对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏中小板ETF联接A(006246)

华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告查看PDF公告




华夏中小企业板交易型开放式指数基金 发起式联接基金 招募说明书(更新) 2020年 9月 30日公告 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司


华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2 重要提示 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)经中国 证监会2018年7月19日证监许可[2018]1144号文准予注册。本基金基金合同于2018年9月10日 正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特 有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,中小企业私募债、衍生品(股票期权、股指期 货、国债期货等金融衍生品)的投资风险,本基金的特定风险等。本基金为中小企业板交易 型开放式指数基金(以下简称“华夏中小板ETF”)的联接基金,主要通过投资华夏中小板 ETF紧密跟踪标的指数的表现,因此本基金的净值会因华夏中小板ETF净值波动而产生波动。 本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中高风险 投资品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销 售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但 由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 3 本招募说明书所载内容截止日为2020年9月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日 为2020年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 4 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 5 一、绪言........................................................................................................................................... 5 二、释义........................................................................................................................................... 6 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 55 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 57 八、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 58 九、基金的投资 ............................................................................................................................. 85 十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 93 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 94 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 95 十三、基金的收益与分配 ........................................................................................................... 100 十四、基金的费用与税收 ........................................................................................................... 102 十五、基金的会计与审计 ........................................................................................................... 105 十六、基金的信息披露 ............................................................................................................... 106 十七、风险揭示 ........................................................................................................................... 112 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 118 十九、基金合同的内容摘要 ....................................................................................................... 120 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 135 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 147 二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 149 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 150 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 151 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 5 一、绪言 《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新)》(以下简 称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏中小企业板交易型开 放式指数基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 6 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金。 2、目标 ETF:另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(简称 ETF), 该 ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且,该 ETF的投资目标和本基金的投资目标类似, 本基金主要投资于该 ETF以求达到投资目标。发售时,本基金以中小企业板交易型开放式指 数基金为目标 ETF。 3、ETF联接基金:是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,紧密 跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称 联接基金。 4、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。 5、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司。 6、基金合同、《基金合同》:指《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中小企业板交易型开 放式指数基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 8、招募说明书:指《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明 书》及其更新。 9、基金份额发售公告:指《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基 金份额发售公告》。 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 11、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 7 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包 括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者。 22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人。 23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 26、销售机构:指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基 金销售业务的机构。 27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接 受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金 份额余额及其变动情况的账户。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 8 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。 32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月。 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 37、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)。 38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 40、《业务规则》:指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构和投资人共 同遵守。 41、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为。 42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为。 44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为。 45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作。 46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 9 47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%。 48、元:指人民币元。 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 50、基金资产总值:指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基 金款以及其他投资所形成的价值总和。 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 58、基金产品资料概要:指《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基 金产品资料概要》及其更新。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 10 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期:1998年 4月 9日 法定代表人:杨明辉 联系人:邱曦 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元,公司股权结构如下: 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10.0% 合计 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚 基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生:董事,硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光大国际有限公 司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲)有限责任公司董事总经理、 高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部 和国家开发银行信用评级顾问等。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 11 杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监, 中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民 事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员等。 支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会 独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立 董事等。 刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任, 国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会 主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社 部政策法规司综合处。 杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司 (Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 12 首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。 史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。 宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。 陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任基金运作部B角等。 刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理, 益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 张德根先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人(兼)。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券,曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、 副总经理、总经理,广州分公司总经理,上海华夏财富投资管理有限公司副总经理,华夏基 金管理有限公司总经理助理等。 李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人、 法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任 华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 徐猛先生,清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006 年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放 式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数 量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8 日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 13 职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起 任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业板交 易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(2017年12月8日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(2018年7月13日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(2018年8月14日起任职)、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接 基金基金经理(2018年9月10日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(2019年6月5日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金 经理(2020年3月6日起任职)。 3、本公司量化投资决策委员会 主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。 成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。 徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。 袁英杰先生,华夏基金管理有限公司数量投资部投资经理。 庞亚平先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。 荣膺女士,华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁,基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 14 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制 制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (7)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建 立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定的,如适用于本基金,则本基金投资不 再受上述相关限制,自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有 人大会。 4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 15 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 (五)基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402(《鉴证业务国际准则第 3402号》)认证,获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 (1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 (2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合 理的组织结构。 (3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险, 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 16 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离 设置,相互检查、相互制约。 (1)投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交 易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监 控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 (2)会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 17 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 (3)技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 (4)人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度, 确保人力资源的有效管理。 (5)监察制度 公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。 (6)反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠 道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 18 (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 19 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:周海新 联系电话:(021)6063 7111 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运 营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,在安徽合 肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年 起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的 内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的 托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末,中 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 20 国建设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中 债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项, 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年及2019年分别 荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金 管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作 所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金 费用的提取与开支情况进行检查监督。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 21 2、监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核 实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 22 五、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:张德根 网址:www.ChinaAMC.com 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 联系人:王嘉朔 网址:www.ccb.com (2)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:任德奇 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:陈旭 网址:www.bankcomm.com 客户服务电话:95559 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 23 (3)中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 电话:010-63636153 传真:010-63639709 联系人:朱红 网址:www.cebbank.com 客户服务电话:95595 (4)上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东大道 981号 办公地址:上海市银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15层 法定代表人:胡平西 电话:021-38523692 传真:021-50105124 联系人:施传荣 网址:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (5)长沙银行股份有限公司 住所:长沙市岳麓区滨江路 53号楷林商务中心 B座 办公地址:长沙市岳麓区滨江路 53号楷林商务中心 B座 法定代表人:朱玉国 电话:0731-89736250 传真:0731-89736250 联系人:于立娜 网址:www.bankofchangsha.com 客户服务电话:40067-96511 (6)厦门银行股份有限公司 住所:厦门市湖滨北路 101号商业银行大厦 办公地址:厦门市湖滨北路 101号商业银行大厦 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 24 法定代表人:吴世群 电话:0592-5310251 传真:0592-5373973 联系人:孙瑜 网址:www.xmccb.com 客户服务电话:400-858-8888 (7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人:洪弘 电话:010-83363101 传真:010-83363072 联系人:文雯 网址:http://8.jrj.com.cn/


