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嘉实新添泽定期混合(004775)

嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告










嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告


2020年 9月 30日
































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实新添泽定期混合 基金主代码


004775 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 7月 14日 报告期末基金份额总额


50,662,062.36份


投资目标


本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安 全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略


1、封闭期投资策略


本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合 分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等 各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适 时进行动态调整。具体包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证 券投资策略、风险管理策略。


2、开放期投资策略


开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投 资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配 置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需 求的同时,尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70% 风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益


8,445,116.12 2.本期利润


3,344,811.52 3.加权平均基金份额本期利润


0.0549 4.期末基金资产净值


60,841,127.07 5.期末基金份额净值


1.2009 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 3.28% 0.46% 2.69%


0.46% 0.59% 0.00% 过去六个月 8.12% 0.40% 6.40%


0.39% 1.72% 0.01% 过去一年 11.32% 0.41% 8.49%


0.40% 2.83% 0.01% 过去三年 19.22% 0.27% 17.75%


0.39% 1.47% -0.12% 自基金合同 生效起至今 20.09% 0.26% 19.67%


0.38% 0.42% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页


图:嘉实新添泽定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 7月 14日至 2020年 9月 30日) 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约 定。


2.2020年 8月 27日,本基金管理人发布《关于新增嘉实新添泽定期混合基金经理的公告》, 增聘王汉博先生担任本基金基金经理职务,与基金经理刘宁女士共同管理本基金。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


王汉博 本基金、嘉实创新成长混 合、嘉实惠泽混合(LOF)、 嘉实研究增强混合基金经 理 2020年 8月 27日 - 12年 2008年 7月加入嘉实基金管理 有限公司,历任研究部行业研 究员、研究部新兴产业组组长、 基金经理。现任资产配置负责 人。硕士研究生,具有基金从 业资格。 刘宁 本基金、嘉实增强信用定 期债券、嘉实如意宝定期 2017年 7月 14日 - 16年 2004年 5月加入嘉实基金管理 有限公司,曾任债券专职交易 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页


债券、嘉实新趋势混合、 嘉实新添华定期混合、嘉 实新添丰定期混合、嘉实 润泽量化定期混合、嘉实 润和量化定期混合、嘉实 新添荣定期混合、嘉实战 略配售混合、嘉实新添康 定期混合、嘉实致盈债券、 嘉实新添元定期混合、嘉 实新添益定期混合、嘉实 民企精选一年定期债券、 嘉实致宁 3个月定开纯债 债券基金经理 员、年金组合组合控制员、投 资经理助理、机构投资部投资 经理,现任债券基金经理。经 济学硕士,具有基金从业资格。 注:(1)基金经理刘宁的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理王汉博的任职日期指 公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


报告期内,海外疫情延续但整体影响继续减弱,全球范围内经济和贸易在逐步恢复,结构上 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页


制造业强于服务业,生产端恢复情况优于需求端,随着疫情冲击逐步消化, PMI 指数和铜、原 油等表现显示复苏斜率有放缓迹象。国内经济逐步恢复,投资持续改善,地产、基建表现仍强但 也看到其斜率放缓、制造业韧性较强;从消费端来看,居民消费持续改善,受到汽车消费的拉动, 8月实现今年以来的首次转正,随着常态化疫情防控推进,长假期间消费、出行等数据显示旅游、 服务业等亦出现回升明显。


政策面上,此前全球央行释放天量流动性以应对疫情带来的经济下行,报告期内,全球货币 和财政政策均出现了力度的边际放缓,国内货币政策五月起出现边际调整,由宽松向常态化回归, 表征资金宽松程度的短端利率上行,随后存单上行至 MLF利率附近,央行开始增量续作。财政政 策方面,地方债、特别国债集中发行,截至九月底已基本发成当年发行计划。


资本市场报告期内在经济复苏的大环境下走出了股强债弱的格局,股票市场 7月初在券商板 块带动下上涨斜率陡然提升,成交量与换手率迅速放大,随后指数进入维持两个月的整体震荡调 整期,上证 50首次超越上半年表现最为抢眼的创业板,顺周期板块补涨,市场风格出现切换,除 了食品饮料和建材以外,上半年领涨的 TMT和医药在季度中后段出现明显回调。


