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大成景禄灵活配置混合A(003373)

大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告







大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告


2020年 9月 30日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成景禄灵活配置混合


基金主代码


003373 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额


7,344,938.64份


投资目标


本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,在控制 风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自 上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产 进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选 上。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率 *45%。 风险收益特征


本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票 型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水 平中高的基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


大成景禄灵活配置混合 A


大成景禄灵活配置混合 C


下属分级基金的交易代码


003373


003374


报告期末下属分级基金的份额总额


6,579,693.07份


765,245.57份


§3 主要财务指标和基金净值表现


大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页 共 13页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)


大成景禄灵活配置混合 A 大成景禄灵活配置混合 C 1.本期已实现收益


1,895,531.50 47,176,281.63 2.本期利润


383,774.41 13,450,737.08 3.加权平均基金份额本期利润


0.0320 0.0441 4.期末基金资产净值


8,210,332.76 955,044.44 5.期末基金份额净值


1.2478 1.2480 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


大成景禄灵活配置混合 A


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 4.25%


1.56%


5.43%


0.88%


-1.18%


0.68%


过去六个月 20.49%


1.30%


12.68%


0.72%


7.81%


0.58%


过去一年 39.72%


1.26%


12.84%


0.75%


26.88%


0.51%


过去三年 17.58%


0.86%


19.28%


0.73%


-1.70%


0.13%


自基金合同 生效起至今 24.78%


0.78%


30.88%


0.65%


-6.10%


0.13%


大成景禄灵活配置混合 C


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 4.52%


1.56%


5.43%


0.88%


-0.91%


0.68%


过去六个月 20.77%


1.30%


12.68%


0.72%


8.09%


0.58%


大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页 共 13页


过去一年 39.97%


1.26%


12.84%


0.75%


27.13%


0.51%


过去三年 17.51%


0.86%


19.28%


0.73%


-1.77%


0.13%


自基金合同 生效起至今 24.80%


0.78%


30.88%


0.65%


-6.08%


0.13%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页 共 13页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李富强 本基金基 金经理 2018年 11月 16日 - 6年 经济学硕士。2009年 7月至 2013年 12 月任中国银行间市场交易商协会市场创 新部高级助理。2014年 1月至 2017年 7 月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2017年 7月加入大成基 金管理有限公司,任职于固定收益总部。 2018年 7月 16日至 2019年 3月 9日任 大成强化收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019 年3月2日任大成景利混合型证券投资基 金基金经理。2018年 7月 16日至 2020 年 3月 11日任大成景益平稳收益混合型 证券投资基金基金经理。2018年 7月 16 日至 2019年 9月 29日任大成景丰债券型 证券投资基金(LOF)基金经理。2018年 7月 16日至 2020年 8月 12日任大成安 汇金融债债券型证券投资基金(转型前大 成月月盈短期理财债券型证券投资基 金)。2018年 7月 16日起任大成可转债 增强债券型证券投资基金、大成景盛一年 定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2018年 11月 16日起任大成景禄灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年 6月 12日起任大成景润灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2019年 9 月 26日起任大成中债 1-3年国开行债券 指数证券投资基金基金经理。2019年 11 月 25日起任大成通嘉三年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。2019年 12月 9日起任大成惠嘉一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2020年 6月 22 日起任大成惠兴一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍:中国 黄万青 本基金基 金经理 2019年 6月 21 日 - 24年 经济学硕士。曾任职于大鹏证券有限责任 公司。1999年 5月加入大成基金管理有 限公司,曾担任研究部研究员、固定收益 部高级研究员。2010年 4月 7日至 2013 年 3月 7日任景宏证券投资基金基金经 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页 共 13页


理。2011年 7月 13日至 2013年 3月 7 日任大成行业轮动股票型证券投资基金 基金经理。2011年 3月 8日至 2011年 6 月 5日任大成积极成长股票型证券投资 基金基金经理。2011年 3月 8日至 2011 年6月5日任大成策略回报股票型证券投 资基金基金经理。2015年 4月 28日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2015年 11 月 30日至 2017年 3月 18日任大成景辉 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2016年 5月 25日起任大成景荣债券 型证券投资基金(原大成景荣保本混合型 证券投资基金转型)基金经理。2016年 8 月 6日至 2018年 12月 8日任大成景源灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年 9月 20日至 2018年 10月 20日 任大成景穗灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2016年 9月 29日至 2018 年11月19日任大成景禄灵活配置混合型 证券投资基金基金基金经理。2017年 1 月 25日起任大成景润灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2017年 3月 18日 至 2018年 11月 9日任大成景鹏灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2019年 6 月 21日至 2020年 5月 21日任大成景益 平稳收益混合型证券投资基金基金经 理。2019年 6月 21日起任大成景禄灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 7月 18日至 2020年 9月 18日任大成 惠福纯债债券型证券投资基金基金经 理。2020年 4月 30日起任大成趋势回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页 共 13页


