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改革基金(160136)

改革基金:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告查看PDF公告

 1 
南方基金管理股份有限公司 
关于以通讯方式召开南方中证国有企业改革指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的公告 
 
一、召开会议基本情况 
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据
中国证监会证监许可[2015] 886号文注册募集的南方中证国有企业改革指数分级
证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015年 6月 3日成立。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证国有企业改革指数分
级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人
决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下: 
1、会议召开方式:通讯方式。 
2、会议投票表决起止时间:自 2020 年 9 月 30 日起,至 2020 年 10 月 30
日 15:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。 
3、会议通讯表决票的送达地点: 
地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 37楼 
邮政编码:518017 
联系电话:0755-82763888 
收件人:南方基金管理股份有限公司 
请在信封表面注明:“南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会表决专用”。 
二、会议审议事项 
《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修改基金合同
有关事项的议案》(见附件一)。 
对上述议案的说明请参见附件四《关于南方中证国有企业改革指数分级证券
投资基金转型及修改基金合同方案的说明》。 
三、基金份额持有人大会的权益登记日 
本次大会的权益登记日为 2020年 9月 30日,权益登记日当天下午交易时间
 2 
结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括南方国企改革
份额、国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额持有人)均有权参加本次
基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享
有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权;
权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天买入的
基金份额享有本次会议表决权)。 
四、表决票的填写和寄交方式 
1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印
表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式
自制表决票。 
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: 
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证
件正反面复印件; 
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业
务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印
件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)
或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件
正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所
签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表
决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者
其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复
印件; 
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并
提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照
附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如
代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会
团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件
等); 
 3 
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并
提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可
使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的
授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份
证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复
印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户
证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人
在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证
或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文
件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的
有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营
业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批
文、开户证明或登记证书复印件等); 
(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的
认可为准。 
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自
2020年 9月 30日起至 2020年 10月 30日 15:00止的期间内(以基金管理人收
到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人
的办公地址,并请在信封表面注明:“南方中证国有企业改革指数分级证券投资
基金基金份额持有人大会表决专用”。 
送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时
间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,
以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。 
4、网络授权(仅适用于个人投资者) 
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方
基金)、官方 APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通
道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。


网络授权的起止时间自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 10 月 29 日 15:00 止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应 4 正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额 持有人权益。


基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资 者暂不开通。 5、短信授权(仅适用于个人投资者) 为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持 有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机 号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意见。 短信授权的起止时间自 2020年 9 月 30日起至 2020年 10 月 29 日 15:00 止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。 基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂 不开通。 基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方 式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为 因素,导致投票短信无法接收到或逾期接收到,短信投票失效,基金管理人不承 担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。 6、电话授权(仅适用于个人投资者) 为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式, 基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系, 在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行 授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。 电话授权的起止时间自 2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 29 日 15:00 止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。 基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂 不开通。 7、授权的确定原则 (1)直接表决优先规则


如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决 为有效表决,授权委托无效。


5 (2)最后授权优先规则 如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否 相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最 后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意 见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托 管人(海通证券股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日 (即 2020年 10月 30日)后 2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过 程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3、表决票效力的认定如下: (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定截 止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应 的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金 份额总数。 (2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿 无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有 效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次 基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有 效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定截 止时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基 金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视 为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送 达的表决票视为被撤回; 6 ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃 权表决票; ③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。 六、决议生效条件 1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,南方国企改革 份额(基金简称“改革基金”,基金代码“160136”,包含场内份额和场外份额)、 国企改革 A份额(基金简称“改革 A”,基金代码“150295”)、国企改革 B份额 (基金简称“改革 B”,基金代码“150296”)各自基金份额持有人所持有的南方 国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额不小于在权益 登记日南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额的 二分之一(含二分之一); 2、《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修改基金合同 有关事项的议案》应当由提交有效表决票的南方国企改革份额、国企改革 A 份 额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过;


3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代 理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和本公告的规定,并与基金登记机构记录相符; 4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起 5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生 效。法律法规另有规定的,从其规定。 七、本次大会相关机构 1、召集人:南方基金管理股份有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 法定代表人:张海波 成立时间:1998年 3月 6日 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 7 2、基金托管人:海通证券股份有限公司 3、公证机构:北京市中信公证处 公证员:王雪 联系方式:(010)81136530 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所 八、重要提示 1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、 国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的 要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将国企改革 A份额与 国企改革 B 份额按照基金份额参考净值转换为南方国企改革份额。届时,基金 管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。 敬请投资者合理安排投资计划。 2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出 表决票。 3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com) 查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话 400-889-8899 咨 询。 4、根据深圳证券交易所的业务规则,本基金国企改革 A份额、国企改革 B 份额自本公告发布之日(2020年 9月 30日)开市起至当日 10:30停牌。此外, 基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金国企改革 A份额、国企改革 B份额 自 2020年 10月 30日(计票日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告发 布日 10:30停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交 易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。 南方基金管理股份有限公司 2020年 9月 30日


8 附件一: 关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 转型及修改基金合同有关事项的议案 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金份额持有人: 根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利 益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规和《南方中证 国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有 关规定,本基金管理人经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,决定以 通讯方式召开南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金份额持有人大会,审议《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 转型及修改基金合同有关事项的议案》。具体转型方案及基金合同的修改内容详 见附件四《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修改基金合 同方案的说明》。 为实施本基金转型方案,提请基金份额持有人授权基金管理人办理本次基金 转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式, 根据现时有效的法律法规、监管要求和《关于南方中证国有企业改革指数分级证 券投资基金转型及修改基金合同方案的说明》的有关内容对本基金的基金合同、 托管协议及招募说明书进行必要的修改和补充、根据基金份额转换以及转型后基 金的实际情况对基金财务数据进行必要的调整(包括但不限于基金面值、已实现 收益、未实现收益等),当基金份额定期折算基准日处于转型选择期内时,提请 基金份额持有人授权豁免对国企改革 A 份额和南方国企改革份额进行定期份额 折算。 以上议案,请予审议。





9 附件二: 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 表决票 基金份额持有人姓名 /名称 证件类型 □ 身份证/ □其他(请填写证件类型): 证件号码


联系人


联系电话


审议事项 关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型 及修改基金合同有关事项的议案 表决意见 同意 反对 弃权


基金份额持有人/代理人签名或盖章













































































日 说明: 1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话; 2、请以打“√”方式选择表决意见; 3、如无特殊说明,表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(包括南方 国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)的表决意见; 4、必须选择一种且只能选择一种表决意见; 5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议公告规 定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所 代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数; 6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复 印或按此格式打印。


10 附件三: 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 代理投票授权委托书 授权人姓名/名称


授权人证件类型 □ 身份证/ □其他(请填写证件类型): 授权人证件号码


授权人联系电话


授权事项 兹委托
































先生/女士/机构(证 件号码:
































)代表本人(或本机构) 参加以投票截止日为 2020年





日的以通讯会议方式 召开的南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金 份额持有人大会,并代为全权行使本人/本机构于权益登记 日所持有的南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)全部基金份额(包括南方国企改革 份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额)对所有议案的表 决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至 本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开 审议相同议案的基金份额持有人大会的,以最多两次重新召 开基金份额持有人大会为限,本授权继续有效。本授权不得 转授权。 授权人签名或盖章













































