债券市场季度初则在股债跷跷板作用下调整明显,随后在摊余成本法债基建仓及资金面略宽 松环境下出现短暂交易机会,伴随供给压力的释放、政治局会议及货币政策的表态则打消了市场 对货币继续宽松的的幻想,再度进入收益上行通道,季度维度各期限利率债均有较大幅度上行。


报告期内组合规模较小,对组合日常操作带来一定掣肘,仓位配置上维持信用利率并重的方 向,增加久期策略的运用度,降低了组合久期,同时增加了一定比例的确定性高的二级市场转债, 积极参与一级市场申购。 股票方面,仓位中性,结构上偏重于顺周期低估值的大金融可选消费 类个股,积极参与股票 IPO。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.2009元;本报告期基金份额净值增长率为 3.28%,业绩 比较基准收益率为 2.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


6,500,733.00 10.65 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页





其中:股票


6,500,733.00 10.65 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


49,331,900.00 80.81


其中:债券


49,331,900.00 80.81











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


4,479,659.47 7.34 8 其他资产


734,802.09 1.20 9 合计


61,047,094.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


2,037,386.00 3.35 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


3,414,795.00 5.61 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


473,612.00 0.78 R


文化、体育和娱乐业


574,940.00 0.94 S


综合


- -


合计


6,500,733.00 10.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600690 海尔智家 42,700 931,714.00 1.53 2 601336 新华保险 9,800 608,384.00 1.00 3 600036 招商银行 16,537 595,332.00 0.98 4 600999 招商证券 27,400 592,114.00 0.97 5 002739 万达电影 32,300 574,940.00 0.94 6 000799 酒鬼酒 6,900 568,215.00 0.93 7 600030 中信证券 18,900 567,567.00 0.93 8 002304 洋河股份 4,300 537,457.00 0.88 9 002142 宁波银行 16,900 532,012.00 0.87 10 601166 兴业银行 32,200 519,386.00 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


23,728,800.00 39.00


其中:政策性金融债


19,790,000.00 32.53 4


企业债券


11,915,700.00 19.58 5


企业短期融资券


3,986,400.00 6.55 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


9,701,000.00 15.94 9 其他


- - 10 合计


49,331,900.00 81.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 200203 20国开 03 200,000 19,790,000.00 32.53 2 112009297 20浦发银行 CD297 100,000 9,701,000.00 15.94 3 112907 19深湾 01 50,000 5,015,000.00 8.24 4 012003215 20首钢 SCP009 40,000 3,986,400.00 6.55 5 163670 20华泰 G6 40,000 3,938,800.00 6.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页


无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2019 年 12 月 13 日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公 开表,宁波银保监局于 2019年 12月 5日做出甬银监罚决字〔2019〕67号处罚决定,宁波银行股 份有限公司因设立时点性规模考核指标,股权质押管理不合规等,违反了《中华人民共和国银行 业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 40万元,并责令该行 对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。


2020年 2月 14日,中国人民银行发布银罚字【2020】23号,于 2020年 2月 10日对华泰证券 股份有限公司作出行政处罚决定,因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页


报告、与身份不明的客户进行交易,处以 1010万元罚款。


本基金投资于“宁波银行(002142)”的决策程序说明:基于对宁波银行基本面研究以及二级 市场的判断,本基金投资于“宁波银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。


本基金投资于“20华泰 G6(163670)”的决策程序说明:基于对 20华泰 G6的信用分析以及二级 市场的判断,本基金投资于“20华泰 G6”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


9,417.82 2


应收证券清算款


12,652.66 3


应收股利


- 4


应收利息


712,731.61 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


734,802.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


76,381,662.24 报告期期间基金总申购份额


93,224.19 减:报告期期间基金总赎回份额


25,812,824.07 嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页


报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


50,662,062.36


注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录


(1)中国证监会准予嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本 费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实新添泽定期混合 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页


嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日