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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书 
(2020 年第一号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
 
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 
 1
目





录 第一部分


绪言 ............................................................................................................................... 2 第二部分


释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 7 第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 20 第五部分


相关服务机构 ............................................................................................................. 25 第六部分


基金的募集 ................................................................................................................. 39 第七部分


基金合同的生效 ......................................................................................................... 39 第八部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 40 第九部分


基金的投资 ................................................................................................................. 50 第十部分


基金的业绩 ................................................................................................................. 62 第十一部分


基金的财产 ............................................................................................................. 63 第十二部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 64 第十三部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 70 第十四部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 72 第十五部分


基金的会计与审计 ................................................................................................. 73 第十六部分


基金的信息披露 ..................................................................................................... 74 第十七部分


风险揭示 ................................................................................................................. 80 第十八部分


基金的终止与清算 ................................................................................................. 87 第十九部分


基金合同内容摘要 ................................................................................................. 88 第二十部分


托管协议内容摘要 ............................................................................................... 104 第二十一部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 121 第二十二部分


其他应披露事项 ............................................................................................... 122 第二十三部分


招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 124 第二十四部分


备查文件 ........................................................................................................... 124 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 1 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2017年 8月 1日证监许可【2017】1412 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2017年 11月 15日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等 环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统 性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险, 本基金的特定风险、其他风险等。 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统 性风险和政策风险等。 本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在 一定的违约风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资人自行承担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 2 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新,更新内容截止日为 2020 年 8 月 31 日。本招募说明书所载投资组合报告为 2020年 2季度报告,净值表现数据截止日为 2020年 6月 30日。 第一部分


绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他相关法律法规的 规定以及《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的基本法律文件,如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,均 以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 3 1、基金或本基金:指国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同:指《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰聚优价值 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 4 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理 基金销售业务的机构 25、注册登记业务:指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务,具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 26、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业 务的机构 27、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金的基金 份额变动及结余情况的账户 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 5 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管 理人和投资人共同遵守 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 6 购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元:指人民币元 47、A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额 48、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/ 申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额 49、销售服务费:指从 C 类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 7 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 59、基金产品资料概要:指《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址:上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间:1998年 3月 5日 法定代表人:陈勇胜 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 联系人:辛怡 联系电话:021-31089000,400-888-8688 股权结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 1 月至 1992 年 10 月 在中国建设银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经 理(主持工作)。1992年 11月至 1998年 2月任国泰证券有限公司国际业务部总 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 8 经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 3 月至 2015 年 10 月在国 泰基金管理有限公司工作,其中 1998年 3月至 1999年 10月任总经理,1999年 10月至 2015年 8月任董事长。2015年 1月至 2016年 8月,在中建投信托有限 责任公司任纪委书记,2015年 3月至 2016年 8月,在中建投信托有限责任公司 任监事长。2016年 8月至 11月,在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资 有限责任公司任监事长、纪委书记。2016年 11月起调入国泰基金管理有限公司, 2016年 11月至 2020年 4月任公司党委书记,2017年 3月起任公司董事长、法 定代表人。 方志斌,董事,硕士研究生。2005年 7月至 2008年 7月,任职宝钢国际经 营财务部。2008年 7月至 2010年 2月,任职金茂集团财务总部。2010年 3月至 今,在中国建银投资有限责任公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业 务经理,战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月,任建投华 科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2017 年 11 月,任中国投资咨询有限 责任公司董事。2017年 12月起任公司董事。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司 工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投 资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负 责人,战略发展部处长,现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月起任公司董 事。 Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY负 责经济研究;1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997 年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融 分析师;1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研 究员;2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基 金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年 4月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 9 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许 保险师(Chartered Insurer)。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业 部助理经理;1994年至 1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总经理;2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007 年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至 2017年任中意财产保险有限公 司总经理;2013 年至今任中意资产管理有限公司董事;2017 年至今任忠利集团 大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年 7月至 1995年 8月,在西北电力 集团物资总公司任财务科职员。1995年 8月至 2000年 5月,在西北电力集团财 务有限公司任财务部干事。2000年 6月至 2005年 8月,在国电西北公司财务部 任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005 年 8 月至 2012 年 10 月,在中国 电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主持工作)、总经理、党组副书记。 2012年 10月至 2014年 11月,在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、 党组副书记。2014年 11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成 员、党委委员。2019年 4月起任公司董事。 周向勇,董事,硕士研究生,24 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级 业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总 经理助理,2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理,2016年 7月起任公司 总经理及公司董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律 系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、 院长,兼任国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副 会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京 仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2015 年 5月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010年 6月起任公司独立董事。 常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行工作, 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 10 历任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副 处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党 委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银 行工会工作委员会常务副主任;2010年至 2014年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10月起任公司独立董事。 黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年 7月至 1991年 6月, 在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历 任副处长、处长。1991年 6月至 1993年 9月,任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993年 9月至 1994年 7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7月至 1999年 3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。1999年 3月至 2010年 1月,在中国国际金融有 限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年 4月至 2012年 3 月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年 8月至 2016年 1月, 任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年 6月至 1999年 1月在 中国财政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991 年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生 导师。1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风 险管理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月,在 中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2014年 9月至 2016年 7 月任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016年 8月至 2018年 1月任中国上 市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业 集团有限公司工作,历任审计部副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012 年 3月至 2016年 7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年 1月至 2016年 11月,在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公 司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技(北京)有限公司独立董事。 2020 年 8 月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董 事。2017年 10月起任公司独立董事。 2、监事会成员 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 11 梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年 8月至 2006年 6 月工作于中国建设银行辽宁省分行,曾任支行副行长、部门副总经理。2006年 7 月至 2012年 8月工作于中国建银投资有限责任公司,其中,2007年 4月至 2008 年 2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012年 9月至 2014年 8月任建 投投资有限责任公司副总经理。2014 年 9 月起先后任公司纪委书记、监事会主 席。 Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年 12月至 2000年 5月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年 3月至 2008年 1月 任 JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年 2月至 2008年 8月任 Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014 年 3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。 2014年 3月 17日起任 Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年 12 月 1日起任 Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年 12月起任公司 监事。 刘锡忠,监事,研究生。1989年 2月至 1995年 5月,中国人民银行总行稽 核监察局主任科员。1995年 6月至 2005年 6月,在华北电力集团财务有限公司 工作,历任部门经理、副总经理。2005年 7月起在中国电力财务有限公司工作, 历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部 主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017年 3月起任公司监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基 金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年 4月至 2018年 3月 任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年 5月至 2018年 3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金) 的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF)的基金经理,2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金经理,2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年 4月至 2020年 7月 任投资总监(FOF),2020 年 8 月起任投资总监(权益)。2015 年 8月起任公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 12 职工监事。 吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008年 1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国 泰基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监,现任运营管理部总监。2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012年 12月加入国泰基金管理有限公司,历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年 3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 李辉,大学本科,20年金融从业经历。1997年 7月至 2000年 4月任职于上 海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司, 2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年 7月至 2007 年 7月任职于 AIG集团,2007年 7月至 2010年 3月任职于星展银行。2010年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、 人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年 8月至 2017年 2月任公 司总经理助理,2017年 2月起担任公司副总经理。 