日 说明: 1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话; 2、如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额, 则其授权无效; 3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有 效;基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托 书。 11 附件四: 关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 转型及修改基金合同方案的说明 一、声明 1、根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的 利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规和《南方中 证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的 有关规定,本基金管理人经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,决定 以通讯方式召开南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基 金”)基金份额持有人大会,审议《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投 资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。本次南方中证国有企业改革指数 分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项属于实质性调整,经基金管理人 向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。 2、本次南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修改基金合同 方案需经提交有效表决票的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二) 通过,因此本次议案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自通 过之日起 5日内报中国证监会备案。中国证监会对本次南方中证国有企业改革指 数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案,不表明其对本基金的价值 或投资者的收益做出实质性判断或保证。 二、转型方案要点 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型方案的主要内容如下: (一)更名 基金名称由“南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金”变更为“南方中 12 证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)”。 (二)取消分级运作机制 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型为南方中证国有企业改 革指数证券投资基金(LOF)后,取消分级运作机制。在基金份额持有人大会审 议通过后且前述转型正式实施后,国企改革 A份额、国企改革 B份额、南方国 企改革份额将根据转型方案的约定全部转换为南方中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)A类基金份额,因而也不再设置基金份额的分级、折算、配对 转换等机制。 (三)转型选择期的相关安排 本次持有人大会决议生效后,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 将安排不少于 20个交易日的选择期(具体以基金管理人届时发布的公告为准)。 原基金份额持有人可以选择卖出国企改革 A份额或国企改革 B份额,或者选择 赎回南方国企改革份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有 的南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额将在份额转换基准日 进行转换,最终转换为南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基 金份额。基金份额持有人选择继续持有转型后的南方中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)A类基金份额,无需支付南方中证国有企业改革指数分级证券 投资基金的赎回费用和南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的申购 费用。转型选择期内,基金费用仍按照《南方中证国有企业改革指数分级证券投 资基金基金合同》的约定进行计提和支付。 根据有关业务规则,基金份额持有人持有的南方国企改革份额折算转换为南 方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额后,其原基金份额 持有期计入南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的持 有期;基金份额持有人持有的国企改革 A份额、国企改革 B份额折算转换为南 方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额后,基金份额持有 期自南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额确认之日起 计算;基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具体持有 时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有 人将承担较高的赎回费用。 13 由于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金需应对赎回等情况,基金 份额持有人同意在选择期豁免南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基 金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会 授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调 整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、配对转换或调整申购、赎回的方式及 限额等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 (四)国企改革 A份额与国企改革 B份额的终止上市 在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所 的业务规则申请办理国企改革A份额、国企改革B份额的终止上市等相关业务。 (五)基金份额的转换 转型选择期届满的次一工作日为份额转换基准日,同日国企改革 A 份额、 国企改革 B 份额终止上市。南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换成基金份额净值为 1.0000 元的 南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额。在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的南方国企改革份额、国 企改革 A份额、国企改革 B份额将转换为南方中证国有企业改革指数证券投资 基金(LOF)A类基金份额的场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放 式基金登记结算系统登记在册的南方国企改革份额将转换为南方中证国有企业 改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额。 由南方国企改革份额的场内份额或南方国企改革份额的场外份额转换的南 方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额数=南方国企改革 份额的场内份额或南方国企改革份额的场外份额数×份额转换基准日每份南方 国企改革份额净值÷1.0000 由国企改革 A份额转换的南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) A类基金份额数=国企改革 A份额的场内份额数×份额转换基准日每份国企改革 A份额的基金份额参考净值÷1.0000 由国企改革 B份额转换的南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) A类基金份额数=国企改革 B份额的场内份额数×份额转换基准日每份国企改革 B份额的基金份额参考净值÷1.0000 14 基金份额转换后,南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基 金份额的基金份额净值为 1.0000 元,南方中证国有企业改革指数证券投资基金 (LOF)A 类基金份额的场内份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基 金财产。基金份额转换后,南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额的场外份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃, 余额计入基金财产。由于上述基金份额数计算方法产生的误差,基金份额持有人 可能将面临资产净值减小的风险;对于持有份额数较少的南方国企改革份额、国 企改革 A份额、国企改革 B份额的场内份额持有人,将面临因持有的基金份额 转换后份额数不足 1份而被计入基金财产的风险。 (六)增加 C类基金份额 本次持有人大会决议生效后,就转型后形成的南方中证国有企业改革指数证 券投资基金(LOF)增加 C类基金份额。 (七)调整自动清盘条款 《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》约定,连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元 情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。 (八)《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生 效及后续安排 份额转换完成后,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金正式转型为 南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)。基金名称将由“南方中证国 有企业改革指数分级证券投资基金” 更名为“南方中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)”。《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合 同》生效,《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。 《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,基 金管理人将根据相关规定办理南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 的申购赎回、上市交易等业务。南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 的 C 类基金份额设置单独的基金代码向场外投资者销售。具体详见基金管理人 届时发布的相关公告。 (九)变更后基金的基本情况 15 1、基金的名称:南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 2、基金类型:股票型 3、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF) 4、基金存续期限:不定期 5、基金份额的分类 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的 类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基 金份额;C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费而不收取申购 费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 6、基金份额的上市交易 基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下,基金管理人可申请本基金 A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。 未来,基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金 C 类基金份额等其他 份额类别上市交易,基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容,但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相 似的回报。 8、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或 注册发行的股票)、债券资产(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府 支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股 指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金 80%以上的基金资产投资于 16 股票。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 9、投资限制 (1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票; (2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产 净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 17 (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年, 债券回购到期后不得展期; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (13)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价 值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股 票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融 资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%。 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (14)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价 值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股 票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融 18 资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (15)本基金参与股票期权交易,应当符合下列投资限制: 1)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的 10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算; (16)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借业务的资产不得超过基 金资产净值的 30%,其中出借期限在 10个交易日以上的出借证券应纳入《流动 性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; 2)本基金在任何交易日日终,参与出借业务的单只证券不得超过基金持有 该证券总量的 50%; 3)证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按市值加权平均 计算; 4)最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元。 (17)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 10、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数:中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更。 19 本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率 (税后)×5%。 11、风险收益特征 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 12、基金的投资模式变更 若将来基金管理人推出以中证国有企业改革指数(及其未来可能发生的变更) 为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),本基金将相应调整为该交易型开 放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整,届时 无需召开基金份额持有人大会,但需报中国证监会核准并提前公告。 联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指 数基金(ETF),以紧密跟踪标的指数为目的的指数化产品。 13、摆动定价 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调 整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。 14、费率水平 (1)基金管理人的管理费:0.5%/年; (2)基金托管人的托管费:0.1%/年; (3)从 C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费:0.1%/年; (4)基金的指数许可使用费:按照基金管理人与标的指数许可方所签订的 指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付。 15、收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生 效不满 3个月可不进行收益分配; 20 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份 额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红 的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 (5)同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 16、申购费、赎回费 费用种类 情形(M) 费率 A类申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 每笔 1,000元 C类申购费率 0 持有时间(N) 费率 A类、C类赎回费率 N<7日 1.50% N≥7日 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用全额计入基金财 产。 (十)其他修改 除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外,考虑到自《南方中证国有 企业改革指数分级证券投资基金基金合同》生效以来,《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 21 法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施,基金管理人 需要根据现行有效的法律法规要求及变更后的南方中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)的产品特征修订基金合同的相关内容。 (十一)授权基金管理人办理本次基金转型和基金合同修改的有关具体事 宜 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基金 份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,包括但不限 于根据法律法规、监管要求及《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 金转型及修改基金合同方案的说明》对基金合同等法律文件进行修改和补充,根 据基金份额转换以及转型后基金的实际情况对基金财务数据进行必要的调整(包 括但不限于基金面值、已实现收益、未实现收益等),当基金份额定期折算基准 日处于转型选择期内时,提请基金份额持有人授权豁免对国企改革 A 份额和南 方国企改革份额进行定期份额折算。同时基金管理人在转型实施前,将根据基金 份额持有人大会的授权,制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购 赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。 三、基金管理人就方案相关事项的说明 (一)南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的历史沿革 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]886 号文注册募集,基金管理人为南方基金管理股份有限公司, 基金托管人为海通证券股份有限公司。经中国证监会书面确认,《南方中证国有 企业改革指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 3日生效。 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金将以通讯方式召开基金份额 持有人大会,审议《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修 改基金合同有关事项的议案》,若该议案获得基金份额持有人大会通过,则基金 管理人将根据基金份额持有人大会的授权,对南方中证国有企业改革指数分级证 券投资基金实施转型,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金将由指数分 级基金转型为指数基金(LOF),基金名称相应变更为“南方中证国有企业改革 指数证券投资基金(LOF)”。 22 (二)基金转型的可行性 1、法律层面不存在障碍 本次基金转型及修改《基金合同》事项要求经提交有效表决票的南方国企改 革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,基金份额持有人大会的决议自表 决通过之日起生效,不违反相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。因此本 次基金转型并相应修改《基金合同》等法律文件不存在法律方面的障碍。 2、基金转型不存在技术障碍 为实现基金转型的平稳过渡,基金管理人已就基金转型有关的会计处理、登 记、系统准备方面进行了深入研究,经与基金托管人的沟通和协作,做好了基金 转型的相关准备。本次基金转型不存在技术方面的障碍。 四、基金转型的主要风险及预备措施 (一)转型方案被持有人大会否决的风险 在设计转型方案之前,基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访,认 真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如 有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对基金转型方案进行适当的修 订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开 时间。 (二)基金转换的特别风险揭示 1、国企改革 A份额和国企改革 B份额转换后风险收益特征发生较大变化的 风险 份额转换后,国企改革 A份额持有人原持有的国企改革 A份额将变为南方 中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,基金份额风险收益 特征将因转换而发生较大变化。份额转换后,国企改革 B 份额持有人原持有的 国企改革 B份额将变为南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类场 内份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。 由于南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)为股票型基金,一般 而言,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基 金。 23 2、国企改革 A份额和国企改革 B份额的流动性风险 国企改革 A份额和国企改革 B份额转换为南方中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)A 类场内份额前,国企改革 A份额和国企改革 B 份额的持有 人有两种方式退出:1)在场内按市价卖出基金份额;2)在场内买入等量的对应 份额(即国企改革 A份额持有人买入等量的国企改革 B 份额,或者国企改革 B 份额持有人买入等量的国企改革 A份额),合并为南方国企改革份额,按照南方 国企改革份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 由于国企改革 A份额和国企改革 B份额的持有人可能选择场内卖出或合并 赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提 请投资者注意流动性风险。 3、转换前存在溢价交易的国企改革 A份额和国企改革 B份额的持有人因溢 价消失而造成损失的风险 基金份额转换基准日前(不含基金份额转换基准日),国企改革 A份额和国 企改革 B份额仍可正常交易。期间,国企改革 A份额和国企改革 B份额可能存 在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 由于基金份额转换基准日日终,国企改革 A份额和国企改革 B份额均按各 自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)转换为南方中证国有企业改革指 数证券投资基金(LOF)A类场内份额,如果投资者在转换前以溢价买入,转换 后可能遭受较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风 险。 投资者应密切关注国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额参考净值 变化情况,可通过本公司网站(www.nffund.com)等方式进行查询。 4、国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额持有人持有的基金份额数 量将会在转换后发生变化的风险 基金份额转换基准日日终,国企改革 A份额和国企改革 B份额均按各自的 基金份额参考净值转换为南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类 场内份额,并进行取整计算(最小单位为 1份),因此国企改革 A份额和国企改 革 B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在转换后发生变化。 5、国企改革 A份额和国企改革 B份额转换为南方中证国有企业改革指数证 24 券投资基金(LOF)A类场内份额后无法办理场内赎回的风险 国企改革 A份额和国企改革 B份额转换为南方中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)A类场内份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托 管至场外后申请赎回基金份额。具有二级市场交易资格的证券公司并不全部具备 中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公 司赎回基金份额。如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买国企改革 A 份额或国企改革 B 份额,转换为南方中证国有企业改革指数证券投资基金 (LOF)A类场内份额后可能无法办理场内赎回。对于无法办理场内赎回的投资 者,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公 司后再申请赎回。 6、在南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投 资者将无法办理基金赎回业务;在南方中证国有企业改革指数证券投资基金 (LOF)上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流 动性风险。 (三)基金转型后的风险 1、基金转型后运作过程中的相关运作风险 基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金转型后基金运 作过程中出现相关操作风险和管理风险。 2、基金转型开放后遭遇大规模赎回的风险 为应对转型后遭遇大规模赎回,本基金在转型期间将保证投资组合的流动性, 应对转型前后可能出现的较大赎回,降低净值波动率。 3、基金变更后风险等级变化的风险 由于基金变更后运作方式等发生较大变化,影响基金的风险收益特征,同 时不同的销售机构采用的风险评价方法也不同,因此存在基金变更前后风险等 级不一致的可能。提示投资者关注。 25 附件五:《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型前后基金合同对照表》 章节 《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》 章节 《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人 的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法 权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表 述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基 金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合 同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做 第一部分


