对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛300(160807)

长盛300:2020年第三季度报告查看PDF公告




长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深 300指数(LOF) 场内简称 长盛 300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 4日 报告期末基金份额总额 209,601,522.18份 投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300指数,通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%,以实 现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指 数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表 性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构 建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权 重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小 于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页


基金托管人 招商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 23,788,473.48 2.本期利润


46,270,539.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.2173 4.期末基金资产净值 331,169,502.68 5.期末基金份额净值 1.580 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 9月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.61% 1.47% 9.70% 1.53% 6.91% -0.06% 过去六个月 34.23% 1.21% 23.21% 1.26% 11.02% -0.05% 过去一年 36.29% 1.29% 19.38% 1.32% 16.91% -0.03% 过去三年 38.64% 1.23% 19.15% 1.27% 19.49% -0.04% 过去五年 70.26% 1.22% 41.89% 1.22% 28.37% 0.00% 自基金合同 生效起至今 85.79% 1.39% 60.13% 1.38% 25.66% 0.01%


长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的 有关约定。 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈亘斯 本基金基金经理,长盛中小 盘精选混合型证券投资基 金基金经理,长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,长盛中证 金融地产指数分级证券投 资基金基金经理,长盛上证 50 指数分级证券投资基金 基金经理,长盛中证 100指 数证券投资基金基金经理, 长盛中证申万一带一路主 题指数分级证券投资基金 基金经理,长盛中证全指证 券公司指数分级证券投资 基金基金经理,长盛同鑫行 业配置混合型证券投资基 金基金经理。 2019 年 10 月 9日 - 11年 陈亘斯先生,硕 士 。 曾 任 PineRiver资产管 理公司量化分析 师,国元期货有限 公司金融工程部 研究员、部门经 理,北京长安德瑞 威投资有限责任 公司投资经理。 2017 年 2 月加入 长盛基金管理有 限公司,曾任基金 经理助理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页


具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度无风险利率持续上行对市场的资金形成一定压力,但社会融资仍然保持较高增 速,A股市场整体风险溢价率处于历史中等水平,使得 A股市场整体呈现震荡格局,其中结构性 行情更加显著。尤其是部分高景气行业以及其中的龙头公司的预期业绩增长能被市场充分定价并 形成估值提升。高景气、高增长预期主要由国内 PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动,根 源上来自国内疫情得到快速遏制,有效产能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式 的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺口。 随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体,PPI大概率继续修复向上, 有助于低估值、强周期和高股息类股票与成长股的估值差继续收敛。在个股选择方面,成长因子、 财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额,是我们持之以恒的重要判断标准。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页


量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.580元;本报告期基金份额净值增长率为 16.61%,业绩 比较基准收益率为 9.70%。本报告期内日均跟踪偏离度为 0.0917%,年度化跟踪误差为 2.8961%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 310,019,774.25 93.40 其中:股票 310,019,774.25 93.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,350,454.03 6.43 8 其他资产 551,039.35 0.17 9 合计 331,921,267.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,824,608.14 1.15 B 采矿业 7,585,558.42 2.29 C 制造业 154,743,128.97 46.73 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,126,206.29 1.85 E 建筑业 5,908,018.46 1.78 F 批发和零售业 2,870,364.63 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 8,837,741.33 2.67 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页


H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,271,760.01 3.10 J 金融业 80,946,680.99 24.44 K 房地产业 11,202,766.25 3.38 L 租赁和商务服务业 5,874,070.92 1.77 M 科学研究和技术服务业 2,039,744.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 427,453.00 0.13 Q 卫生和社会工作 3,797,924.96 1.15 R 文化、体育和娱乐业 1,974,043.49 0.60 S 综合 - - 合计 306,430,069.86 92.53 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,219,381.73 0.97 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 16,793.79 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 305,557.83 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,409.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 17,532.92 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,589,704.39 1.08


长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 9,689 16,166,096.50 4.88 2 601318 中国平安 209,090 15,945,203.40 4.81 3 000858 五 粮 液 37,406 8,266,726.00 2.50 4 000333 美的集团 94,488 6,859,828.80 2.07 5 600276 恒瑞医药 71,955 6,462,998.10 1.95 6 000651 格力电器 92,917 4,952,476.10 1.50 7 600030 中信证券 164,117 4,928,433.51 1.49 8 002475 立讯精密 81,264 4,642,612.32 1.40 9 600887 伊利股份 117,110 4,508,735.00 1.36 10 601888 中国中免 18,828 4,197,514.32 1.27 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 688396 华润微 15,188 852,958.08 0.26 2 688050 爱博医疗 3,520 656,374.40 0.20 3 300999 金龙鱼 17,412 447,488.40 0.14 4 688301 奕瑞科技 1,262 177,702.22 0.05 5 688579 山大地纬 9,617 170,317.07 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,671.73 2 应收证券清算款 169,871.52 3 应收股利 - 4 应收利息 2,094.72 5 应收申购款 335,401.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 551,039.35


长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688050 爱博医疗 656,374.40 0.20 新股流通受限 2 300999 金龙鱼 447,488.40 0.14 新股未上市 3 688301 奕瑞科技 177,702.22 0.05 新股流通受限 4 688579 山大地纬 170,317.07 0.05 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 200,900,831.33 报告期期间基金总申购份额 63,851,019.05 减:报告期期间基金总赎回份额 55,150,328.20 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 209,601,522.18


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,685,626.44 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 7,685,626.44 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(%) - 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 转出 2020年 8月 13日 -7,685,626.44 -11,952,570.96 0.50% 合计


-7,685,626.44 -11,952,570.96





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200701~20200715、 20200717~20200930 43,781,437.11 0.00 0.00 43,781,437.11 20.89% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对,保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)相关批准文件; 2、《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 长盛沪深 300指数(LOF)2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页


5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 10月 28日