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易,原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 3笔同日 反向交易,原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2020年第 3季度全球经济增速延续恢复,国内经济增速恢复明显,第 3季度的 A股市场表现 震荡上行,上证指数涨 7.82%,沪深 300指数涨 10.17%,中小板涨 8.19%,创业板涨 5.60%,行业 上看,休闲服务、军工、汽车、电气设备、非银等涨幅在 20%以上,通信、计算机、商贸、传媒 在本季度是负的收益,TMT大板块的调整主要受前期获利回吐及中美贸易摩擦加大的影响。 本基金在季度初重点配置医药、食品饮料、计算机、传媒等行业,TMT占比较高。 债券方面,第 3季度国内利率债供给高位,货币政策维持稳健,银行间资金面处于偏紧状态, 债券收益率有所上行,本基金结合债券市场情况对组合久期进行灵活操作,并严格做好融资成本 的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末大成景禄灵活配置混合 A的基金份额净值为 1.2478元,本报告期基金份额净 值增长率为 4.25%;截至本报告期末大成景禄灵活配置混合 C 的基金份额净值为 1.2480 元,本报 告期基金份额净值增长率为 4.52%。同期业绩比较基准收益率为 5.43%。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页 共 13页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


2,841,616.73 22.95


其中:股票


2,841,616.73 22.95 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


2,000,000.00 16.15


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


7,146,848.25 57.72 8 其他资产


392,825.60 3.17 9 合计


12,381,290.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


2,105,871.50 22.98 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


13,029.12 0.14 F


批发和零售业


28,264.03 0.31 G


交通运输、仓储和邮政业


16,610.74 0.18 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


497,393.52 5.43 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


14,813.40 0.16 N


水利、环境和公共设施管理业


165,634.42 1.81 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页 共 13页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


2,841,616.73 31.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 688521 芯原股份 6,880 470,523.20 5.13 2 300999 金龙鱼 17,564 451,394.80 4.92 3 688598 金博股份 4,301 415,949.71 4.54 4 688256 寒武纪 3,309 401,249.34 4.38 5 688286 敏芯股份 1,681 152,231.36 1.66 6 688069 德林海 1,441 117,542.37 1.28 7 300883 龙利得 8,911 116,466.77 1.27 8 688559 海目星 5,924 116,347.36 1.27 9 688096 京源环保 4,485 113,649.90 1.24 10 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页 共 13页


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页 共 13页


1


存出保证金


335,878.97 2


应收证券清算款


51,614.04 3


应收股利


- 4


应收利息


4,938.50 5


应收申购款


394.09 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


392,825.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


1 688521 芯原股份 470,523.20 5.13


新股锁定 2 300999 金龙鱼 451,394.80 4.92


新股未上市 3 688598 金博股份 415,949.71 4.54


新股锁定 4 688256 寒武纪 401,249.34 4.38


新股锁定 5 688286 敏芯股份 152,231.36 1.66


新股锁定 6 688069 德林海 117,542.37 1.28


新股锁定 7 300883 龙利得 116,466.77 1.27


新股锁定 8 688559 海目星 116,347.36 1.27


新股锁定 9 688096 京源环保 113,649.90 1.24


新股锁定 10 688585 上纬新材 49,170.78 0.54


新股锁定 注:截至报告期末,本基金因赎回导致投资于流动性受限资产的市值合计超过基金资产净值的 15%。除此之外,报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同的约定。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


大成景禄灵活配置混合 A


大成景禄灵活配置混合 C


报告期期初基金份额总额


9,729,835.89 310,146,090.03 报告期期间基金总申购份额


29,897,842.82 953,338.41 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12页 共 13页


减:报告期期间基金总赎回份额


33,047,985.64 310,334,182.87 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


6,579,693.07 765,245.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机 构 1 20200701-20200927 76,861,928.30 - 76,861,928.3 0 -


-


2 20200701-20200928 73,509,150.39 - 73,509,150.3 9 -


-


3 20200701-20200929 150,778,180.37 - 150,778,180. 37 -


-


个 人 1 20200930-20200930 5,579,241.07 - - 5,579,241.07


75.96


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 13页 共 13页


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件;


2、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。





大成基金管理有限公司 2020年 10月 28日