前 言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当 事人的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人 合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律 文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何 文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事 人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受。 三、南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)由南方中证国 有企业改革指数分级证券投资基金转型而来,南方中证国有企业改革指 数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关 规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注 26 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基 金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认 真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息, 其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突, 以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有 效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 册。 中国证监会对南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金募集的 注册以及转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和 市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中 国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概 要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自 行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的 信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金 合同有冲突,以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届 时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的 规定为准。 六、本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借 业务,可能存在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风 险。 二、释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指海通证券股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投 资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证国 第二部分


释 义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含 义: 1、基金或本基金:指南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指海通证券股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《南方中证国有企业改革指数证券投 资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 27 有企业改革指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募 说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 金基金份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 10、《基金法》:指 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监 会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中 证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基 金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 8、上市交易公告书:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基金 (LOF)上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范 性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过,经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表 大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七 部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施,并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券 期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 28 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委 员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资 管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券 市场的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者 境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自 境外的人民币资金进行中国境内证券投资的境外法人 22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资人,按其持有的基金份额不同,可区分为南方国企改革份额持有人、国 企改革 A份额持有人及国企改革 B份额持有人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金 份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务 25、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了 基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交 13、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、 同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督 管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利 并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金 的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共 和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券 投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投 资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人的合称 29 易系统办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过深圳证券交易所交易系 统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交 易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 26、场外:通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台 或其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等 场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎 回


27、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳 证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的 场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场 内申购、场内赎回 28、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登 记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务,及 其不时修订和补充 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管 理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的 机构,本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 30、登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,登记在该系统的基金份额也称为场外份额 31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记结算系统,登记在该系统的基金份额也称为场内份额 32、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算 有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份 额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,销售 基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务 25、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人 签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证 券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过深圳证 券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务 资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所 会员单位 26、场外:通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身 柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该 等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回


27、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用 深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易 的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场 内赎回 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务 的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基 金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登 记业务的机构 30 售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资 基金账户 35、标的指数:指中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更


36、基金份额:指南方国企改革份额、国企改革 A份额和/或国企改革 B 份额 37、南方国企改革份额:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 金之基础份额 38、国企改革 A 份额:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 之 A份额,即低风险且预期收益相对较低的稳健收益类份额 39、国企改革 B 份额:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 之 B份额,即高风险且预期收益相对较高的积极收益类份额 40、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的 条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会 书面确认的日期 41、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基 金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3个月 43、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 46、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) ,n为自然数 47、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 30、登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记 结算系统或南方基金管理股份有限公司办理注册登记业务使用的系统 31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司证券登记结算系统 32、基金账户、开放式基金账户:指登记机构为投资人开立的、记 录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过 该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A股账户)或 证券投资基金账户 35、标的指数:指中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更


36、基金合同生效日:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基 金(LOF)基金合同》生效日,原《南方中证国有企业改革指数分级证券 投资基金基金合同》自同一日起失效 37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、存续期:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基 金合同》生效至本基金合同终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业 务申请的开放日 41、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) ,n为自然数 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工 作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 31 48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》:指南方基金管理股份有限公司、深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司及销售机构的相关业务规则及对其不时做出的 修订 50、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 51、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 52、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明 书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 53、自动分离:指投资人在场内认购的每 2 份南方国企改革份额在发售 结束后按 1:1比例自动转换为 1份国企改革 A份额和 1份国企改革 B份额的 行为 54、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的南方国企改革份额与 国企改革 A 份额、国企改革 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括基金份额的分拆和合并 55、分拆:指基金份额持有人将其持有的南方国企改革份额按照 2 份南 方国企改革份额对应 1份国企改革 A份额与 1份国企改革 B份额的比例进行 转换的行为 56、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的国企改 革 A份额与国企改革 B份额按照 1份国企改革 A份额与 1份国企改革 B份额 对应 2份南方国企改革份额的比例进行转换的行为 57、折算:指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下,由基 金管理人按照一定比例调整南方国企改革份额净值、国企改革 A 份额参考净 值和/或国企改革 B份额参考净值,使得基金份额持有人所持基金份额的数额 相应变化的行为,包括定期折算和不定期折算


44、《业务规则》:指南方基金管理股份有限公司、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司及销售机构的相关业务规则及对其不时 做出的修订 45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书 的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募 说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届 时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的 基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施 的变更所持基金份额销售机构的操作 49、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系 统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交 易单元)之间进行转托管的行为 50、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系 统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 51、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 53、元:指人民币元 54、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和 32 58、定期折算:指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为 59、不定期折算:指当南方国企改革份额净值、国企改革 A 份额参考净 值和/或国企改革 B份额参考净值满足一定的条件时,基金管理人进行的基金 份额折算行为 60、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有 效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额 转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 61、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元) 之间进行转托管的行为 62、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的南方国企改革份额在登 记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 63、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、 扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 64、巨额赎回:指本基金单个开放日,南方国企改革份额净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括 南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额)的 10% 65、元:指人民币元 66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定 67、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他 其他收入扣除相关费用后的余额 55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和 56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总 数 58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程 59、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的 全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网 站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 60、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的费用 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影 响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 63、转融通证券出借业务:是指基金以一定的费率通过证券交易所 综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司) 出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用 的业务 33 收入扣除相关费用后的余额 68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收款项及其他资产的价值总和 69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合 同给定的计算公式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为 国企改革 A 份额参考净值、国企改革 B 份额参考净值。基金份额参考净值是 对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额(参考)净值的过程 73、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及 指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子 披露网站)等媒介 74、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件。 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订 后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 64、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服的客观事件。 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则 修订后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 三、 基 金 的 基本情况 一、基金名称 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 第三部分


基 金的基本情况 一、基金名称 南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 上市契约型开放式(LOF) 四、基金的投资目标 34 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基 准相似的回报。 五、基金的最低募集份额总额和金额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 本基金的最低募集金额为 2亿元人民币。 六、首次募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见 招募说明书、基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上 限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。 七、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。 八、基金存续期限 不定期 九、标的指数 本基金的标的指数为中证国有企业改革指数,及其未来可能发生的变更。 十、基金的份额类别 本基金的基金份额包括南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之 基础份额(以下简称“南方国企改革份额”)、南方中证国有企业改革指数分 级证券投资基金之 A 份额(以下简称“国企改革 A份额”)、南方中证国有企 业改革指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“国企改革 B 份额”)。根 据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的各类基金份额具有不同的风 险收益特征。南方国企改革份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份 额,具有与标的指数相似的风险收益特征。国企改革 A份额与国企改革 B 份 额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中国企改革 A 份额为稳 健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,国企改革 B 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比 较基准相似的回报。 五、基金存续期限 不定期 六、上市交易所 深圳证券交易所 七、标的指数 本基金的标的指数为中证国有企业改革指数,及其未来可能发生的 变更。 八、基金的份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。其中 A类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产净 值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净 值中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公 式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额 总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定, 并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增 加或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额类别的销售、对基金 份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 35 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。 四、 基 金 份 额的分级 一、基金份额的结构 本基金的基金份额包括南方国企改革份额、国企改革 A份额和国企改革 B 份额。 场内南方国企改革份额可按照 2份南方国企改革份额对应 1份国企改革 A 份额与 1份国企改革 B份额的比例分拆为国企改革 A份额和国企改革 B份额, 国企改革 A 份额和国企改革 B 份额也可以按照上述比例合并为场内南方国企 改革份额,国企改革 A份额和国企改革 B份额的数量保持 1:1的比例不变。 场外南方国企改革份额只接受申购、赎回,不进行分拆、合并。 二、基金的基本运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售南方国企改革份额。投资人 场外认购所得的份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的份额, 将按 1∶1的基金份额配比自动分离为国企改革 A份额和国企改革 B份额。投 资人场内认购所得的南方国企改革份额的自动分离,由基金管理人委托登记 机构进行,无需基金份额持有人申请。


