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钢铁分级(502023)

关于以通讯方式召开鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

 3-1 
鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开 
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额 
持有人大会的第二次提示性公告 
 
鹏华基金管理有限公司已于 2020 年 9 月 28 日在中国证监会规定媒介发布
了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华国证钢铁行业指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的公告》。并于 2020年 9月 29日在中国证监会规
定媒介发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华国证钢铁行业指
数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基
金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。 
一、召开会议基本情况 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基
金合同》的有关规定,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以
通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下: 
1、会议召开方式:通讯方式开会。 
2、会议投票表决起止时间:自 2020年 9月 28日起,至 2020年 10月 28日
17:00 止(投票表决时间以本公告列明的通讯表决票的寄送地点收到表决票时
间)。 
3、会议通讯表决票的寄达地点: 
地址:深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 9层 
邮政编码:518048 
收件人:鹏华基金管理有限公司 
联系电话:400-6788-533 
请在信封表面注明:“鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会表决专用”。 
4、会议咨询电话:400-6788-533 
 3-2 
 
二、会议审议事项 
《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相
关事项的议案》(见附件一)。 
上述议案的内容说明详见《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转
型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》(见附件四)。 
 
三、基金份额持有人大会的权益登记日 
本次大会的权益登记日为 2020 年 9月 28日,即在 2020 年 9月 28 日下午
交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加
本次基金份额持有人大会并投票表决。 
 
四、表决票的填写和寄交方式 
1、本次大会表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印
表决票或登录基金管理人网站(www.phfund.com.cn)下载并打印表决票。 
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: 
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正
反面复印件; 
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权或认
可的业务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事
业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登
记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位
公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的
身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构
投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资
者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登
记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明
文件的复印件; 
(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”章节的规定授权本基金的
 3-3 
基金管理人以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金份额持有人大
会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在
表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所规定
的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关
文件的复印件; 
(4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认
可为准。 
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2020
年 9月 28日起,至 2020年 10月 28日 17:00止的期间内通过专人送交、快递
或邮寄挂号信的方式送达至本公告列明的会议通讯表决票的寄达地点,并请在信
封表面注明:“鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表
决专用”。 
送达时间以本公告列明的通讯表决票的寄送地点收到表决票时间为准,即:
专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以
邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。 
五、授权 
本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托基金管理
人或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并投票。 
1、纸面方式授权 
(1)个人投资者通过纸面方式委托他人投票的,应提供该个人投资者身份
证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个
人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理
人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使
用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); 
(2)机构投资者通过纸面方式委托他人投票的,应提供该机构投资者的加
盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖
公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托
书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人
为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社
 3-4 
会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印
件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应提供该合格境外机构投资者的
营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机
构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个
人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加
盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖
公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 
(3)以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人的
认可为准。 
(4)授权文件的送达 
基金份额持有人授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与
表决票送达要求一致。 
2、网络授权(仅适用于个人投资者授权给基金管理人) 
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:鹏
华基金)、官方APP(APP名称:A加钱包)通道供个人投资者进行授权,上海天
天基金销售有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司提供小程序(小程序名
称:鹏华分级产品转型投票大会)通道供各自个人投资者进行授权,由基金管
理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。 
网络授权的起止时间自2020年9月28日起至2020年10月26日17:00止(授权
时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写
姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人
权益。 
基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投
资者暂不开通。上述网络授权的方式仅限授权给基金管理人。 
3、授权的确定原则 
(1)如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直
接表决为有效表决,授权委托无效。 
(2)如果同一基金份额持有人存在包括有效纸面方式授权和有效网络授权
的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以基金管理人接收
 3-5 
到的最后一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一
致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权; 
(3)如果同一基金份额持有人以有效网络授权方式进行多次授权的,以最
后一次的授权为准。同时多次以有效网络授权方式进行授权的,若授权表示一
致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权; 
(4)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受
托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决
意见的,视为无效授权。 
 
六、计票 
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托
管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日
期(即 2020年 10月 28日)后 2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。 
2、基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的
投票权。 
3、表决票效力的认定如下: 
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时
间之内送达本公告列明的通讯表决票的寄送地点的,为有效表决票;有效表决票
按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持
有人大会表决的基金份额总数。 
(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿
无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有
效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本
次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有
效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时
间之内送达本公告列明的通讯表决票的寄送地点的,均为无效表决票;无效表决
票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 
 3-6 
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视
为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: 
①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送
达的表决票视为被撤回; 
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃
权表决票; 
③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。 
 
