中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
1
中银聚享债券型证券投资基金
(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
2.1 中银聚享债券型证券投资基金
基金简称 中银聚享债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 21日
报告期末基金份额总额 3,646,309,169.93份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
资收益。
投资策略
本基金基于对国家财政政策、货币政策的深入分析，采用
久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期管理策略、
期限结构配置策略、类属配置策略等管理手段，对债券市
场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，
进行债券投资策略的选择和配置，实施积极的债券投资组
合管理，力争获得长期稳定的投资收益。
业绩比较基准 中债-金融债券总指数（全价）收益率
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3
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银聚享债券 A 中银聚享债券 B
下属分级基金的交易代码 380010 380011
报告期末下属分级基金的份
额总额
37,724,347.33份 3,608,584,822.60份
2.2 中银理财 30天债券型证券投资基金
基金简称 中银理财 30天债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 1月 31日
报告期末基金份额总额 21,645,331,894.94份
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力
追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 150天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收
益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银理财 30天债券 A 中银理财 30天债券 B
下属分级基金的交易代码 380010 380011
报告期末下属分级基金的份 39,400,565.75份 21,605,931,329.19份
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额总额
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1 中银聚享债券型证券投资基金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 9月 21日（基金合同生效日）-2020年 9月 30日)
中银聚享债券 A 中银聚享债券 B
1.本期已实现收益 -14,820.06 -15,009,125.75
2.本期利润 -10,256.54 -15,013,209.19
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.0003 -0.0026
4.期末基金资产净值 37,715,063.42 3,607,982,357.24
5.期末基金份额净值 0.9998 0.9998
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.1.2 中银理财 30天债券型证券投资基金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 20日)
中银理财 30天债券 A 中银理财 30天债券 B
1.本期已实现收益 153,337.80 93,225,928.18
2.本期利润 153,337.80 93,225,928.18
3.期末基金资产净值 39,400,565.75 21,605,931,329.19
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 中银聚享债券型证券投资基金
（报告期：2020年9月21日-2020年9月30日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银聚享债券 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效日起
-0.02% 0.03% -0.01% 0.05% -0.01% -0.02%
中银聚享债券 B
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效日起
-0.02% 0.03% -0.01% 0.05% -0.01% -0.02%
3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银聚享债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 9月 21日至 2020年 9月 30日)
中银聚享债券 A
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
6
中银聚享债券 B
注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。
3.2.2 中银理财 30天债券型证券投资基金
（报告期：2020年7月1日-2020年9月20日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银理财 30天债券 A
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.41% 0.00% 0.34% 0.00% 0.06% 0.00%
过去六个月 0.92% 0.00% 0.68% 0.00% 0.24% 0.00%
过去一年 2.23% 0.00% 1.37% 0.00% 0.86% 0.00%
过去三年 9.81% 0.00% 4.11% 0.00% 5.70% 0.00%
过去五年 16.68% 0.00% 6.85% 0.00% 9.82% 0.00%
自基金合同
生效日起
30.27% 0.01% 10.16% 0.00% 20.11% 0.01%
中银理财 30天债券 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.48% 0.00% 0.34% 0.00% 0.14% 0.00%
过去六个月 1.07% 0.00% 0.68% 0.00% 0.39% 0.00%
过去一年 2.53% 0.00% 1.37% 0.00% 1.15% 0.00%
过去三年 10.77% 0.00% 4.11% 0.00% 6.66% 0.00%
过去五年 18.38% 0.00% 6.85% 0.00% 11.53% 0.00%
自基金合同
生效日起
33.18% 0.01% 10.16% 0.00% 23.03% 0.01%
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
中银理财 30天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 1月 31日至 2020年 9月 20日)
中银理财 30天债券 A
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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中银理财 30天债券 B
注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
说明
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
9
任职
日期
离任
日期
年限
索丽娜 基金经理
2019-0
2-27
- 9
管理学博士。曾任中国银行司
库投资经理。2017年加入中银
基金管理有限公司，曾任固定
收益研究员、固定收益基金经
理助理。2019年 2月至今任中
银欣享（原中银理财 7 天债券
基金）基金经理，2019年 2月
至 2019年 12月任中银理财 14
天债券基金基金经理，2019年
12月至今任中银添瑞（原中银
理财 14 天债券基金）基金经
理，2019年 2月至今任中银聚
享（原中银理财 30 天债券基
金）基金经理，2019年 2月至
今任中银慧享（原中银理财 90
天债券基金）基金经理，2019
年 8 月至今任中银丰和基金基
金经理，2020年 3月至今任中
银信享基金基金经理，2020年
4 月至今任中银恒优基金基金
经理。具有 9年证券从业年限。
具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、
2020年9月21日，中银理财30天债券型证券投资基金变更为中银聚享债券型证券投资基金，
索丽娜继续担任基金经理。。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理
办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益
输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证
公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到
公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生
