易方达深证 100交易型开放式指数基金 2020年第 3季度报告
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易方达深证 100交易型开放式指数基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月
26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达深证 100ETF
场内简称 深 100ETF
基金主代码 159901
交易代码 159901
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2006年 3月 24日
报告期末基金份额总额 1,232,638,067.00份
投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票
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时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组
合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 深证 100价格指数
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 930,472,285.25
2.本期利润 913,883,403.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.7051
4.期末基金资产净值 8,185,604,653.48
5.期末基金份额净值 6.6407
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3. 本基金已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算，折算比例为
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0.94948342。
4. 本基金已于 2010 年 11 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 5:1，
即每一份基金份额拆成 5份。
5.本基金已于 2014年 8月 29日进行了基金份额合并，合并比例为 0.2:1，即
每 5份基金份额合并成 1份。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
10.62% 1.77% 10.30% 1.77% 0.32% 0.00%
过去六个
月
35.67% 1.48% 34.37% 1.48% 1.30% 0.00%
过去一年 42.30% 1.60% 41.23% 1.60% 1.07% 0.00%
过去三年 39.28% 1.56% 35.80% 1.56% 3.48% 0.00%
过去五年 80.64% 1.50% 70.30% 1.52% 10.34% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
549.73% 1.84% 484.80% 1.85% 64.93% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达深证 100交易型开放式指数基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年 3月 24日至 2020年 9月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 549.73%，同期业
绩比较基准收益率为 484.80%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、易方
达创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
深证 100交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达创
业板交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达原油证券投资
基金（QDII）的基金经理、
易方达恒生中国企业交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方
2016-
05-07
- 12年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任华泰联合证券资
产管理部研究员，易方达基
金管理有限公司集中交易
室交易员、指数与量化投资
部指数基金运作专员、基金
经理助理、易方达深证成指
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、易方达深
证成指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理、易方达中小板指数
证券投资基金（LOF）基金
经理、易方达银行指数分级
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达恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达上证 50交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达上证
50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达
中证香港证券投资主题
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易
方达上证科创板 50成份
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理
证券投资基金基金经理、易
方达生物科技指数分级证
券投资基金基金经理、易方
达并购重组指数分级证券
投资基金基金经理、易方达
MSCI 中国 A 股国际通交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理、易方达纳斯
达克 100 指数证券投资基
金（LOF）基金经理、易方
达 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基
金经理。
刘
树
荣
本基金的基金经理、易方
达创业板交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理、易方达并购重组
指数分级证券投资基金
的基金经理、易方达银行
指数分级证券投资基金
的基金经理（自 2017年
07月 18日至 2020年 08
月 06日）、易方达创业板
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基
金经理、易方达生物科技
指数分级证券投资基金
的基金经理、易方达中小
板指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易
方达标普 500指数证券投
资基金（LOF）的基金经
理、易方达香港恒生综合
小型股指数证券投资基
金（LOF）的基金经理、
易方达上证中盘交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达上
证中盘交易型开放式指
2017-
07-18
- 13年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任招商银行资产托
管部基金会计，易方达基金
管理有限公司核算部基金
核算专员、指数与量化投资
部运作支持专员、基金经理
助理、易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理、易方达深证成
指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理、易方达标普医疗保健指
数证券投资基金（LOF）基
金经理、易方达标普生物科
技 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理、易方达
标普信息科技指数证券投
资基金（LOF）基金经理。
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数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达中
证 800交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达中证 800交易
型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的
基金经理、易方达中证国
企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证国
企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经
理、易方达中证浙江新动