七、决议生效条件 
1、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上
(指全部有效凭证所对应的鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额分
别占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上,含二分之一)时,表明该有效
表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议,会议有效召开;在此基础
上,《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关
事项的议案》应当经参加大会的鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份
额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方为有效。 
2、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起
五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
法律法规另有规定的,从其规定。 
 
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权


根据《基金法》及《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》的 规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金 份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(指全部有效凭证所对应的鹏华钢 铁份额、鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额分别占权益登记日各自基金总份额的 二分之一以上,含二分之一)方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前 述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基 金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明, 3-7 本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但 如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新 授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九、本次大会相关机构 1、召集人:鹏华基金管理有限公司 联系人:朱海威 联系电话:400-6788-533 传真:0755-82021155 网址:www.phfund.com.cn 2、基金托管人:招商银行股份有限公司 3、公证机构:北京市中信公证处 联系人:王雪 联系电话:010-81136530 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所 十、重要提示 1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或《关于鹏华国证钢铁行业指数 分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》未通过的,基金管理 人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华钢铁 A份 额与鹏华钢铁 B份额按照各自的基金份额净值转换成鹏华钢铁份额的场内份额。 届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排 进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。 2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出 表决票。 3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站及中国证监会 基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任何疑 3-8 问,可致电基金管理人客户服务电话 400-6788-533(免长途话费)咨询。 4、本通知的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。 5、本基金管理人将根据上海证券交易所的业务规则,向上海证券交易所申 请本基金在此期间的停复牌安排,即:刊登《鹏华基金管理有限公司关于以通讯 方式召开鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 之日(2020年 9月 28日),鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额及鹏华钢铁 B份额 开市起停牌,并于 2020年 9月 29日开市复牌,同时,自 2020年 9月 28日起暂 停鹏华钢铁份额场内分拆业务。此外,鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额及鹏华钢 铁 B份额自计票日(2020 年 10月 29 日)当日上午开市起停牌,并将于基金份 额持有人大会决议生效公告日开市复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日 为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌 期间的流动性风险。 鹏华基金管理有限公司 二〇二〇年九月三十日 附件一:《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合 同等相关事项的议案》 附件二:《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会通 讯表决票》 附件三:《授权委托书》 附件四:《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合 同等相关事项的议案的说明》 3-9 附件五:《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3-10 附件一:《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转 型并修改基金合同等相关事项的议案》 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持有人: 结合市场环境变化,为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持 有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下 简称“本基金”)的基金管理人—鹏华基金管理有限公司经与基金托管人—招 商银行股份有限公司协商一致,提议对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基 金进行调整,修改基金名称、投资范围、投资策略、投资限制、收益分配方 式、估值方法等相关转型事项,并根据鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基 金成立以来法律法规的变动对《基金合同》的其他内容予以调整。具体说明见 附件四《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等 相关事项的议案的说明》。 本议案如获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据基金份额 持有人大会决议对《基金合同》进行修改。本基金的招募说明书及托管协议也 将进行必要的修改或补充。 以上议案,请予审议。 基金管理人:鹏华基金管理有限公司


3-11 附件二:鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份 额持有人大会通讯表决票 基金份额持有人姓名/名称: 证件号码(身份证件号/营业执照注册号): 开放式基金账户号/证券账户号: 审议事项 同意 反对 弃权 关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基 金转型并修改基金合同等相关事项的议案 基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章) 日期:











日 说明: 1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同 一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人 或其受托人(代理人)就基金份额持有人在该开放式基金账户/证券账户下持有 的本基金全部份额做出的表决意见。如未填写,则视为对基金份额持有人全部账 户下持有的本基金全部份额做出表决意见。 2、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾的表决票 均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。 3、本表决票可从相关网站(www.phfund.com.cn)下载、从报纸上剪裁、复印或按 此格式打印。 3-12 附件三:授权委托书 兹全权委托





先生/女士或

















机构代表本 人(或本机构)参加以通讯开会方式召开的鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资 基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托 人的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开鹏 华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,除本人(或本机构) 重新作出授权外,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章):


























委托人身份证件号或营业执照注册号:



































开放式基金账户号/证券账户号:



































受托人(代理人)(签字/盖章):
























































受托人(代理人)身份证件号或营业执照注册号:
















































