根据国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额比例,国企改革 A份 额在场内初始总份额中的份额占比为 50%,国企改革 B份额在场内初始总份额 中的份额占比为 50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。 南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额分别设置基金代 码。 2、基金合同生效后,南方国企改革份额将根据基金合同约定分别开放场 外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,国 企改革 A 份额和国企改革 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业 务。 3、国企改革 A份额和国企改革 B份额上市交易后,办理场内南方国企改 革份额与国企改革 A份额和国企改革 B份额之间的份额配对转换业务。 - - 36 4、投资人可在场内申购和赎回南方国企改革份额,也可选择将其持有的 南方国企改革份额按 1:1的比例分拆成国企改革 A份额和国企改革 B份额后 进行二级市场交易。 5、投资人可在二级市场买入或卖出国企改革 A份额和国企改革 B份额, 也可以将其持有的上述两类份额按照 1:1 的配比合并为南方国企改革份额后 进行赎回。 6、投资人可在场外申购和赎回南方国企改革份额。场外认购和申购的南 方国企改革份额不进行份额配对转换,但《基金合同》另有规定的除外。场 外的南方国企改革份额可以通过跨系统转登记至场内后,可按照场内的南方 国企改革份额配对转换规则进行操作。 三、南方国企改革份额的份额净值计算规则 T 日南方国企改革份额净值( TPNAV )=T 日基金资产净值/T 日基金 份额总数 其中: 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额总数为南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额 数量的总和。 四、国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额参考净值计算规则 1、南方国企改革份额的基金份额净值与国企改革 A份额、国企改革 B份 额之间的基金份额参考净值关系 本基金每份国企改革 A份额与每份国企改革 B份额构成一对份额组合, 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份南方国企改革份额的基金份额 净值之和。 2、国企改革 A份额的基金份额参考净值计算 国企改革 A份额的约定年基准收益率为“人民币一年期定期存款利率(税 37 后)+3.5%”,人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日 次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合 同生效日至第一次定期折算基准日期间,国企改革 A 份额的年基准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 (税后)+3.5%”。 若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率,基 金管理人将根据基准日次日当年 4 大国有银行公布并执行的人民币一年期存 款利率的算术平均值重新计算人民币一年期定期存款利率。4大国有银行指中 国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。 T日,国企改革 A份额的基金份额参考净值计算公式如下: TANAV = 365t


R 1 ??


其中: TANAV 为 T日国企改革 A份额的基金份额参考净值。 T日为基金份额参考净值计算日 t 为国企改革 A 份额的基金份额参考净值在 T日应计收益的天数,按基 金合同生效日至 T 日或自最近一次基金份额折算基准日(定期折算日或不定 期折算日)次日至 T日的实际天数累加计算。 R为国企改革 A份额的约定年基准收益率。 基金管理人并不承诺或保证国企改革 A 份额的基金份额持有人的本金及 约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,国企改 革 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金 的风险。


3、国企改革 B份额的基金份额参考净值计算


计算出国企改革 A 份额的基金份额参考净值后,根据南方国企改革份额 38 的基金份额净值与国企改革 A 份额、国企改革 B 份额之间的基金份额参考净 值关系,可以计算出国企改革 B份额的基金份额参考净值。


B A T T TNAV NAV NAV? P=2 - 其中: TBNAV 为 T日国企改革 B份额的基金份额参考净值; TPNAV 为 T日南方国企改革份额的基金份额净值。 五、 基 金 份 额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额 发售公告。 2、发售方式 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直 销网点及基金场外销售机构的销售网点发售或按基金管理人、销售机构提供 的其他方式办理公开发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公 告)。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易 所认可的会员单位发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。 基金发售结束后,投资人场外认购所得的全部份额将确认为南方国企改革份 额;投资人场内认购所得的全部份额将按 1:1 的比例确认为国企改革 A份额 与国企改革 B份额。 通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的深圳证券账 户下。通过场外认购的基金份额登记在登记系统投资人的开放式基金账户下。 其中,深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或者证券投资基金账户。 第四部分


基 金的历史沿革 南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)由南方中证国有企 业改革指数分级证券投资基金转型而来。 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金为契约型开放式证券 投资基金,经中国证监会 2015年 5月 12日证监许可[2015]886号文注 册募集,基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为海通 证券股份有限公司。 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金自 2015年 5月 25日 至 2015年 5月 29日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监 会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《南方中证国有企业改革指数 分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 3日正式生效。 经中国证监会 2020年 7月 13日《关于准予南方中证国有企业改革 指数分级证券投资基金变更注册的批复》,南方中证国有企业改革指数分 级证券投资基金于 2020年 XX月 XX日召开基金份额持有人大会,会议审 议通过了《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修 改基金合同有关事项的议案》,内容包括南方中证国有企业改革指数分级 证券投资基金取消分级运作机制、转型选择期安排、国企改革 A份额与 国企改革 B份额的终止上市、基金份额的转换与折算、投资范围、投资 39 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 和合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认 购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制, 具体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制, 具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 策略、投资限制、基金费率水平、收益分配原则、自动清盘条款以及授 权基金管理人相应修订《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 基金合同》等,并同意将转型后基金更名为“南方中证国有企业改革指 数证券投资基金(LOF)”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日 起生效。 自 2020年 XX月 XX日起,《南方中证国有企业改革指数证券投资基 金(LOF)基金合同》生效,原《南方中证国有企业改革指数分级证券投 资基金基金合同》同日起失效。 六、 基 金 备 一、基金备案的条件 第五部分


基 《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不 40 案 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条 件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生 效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜 予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金 募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责 任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银 行同期活期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各 自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 召开基金份额持有人大会进行表决;连续 180 个工作日基金资产净值低于 5000万元的情况下,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。 金的存续 满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定 期报告中予以披露;连续 50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终 止,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 41 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 七、 基 金 份 额的上市与 交易 一、基金份额的上市交易


基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的 情况下,国企改革 A 份额与国企改革 B 份额将分别申请在深圳证券交易所上 市交易,交易代码不同。 南方国企改革份额不上市交易,若未来深圳证券交易所开通了分级基金 的基础份额上市交易功能,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,南方国企改革份额 可申请在深圳证券交易所上市交易,且无需召开基金份额持有人大会,但基 金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定公告。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所。


国企改革 A 份额与国企改革 B 份额上市后,登记在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司场内证券登记结算系统中的国企改革 A 份额与国企改革 B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在中国证券登记结算有限公司 登记系统中的南方国企改革份额通过办理跨系统转托管业务转至场内证券登 记结算系统并分拆成国企改革 A份额与国企改革 B份额后,方可上市交易。 三、上市交易的时间 本基金合同生效后 3个月内,国企改革 A份额与国企改革 B份额将申请 在深圳证券交易所上市交易。


在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介 上刊登国企改革 A份额与国企改革 B份额上市交易公告书。


四、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资 基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定及其不时修订和补 充。 第六部分


基 金份额的上市 与交易 一、基金份额的上市交易 基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件的情况下,基金管理人可申请本基金 A类基金份额在深圳证券交易所 上市交易。 未来,基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金 C类基金份额 等其他份额类别上市交易,基金管理人可根据需要修改基金合同相关内 容,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所。 三、上市交易的时间 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的 上市条件的情况下,本基金将申请 A类基金份额在深圳证券交易所上市 交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定 媒介上刊登基金份额上市交易公告书。 本基金的 A类基金份额上市后,登记在证券登记结算系统中的 A类 基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在登记系统中的 A类 基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记结算系统 后,方可上市交易。 四、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券 投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证 券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定及其不时修订和补充。 五、上市交易的费用 42 五、终止上市的情形和处理方式


南方国企改革 A 份额与南方国企改革 B 份额上市交易后,有下列情形之 一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日 内发布基金终止上市公告。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规 则等相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须 召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本基金 管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 本基金上市基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行 情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日上市基金份额的基 金份额净值。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基 金法》等法律法规相关规定、中国证监会和深圳证券交易所的相关业务 规则执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条 件而应当终止上市的情形时,本基金将转型为非上市开放式基金,本基 金的基金名称将变更为“南方中证国有企业改革指数证券投资基金”,除 此之外,本基金的基金费率,基金的投资范围和投资策略等均不变,届 时无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金 场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易 的规则等相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项 修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列 示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上 市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金 可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,而无需召开 基金份额持有人大会审议。 八、 南 方 国 企改革份额 基金合同生效后,投资人可以通过场外或场内方式申购、赎回南方国企 改革份额。国企改革 A份额与国企改革 B份额不接受投资人的申购、赎回。 基金份额的申 购与赎回 本基金基金合同生效后,投资者可通过场外或场内两种方式对基金 份额进行申购与赎回。 43 的申购与赎 回 如无特别说明,本章节中,本基金或基金份额特指南方国企改革份额, 基金份额净值特指南方国企改革份额净值。 一、申购和赎回场所 本基金场外申购与赎回场所为基金管理人的直销网点及其他基金场外销 售机构的销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有基金销售 业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员 单位,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书中或指定网站上列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。