封雪梅,硕士研究生,22年金融从业经历。1998年 8月至 2001年 4月任职 于中国工商银行北京分行营业部;2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基金管 理有限公司,任高级产品经理;2006 年 3 月至 2014 年 12 月任职于信达澳银基 金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015 年 1 月至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018年 7 月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。 刘国华,博士研究生,26 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资 公司、万家基金管理有限公司;2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后 担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019 年 3 月起担任 公司督察长。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 13 倪蓥,硕士研究生,19 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司 项目经理;2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信 息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019 年 6 月起担任公司首席信 息官。 4、本基金的基金经理 (1)现任基金经理 程洲,硕士研究生,CFA,20 年证券基金从业经历。曾任职于申银万国证 券研究所。2004 年 4 月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基 金经理助理,2008年 4月至 2014年 3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基 金经理,2009 年 12 月至 2012 年 12 月任金泰证券投资基金的基金经理,2010 年 2月至 2011年 12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经 理,2012 年 12 月至 2017 年 1 月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰 证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年 12月起兼任国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 1 月起兼任国泰金牛创新成长 混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理, 2017年 3月至 2020年 7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2017年 6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理, 2017 年 11 月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 2018 年 3 月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理,2019年 5月至 2020年 7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2019年 11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理, 2020 年 1 月起兼任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020 年 5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 本基金自成立之日起至今一直由程洲担任基金经理,无基金经理变更事宜。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 14 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 执行委员: 张玮:总经理助理 委员: 邓时锋:投资总监(权益) 吴向军:投资总监(海外)、国际业务部总监 胡松:投资总监(养老金)、养老金及专户投资(事业)部总监 索峰:投资总监(固收)、绝对收益投资(事业)部负责人 孙蔚:研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格/对价; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 15 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 16 (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定,并承诺建立健全内部控制制 度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规 和有效开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 (1)内部风险控制遵循的原则 1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业 务过程和业务环节; 2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部门,稽核监察部门保持高度的 独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查; 3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 17 4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上; 5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具 客观性和操作性。 (2)内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计 控制制度,实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整, 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。 (3)风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制 度,其内容由一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投 资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度 和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制 度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 (4)监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部门充分授权,对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 (1)控制环境 公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事 4 名。董事会下设 提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督; 2)在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理 委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控 制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 18 互合作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系; 3)公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员 工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化; 4)公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限, 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 (2)控制的性质和范围 1)内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的 核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开,保证两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审 批制度,加强成本控制和监督。 2)风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括: 岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的 岗位分离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保 密; 投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制,完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职 能,实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及 风险管理部对投资交易实时监控等,加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 19 风险控制的相互独立、相互制约和相互配合,有效控制操作风险;建立了科学先 进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈; 信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程; 营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制; 信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证 信息披露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备 份系统,以及完整的会计、统计和各种业务资料档案; 独立的监察稽核制度:稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查,并保证稽核的独立性和客观性。 3)内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的 主要风险进行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 导下,各部门根据各自业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理, 有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。 (3)内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场 变化情况,对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。 (4)内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 20 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告,使公司 高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告,直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管 理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有 人的合法权益。 第四部分


基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年 4月 8日 注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况


招商银行成立于 1987年 4月 8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002年 3月成功地发行了 15亿 A股,4月 9日在上交所挂牌(股票代码: 600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发行 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 21 了 22亿 H股,9月 22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月 5日 行使 H股超额配售,共发行了 24.2亿 H股。截至 2020年 6月 30日,本集团总 资产 80,318.26亿元人民币,高级法下资本充足率 14.90%,权重法下资本充足率 12.49%。 2002年 8月,招商银行成立基金托管部;2005年 8月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队, 现有员工 96 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合 格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基 金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境 外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一 家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服 务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》 2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺 2016年中国资产管理“金 贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 22 “十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年 度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣 获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全 国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最 佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”;12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年 最值得信赖托管银行”奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度 最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老 金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12 月荣获 2019 东方财 富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年 6月荣获《财资》“中国最佳托 管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖。 二、主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。 招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月 至 2013年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛 山分行行长,武汉分行行长;2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公 司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理; 2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年 4月起任 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 23 本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任本行副行长。 三、基金托管业务经营情况 截至 2020年 6月 30日,招商银行股份有限公司累计托管 641只证券投资基 金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守 法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制, 防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制; 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部 门内部风险预防和控制; 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内 控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立, 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 24 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离, 办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风 险防范的目的。


