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德邦如意货币(001401)

德邦如意货币市场基金2020年第3季度报告

 
 
德邦如意货币市场基金 
2020年第 3季度报告 
 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:德邦基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 10月 27日 
 
 
 
德邦如意货币 2020年第 3季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦如意货币 基金主代码 001401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 1,481,840,624.84份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性 的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础 上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置 投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合 管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标


单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 8,188,414.13 2.本期利润 8,188,414.13


3.期末基金资产净值 1,481,840,624.84 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5210% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.1807% 0.0032% 过去六个月 1.0518% 0.0030% 0.6768% 0.0000% 0.3750% 0.0030% 过去一年 2.3841% 0.0028% 1.3537% 0.0000% 1.0304% 0.0028% 过去三年 9.6604% 0.0033% 4.0537% 0.0000% 5.6067% 0.0033% 自基金合同 生效起至今 15.2813% 0.0044% 6.2951% 0.0000% 8.9862% 0.0044% 注:本基金收益分配为按日结转份额,业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页


注:本基金的基金合同生效日为 2016年 2月 3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时 间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2016年 2月 3日至 2020年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 本基金的基 金经理、德邦 新添利债券 型证券投资 基金、德邦短 债债券型证 券投资基金、 2017年 1月 24日 - 9年 硕士,2010年 6月至 2013年 8月担任中国人 保资产管理股份有限公 司组合管理部投资经理 助理;2013年 9月至 2015年 3月担任上海银 行资产管理部投资交易 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页


德邦安鑫混 合型证券投 资基金、德邦 锐泽 86个月 定期开放债 券型证券投 资基金的基 金经理。 岗。2016年 1月加入德 邦基金管理有限公司, 现任本公司基金经理。 张铮烁 公募固收投 资部董事总 经理、本基金 的基金经理、 德邦锐兴债 券型证券投 资基金、德邦 锐乾债券型 证券投资基 金、德邦鑫星 价值灵活配 置混合型证 券投资基金、 德邦锐泓债 券型证券投 资基金、德邦 锐恒 39个月 定期开放债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2016年 2月 3日 - 13年 硕士,2007年 7月至 2010年 7月担任中诚信 国际信用评级有限责任 公司评级部分析师、项 目经理;2010年 8月至 2015年 5月担任安邦资 产管理有限责任公司固 定收益部投资经理。 2015年 11月加入德邦 基金管理有限公司,现 任本公司公募固收投资 部董事总经理、基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页


报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度经济延续修复趋势。三季度中采 PMI继续站稳荣枯线之上,规模以上工业增加 值同比继续好转提升,需求端的固定资产投资、消费零售同比数据三季度均转正,进出口数据也 持续超预期。新增人民币贷款、货币供应量 M2继续维持高位,但相比二季度已略有下降。三季度 稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利 利率平稳运行,保持货币供应量和社会融资规模合理增长;二季度货币政策执行报告增刊中,特 地提出了结构性流动性短缺的货币政策操作框架。三季度货币政策实质操作上还是更偏中性。 三季度债券市场收益率大幅上行。受疫情得到控制、经济金融数据回升、宏观杠杆率提升、 债券供给量持续高位以及监管压降结构性存款规模防范资金空转套利,以及央行货币政策推出结 构性流动性短缺的操作框架,收益率显著上行。 报告期内,本基金严格遵守货币基金相关法律法规,保持较为稳健的投资风格,按照法律法 规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作,并严格把控信用风险,优选投资标的。 同时,本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形,做好组合投资安排,在月末、季末、 年末等时点,提前预备充足的流动性,做好基金的流动性管理,努力为投资人赚取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.5210%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 998,750,398.64 65.84 其中:债券 998,750,398.64 65.84 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 29,944,244.92 1.97 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 479,928,492.85 31.64 4 其他资产 8,227,396.94 0.54 5 合计 1,516,850,533.35 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.42 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 34,075,708.88 2.30 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


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序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 5.63


2.30


其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 28.85 - 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 37.40 - 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 14.49 - 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 15.44


- 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 101.81 2.30


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,844,785.79 3.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,618,835.91 5.37 其中:政策性金融债 79,618,835.91 5.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 560,881,562.33 37.85 6 中期票据 - - 7 同业存单 308,405,214.61 20.81 8 其他 - - 9 合计 998,750,398.64 67.40 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)


占基金资产净 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页


值比例(%) 1 012001199 20渝康资产 SCP001 700,000 69,988,766.95 4.72 2 012003104 20广物控股 SCP006 580,000 57,836,816.86 3.90 3 209939 20贴现国债 39 500,000 49,844,785.79 3.36 4 112020142 20广发银行 CD142 500,000 49,826,344.57 3.36 5 2003672 20进出 672 500,000 49,766,442.56 3.36 6 112020159 20广发银行 CD159 500,000 49,742,608.70 3.36 7 112013073 20浙商银行 CD073 500,000 49,713,282.95 3.35 8 112009121 20浦发银行 CD121 500,000 49,703,357.45 3.35 9 012000853 20三一重工 SCP003 485,000 48,513,651.33 3.27 10 012000650 20北部湾投 SCP001 400,000 40,039,538.16 2.70


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0514% 报告期内偏离度的最低值 0.0141% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0316%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页


5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 浦发银行: 2020年 1月 13日,湖南证监局披露对上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行采取责令改 正措施的决定。原因为浦发银行长沙分行在开展基金销售业务中存在以下问题:负责基金销售业 务的部门管理人员未取得基金从业资格;投资者适当性执行不到位,客户投资风险评估工作存在 漏洞。 经过分析,以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响,对其投资价值和偿债能力影 响有限。本基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,065,723.02 4 应收申购款 161,673.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,227,396.94


