战略新兴成指交易型开放式指数
证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏战略新兴成指 ETF
场内简称 战略新兴（扩位证券简称：战略新兴 ETF）
基金主代码 512770
交易代码 512770
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 13日
报告期末基金份额总额 204,767,789.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、固定收益
品种投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数（简
称：新兴成指）收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 44,099,945.16
2.本期利润 38,002,411.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.1791
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4.期末基金资产净值 364,699,224.69
5.期末基金份额净值 1.7810
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.86% 1.86% 7.58% 1.86% 3.28% 0.00%
过去六个月 45.30% 1.62% 38.60% 1.64% 6.70% -0.02%
过去一年 68.75% 1.70% 56.80% 1.73% 11.95% -0.03%
自基金合同
生效起至今
78.10% 1.62% 49.15% 1.70% 28.95% -0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 7月 13日至 2020年 9月 30日)
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§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2018-07-13 - 17年
清华大学工学硕士。
曾任财富证券助理研
究员，原中关村证券
研究员等。2006年 2
月加入华夏基金管理
有限公司，曾任数量
投资部基金经理助
理，上证原材料交易
型开放式指数发起式
证券投资基金基金经
理（2016 年 1 月 29
日至 2016 年 3 月 28
日期间）等。
庞亚平
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2020-03-18 - 11年
统计学硕士，CFA。
曾任中证指数有限公
司研究部研究员、市
场部主管。2016年 1
月加入华夏基金管理
有限公司，曾任数量
投资部研究员、投资
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经理，华夏中证四川
国企改革交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金基金经理
（2019 年 1 月 22 日
至 2020年 4月 6日期
间）等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数（简称“新兴成指”），中国战略新
兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产
业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100家上
市公司，采用自由流通股本加权方式，以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基金主
要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
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3季度，全球经济延续复苏态势，中、美等主要经济体多项经济数据表现积极。国际方
面，美国新增病例缓解，经济数据向好，美联储会议继续强调在长时间保持宽松的货币政策
的必要性，明确了通胀目标可让位于实现充分就业。欧洲则由于疫情反弹复苏节奏放缓。国
内方面，经济复苏结构化差异逐步缩小，内生动力明显恢复。8月，工业增加值同比增长 5.6%，
超于预期，生产链条改善继续，制造业生产已恢复至疫情前水平。固定资产投资增速上行至
9.3%，房地产投资和基建投资仍是主要推动力，制造业投资增速则从负值回升至 5%，显示
制造业企业利润改善，内生动力恢复势头较强，其中，高技术产业 1-8月投资累计同比增长
8.2%，远高于同期传统制造业投资增速。社零消费同比年内首次由负转正，消费恢复短期
加快，居民消费信心持续修复，从结构上看，必选消费维持稳健，可选消费中与消费升级相
关的行业恢复较强。宏观政策上，央行货币政策坚持灵活适度，国债到期收益率虽有上行但
政策利率并未大幅转向，流动性整体维持合理充裕。8月社融同比较大幅度上升，政府融资
增加是主导因素，同时资金空转减少，融资结构得到改善。整个 3季度由于国内经济恢复领
先于全球，出口数据较好，但考虑到随着欧美疫情逐步得到控制，中国产品的出口替代效应
可能会减弱。在预期出口放缓下，国内逆周期调节高端制造和新经济仍为政策主要着力点，
中央多次提及发展以 5G通信、轨道交通、工业互联网、数据中心等新型基础设施建设，政
府发行抗疫专项债也主要用于加强公共卫生体系建设，上述都和战略新兴产业分布密切相关。
市场方面，随着经济复苏趋势的确认和增强以及利率的上行，市场逻辑从流动性开始向
基本面转换。7月，经济数据较强带动市场普涨。8月以来，市场走势开始呈现高波动、高
震荡，国内基本面复苏较为稳定，但国外扰动增加，欧洲二次疫情、中美贸易摩擦、美国
11月大选都为市场短期增添了较大不确定性。从中期看，经济复苏持续和合理充裕的流动
性环境仍为市场提供一定支撑。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2020年9月30日，本基金份额净值为1.7810元，本报告期份额净值增长率为10.86%，
同期业绩比较基准增长率 7.58%。本基金本报告期跟踪偏离度为+3.28%，与业绩比较基准产
生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
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4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 359,677,606.87 98.49
其中：股票 359,677,606.87 98.49
2 固定收益投资 40,870.34 0.01
其中：债券 40,870.34 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,215,724.21 1.43
7 其他各项资产 242,851.83 0.07
8 合计 365,177,053.25 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,554,152.00 0.70
C 制造业 280,987,006.94 77.05
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 2,126,776.03 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,318,313.80 15.44
J 金融业 3,341,283.00 0.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 10,716,931.40 2.94
N 水利、环境和公共设施管理业 774,919.34 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,920,325.88 0.53
S 综合 906,216.00 0.25
合计 359,677,606.87 98.62
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600276 恒瑞医药 360,908 32,416,756.56 8.89
2 601012 隆基股份 256,590 19,246,815.90 5.28
3 300750 宁德时代 90,500 18,932,600.00 5.19