异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球疫情进展出现分化，美日疫情有所缓和，欧洲疫情二次爆发，疫苗
研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复，各项刺激政策逐步落地，建筑业强
劲带来支撑，失业率 9月值较 6月值下降 3.2个百分点至 7.9%，制造业 PMI9月值较 6月值
上升 2.8个百分点至 55.4，服务业 PMI9月值较 6月值上升 0.1个百分点至 57.8。美国大选
胶着，选举结果给市场带来巨大不确定性，此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺
激的进展。欧元区经济呈现弱复苏，二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服
务业的回升，失业率 8月值较 6月值上升 0.3个百分点至 8.1%，制造业 PMI9月值较 6月值
上升 6.3个百分点至 53.7，服务业 PMI9月值较 6月值回落 0.3个百分点至 48。欧央行维持
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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利率水平和资产购买规模，财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢，仍面临
较大困境，日本新任首相菅义伟上任，全球避险情绪可能四季度下降。
国内经济方面，下游需求有所分化，生产仍处于高位，经济仍在向潜在增速回归。具体
来看，领先指标中采制造业 PMI于三季度中枢上移，持续位于 51上方，9月值较 6月上升
0.6 个百分点至 51.5，同步指标工业增加值 1-8 月同比增长 0.4%，较 2020 年二季度末回升
1.7 个百分点。从经济增长动力来看，出口表现较为强劲，消费投资延续回升：1-8 月美元
计价出口累计增速较 2020年二季度末回升 3.9个百分点至-2.3%左右，8月消费同比增速转
正，较 2020年 6月回升 2.3个百分点至 0.5%，制造业、房地产、基建投资延续修复但速度
放缓，1-8 月固定资产投资增速较 2020 年二季度末回升 2.8 个百分点至-0.3%的水平。通胀
方面，CPI震荡回落，8月同比增速较 2020年二季度末下降 0.1个百分点至 2.4%；PPI触底
回升，8月同比增速较 2020年二季度末回升 1个百分点至-2.0%。
2. 市场回顾
债券市场方面，三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，三季度中债总全价指数下
跌 2%，中债银行间国债全价指数下跌 2.03%，中债企业债总全价指数下跌 0.76%。在收益
率曲线上，三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中，三季度 10 年期国债收益率从 2.82%
上行 33bp至 3.15%，10年期金融债（国开）收益率从 3.10%上行 62个 bp至 3.72%。货币
市场方面，三季度央行公开市场投放力度维持中性，银行间资金面总体紧平衡，其中，三季
度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.88%左右，较上季度均值上行 50bp，银行间 7 天
回购利率均值在 2.33%左右，较上季度均值上行 57bp。
3. 运行分析
三季度债券市场各品种出现不同程度下跌，尤其是现金类资产利率出现了明显的上行，
本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持较短的久期和杠杆比例，优化配置结构，
重点配置短期限利率债和高等级 CD，合理分配类属资产比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
转型前（2020.7.1-2020.9.20）：
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 0.36%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。
报告期内，本基金 B类份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。
转型后（2020.9.21-2020.9.30）
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
报告期内，本基金 B类份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
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4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自本报告期初至 2020年 9月 20日，中银理财 30天债券型证券投资基金未出现连续二
十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
自 2020年 9月 21日至本报告期末，中银聚享债券型证券投资基金未出现连续二十个工
作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 中银聚享债券型证券投资基金
（报告期：2020年9月21日-2020年9月30日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 120,086,000.00 3.10
其中：债券 120,086,000.00 3.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,444,419,154.11 88.97
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 301,972,954.63 7.80
7 其他资产 4,926,165.72 0.13
8 合计 3,871,404,274.46 100.00
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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本基金本报告期末未持有股票。
5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,086,000.00 3.29
其中：政策性金融债 120,086,000.00 3.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,086,000.00 3.29
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 190307 19进出 07 700,000 70,021,000.00 1.92
2 150316 15进出 16 500,000 50,065,000.00 1.37
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.1.10.2 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2
应收证券清算
款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 4,916,161.59
5 应收申购款 10,004.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,926,165.72
5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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本基金本报告期前十名股票中无流通受限情况。
5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 中银理财 30天债券型证券投资基金
（报告期：2020年7月1日-2020年9月20日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 8,603,053,798.63 39.71
其中：债券 8,603,053,798.63 39.71
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 8,811,198,820.65 40.67
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,331,541,158.16 15.38
4 其他资产 920,212,737.59 4.25
5 合计 21,666,006,515.03 100.00
5.2.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.61
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
16
2、本基金本报告期末无债券回购融资余额。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.2.3 基金投资组合平均剩余期限
5.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金基金合同约定，投资组合平均剩余期限不超过 150天。本基金本报告期内未出现
超出合同约定的情况。