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,718,330,740.70 报告期期间基金总申购份额 2,165,352,699.82 报告期期间基金总赎回份额 2,401,842,815.68 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页


报告期期末基金份额总额 1,481,840,624.84


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利发放 2020年 7月 1日 255.02 0.00 0.00% 2 红利发放 2020年 7月 2日 249.92 0.00 0.00% 3 红利发放 2020年 7月 3日 251.40 0.00 0.00% 4 赎回 2020年 7月 3日 -3,500,000.00 -3,500,000.00 0.00% 5 红利发放 2020年 7月 6日 258.07 0.00 0.00% 6 红利发放 2020年 7月 7日 83.60 0.00 0.00% 7 红利发放 2020年 7月 8日 83.78 0.00 0.00% 8 申购 2020年 7月 8日 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00% 9 红利发放 2020年 7月 9日 406.08 0.00 0.00% 10 红利发放 2020年 7月 10日 395.29 0.00 0.00% 11 红利发放 2020年 7月 13日 1,202.44 0.00 0.00% 12 红利发放 2020年 7月 14日 420.23 0.00 0.00% 13 红利发放 2020年 7月 15日 395.65 0.00 0.00% 14 红利发放 2020年 7月 16日 392.66 0.00 0.00% 15 红利发放 2020年 7月 17日 618.20 0.00 0.00% 16 红利发放 2020年 7月 20日 1,363.11 0.00 0.00% 17 赎回 2020年 7月 21日 -500,000.00 -500,000.00 0.00% 18 红利发放 2020年 7月 21日 366.40 0.00 0.00% 19 红利发放 2020年 7月 22日 395.20 0.00 0.00% 20 红利发放 2020年 7月 23日 391.96 0.00 0.00% 21 红利发放 2020年 7月 24日 391.27 0.00 0.00% 22 红利发放 2020年 7月 27日 1,836.99 0.00 0.00% 23 红利发放 2020年 7月 28日 393.84 0.00 0.00% 24 赎回 2020年 7月 29日 -5,500,000.00 -5,500,000.00 0.00% 25 红利发放 2020年 7月 29日 389.48 0.00 0.00% 26 红利发放 2020年 7月 30日 133.59 0.00 0.00% 27 红利发放 2020年 7月 31日 133.30 0.00 0.00% 28 红利发放 2020年 8月 3日 559.92 0.00 0.00% 29 红利发放 2020年 8月 4日 159.98 0.00 0.00% 30 红利发放 2020年 8月 5日 131.39 0.00 0.00% 31 红利发放 2020年 8月 6日 129.69 0.00 0.00% 32 申购 2020年 8月 7日 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00% 33 红利发放 2020年 8月 7日 130.14 0.00 0.00% 34 红利发放 2020年 8月 10日 1,436.69 0.00 0.00% 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页


35 红利发放 2020年 8月 11日 482.23 0.00 0.00% 36 红利发放 2020年 8月 12日 464.00 0.00 0.00% 37 红利发放 2020年 8月 13日 467.96 0.00 0.00% 38 赎回 2020年 8月 14日 -1,700,000.00 -1,700,000.00 0.00% 39 红利发放 2020年 8月 14日 468.71 0.00 0.00% 40 红利发放 2020年 8月 17日 1,508.68 0.00 0.00% 41 红利发放 2020年 8月 18日 396.81 0.00 0.00% 42 红利发放 2020年 8月 19日 473.36 0.00 0.00% 43 赎回 2020年 8月 20日 -1,400,000.00 -1,400,000.00 0.00% 44 红利发放 2020年 8月 20日 365.94 0.00 0.00% 45 红利发放 2020年 8月 21日 337.49 0.00 0.00% 46 红利发放 2020年 8月 24日 3,063.01 0.00 0.00% 47 红利发放 2020年 8月 25日 352.65 0.00 0.00% 48 赎回 2020年 8月 26日 -6,000,000.00 -6,000,000.00 0.00% 49 红利发放 2020年 8月 26日 762.88 0.00 0.00% 50 红利发放 2020年 8月 27日 59.41 0.00 0.00% 51 红利发放 2020年 8月 28日 59.63 0.00 0.00% 52 红利发放 2020年 8月 31日 178.09 0.00 0.00% 53 红利发放 2020年 9月 1日 58.90 0.00 0.00% 54 红利发放 2020年 9月 2日 59.72 0.00 0.00% 55 红利发放 2020年 9月 3日 59.41 0.00 0.00% 56 红利发放 2020年 9月 4日 59.81 0.00 0.00% 57 红利发放 2020年 9月 7日 179.98 0.00 0.00% 58 红利发放 2020年 9月 8日 103.21 0.00 0.00% 59 红利发放 2020年 9月 9日 62.54 0.00 0.00% 60 红利发放 2020年 9月 10日 61.13 0.00 0.00% 61 红利发放 2020年 9月 11日 64.77 0.00 0.00% 62 红利发放 2020年 9月 14日 194.78 0.00 0.00% 63 红利发放 2020年 9月 15日 64.67 0.00 0.00% 64 红利发放 2020年 9月 16日 121.64 0.00 0.00% 65 赎回 2020年 9月 17日 -1,230,660.56 -1,230,753.39 0.00% 合计


-5,306,773.86 -5,330,753.39





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§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;





























2、德邦如意货币市场基金基金合同;


3、德邦如意货币市场基金托管协议;


4、德邦如意货币市场基金招募说明书;














5、基金管理人业务资格批件、营业执照;























6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网 站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦如意货币 2020年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页


德邦基金管理有限公司 2020年 10月 27日