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融通通捷债券(006164)

融通通捷债券型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告

融通通捷债券型证券投资基金 
2020年第 3季度报告 



2020年 9月 30日



































基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2页 共 9页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


融通通捷债券 基金主代码


006164 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 11月 15日 报告期末基金份额总额


607,295,150.22份


投资目标


本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获得 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略


本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属 配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准


中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的 基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益


-512,911.57 2.本期利润


-563,694.09 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0010 4.期末基金资产净值


645,069,445.57 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页 共 9页


5.期末基金份额净值


1.0622 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -0.22% 0.06% -1.48%


0.08% 1.26% -0.02% 过去六个月 -0.07% 0.08% -2.50%


0.10% 2.43% -0.02% 过去一年 2.84% 0.07% -0.09%


0.09% 2.93% -0.02% 自基金合同 生效起至今 7.53% 0.06% 1.56%


0.08% 5.97% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页 共 9页


朱浩然 本基金的 基金经理 2018/11/15 - 8 朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,8 年证券、基金行业从业经历,具有基金从业 资格。2012年 6月至 2015年 7月就职于华 夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究 员,2015年 8月至 2017年 2月就职于上海 毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017 年 2月加入融通基金管理有限公司,历任固 定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放 债券型证券投资基金基金经理、融通通和债 券型证券投资基金基金经理、融通通润债券 型证券投资基金基金经理、融通月月添利定 期开放债券型证券投资基金基金经理,现任 融通通源短融债券型证券投资基金基金经 理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金 经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经 理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、 融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融 通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基 金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金 经理、融通通启一年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页 共 9页


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


债券市场方面,三季度收益率波动可分为三个阶段。第一阶段为 7月上旬,央行下调再贷款、 再贴现利率,持续暂停公开市场操作。PMI超预期,股市持续大幅度上涨,股债跷跷板效应明显。 该阶段债市收益率上行为主,10年国债上行 26BP。第二阶段为 7月中旬至 24日,央行公开市场 操作重启以及国债发行高峰逐步渡过,中美关系亦有扰动,股市冲高回落震荡,债市空因素减弱, 债市 10年期国债收益率下行 22BP。第三阶段为 7月 25日至 9月底,市场资金面边际收紧,经济 回暖持续叠加地方债供给压力增大,一级频繁利空,债市 10年期国债收益率上行 29BP。


组合在三季度维持了偏低的久期,少量新增短久期信用债配置,减持了部分长久期信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0622元;本报告期基金份额净值增长率为-0.22%,业绩 比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


566,357,800.00 83.72


其中:债券


566,357,800.00 83.72











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


101,009,551.51 14.93


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


918,331.28 0.14 8 其他资产


8,219,823.65 1.22 9 合计


676,505,506.44 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


20,727,200.00 3.21 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页 共 9页


2


央行票据


- - 3


金融债券


33,764,600.00 5.23


其中:政策性金融债


33,764,600.00 5.23 4


企业债券


100,401,000.00 15.56 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


372,421,000.00 57.73 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


39,044,000.00 6.05 9 其他


- - 10 合计


566,357,800.00 87.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 112020062 20广发银行 CD062 400,000 39,044,000.00 6.05 2 101900184 19陕有色 MTN001 300,000 30,759,000.00 4.77 3 101900256 19河钢集 MTN003 300,000 30,654,000.00 4.75 4 102001474 20潞安 MTN005 300,000 30,300,000.00 4.70 5 136580 16万达 06 300,000 30,153,000.00 4.67 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高 投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的 波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。


5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页 共 9页


5.8 投资组合报告附注


5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形: 本基金投资的前十名证券中的 20广发银行 CD062,其发行主体为广发银行股份有限公司。 2020 年 6 月 29 日,中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司做出行政处罚决 定(银保监罚决字〔2020〕14号),2020年 7月 7日中国银保监会广东监管局对广发银行股份有 限公司做出行政处罚决定(粤银保监罚决字〔2020〕27号)。 其中,银保监罚决字〔2020〕14号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第 二十条、第二十一条、第四十六条第(一)、(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、 第七十四条规定和相关审慎经营规则,对其向关系人发放信用贷款、对个人贷款资金使用未做到 有效跟踪监控等违法违规行为,决定没收违法所得 511.53 万元,罚款 8771.53 万元,罚没合计 9283.06 万元;粤银保监罚决字〔2020〕27 号处罚决定书依据《贷款风险分类指引》第十条、第 十一条、第十二条,《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》第九条,《关于进一步防范银 行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》第三点、第四点、第五点,《中国银监会关于 商业银行信用卡业务有关问题的通知》第二条、《中国银监会办公厅关于加强信用卡预借现金业务 风险管理的通知》第一条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条 第五项相关规定,对其贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重 违反审慎经营规则的行为决定罚款 220万元。


投资决策说明:


广发银行股份有限公司(下称“公司”)的上述罚款金额在公司 2019年全年净利润中占比小 于 1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.8.2 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


4,934.73 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


8,214,888.92 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


8,219,823.65 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页 共 9页


5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


606,215,446.07 报告期期间基金总申购份额


188,518,370.78 减:报告期期间基金总赎回份额


187,438,666.63 报告期期末基金份额总额


607,295,150.22


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机 构 1 20200701-20200930 209,121,688.91


- - 209,121,688.91


34.43 2 20200805-20200930 - 188,518,239.23


- 188,518,239.23


31.04 3 20200703-20200804 96,636,064.94


- - 96,636,064.94


15.91 4 20200703-20200804 94,401,019.54


- - 94,401,019.54


15.54 5 20200701-20200702 187,437,638.98


- 187,437,638.98


- - 个 人 - - - -


- -


- 产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(一)中国证监会批准融通通捷债券型证券投资基金设立的文件


(二)《融通通捷债券型证券投资基金基金合同》 融通通捷债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页 共 9页





(三)《融通通捷债券型证券投资基金托管协议》


(四)《融通通捷债券型证券投资基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照


(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。





融通基金管理有限公司 2020年 10月 27日