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鹏华丰润(160617)

鹏华丰润:2020年第三季度报告查看PDF公告










鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF) 2020年第 3季度报告


2020年 9月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


鹏华丰润债券(LOF) 场内简称


鹏华丰润 基金主代码


160617 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2010年 12月 2日 报告期末基金份额总额


3,118,103,570.51份


投资目标


在严格控制投资风险的基础上,通过积极的投资策略,力争为基金持 有人创造较高的当期收益。 投资策略


基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增长机会, 力争实现超越基准的投资收益。 1、资产配置策略 在大类资产配 置方面,本基金通过对宏观经济形势及利率变化趋势的重点分析,结 合对股票市场趋势的研判及新股申购收益率的预测,比较未来一定时 间内债券市场和股票市场的相对预期收益率,在债券、股票一级市场 及现金之间进行动态调整。 2、资产流动性纵向分配策略 鉴于投 资人对投资标的流动性需求随时间呈递增分布的规律,本基金在成立 后初期将在以最小成本确保合理流动性水平的前提下,适当降低资产 组合的流动性水平,争取累积较高的投资收益。当预期投资人对流动 性的边际需求上升到一定程度(本基金界定为基金合同生效后三年), 本基金将调高投资组合的流动性水平并开放基金的申购、赎回,以优 化投资回报及流动性给投资人带来的整体收益。 业绩比较基准


中债综合指数收益率 风险收益特征


本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种。 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 3页 共 11页


基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益


-12,655,308.86 2.本期利润


-17,026,552.64 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0050 4.期末基金资产净值


3,441,338,094.98 5.期末基金份额净值


1.1037 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -0.35% 0.05% -0.63%


0.08% 0.28% -0.03% 过去六个月 0.03% 0.10% -0.85%


0.10% 0.88% 0.00% 过去一年 2.84% 0.09% 3.03%


0.09% -0.19% 0.00% 过去三年 13.63% 0.08% 14.62%


0.07% -0.99% 0.01% 过去五年 18.75% 0.12% 20.74%


0.08% -1.99% 0.04% 自基金合同 生效起至今 72.99% 0.21% 53.03%


0.08% 19.96% 0.13% 注:业绩比较基准=中债综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 4页 共 11页


注:1、本基金基金合同于 2010年 12月 02日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


刘太阳 本基金基 金经理 2019-09-04 - 14年 刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,14 年证券基金从业经验。曾任中国农业银行 金融市场部高级交易员,从事债券投资交 易工作;2011年 5月加盟鹏华基金管理 有限公司,从事债券研究工作,担任固定 收益部研究员,现担任公募债券投资部总 经理、基金经理。2012年 09月至 2018 年 04月担任鹏华纯债债券基金基金经 理,2012年 12月至 2015年 04月担任鹏 华月月发短期理财债券基金基金经理, 2013年 04月至 2016年 04月担任鹏华丰 利分级债券基金基金经理,2013年 05月 至 2018年 12月担任鹏华实业债基金基金 经理,2015年 03月担任鹏华丰盛债券基 金基金经理,2016年 02月至 2018年 03 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 5页 共 11页