(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务 事项和高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份, 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,根据法律法规和其他有关规定 调用资料,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护, 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安 全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 25 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效 的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管 理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告 中国证监会。 第五部分


相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管理 有限公司直销 柜台 地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站:www.gtfund.com登录网上交易页面 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端、“国泰基金”微信交易平台 电话:021-31081738 联系人:李静姝 2、其他销售机构 序号 机构名称 机构信息 1 中国工商银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 26 法定代表人:陈四清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2 中国银行股份有限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 3 交通银行股份有限 公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 4 招商银行股份有限 公司 注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 5 中信银行股份有限 公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 法定代表人:孔丹 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 6 上海浦东发展银行 股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12号 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:高国富 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 7 中国民生银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 8 广发银行股份有限 公司 注册地址:广东省越秀区东风东路 713号 办公地址:广东省越秀区东风东路 713号 法定代表人:王滨 客服电话:95508 网址:www.cgbchina.com.cn 9 平安银行股份有限 公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行 大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行 大厦 法定代表人:肖遂宁 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 27 客服电话:95511-3、95501 网址:www.bank.pingan.com 10 上海农村商业银行 股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天 大厦 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 11 青岛银行股份有限 公司 注册地址:青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 办公地址:青岛市东海西路 31号保时捷大厦青岛银行 法定代表人:郭少泉 客服电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国) 网址:www.qdccb.com 12 浙商银行股份有限 公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路 288号 办公地址:浙江省杭州市庆春路 288号 法定代表人:沈仁康 客服电话:95527 网址:www.czbank.com 13 渤海银行股份有限 公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218号 办公地址:天津市河东区海河东路 218号 法定代表人:李伏安 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn 14 东莞农村商业银行 股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 15 江苏苏州农村商业 银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号 办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号 法定代表人:魏礼亚 客服电话:400-86-96068 网址:www.szrcb.com 16 包商银行股份有限 公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表人:李镇西 客服电话:96016(北京、内蒙古地区) 网址:www.bsb.com.cn 17 苏州银行股份有限 公司 注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728号 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人:王兰凤 客服电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 28 18 天相投资顾问有限 公司 注册地址:北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 19 鼎信汇金(北京) 投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路 40号院 1号楼 3层 306 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 40号院 1号楼 3层 306 室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com 20 深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大 厦 27层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A 座 7层 法定代表人:洪弘 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 21 腾安基金销售(深 圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201 室 办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人:刘明军 客服电话:95017 网址:tenganxinxi.com 22 北京度小满基金销 售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人:葛新 客服电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com 23 诺亚正行基金销售 有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 24 深圳众禄基金销售 股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 29 25 上海天天基金销售 有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 26 上海好买基金销售 有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国 际大厦 903~906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 27 蚂蚁(杭州)基金 销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3幢 5层 599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广 场 B座 6F 法定代表人:祖国明 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 28 上海长量基金销售 有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 29 浙江同花顺基金销 售有限公司 注册地址:杭州市文二西路 1号 903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大 楼 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 30 上海利得基金销售 有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融 广场 18层 法定代表人:李兴春 客服电话:95733 网址:www.leadfund.com.cn 31 嘉实财富管理有限 公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心 办公楼二期 53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱 乐部 C座写字楼 11层 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 30 32 北京创金启富基金 销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712 室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712 室 法定代表人:梁蓉 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 33 宜信普泽(北京) 基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 34 南京苏宁基金销售 有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号(苏宁总部) 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 35 北京格上富信基金 销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09 室 法定代表人:叶精一 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 36 浦领基金销售有限 公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 10层 1001 号 04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10层 法定代表人:聂婉君 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 37 通华财富(上海) 基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7 层 法定代表人:沈丹义 客服电话:4001019301 网址:www.tonghuafund.com 38 北京恒天明泽基金 销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛 中心 30层 3001室 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址:www.chtwm.com 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 31 39 北京汇成基金销售 有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址:北京市西直门外大街 1号院 2号楼 19层 19C13 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 40 一路财富(北京) 基金销售股份有限 公司 注册地址:北京市海淀区宝盛南路 1号院 20号楼 9层 101-14 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9层 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 41 北京植信基金销售 有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 法定代表人:于龙 客服电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com 42 北京新浪仓石基金 销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层 518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 3号楼 为明大厦 C座 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 43 上海万得基金销售 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11 楼 B座 办公地址:中国(上海)浦东新区浦明路 1500号万得大 厦 11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 44 上海联泰基金销售 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-166-6788 网址:www.66liantai.com 45 上海凯石财富基金 销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 法定代表人:陈继武 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 32 46 北京虹点基金销售 有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙楼 2 层 222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2号盈科中 心 B座裙楼二层 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 47 上海陆金所基金销 售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人:王之光 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 48 珠海盈米基金销售 有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场 南塔 12楼 1201-1203单元 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 49 和耕传承基金销售 有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路 东康宁街北 6号楼 5楼 503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路 东康宁街北 6号楼 5楼 503 法定代表人:王旋 客服电话:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com 50 中证金牛(北京) 投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯 中心 A座 5层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com 51 京东肯特瑞基金销 售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号 平房 157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一 街 18号院京东集团总部 A座 15层 法定代表人:王苏宁 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com 52 北京蛋卷基金销售 有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单 元 21层 222507 办公地址:北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C 座 17层 法定代表人:钟斐斐 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 33 客服电话:4001599288 网址:danjuanapp.com 53 万家财富基金销售 (天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号 滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋大厦 A座 5层 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013895 网址:www.wanjiawealth.com 54 上海华夏财富投资 管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8 层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 55 中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代 广场(二期)北座 13层 1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代 广场(二期)北座 13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 56 国泰君安证券股份 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市静安区新闸路 669号 博华大厦 21楼 法定代表人:贺青 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 57 中信建投证券股份 有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人:王常青 客服电话:95587、4008-888-108 网址:www.csc108.com 58 国信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 59 广发证券股份有限 公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址:广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 34 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 60 中信证券股份有限 公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代 广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 61 中国银河证券股份 有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn 62 海通证券股份有限 公司 注册地址:上海市广东路 689号 办公地址:上海市广东路 689号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 63 申万宏源证券有限 公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com 64 长江证券股份有限 公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客服电话:95579 网址:www.95579.com 65 安信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28层 A02单元 法定代表人:黄炎勋 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 66 西南证券股份有限 公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号 法定代表人:廖庆轩 客服电话:95355、400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 35 67 万联证券股份有限 公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地 广场 F栋 18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地 广场 E座 12层 法定代表人:罗钦城 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn 68 渤海证券股份有限 公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人:王春峰 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 69 华泰证券股份有限 公司 注册地址:南京市江东中路 228号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、 上海市东方路 18号保利广场 E座 法定代表人:周易 客服电话:95597 网址:www.htzq.com.cn 70 中信证券(山东) 有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 网址:sd.citics.com 71 东吴证券股份有限 公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 72 信达证券股份有限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 73 光大证券股份有限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 36 74 中信证券华南股份 有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中 心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中 心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 75 东北证券股份有限 公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 76 浙商证券股份有限 公司 注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号 办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号 法定代表人:吴承根 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn 77 平安证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金 融中心 B座第 22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金 融中心 B座第 22-25层 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 78 国都证券股份有限 公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大 厦 9层 10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大 厦 9层 10层 法定代表人:翁振杰 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 79 中银国际证券股份 有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层 法定代表人:宁敏 客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com 80 华西证券股份有限 公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证 券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证 券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 37 网址:www.hx168.com.cn 81 申万宏源西部证券 有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:李琦 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 82 中泰证券股份有限 公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 83 华龙证券股份有限 公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638号 19楼 法定代表人:陈牧原 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com 84 中国国际金融股份 有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 办公地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法定代表人:李剑阁 客服电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn 85 华鑫证券有限责任 公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 20C-1房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人:俞洋 客服电话:95323 网址:www.cfsc.com.cn 86 东方财富证券股份 有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋 楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:徐伟琴 客服电话:95357 网址:www.18.cn 87 国金证券股份有限 公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人:冉云 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 38 88 中国人寿保险股份 有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16号 法定代表人:王滨 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 89 九江银行股份有限 公司 注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道 619号 办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道 619号 法定代表人:刘羡庭 客服电话:95316 网址:www.jjccb.com 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构销售本基 金,并在基金管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址:上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 法定代表人:陈勇胜 联系人:辛怡 传真:021-31081800 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:韩炯 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址:上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 39 执行事务合伙人:李丹


