建信现金增利货币市场基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 27日
建信现金增利货币 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信现金增利货币
基金主代码
002758
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 7月 26日
报告期末基金份额总额
52,607,533,206.01份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制
风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准
七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
1.本期已实现收益
366,993,943.70
2.本期利润
366,993,943.70
3.期末基金资产净值
52,607,533,206.01
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.4915% 0.0002% 0.3403%
0.0000% 0.1512% 0.0002%
过去六个月 0.9791% 0.0003% 0.6768%
0.0000% 0.3023% 0.0003%
过去一年 2.3768% 0.0012% 1.3537%
0.0000% 1.0231% 0.0012%
过去三年 10.1499% 0.0025% 4.0537%
0.0000% 6.0962% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
14.9955% 0.0025% 5.6515%
0.0000% 9.3440% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业
年限
说明
先轲宇
本基金的
基金经理
2017年 7月 7
日
- 8年
先轲宇先生，硕士。2009年 7月至 2016
年 5月在中国建设银行金融市场部工作，
曾从事绩效管理，2012年起任债券交易
员。2016年 7月加入我公司，历任固定
收益投资部基金经理助理、基金经理，
2017年 7月 7日起任建信现金增利货币
市场基金和建信现金添益交易型货币市
场基金的基金经理；2018年 3月 26日起
任建信周盈安心理财债券型证券投资基
金的基金经理；2019年 1月 25日起任建
信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币
市场基金、建信货币市场基金的基金经理
。
陈建良
固定收益
投资部副
总经理，
本基金的
基金经理
2016年 7月 26
日
- 13年
陈建良先生，双学士，固定收益投资部副
总经理。2005年 7月加入中国建设银行
厦门分行，任客户经理；2007年 6月调
入中国建设银行总行金融市场部，任债券
交易员；2013年 9月加入我公司投资管
理部，历任基金经理助理、基金经理、固
定收益投资部总经理助理、副总经理，
2013年 12月 10日起任建信货币市场基
金的基金经理；2014年 1月 21日起任建
信月盈安心理财债券型证券投资基金的
基金经理，该基金于 2020年 1月 13日转
型为建信短债债券型证券投资基金，陈建
良继续担任该基金的基金经理；2014年 6
月 17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的
基金经理；2014年 9月 17日起任建信现
金添利货币市场基金的基金经理；2016
年 3月 14日起任建信目标收益一年期债
券型证券投资基金的基金经理，该基金在
2018年 9月 19日转型为建信睿怡纯债债
券型证券投资基金，陈建良自 2018年 9
月 19日至 2019年 8月 20日继续担任该
基金的基金经理；2016年 7月 26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理；
2016年 9月 2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理；2016年 9
月 13日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛
添利混合型证券投资基金的基金经理；
2016年 10月 18日起任建信天添益货币
市场基金的基金经理。
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，2020年三季度复工复产继续推进，生产需求平稳回升，经济运行呈持续稳步
恢复态势。从主要分项看，工业生产加快恢复，投资降幅明显收窄，消费领域年内增速转正。从
制造业采购经理指数（PMI）上看，PMI指数在 2020年 7-9月分别录得 51.1%，51.0%和 51.5%，
制造业呈现稳步恢复局面。从需求端上看，固定资产投资增速降幅明显收窄，1-8月累计增速同
比下滑 0.3%，基本恢复到去年同期水平，相比于今年二季度末降幅收窄 2.8个百分点。从分项看，
制造业投资整体恢复仍偏慢，基础设施投资降幅持续收窄，而房地产投资保持较快增长，三项 1-8
月累计增速分别为-8.1%、-0.3%和 4.6%。受疫情防控成效显著影响，三季度消费明显向好，8月
社会消费品零售总额增速年内首次转正，当月增速达到 0.5%，1-8月累计社会消费品零售总额同
比下降 8.6%，降幅较二季度末收窄 2.8个百分点，其中汽车、金银珠宝等可选消费品增速恢复较
快；进出口方面，1-8月货物进出口总额人民币计价同比下滑 0.6%，其中出口同比累计增速已经
转正为 0.8%，进口增速同比下滑 2.3%，外贸增长持续好于预期。从生产端看，1-8月全国规模以
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上工业增加值累计同比增长 0.4%，增速较二季度末-1.3%明显好转，其中装备制造业和高技术产
业增加值维持较高增速。总体看，2020年三季度随着国内复工复产进一步推进，经济运行持续恢
复。
通胀方面，2020年三季度物价总体保持稳定，居民消费价格指数（CPI）涨幅有所回落，工
业生产者出厂价格（PPI）降幅继续收窄。从居民消费价格指数上看，1-8月 CPI同比上涨
3.5%，涨幅比二季度末回落 0.3个百分点，其中食品项受洪水等因素影响价格有一定上行，暑期
等因素带动部分服务项价格上行。从工业品价格指数上看，1-8月 PPI同比下降 2.0%，跌幅较二
季度末收窄 0.1个百分点，其中原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格延续上涨势头，带
动国内工业品价格环比继续回升。
资金面和货币政策层面，2020年三季度资金面波动加大且中枢上行，部分时点流动性阶段性
紧张，货币政策操作整体回归中性态势。三季度央行并未进行降准和降息操作，7-9月 MLF分别
投放 4000、7000和 6000亿元，净投放量逐步增加，操作利率维持不变，LPR利率同样保持不变。
三季度资金利率中枢有所上移，7天质押回购利率一度明显高于公开市场操作 7天逆回购 2.2%的
利率水平，8月下旬到 9月央行逐步增加公开市场净投放量，保证跨季资金相对平稳。
三季度债券市场受疫情好转、经济恢复与政策收紧等多重因素影响，收益率总体震荡上行，