委托日期:











日 附注: 1、以上授权是基金份额持有人就其在该开放式基金账户/证券账户下持有的 本基金全部份额向受托人所做授权。如未填写,则视为对基金份额持有人全部账 户下持有的本基金全部份额做出表决意见。 2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均 为有效。 3-13 附件四:《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转 型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》 一、声明 1、结合市场环境变化,为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额 持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华国证钢铁行业指数分 级证券投资基金基金合同》的有关规定,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资 基金(以下简称“鹏华钢铁分级基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司经 与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定召开基金份额持有人大 会,讨论并审议《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基 金合同等相关事项的议案》。 2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A份 额、鹏华钢铁B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华钢铁份额、鹏 华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额各自基金总份额的二分之一(含二分之一)的持 有人出席方可召开,且《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并 修改基金合同等相关事项的议案》需经参加大会的鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A份 额、鹏华钢铁B份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方为有效,存在未能达到开会条件或无法获得 相关持有人大会表决通过的可能。 3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表 决通过的事项所作的任何决定或意见,均不表明其对本基金的价值或者投资人 的收益做出实质性判断或保证。 二、调整方案要点 (一)变更基金名称 基金名称由“鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金”变更为“鹏华国 证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)”。 3-14 (二)调整运作方式 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金为契约型开放式、分级运作的基金, 变更后,鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)为上市契约型开放式基金, 不再设置分级运作、配对转换和分级折算机制。 (三)调整交易、申赎机制 变更前,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的场内基础份额上市交 易,投资者也可以在场内和场外申购赎回基础份额,鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁 B份额上市交易,但不可申购赎回。此外,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资 基金不同份额之间设置配对转换机制,投资者可以将持有的鹏华钢铁A份额和鹏 华钢铁B份额合并为场内基础份额,也可以将持有的场内基础份额分拆为鹏华钢 铁A份额和鹏华钢铁B份额。


变更后,投资者可以在场内和场外申购赎回鹏华国证钢铁行业指数证券投 资基金(LOF)基金份额,在鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金 合同生效后,基金份额可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的 情况下申请恢复上市交易。 在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照上海证券交易 所的业务规则申请办理鹏华钢铁A份额与鹏华钢铁B份额终止上市等相关业务。 (四)调整投资范围、投资策略、投资限制、风险收益特征等投资相关条款 对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金原《基金合同》中投资范围、投 资策略、投资限制、风险收益特征等内容进行了调整,主要调整如下: 修改前 修改后 投资范围


新增“融资及转融通证券出借业 务”: 本基金可依据法律法规的规定,参 与融资及转融通证券出借业务。 投资策略


新增“参与融资及转融通证券出借 业务策略”: 5、参与融资及转融通证券出借业务 策略 3-15 本基金可在综合考虑预期收益、风 险、流动性等因素基础上,参与融 资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风 险防范并遵守审慎经营原则的前提 下,本基金可根据投资管理的需要 参与转融通证券出借业务。本基金 将在分析市场环境、投资者类型与 结构、基金历史申赎情况、出借证 券流动性情况等因素的基础上,合 理确定出借证券的范围、期限和比 例。 投资限制