基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售 机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购 与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理南方国企改革份额的申购和赎回,具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理南方国企改革 份额申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理南方国企改革 一、申购和赎回场所 本基金场外申购与赎回场所为基金管理人的直销网点及其他基金场 外销售机构的销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有 基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司认可的会员单位,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书中或 规定网站上列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。 基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指 定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述 方式进行申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易 所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,具 体业务办理时间在申购开始公告或相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回,具 体业务办理时间在赎回开始公告或相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开 44 份额赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时 间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理南方国企改革 份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其南方国企改革份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的南方国 企改革份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当 日的开放时间结束后不得撤销; 4、南方国企改革份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中 国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回 业务等规则有新的规定,按新规定执行; 5、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构 赎回基金份额时,按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行 顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回 的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额 的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出 申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回 价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基 金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额 申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等 规则有新的规定,按新规定执行; 5、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按基金份额持有人在场外销 售机构赎回基金份额时,按照登记机构登记的先后次序进行顺序赎回; 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基 金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时 45 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具 体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则 所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额 余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登 记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成 立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交 易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付 时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交 易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在 T+2日后(包括该日) 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若 申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理 人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合 间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项, 否则所提交的申购申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;基金 份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交 的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份 额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理 人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合 同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参 照本基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输 延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而 仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或 基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询 并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行 承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进 行调整,并在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 46 法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调 整,并在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数额限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次 赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益,具体请参见相关公告。 3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额, 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定 请参见招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、南方国企改革份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在 当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:南方国企改革份额的申购份额、 余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。南方国企改革份额的申购费 率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:南方国企改革份额的赎回金额、 告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及 每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余 额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影 响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最 新规定办理。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额 净值在当天收市后计算,并在 T+1日内披露。遇特殊情况,经履行适当 程序,可以适当延迟计算或披露。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额、余额的计 算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人 47 余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。南方国 企改革份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料 概要中列示。 4、南方国企改革份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、南方国企改革份额的赎回费用由赎回南方国企改革份额的基金份额持 有人承担,在基金份额持有人赎回南方国企改革份额时收取。赎回费归入基 金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书。其中对持续持有 期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基 金财产。 6、南方国企改革份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接 受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他 可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的 情形。 决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额、余额的计算方式 及处理方式详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 4、本基金 A类份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产;C 类基金份额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律 法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7日的投资者收 取不低于 1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 6、本基金基金份额分为 A类和 C类。A类份额收取申购费用,C类 份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。本基金的 申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》约定、不影响基金份额持有人利益的情况的情形下,对基 金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理 人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。基金管理人可以针 对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相 关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 48 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障 或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结 算系统无法正常运行。 6、发生本基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事 项,根据相关业务规则本基金需暂停接受申购申请的情形。 7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%(包括南方国企改革份额、国 企改革 A份额和国企改革 B份额),或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。当发生上述第 8 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投 资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 9、办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深 圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务 规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项 修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或 其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有 人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持 有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障 或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登 记结算系统无法正常运行时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 49 基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停 接受投资人的赎回申请。 6、发生本基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事 项,根据相关业务规则本基金需暂停接受赎回申请的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申 请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确 认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付 部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可 延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出 现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若南方国企改革份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括南方国 企改革份额、国企改革 A份额和国企改革 B份额,下同)的 10%,即认为是发 生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规 定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7项情形时,基金管理人可 以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有 权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形 时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项 时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金 管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户 50 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的南方国企改革 份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上 的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于 其超过基金总份额 50%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与 下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管理人只接受其 基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1) 全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其 他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现 暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合 状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申 请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困 难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日 的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 51 (3)暂停赎回:南方国企改革份额连续 2个开放日以上(含 2个开放日) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受南方国企改革份额的 赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工 作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有 关处理方法,并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》 的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公 告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届 时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办南方 国企改革份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换 可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本 基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻等相关业务规则按 照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)延期办理赎回申请:当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持 有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期 办理赎回申请: 如基金管理人对于其超过基金总份额 50%以上部分的赎回申请实施 延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止; 如基金管理人只接受其基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申 请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回” 的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一 并办理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分 予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基 金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申 请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在规定媒介 上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关规定办理。 4、巨额赎回的公告 52 若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责 任公司对基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻业务等规则有 新的规定,按新规定执行。 十三、定投计划 基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规 定。投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低 申购金额。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有 人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份 额转让业务。 十五、其他业务 在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理 基金份额质押等业务,并收取一定的手续费用。 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有 人,说明有关处理方法,并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在 规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办 法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或 赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎 回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办 本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收 取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基 金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻等相关业务规 则按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和 解冻业务等规则有新的规定,按新规定执行。 十三、定投计划 基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的 定投计划最低申购金额。 53 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额 持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申 请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额 转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业 务规则办理基金份额转让业务。 十五、其他业务 在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则, 受理基金份额质押等业务,并收取一定的手续费用。 九、 场 内 份 额的配对转 换 基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理南方国企改革份额 与国企改革 A份额和国企改革 B份额之间的份额配对转换业务。


一、份额配对转换 1、份额配对转换:指根据基金合同约定,南方国企改革份额与国企改革 A份额和国企改革 B份额之间进行转换的行为,包括分拆与合并。


2、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内南方国企改革份额按照 1∶1的份额配比转换成 1份国企改革 A份额与 1份国企改革 B份额的行为。


3、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 1份国企改革 A份额与 1份国企改 革B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内南方国企改革份额的行为。


4、场外的南方国企改革份额不进行份额配对转换。在场外的南方国企改 革份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。


二、业务办理机构


份额配对转换的业务办理机构见《招募说明书》或基金管理人届时发布 的相关公告。基金份额持有人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所 或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构 - - 54 或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以 公告。


三、业务办理时间


份额配对转换自国企改革 A 份额和国企改革 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告 暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见《招募说明书》或基金管 理人届时发布的相关公告。若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 四、份额配对转换的原则


1、份额配对转换以份额申请。


2、申请分拆为国企改革 A份额和国企改革 B份额的场内南方国企改革份 额必须是偶数。


3、申请合并为场内南方国企改革份额的国企改革 A份额与国企改革 B份 额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。


4、场外的南方国企改革份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为场内 的南方国企改革份额后方可进行。


5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基金管理人、登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前在指定媒介公告。


五、业务办理程序


场内份额配对转换程序,遵循深圳证券交易所、登记机构的最新业务规 则,具体见相关业务公告。


六、暂停场内份额配对转换的情形 1、深圳证券交易所、登记机构、业务办理机构因异常情况无法办理该业 55 务的情形。


2、继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。 3、发生基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事 项,根据相关业务规则本基金需暂停配对转换的情形。 4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。


发生前述情况之一且管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应在指定 媒介予以公告。在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复 份额配对转换业务的办理。


七、业务办理费用


投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌 情收取一定的费用或佣金,具体规定见相关业务办理机构公告。 八、深圳证券交易所、基金登记机构调整上述规则,本基金合同将相应 予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 十、 基 金 合 同当事人及 权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:南方基金管理股份有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 法定代表人:张海波 设立日期:1998年 3月 6日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字 [1998]4号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 3.6172亿元 存续期限:持续经营 联系电话:0755-82763888 (二)基金管理人的权利与义务 第八部分


基 金合同当事人 及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:南方基金管理股份有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 法定代表人:张海波 设立日期:1998年 3月 6日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字 [1998]4号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 3.6172亿元 存续期限:持续经营 联系电话:0755-82763888 (二) 基金管理人的权利与义务 56 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监 管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和 处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和配 对转换申请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金 的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、 融券及转融通;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利 或者实施其他法律行为;


1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权 利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独 立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证 监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基 金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会 和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监 督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登 记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回 申请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为 基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融 资、融券及转融通证券出借业务;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼 57 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申 购、赎回、配对转换、定投和非交易过户等业务规则,在法律法规和本基金 合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、托管费率之外的基金 相关费率结构和收费方式; (17)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项, 基金管理人有权代表基金份额持有人在必要限度内以基金资产作为质押进行 融资; (18)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金 分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 权利或者实施其他法律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或 其他为基金提供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、 赎回、转换、定投和非交易过户的业务规则; (17)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清 算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人在必要限度内以基金资 产作为质押进行融资; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权 利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义 务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代 为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以 专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等 制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的 不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; 58 (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并披露基金净 值信息,确定南方国企改革份额申购、赎回的价格、国企改革 A 份额和国企 改革 B份额的基金份额参考净值; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基 金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应 予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额 持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其 他相关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基 金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证 监会并通知基金托管人; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并披露基金 净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履 行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开 披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法 律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金 份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额 持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有 人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录 和其他相关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发 出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查 阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料 的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中 59 (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人 合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份 额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有 关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实 施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条 件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并 加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 成立时间:1988年 8月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复[1988]383号 组织形式:股份有限公司 注册资本:115.0170亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1643号 (二)基金托管人的权利与义务 国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持 有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人 应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处 理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利 或实施其他法律行为;


(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号第 30 层 3002 单元 法定代表人:周杰 成立时间:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复【1988】383 号 基金托管业务批准文号:证监许可【2013】1643 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:1150170.0000 万元整 存续期间:持续经营 60 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安 全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门 批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账 户,为基金办理证券、期货等交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算, 分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互 独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金 联系电话:021-23219000 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权 利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规 定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管 部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违 反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益 造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所 需账户、为基金办理证券、期货等交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义 务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足 够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等 制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有 财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账 户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、 61 财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需 账户,按照《基金合同》及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其 他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露, 审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、南方国企改革份额的 基金份额净值、国企改革 A份额与国企改革 B份额的基金份额参考净值; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协 议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规 定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年 以上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人 名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理 账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有 关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户, 按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规 定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审 计、法律等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、 基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具 意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》 及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及 《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持 有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基 金收益和赎回款项; 62 人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证 监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己 的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份 额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和 接受,基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持 有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份 额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字 为必要条件。 南方国企改革份额、国企改革 A份额和国企改革 B份额仅在其各自份额 类别内具有同等的合法权益。如果国企改革 A份额和国企改革 B 份额终止运 作,则在终止国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的运作后,本基金每份基金 份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份 额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资 运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中 国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行 自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应 为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承 认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基 金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金 份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人 的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; 63 (3)依法转让或申请赎回其持有的南方国企改革份额,依法转让其持有 的国企改革 A份额或国企改革 B份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投 资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止 的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有 人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有 人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的 行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人 的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金 的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》 终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活 动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 十一、基金份 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授 第九部分


