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富时A50(512550)

嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告










嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券 投资基金 2020年第 3季度报告


2020年 9月 30日
































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实富时中国 A50ETF 场内简称


富时 A50(扩位场内简称:富时 A50ETF) 基金主代码


512550 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2017年 7月 3日 报告期末基金份额总额


65,905,968.00份


投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略


本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的 股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指 数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生 金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份 股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准


富时中国 A50指数收益率 风险收益特征


本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页


金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益


11,370,581.97 2.本期利润


14,007,982.43 3.加权平均基金份额本期利润


0.1803 4.期末基金资产净值


99,120,011.44 5.期末基金份额净值


1.5040 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 13.80% 1.48% 8.93%


1.57% 4.87% -0.09% 过去六个月 29.53% 1.22% 20.57%


1.28% 8.96% -0.06% 过去一年 25.19% 1.30% 12.13%


1.34% 13.06% -0.04% 过去三年 48.43% 1.34% 27.14%


1.35% 21.29% -0.01% 自基金合同 生效起至今 50.40% 1.29% 32.71%


1.31% 17.69% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页


图:嘉实富时中国 A50ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 7月 3日至 2020年 9月 30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(七)投资限制)的有关约定。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘珈 吟 本基金、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实中创 400ETF、嘉 实中创 400ETF联接、嘉实中证 主要消费 ETF、嘉实中证医药卫 生 ETF、嘉实中证金融地产ETF、 嘉实中证金融地产 ETF联接、 嘉实中关村 A股 ETF、嘉实富时 中国 A50ETF联接、嘉实恒生港 股通新经济指数(LOF)、嘉实 央企创新驱动 ETF、嘉实央企创 新驱动 ETF联接、嘉实中证主 要消费 ETF联接 A/C基金经理 2019年 3月 30日 - 11年 2009年加入嘉实基金管 理有限公司,曾任指数 投资部指数研究员。现 任指数投资部基金经 理。硕士研究生,具有 基金从业资格。 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页


高峰 本基金、嘉实 H股指数 (QDII-LOF)、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实创业板 ETF、嘉实新 兴科技 100ETF、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实医药健康 100ETF、嘉实 H股 50ETF(QDII) 基金经理 2019年 9月 28日 - 6年 曾任中国工商银行股份 有限公司金融市场部外 汇及衍生品交易员。 2015年加入嘉实基金管 理有限公司任指数投资 部指数研究员,现任指 数投资部基金经理。北 京大学金融学硕士,特 许金融分析师(CFA), 具有基金从业资格。 注:(1)基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.18%,年化跟踪误差为 2.87%。


作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承 指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基 金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.5040 元;本报告期基金份额净值增长率为 13.80%,业 绩比较基准收益率为 8.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


98,555,940.53 98.95


其中:股票


98,555,940.53 98.95 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,003,508.68 1.01 8 其他资产


38,814.26 0.04 9 合计


99,598,263.47 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,101,860.00 1.11 B


采矿业


1,397,790.00 1.41 C


制造业


42,335,630.91 42.71 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


1,126,757.00 1.14 E


建筑业


1,270,101.60 1.28 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


1,103,355.00 1.11 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 549,505.00 0.55 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页


务业


J


金融业


41,553,098.69 41.92 K


房地产业


4,321,071.00 4.36 L


租赁和商务服务业


2,586,104.00 2.61 M


科学研究和技术服务业


304,500.00 0.31 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


300,196.00 0.30 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


97,949,969.20 98.82 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


12,114.80 0.01 B


采矿业


- - C


制造业


473,134.06 0.48 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


16,793.79 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


16,376.68 0.02 J


金融业


87,552.00 0.09 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


605,971.33 0.61 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页


资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 6,596 11,005,426.00 11.10 2 601318 中国平安 137,060 10,452,195.60 10.54 3 600036 招商银行 175,048 6,301,728.00 6.36 4 000858 五 粮 液 26,200 5,790,200.00 5.84 5 600030 中信证券 125,203 3,759,846.09 3.79 6 000651 格力电器 63,300 3,373,890.00 3.40 7 601166 兴业银行 206,200 3,326,006.00 3.36 8 600276 恒瑞医药 36,247 3,255,705.54 3.28 9 600887 伊利股份 74,100 2,852,850.00 2.88 10 000002 万 科A 96,200 2,695,524.00 2.72 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 603501 韦尔股份 600 106,422.00 0.11 2 000063 中兴通讯 3,000 99,300.00 0.10 3 601211 国泰君安 4,800 87,552.00 0.09 4 688596 正帆科技 4,423 85,496.59 0.09 5 601766 中国中车 11,000 60,390.00 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2020年 8月 12日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字 〔2020〕58 号),对平安财险总公司(一)未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保 险法》第一百三十五条的规定,根据该法第一百七十条,于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定, 罚款 50万元;(二)手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定, 根据该法第一百七十条,于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定,罚款 25万元。


本基金投资于“中国平安(601318)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较 基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,中国平安为标的指数成份股,本基金投资于“中国 平安”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


13,537.34 2


应收证券清算款


25,173.18 3


应收股利


- 4


应收利息


103.74 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


38,814.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 688596 正帆科技 85,496.59 0.09 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


75,905,968.00 报告期期间基金总申购份额


26,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


36,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


65,905,968.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。


嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 - - - - - -


-


个 人 - - - - - -


-


联 接 基 金


1


2020/07/01 至 2020/09/30


28,428,200.00


6,000,000.00


10,802,600.00


23,625,600.00


35.85


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能 对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会准予嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;


(3)《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;


(4)《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6)报告期内嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点


嘉实富时中国 A50ETF2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日