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富国汇利(161014)

富国汇利:2020年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 
二 0二 0年第 3季度报告 
 
2020年 09月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2020年 10月 28日 1 §1


重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理 有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报 告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 2 §2


基金产品概况 基金简称 富国汇利回报定期开放债券 场内简称 富国汇利 基金主代码 161014 交易代码 161014 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作,封闭期自 每一个开放期结束之日次日起(含该日)至 24个月后的月 度对日(若不存在月度对日的,则为该对应月度的最后一 日;若月度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日) 的前一日止,期间不接受基金份额的申购和赎回,但投资 者可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份 额。 每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期 限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)5 至 20个工作日。 基金合同生效日 2013年 09月 09日 报告期末基金份额 总额(单位:份) 424,734,857.89 投资目标 在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高 于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体 资产配置和类属资产配置,基于对国家财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制 下的主动性投资策略进行债券投资,并把信用产品投资和 回购交易结合起来,将回购套利策略作为本基金重要的操 作策略之一。同时本基金也将采用附权债券投资策略、资 产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债 期货投资策略。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注:2017年 12月 11日,汇利基金实施转型,《富国汇利回报两年定期开放债券 型证券投资基金基金合同》生效,《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金 合同》失效。为便于投资者连续获取该基金财务指标、净值表现等信息,下文中 的基金合同生效日俱按原富国汇利回报分级债券型证券投资基金的合同生效日 计算。


3 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 07月 01日-2020 年 09月 30日) 1.本期已实现收益 13,009,964.08 2.本期利润 6,914,167.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 4.期末基金资产净值 512,025,896.55 5.期末基金份额净值 1.2055 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.37% 0.15% -0.63% 0.08% 2.00% 0.07% 过去六个月 1.40% 0.13% -0.85% 0.10% 2.25% 0.03% 过去一年 5.31% 0.10% 3.03% 0.09% 2.28% 0.01% 过去三年 21.61% 0.08% 14.62% 0.07% 6.99% 0.01% 过去五年 30.30% 0.08% 20.74% 0.08% 9.56% 0.00% 自基金合同 生效起至今 59.43% 0.09% 37.90% 0.09% 21.53% 0.00% 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 4 注:1、截止日期为 2020年 9月 30日。


2、本基金于 2013年 9月 9日成立,建仓期 6个月,从 2013年 9月 9日起至 2014 年 3月 8日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄纪亮 本基金基 金经理 2014-03-26 - 12.2 硕士,曾任国泰君安证券 股份有限公司助理研究 员;2012 年 11 月至 2013 年 2 月任富国基金管理有 限公司债券研究员;2013 年 2 月起任富国强回报定 期开放债券型证券投资基 金基金经理,2014年 3月 起任富国汇利回报两年定 期开放债券型证券投资基 5 金(原:富国汇利回报分 级债券型证券投资基金) 基金经理和富国天利增长 债券投资基金基金经理, 2014年 6月起任富国信用 债债券型证券投资基金基 金经理,2016年 8月起任 富国目标齐利一年期纯债 债券型证券投资基金基金 经理,2016年 9月起任富 国产业债债券型证券投资 基金基金经理,2016 年 9 月至 2020年 6月任富国睿 利定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理, 2017年 8月起任富国祥利 一年期定期开放债券型证 券投资基金基金经理, 2017 年 9 月至 2019 年 8 月任富国兴利增强债券型 发起式证券投资基金基金 经理,2018年 4月起任富 国臻利纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债 券型发起式证券投资基 金、富国鼎利纯债债券型 发起式证券投资基金基金 经理(已于 2019年 7月 9 日变更为富国鼎利纯债三 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金),2018 年 8 月起任富国颐利纯债 债券型证券投资基金基金 经理,2018年 9月至 2019 年 11月任富国金融债债券 型证券投资基金基金经 理,2019年 3月起任富国 德利纯债三个月定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理,2019年 9月 起任富国投资级信用债债 券型证券投资基金基金经 理;兼任固定收益策略研 6 究部总经理兼固定收益投 资部总经理。具有基金从 业资格。 张洋 本基金基 金经理 2020-05-27 - 9.2 硕士,2011年 8月至 2015 年 6 月曾任招商银行总行 金融市场部交易员、资产 管理部投资经理,2015 年 6月至 2020年 3月曾任平 安银行总行资产管理部投 资经理;自 2020年 3月加 入富国基金管理有限公 司,2020年 5月起任富国 汇利回报两年定期开放债 券型证券投资基金、富国 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理,2020 年 5 月起任富国中债 1-5 年 国开行债券指数证券投资 基金基金经理,2020 年 8 月起任富国长江经济带纯 债债券型证券投资基金基 金经理,2020年 9月起任 富国荣利纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国汇利回报两年定期开放债券型证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (原《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》)以及其它有关法律法 规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减 少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 8 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度,中国经济维持复苏态势,货币政策趋向更加稳健,但信用 扩展仍然延续,社融增速持续上行。经济和政策对债市形成双重压制,债市收益 率明显上行,利率曲线略有平坦化。经济趋好,但风险偏好有所起伏,股票市场 先涨后跌。本基金注重大类资产配置,择机调整转债仓位,适时调整组合久期, 适当运用杠杆,报告期内净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率为 1.37%,同期业绩比较基准收益率为 -0.63% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