基 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合 64 额持有人大 会 权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审 议事项应分别由南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额的基 金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应 的份额级别内拥有平等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不因基 金份额持有人取得基金份额的方式(场内认申购、场外认申购或上市交易) 而有所差异。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有 人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,但基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同 另有约定的除外; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监 会另有规定或基金合同另有约定的除外; (6)变更基金类别,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有 约定的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另有规 定或基金合同另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)终止国企改革 A份额与国企改革 B份额的运作; (12)终止国企改革 A份额与国企改革 B份额上市,但因基金不再具备 金份额持有人 大会 法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人 持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设日 常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有 效的法律法规为准。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大 会: (1)终止《基金合同》,但基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率, 但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (6)变更基金类别,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另 有规定或基金合同另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)终止基金上市,但基金合同另有约定的除外; (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的 基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基 金份额持有人大会的事项。 65 上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (13)单独或合计持有南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会; (14)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收 费方式或增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则 进行调整; (4)在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非 交易过户、转托管等业务的规则; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7)当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相关程 序后可对资产配置比例进行适当调整; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的 其他情形。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托 管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费 率、赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下变更收费方式或增加、减少或调整基金份额类别设置 及对基金份额分类办法、规则进行调整; (4)在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的情况下,调整有关基金申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管等业务的规则; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影 响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7)当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相 关程序后可对资产配置比例进行适当调整; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大 会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金 管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当 66 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由 基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召 集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开 的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告 知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、单独或合计持有南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份 额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有南方国企改革 份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出 提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自 出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、单独或合计持有南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份 额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证 自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管 人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决 定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人 决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为 有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收 到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人 都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持 有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当 配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方 式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在规 定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 67 监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒 介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和 代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关 及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法 (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记 日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权 限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会 议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的 公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地 点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面 通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基 金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点 对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法 规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证 明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当 列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持 有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 68 规和监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金 份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效 力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基 金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的 登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的代表南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金 份额不少于本基金在权益登记日代表南方国企改革份额、国企改革 A 份额、 国企改革 B份额各自基金份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有效的南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B 份额各 自基金份额少于本基金在权益登记日南方国企改革份额、国企改革 A 份额、 国企改革 B 份额各自基金份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额 持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代 表的有效的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金 份额应不少于本基金在权益登记日南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国 企改革 B份额各自基金份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召 集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。 通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内 法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金 管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证 显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之 一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本 基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金 份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者 在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金 总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票 以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址 或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作 日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召 集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议 召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和 公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决 意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响 表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金 份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之 一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意 见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二 69 连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或 基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,南方国企 改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额持有人所持有的 南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额不小于 在权益登记日南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B 份额各自基 金份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表 出具表决意见南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B 份额各自基 金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日南方国企改革份额、国企 改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额的二分之一,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一以上(含三分之一)南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企 改革 B 份额各自基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表 决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表 他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表 决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权 委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构 记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电 话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月 以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一) 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托 代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受 托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的 代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短 信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列 明。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出 席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式,具体方式在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》 的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、 与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召 集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案 的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 70 他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会 议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体 方式在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重 大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他 基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需 提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权 代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如 果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大 会的南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额持 有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的 决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序 确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决, 并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基 金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会 议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人 大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议 人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基 金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知 的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有 效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式 通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理 人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合 71 姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表 决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改 革 B份额在其对应的份额类别内有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的南方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有 效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则 提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资 人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或 相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代 表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出 席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应 当分开审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大 会通知为准。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会 的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人 中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担 任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人 或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金 份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金 托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主 持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结 果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 72 开审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通 知为准。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两 名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如 大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召 集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人 当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应 当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场 公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的 监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金 托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主 持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒 不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督 员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权 代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金 管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计 票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中 国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须 将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份 额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额 持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将 来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人 与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和 调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 73 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果 采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法 规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人 协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基 金份额持有人大会审议。 十二、 基 金管理人、基 金托管人的 更换条件和 程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 第十部分


基 金管理人、基金 托管人的更换 条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 74 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有南方国企改 革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提 名的新任基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的南方国企改革份额、 国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时 基金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备 案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份 额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介公告。 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务 资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手 续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任 基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以 公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以 上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对 被提名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人 所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过 之日起生效; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定 临时基金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监 会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基 金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介公告。 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理 业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务 的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金 管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产 中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人 要求,应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字 75 (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有南方国企改 革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额 10%以上(含 10%) 基金份额的基金持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提 名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的南方国企改革份额、国企 改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时 基金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备 案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份 额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介公告。 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业 务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或 者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资 产总值;


7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以 公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有南 方国企改革份额、国企改革 A份额、国企改革 B份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以 上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对 被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人 所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过 之日起生效; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定 临时基金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监 会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基 金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介公告。 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托 管业务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金 托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基 金托管人与基金管理人核对基金资产总值;


7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产 中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持 有基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人 和基金托管人; 76 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金 托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介上联合公告。 三、新任或临时基金管理人接受基金管理或新任或临时基金托管人接受 基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和 《基金合同》的规定继续履行相关职责,并保证不对基金份额持有人的利益 造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按 照本合同的规定收取基金管理费、基金托管费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是 直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致 相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和 基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介上联合 公告。 三、新任或临时基金管理人接受基金管理或新任或临时基金托管人 接受基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或基金托管人应依据法 律法规和《基金合同》的规定继续履行相关职责,并保证不对基金份额 持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职 责期间,仍有权按照基金合同的规定收取基金管理费、基金托管费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则 修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致 并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额 持有人大会审议。 十三、基金的 托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定 订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的 保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中 的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 第 十 一 部 分


基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关 规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财 产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相 关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有 人的合法权益。 十四、基金份 额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非 交易过户等。 第 十 二 部 分


基金份额的登 记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售 业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 77 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机 构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订 委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、基金 份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名 册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资人证券账户或开放式基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务规则进行调整,并依照有关规 定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记 业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额 明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日 起不得少于二十年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务 对投资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件 的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代 理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账 户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合 法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者证券账户或开放式基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册 等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务规则进行调整,并依照有 关规定于开始实施前在规定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的 登记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户 销户之日起不得少于 20年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密 义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制 检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情 78 及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提 供其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、 提供其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 十五、基金的 投资 一、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基 准相似的回报。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关 规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 三、投资策略 第 十 三 部 分


基金的投资 一、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比 较基准相似的回报。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投 资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准或注册发行的股票)、债券资产(国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股 票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国 证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金 80%以上的基金资 产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低 于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 79 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融 衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成 份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股 权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证 对标的指数的有效跟踪。 (二)股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成 份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相 应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适 当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不 超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指 数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数 的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为 补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指 数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动 而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步 买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降 80 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份 股的调整而进行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为 时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进 行相应调整; 2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效 跟踪标的指数; 3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买 时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现 金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数 成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存 在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (三)债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人 行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际 情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析 等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行 个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、 放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 (四)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结 合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、 价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认 低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断, 对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小 跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其 成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行 为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比 例,进行相应调整; 2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而 有效跟踪标的指数; 3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购 买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分 持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的 指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上 市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (三)债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投 资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管 理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分 析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债 券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资 操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式, 81 购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过 资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (五)股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主 要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场 运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货 资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管 理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金 融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基 金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策 略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票; (2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 获取超额的投资收益。 (四)股指期货/国债期货等投资策略 本基金在进行股指期货/国债期货投资时,将根据风险管理原则,以 套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证 券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货/国债期货的定价模型 寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货/国债期货 的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货/国债期货对冲系统性风 险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生 品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (五)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权 的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。 (六)资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数 量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动 性风险。 (七)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法 律法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参 与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与 转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流 动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金 82 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的 0.5%; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的 10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的 10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 份额持有人增厚投资收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等, 基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富 组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票; (2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基 金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不 得超过基金资产净值的 10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净 值的 20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不 得超过该资产支持证券规模的 10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投 资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; 83 年,债券回购到期后不得展期; (16)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得 超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股 指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合 同关于股票投资比例的有关约定; (17)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述第(13)项另有约定以及第(3)、(7)、(8)项外,因证券/期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合 同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为 准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基 金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行 股票的总量; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不 得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的 最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基 金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; (13)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得 超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中, 有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持 证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的 20%。 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成 交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 84 动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基 金投资不再受相关限制。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数:中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更。 本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利 率(税后)×5%。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指 数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理 人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原 (14)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得 超过基金资产净值的 15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中, 有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持 证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值 和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同 关于债券投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成 交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (15)本基金参与股票期权交易,应当符合下列投资限制: 1)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金 资产净值的 10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权 的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保 证金的现金等价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (16)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借业务的资产不得 超过基金资产净值的 30%,其中出借期限在 10个交易日以上的出借证券 应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; 85 则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基 金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案 且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影 响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的情况下,则无需召开基金份额持有人大会,基金 管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革 A 份额为稳健收益类份 额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革 B 份额为积极收 益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 七、基金的融资融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规、自律规则和政策的规定进行 融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险 的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提 高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风 险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规、自律规则的要求执行。 2)本基金在任何交易日日终,参与出借业务的单只证券不得超过基 金持有该证券总量的 50%; 3)证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按市值 加权平均计算; 4)最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元。 (17)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投 资限制。 除上述第(3)、(8)、(11)、(12)项另有约定外,因证券/期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金参与转融通证券出借业务,因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(16) 项规定的,基金管理人不得新增出借业务。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投 资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检 查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或 者活动: 86 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活 动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目 标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建 立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通 过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则 本基金投资不再受相关限制。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数:中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变 更。 本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率(税后)×5%。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标 的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本 基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他 87 代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投 资人合法权益的原则,在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的 标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基 金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数 召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在规定媒介公告。若 变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应 与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的 指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、基金的融资融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规、自律规则和政策的规定 进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定 颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征 并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理 转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融 券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信 息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法 律法规、自律规则的要求执行。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权 利,保护基金份额持有人的利益;