能交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的
基金经理、易方达中证浙
江新动能交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理、易方达中证银行
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
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本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为深证 100指数，深证 100指数由深圳证券市场规模
大、流动性好、最具代表性的 100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影
响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
2020年三季度，市场整体走势以震荡为主。前期科技、消费、医药的“三驾
马车”先后进入了调整阶段。市场成交有所萎缩，但并没有出现资金大规模减持
情况。
报告期内，市场对于中美贸易摩擦持续升级的悲观预期有所缓解，且此前市
场对于外部风险的恐慌已在很大程度上反应在受中美摩擦升级影响最大的半导
体、通信板块仓位的回落上。此外，海外疫情反弹，反而进一步强化货币宽松预
期，也有利于提升全球的风险偏好。
随着各项经济数据的公布，中国经济复苏的趋势正逐渐加强，并且复苏驱动
力正在由政策主导产业（地产、基建）向居民和企业主导的产业过渡。此外，人
民币升值预期渐增，成为支撑市场的重要力量。因此，三季度以来震荡可能更多
是由于技术性调整，而非受到基本面因素驱动。后期行情有望围绕优质的成长公
司，低估的周期龙头展开。
深证 100指数是深市成长性蓝筹的核心代表，集中深市的消费、科技、制造
业龙头。成份股的竞争优势源于在长期充分竞争市场中形成管理、技术及人员的
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护城河。本指数不仅对冲周期能力较强，同时还具备较高的成长性。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回
以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指
标控制在合同规定范围之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 6.6407 元，本报告期份额净值增长率为
10.62%，同期业绩比较基准收益率为 10.30%，年化跟踪误差 0.27%，各项指标
均在合同规定的目标控制范围之内。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 8,165,520,760.82 99.68
其中：股票 8,165,520,760.82 99.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 25,334,638.53 0.31
7 其他资产 776,090.46 0.01
8 合计 8,191,631,489.81 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退
替代款估值增值。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 302,113,170.04 3.69
B 采矿业
-
-
C 制造业 5,509,317,512.52 67.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
10,419,822.00 0.13
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 68,550,796.94 0.84
G 交通运输、仓储和邮政业 197,902,160.33 2.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 414,768,146.67 5.07
J 金融业 821,511,164.08 10.04
K 房地产业 377,768,523.80 4.62
L 租赁和商务服务业 118,916,017.62 1.45
M 科学研究和技术服务业 30,161.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 31,344,378.00 0.38
Q 卫生和社会工作 237,951,642.55 2.91
R 文化、体育和娱乐业 74,872,867.26 0.91
S 综合 - -
合计 8,165,521,351.67 99.75
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000858 五粮液 2,398,784 530,131,264.00 6.48
2 000333 美的集团 6,628,785 481,249,791.00 5.88
3 000651 格力电器 6,522,443 347,646,211.90 4.25
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4 002475 立讯精密 5,726,292 327,143,061.96 4.00
5 000002 万科 A 9,305,939 260,752,410.78 3.19
6 300750 宁德时代 1,106,404 231,459,716.80 2.83
7 300059 东方财富 8,951,598 214,748,836.02 2.62
8 300760 迈瑞医疗 551,749 192,008,652.00 2.35
9 002415 海康威视 4,721,415 179,933,125.65 2.20
10 000725 京东方 A 36,345,787 178,457,814.17 2.18
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2019年 11月 18日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违
反《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”
的行政处罚决定。
2019年 12月 4日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限
运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处
罚决定。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。
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除格力电器外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 211,090.26
2 应收证券清算款 562,007.09
3 应收股利 -
4 应收利息 2,993.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 776,090.46
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,382,565,763.00
报告期基金总申购份额 395,072,304.00
减：报告期基金总赎回份额 545,000,000.00
报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,232,638,067.00
注：期初基金总份额包含场外份额 55,998,298份；期末基金总份额包含场外
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份额 56,570,602份；总申购份额包含场外总申购份额 572,304份。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
机构 1
2020年 07月 01
日~2020年 09月
30日
279,853,
280.00
14,469,
862.00
-
294,323
,142.00
23.88
%
中国银行股份
有限公司－易
方达深证 100
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
1
2020年 07月 01
日~2020年 07月
23日
337,879,
181.00
4,500,0
00.00
110,930,
486.00
231,448
,695.00
18.78
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达深证 100交易型开放式指数基金募集的文件；
2. 《易方达深证 100交易型开放式指数基金基金合同》；
3. 《易方达深证 100交易型开放式指数基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