新增“融资及转融通证券出借业 务”的投资限制: (22)本基金参与融资的,每个交 易日日终,本基金持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的95%; (23)本基金参与转融通证券出借 业务,应当遵守下列要求: a.出借证券资产不得超过基金资产 净值的30%,出借期限在10个交易日 以上的出借证券应纳入《流动性风 险管理规定》所述流动性受限证券 的范围; b.参与出借业务的单只证券不得超 过本基金持有该证券总量的50%; c.最近6个月内日均基金资产净值不 得低于2亿元; 3-16 d.证券出借的平均剩余期限不得超 过30天,平均剩余期限按照市值加 权平均计算; 投资限制 除上述第(2)、(11)、 (20)、(21)条外,因证券/期 货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当 在10个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(2)、(11)、(20)、 (21)、(23)条外,因证券/期货 市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在10个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。因证券市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合第(23)项规定的,基 金管理人不得新增出借业务,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期 的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,为 证券投资基金中较高风险、较高 预期收益的品种。同时本基金为 指数基金,通过跟踪标的指数表 现,具有与标的指数以及标的指 数所代表的公司相似的风险收益 特征。 从本基金所分拆的两类基金份额 来看,鹏华钢铁A份额为稳健收益 本基金属于股票型基金,其预期的风 险和收益高于货币市场基金、债券型 基金、混合型基金。同时本基金为指 数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 3-17 类份额,具有低风险且预期收益 相对较低的特征;鹏华钢铁B份额 为积极收益类份额,具有高风险 且预期收益相对较高的特征。 (五)调整收益分配方式 对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金原《基金合同》中基金的收益分 配内容进行了调整(详见附件五),主要调整如下: 修改前 修改后 基金的收益与 分配 在存续期内,本基金(包括鹏华钢 铁份额、鹏华钢铁 A份额、鹏华钢 铁 B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收 益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额,基金已实现收 益指基金利润减去公允价值变动收 益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配 基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配,具体分配方案以公告 为准,若《基金合同》生效不满 3个 月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选 3-18 择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;本基金场内收益分配方式为 现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不 能低于面值,即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,基金管理人与基金 托管人协商一致后可调整基金收益 分配原则和支付方式,不需召开基金 份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收 益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额 及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人 拟定,并由基金托管人复核,在 2日 内在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账 或其他手续费用由投资者自行承担。 对于场外份额,当投资者的现金红利 3-19 小于一定金额,不足以支付银行转账 或其他手续费用时,基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。对于场 内份额,遵循上海证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的相关 规定。 (六)调整估值方法 变更后,鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)投资范围中新增了融 资和转融通证券出借业务,故增加融资和转融通证券出借业务的估值方法。 (七)其他相关事项的修改 1、删除基金合同中关于基金份额发售的部分,并补充基金的历史沿革等内 容。


2、考虑到自《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》生效以 来,《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》及其配套准则等法律法规陆续修订和发布,基金管理人需要根据法律 法规的要求及转型后的鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)的产品特征 修订《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》的相关内容。修改 后的基金合同详见附件五《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合 同》。








综上所述,基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法 律法规的规定及转型后的鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)的产品特 征、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的其他内容。 三、转型选择期及之后的相关安排 (一)转型选择期的相关安排 3-20 本次持有人大会决议生效后,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金将在 转型正式实施前安排不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选 择(如赎回,场内鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额配对合并后赎回)。具体安 排详见基金管理人届时发布的相关公告。 转型选择期期间,原鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的交易、赎 回、基金份额转换转出,鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额的交易、配对合并业 务照常办理,不受影响。为保障本基金原持有人利益,鹏华钢铁分级基金暂停 基金申购、定投、基金份额转换转入及转托管(含系统内转托管与跨系统转托 管)业务,场内分拆业务继续暂停。对于在选择期内未作出选择的基金份额持 有人,其持有的原鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额将最终转换 为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)。 在选择期期间,投资者选择赎回的,仍适用鹏华国证钢铁行业指数分级证 券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。 由于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金在选择期期间需应对赎回等 情况,基金份额持有人同意在选择期豁免鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资 基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款,并自本次基金份额持有人大 会议案被表决通过之日起可豁免进行基金份额折算业务。基金管理人提请基金 份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据 实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转换或调整赎回 方式等。 (二)基金份额的转换 转型选择期结束后,以基金份额转换基准日(具体日期详见基金管理人届 时发布的相关公告)日终鹏华钢铁份额的基金份额净值为基准,鹏华钢铁A份 额、鹏华钢铁B份额按照各自的基金份额净值转换为鹏华国证钢铁行业指数证券 投资基金(LOF)的基金份额。份额转换计算公式如下: 鹏华钢铁A份额(或鹏华钢铁B份额)的转换比例=基金份额转换基准日鹏 华钢铁A份额(或鹏华钢铁B份额)的基金份额净值/基金份额转换基准日鹏华钢 铁份额的基金份额净值 鹏华钢铁A份额(或鹏华钢铁B份额)基金份额持有人持有的转换后鹏华国 3-21 证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份额=基金份额持有人持有的转换前 鹏华钢铁A份额(或鹏华钢铁B份额)的份额数×鹏华钢铁A份额(或鹏华钢铁B 份额)的转换比例 鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额经转换后的份额采用截位取整计算(最小 单位为1份),取整后的余额计入基金资产。故基金份额转换后,由于基金份额 数取整计算产生的误差,基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对 于持有份额数较少的鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额的持有人,存在着持有的 基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 鹏华钢铁份额的场内份额自动转换为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金 (LOF)的场内份额,鹏华钢铁份额的场外份额自动转换为鹏华国证钢铁行业指 数证券投资基金(LOF)的场外份额。 中国证券登记结算有限公司将于转换完成后对基金份额变更登记,其中鹏 华钢铁份额的场外份额变更登记为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 的场外份额,鹏华钢铁份额的场内份额、鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额变更 登记为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)的场内份额。 根据有关业务规则,基金份额持有人持有的鹏华钢铁份额转换为鹏华国证 钢铁行业指数证券投资基金(LOF)后,其原基金份额持有期计入鹏华国证钢铁 行业指数证券投资基金(LOF)的持有期,基金份额持有人持有的鹏华钢铁A份 额和鹏华钢铁B份额转换为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份 额后,基金份额持有期自鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份额 确认之日起计算,基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确 定,具体持有时间以登记机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基 金份额持有人将承担较高的赎回费。 (三)基金转换的特别风险揭示