2、不谋求对上市公司的控股;


88 3、有利于基金财产的安全与增值;


4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系 的第三人牟取任何不当利益。 九、基金的投资模式变更 若将来基金管理人推出以中证国有企业改革指数(及其未来可能发 生的变更)为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),本基金将相应 调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运作等 相关内容进行调整,届时无需召开基金份额持有人大会,但需报中国证 监会核准并提前公告。 联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开 放式指数基金(ETF),以紧密跟踪标的指数为目的的指数化产品。 十六、基金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证 券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基 金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并 由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使 请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外, 第 十 四 部 分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基 金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账 户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财 产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金 销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基 金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》 89 基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金 财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告 破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理 运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵 销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十七、基金资 产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券期货交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货、债券、基金、衍生工具和其它投资等持 续以公允价值计量的金融资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券 交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以 最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定 的除外),采用估值技术确定公允价值; (3)交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变 第 十 五 部 分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及 国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和其他投资等持续以公允价 值计量的金融资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合 《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种, 在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调 整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日 后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确 定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在 估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因 其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 90 化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; (2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证,采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估 值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按 交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别 估值。 5、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算 价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价 估值。 6、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债 公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的方法估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并 且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估 值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相 关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的 重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进 行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券、可交换债券以每日收盘价作为 估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公 允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 91 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金 有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。国家另 有规定的,从其规定。 南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额 的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后 4位,小数点后第 5 位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及南方国企改革份额的基金 份额净值、国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额参考净值,并按规 定披露。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后,将南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当南方国企改革份额的基金份额净值小数点后 4 位 以内(含第 4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃 市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值; 对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进 行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少 的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易 所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价 (收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发 行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收 益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推 荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止 日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生 大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场 分别估值。 92 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失 的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直 接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差 错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗 力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他 差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但 因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应 及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任 方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成 损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已 经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进 行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负 责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义 务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,按估值当日结算价进 行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化的,采用最近交易日结算价估值。本基金投资股票期权,根据相关法 律法规及监管部门的规定估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允 价值的价格估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。 8、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值 方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利 益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基 金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就 与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外 予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,各类基金份额的基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数 点后第 5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度 应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金 份额净值,并按规定披露。 93 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对 获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的 当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的 赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发 生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损 失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由 基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通 报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到南方国企改革份额的基金份额净值的 0.25%时,基金 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到南方国企改 革份额的基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法 律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对 基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机 构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人 遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受 损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责 任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输 差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原 因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克 服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成 其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿 责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任 方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值 错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 94 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商一致的,基金应当暂停估值; 4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理 人不能出售或评估基金资产的; 5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和南方国企改革份额的基金份额净 值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负 责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后 计算当日的基金资产净值和南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6项进行估值时,所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司 发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基 金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极 采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若 估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对 更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损 失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的 义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利 的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受 损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金 额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损 方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过 其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形 的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序 如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错 误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成 的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任 方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的, 95 由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计 算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后 计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由 基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6项进行估值时,所造 成的误差不作为基金资产估值错误处理。 96 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算 公司及存款银行等第三方机构公司发送的数据错误,或国家会计政策变 更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适 当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估 值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金 托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十八、基金费 用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使 用许可费; 4、基金上市费用及年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、仲裁 费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金相关账户的开户及维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 第 十 六 部 分


基金费用与税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指 数使用许可费; 5、基金上市费用及年费; 6、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和 仲裁费; 8、基金份额持有人大会费用; 9、基金的证券/期货交易费用; 10、基金的银行汇划费用; 11、基金相关账户的开户及维护费用; 12、因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理费用; 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列 支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费 97 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中 所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。 指数使用许可费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招 募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人 根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5个工作日内按照指定 的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管 费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人 根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5个工作日内按照指定 的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、从 C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费,C 类基金份额的基金 销售服务费年费率为 0.1%。本基金销售服务费按前一日 C类基金份额资 产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托 98 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 四、费用调整 基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点 和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基 金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法 规要求提高该等报酬标准以外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议 通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5个工作日内按照 指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 4、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协 议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。其中,基 金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参 见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和 支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可 使用费。基金管理人将在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最 新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第 5-13项费用,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基 金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用 支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费 用; 3、《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》生效 前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费 用的项目。 99 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管 理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十九、基金的 收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企 改革 B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 第 十 七 部 分


基金的收益与 分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变 动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配 利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情 况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基 金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基 金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下 的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项 遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值; 4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 100 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按 照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召 开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2日内在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一 类别的基金份额。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项基金份 额,依照《业务规则》执行。对于场内基金份额,则遵循深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 二十、基金份 额折算 一、定期份额折算 每年的基金份额定期折算基准日(基金合同生效不足 6个月的除外),本 基金将按以下规则对国企改革 A份额和南方国企改革份额进行定期份额折算: 1、基金份额定期折算基准日 每年 12月 1日(若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。 2、基金份额定期折算对象 基金份额定期折算基准日登记在册的国企改革 A 份额、南方国企改革份 - - 101 额。 3、基金份额定期折算频率





每年折算一次。 4、基金份额定期折算方式 定期份额折算后国企改革 A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000元, 基金份额折算基准日折算前国企改革 A份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内南方国企改革份额分配给国企改革 A 份额持有人。南 方国企改革份额持有人持有的每两份南方国企改革份额将按一份国企改革 A 份额获得新增南方国企改革份额的分配,经过上述份额折算后,南方国企改 革份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,国企改革 A 份额和国企改革 B份额的份额配比保持 1:1的比例。 有关计算公式如下: (1)南方国企改革份额 NAV 后P


= — —1.0000NAV NUM NUM ? ?前 前A P前P 折算前南方国企改革份额的资产净值 0.5( ) 南方国企改革份额持有人新增的南方国企改革份额 = —1 0002 .0ANUM VNA NAV? 前P 前 后P 其中: 后PNAV :折算后南方国企改革份额的基金份额净值,下同; 前ANAV :折算前国企改革 A 份额的基金份额参考净值,即折算基准日 国企改革 A份额的基金份额参考净值,下同; 102 NUM 前P :折算前南方国企改革份额的份额数,下同。 持有场外南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场外南方国企改革份额的分配;持有场内南方国企改革份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场内南方国企改革份额的分配。 (2)国企改革 A份额 定期份额折算后国企改革 A份额的基金份额参考净值=1.0000元 定期份额折算后国企改革 A 份额的份额数=定期份额折算前国企改革 A 份额的份额数,即 后ANUM = 前ANUM


国企改革 A份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数 = —1.0000A ANUM NAV NAV ?前 前 后P ( ) 其中: 前ANUM :折算前国企改革 A份额的基金份额数,下同; 后ANUM :折算后国企改革 A份额的基金份额数,下同; (3)国企改革 B份额 国企改革 B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变国企改 革 B份额的基金份额参考净值及其份额数。 (4)折算后的南方国企改革份额总数 折算后的南方国企改革份额的总份额数=折算前南方国企改革份额的份 额数+南方国企改革份额持有人新增的南方国企改革份额的份额数+国企改 103 革 A份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数 5、按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成 微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 二、不定期折算 除以上的定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额 折算,即:当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,或 当国企改革 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时。 (一)当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,本 基金将按以下规则进行不定期份额折算: 1、基金份额不定期折算基准日 当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时本基金将以 该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。 2、基金份额不定期折算对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B份额。 3、基金份额不定期折算频率 不定期。 4、基金份额折算方式 当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,本基金将 分别对国企改革 A份额、国企改革 B份额和南方国企改革份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保国企改革 A份额和国企改革 B份额的比例为 1:1, 份额折算后国企改革 A份额的基金份额参考净值、国企改革 B 份额的基金份 额参考净值和南方国企改革份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。基金 份额折算基准日折算前南方国企改革份额的基金份额净值及国企改革A份额、 国企改革 B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为南方 国企改革份额分别分配给南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B 104 份额的持有人。 (1)南方国企改革份额 南 方国 企改 革份额 持有 人新 增的南 方国 企改 革份 额数 = —1.00001.0000 PNAV NUM? 前 前P( ) 其中, NAV 前P :折算前南方国企改革份额的基金份额净值,下同。 持有场外南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场外南方国企改革份额的分配;持有场内南方国企改革份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场内南方国企改革份额的分配。 (2)国企改革 A 份额 折算后国企改革 A份额的份额数保持不变,即NUM NUM后 前A A=