联系电话:(021)23238888


传真:(021)23238800


联系人:魏佳亮 经办注册会计师:许康玮、魏佳亮 第六部分


基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定,并经中国证监会 2017年 8月 1日证监许可【2017】1412号文 (《关于准予国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》)准予注册 募集。本基金自 2017年 10月 30日至 2017年 11月 10日通过各销售机构(包括 基金管理人的直销机构及其他销售机构)进行公开发售。经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为 3,154,933,238.06 元人 民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 469,007.65 元人民 币,上述资金已于 2017年 11月 14日全额划入本基金在基金托管人招商银行股 份有限公司开立的国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金托管专户。 二、基金类别、运作方式和存续期限 1、基金类别:混合型证券投资基金 2、基金运作方式:契约型开放式 3、基金存续期限:不定期 第七部分


基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2017 年 11 月 15日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 40 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分


基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构,并在管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2017年 12月 18日起开始办理申购、赎回业务,详细内容请参阅 刊登于 2017年 12月 16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《国 泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换 业务并开展费率优惠活动的公告》。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 41 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购申请成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未 全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回 生效。基金份额持有人赎回生效后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1日内对该交 易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在 T+2日后(包括该日) 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 42 人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人单笔申购的最低金额为 1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 1.00 份,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 1.00 份, 则该次赎回时必须一起赎回。 3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,但各销 售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的费用 1、基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支 付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计 提销售服务费。 2、本基金 A类基金份额的申购费用 申购费用由申购本基金 A类基金份额的申购人承担,不列入基金财产,主要 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 43 用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 本基金 A类基金份额的申购费率具体如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.50% 100万≦M<200万 1.00% 200万≦M<500万 0.60% M≥500万 按笔收取,1000元/笔 3、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 (1)本基金 A类基金份额的赎回费率 本基金 A类基金份额对持续持有期少于 30日的基金份额持有人收取的赎回 费,将全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30日但少于 90日的基金份 额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有 期等于或长于 90日但少于 180日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎 回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 180日的基金份额持有 人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 本基金 A类基金份额的赎回费率具体如下: 赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<180日 0.50% Y≥180日 0.00% (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。) (2)本基金 C类基金份额的赎回费率 本基金 C 类基金份额对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回 费,将全额计入基金财产。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 44 本基金 C类基金份额的赎回费率具体如下: 赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.50% Y≥30日 0.00% (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。) 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金持续营销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金持续营销活 动。在基金持续营销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理 人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式。 (1)申购本基金 A类基金份额的计算公式 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用为固定金额时,计算公式为: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 45 (2)申购本基金 C类基金份额的计算公式 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例三:某投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额,对应申购费率 为 1.50%,假设 T日本基金 A类基金份额的基金份额净值为 1.0412元,则其可 得到的申购份额为: 净申购金额=10,000.00/(1+1.50%)=9,852.22元 申购费用=10,000.00–9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.0412=9,462.37份 即投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额,对应申购费率为 1.50%,假设 T日基金份额净值为 1.0412元,则可得到 9,462.37份基金份额。 例四:某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,无申购费用, 假设 T日本基金 C类基金份额的基金份额净值为 1.0412元,则其可得到的申购 份额为: 申购份额=10,000.00/1.0412 =9,604.30份 即投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,无申购费用,假设 T 日基金份额净值为 1.0412元,则可得到 9,604.30份基金份额。 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例五:某基金份额持有人赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额,假设该份额 的持有时间为 40日,对应的赎回费率为 0.50%,假设 T日基金份额净值是 1.0200 元,则其可获得的赎回金额为: 赎回费用=10,000×1.0200×0.50%=51.00元 赎回金额=10,000×1.0200-51.00=10,149.00元 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 46 即基金份额持有人赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额,假设该份额的持有 时间为 40日,T日基金份额净值是 1.0200元,则其可获得的赎回金额为 10,149.00 元。 例六:某基金份额持有人赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额,假设该份额 的持有时间为 25日,对应的赎回费率为 0.50%,假设 T日基金份额净值是 1.0192 元,则其可获得的赎回金额为: 赎回费用=10,000×1.0192×0.50%=50.96元 赎回金额=10,000×1.0192-50.96=10,141.04元 即基金份额持有人赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额,假设该份额的持有 时间为 25日、T日基金份额净值是 1.0192元,则其可获得的赎回金额为 10,141.04 元。 3、本基金 A类和 C类基金份额的份额净值的计算,分别保留到小数点后 4 位,小数点后第 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 47 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或 中国证监会另有规定的除外。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。发 生上述第 7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申 请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人 应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 48 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回 申请时,按正常赎回程序执行; (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有 困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请 时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理; 若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上 的赎回申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于该基金份额持有 人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,应当全部自动进行 延期办理;对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,根据前 段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 49 的赎回申请一并办理。但是,对于未能赎回部分,如该基金份额持有人在提交赎 回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者基 金管理人网站在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记 机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将 提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让 业务。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 50 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份 额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金 业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第九部分


基金的投资 一、投资目标 本基金以财务量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,谋求分享优 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 51 质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具,追求在超越业绩比较基 准的同时,降低基金份额净值波动的风险。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政 府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交 易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更 投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、 投资比例规定。 三、投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变 化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的 发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资 产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略


本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、 二级股票池。根据股票池中个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、 市场认同度较高、且在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)定量分析 本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对列入研究范畴的股票进 行全面系统地分析和评价,建立本基金的备选股票库。 1)成长能力较强 本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 52 力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增 长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长 所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定 性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期 的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利 润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最 新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险 能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比 较,并与同行业相比较。 2)盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量 /净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资 产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资 产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司 过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动 产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质 量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平 进行比较。 此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析 其盈利能力和质量。 3)未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注上市公司历史 成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未 来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行 判断。 4)估值水平合理 本基金将根据上市公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对上 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 53 市公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以 规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 (2)定性分析 主要分析上市公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有 较强的竞争力和广阔的增长潜力,是否具有良好的基本面条件。 1)符合经济结构调整、产业升级发展方向 微观个体经济的发展离不开宏观经济发展环境及发展趋势,在经济结构调 整、产业升级的背景下,符合这一潮流的公司将具有更旺盛的生命力和更持久的 发展潜力。因此,本基金将重点关注上市公司的主营业务,是否符合经济结构调 整方向;是否促进我国出口、消费、投资的构成的平衡;是否利于东中西部的区 域均衡发展;是否带动和推进第三产业的崛起;是否注重产业升级;是否通过技 术创新实现产品附加值的提高,是否符合国家产业政策的调整方向等。 2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力 本基金将重点观察这类企业是否拥有领先的核心技术,该核心技术是否具备 一定的竞争壁垒;是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力;未来公司主业 的产品线是否存在进一步延伸的可能;是否在所属的细分行业已经拥有较高的市 场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。这类企业虽然充分参与市场竞争,但 因其具备某一项或某几项核心竞争力的突出优势,能维持业务稳定增长并有能力 逐步巩固其行业地位。 3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理 建立良好公司治理结构是公司高效、持续发展的基本保证,是衡量公司管理 风险最重要的因素。管理层是否具备清晰的战略目标和有效的执行能力,以及是 否具有专业素质和积极进取的执着精神,对公司的长期增长起到至关重要的作 用;治理层对公司的战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任,治理 层是否拥有足够的独立性,并切实履行其指导监督的职责对公司的持久健康发展 起到引领作用。因此,本基金重点关注上市公司的公司治理结构。股东构成是否 合理;董事会的构成及其权利义务是否明晰;公司是否建立了对管理层有效的激 励和约束机制;公司是否重视中小股东利益的维护;管理层是否具有良好的诚信 度;管理层是否稳定等等对于公司治理结构和内部管理的分析是判断上市公司未 来可持续发展能力与潜力的关键。 4)具有高效灵活的经营机制 本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的方向和清晰的经 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 54 营思路及对未来经营中或将遇到的风险因素是否有足够的认识和完善的应对措 施。因此,本基金将重点关注上市公司的经营管理效率,是否能够根据市场变化 及时调整经营策略;是否具有灵活的营销机制,是否具有较强的市场开拓能力; 是否能够灵活利用技术创新、营销管理、成本控制、投融资管理、薪酬体系、战 略合作等手段建立企业优势等。 3、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来 利率变动走势,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种 策略、信用债策略、回购套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据 对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。 (1)久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根 据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收 益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适 当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券 组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场 收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优 的债券组合久期。 (2)收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预 测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略, 在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中 获利。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场 风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。 (4)利率品种策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进 行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关 系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 55 的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用 统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提 下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (5)信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水 平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信 用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 (6)回购套利策略 回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结 合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额 收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基 金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股 指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益 性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同 基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采 用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相 应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金 在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础 上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产的 0%-95%; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 56 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,持 有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 57 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20%; (18)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%,本 基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(13)、(16)、(20)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 58 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。 3、关联交易 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率 ×40% 本基金采用沪深 300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为:


1、沪深 300指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A股市场 整体走势的指数,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有较强的独立性、 代表性和良好的市场流动性;


2、沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数,该指数体现出与市场整 体表现较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,风险调整后收益 也较好,具有良好的投资价值;


3、沪深 300 指数编制方法的透明度较高;且具有较高的市场认同度和未来 广泛使用的前景,使基金之间更易于比较。 中债综合指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性,能 够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够 真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 59 如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基 准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2个工作 日在指定媒介上予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。 七、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020年 6月 30日,本报告所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 849,679,412.36 91.66 其中:股票 849,679,412.36 91.66 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 63,169,343.17 6.81 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 60 7 其他各项资产 14,174,955.25 1.53 8 合计 927,023,710.78 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 781,178,093.87 85.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,128,544.97 3.74 J 金融业 12,287,940.00 1.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,072,067.20 2.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 849,679,412.36 93.05 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300702 天宇股份 520,700 55,360,824.00 6.06 2 600521 华海药业 1,600,000 54,288,000.00 5.95 3 002332 仙琚制药 3,000,000 50,520,000.00 5.53 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 61 4 000739 普洛药业 2,000,000 46,580,000.00 5.10 5 002250 联化科技 2,000,000 43,600,000.00 4.77 6 002326 永太科技 2,866,400 35,142,064.00 3.85 7 002254 泰和新材 2,500,000 34,000,000.00 3.72 8 603456 九洲药业 1,200,000 32,520,000.00 3.56 9 600703 三安光电 1,261,000 31,525,000.00 3.45 10 002942 新农股份 1,040,000 30,388,800.00 3.33 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“华海药业、永太 科技”违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 华海药业公司因在日常信息披露工作中存在不合规事项,于 2019年 7月 11 日收到上交所对公司及董事会秘书给予的口头警示通报。 永太科技未在“互动易”平台及《异动公告》中客观、完整地回复及披露相 关产品收入占比及对生产经营的影响等信息,且未进行风险提示,受到深交所处 罚。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 62 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研 究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质 影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟 踪研究。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的情况。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 450,766.66 2 应收证券清算款 10,976,769.50 3 应收股利 - 4 应收利息 8,101.13 5 应收申购款 2,739,317.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,174,955.25 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002254 泰和新材 34,000,000.00 3.72 重大事项 第十部分


基金的业绩 基金业绩截止日为 2020年 6月 30日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 63 国泰聚优价值灵活配置 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017年 11月 15日至 2017年 12月 31日 1.12% 0.36% -1.05% 0.59% 2.17% -0.23% 2018年度 -26.75% 1.31% -14.01% 0.80% -12.74% 0.51% 2019年度 51.26% 1.23% 21.49% 0.74% 29.77% 0.49% 2020年上半年 40.70% 1.76% 1.66% 0.90% 39.04% 0.86% 2017年 11月 15日至 2020年 6月 30日 57.64% 1.35% 5.09% 0.79% 52.55% 0.56% 国泰聚优价值灵活配置 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017年 11月 15日至 2017年 12月 31日 1.06% 0.36% -1.05% 0.59% 2.11% -0.23% 2018年度 -27.13% 1.31% -14.01% 0.80% -13.12% 0.51% 2019年度 50.52% 1.23% 21.49% 0.74% 29.03% 0.49% 2020年上半年 40.35% 1.76% 1.66% 0.90% 38.69% 0.86% 2017年 11月 15日至 2020年 6月 30日 55.56% 1.35% 5.09% 0.79% 50.47% 0.56% 注:2017年 11月 15日为基金合同生效日 第十一部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 64 收款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不 得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 65 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息(税后)得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息(税后)得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; 交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,估值日不存在 活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价 值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调 整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则 采用估值技术确定公允价值; (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 66 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计 量其公允价值的,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 6、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利 息收入。 7、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 8、基金投资的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。 9、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 67 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类别基金份额净值,并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类别基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 68 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正; (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方; (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由注册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 69 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告,并报中国证监会备案; (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此 给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计 算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基 金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基 金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由 基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 70 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致的,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负 责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予 以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第 11项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货交易所及注册登记机构发送的数据错误,或者由 于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 71 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费


本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 72 金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管 理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分


基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售 服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 73 行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行 承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他 手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份 额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十五部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 74 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 75 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资人重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说明 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前, 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 76 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和各类别基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类别基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 77 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 78 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、本基金推出新业务或服务; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资股指期货的相关公告 基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 79 说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)投资中小企业私募债券的相关公告 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募 说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十二)投资资产支持证券的相关公告 基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10名资产支持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 80 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年,法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分


