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恒生ETF(159920)

恒生ETF:2020年第三季度报告查看PDF公告




恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏恒生 ETF 场内简称 恒生 ETF 基金主代码 159920 交易代码 159920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 9日 报告期末基金份额总额 6,781,559,219份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策略 等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在 股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有 良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、 香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -35,310,989.47 2.本期利润 -756,584,573.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1228 4.期末基金资产净值 8,734,723,867.64 5.期末基金份额净值 1.2880 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.76% 1.24% -7.61% 1.23% 0.85% 0.01% 过去六个月 -2.91% 1.38% -4.42% 1.37% 1.51% 0.01% 过去一年 -11.25% 1.52% -12.41% 1.50% 1.16% 0.02% 过去三年 -8.70% 1.27% -11.95% 1.26% 3.25% 0.01% 过去五年 31.22% 1.18% 20.47% 1.18% 10.75% 0.00% 自基金合同 生效起至今 35.48% 1.12% 25.70% 1.13% 9.78% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 恒生交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 8月 9日至 2020年 9月 30日) 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐猛 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2015-12-21 - 17年 清华大学工学硕士。曾任财 富证券助理研究员,原中关 村证券研究员等。2006年 2 月加入华夏基金管理有限公 司,曾任数量投资部基金经 理助理,上证原材料交易型 开放式指数发起式证券投资 基金基金经理(2016年 1月 29日至 2016年 3月 28日期 间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃 的 50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指 数自 1969年 11月 24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复 制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 3季度,新冠病毒在部分国家和地方加速暴发,继续影响全球经济。随着复工复产的持续推进, 美国经济弱势复苏,美国 CPI以及零售数据进一步改善。国内方面,疫情控制取得较大成效,政府 持续推出稳增长政策,国内经济快速复苏,PMI指数持续回升。中国香港市场受到发达市场和中国 内地市场的双重影响,在全球权益市场波动加大以及疫情出现反复的背景下,恒生指数呈现震荡走 势。 报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调 整等工作。在 9月的恒生指数成份股调整中,阿里巴巴被调入恒生指数,目前阿里巴巴不是港股通 标的,不能通过沪港通额度购买,本基金利用外汇额度购买阿里巴巴,较好地控制了跟踪误差。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基 金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 9月 30日,本基金份额净值为 1.2880元,本报告期份额净值增长率为-6.76%,同 期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-7.61%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.85%,与业绩比 较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 7,813,025,329.03 89.01 其中:普通股 7,813,025,329.03 89.01 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 858,131,396.37 9.78 8 其他各项资产 106,685,552.78 1.22 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 9 合计 8,777,842,278.18 100.00 注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 7,181,028,585.21元,占基金资 产净值比例为 82.21%。 5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 7,813,007,896.90 89.45 合计 7,813,007,896.90 89.45 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 金融 3,426,951,799.63 39.23 通信服务 1,103,947,201.18 12.64 非生活必需品 771,442,441.02 8.83 房地产 716,819,388.86 8.21 信息技术 394,972,856.37 4.52 工业 342,706,815.30 3.92 医疗保健 332,697,574.54 3.81 公用事业 314,578,552.58 3.60 能源 234,289,497.30 2.68 生活必需品 174,601,770.12 2.00 合计 7,813,007,896.90 89.45 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 控股 有限 公司 00700 香 港 中国 香港 1,775,603.00 798,071,899.56 9.14 2 AIA GROUP LTD 友邦 01299 香 中国 11,903,360.00 793,892,785.89 9.09 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 保险 控股 有限 公司 港 香港 3 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰 控股 有限 公司 00005 香 港 中国 香港 21,522,932.00 563,596,398.05 6.45 4 CHINA CONSTRUCTION B 中国 建设 银行 股份 有限 公司 00939 香 港 中国 香港 112,535,465.00 496,413,562.30 5.68 5 PING AN INSURANCE GR 中国 平安 保险 (集团) 股份 有限 公司 02318 香 港 中国 香港 6,197,564.00 432,950,913.33 4.96 6 Alibaba Group Holding Limited 阿里 巴巴 集团 控股 有限 公司 09988 香 港 中国 香港 1,692,100.00 409,784,710.07 4.69 7 HONG KONG EXCHANGES 香港 交易 及结 算所 有限 公司 00388 香 港 中国 香港 1,252,819.00 398,297,339.01 4.56 8 Xiaomi Corporation 小米 集团 01810 香 港 中国 香港 16,277,800.00 292,509,201.11 3.35 9 CHINA MOBILE LTD 中国 移动 有限 公司 00941 香 港 中国 香港 6,389,230.00 277,629,319.98 3.18 10 IND & COMM BK OF CHI 中国 工商 银行 股份 有限 01398 香 港 中国 香港 76,738,948.00 271,076,834.51 3.10 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 公司 注:所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 股指期货 HANG SENG IDX FUT Oct20 - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变动 HIV0 HANG SENG IDX FUT Oct20 890 918,104,092.00 3,846,729.05 公允价值变动总额合计 3,846,729.05 股指期货投资本期收益 -47,555,438.72 股指期货投资本期公允价值变动 4,938,107.16 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金,采 取完全复制策略,建设银行、工商银行系标的指数成份股,该股票的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 86,227,677.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 20,357,331.38 4 应收利息 100,543.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,685,552.78 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 4,627,559,219 报告期基金总申购份额 3,134,000,000 减:报告期基金总赎回份额 980,000,000 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 6,781,559,219 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 华 夏 恒 生 ETF 联 接 1 2020-07-01至 2020-07-06,2020-07-21 至 2020-09-30 1,193,553,350.00 420,999,902.00 22,000,000.00 1,592,553,252.00 23.48% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的 情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金 净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低 于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2020年 7月 2日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。 2020年 7月 24日发布华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数基金流动性服务商的 公告。 2020年 8月 19日发布恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告。 2020年 9月 12日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。 2020年 9月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 2020年 9月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50成份 ETF、华夏中证央 企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏 中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源 汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中 证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成 长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5年中高级可质押信 用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创 指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整 的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020年在基金分类排名中(截至 2020年 9月 30日数据), 华夏双债债券(A类)、华夏聚利债券(A)及华夏债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券 型基金(可投转债)(A类)”中分别排序 1/187、2/187和 7/187;华夏鼎利债券 (A类)在“债券基金- 普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 2/241;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券 基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A类)”中排序 8/341;华夏可转债增 强债券(A类) 在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A类)”中排序 5/36;华夏创新前 沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 6/203 ;华夏科技成长股票在 “股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金(A类)”中排序 1/10;华夏医疗 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 健康混合(C类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A类)”中排序 7/42;华夏移动互联混 合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分 别排序 3/35和 4/35;华夏中证 AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准 策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 9/21;华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指 数股票 ETF基金”中排序 1/78;华夏消费 ETF及华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数 股票 ETF基金”中分别排序 1/35和 2/35;华夏战略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-主题指 数股票 ETF基金”中排序 6/53;华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-策略 指数股票 ETF基金”中分别排序 2/16和 3/16;华夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票 基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略 新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-主题指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 2/28。 在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服 务体验:(1)优化部分直销电子交易支付渠道,提高了相关支付限额,为投资者交易提供了便利; (2)华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能,方便客户多维度对基金进行筛选与定位;(3)开展 “以家人之名”、“误入弹幕,找出它”、“看人家一岁的时候”等活动,为客户提供了多样化的投资者教 育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日