客户服务电话:400-166-1188 (8)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人:吴言林 电话:025-66046166转 837 联系人:孙平 网址:www.huilinbd.com 客户服务电话:025-66046166 (9)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 传真:021-58300279 联系人:李娟 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 25 网址:www.wacaijijin.com 客户服务电话:021-50810673 (10)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 B座 12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509680 传真:021-38509777 联系人:张裕 网址:www.noah-fund.com 客户服务电话:400-821-5399 (11)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 网址:www.zlfund.cn 客户服务电话:4006-788-887 (12)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 电话:95021 传真:021-64385308 联系人:屠彦洋 网址:www.1234567.com.cn 客户服务电话:400-181-8188 (13)上海好买基金销售有限公司 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 26 住所:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613635 传真:021-68596916 联系人:周天雪 网址:www.ehowbuy.com 客户服务电话:400-700-9665 (14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人:祖国明 电话:18205712248 联系人:韩爱斌 网址:www.fund123.cn 客户服务电话:4000-766-123 (15)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691832 传真:021-20691861 联系人:黄辉 网址:www.erichfund.com 客户服务电话:400-820-2899 (16)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818-8653 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 27 传真:0571-86800423 联系人:吴强 网址:www.5ifund.com 客户服务电话:400-877-3772 (17)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦 6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088-6006 传真:010-62020355 联系人:翟飞飞 网址:www.myfund.com 客户服务电话:400-888-6661 (18)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号 53楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 传真:021-61101630 联系人:曹怡晨 网址:http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话:95733 (19)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南 1号楼 7层 7117室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 联系人:高雪超 网址:www.qiandaojr.com 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 28 客户服务电话:4000888080 (20)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712室 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828-809 传真:010-88067526 联系人:马浩 网址:www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 (21)泛华普益基金销售有限公司 住所:成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399号 1栋 1单元龙湖西宸天街 B座 1201号 法定代表人:于海锋 电话:13910181936 传真:- 联系人:隋亚方 网址:https://www.puyifund.com/ 客户服务电话:400-080-3388 (22)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 18层 1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 网址:www.yixinfund.com 客户服务电话:400-609-9200 (23)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 29 办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王峰 网址:www.snjijin.com 客户服务电话:95177 (24)浦领基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 10层 1001号 04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10层 法定代表人:聂婉君 电话:010-59497361 传真:010-64788016 联系人:李艳 网址:www.zscffund.com 客户服务电话:400-012-5899 (25)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 2层 法定代表人:沈丹义 电话:021-60818757 传真:021-60810695 联系人:周晶 网址:www.tonghuafund.com 客户服务电话:400-101-9301 (26)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 法定代表人:梁越 电话:13501068175 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 30 传真:010-56810630 联系人:马鹏程 网址:www.chtwm.com 客户服务电话:400-898-0618 (27)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 传真:010-62680827 联系人:丁向坤 网址: www.hcjijin.com 客户服务电话:400-619-9059 (28)北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 21层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170806 传真:010-58170910 联系人:蒋煜 网址:www.shengshiview.com.cn 客户服务电话:010-58170761 (29)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418829 传真:010-57569671 联系人:魏争 网址:www.niuji.net 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 31 客户服务电话:400-893-6885 (30)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10号楼 法定代表人:王军辉 客户服务电话:400-680-2123 联系人:吴鹏 网址:www.zhixin-inv.com (31)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 9层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 联系人:郭宝亮 网址:www.gomefund.com 客户服务电话:400-111-0889 (32)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人:申健 电话:18017373527 传真:021-20219923 联系人:张蜓 网址:https://www.wg.com.cn/ 客户服务电话:021-20292031 (33)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5层 518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 3号楼为明大厦 C座 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 32 法定代表人:赵芯蕊 电话:010-62625768 传真:010-62676582 联系人:赵芯蕊 网址:www.xincai.com 客户服务电话:010-62675369 (34)济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 法定代表人:杨健 电话:010-65309516 传真:010-65330699 联系人:李海燕 网址:www.jianfortune.com 客户服务电话:400-673-7010 (35)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:中国(上海)长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人:尹彬彬 电话:15201924977 传真:021-52975270 联系人:兰敏 网址:www.66liantai.com 客户服务电话:400-118-1188 (36)深圳市金海九州基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市福田区富德生命保险大厦 1106室 法定代表人:彭维熙 电话:0755-81994266 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 33 传真:0755-84333886 联系人:彭维熙 网址:www.jhjzfund.com 客户服务电话:400-099-3333 (37)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:李春光 电话:0411-88891212-317 传真:0411-84396536 联系人:张晓辉 网址:www.haojiyoujijin.com 客户服务电话:400-0411-001 (38)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋 法定代表人:金佶 电话:021-33323999 传真:021-33323837 联系人:甄宝林 网址:www.hotjijin.com 客户服务电话:021-34013999 (39)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人:王翔 电话:021-35385521*210 传真:021-55085991 联系人:蓝杰 网址:www.jiyufund.com.cn 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 34 客户服务电话:400-820-5369 (40)上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132-801 传真:021-33768132-802 联系人:戴珉微 网址:www.zhongzhengfund.com 客户服务电话:400-6767-523 (41)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:010-65951887 传真:010-65951887 联系人:姜颖 网址:www.hongdianfund.com 客户服务电话:400-618-0707 (42)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人:王之光 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 网址:www.lufunds.com 客户服务电话:400-821-9031 (43)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 35 办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 联系人:吴煜浩 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 (44)和耕传承基金销售有限公司 住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603 房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人:王旋 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:胡静华 网址:www.hgccpb.com 客户服务电话:4000-555-671 (45)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 联系人:叶健 网址:www.ifastps.com.cn 客户服务电话:400-684-0500 (46)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A座 5层 法定代表人:钱昊旻 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 36 电话:010-59336519 传真:010-59336500 联系人:孙雯 网址:www.jnlc.com 客户服务电话:4008-909-998 (47)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区显龙山路 19号 1幢 4层 1座 401 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电话:010-89188692 传真:010-89180000 联系人:黄立影 网址:http://fund.jd.com/ 客户服务电话:95118、400-098-8511


(48)大连网金基金销售有限公司 住所:中国大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 202 办公地址:中国大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 202 法定代表人:樊怀东 电话:13522300698 传真:0411-39027835 联系人:王清臣 网址:http://www.yibaijin.com/ 客户服务电话:4000-899-100 (49)中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 法定代表人:弭洪军 电话:021-33357030 传真:021-63353736 联系人:李娜 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 37 网址:www.cmiwm.com 客户服务电话:400-876-5716 (50)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军 电话:0755-84355914 传真:0755-26920530 联系人:陈丽霞 网址:www.jfzinv.com 客户服务电话:400-9302-888 (51)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:袁永姣 网址:https://danjuanapp.com 客户服务电话:400-159-9288 (52)天津万家财富资产管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人:李修辞 电话:18511290872 传真:010-59013828 联系人:邵玉磊 网址:www.wanjiawealth.com 客户服务电话:010-59013842 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 38 (53)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687号一幢二楼 268室 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人:毛淮平 电话:010-88066326 传真:010-63136184 联系人:张静怡 网址:www.amcfortune.com 客户服务电话:400-817-5666 (54)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、 14层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 联系人:刘宏莹 网址:www.citicsf.com 客户服务电话:400-990-8826 (55)弘业期货股份有限公司 住所:南京市中华路 50号 办公地址:南京市中华路 50号弘业大厦 法定代表人:周剑秋 电话:025-52278981 传真:025-52278733 联系人:张苏怡 网址:www.ftol.com.cn 客户服务电话:400-828-8288 (56)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号