5.2.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 66.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 8.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 2.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 23.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 99.93 -
5.2.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
17
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,098,155,550.70 5.07
其中：政策性金融债 1,098,155,550.70 5.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,504,898,247.93 34.67
8 其他 - -
9 合计 8,603,053,798.63 39.75
10
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券
- -
5.2.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 112003016
20农业银行
CD016
7,000,000 691,906,905.74 3.20
2 190211 19国开 11 6,900,000 690,014,668.67 3.19
3 112020137
20广发银行
CD137
5,000,000 498,143,615.51 2.30
4 112010346
20兴业银行
CD346
5,000,000 497,741,767.01 2.30
5 112019239
20恒丰银行
CD239
4,000,000 399,371,157.32 1.85
6 112015279
20民生银行
CD279
4,000,000 395,398,957.53 1.83
7 112016103
20上海银行
CD103
3,300,000 326,837,073.01 1.51
8 112010318
20兴业银行
CD318
3,000,000 298,945,017.60 1.38
9 112015342
20民生银行
CD342
3,000,000 298,945,017.60 1.38
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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10 112011036
20平安银行
CD036
3,000,000 297,298,937.81 1.37
5.2.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0397%
报告期内偏离度的最低值 -0.1236%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0963%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.9 投资组合报告附注
5.2.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率
或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的
溢价或折价。
5.2.9.2 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2
应收证券清算
款
884,950,433.92
3 应收利息 35,262,303.67
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 920,212,737.59
5.2.9.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
6.1 中银聚享债券型证券投资基金
单位：份
项目 中银聚享债券A 中银聚享债券B
本报告期期初基金份额总额 39,400,565.75 21,605,931,329.19
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
110,671.54 166,203,414.54
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
1,786,889.96 18,163,549,921.13
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 37,724,347.33 3,608,584,822.60
注：本基金合同于2020年9月21日生效。本基金为原中银理财30天短期理财债券型证券
投资基金于2020年9月21日转型而来。
6.2 中银理财 30天债券型证券投资基金
单位：份
项目 中银理财30天债券A 中银理财30天债券B
本报告期期初基金份额总额 45,617,078.73 22,316,157,875.65
报告期基金总申购份额 5,044,732.72 91,482,403.64
减：报告期基金总赎回份额 11,261,245.70 801,708,950.10
本报告期期末基金份额总额 39,400,565.75 21,605,931,329.19
注：本基金本报告截止日为 2020年 9月 20日。于 2020年 9月 20日转型为中银聚享债
券型证券投资基金。
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20
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 中银聚享债券型证券投资基金
7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 中银聚享债券A 中银聚享债券B
报告期期初管理人持有的本基
金份额
- -
基金合同生效日起至报告期期
末买入/申购总份额
- 64,057,520.38
基金合同生效日起至报告期期
末卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
- 64,057,520.38
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
- 1.76
7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
17 红利发放 2020-09-21 2,142.33 - -
18 红利发放 2020-09-21 4,151.66 - -
19 红利发放 2020-09-21 2,359.59 - -
20 红利发放 2020-09-21 2,134.56 - -
21 红利发放 2020-09-21 15,430.60 - -
22 红利发放 2020-09-21 13,050.62 - -
合计
39,269.36 -
7.2 中银理财 30天债券型证券投资基金
7.2.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利发放 2020-07-13 19,535.29 - -
2 红利发放 2020-07-14 17,730.44 - -
3 红利发放 2020-07-14 19,511.97 - -
4 红利发放 2020-07-14 17,666.52 - -
5 红利发放 2020-07-21 16,693.91 - -
6 红利发放 2020-07-24 17,819.90 - -
7 红利发放 2020-08-11 16,923.32 - -
8 红利发放 2020-08-12 16,901.57 - -
9 红利发放 2020-08-13 17,418.26 - -
10 红利发放 2020-08-13 17,355.41 - -
11 红利发放 2020-08-21 17,479.53 - -
12 红利发放 2020-08-25 18,129.49 - -
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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13 红利发放 2020-09-11 16,605.11 - -
14 红利发放 2020-09-14 17,816.46 - -
15 红利发放 2020-09-15 17,646.67 - -
16 红利发放 2020-09-15 17,582.96 - -
合计
282,816.81 -
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银理财 30 天债券型证券投资基金变更注册的文件；
2、《中银聚享债券型证券投资基金基金合同》；
3、《中银聚享债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《中银聚享债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请中银理财 30 天债券型证券投资基金变更注册为中银聚享债券型证券投资
基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理
人网站 www.bocim.com查阅。
中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财 30天债券型证券投资基金转型)2020年第 3季度报告
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中银基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十七日
