广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
1
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发深证 100指数（LOF）
场内简称 深 100基
基金主代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 5月 26日
报告期末基金份额总额 20,553,868.81份
投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对
深证 100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即
按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化
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投资组合，力争控制本基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%；并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应的调整。具体包括：1、资产配
置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、
股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产
支持证券投资策略。
业绩比较基准 95%×深证 100价格指数收益率+5%×银行活期存
款利率（税后）
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和
混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发深证 100指数
（LOF）A
广发深证 100指数 C
下属分级基金的交易代
码
162714 009472
报告期末下属分级基金
的份额总额
18,693,527.64份 1,860,341.17份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
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(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
广发深证 100指数
（LOF）A
广发深证 100指数 C
1.本期已实现收益 1,027,014.82 75,160.56
2.本期利润 2,547,607.71 88,328.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.1335 0.0611
4.期末基金资产净值 28,557,599.50 2,841,078.17
5.期末基金份额净值 1.5277 1.5272
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发深证 100指数（LOF）A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
9.82% 1.65% 9.82% 1.68% 0.00% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
24.79% 1.51% 24.52% 1.53% 0.27% -0.02%
广发深证 100指数 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
9.77% 1.65% 9.82% 1.68% -0.05% -0.03%
自基金合 24.75% 1.51% 24.52% 1.53% 0.23% -0.02%
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同生效起
至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 5月 26日至 2020年 9月 30日)
广发深证 100指数（LOF）A
广发深证 100指数 C
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注：（1）本基金转型日期为 2020年 5月 26日，至披露时点未满一年。
（2）本基金于 2020年 5月 26日正式转型为广发深证 100指数证券投资基
金(LOF)。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
罗
国
庆
本基金的基金经理；广发
中证医疗指数证券投资
基金（LOF）的基金经理；
广发中证全指汽车指数
型发起式证券投资基金
的基金经理；广发中证全
指建筑材料指数型发起
式证券投资基金的基金
经理；广发中证全指家用
电器指数型发起式证券
投资基金的基金经理；广
2020-
05-26
- 11年
罗国庆先生，经济学硕士，
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任深圳证券信
息有限公司研究员，华富基
金管理有限公司产品设计
研究员，广发基金管理有限
公司产品经理及量化研究
员、广发深证 100指数分级
证券投资基金基金经理(自
2015年 10月 13日至 2020
年 5月 25日)、广发中证医
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发中证传媒交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理；广发中证传媒
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金的基金经理；广发中证
1000指数型发起式证券
投资基金的基金经理；广
发中证 100交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理；广发中证 100交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
的基金经理；广发国证半
导体芯片交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理；广发中证 800交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；指数
投资部副总经理
疗指数分级证券投资基金
基金经理(自 2015年 10月
13日至 2020年 8月 25日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
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中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是深证 100，深证 100指数由深圳证券市场规模大、流动
性好、最具代表性的 100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一
批龙头企业的整体状况。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样
本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
2020 年 3 季度，A 股市场整体经历了季初的快速上行后转为区间震荡，沪
深 300指数涨幅 10.17%，中证 500指数涨幅 5.59%，创业板指数涨幅 5.60%，深
证 100指数涨幅 10.30%。3季度初，随着全球尤其是欧美疫情的好转、各国政府
经济刺激计划的推出以及复工复产的有序进行，市场风险偏好抬升，滞涨板块补
涨，A股整体快速上行。之后随着中美科技对抗持续升级、华为制裁事件落地以
及部分国家疫情出现反复，市场风险偏好回落，A股整体进入区间震荡。
展望 4 季度，我们认为 A 股整体将延续震荡上行的趋势。一方面，国内经
济仍然延续修复的态势，尤其是服务业开始出现明显好转。生产端来看，增速趋
于平稳。需求端来看，消费仍在改善，尤其是服务业消费改善的速度开始加快；
同时随着南方雨季过去，基建和地产的赶工开始加快；外需也继续好转。从基本
面来看，经济持续修复带动企业盈利持续好转。从流动性来看，金融市场的流动
性拐点已经出现，当前处于收敛状态；货币政策偏中性，流动性呈偏紧格局。引
导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率平稳运行的操作方向未
发生变化。另一方面，海外主要经济体重启之后经济数据有所改善，带动国内出
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口的恢复。经过了前三季度的阶段性恐慌，市场对于疫情对经济造成的影响预期
已经比较充分。虽然疫情可能在海外出现反复，但是在未来难以对市场造成超预
期的冲击。此外，中美关系波动仍将是对 A 股市场冲击较大的因素。考虑到美
国自身经济处于疫情后的修复期，预计中美的碰撞更可能体现为局部摩擦，而非
全面冲突。最后，在疫情中开启的全球货币宽松政策难以在短期退坡。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者
日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 9.82%，C类基金份额净值
增长率为 9.77%，同期业绩比较基准收益率为 9.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金于 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日出现了基金资
产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 29,612,083.47 92.59
其中：股票 29,612,083.47 92.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 2,298,770.08 7.19
7 其他资产 71,838.14 0.22
8 合计 31,982,691.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,100,453.18 3.50
B 采矿业 - -
C 制造业 19,998,614.56 63.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
38,171.00 0.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 249,636.40 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 719,246.70 2.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,499,437.60 4.78
J 金融业 2,926,943.05 9.32
K 房地产业 1,378,839.90 4.39
L 租赁和商务服务业 433,229.88 1.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 114,205.00 0.36
Q 卫生和社会工作 864,904.40 2.75
R 文化、体育和娱乐业 275,551.80 0.88
S 综合 - -
合计 29,599,233.47 94.27
5.2.1.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,850.00 0.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,850.00 0.04
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
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1 000858 五粮液 8,793 1,943,253.00 6.19
2 000333 美的集团 24,185 1,755,831.00 5.59
3 000651 格力电器 23,822 1,269,712.60 4.04
4 002475 立讯精密 20,836 1,190,360.68 3.79
5 000002 万科 A 33,966 951,727.32 3.03
6 300750 宁德时代 4,000 836,800.00 2.67
7 300059 东方财富 29,733 713,294.67 2.27
8 300760 迈瑞医疗 2,000 696,000.00 2.22
9 002415 海康威视 17,256 657,626.16 2.09
10 000001 平安银行 42,909 650,929.53 2.07
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1 300999 金龙鱼 500 12,850.00 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
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（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理
委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,331.68
2 应收证券清算款 21,899.06
3 应收股利 -
4 应收利息 214.21
5 应收申购款 35,393.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,838.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 300999 金龙鱼 12,850.00 0.04
新股流通
受限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发深证100指数
（LOF）A
广发深证100指数C
报告期期初基金份额总额 18,784,975.48 616,866.80
报告期基金总申购份额 8,899,822.47 3,936,788.32
减：报告期基金总赎回份额 8,991,270.31 2,693,313.95
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 18,693,527.64 1,860,341.17
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发深证 100指数分级证券投资基金变更注册为广发
深证 100指数证券投资基金（LOF）的文件
（二）《广发深证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》
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（三）《广发深证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