华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 39 办公地址:上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:黄博铭 网址:www.gtja.com 客户服务电话:95521


(57)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:95587 传真:010-65182261 联系人:权唐 网址:www.csc108.com (58)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888


传真:010-60836029 联系人:郑慧 网址:www.cs.ecitic.com 客户服务电话:95548 (59)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层(200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 40 联系人:陈宇 网址:www.swhysc.com 客户服务电话:95523、400-889-5523 (60)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 传真:021-38565955 联系人:乔琳雪 网址:www.xyzq.com.cn 客户服务电话:95562 (61)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 网址:www.95579.com 客户服务电话:95579、400-888-8999 (62)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人:黄炎勋 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn 客户服务电话:95517 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 41 (63)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 电话:023-67616310 传真:023-63786212 联系人:周青 网址:www.swsc.com.cn 客户服务电话:400-809-6096 (64)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区滨水西道 8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 传真:022-28451892 联系人:蔡霆 网址:www.ewww.com.cn 客户服务电话:400-651-5988 (65)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:刘晓明 网址:http://sd.citics.com 客户服务电话:95548 (66)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路 181号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5号 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 42 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 网址:www.dwzq.com.cn 客户服务电话:95330 (67)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:肖林 电话:010-83252185 传真:010-63080978 联系人:付婷 网址:www.cindasc.com 客户服务电话:95321 (68)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com 客户服务电话:95525、400-888-8788 (69)中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 电话:020-88836999 传真:020-88836984 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 43 联系人:陈靖 网址:www.gzs.com.cn 客户服务电话:95548 (70)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 网址:www.nesc.cn 客户服务电话:95360 (71)南京证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路 389号 办公地址:江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人:李剑锋 电话:025-58519523 传真:025-83369725 联系人:王万君 网址:www.njzq.com.cn 客户服务电话:95386 (72)大同证券有限责任公司 住所:大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址:山西省太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 联系人:薛津 网址:www.dtsbc.com.cn 客户服务电话:400-712-1212 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 44 (73)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:祁昊 网址:www.glsc.com.cn 客户服务电话:95570 (74)浙商证券股份有限公司 住所:杭州市江干区五星路 201号 办公地址:杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼 8楼 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:谢相辉 网址:www.stocke.com.cn 客户服务电话:95345 (75)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人:何之江 电话:13916661875 传真:021-33830395 联系人:王阳 网址:www.pingan.com 客户服务电话:95511-8 (76)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 45 法定代表人:章宏韬 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 联系人:范超 网址:www.hazq.com 客户服务电话:95318 (77)东莞证券股份有限公司 住所:东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 法定代表人:张运勇 电话:0769-22115712、0769-22119348 传真:0769-22119423 联系人:李荣、孙旭 网址:www.dgzq.com.cn 客户服务电话:95328 (78)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人:翁振杰 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 网址:www.guodu.com 客户服务电话:400-818-8118 (79)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 46 联系人:王一彦 网址:www.longone.com.cn 客户服务电话:95531、400-888-8588 (80)中银国际证券股份有限公司 住所:上海浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址:上海浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 法定代表人:宁敏 电话:021-20328000 传真:021-50372474 联系人:王炜哲 网址:www.bocichina.com.cn 客户服务电话:400-620-8888 (81)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198号 法定代表人:杨炯洋 电话:010-58124967 传真:028-86150040 联系人:谢国梅


网址:www.hx168.com.cn 客户服务电话:95584 (82)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室(830002) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927


联系人:王怀春 网址:www.hysec.com 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 47 客户服务电话:400-800-0562 (83)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 传真:021-20315125 联系人:许曼华 网址:www.zts.com.cn 客户服务电话:95538 (84)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层 法定代表人:李强 客户服务电话:400-832-3000 传真:0755-83199511 联系人:王雯 网址:www.csco.com.cn (85)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838750 传真:0755-25838701 联系人:单晶 网址:www.firstcapital.com.cn 客户服务电话:95358 (86)金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 48 办公地址:深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 网址:www.jyzq.cn 客户服务电话:95372 (87)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 法定代表人:王宜四 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 联系人:戴蕾 网址:www.avicsec.com 客户服务电话:95335 (88)西部证券股份有限公司 住所:陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 法定代表人:徐朝晖 电话:029-87211526 传真:029-87424426 联系人:梁承华 网址:www.westsecu.com 客户服务电话:95582 (89)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 49 传真:0591-87383610 联系人:张腾 网址:www.hfzq.com.cn 客户服务电话:95547 (90)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308号 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890100 联系人:李昕田 网址:www.hlzqgs.com 客户服务电话:95368、400-468-8888(全国) (91)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 20C-1房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人:俞洋 电话:021-54967552 传真:021-54967032 联系人:杨莉娟 网址:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:95323、400-109-9918 (92)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 联系人:罗艺琳 网址:www.zszq.com 客户服务电话:95329


华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 50 (93)粤开证券股份有限公司 住所:广州经济技术开发区科学大道 60号开发区金控中心 21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002号中广核大厦北楼 10层 法定代表人:严亦斌 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 网址:http://www.ykzq.com 客户服务电话:95564 (94)国金证券股份有限公司 住所:成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95号


法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126


联系人:刘婧漪、贾鹏 网址:www.gjzq.com.cn 客户服务电话:95310 (95)爱建证券有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 法定代表人:祝健 电话:021-32229888 传真:021-68728703 联系人:庄丽珍 网址:www.ajzq.com 客户服务电话:400-196-2502 (96)英大证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:郝京春 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 51 电话:0755-83007014 传真:0755-83007168 联系人:刘思源 网址:http://www.ydsc.com.cn 客户服务电话:4000-188-688 (97)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 网址:www.hrsec.com.cn 客户服务电话:95390 (98)天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 电话:027-87618882 传真:027-87618863 联系人:翟璟 网址:www.tfzq.com 客户服务电话:400-800-5000 (99)万和证券股份有限公司 住所:海口市南沙路 49号通信广场二楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20层西厅 法定代表人:冯周让 电话:0755-82830333 传真:0755-25842783 联系人:王少峰 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 52 网址:http://www.wanhesec.com.cn