国企改革 A份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数 = —1.0000 1.0000 NAV NUM?前 前A A( ) (3)国企改革 B份额 折算后国企改革 B份额的份额数保持不变,即NUM NUM后 前B B=


国企改革 B份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数 = —1.00001.0000 BNAV NUM? 前 前B( ) 其中, NUM 后B :折算后国企改革 B份额的份额数,下同 105 NUM 前B :折算前国企改革 B份额的份额数,下同 NAV 前B :折算前国企改革 B份额的基金份额参考净值,下同 (4)折算后南方国企改革份额的总份数 折算后南方国企改革份额的总份额数=折算前南方国企改革份额的份额 数+南方国企改革份额持有人新增的南方国企改革份额数+国企改革 A 份额 持有人新增的场内南方国企改革份额数+国企改革 B 份额持有人新增的场内 南方国企改革份额数





(5)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净 值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 (二)当国企改革 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时, 本基金将按照如下公式进行不定期份额折算: 1、基金份额不定期折算基准日 当国企改革 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金 将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。 2、基金份额不定期折算对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B份额。 3、基金份额不定期折算频率 不定期。 4、基金份额不定期折算方式 当国企改革 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金 将分别对国企改革 A 份额、国企改革 B 份额和南方国企改革份额进行份额折 算,份额折算后本基金将确保国企改革 A 份额和国企改革 B份额的比例为 1: 1,份额折算后南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A份额和国企改 106 革 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000元。南方国企改革份额、国企 改革 A份额和国企改革 B份额的份额数将相应缩减。


(1)国企改革 B份额 1.0000B BNAV NUMNUM ? 前 前后B=


(2)国企改革 A份额 折算后国企改革 A份额与国企改革 B份额的份额配比保持 1:1不变,即 NUM NUM后 后A B=


国企改革 A份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数 = — 1.0000 1.0000A A NUM NAV NUM? ?前 前 后A (3)南方国企改革份额 1.0000 NAV NUMNUM ?前 前后 P PP=


其中, NUM 后P :南方国企改革份额持有人持有的折算后的南方国企改革份额 的份额数 (4)折算后南方国企改革份额的总份数 折算后南方国企改革份额的总份额数=南方国企改革份额持有人持有的 折算后的南方国企改革份额的份额数+国企改革 A 份额持有人新增的场内南 方国企改革份额数





(5)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净 值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 三、基金份额折算余额的处理方法 107 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值的 具体计算及折算余额的处理方式详见招募说明书或相关公告。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的上市交易、南方国企改革份额的申购与赎回、南方 国企改革份额与国企改革 A份额、国企改革 B份额配对转换等相关业务,具 体见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介 公告。 六、特殊情形的处理 1、基金合同生效日或不定期折算基准日至当年的基金份额定期折算基准 日不满 6个月的,本基金不进行定期折算;


2、若在定期份额折算基准日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额 折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,将按照不 定期份额折算的规则进行份额折算。 七、其他事项 基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则,本基 金《基金合同》将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。 二十一、基金 的会计与审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集 的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一 个会计年度披露; 第 十 八 部 分


基金的会计与 审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 108 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常 的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核 对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期 货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在 2日内在指定媒介公告。 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行 日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进 行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的 年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管 人。更换会计师事务所需在 2日内在规定媒介公告。 二十二、基金 的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登 载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照 法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基 金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合 第 十 九 部 分


基金的信息披 露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法 律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化 时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份 额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然 人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点, 按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的 真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露 109 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人 民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概 要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及 基金投资人重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事 项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明 书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募 说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管 的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规 定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”) 等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列 行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性 的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本 的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发 生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位 为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资 料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性 等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部 110 理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。 本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投 资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基 金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重 大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登 载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息 发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金产品资料概要的内容及编 制等具体要求,按照招募说明书相关规定执行。基金终止运作的,基金管理 人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日 前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、 基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并 在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 国企改革 A 份额与国企改革 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公 告书登载于指定媒介上。 事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募 说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新 基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变 更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不 再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及 基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者 提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信 息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资 料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品 资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金产 品资料概要的内容及编制等具体要求,按照招募说明书相关规定执行。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金经中国证监会变更注册后,基金管理人将基金招募说明书提示 性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金招募说明 书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上, 并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管 人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金上 市日前至少 3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在规定媒介上。 (三)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金 管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值 111 (五)基金净值信息 《基金合同》生效后,在国企改革 A份额与国企改革 B份额开始上市交 易前或南方国企改革份额开始办理申购或者赎回前,基金管理人应当至少每 周在指定网站披露一次南方国企改革份额的基金份额净值和基金份额累计净 值、国企改革 A份额与国企改革 B份额的基金份额参考净值。 在国企改革 A份额与国企改革 B份额开始上市交易或南方国企改革份额 开始办理申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的南方国企改革份 额的基金份额净值和基金份额累计净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额 的基金份额参考净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披 露半年度和年度最后一日的南方国企改革份额的基金份额净值和基金份额累 计净值、国企改革 A份额与国企改革 B份额的基金份额参考净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明南方 国企改革份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投 资人能够在基金份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报 和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每 个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网 站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明 基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投 资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季 度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报 告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规 定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期 报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在 规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季 度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载 在规定报刊上。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少 应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投 112 告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报 刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指 期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标。 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证 券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10名资产支持证券明细。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基 金总份额(包括南方国企改革份额、国企改革 A份额和国企改革 B份额)20% 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告 书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金 组合资产情况及其流动性风险分析等。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时 报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、终止《基金合同》、基金清算; 3、基金扩募、延长基金合同期限; 4、转换基金运作方式、基金合并; 5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会 计师事务所; 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、 估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、 复核等事项; 7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实 际控制人变更; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托 管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十; 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在 最近 12个月内变动超过百分之三十; 113 格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、终止《基金合同》、基金清算; 3、基金扩募、延长基金合同期限; 4、转换基金运作方式、基金合并; 5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师 事务所; 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等 事项; 7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更; 9、基金募集期延长或提前结束募集; 10、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管 部门负责人发生变动; 11、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过 百分之三十; 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为 受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因 基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关 行为受到严重行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门 负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控 股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承 销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另 有规定的除外; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、本基金开始办理申购、赎回; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回 款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 22、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 25、本基金连续 30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金 份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定 的其他事项。 114 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、南方国企改革份额开始办理申购、赎回; 19、南方国企改革份额发生巨额赎回并延期办理; 20、南方国企改革份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项; 21、南方国企改革份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回 申请; 22、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时; 23、本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请; 24、本基金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换业务; 25、本基金进行基金份额折算; 26、国企改革 A份额、国企改革 B份额上市交易 27、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额停复牌、暂停上市、恢复上市或 终止上市; 28、基金推出新业务或服务; 29、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事 项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传 的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损 害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进 (七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上 流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以 及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立 即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上 市交易的证券交易所。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并 予以公告。 (九)基金投资股指期货的信息披露 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十)基金投资国债期货的信息披露 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)基金投资股票期权的信息披露 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、 损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总 体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。 (十二)基金参与转融通证券出借业务的信息披露 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 115 行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易 所。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站 上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十一)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以 公告。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部 门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金 信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额 净值、国企改革 A份额和国企改革 B份额的基金份额参考净值、南方国企改 革份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管 理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金 管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金上市交易的证券交易 所网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他 (更新)等文件中披露参与转融通证券出借交易情况,包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金 参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 (十三)基金投资资产支持证券的信息披露 本基金在中期报告、年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。本基金在季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10名资产支持证券明细。 (十四)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财 产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专 门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关 基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合 同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料 概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人 进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披 116 公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并 且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书 的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终 止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法 律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公 众查阅、复制。 露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以 根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒 介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼 于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导 投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的 质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主 披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意 见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金 合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相 关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所, 供社会公众查阅、复制。 二十三、基金 合同的变更、 终止与基金 财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执 行,并自决议生效后 2日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 第 二 十 部 分


基金合同的变 更、终止与基金 财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持 有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会 备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可 执行,并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 117 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行 外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月; 6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金 份额持有人更为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理 人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个 工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师 以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事 活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管 基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清 算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 118 时公告,不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定 的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基 金合同终止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份 额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别 内基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应 当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊 上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受 到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有 合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产 扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金 份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余 财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财 产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出 具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财 产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行 公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算 报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 二十四、违约 责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》 等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人 造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金 财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔 第二十一部分


违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基 金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金 份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因 共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔 119 偿,仅限于直接损失。但是发生下列情况,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资造成 的直接损失或潜在损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有 人利益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事 人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适 当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防 止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。


三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。但是发生下列情况,当事人 免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会 的规定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资 造成的直接损失或潜在损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额 持有人利益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违 约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。


三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差 错,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 二十五、争议 的处理和适 用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第二十二部分


争议的处理和 适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关 的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中 国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当 事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 二十六、基金 《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间 第二十三部分


《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 120 合同的效力 权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表 人或授权代表签字或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基 金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证 监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金 管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销 售机构的办公场所和营业场所查阅。 基金合同的效 力 1、本基金由南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型而 来。《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表 人或授权代表签字或盖章,自南方中证国有企业改革指数分级证券投资 基金份额转换基准日的次日起生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中 国证监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基 金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、 销售机构的办公场所和营业场所查阅。 二十七、其他 事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法 规协商解决。 第二十四部分


其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法 律法规协商解决。