1、鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额转换后风险收益特征发生较大变化的风 险 鹏华钢铁A份额表现为低风险、预期收益相对较低的特征,分级运作期内按 基金合同约定获得相应年基准收益率,但在份额转换后,鹏华钢铁A份额持有人 原持有的较低风险收益特征的鹏华钢铁A份额将变为较高风险收益特征的鹏华国 3-22 证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份额,基金份额风险收益特征将因转 换而发生较大变化。由于鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份额 为跟踪国证钢铁行业指数的基金份额,无约定年基准收益率的相关安排,其基 金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华钢铁A份额持有人将承担因市场 下跌而遭受损失的风险。 鹏华钢铁B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险、预期收益相对较高的 特征,但在份额转换后,鹏华钢铁B份额持有人原持有的鹏华钢铁B份额将变为 较高风险收益特征的鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份额,基 金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。由于鹏华国证钢铁行业指数证 券投资基金(LOF)场内份额为跟踪国证钢铁行业指数的基金份额,没有杠杆特 征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华钢铁B份额持有人将无 法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额的流动性风险 鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额转换为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基 金(LOF)场内份额前,鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额的持有人有两种方式退 出:1)在场内按市价卖出基金份额;2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华 钢铁A份额持有人买入等量的鹏华钢铁B份额,或者鹏华钢铁B份额持有人买入等 量的鹏华钢铁A份额),合并为鹏华钢铁份额,按照鹏华钢铁份额的基金份额净 值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。由于鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下 降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。 3、转换前存在溢价交易的鹏华钢铁份额的场内份额、鹏华钢铁A份额和鹏 华钢铁B份额的持有人因溢价消失而造成损失的风险 转型选择期期间,鹏华钢铁份额的场内份额、鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B 份额仍可正常交易。期间,鹏华钢铁份额的场内份额、鹏华钢铁A份额和鹏华钢 铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 由于基金份额转换基准日日终鹏华钢铁份额的基金份额净值为基准,鹏华 钢铁A份额和鹏华钢铁B份额均按各自的基金份额净值(而不是二级市场价格) 转换为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)场内份额,鹏华钢铁份额的 3-23 场内份额按其基金份额净值(而不是二级市场价格)自动转换为鹏华钢铁份额 的场内份额;如果投资者在转换前以溢价买入,转换后可能遭受较大损失。特 提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额转换为鹏华国证钢铁行业指数证券投资 基金(LOF)场内份额后无法办理场内赎回的风险 鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额转换为鹏华国证钢铁行业指数证券投资基 金(LOF)场内份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后 申请赎回基金份额。对于无法办理场内赎回的投资者,需先转托管至场外后再 申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 5、在鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投资者 将无法办理基金赎回业务;在鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)上市 交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流动性风险。 四、《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效及后续安 排 转型选择期届满后,《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合 同》生效及《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》失效等事项 详见基金管理人届时发布的相关公告。 鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)自基金合同生效后,基金管理 人将根据相关规定办理鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)的申购赎 回、上市交易等业务。 五、基金投资范围、投资策略调整后的投资可行性 (一)投资方面 基金管理人已经对基金投资范围、投资策略调整后的投资运作进行了充分 的分析。鹏华钢铁分级基金转型后,将采用被动式指数化投资方法对国证钢铁 行业指数进行有效跟踪,力争实现基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度及跟踪误差达到基金合同的要求。 我司于2011年正式成立量化投资部(现更名为量化及衍生品投资部),具备 丰富的指数产品的投资管理经验。公司建立了完善的指数管理流程,标准化的 指数管理平台,能够满足各类指数产品的投资管理要求。鹏华钢铁分级基金转 3-24 型后在投资方面具有较好的可行性。 (二)法律方面 《基金合同》约定,涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运 作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有 效。 本次鹏华钢铁分级基金删除分级运作机制并调整基金名称、投资范围、投 资策略、投资限制、收益分配方式、估值方法等事项需召开基金份额持有人大 会,且本次基金份额持有人大会决议属于特别决议,特别决议应当经参加大会 的鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额各自基金份额的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过即为有效,基 金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 六、基金转型的主要风险及预备措施 (一)基金份额持有人大会不能成功召开的风险 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《鹏华国证钢铁行业指数分级 证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人大会应当由权益登记日分别 代表鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额二分之一以上(含二分之 一)基金份额的持有人参加,方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符 合上述要求而不能成功召开,基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进 行预沟通,争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。 (二)关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合同 等相关事项的议案存在被基金份额持有人大会否决的风险 在鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等调整方 案之前,我司已对持有人进行了走访,认真听取了持有人意见,拟定议案综合 考虑了持有人的要求。议案公告后,我们还将再次征询意见。如有必要,基金 管理人将根据持有人意见,对调整方案进行适当的修订并重新公告。基金管理 人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。 如果本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未获得基金份额持有人大 会通过,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产 3-25 管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作 机制,将鹏华钢铁A份额与鹏华钢铁B份额按照各自的基金份额净值转换成鹏华 钢铁份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同 并就取消分级运作的安排进行公告。 (三)转型过程中的运作风险 基金转型运作过程中的相关运作风险,基金管理人将提前做好充分的内部 沟通及外部沟通,避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险和管理风 险。 3-26 附件五: 《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》 第一部分