客户服务电话:4008-882-882 (100)宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市锦江区人民南路二段 18号川信大厦 10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段 18号川信大厦 10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199278 传真:028-86199382 联系人:郝俊杰 网址:www.hxzq.cn 客户服务电话:400-836-6366 (101)开源证券股份有限公司 住所:陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 办公地址:陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人:李刚 电话:029-88447611 传真:029-88447611 联系人:曹欣 网址:www.kysec.cn 客户服务电话:95325、400-860-8866 (102)联储证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 27层 法定代表人:吕春卫 电话:010-86499427 传真:010-86499401 联系人:丁倩云 网址:www.lczq.com 客户服务电话:400-620-6868 (103)玄元保险代理有限公司 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 53 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 法定代表人:马永谙 电话:13752528013 传真:021-50701053 联系人:卢亚博 网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话:400-080-8208 (104)阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人:李科 电话:010-85632771 传真:010-85632773 联系人:王超 网址:http://fund.sinosig.com/ 客户服务电话:95510 3、基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情 况增加或者减少其销售城市、网点。 (二)登记机构 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:朱威 (三)律师事务所 名称:北京市天元律师事务所 住所:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 54 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 法定代表人:朱小辉 联系电话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人:李晗 经办律师:吴冠雄、李晗 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:单峰、程红粤 经办注册会计师:单峰、程红粤 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 55 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018年 7月 19日证监许可[2018]1144号文注册。 本基金为契约型开放式基金,基金存续期间为不定期。 本基金自 2018年 8月 31日至 2018年 9月 6日止进行发售。募集期间,本基金共募集 10,770,391.20份基金份额,有效认购户数为 59户。 (一)本基金与目标 ETF的联系与区别 本基金为目标 ETF 的联接基金。本基金主要投资于目标 ETF 以求达到投资目标,目标 ETF的标的指数和本基金的标的指数一致,投资目标相似。 在投资方法上,本基金为目标 ETF的联接基金,主要通过投资于目标 ETF来跟踪标的指 数;本基金的目标 ETF主要采用复制法来跟踪标的指数。 在交易方式上,本基金投资者目前只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回;本 基金的目标 ETF属于交易型开放式指数证券投资基金,目标 ETF的投资者可以在二级市场上 买卖 ETF,也可以在场内根据申购赎回清单按照申购、赎回对价通过申购赎回代理机构申购、 赎回 ETF。 本基金与目标 ETF业绩表现可能出现差异,可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。本基金作为普通的开放式基金,需将不低于基金资产 净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券;目标 ETF不受上述投资比例 的限制。 2、申购赎回的影响。本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定 影响;目标 ETF场内申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回对价办理,申购赎回对基金 净值的影响较小。 (二)基金的份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类基金份额;不收取前后端认购/申购 费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别 设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据基金销售情况,基金管理人可在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 56 质不利影响的前提下,经与基金托管人协商,调整现有基金份额类别的认购费、申购费、赎 回费、销售服务费的费率水平、销售方式或者停止现有基金份额类别的销售等,不需召开基 金份额持有人大会,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人 可根据基金发展需要,为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎 回费、销售服务费,而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关 事项届时将另行公告。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 57 七、基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2018年 9月 10日正式生效。 自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2亿元,则基金合同自动终 止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年当月最后一日。如年度对应日 为非工作日,则顺延至下一工作日。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规 定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后若仍继续存续,则连续 20个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表 决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 58 八、基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。 1、直销机构 本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街 29号东环广场 B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路 9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000商务中心 1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (6)上海分公司 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 59 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1902室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6001号太平金融大厦 40层 02室(518038) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (8)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路 2号金陵饭店亚太商务楼 30层 B区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (9)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 B区 4层 G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (10)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼 5305房(510623) 电话:020-38461058 传真:020-38067182 (11)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路 5号 5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (12)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 1栋 1单元 14层 1406-1407号 (610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (13)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 60 统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司 网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 2、代销机构 本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一) 销售机构”的相关描述。 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构,并在管理人网站公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已自 2018年 9月 18日起开始办理日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申购时可自 行选择基金份额类别。 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 61 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的数额限制 1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 A类、C 类基金份额的申购及赎回业务 时,各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00元(含申购费),各类基金份额每次赎回申请 均不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留 的 A类或 C类基金份额余额不足 1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵 循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。投资者在申购时须注意选择相应的份额类别, 否则可能导致申购失败。 2、投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购及赎回业务时,每 次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基 金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。投资者 在申购时须注意选择相应的份额类别,否则可能导致申购失败。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整以上限制。基金管 理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立,申购是 否生效以基金登记机构确认为准。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以基金登记机构确认为准。 基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 62 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资者应及时查询。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提 前公告。 (六)申购费与赎回费 1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者 在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。 A类基金份额申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 申购金额<100万元 1.20% 100万元≤申购金额<200万元 0.90% 200万元≤申购金额<500万元 0.60% 申购金额≥500万元 每笔 1,000.00元 2、投资者在申购 C类基金份额时不收取申购费。 3、本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金 份额时收取。 (1)A类基金份额赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期限<7天 1.50% 7天≤持有期限<1年 0.50% 持有期限≥1年 0 其中,不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。对于赎回时份额持有不满 7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。 (2)C类基金份额赎回费率如下: 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 63 持有期限 赎回费率 持有期限<7天 1.50% 7天≤持有期限<30天 0.10% 持有期限≥30天 0 收取的赎回费全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必 要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 (1)申购份额的计算 ①当投资者选择申购 A类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 前端申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-前端申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 ②当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 (2)基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财 产承担,产生的收益归基金财产所有。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 64 例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,四笔申购金额分别为1,000.00元、100 万元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下: 申购1 申购2 申购3 申购金额(元,a) 1,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率(b) 1.20% 0.90% 0.60% 净申购金额(c=a/(1+b)) 988.14 991,080.28 1,988,071.57 前端申购费(d=a-c) 11.86 8,919.72 11,928.43 A类基金份额净值(e) 1.2300 1.2300 1.2300 申购份额(f=c/e) 803.37 805,756.33 1,616,318.35 若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计 算如下: 申购4 申购金额(元,a) 5,000,000.00 前端申购费(b) 1,000.00 净申购金额(c=a-b) 4,999,000.00 A类基金份额净值(d) 1.2300 申购份额(e=c/d) 4,064,227.64 例二:假定 T日的 C类基金份额净值为 1.2500元,投资者申购金额为 5,000,000.00元, 则申购获得的 C类基金份额计算如下: 申购份额=5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00份 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例三:假定某投资者在 T日赎回 10,000份 A类基金份额,持有期限 30天,该日基金份 额净值为 1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 65 净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元 例四:假定某投资者在 T日赎回 10,000份 C类基金份额,持有期限 30天,该日基金份 额净值为 1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下: 净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金的目标 ETF暂停估值。 5、本基金的目标 ETF暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本 基金申购的。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。 7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 66 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金的目标 ETF暂停估值。 5、本基金的目标 ETF暂停赎回或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本 基金赎回的。 