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华夏磐泰(160323)

华夏磐泰:2020年第三季度报告查看PDF公告




华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏磐泰混合(LOF) 场内简称 华夏磐泰 基金主代码 160323 交易代码 160323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 26日 报告期末基金份额总额 40,650,443.51份 投资目标 把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股 指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股 票投资策略上,本基金可通过直接参与定增项目以获得稳 健收益,还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件 相关股票投资提高收益,并辅以基本面选股的股票投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%。 风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市 场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 3 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 4,034,079.21 2.本期利润 265,819.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 47,880,328.65 5.期末基金份额净值 1.1779 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.65% 0.68% 3.38% 0.48% -2.73% 0.20% 过去六个月 9.51% 0.68% 7.73% 0.39% 1.78% 0.29% 过去一年 16.95% 0.79% 9.40% 0.41% 7.55% 0.38% 过去三年 14.91% 0.51% 17.20% 0.40% -2.29% 0.11% 自基金转型 起至今 17.87% 0.56% 17.76% 0.42% 0.11% 0.14% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 7月 17日至 2020年 9月 30日) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张城源 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2018-07-17 - 11年 中国人民大学法学硕 士。2009年 7月加入 华夏基金管理有限公 司,曾任投资研究部 研究员、基金经理助 理、投资研究部总经 理助理,华夏磐泰定 期开放混合型证券投 资基金(LOF)基金 经理(2016 年 12 月 26日至 2018 年 7月 16 日期间)、华夏磐 晟定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 ( LOF)基金经理 (2017年 5 月 31日 至 2018年 7月 24日 期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,国内疫情相对稳定,整体态势仍较为平稳,海外疫情有所反复。定增市场延续 了二季度稳步发行的势头,定增启动发行的项目数量仍然较多,基于此的定增主题策略表现 较好。这一阶段,定增发行的平均折扣在八五折,投资者整体比较理性。当然值得注意的是, 三季度后半段,随着市场整体的调整,部分定增项目开始出现破发的情况,这一市场变化, 对于促进投资者理性参与定增也有较大帮助。在这样的背景下,潜在发行折扣、项目基本面 情况,成为定增项目能否顺利发行融资的两个重要因素。总的来看,与定增发行相关的策略 在三季度有较好表现,并且预计在后续投资者较为理性的市场环境下,仍会有较好的投资机 会。 报告期内,本基金保持了中高仓位,继续着力布局定增相关的投资标的。如我们之前提 到的,疫情终将过去,2020年定向增发仍有望为诸多上市公司基本面的改善带来机会,也 为投资者带来相关的投资机会。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 6 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2020年9月30日,本基金份额净值为1.1779元,本报告期份额净值增长率为0.65%, 同期业绩比较基准增长率为 3.38%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2020年7月15日至2020年9月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 13,040,140.57 24.36 其中:股票 13,040,140.57 24.36 2 固定收益投资 33,003,212.30 61.65 其中:债券 33,003,212.30 61.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,500,000.00 6.54 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,178,874.53 5.94 7 其他各项资产 809,049.98 1.51 8 合计 53,531,277.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 7 C 制造业 9,077,970.09 18.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 390,764.00 0.82 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,125,129.78 4.44 J 金融业 - - K 房地产业 445,753.00 0.93 L 租赁和商务服务业 439,758.00 0.92 M 科学研究和技术服务业 198,161.70 0.41 N 水利、环境和公共设施管理业 362,604.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,040,140.57 27.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300091 金通灵 102,400 543,744.00 1.14 2 300577 开润股份 15,500 493,675.00 1.03 3 002002 鸿达兴业 126,900 482,220.00 1.01 4 002149 西部材料 60,700 481,351.00 1.01 5 002637 赞宇科技 32,700 473,823.00 0.99 6 300288 朗玛信息 33,400 465,262.00 0.97 7 300409 道氏技术 36,700 454,713.00 0.95 8 000909 数源科技 53,900 445,753.00 0.93 9 300688 创业黑马 19,800 439,758.00 0.92 10 002036 联创电子 39,700 429,554.00 0.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 8 1 国家债券 4,966,500.00 10.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,432,012.30 7.17 其中:政策性金融债 3,432,012.30 7.17 4 企业债券 21,633,200.00 45.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,971,500.00 6.21 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,003,212.30 68.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 200012 20附息国债 12 50,000 4,966,500.00 10.37 2 155036 18电投 12 35,000 3,527,300.00 7.37 3 102001503 20晋焦煤 MTN006 30,000 2,971,500.00 6.21 4 018009 国开 1803 22,290 2,426,712.30 5.07 5 143588 18沪国 01 20,000 2,056,400.00 4.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 9 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,660.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 499,590.73 5 应收申购款 300,799.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 809,049.98 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 10 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 39,816,716.60 报告期基金总申购份额 3,113,765.49 减:报告期基金总赎回份额 2,280,038.58 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 40,650,443.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 15,651,085.14 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 15,651,085.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 38.50 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-07-01至 2020-09-30 12,857,566.77 - - 12,857,566.77 31.63% 2 2020-07-01至 2020-09-30 15,651,085.14 - - 15,651,085.14 38.50% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形, 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 11 在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2020年 7月 2日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。 2020年 9月 12日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。 2020年 9月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020年 9月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只 沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50成份 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国 证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华 夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通 恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 12 货 ETF 和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、 行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020年在基金分类排名中(截至 2020年 9月 30日数据),华夏双债债券(A类)、华夏聚利债券(A)及华夏债券(A类)在“债券基金-普通 债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类)”中分别排序 1/187、2/187和 7/187;华夏 鼎利债券 (A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 2/241; 华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型 基金(A类)”中排序 8/341;华夏可转债增强债券(A类) 在“债券基金-可转换债券型基金- 可转换债券型基金(A类)”中排序 5/36;华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金- 标准股票型基金(A类)”中排序 6/203 ;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型 基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A类)”中排序 1/10;华夏医疗健康混合(C类)在“混 合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A类)”中排序 7/42;华夏移动互联混合(QDII) 和华夏新时代混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A类)”中分别排 序 3/35和 4/35;华夏中证 AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金- 标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 9/21;华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 1/78;华夏消费 ETF 及华夏医药 ETF 在“股票基金-股 票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 1/35和 2/35;华夏战略新兴成指 ETF在“股 票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 6/53;华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-策略指数股票 ETF 基金”中分别排序 2/16和 3/16;华夏创 业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指数股票 ETF 联接基金(非 A类)”中排序 2/28。 在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)优化部分直销电子交易支付渠道,提高了相关支付限额,为投资者交易 提供了便利;(2)华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能,方便客户多维度对基金进行筛 选与定位;(3)开展“以家人之名”、“误入弹幕,找出它”、“看人家一岁的时候”等活动,为 客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 13 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日