风险揭示 一、系统性风险 市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影 响,其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。 1、利率风险:对于股票投资而言,利率的变化将导致证券市场资金供求状 况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化,同时改变市场参与者对于后市 利率变化方向及幅度的预期,这将直接影响证券价格发生变化,进而影响本基金 的收益水平。对于债券投资而言,利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 81 于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 2、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、区域 发展政策,进出口贸易政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 3、经济周期风险:宏观经济运行具有周期性的特点,宏观经济的运行状况 将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反 应将影响本基金的收益水平。 4、购买力风险:购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬 值造成投资人实际收益水平下降的风险。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,包括上市公司经营风 险、信用风险等。 1、经营风险:上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 2、信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券的发 行人出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造 成的基金资产损失的风险。 三、流动性风险 (一)本基金的申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人 利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购 赎回业务申请,包括但不限于: 1、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 82 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资 计划。 (二)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 1、本基金是投资于沪深股票全市场的、无特定行业、主题或板块限定的普 通混合型基金,股票资产占基金资产的 0-95%,其余资产投资于债券等具有良好 流动性的金融工具。因此,股票市场/债券市场的流动性风险是本基金主要面临 的流动性风险。本基金所投资的股票市场/债券市场具有发展成熟、容量较大、 交易活跃、流动性充裕的特征,能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时, 本基金采用分散投资,针对个股/个券设置投资比例上限,保障了资产组合的流 动性。在极端市场行情下,存在基金管理人可能无法以合理价格及时变现或调整 基金投资组合的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公 司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制流动性风险。 2、中小企业私募债单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠 道进行转让交易,存在流动性风险。 3、股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。 4、资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易,存在市场交易不活跃 导致的流动性风险。 5、非公开发行股票等流通受限证券由于具有明确的锁定期和解禁后减持相 关规定的限制,存在不能及时变现的流动性风险。 基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续 性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基 金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。 (三)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 1、当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付 基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 2、若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额 10% 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 83 以上的赎回申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于该基金份额 持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,应当全部自动 进行延期办理;对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,根 据“全额赎回”或“部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申 请一并办理。但是,对于未能赎回部分,如该基金份额持有人在提交赎回申请时 选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 3、连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20个工作日。 (四)备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可 依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申 请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用 的流动性风险管理工具的实施情形包括: 1、发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形; 2、基金发生巨额赎回; 3、基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上的 赎回申请的情形; 4、基金份额持续持有期限小于 7日; 5、发生基金合同规定的暂停估值的情形; 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定; 7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理 制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险 进行日常监控,切实保护持有人的合法权益。 采取备用流动性风险管理工具,可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、 赎回款项延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 84 四、运作管理风险 1、管理风险:指在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、 判断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格 走势的判断而产生的风险,或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产 损失的风险。 2、交易风险:指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 3、运作风险:由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故 障等突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 4、道德风险:指业务人员道德行为违规产生的风险,包括由内幕交易、违 规操作、欺诈行为等原因造成的风险。 五、本基金特定风险 1、本基金是混合型基金,股票资产占基金资产的 0-95%,其余资产投资于 债券等金融工具。因此本基金投资组合持仓权重的变化、股市/债市的变化等将 影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,持续优化组合配 置以控制特定风险。 2、科创板股票投资风险 本基金可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险:


(1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形 更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导 致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂 停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市公司股票退市风险更大。 (2)市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司,公司 未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体 投资难度加大,科创板股票市场风险加大。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 85 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股 票,上市后前 5个交易日不设价格涨跌幅限制,其后涨跌幅比例为 20%,可能产 生股票价格大幅波动的风险。 (3)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板 股票流动性可能弱于其他市场板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动 性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量股票, 市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司,在公司经营及盈利模 式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更 为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 3、本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点, 存在一定的违约风险。 4、本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风 险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的 工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值可能使基金资产面临 损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现 不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期 货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被 强制平仓,可能给投资人带来损失。 5、本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具, 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一 般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 86 池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产 支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 六、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施 指引(试行)》及内部评级标准,将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级 别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金 法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同 时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别 的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运 作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销 售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。 七、其他风险 除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险: 1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突 发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不 完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及 因内幕交易、欺诈行为等产生的违规风险; 4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在 一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、因不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等不可抗力 可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平; 7、其他意外导致的风险。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 87 第十八部分


基金的终止与清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 88 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有 规定的从其规定。 第十九部分


基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 89 (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 90 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上,法律法规另有规定的从其规定; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 91 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 92 等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 93 上,法律法规另有规定的从其规定; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括 但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 94 (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法 律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外): 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 95 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费费率; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 (2)在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低 赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费 方式; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 5)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; 6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; 7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 96 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由 基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 97 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监 管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料 相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 98 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月 以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表 决截止日以前送达至召集人指定的地址和系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决 意见; 4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 99 采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 (4)在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式 与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行。表决方式上,基金份额持有人也可以采用网络、电话 或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 100 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的 表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有 效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意 见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 101 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等的规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 102 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 103 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有 规定的从其规定。 四、争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会华南 分会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对 当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 104 的办公场所和营业场所查阅。 第二十部分


