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生物分级(161122)

生物分级:2020年第三季度报告

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 
第 1页共 13页 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2020年第 3季度报告 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 6月 3日 报告期末基金份额总额 583,427,862.91份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A类份额具有预期风 险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金 的份额总额 573,270,300.91 份 5,078,781.00份 5,078,781.00份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金,其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比,A类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比,B类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 14,083,726.67 2.本期利润 -30,169,392.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0676 4.期末基金资产净值 550,835,479.01 5.期末基金份额净值 0.9441 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.41% 2.52% 1.54% 2.56% 1.87% -0.04% 过去六个 月 50.89% 2.17% 48.45% 2.20% 2.44% -0.03% 过去一年 78.46% 1.94% 76.14% 1.96% 2.32% -0.02% 过去三年 103.30% 1.78% 98.62% 1.75% 4.68% 0.03% 过去五年 132.67% 1.70% 99.52% 1.66% 33.15% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 40.34% 1.88% 34.39% 1.78% 5.95% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 (2015年 6月 3日至 2020年 9月 30日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 40.34%,同期业 绩比较基准收益率为 34.39%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理(自 2017年07月 18日至2020 年 08月 06日)、易方达 创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达并购 重组指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达 中小板指数证券投资基 2017- 07-18 - 13年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计,易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)基 金经理、易方达标普生物科 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 金(LOF)的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基 金的基金经理、易方达香 港恒生综合小型股指数 证券投资基金(LOF)的 基金经理、易方达标普 500指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易 方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 800交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证 800交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、易 方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证浙江新 动能交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证银行指数 证券投资基金(LOF)的 基金经理 技 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)基金经理、易方达 标普信息科技指数证券投 资基金(LOF)基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数,中证万得生物科技指数选 取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属于新兴行业的 代表指数之一。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照 标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。 生物科技板块弹性较大,板块表现受医药、科技类政策及市场情绪影响较大。 三季度初期,中证万得生物科技指数走势持续冲高,涨幅一度超过 27%。随后, 在市场流动性边际收紧、投资者担心板块估值偏高等因素影响下,生物科技指数 呈现高位震荡下跌态势。中证万得生物科技指数三季度小幅上涨 1.5%,年初至 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 三季度末上涨 72.6%。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9441 元,本报告期份额净值增长率为 3.41%,同期业绩比较基准收益率为 1.54%,年化跟踪误差 1.34%,各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 519,550,139.45 93.61 其中:股票 519,550,139.45 93.61 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,569,948.93 6.05 7 其他资产 1,897,421.56 0.34 8 合计 555,017,509.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 386,104,400.77 70.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,709.13 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 86,825,109.01 15.76 N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 46,461,802.92 8.43 R 文化、体育和娱乐业 18,005.92 0.00 S 综合 - - 合计 519,550,139.45 94.32 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603259 药明康德 528,484 53,641,126.00 9.74 2 300122 智飞生物 383,954 53,488,631.74 9.71 3 000661 长春高新 130,812 48,353,347.68 8.78 4 300142 沃森生物 897,577 45,668,717.76 8.29 5 002007 华兰生物 656,704 37,425,560.96 6.79 6 300601 康泰生物 201,785 36,726,887.85 6.67 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 7 300347 泰格医药 314,760 32,404,542.00 5.88 8 600161 天坛生物 376,328 14,959,038.00 2.72 9 603882 金域医学 137,439 14,057,260.92 2.55 10 300676 华大基因 96,100 13,833,595.00 2.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 11月 15日,杭州市税务局针对杭州泰格医药科技股份有限公司 以下违法违规行为:1、员工支付补充商业医疗保险,支出未并计当月的工资薪 金收入代扣代缴相应的个人所得税;2、将非本公司员工的补充商业医疗保险在 管理费用列支,分别处以罚款 69673元和 20077.24元。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除泰格医药外,本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,927.31 2 应收证券清算款 36,218.10 3 应收股利 - 4 应收利息 3,674.20 5 应收申购款 1,764,601.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,897,421.56 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 179,404,356.53 4,146,719.00 4,146,719.00 报告期基金总 申购份额 550,852,912.03 - - 减:报告期基 金总赎回份额 259,842,411.70 - - 报告期基金拆 分变动份额 (份额减少以 “-”填列) 102,855,444.05 932,062.00 932,062.00 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 报告期期末基 金份额总额 573,270,300.91 5,078,781.00 5,078,781.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》, 本基金将在 2020 年底前完成规范整改,请投资者理性投资并关注基金管理人届 时发布的相关公告。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2.《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》; 3.《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日