年 04月至 2018年 04月担任鹏华丰利债 券(LOF)基金基金经理,2016年 08月 至 2020年 02月担任鹏华双债保利债券基 金基金经理,2016年 08月担任鹏华丰收 债券基金基金经理,2016年 08月至 2017 年 09月担任鹏华丰安债券基金基金经 理,2016年 08月至 2018年 06月担任鹏 华丰达债券基金基金经理,2016年 09月 至 2018年 04月担任鹏华丰恒债券基金基 金经理,2016年 10月至 2018年 05月担 任鹏华丰禄债券基金基金经理,2016年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰腾债券 基金基金经理,2016年 11月至 2018年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理, 2016年 12月至 2018年 05月担任鹏华普 泰债券基金基金经理,2016年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰惠债券基金基金 经理,2017年 02月至 2018年 06月担任 鹏华安益增强混合基金基金经理,2017 年 03月至 2018年 06月担任鹏华丰享债 券基金基金经理,2017年 03月至 2018 年 06月担任鹏华丰玉债券基金基金经 理,2017年 03月至 2017年 12月担任鹏 华丰嘉债券基金基金经理,2017年 03月 至 2018年 04月担任鹏华丰康债券基金基 金经理,2017年 04月至 2018年 05月担 任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年 06月至 2018年 06月担任鹏华丰源债券 基金基金经理,2017年 06月至 2018年 03月担任鹏华丰玺债券基金基金经理, 2018年 10月担任鹏华双债增利债券基金 基金经理,2018年 12月至 2019年 01月 担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基 金经理,2019年 09月担任鹏华丰润债券 (LOF)基金基金经理,2019年 09月担 任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年 09月担任鹏华丰玉债券基金基金经理, 2019年 09月担任鹏华丰源债券基金基金 经理,2019年 10月担任鹏华丰庆债券基 金基金经理,2020年 03月担任鹏华安泽 混合基金基金经理,2020年 06月担任鹏 华安惠混合基金基金经理。刘太阳先生具 备基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 6页 共 11页


的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


第三季度债券市场继续走弱。7月上旬,股票市场大幅上涨,同时各项经济数据好于预期, 推动债券收益率大幅上行;7月中下旬,中美关系出现波折,叠加股票市场阶段性调整,债券收 益率有所回落;但进入 8月后,股票市场再度走高,风险偏好回升再度压制债市,同时地方债发 行放量,银行间资金利率中枢走高,债市再度走弱;至 9月,在市场预期经济复苏速度放缓及社 融、经济增长数据相继超市场预期的双重影响下,债券市场弱势震荡,收益率上行速度略有趋缓。 整体来看,第三季度债券收益率呈现平坦化上行,且上行幅度较大。第三季度不同类型债券财富 指数表现分化,其中国债财富指数下跌 1.41%,企业债财富指数上涨 0.62%。


在债券资产的配置上,我们在第三季度维持较短久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现


报告期内,本基金的净值增长率为-0.35%,同期业绩基准增长率为-0.63%。 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 7页 共 11页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


2,864,587,500.00 83.11


其中:债券


2,864,587,500.00 83.11











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


524,144,706.22 15.21


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


24,258,946.46 0.70 8 其他资产


33,738,566.99 0.98 9 合计


3,446,729,719.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


注:无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


39,772,000.00 1.16 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,824,815,500.00 82.08


其中:政策性金融债


2,824,815,500.00 82.08 4


企业债券


- - 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 8页 共 11页


5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


2,864,587,500.00 83.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 180212 18国开 12 12,700,000 1,279,652,000.00 37.18 2 200201 20国开 01 5,400,000 539,676,000.00 15.68 3 190202 19国开 02 2,600,000 260,208,000.00 7.56 4 200401 20农发 01 2,000,000 199,820,000.00 5.81 5 180208 18国开 08 1,600,000 161,072,000.00 4.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 9页 共 11页


本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


33,738,404.62 5


应收申购款


162.37 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


33,738,566.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


3,857,331,588.51 报告期期间基金总申购份额


211,711.29 减:报告期期间基金总赎回份额


739,439,729.29 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


3,118,103,570.51


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 10页 共 11页


注:无


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20200715~20200930 710,558,318.94 - - 710,558,318.94


22.79


2 20200701~20200930 915,800,921.23 - - 915,800,921.23


29.37


个 人 - - - - - -


-


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投;


2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级 基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


注:无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(一)《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;





(二)《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;


(三)《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告》(原文)。 9.2 存放地点


鹏华丰润债券(LOF)2020年第 3季度报告 第 11页 共 11页


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式


投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。





鹏华基金管理有限公司 2020年 10月 28日