6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在 当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期 支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 6项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理 部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 67 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的大额 赎回申请情形下,如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可 以延期办理赎回申请。具体分为两种情况: ①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请,为了保护其他赎回投资 人的利益,对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请,基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎 回份额,未确认的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的,则当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。 ②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时,则对于所有投资人的 赎回申请(包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申 请),都按照上述“(2)部分延期赎回”的约定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 68 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1个开放日 的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 1、基金转换的原则 (1)投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。 (2)基金转换以份额为单位进行申请。 (3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金 的份额净值为基准进行计算。 (4)投资者T日申请基金转换后,T+1日可获得确认。 (5)除另有规定外,基金份额持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制, 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 (6)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基 金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的 比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请可根据投资者事先的选择 和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。 (7)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于 可申购状态。 由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展基金转换业务的时间有所不同,投资 者应参照各代销机构的具体规定。 基金管理人有权根据市场情况调整转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前3个 工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。 2、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 69 受该基金份额的转出申请。 (4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换申请。 (5)基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的。 (6)发生基金合同规定的暂停基金申购或赎回的情形。 (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒介上刊 登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒介上刊 登重新开放基金转换的公告。 3、转换费 (1)基金转换费:无。 (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收 费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费 与后端申购费(若有)后的余额。 (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下: ①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申 购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例一。 ②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例二。 ③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 70 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例三。 ④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例四。 ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申 购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例五。 ⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例六。 ⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例七。 ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例八。 ⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 71 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申 购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例九。 ⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十。 ?从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额。 费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十一。 ?从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十二。 ?从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间(单位为年),最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十三。 ?从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 72 其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间(单位为年),最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十四。 ?从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持 有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十五。 ?从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十六。 ?对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下: 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) (4)上述费用另有优惠的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 4、业务举例 例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基 金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%, 该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.00 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 73 转换金额(F=C-E) 1,194.00 转入时收取申购费率(G) 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额(H=F/(1+G)) 1,188.06 转入基金费用(I=F-H) 5.94 转入基金 T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 913.89 (2)若 T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%, 该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.00 转换金额(F=C-E) 1,194.00 转入时收取申购费率(G) 0.00% 净转入金额(H=F/(1+G)) 1,194.00 转入基金费用(I=F-H) 0.00 转入基金 T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 918.46 例二:假定投资者在 T日转出 10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金 申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为 1.200元。甲基金前端申购费率最高档 为 1.5%,赎回费率为 0.5%。 (1)若 T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000元,乙基 金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 1,000.00 净转入金额(H=F-G) 11,939,000.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,183,846.15 (2)若 T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000元,丙基 金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 74 入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38 例三:假定投资者在 2010年 3月 15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费 基金甲 1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010年 3月 16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、 转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.00 转换金额(F=C-E) 1,194.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 1,194.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 796.00 若投资者在 2011年 1月 1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1年之内,适用后 端申购费率为 1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300元。 则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(K) 796.00 赎回日基金份额净值(L) 1.300 赎回总金额(M=K*L) 1,034.80 赎回费用(N) 0.00 适用后端申购费率(O) 1.2% 后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 14.16 赎回金额(Q=M-N-P) 1,020.64 例四:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份,转入不收取申购费用基金乙。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 75 T日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金 费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 1,300.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.50 转换金额(F=C-E) 1,293.50 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 1,293.50 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 862.33 例五:假定投资者在 T日转出 10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金 申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为 1.200元。甲基金前端申购费率最高档 为 1.2%,赎回费率为 0.5%。 (1)若 T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前 端申购费率最高档为 1.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入时收取申购费率(G) 1.5%-1.2%=0.3% 净转入金额(H=F/(1+G)) 11,904,287.14 转入基金费用(I=F-H) 35,712.86 转入基金 T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 9,157,143.95 (2)若 T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前 端申购费率最高档为 1.0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 76 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入时收取申购费率(G) 0.00% 净转入金额(H=F/(1+G)) 11,940,000.00 转入基金费用(I=F-H) 0.00 转入基金 T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 9,184,615.38 例六:假定投资者在 T日转出 10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲 基金基金份额净值为 1.200元。甲基金赎回费率为 0.5%。 (1)若 T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 500元,乙基金适 用的申购费用为 1,000元,该日乙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 1,000-500=500.00 净转入金额(H=F-G) 11,939,500.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,184,230.77 (2)若 T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 1,000元,丙基金 适用的申购费用为 500元,该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38 例七:假定投资者在 2010年 3月 15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 77 基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙 基金基金份额净值分别为 1.200、1.500元。2010年 3月 16日这笔转换确认成功。甲基金适 用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 7,960,000.00 若投资者在 2011年 1月 1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1年之内,适用后 端申购费率为 1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300元。 则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(K) 7,960,000.00 赎回日基金份额净值(L) 1.300 赎回总金额(M=K*L) 10,348,000.00 赎回费用(N) 0.00 适用后端申购费率(O) 1.2% 后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 141,581.03 赎回金额(Q=M-N-P) 10,206,418.97 例八:假定投资者在 T日转出前端收费基金甲 10,000,000份,转入不收取申购费用基金 乙,甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。 甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 13,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 65,000.00 转换金额(F=C-E) 12,935,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 12,935,000.00 转入基金 T日基金份额净值(I) 1.500 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 78 转入基金份额(J=H/I) 8,623,333.33 例九:假定投资者在 T日转出 1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式), 转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200元。甲基金前端 申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100元。 (1)若 T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%, 该日乙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45 转出基金费用(I=E+H) 25.45 转换金额(J=C-I) 1,174.55 转入时收取申购费率(K) 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额(L=J/(1+K)) 1,168.71 转入基金费用(M=J-L) 5.84 转入基金 T日基金份额净值(N) 1.300 转入基金份额(O=L/N) 899.01 (2)若 T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%, 该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45 转出基金费用(I=E+H) 25.45 转换金额(J=C-I) 1,174.55 转入时收取申购费率(K) 0.00% 净转入金额(L=J/(1+K)) 1,174.55 转入基金费用(M=J-L) 0.00 转入基金 T日基金份额净值(N) 1.300 转入基金份额(O=L/N) 903.50 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 79 例十:假定投资者在 T日转出 10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费 模式),转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200元。甲 基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。 (1)若 T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000元,乙基 金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02 转出基金费用(I=E+H) 254,499.02 转换金额(J=C-I) 11,745,500.98 转入基金费用(K) 1,000.00 净转入金额(L=J-K) 11,744,500.98 转入基金 T日基金份额净值(M) 1.300 转入基金份额(N=L/M) 9,034,231.52 (2)若 T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000元,丙基 金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02 转出基金费用(I=E+H) 254,499.02 转换金额(J=C-I) 11,745,500.98 转入基金费用(K) 0.00 净转入金额(L=J-K) 11,745,500.98 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 80 转入基金 T日基金份额净值(M) 1.300 转入基金份额(N=L/M) 9,035,000.75 例十一:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500元。2010年 3月 16日这笔转换确 认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100元,适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、 转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 1,300.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.50 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.0% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89 转出基金费用(I=E+H) 17.39 转换金额(J=C-I) 1,282.61 转入基金费用(K) 0.00 净转入金额(L=J-K) 1,282.61 转入基金 T日基金份额净值(M) 1.500 转入基金份额(N=L/M) 855.07 若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 2 年半,适用后 端申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则 赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(O) 855.07 赎回日基金份额净值(P) 1.300 赎回总金额(Q=O*P) 1,111.59 赎回费率(R) 0.5% 赎回费(S=Q*R) 5.56 适用后端申购费率(T) 1.2% 后端申购费(U=O*M*T/(1+T)) 15.21 赎回金额(V=Q-S-U) 1,090.82 例十二:假定投资者在 T日转出持有期为 3年的后端收费基金甲 1,000份,转入不收取 申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500元。申购当日甲基金基 金份额净值为 1.100 元,赎回费率为 0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 81 出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.0% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89 转出基金费用(I=E+H) 16.89 转换金额(J=C-I) 1,183.11 转入基金费用(K) 0.00 净转入金额(L=J-K) 1,183.11 转入基金 T日基金份额净值(M) 1.500 转入基金份额(N=L/M) 788.74 例十三:假定投资者在 T日转出持有期为 146天的不收取申购费用基金甲 1,000份,转 入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300元。甲基金销售服务 费率为 0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金费用(D) 0.00 转换金额(E=C-D) 1,200.00 销售服务费率(F) 0.3% 转入基金申购费率(G) 2.0% 收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时 间(单位为年)) 1.88% 净转入金额(I=E/(1+H)) 1,177.86 转入基金费用(J=E-I) 22.14 转入基金 T日基金份额净值(K) 1.300 转入基金份额(L=I/K) 906.05 例十四:假定投资者在 T日转出持有期为 10天的不收取申购费用基金甲 10,000,000份, 转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300元。甲基金销售服 务费率为 0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 1,000.00 元。则转出基金 费用、转入基金费用及份额计算如下: 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 82 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金费用(D) 0.00 转换金额(E=C-D) 12,000,000.00 销售服务费率(F) 0.3% 转入基金申购费用(G) 1,000.00 转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时 间(单位为年)) 13.70 净转入金额(I=E-H) 11,999,986.30 转入基金 T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=I/J) 9,230,758.69 例十五:假定投资者在 2010年 3月 15日成功提交了基金转换申请,转出持有 60天的 不收取申购费用基金甲 1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别 为 1.200、1.500元。2010年 3月 16日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金费用(D) 0.00 转换金额(E=C-D) 1,200.00 转入基金费用(F) 0.00 净转入金额(G=E-F) 1,200.00 转入基金 T日基金份额净值(H) 1.500 转入基金份额(I=G/H) 800.00 若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 3 年半,适用后 端申购费率为 1.0%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则 赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(J) 800.00 赎回日基金份额净值(K) 1.300 赎回总金额(L=J*K) 1,040.00 赎回费率(M) 0.5% 赎回费(N=L*M) 5.20 适用后端申购费率(O) 1.0% 后端申购费(P=J*H*O/(1+O)) 11.88 赎回金额(Q=L-N-P) 1,022.92 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 83 例十六:假定投资者在 T日转出不收取申购费用基金甲 1,000份,转入不收取申购费用 基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500元。甲基金赎回费率为 0.1%。则 转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金 T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 1,300.00 转出基金赎回费率(D) 0.1% 转出基金费用(E=C*D) 1.30 转换金额(F=C-E) 1,298.70 转入基金费用(F) 0.00 净转入金额(G=E-F) 1,298.70 转入基金 T日基金份额净值(H) 1.500 转入基金份额(I=G/H) 865.80 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 84 (十七)、基金份额的转让 在条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国 证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。 (十八)、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益 的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 (十九)、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务,并依照《信息披露办法》的有关规定进 行公告。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 85 九、基金的投资 (一)投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 (二)投资范围 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投 资目标,基金还可投资于非成份股(包括沪深两市主板股票、除成份股以外的其他中小板股 票、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可 转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、 国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 1、ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回 的现金流情况,本基金将综合目标 ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素 分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份 股来跟踪标的指数。 本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 2、股指期货和股票期权投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、股票期权、权证和其他经中国证 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 86 监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主 要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪 标的指数,实现投资目标。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 3、国债期货等投资策略 本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国 债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 4、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收 益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行 投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率 风险和流动性风险。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在招募说明书更新中公告。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 87 (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%; (13)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%; (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%; (15)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (17)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (18)基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有 合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓 的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘 数计算; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 88 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (21)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风 险等各种风险; (22)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除第(9)、(15)、(19)、(20)项另有约定外,因证券期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF申购、 赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)向其基金管理人、基金托管人出资。 (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益 冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 89 进行审查。本基金进行目标 ETF投资的情况除外。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:中小企业板价格指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率 ×5%。 中小企业板价格指数由中小板市场中市值规模与成交活跃度综合排名前 100 家公司作 为样本股而组成,用以综合反映中小企业板市场整体表现,其作为中小企业板市场的核心指 数,兼具价值尺度与投资标的功能,具有较高的市场容量和较好的投资价值。 若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和 市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但应取得基 金托管人同意,并报中国证监会备案。 (六)风险收益特征 本基金为目标 ETF的联接基金,目标 ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益 高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 (七)目标 ETF发生相关变更情形的处理方式 目标 ETF出现下述情形之一的,本基金可在履行适当程序后由投资于目标 ETF的联接基 金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数 的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后可选取其他合 适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将删除关于目标 ETF的表述部分,或将变更标 的指数,届时将由基金管理人另行公告。 1、目标 ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; 2、目标 ETF终止上市; 3、目标 ETF基金合同终止; 4、目标 ETF与其他基金进行合并; 5、目标 ETF的基金管理人发生变更; 6、中国证监会规定的其他情形。 (七)基金投资组合报告