前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务, 规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以 基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本 基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)由鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金转型而来,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、 基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 注册。《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,原《鹏华国证钢铁 行业指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止,原《鹏华国证钢铁行业指数分级证券 投资基金基金合同》的当事人,即基金管理人、基金托管人和基金份额持有人自动转为《鹏 华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的当事人。 中国证监会对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不 3-27 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 3-28 第二部分


释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华国证钢铁行业指数证 券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更 新 7、基金产品资料概要:指《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金产品资料 概要》及其更新 8、上市交易公告书:指《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 9、标的指数:指国证钢铁行业指数及其未来可能发生的变更 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》:指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》:指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的,并 经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 3-29 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎 回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业 务的场外机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 27、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系 统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称 为场外申购和场外赎回 28、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交 易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的 申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放 式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 3-30 30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接 受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 31、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过 场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 32、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过 场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 33、开放式基金账户:投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册 的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海 证券交易所人民币普通股票账户(即 A股账户)或证券投资基金账户 35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 36、基金合同生效日:指《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》生 效日,原《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止 37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、鹏华基金管理 有限公司、基金销售机构的相关业务规则 45、上市交易:指投资者通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 3-31 求将基金份额兑换为现金的行为 48、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 50、系统内转托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点) 之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变 更的行为 51、跨系统转托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进 行转托管的行为 52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 54、元:指人民币元 55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 60、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 3-32 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 63、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务 64、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 3-33 第三部分


基金的基本情况 一、基金名称 鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 上市契约型开放式 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 五、上市交易所 上海证券交易所 六、基金存续期限 不定期 3-34 第四部分


基金的历史沿革 鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)由鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基 金转型而成。鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)2015年 4月 29日证监许可〔2015〕765号文注册,进行募集。鹏华国证 钢铁行业指数分级证券投资基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为招商 银行股份有限公司。基金管理人获得中国证监会书面确认后,《鹏华国证钢铁行业指数分级 证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 13日生效。 XXXX 年 XX月 XX日至 XXXX 年 XX月 XX日,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 的基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金的基金合同变更议案,内容包括鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金调整基金名 称、投资范围、投资策略、投资限制、收益分配方式、估值方法等。上述基金份额持有人大 会决议事项自表决通过之日起生效。自 XXXX 年 XX月 XX日起,原《鹏华国证钢铁行业指数 分级证券投资基金基金合同》失效,《鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》 生效。 3-35 第五部分


基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产 净值低于 5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 3-36 第六部分


