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多利进取(150033)

多利进取:2020年第三季度报告查看PDF公告










嘉实多利分级债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告


2020年 9月 30日
































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 10页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实多利分级债券


场内简称


嘉实多利 基金主代码


160718 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 3月 23日 报告期末基金份额总额


103,283,428.18份


投资目标


本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳 定增值。 投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实 下行风险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前 提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业 及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收 益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机 会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。主要投资策 略包括:嘉实下行风险波动模型、资产配置策略、债券投资策略、 可转债投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准


中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


嘉实多利分级债券


多利优先


多利进取


下属分级基金的场内简称


嘉实多利


多利优先


多利进取


嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 10页


下属分级基金的交易代码


160718


150032


150033


报告期末下属分级基金的份 额总额


80,062,083.18份


18,577,076.00份


4,644,269.00份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益


4,305,324.25 2.本期利润


1,923,679.04 3.加权平均基金份额本期利润


0.0281 4.期末基金资产净值


104,536,974.94 5.期末基金份额净值


1.0121 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 2.72% 0.36% -0.02%


0.15% 2.74% 0.21% 过去六个月 5.74% 0.31% 0.48%


0.17% 5.26% 0.14% 过去一年 8.58% 0.27% 4.75%


0.15% 3.83% 0.12% 过去三年 13.18% 0.21% 16.22%


0.14% -3.04% 0.07% 过去五年 24.87% 0.22% 23.09%


0.15% 1.78% 0.07% 自基金合同 生效起至今 53.93% 0.30% 50.09%


0.17% 3.84% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 10页


图:嘉实多利分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 3月 23日至 2020年 9月 30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制 2.投资组合限 制)的有关约定。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


王茜 本基金、 嘉实多元 债券、理 财宝 7天 债券、嘉 实新起点 混合、嘉 实致禄 3 个月定期 纯债债 券、嘉实 安元 39 2011年 3月 23 日 - 18年 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总 经理助理,中信证券固定收益部,长盛基 金管理有限公司基金经理。2008年 11月 加盟嘉实基金管理有限公司,曾任固定收 益业务体系配置策略组组长,现任养老金 投资联席 CIO。工商管理硕士,具有基金 从业资格。 嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 10页


个月定期 纯债债 券、嘉实 鑫和一年 持有期混 合、嘉实 安泽一年 定期纯债 债券基金 经理 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2020年 3季度回顾来看,疫情的影响在国内继续下降,经济整体继续回升,环比回升的幅度 比 2季度有所回落。同时,全球疫情仍然没有明显的好转,部分国家出现二次恶化的情况。整体 上,内需相对稳定,总量经济持续恢复,投资、消费均有所企稳,通胀水平整体也较为稳定。3 季度债券市场整体继续调整,主要驱动力包括经济基本面的环比继续改善,以及相伴的商品价格 上涨,同时,投资者对基本面变化下央行的流动性边际回收存在担忧。利率品种收益率在震荡中 嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 10页


有一定上行,信用债上行幅度略小于利率债。随着国内疫情得到控制,经济持续回升,股票市场 整体继续延续了 2季度的上涨走势。上半年的风格分化情况也有所收敛,3季度沪深 300涨幅 10% 左右,略好于中小板指数涨幅。


报告期内,组合持仓以利率品种为主,在市场波动中,债券部分保持较低久期和低仓位,并 根据市场调整有进一步的减持操作。权益配置方面以绝对收益思路为主,组合整体在前期股市底 部整体加仓权益类品种,以高分红类资产作为底仓配置品种,以估值与业绩匹配度较高的成长股 作为阶段性的弹性品种。进入季度后期,在部分成长类板块出现过快上涨之后进行了阶段性止盈 策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0121元;本报告期基金份额净值增长率为 2.72%,业绩 比较基准收益率为-0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


60,012,100.00 57.22


其中:债券


60,012,100.00 57.22











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


40,000,000.00 38.14


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,701,492.24 3.53 8 其他资产


1,161,867.75 1.11 9 合计


104,875,459.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 10页


无。 5.2.2 报告期末按行业分类的股港通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


18,073,000.00 17.29 2


央行票据


- - 3


金融债券


41,939,100.00 40.12


其中:政策性金融债


41,939,100.00 40.12 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


60,012,100.00 57.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 180204 18国开 04 200,000 20,662,000.00 19.77 2 019627 20国债 01 130,000 12,987,000.00 12.42 3 018006 国开 1702 110,000 11,210,100.00 10.72 4 180208 18国开 08 100,000 10,067,000.00 9.63 5 010107 21国债⑺ 50,000 5,086,000.00 4.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 10页


5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策


无。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


10,121.49 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,137,412.99 5


应收申购款


14,333.27 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,161,867.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 10页


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


嘉实多利分级债 券


多利优先


多利进取


报告期期初基金份额总额


37,230,367.38 25,882,476.00 6,470,619.00 报告期期间基金总申购份额


57,731,695.33 - - 减:报告期期间基金总赎回份额


24,031,729.53 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


9,131,750.00 -7,305,400.00 -1,826,350.00 报告期期末基金份额总额


80,062,083.18 18,577,076.00 4,644,269.00 注:报告期期间拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2020/09/23 至 2020/09/30 - 26,680,502.02 - 26,680,502.02


25.83


2 2020/09/16 至 2020/09/23 - 59,338,344.13 39,558,896.00 19,779,448.13


19.15


个 人 - - - - - -


-


嘉实多利分级债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 10页


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能 对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1) 中国证监会批准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的文件;





(2)《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》;





(3)《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》;





(4)《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金托管协议》;





(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6) 报告期内嘉实多利分级债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工 本费购买复印件。





(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn











投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日