4 600031 三一重工 573,700 14,279,393.00 3.92
5 002415 海康威视 363,200 13,841,552.00 3.80
6 600309 万华化学 152,502 10,568,388.60 2.90
7 603259 药明康德 100,724 10,223,486.00 2.80
8 000661 长春高新 27,500 10,165,100.00 2.79
9 002241 歌尔股份 220,700 8,922,901.00 2.45
10 000063 中兴通讯 262,100 8,675,510.00 2.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 40,870.34 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,870.34 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 123064 万孚转债 353 40,870.34 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 56,641.79
2 应收证券清算款 185,448.26
3 应收股利 -
4 应收利息 761.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 242,851.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 203,767,789.00
报告期基金总申购份额 74,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 73,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 204,767,789.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
华
夏
战
略
新
兴
成
指
ET
F
联
接
1
2020-07-0
1至
2020-09-3
0
190,805,000.0
0
24,166,500.0
0
29,848,500.0
0
185,123,000.0
0
90.41
%
产品特有风险
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本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2020年 7月 2日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。
2020年 8月 29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2020年 9月 12日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。
2020年 9月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2020年 9月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货
ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方
面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国
A股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板
50成份 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、
华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国
证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华
夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通
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恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期
货 ETF和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、
行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根
据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020年在基金分类排名中（截至 2020年 9月
30日数据），华夏双债债券(A类)、华夏聚利债券（A）及华夏债券(A类)在“债券基金-普通
债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A类）”中分别排序 1/187、2/187和 7/187；华夏
鼎利债券 (A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 2/241；
华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型
基金（A类）”中排序 8/341；华夏可转债增强债券(A类) 在“债券基金-可转换债券型基金-
可转换债券型基金（A类）”中排序 5/36；华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-
标准股票型基金（A类）”中排序 6/203 ；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型
基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(C类)在“混
合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非 A类）”中排序 7/42；华夏移动互联混合（QDII）
和华夏新时代混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排
序 3/35和 4/35；华夏中证 AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-
标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 9/21；华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF
基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 1/78；华夏消费 ETF及华夏医药 ETF在“股票基金-股
票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 1/35和 2/35；华夏战略新兴成指 ETF在“股
票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”中排序 6/53；华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹
ETF在“股票基金-股票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 2/16和 3/16；华夏创
业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金（A类）”中分别排序 1/61和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票
ETF联接基金-主题指数股票 ETF联接基金（非 A类）”中排序 2/28。
在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利
性和服务体验：（1）优化部分直销电子交易支付渠道，提高了相关支付限额，为投资者交易
提供了便利；（2）华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能，方便客户多维度对基金进行筛
选与定位；（3）开展“以家人之名”、“误入弹幕，找出它”、“看人家一岁的时候”等活动，为
客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十七日