基金份额的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。基金上市后,登记在证券登记系统中的基 金份额可直接在上海证券交易所上市;登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统 转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后,再上市交易。 一、上市交易的地点 上海证券交易所。 二、上市交易的时间 在符合上市条件的前提下,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》, 向上海证券交易所申请本基金份额上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介刊登基金份额上 市交易公告书。 三、上市交易的规则 本基金份额上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》及其他相关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 六、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照上海证券交易所的相关规定执行。 当基金发生上海证券交易所证券相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止 上市的情形时,本基金将变更为非上市基金,并将基金名称变更为“鹏华国证钢铁行业指数 证券投资基金”。除此之外,本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变,无 需召开基金份额持有人大会审议。基金终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金 管理人提前制定并公告。 七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份 3-37 额持有人大会审议。 八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 3-38 第七部分


基金份额的申购与赎回 基金合同生效后,基金份额投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购与赎 回,并可在交易所上市交易。场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放 式基金账户下;场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 一、申购和赎回场所 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外销售机构,场内申购和 赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在 基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在 相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在 相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 3-39 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额,基金管理人 对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,登记确认日期在先的基金份额先赎回,登 记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公 司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行; 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基 金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立, 申购款项将退回投资人账户,基金管理人不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 3-40 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额、最高金额以及每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参 见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说 明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公 告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本 基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有 效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。其中,场外申购份额计 算结果保留到小数点后 2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由 基金财产承担;场内申购份额先按四舍五入的方法保留到小数点后 2位,再按截位法保留到 整数位,小数部分对应的金额退还投资者。 3-41 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的 赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实 际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 9、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按 照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3-42 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发 布异常时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在 3-43 当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期 支付。若出现上述第 4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。暂停赎回或延缓支付款项的场内处理, 按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况 消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、场外巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份 额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据 前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延 3-44 期办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获 受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基 金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过 20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相应规则进行处理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及 届时开展转换业务的公告。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2日内在规定 媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周(含 2周),暂停结束,基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告,并公布最近 1个工作日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周,暂停期间,基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金 重新开放申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在规定媒介上连续刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个工作日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 3-45 人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管


(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变更的行 为。 (2)本基金系统内转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相关规定办理。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相关规定办理。 3、相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及基金登记机构对基金转托管的规则 进行调整的,基金管理人将相应调整,并根据规定进行公告。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 3-46 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将进行公告,基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相 应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 3-47 第八部分


基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 法定代表人:何如 设立日期:1998年 12月 22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998]31号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元 存续期限:持续经营 联系电话:0755-82021233 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资 者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 3-48 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证 券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换等业务 规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的 价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 3-49 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 3-50 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987年 4月 8日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户,为基金办理证券交易资金 清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 3-51 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管 理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法定最低期限; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任 而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 3-52 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守基金合同,招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 作出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3-53 第九部分


基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会; (12)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的 除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; 3-54 (4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率 的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当 对基金合同进行修改; (6)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3-55 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开,基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。会议的 召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 3-56 (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关 提示性公告。 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力。 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非 3-57 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短 信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 3-58 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 3-59 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后,可直接对本部分内容进行 修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 3-60 第十部分


基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管理 人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会 决议生效后 2日内在规定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向 临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基 金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值 3-61 和基金资产净值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求 替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名的基金托管 人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会 决议生效后 2日内在规定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介上联合公告。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法 规或监管规则的部分,如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理 人与基金托管人协商一致并公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额 持有人大会审议。 3-62 第十一部分


基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产 的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 3-63 第十二部分


基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理,但基金 管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务 的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、 基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中 的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开 始实施前在规定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的 3-64 服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3-65 第十三部分