曲线呈现熊平态势。截至季末，1年期国开债和 1年期国债分别报收 2.84%和 2.65%，较二季度末
分别上行 65BP和 47BP，国开国债品种利差有所走阔。
报告期内，本基金进一步提高了信用债和同业存单的信用资质准入要求，重点增加了利率债
和短期逆回购的持仓比例，适当加大了同业存款的配置力度，不断压缩组合久期，确保组合资产
具备较高的流动性水平，提前做好国庆长假的备付安排，妥善应对了组合负债端的较大波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值收益率 0.4915%，波动率 0.0002%，业绩比较基准收益率 0.3403%，波动
率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
38,003,352,784.17
65.09
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其中：债券
37,963,352,784.17
65.02
资产支持证
券
40,000,000.00
0.07
2
买入返售金融资产
3,404,501,772.97
5.83
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
16,598,405,932.71
28.43
4
其他资产
379,397,655.55
0.65
5
合计
58,385,658,145.40
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
8.78
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
4,810,295,957.50 9.14
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
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1
30天以内
23.90 10.94
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
33.83 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
20.05 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
4.84 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
27.87 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计
110.49 10.94
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
341,437,814.05 0.65
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,452,487,669.81 8.46
其中：政策
性金融债
4,402,488,782.63 8.37
4
企业债券
25,099,548.55 0.05
5
企业短期融
资券
6,229,947,301.93 11.84
6
中期票据
- -
7
同业存单
26,914,380,449.83 51.16
8 其他
- -
9 合计
37,963,352,784.17 72.16
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 112098912 20宁波银行 16,500,000 1,646,744,074.51 3.13
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CD079
2 112003013
20农业银行
CD013
16,300,000 1,621,992,854.38 3.08
3 112009043
20浦发银行
CD043
11,500,000 1,147,183,372.90 2.18
4 112016183
20上海银行
CD183
10,000,000 997,022,310.19 1.90
5 112080804
20贵阳银行
CD072
10,000,000 995,465,793.08 1.89
6 112004011
20中国银行
CD011
9,800,000 968,398,654.71 1.84
7 160411 16农发 11 9,600,000 964,451,135.72 1.83
8 112019178
20恒丰银行
CD178
8,500,000 847,771,259.34 1.61
9 112019180
20恒丰银行
CD180
8,500,000 847,601,929.42 1.61
10 160206 16国开 06 8,000,000 803,201,045.40 1.53
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0026%
报告期内偏离度的最低值
-0.1094%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0823%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 138650 万科 13优 400,000 40,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
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金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海浦东
发展银行股份有限公司（600000）于 2019年 10月 14日发布公告，中国银行保险监督管理委员会
（以下简称“中国银保监会”）对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向
监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处，执行罚款 130万元人民币（银保监罚决
字【2019】7号）。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,543.15
2
应收证券清算款
118,087,915.73
3
应收利息
261,282,615.34
4
应收申购款
25,581.33
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
379,397,655.55
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
94,911,331,156.74
报告期期间基金总申购份额
18,339,642,080.76
报告期期间基金总赎回份额
60,643,440,031.49
报告期期末基金份额总额
52,607,533,206.01
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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2020年 10月 27日
