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深价值(159913)

深价值:2020年第三季度报告查看PDF公告




深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2页共 14页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 交银深证 300价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 22日 报告期末基金份额总额 29,329,693份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300 价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数 化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页共 14页 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证 300价值价格指数 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 1,966,113.50 2.本期利润 6,091,598.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.2014 4.期末基金资产净值 64,484,012.93 5.期末基金份额净值 2.199 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.13% 1.66% 7.78% 1.68% 1.35% -0.02% 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页共 14页 过去六个月 23.89% 1.37% 21.24% 1.39% 2.65% -0.02% 过去一年 17.85% 1.52% 15.79% 1.54% 2.06% -0.02% 过去三年 26.82% 1.51% 21.62% 1.52% 5.20% -0.01% 过去五年 78.78% 1.44% 69.72% 1.47% 9.06% -0.03% 自基金合同 生效至今 119.90% 1.56% 82.82% 1.60% 37.08% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 9月 22日至 2020年 9月 30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页共 14页 任职日期 离任日期 年限 蔡铮 交银 上证 180 公司 治理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300 价值 ETF 及其 联接、 交银 国证 新能 源指 数分 级、交 银中 证海 外中 国互 联网 指数 (QD II-LO F)、交 银中 证互 联网 金融 指数 分级、 交银 中证 环境 治理 指数 (LO 2012-12-27 - 11年 蔡铮先生,中国国籍, 复旦大学电子工程硕 士。历任瑞士银行香港 分行分析员。2009年加 入交银施罗德基金管理 有限公司,历任投资研 究部数量分析师、基金 经理助理、量化投资部 助理总经理、量化投资 部副总经理。2012年 12 月 27日至 2015年 6月 30日担任交银施罗德沪 深 300 行业分层等权重 指数证券投资基金基金 经理,2015 年 4 月 22 日至 2017年 3月 24日 担任交银施罗德环球精 选价值证券投资基金基 金经理,2015年 4月 22 日至 2017年 3月 24日 担任交银施罗德全球自 然资源证券投资基金基 金经理,2015年 8月 13 日至 2016年 7月 18日 担任交银施罗德中证环 境治理指数分级证券投 资基金基金经理。2018 年 5月 18日至 2020年 7月 17日担任交银施罗 德致远量化智投策略定 期开放混合型证券投资 基金的基金经理。 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页共 14页 F)、交 银创 业板 50指 数的 基金 经理, 公司 量化 投资 副总 监兼 多元 资产 管理 副总 监 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页共 14页 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度,国内疫情基本得到控制,经济继续保持修复性增长,企业盈利底 部回升。九月制造业 PMI 连续七个月站上荣枯线。受益于宏观刺激政策发力,国内工 业生产增速与结构持续改善,需求端的恢复力度也有所强化。随着国内疫情防控形势趋 于稳定,三季度服务业复苏势头持续向好,居民消费需求加快释放,住宿、餐饮以及文 化体育娱乐等行业活跃度有所提高。在此经济背景下,三季度 A 股市场在七月冲击年 内高点后,进入高波动区间,市场短期震荡整固,整体波动率维持高位。作为跟踪基准 指数的指数基金,三季度基金总体呈现先上行后震荡的态势。 展望 2020年四季度,海外疫情和美国大选等外部风险因素可能对短期市场产生一 定冲击。但国内经济或将继续保持修复性增长,其中消费和出口上行趋势相对明显。未 来我国财政和货币政策仍将大概率保持稳健,十四五规划的落地或将成为四季度政策层 面的重要影响因素。从中长期来看,A股盈利能力与成长性将持续修复,“内循环”战略 与创业板注册制的实施进一步支持创新型企业的发展。总体而言,随着企业盈利修复, 从中长期来看我们对 A股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页共 14页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 63,196,924.44 97.76 其中:股票 63,196,924.44 97.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,428,609.14 2.21 8 其他各项资产 20,986.84 0.03 9 合计 64,646,520.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 481,706.66 0.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 5,458.96 0.01 F 批发和零售业 2,066.33 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页共 14页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,268.92 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,255.24 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 540,756.11 0.84 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,410,160.40 3.74 B 采矿业 336,591.60 0.52 C 制造业 38,794,407.46 60.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 677,776.69 1.05 E 建筑业 311,374.00 0.48 F 批发和零售业 1,020,827.00 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 124,276.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 9,810,994.72 15.21 K 房地产业 8,388,400.90 13.01 L 租赁和商务服务业 292,849.56 0.45 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页共 14页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 488,510.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,656,168.33 97.17 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 113,483 8,238,865.80 12.78 2 000651 格力电器 111,474 5,941,564.20 9.21 3 000002 万科 A 154,800 4,337,496.00 6.73 4 000725 京东方 A 621,185 3,050,018.35 4.73 5 000001 平安银行 200,794 3,046,044.98 4.72 6 300498 温氏股份 109,460 2,138,848.40 3.32 7 002142 宁波银行 59,758 1,881,181.84 2.92 8 000100 TCL科技 278,200 1,710,930.00 2.65 9 002304 洋河股份 12,698 1,587,123.02 2.46 10 000338 潍柴动力 102,556 1,548,595.60 2.40 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.34 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页共 14页 2 300999 金龙鱼 3,482 89,487.40 0.14 3 300888 稳健医疗 478 47,790.44 0.07 4 300890 翔丰华 999 47,607.05 0.07 5 300889 爱克股份 826 33,217.02 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,279.81 2 应收证券清算款 12,415.10 3 应收股利 - 4 应收利息 291.93 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12页共 14页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,986.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300891 惠云钛业 15,659.10 0.02 限售股 2 300999 金龙鱼 89,487.40 0.14 新股未上市 3 300888 稳健医疗 47,790.44 0.07 限售股 4 300890 翔丰华 3,601.00 0.01 限售股 5 300889 爱克股份 2,768.88 0.00 限售股 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 33,329,693 本报告期期间基金总申购份额 2,000,000 减:本报告期期间基金总赎回份额 6,000,000 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 29,329,693 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 13页共 14页 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金 1 2020/7/1-2020/9 /30 30,802 ,500.0 0 4,000, 000.00 8,000,00 0.00 26,802,500. 00 91.38% 产品特有风险 本基金是交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF。交银施罗德 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资 对象,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金本报告期内除上述 联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。 §9


备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;


深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 14页共 14页 3、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; 4、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 5、关于申请募集深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。