基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 二、投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股 (含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相 应调整。 三、标的指数 国证钢铁行业指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: 1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深 A股市场钢铁行业相 关上市公司股票的整体走势,或随着中国证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、 更具代表性的反映该类股票走势的指数时; 2、当标的指数出现下列问题时: (1)上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数 据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利; (2)标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布; (3)标的指数由其他指数替代; 3-66 (4)标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的 指数使用授权; (5)标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指 数; (6)存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼 可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响; 基金管理人可以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前 提下,更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与 原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商 号或字样。 四、投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误 差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适 当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 3-67 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保 证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将 对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于 受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法 寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新 调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来 利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差 策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并 3-68 根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合 同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据 投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、 基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限 和比例。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; (3)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 3-69 (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应 当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (23)本基金参与转融通证券出借业务,应当遵守下列要求: a.出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; b.参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%; 3-70 c.最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元; d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)、(23)条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合第(23)项规定的,基金管理人不得新增出借业务,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。重大关联交易应 提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 3-71 序后,则本基金投资不再受相关限制。 六、业绩比较基准 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 国证钢铁行业指数为国证细分行业系列指数之一。为反映 A 股市场不同细分行业公司 股票的整体表现,将沪深两市个股按巨潮行业分类标准细分行业划分,编制国证细分行业系 列指数。国证钢铁行业指数为其中的黑色金属三级行业指数。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在取得 基金托管人同意后变更业绩比较基准,不需要召集基金份额持有人大会,但需报中国证监会 备案并及时公告。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代 表的公司相似的风险收益特征。 3-72 第十四部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基 金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 3-73 第十五部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整并确 定公允价格。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整并确定公允价格。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 3-74 (1)送股、转增股和配股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 7、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行 估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.001元,小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 3-75 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 3-76 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔 偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在 平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额 持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对或 对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情 形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金 管理人负责赔付。 3-77 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。


(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值时; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人按约定对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力或证券/期货交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误 等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未 能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但 基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 3-78 第十六部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费和年费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人双方 3-79 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元 的,按 50,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在规定媒介公告。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本 基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用, 由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开 户费用义务。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金 合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 3-80 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 3-81 第十七部分


基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一 致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介 公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额, 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构 3-82 可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。对于场内份额,遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定。 3-83 第十八部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2日内在规定媒介公告。 3-84 第十九部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险 管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互 联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 3-85 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申 购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内 容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个 工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 关于审议基金转型的基金份额持有人大会决议表决通过后,基金管理人应当将基金招募 说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金招募说明书、基金 产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在 网站上。 (二)基金份额上市交易公告书 本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易前至少 3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载于规定媒介上。 (三)基金净值信息 《基金合同》生效后,在本基金基金份额开始上市交易前或开始办理基金份额申购或者 赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金基金份额开始上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 3-86 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,并登载在规 定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 3-87 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动; 9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十; 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 22、本基金停复牌或终止上市; 23、调整基金份额类别; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (七)澄清公告 在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息 3-88 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基 金上市交易的证券交易所。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 (十)中国证监会规定的其他信息 若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和 更新的招募说明书等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标。 若本基金参与融资及转融通证券出借业务,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定 期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的情况,包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通 证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资 产支持证券的情况,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产 的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 3-89 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露 信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、复制。 3-90 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中 国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一 接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 3-91 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。 3-92 第二十一部分


违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的 规定或者基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行 为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连 带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。但是如发生下列情况,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不 作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使投资权造成的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下, 基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要 的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要 求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成 基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托 管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3-93 第二十二部分


争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未 能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各 方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 3-94 第二十三部分


基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 章并在鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会决议通过后经基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续。自 2020年【】月【】日起,《基金合同》生效,原 《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告 之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的 《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托 管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 3-95 第二十四部分


其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。 3-96 第二十五部分


基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守基金合同,招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 作出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利、义务 3-97 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资 者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证 券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换等业务 规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; 3-98 (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的 价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 3-99 (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户,为基金办理证券交易资金 清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 3-100 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管 理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法定最低期限; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任 而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 3-101 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会; (12)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的 除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不 3-102 利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率 的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当 对基金合同进行修改; (6)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 3-103 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 3-104 (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关 提示性公告。 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力。 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非 3-105 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短 信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 3-106 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 3-107 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后,可直接对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3-108 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一 致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介 公告。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额, 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构 可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。对于场内份额,遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 3-109 10、基金的上市费和年费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元 的,按 50,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3-110 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在规定媒介公告。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本 基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用, 由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开 户费用义务。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金 合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资目标、投资范围和投资限制 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 (二)投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股 (含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 3-111 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相 应调整。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; (3)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 3-112 (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应 当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (23)本基金参与转融通证券出借业务,应当遵守下列要求: a.出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; b.参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%; 3-113 c.最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元; d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)、(23)条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合第(12)项规定的,基金管理人不得新增出借业务,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。重大关联交易应 提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 3-114 序后,则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金净值信息的公告方式 《基金合同》生效后,在本基金基金份额开始上市交易前或开始办理基金份额申购或者 赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金基金份额开始上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中 国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 3-115 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一 接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 3-116 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未 能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各 方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 1


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