以下内容摘自本基金 2020年第 2季度报告: 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 90 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 68,049,262.76 92.98 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,588,753.22 6.27 8 其他各项资产 545,316.88 0.75 9 合计 73,183,332.86 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 华夏中小 板 ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金 管理有限 公司 68,049,26 2.76 94.54 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 91 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12投资组合报告附注 5.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,809.14 2 应收证券清算款 - 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 92 3 应收股利 - 4 应收利息 872.64 5 应收申购款 524,635.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 545,316.88 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 93 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 华夏中小板 ETF联接 A: 阶





段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018年 9月 10日至 2018年 12月 31日 -12.74% 1.57% -16.84% 1.75% 4.10% -0.18% 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12月 31日 36.75% 1.43% 38.83% 1.43% -2.08% 0.00% 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6月 30日 19.95% 1.82% 19.85% 1.84% 0.10% -0.02% 华夏中小板 ETF联接 C: 阶





段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018年 9月 10日至 2018年 12月 31日 -12.81% 1.57% -16.84% 1.75% 4.03% -0.18% 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12月 31日 36.19% 1.43% 38.83% 1.43% -2.64% 0.00% 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6月 30日 19.72% 1.82% 19.85% 1.84% -0.13% -0.02% 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 94 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购 基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 95 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的目标 ETF份额、股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资 等资产及负债。 (三)估值方法 1、目标 ETF估值方法 本基金投资的目标 ETF份额按照估值日目标 ETF的基金份额净值估值。如果基金管理人 认为按上述价格不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人协商 后,按最能反映其公允价值的价格估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近 交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 96 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回 售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在 明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 7、本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、本基金投资期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 11、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 97 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规 定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 98 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方。 (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。 (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失。 (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 99 3、基金所投资的目标 ETF暂停估值或暂停公告基金份额净值时; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停基金估值。 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基 金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易场所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该 错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任,但基金 管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 100 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行 收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分 配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、 登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配 原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 101 公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 102 十四、基金的费用与税收 (一)基金运作费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费。 (2)基金托管人的托管费。 (3)基金的销售服务费。 (4)标的指数许可使用费。 (5)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用。 (6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。 (7)基金份额持有人大会费用。 (8)基金投资目标 ETF的相关费用(包括但不限于目标 ETF的交易费用、申购赎回费 用等)。 (9)基金的证券/期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手 续费、券商佣金、权证交易的结算费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等)。 (10)基金的银行汇划费用。 (11)基金收益分配中发生的费用。 (12)基金的开户费用、账户维护费用。 (13)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分, 若为负数,则 E取 0。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 103 人核对一致的财务数据,自动在次月前 5个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一 次性支付给基金管理人。遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分, 若为负数,则 E取 0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在次月前 5个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额销售服务费年费率为 0.4%。 各类别基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 E为各类别基金份额前一日基金资产净值 R为各类别基金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由 登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 本基金目前不收取指数许可使用费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的费率等内容发生调整,基金管理人将在 招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的费率及计算方法等相关事项。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 104 上述“1、基金费用的种类”中第(5)-(13)项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失。 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 (3)《基金合同》生效前的相关费用。 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (二)基金销售费用 本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份 额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。 (三)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 105 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日。 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 4、会计制度执行国家有关会计制度。 5、本基金独立建账、独立核算。 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表。 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2日内在指定媒介公告。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 106 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及 时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证件指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、对证券投资业绩进行预测。 3、违规承诺收益或者承担损失。 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字。 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 107 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3个工作日内,更 新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金管理 人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金产品资料概要 基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要的 信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概 要。 关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。 3、基金份额发售公告 基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的 当日登载于指定媒介上。 4、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 5、基金净值信息 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 108 度报告) 基金管理人应当在每年结束之日起 3个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 2个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; (8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 109 变动; (9)基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十; (10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚; (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (13)基金收益分配事项; (14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)变更标的指数; (21)基金份额的拆分; (22)新增或变更基金份额类别的设置; (23)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (24)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、清算报告 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 110 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在 指定报刊上。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公 告。 12、投资股指期货的相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的股 指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指 期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、股票期权投资情况 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 14、投资资产支持证券的相关公告 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 15、投资中小企业私募债的相关公告 本基金投资中小企业私募债券后 2个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 16、基金投资国债期货的信息披露 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债 期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交 易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 17、基金投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露 所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁定期等信息。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 111 18、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,本基金只需选择一家 报刊。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起, 按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资 决策有重大影响的信息。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八)法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 112 十七、风险揭示 (一)投资于本基金的主要风险 1、本基金的特有风险 (1)联接基金风险 本基金为 ETF联接基金,基金资产主要投资于目标 ETF,在多数情况下将维持较高的目 标 ETF投资比例,基金净值可能会随目标 ETF的净值波动而波动,目标 ETF的相关风险可能 直接或间接成为本基金的风险。 (2)跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标 ETF基金份额,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离: ①目标 ETF与标的指数的偏离。 ②基金买卖目标 ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 ③基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 ④基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 ⑤基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 ⑥基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 ⑦其他因素所产生的偏差。 (3)与目标 ETF业绩差异的风险 本基金为目标 ETF的联接基金,但由于投资方法、交易方式等方面与目标 ETF不同,本 基金的业绩表现与目标 ETF的业绩表现可能出现差异。 2、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险。市 场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。 (1)股票投资风险主要包括: ①国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场 价格水平波动的风险。 ②宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。 ③上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 113 公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 (2)债券投资风险主要包括: ①信用风险 基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,或者债券回购交易到期时交易 对手方不能履行付款或结算义务等,造成基金资产损失的风险。 ②利率风险 市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动,如果市场利率上升,本基金持有 债券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,债券利息的再投资收益将面 临下降的风险。 ③收益率曲线风险 如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异,长、中、短期债券的相对价 格发生变化时,基金资产的收益可能低于基准。 ④利差风险 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的 风险。 ⑤市场供需风险 如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境等发生变化, 债券市场参与主体可用资金数量和债券市场可供投资的债券数量可能发生相应的变化,最终 影响债券市场的供需关系,造成基金资产投资收益的变化。 ⑥购买力风险 基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率,从而导致投资者持有本基金资产实际 购买力下降。 3、流动性风险 (1)流动性风险的定义 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险,包括但不限于: 在目标 ETF暂停交易或者暂停申购、赎回或个股流动性不足的情况下,基金管理人可能 无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。由于开放式基金的 特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 114 在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。 (2)基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与转换”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减 少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受或延期办理、赎回款项被 延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解 自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 (3)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投 资目标,基金还可投资于非成份股(包括沪深两市主板股票、除成份股以外的其他中小板股 票、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可 转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、 国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中, 基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。 本基金为 ETF联接基金,主要投资标的为目标 ETF,即中小企业板交易型开放式指数基 金。目标 ETF 既可以申购赎回,又可以在二级市场交易,具有良好的流动性。由于本基金 90%以上的基金资产将投资于高流动性的目标 ETF,剩余部分主要投资于现金或者到期日在 一年以内的政府债券等流动性较高资产,因而本基金整体流动性风险较小。但是在目标 ETF 暂停交易或者暂停赎回或个股流动性不足等的特殊情况下,基金管理人可能无法迅速、低成 本地调整基金投资组合,可能会对基金赎回款项的支付产生影响。 (4)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施: ①延期办理巨额赎回申请; ②暂停接受赎回申请; ③延缓支付赎回款项; ④摆动定价; ⑤中国证监会认定的其他措施。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 115 (5)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法 规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: ①延期办理赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额赎回 的情形及处理方式”,详细了解本基金延期办理赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理,同时投资人完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ②暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金暂停 接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ③延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓 支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。 ⑤暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”, 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,基金可能暂停申购赎回申请或延缓 支付赎回款项。 ⑥摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 116 估值的公平性。 当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资 组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待。 ⑦中国证监会认定的其他措施。 4、积极管理风险 在实际投资操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关 信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其 他品种。 5、中小企业私募债券投资风险 基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或 由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场 规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的 买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 6、衍生品投资风险 本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品。投资期权、期货主要存 在以下风险: (1)市场风险:是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险, 以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险:是指经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 7、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 117 障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证券 交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可能影 响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。 8、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投 资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而 引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组 合而引起基金净值波动的风险等。 9、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承 担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基 金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其 收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一 定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 118 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议 生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的。 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的。 3、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2亿元的。法律法规或中 国证监会另有规定时从其规定; 4、《基金合同》约定的其他情形。 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 119 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 120 十九、基金合同的内容摘要 以下内容摘自《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金合同》。 第一部分