托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 1、基金管理人 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址:上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 邮政编码:200082 法定代表人:陈勇胜 成立时间:1998年 3月 5日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]5号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务 2、基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987年 4月 8日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2002]83号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 105 投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约 定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品 种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约 定进行监督。 (1)本基金的投资范围为: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政 府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交 易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更 投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、 投资比例规定。 (2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 1)本基金股票资产占基金资产的 0%-95%; 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,持有 的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 106 5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; 6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; 9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; 14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年, 债券回购到期后不得展期; 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 107 有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何 交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20%; 18)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%,本基 金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第 2)、13)、16)、20)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 (3)本基金财产不得用于以下投资或者活动: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 108 (4)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (5)如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组 合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需 经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上 述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律 法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及 时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符 合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行, 并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制: 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银 行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履 行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 (2)基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款 的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基 金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 109 1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造 成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流 动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存 款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风 险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流 动性方面的风险。 3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务 行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、 账目核对、到期兑付、提前支取 (1)基金投资银行存款协议的签订 1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款 业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式 范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理 人共同商定。 2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容 进行复核,审查存款银行资格等。 3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证 的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在 邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。 4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄 送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构 的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 110 金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号, 未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、 预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人 预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式 书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金 托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。 7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被 质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 (2)基金投资银行存款时的账户开设与管理 1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签 订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权 分行指定的分支机构开立银行账户。 2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或 其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款 的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银 行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认 收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若 存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真 一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基 金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上 1)的方式快递或上门交 付至托管人,原存款凭证自动作废。 3)账目核对 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 111 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3个月的定期存款, 存款银行应于每季末后 5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款 银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行 公章寄送至基金托管人指定联系人。 4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分 支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话 询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款 本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金 管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果 告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存 款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出 具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日 将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行 顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数 支付延期利息。 (4)提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 (5)基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作 日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 112 的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结 算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担, 基金托管人不承担任何责任。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托 管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券 市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任 确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由 基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场 选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交 易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应 将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔 除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生 新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算 方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个交易日内与 基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易 对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金 管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人 则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基 金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 (1)流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 113 回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登 记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份 有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证 券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险 采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应 划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并 应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基 金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法 审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 114 投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》 以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会, 同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违 法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知 基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基 金托管人应向中国证监会报告。 (5)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资 业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法 律法规及监管机构的相关规定。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的 书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑 义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人 有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和 本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基 金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送 基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 115 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人 及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予 以免责。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/结算账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并 以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示, 基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举 证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性 和真实性。 4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 116 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保 管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任 何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保 管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关 当事人追偿基金财产的损失。 (7)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以 外机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该 机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金 资产造成的损失等不承担责任。 (8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理 人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同 时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注 册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 3、基金资金账户的开立和管理 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 117 (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可 称为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收 付。托管账户名称应为“国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金”,预留印 鉴为基金托管人印章。 (2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的 有关规定。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证 金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使 用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执 行。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 118 6、其他账户的开立和管理 (1)基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编 码等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开 立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密 码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中 心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基 金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及 时将变更的资料提供给基金托管人。 (2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的 规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。 (3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股 份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营 业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购 买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放 机构及基金托管人以外的机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基 金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的 与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件 与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保 管期限为基金合同终止后不少于 15年。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 119 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管 人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额 净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类别基金份额净值,经基金托 管人复核,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类别基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金 管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 3、基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 4、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 5、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方 法和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 120 方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。 6、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编 制及复核;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复 核;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结 束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调 整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基 金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 7、在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准 的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制 和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少 于 15年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基 金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基 金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外 的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 121 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南 分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的 职务,而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (3)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的 职务,而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的其他终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 第二十一部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些 服务项目。


一、客户服务专线 1、理财咨询:人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 122 2、全天候的 7×24 小时电话自助查询(基金净值、账户信息等)。 二、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过电话信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求, 基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 三、短信提示发送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费 的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 四、电子邮件电子刊物发送服务


投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费 的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 五、联系基金管理人 1、网址:www.gtfund.com 2、电子邮箱:service@gtfund.com 3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000 4、客户服务传真:021-31081700 5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层 邮编:200082 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系 基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十二部分


其他应披露事项 公告名称 披露媒介 日期 国泰基金管理有限公司高级管理人 员任职公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/6/1 国泰基金管理有限公司关于设立深 圳市分公司的公告 《中国证券报》 2019/6/19 国泰基金管理有限公司关于旗下部 分基金可投资科创板股票及相关风 险提示的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/6/22 国泰基金管理有限公司关于新增中 国人寿保险股份有限公司销售旗下 部分基金并开通定期定额投资计 划、转换业务的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/7/19 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 123 国泰基金管理有限公司关于调整旗 下开放式基金账户分红方式规则的 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/8/24 国泰基金管理有限公司关于上海华 夏财富投资管理有限公司新增销售 旗下部分基金并开通定期定额投资 计划、转换业务的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/9/9 国泰基金管理有限公司关于东北证 券股份有限公司新增销售旗下部分 基金并开通定期定额投资计划、转 换业务的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/11/25 国泰基金管理有限公司关于提醒个 人投资者及时完善、更新身份信息、 资料以免影响业务办理的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/11/28 国泰基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加中国工商银行股份有限 公司“2020 倾心回馈”基金定投 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/12/27 关于国泰基金管理有限公司修订旗 下 120 只基金基金合同及托管协议 的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/12/31 国泰基金旗下基金在 2020 年春节 假期期间交易确认、清算交收、开 放时间等相关安排调整的公告 《中国证券报》 2020/1/29 国泰基金管理有限公司高级管理人 员变更公告 《中国证券报》 2020/2/15 国泰基金管理有限公司关于西藏东 方财富证券股份有限公司新增销售 旗下部分基金并开通转换业务的公 告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》 2020/3/5 国泰基金管理有限公司关于旗下证 券投资基金招募说明书的补充提示 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》 2020/3/17 国泰基金管理有限公司调整长期停 牌股票估值方法的公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2020/3/17 国泰基金管理有限公司关于提醒投 资者防范不法份子假冒本公司名义 从事诈骗活动的公告 公司官网 2020/4/4 国泰基金管理有限公司关于提醒投 资者防范不法分子假冒本公司名义 从事诈骗活动的公告 公司官网 2020/5/20 国泰基金管理有限公司关于上海利 得基金销售有限公司新增销售旗下 部分基金并开通定期定额投资及转 换业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 2020/6/3 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) 124 国泰国证食品饮料行业指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折 算的提示公告 《证券时报》 2020/7/7 国泰基金管理有限公司调整长期停 牌股票估值方法的公告 《上海证券报》、《中国证券 报》 2020/7/16 第二十三部分


招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投资人 可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应 以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内 容完全一致。 第二十四部分


备查文件 以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办 公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 一、中国证监会关于准予国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金注册的 批复文件 二、《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 国泰基金管理有限公司 二零二零年十月十四日