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建信H股(513680)

建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告

 


 


 


建信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金 2020年第 3季度报告  


2020年 9月 30日  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信港股通恒生中国企业 ETF 场内简称


建信 H股 基金主代码


513680 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2018年 12月 13日 报告期末基金份额总额


28,746,732.00份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略


本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益 率。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金, 跟踪恒生中国企业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票, 需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益


-191,051.49 2.本期利润


-3,144,819.14 3.加权平均基金份额本期利润


-0.1272 4.期末基金资产净值


24,949,269.00 5.期末基金份额净值


0.8679 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。   


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -6.13% 1.24% -7.36%


1.30% 1.23% -0.06% 过去六个月 -3.31% 1.26% -5.81%


1.32% 2.50% -0.06% 过去一年 -7.92% 1.48% -10.26%


1.54% 2.34% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -13.21% 1.21% -10.28%


1.32% -2.93% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从业 年限


说明


薛玲 本基金的 基金经理 2018年 12月 13日 - 7年 薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理 助理,博士。2009年 5月至 2009年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究 所工作,任项目经理;2010年 1月至 2013 年 4月在路通世纪公司亚洲数据收集部 门工作,任高级软件工程师;2013年 4 月至 2015年 8月在中国中投证券公司工 作,历任研究员、投资经理;2015年 9 月加入我公司金融工程及指数投资部,历 任基金经理助理、基金经理,2018年 5 月起兼任部门总经理助理。2016年 7月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金的基金经理; 2017年 5月 27日至 2018年 4月 25日任 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理;2017年 9月 13日起任 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 5页 共 13页 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 的基金经理;2017年 9月 28日起任深证 基本面 60交易型开放式指数证券投资基 金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017 年 12月 20日起任建信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理;2017 年 12月 22日起任建信上证 50交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理;2018 年 3月 5日起任建信智享添鑫定期开放混 合型证券投资基金的基金经理;2018年 10月 25日起任建信上证 50交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金的 基金经理;2018年 12月 13日起任建信 港股通恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 龚佳佳 本基金的 基金经理 2019年 2月 22 日 - 8年 龚佳佳先生,硕士。2012年 7月至 2014 年 10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理;2014 年 10月至 2015年 3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究员; 2015年 3月至 2018年 5月在华夏基金管 理有限公司数量投资部担任研究员、投资 经理;2018年 5月至今在建信基金管理 公司金融工程及指数投资部历任基金经 理助理、基金经理。2019年 2月 22日起 任建信港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理;2019 年 3月 7日起任建信创业板交易型开放式 指数证券投资基金、建信创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理;2019年 8月 23日起任建信 沪深 300红利交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理;2020年 3月 6日起 任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主 题交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理;2020年 4月 17日起任建信中证 800交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理;2020年 6月 29日起任建信中 证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 李博涵 海外投资 部总经理 ,本基金 的基金经 理 2018年 12月 13日 - 15年 李博涵先生,海外投资部总经理,硕士, 加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北 京分公司、美国联合航空公司北京分公司 和美国万事达卡国际组织北京分公司。 2005年 2月起加入加拿大蒙特利尔银行, 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 6页 共 13页 任全球资本市场投资助理;2006年 8月 起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本 市场投资顾问;2008年 8月加入我公司 海外投资部,历任高级研究员兼基金经理 助理、基金经理,2018年 5月起兼任部 门副总经理,2020年 5月起兼任部门总 经理。2013年 8月 5日起任建信全球资 源混合型证券投资基金的基金经理,该基 金自 2020年 1月 10起转型为建信富时 100指数型证券投资基金(QDII),李博 涵继续担任该基金的基金经理;2017年 11月 13日起任建信全球机遇混合型证券 投资基金、建信新兴市场优选混合型证券 投资基金的基金经理;2018年 12月 13 日起任建信港股通恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。    建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数。投资策略上采用完全复 制法,即根据指数的成分股结构构建基金的组合。   由于香港股市和 A股股市在交易日期、交易时间上存在诸多不同,加上基金规模的限制,给 本基金的运作带来了较大的挑战。管理人围绕基金的运作投入了大量的人力物力,此外还开发了 业内领先的预警系统,因此基金在报告期内一直安全平稳运作。   报告期内,基金的跟踪偏离度和跟踪误差均保持在合同约定的范围之内。后续,管理人将在 确保基金安全运作的前提下,结合量化分析的结论,更进一步地优化基金的跟踪效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率-6.13%,波动率 1.24%,业绩比较基准收益率-7.36%,波动率 1.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,自 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日,本基金基金资产净值低于五千万元超 过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年 8月 8日生效)第四 十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


23,414,719.34 93.16  


其中:股票


23,414,719.34 93.16 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -  


其中:债券


- -  











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 8页 共 13页  


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,555,002.14 6.19 8 其他资产


165,249.58 0.66 9 合计


25,134,971.06 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 23,414,719.34元,占期末基 金资产净值比例为 93.85%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


无。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


无。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


Materials材料 257,596.77 1.03 Consumer Staples日常生 活消费品 991,907.92 3.98 Consumer Discretionary 非日常消费品 2,402,692.88 9.63 Energy能源 1,300,997.69 5.21 Financials金融 8,883,884.67 35.61 Health Care医疗保健 743,766.18 2.98 Industrials工业 557,767.52 2.24 Real Estate房地产 1,763,604.22 7.07 Information Technology 信息技术 1,413,658.38 5.67 Telecommunication Services通讯服务 4,347,396.91 17.42 Utilities公用事业 751,446.20 3.01 合计


23,414,719.34 93.85 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 9页 共 13页 1 00700 腾讯控股 5,600 2,517,005.57 10.09 2 00939 建设银行 525,000 2,315,866.56 9.28 3 02318 中国平安 29,000 2,025,888.96 8.12 4 00941 中国移动 30,000 1,303,581.12 5.22 5 01398 工商银行 360,000 1,271,683.58 5.10 6 03690 美团点评- W 5,700 1,211,104.63 4.85 7 01810 小米集团- W 59,000 1,060,219.62 4.25 8 03988 中国银行 386,000 814,046.21 3.26 9 03968 招商银行 18,500 594,168.50 2.38 10 00883 中国海洋石 油 87,000 569,542.37 2.28 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


87,306.48 4


应收利息


318.80 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5


应收申购款


- 6


其他应收款


77,624.30 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


165,249.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


6,746,732.00 报告期期间基金总申购份额


24,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


2,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


28,746,732.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本基金份额


5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额


- 报告期期间卖出/赎回总份额


- 报告期期末管理人持有的本基金份额


5,000,000.00 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 12页 共 13页 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例(%)


17.39 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


单位:份


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


投 资 者 类 别


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2020年 07 月 01日 -2020年 07 月 13日 5,000,000.00 - - 5,000,000.00


17.39


个 人 2 2020年 07 月 10日 -2020年 09 月 30日 - 9,126,500.00 - 9,126,500.00


31.75


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金 流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合 法权益。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金设立的文件; 2、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; 建信港股通恒生中国企业 ETF2020年第 3季度报告 第 13页 共 13页 4、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 10月 27日