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浙商300(166802)

浙商300:2020年第三季度报告查看PDF公告




浙商沪深 300指数增强型证券投资基金 (LOF) 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 2 页 共13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商沪深 300指数增强(LOF) 场内简称 浙商 300 交易代码 166802 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2018年 8月 20日 报告期末基金份额总额 244,133,986.10份 投资目标 本基金为沪深 300指数增强型基金,在对沪深 300指数 有效跟踪的基础上,通过量化投资方法进行积极的组合 配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益 和基金资产的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金在按照成份股在沪深 300指数中的基准权重构建 指数化投资组合的基础上,采用量化模型对成份股的权 重进行相应调整,力求在控制与业绩比较基准之间偏离 度的前提下获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、 较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司


浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 3 页 共13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 42,999,728.02 2.本期利润


58,902,208.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.2483 4.期末基金资产净值 448,851,334.12 5.期末基金份额净值 1.8385


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.57% 1.57% 9.69% 1.53% 6.88% 0.04% 过去六个月 38.49% 1.29% 23.18% 1.26% 15.31% 0.03% 过去一年 39.79% 1.35% 19.34% 1.32% 20.45% 0.03% 自基金合同 生效起至今 65.48% 1.35% 40.02% 1.34% 25.46% 0.01% 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 4 页 共13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来,本基金基金合同生效日为 2018年 8月 20日,截至本报告期期末,本基金转型已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王剑 本基金的 基 金 经 理 , 公 司 2019年 8月 7日 - 5 王剑先生,复旦大学物理学 博士,曾任东证期货研究所 研究员助理。 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 5 页 共13 页


智能权益 投资部基 金经理





4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。


本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内,按照沪深 300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制, 按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 6 页 共13 页


场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超 额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,获得了一 定幅度的超额收益。 目前经济处于后疫情周期的复苏阶段,2020年企业盈利将逐月改善。A股市场经过第三季度 上涨后,整体估值已经处于中间位置,一些板块呈现过热状态,未来可能出现较大的回调。风格 层面,成长因子的拥挤度较高,价值因子拥挤度较低,预期未来价值因子会有一波反弹;本基金 在控制跟踪误差的基础上,适当低配过热行业,防止净值出现大幅度回调,风格层面更加均衡, 偏向价值。相比较于债券市场,A股整体吸引力依旧,未来一些低估行业比如金融,地产等会有 较大投资机会。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8385 元;本报告期基金份额净值增长率为 16.57%,业 绩比较基准收益率为 9.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 420,052,110.48 93.31 其中:股票 420,052,110.48 93.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,640,414.60 3.92 其中:债券 17,640,414.60 3.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,735,984.41 2.61 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 7 页 共13 页


8 其他资产 746,974.66 0.17 9 合计 450,175,484.15 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,014,500.00 0.89 B 采矿业 8,820,486.30 1.97 C 制造业 187,849,843.70 41.85 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,536,188.90 1.68 E 建筑业 4,719,362.00 1.05 F 批发和零售业 7,149,962.52 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 11,842,242.43 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 17,710,363.41 3.95 J 金融业 113,359,827.30 25.26 K 房地产业 14,786,684.23 3.29 L 租赁和商务服务业 8,437,667.00 1.88 M 科学研究和技术服务业 3,664,150.00 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 389,891,277.79 86.86 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,291,847.00 5.86 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 8 页 共13 页


I 信息传输、软件和信息技 术服务业 589,288.00 0.13 J 金融业 1,875,337.20 0.42 K 房地产业 358.60 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,115,213.40 0.25 N 水利、环境和公共设施管 理业 15,348.36 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 232,146.98 0.05 S 综合 - - 合计 30,160,832.69 6.72


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 15,177 25,322,824.50 5.64 2 601318 中国平安 294,960 22,493,649.60 5.01 3 600036 招商银行 419,994 15,119,784.00 3.37 4 000333 美的集团 166,569 12,092,909.40 2.69 5 000858 五 粮 液 54,555 12,056,655.00 2.69 6 002475 立讯精密 196,456 11,223,531.28 2.50 7 002142 宁波银行 342,838 10,792,540.24 2.40 8 600030 中信证券 355,900 10,687,677.00 2.38 9 601012 隆基股份 128,000 9,601,280.00 2.14 10 300059 东方财富 309,029 7,413,605.71 1.65 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 9 页 共13 页


1 600201 生物股份 111,700 3,015,900.00 0.67 2 002025 航天电器 55,900 2,958,228.00 0.66 3 300750 宁德时代 14,000 2,928,800.00 0.65 4 600720 祁连山 147,900 2,242,164.00 0.50 5 300316 晶盛机电 68,221 2,090,973.65 0.47


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 17,345,637.00 3.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 294,777.60 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,640,414.60 3.93


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019627 20国债 01 173,630 17,345,637.00 3.86 2 113038 隆 20转债 1,920 294,777.60 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 10 页 共13 页


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) 0.00 股指期货投资本期收益(元) -50,416.31 股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 当基金仓位较低以及基差负向较大时,买入期货以获取超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 160,628.90 2 应收证券清算款 142,204.80 3 应收股利 - 4 应收利息 288,958.16 5 应收申购款 155,182.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 11 页 共13 页


9 合计 746,974.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 216,778,101.87 报告期期间基金总申购份额 33,543,697.90 减:报告期期间基金总赎回份额 6,187,813.67 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 244,133,986.10


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 12 页 共13 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200701-20200930 52,343,567.81 - - 52,343,567.81 21.44% 2 20200701-20200930 65,691,410.74 - - 65,691,410.74 26.91% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 (1)赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构 投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 (3)提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。 (4)基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商沪深 300指数增强型证券投资基金设立的相关文件; 浙商沪深 300指数增强(LOF)2020年第 3季度报告 第 13 页 共13 页


2、《浙商沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》; 3、《浙商沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》; 4、《浙商沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2020年 10月 28日