固定收益投资 811,942,063.54 96.03 其中:债券 811,942,063.54 96.03








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 16,595,364.54 1.96 7


其他资产 16,940,484.43 2.00 8


合计 845,477,912.51 100.00 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 22,986,990.00 4.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,721,000.00 5.80 其中:政策性金融债 29,721,000.00 5.80 4 企业债券 623,605,094.10 121.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 76,426,500.00 14.93 7 可转债(可交换债) 59,202,479.44 11.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 811,942,063.54 158.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 143669 18宁开控 300,000 31,710,000.00 6.19 2 200211 20国开 11 300,000 29,721,000.00 5.80 3 127850 18良渚债 280,000 29,657,600.00 5.79 4 127581 PR运通债 300,000 24,177,000.00 4.72 5 019627 20国债 01 230,100 22,986,990.00 4.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用 金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 11 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,712.24 2 应收证券清算款 2,177,289.29 3 应收股利 - 4 应收利息 14,746,482.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,940,484.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128051 光华转债 5,731,930.80 1.12 2 128098 康弘转债 3,436,889.10 0.67 3 128093 百川转债 3,231,595.62 0.63 4 127006 敖东转债 3,039,561.95 0.59 5 128096 奥瑞转债 2,934,391.18 0.57 6 128071 合兴转债 2,692,736.45 0.53 7 113011 光大转债 2,430,626.60 0.47 8 110038 济川转债 1,739,547.60 0.34 9 113569 科达转债 1,490,874.00 0.29 10 132018 G三峡 EB1 1,424,612.00 0.28 11 110058 永鼎转债 1,283,561.10 0.25 12 123028 清水转债 1,120,639.40 0.22 13 113032 桐 20转债 1,107,229.80 0.22 14 128101 联创转债 767,996.14 0.15 15 113020 桐昆转债 685,896.20 0.13 16 128094 星帅转债 329,029.04 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 12 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 424,734,857.89 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 424,734,857.89 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 13 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国汇利分级债券型证券投资基金的文件


2、富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同


3、富国汇利分级债券型证券投资基金托管协议


4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件


5、富国汇利分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注


6、富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同


7、富国汇利回报分级债券型证券投资基金托管协议


8、富国汇利回报分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注


9、中国证券监督管理委员会《关于富国汇利分级债券型证券投资基金基金 份额持有人大会决议备案的回函》 10、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 11、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 12、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 13、中国证券监督管理委员会《关于准予富国汇利回报分级债券型证券投资 基金变更注册的批复》 14、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 14 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2020年 10月 28日