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金鹰优选(210001)

金鹰成份股优选证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告

金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 
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金鹰成份股优选证券投资基金 
2020年第 3季度报告 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日
金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 6月 16日 报告期末基金份额总额 200,029,542.49份 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投 资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值 和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的 现状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收 益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于 上证 180指数成份股和深证 100指数成份股、国债 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 等债券及现金等资产的投资组合,适时调整组合中 各类别资产的比例,在控制投资组合风险的前提 下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定 的当前收益。 业绩比较基准 (上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益率 ×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券 投资基金,基金的收益目标设为 α值大于零,风险 目标为 β值的目标区间为[0.75,1.1]。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 42,022,274.79 2.本期利润 33,390,773.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.1576 4.期末基金资产净值 240,910,647.55 5.期末基金份额净值 1.2044 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 13.54% 1.56% 7.61% 1.19% 5.93% 0.37% 过去六个 月 30.54% 1.30% 16.96% 0.97% 13.58% 0.33% 过去一年 36.94% 1.31% 15.13% 1.02% 21.81% 0.29% 过去三年 27.31% 1.19% 20.33% 0.98% 6.98% 0.21% 过去五年 41.74% 1.00% 41.06% 0.95% 0.68% 0.05% 自基金合 同生效起 至今 403.92% 1.24% 257.33% 1.25% 146.59% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰成份股优选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 6月 16日至 2020年 9月 30日) 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例, 即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债 券的比例不得低于基金资产净值的20%; 2、本基金的业绩比较基准:(上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%) *75%+中证全债指数收益率*25%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪超 本基 金的 基金 经理, 公司 研究 部副 总监 2019-04-13 - 11 倪超先生,厦门大学硕 士研究生。2009年 6月 加盟金鹰基金管理有限 公司,先后任行业研究 员,消费品研究小组组 长、基金经理助理。现 任权益投资部基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度,宏观层面货币继续延续相对宽裕、信用改善的格局,在流动性 边际不会更加宽松和市场估值已大幅修复的背景下,市场的核心关注点逐渐转移 到企业的盈利改善以及扩散,因此重视盈利的复苏成为资产配置的关键。三季度 中美关系的不确定性和美国对华为的施压加码,客观压制了市场的风险偏好。 三季度涨的较好的行业有军工、消费者服务、非银、电新、汽车和食品饮料; 涨的较差的是通信、传媒、商贸、计算机和农业。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 本基金三季度继续保持了较高的仓位,围绕行业空间、行业景气度和公司的 核心竞争力,重点配置了电子、计算机、医药、机械、金融等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金份额净值为 1.2044 元,本报告期份额净值增长率为 13.54%,期间比较基准增长率为 7.61%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年四季度,全球经济继续回暖,政策维稳的态势未变,基建地产 投资有望改善,风险偏好边际改善是大概率事件,年底大概率会有一波估值切换。 在流动性边际放松概率不大的背景下,市场继续寻找盈利趋势明确的板块。展望 四季度我们需要重点跟踪和应对的事件包括 11 月份的疫苗三期数据;美国大选 落地;10月底五中全会和十四五规划。 本基金四季度将继续维持较高仓位,重点配置受益于自身行业景气度提升、 行业空间巨大和行业中优秀公司已经构筑壁垒的新能源板块、电子板块、医药板 块和机械板块,同时考虑货币政策的边际和财政政策带动下经济的回升,均衡配 置一些银行、化工、有色等板块中的优秀标的。
































4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 165,595,095.78 67.92 其中:股票 165,595,095.78 67.92 2 固定收益投资 55,046,525.30 22.58 其中:债券 55,046,525.30 22.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,765,614.28 9.34 7 其他各项资产 399,855.09 0.16 8 合计 243,807,090.45 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 71,920,984.87 29.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 174,800.89 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 43,877.56 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,002,422.76 9.13 J 金融业 59,491,208.00 24.69 K 房地产业 11,846,856.00 4.92 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,261.52 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 76,572.14 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,082.92 0.01 S 综合 - - 合计 165,595,095.78 68.74 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600570 恒生电子 215,000 21,196,850.00 8.80 2 600030 中信证券 603,000 18,108,090.00 7.52 3 300059 东方财富 511,400 12,268,486.00 5.09 4 000002 万


科A 422,800 11,846,856.00 4.92 5 300124 汇川技术 200,099 11,585,732.10 4.81 6 002142 宁波银行 367,100 11,556,308.00 4.80 7 600176 中国巨石 792,000 11,436,480.00 4.75 8 000333 美的集团 145,353 10,552,627.80 4.38 9 601628 中国人寿 208,800 9,276,984.00 3.85 10 000100 TCL科技 1,459,300 8,974,695.00 3.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 18,030,725.30 7.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 37,015,800.00 15.36 其中:政策性金融债 37,015,800.00 15.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 10 合计 55,046,525.30 22.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 018009 国开 1803 340,000.00 37,015,800.00 15.36 2 019547 16国债 19 194,990.00 18,030,725.30 7.48 注:本基金本报告期末仅持有2只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因设立 时点性规模考核指标等行为,于 2019年 12月 13日被中国银行业监督管理委员 会宁波监管局罚款 40 万元,并责令对相关直接责任人给予纪律处分。该证券的 投资符合本基金管理人内部投资决策。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 65,663.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 332,790.62 5 应收申购款 1,401.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 399,855.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 236,305,766.49 报告期基金总申购份额 2,113,972.26 减:报告期基金总赎回份额 38,390,196.26 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 200,029,542.49 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888或 020-83936180。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日