基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲 3号院 法定代表人:杨明辉 设立日期:1998年 4月 9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.38亿元人民币 存续期限:100年 联系电话:400-818-6666 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 121 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 122 (10)编制季度、中期和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担因募集行为而产生的费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期 结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 123 (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 9月 17日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 124 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 125 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的约定申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召集或召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 126 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时地更新和补充,并保 证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二部分


基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中 国证监会另有规定的除外:: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)除本合同另有约定外,变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无实质性不利 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 127 影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式; (3)增加、减少、调整基金份额类别设置; (4)本基金采取其他方式参与目标 ETF的申购赎回; (5)基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (8)本基金的目标 ETF 更名或者标的指数更名,本基金可相应调整基金名称、标的指 数名称、业绩比较基准; (9)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管 人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 128 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 129 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 130 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符; 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采 用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议 并表决。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合 同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 131 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 132 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内按照法律法规和中国证监会相关 规定的要求在指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 九、关于本基金所持目标 ETF份额行使表决权的方式 目标 ETF召开基金份额持有人大会的,本基金将提前召开基金份额持有人大会,就目标 ETF基金份额持有人大会的表决意见征求本基金基金份额持有人意见。基金管理人(或基金 托管人)将根据本基金持有人大会的表决结果代表本基金参加目标 ETF的持有人大会,并按 照本基金基金份额持有人大会各类表决意见的具体比例以及本基金持有的目标 ETF 的总份 额,参加目标 ETF基金份额持有人大会的投票表决。 十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 第三部分


基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 133 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议 生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2亿元的。法律法规或中 国证监会另有规定时从其规定; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 134 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 第四部分


争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则按 普通程序进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲 裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 第五部分


基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 135 二十、基金托管协议的内容摘要 以下内容摘自《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金托管协议》。 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:华夏基金管理有限公司 注册地址:北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 邮政编码:100033 法定代表人:杨明辉 成立日期:1998年 4月 9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.38亿元 存续期间:100年 经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户 资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年 9月 17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 136 兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付 款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应 按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实 际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核 查。 本基金的投资范围为:主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括沪深两市主板股票、除成份股以外 的其他中小板股票、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法 发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企 业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、 权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%; 2、每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 137 3、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 4、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该 权证的 10%; 5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; 7、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; 9、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 10、本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 11、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;


13、本基金总资产不得超过基金资产净值的 140%; 14、本基金主动持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%; 本基金主动持有的同一流通受限证券(不包括该证券的非受限部分),其公允价值不得超过 本基金资产净值的 10%; 15、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%。 16、本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%。 17、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定。 18、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 138 19、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; 20、本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求: (1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 15%。 (2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%。 基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易 和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 (3)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 (4)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 30%。 21、在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%; 22、基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有 合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓 的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘 数计算; 23、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 24、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 25、法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、 清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 139 除第 2、10、23、24项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或 交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10个交易日内进行调整,法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十 五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向 基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对 手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 140 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受 限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股 票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本 基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的 落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记 存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管 直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金 流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次 投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有 效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应按照基金合同及托管协议的有关 规定做出合理资金安排并承担相应责任, 不得影响基金资产的清算交收,基金托管人不承担 由此产生的所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担 任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 141 3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人 提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有 调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有 限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调 整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策 流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常 情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任 何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金 管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 142 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进 行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复 并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供 相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损 失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效 监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他专用账户,复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 143 管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理 人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他专用账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可 另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任 何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、 开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿 基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 144 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易 日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后 第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15年。如不能妥善保管,则按相关法规承 担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的 基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 (二)托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 145 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算结果报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由 律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲 裁规则以普通程序进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 146 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 147 二十一、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料发送 1、基金交易对账单 基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人在本 公司未详实填写或更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等) 导致基金管理人无法送出的除外。 2、其他相关的信息资料 指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料、 客户服务问答等。 (二)电子交易 持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者,以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者, 在登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的 相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金申购、 赎回、转换、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规 则请登录本公司网站查询。 (三)电子邮件及短信服务 投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码,将不定期 通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示。 (四)呼叫中心 1、自动语音服务 提供每周 7天、每天 24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 148 2、人工电话服务 提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8:30~21:00,周六至 周日的人工电话服务时间为 8:30~17:00,法定节假日除外。 客户服务电话:400-818-6666 客户服务传真:010-63136700 (五)在线服务 投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。 1、查询服务 投资者可登录本公司网站“基金账户查询”,查询基金账户情况、更改个人信息。 2、自助服务 在线客服提供每周 7天、每天 24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务规则、基金份额净值等信息。 3、人工服务 周一至周五的在线客服人工服务时间为 8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服 务时间为 8:30~17:00,法定节假日除外。 4、资讯服务 投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管 理人最新动态、热点问题等。 公司网址:www.ChinaAMC.com 电子信箱:service@ChinaAMC.com (六)客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 149 二十二、其他应披露事项 (一)2019年 10 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》修订旗下基金基金合同的公告。 (二)2019年 10 月 22 日发布华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 2019年第 3季度报告。 (三)2020 年 1 月 21 日发布华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 2019年第 4季度报告。 (四)2020年 1月 30日发布华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春节假期通知及 交易所休市安排等调整旗下基金春节后业务办理日期的公告。 (五)2020年 3月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019年年报延 缓审计与披露的公告。 (六)2020年 4月 1日发布华夏基金管理有限公司公告。 (七)2020年 4月 9日发布华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 2019 年年度报告。 (八)2020 年 4 月 22 日发布华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告。 (九)2020年 7月 2日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。 (十)2020 年 7 月 20 日发布华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 2020年第 2季度报告。 (十一)2020年 8月 29日发布华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 2020年半年度报告。 (十二)2020年 9月 12日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的 公告。 (十三)2020年 9月 23日发布 20200923华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告。 (十四)2020年 9月 24日发布 20200924华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 150 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书(更新) 151 二十四、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金注册的批复。 2、《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金合同》。 3、《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年九月三十日