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关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告

华融基金管理有限公司 
关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 
 
根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券
有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及华融基金管理
有限公司(以下简称“本公司”)所管理基金的基金合同规定,
本公司旗下证券投资基金可以投资于在全国银行间债券市
场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司旗下证券
投资基金投资资产支持证券的投资方案及相关事宜公告如
下: 
一、适用范围 
本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金,
包括本公告公布后成立的可投资于资产支持证券的证券投
资基金。 
二、投资策略 
本公司旗下的基金投资资产支持证券将严格遵守法律法
规和基金合同规定,将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上,对资产支持证券面临的信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、法律风险、操作风险等进行分析,
综合运用包括久期策略、信用利差曲线策略、收益率曲线策
略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 
三、投资限制 
本公司旗下证券投资基金投资于资产支持证券,除了遵
守基金合同中已有的投资限制条件外,还将遵守下述有关资
产支持证券投资的限制条件: 
1.单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资
产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。 
2.单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%。 
3.本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计
规模的 10%。 
4.单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值
不得超过该基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品
种除外。 
5.货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在 397天以
内(含 397天)的资产支持证券。债券基金、股票基金、混合
基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限,依照中
国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。浮动利率资
产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实
际剩余天数计算。 
6.单只开放式基金(货币市场基金除外)主动投资于流
动性受限资产(包含资产支持证券)的市值合计不得超过该
基金资产净值的 15%。 
7.单只货币市场基金主动投资于流动性受限资产(包含
资产支持证券)的市值合计不得超过该基金资产净值的 10%。 
8.因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使证券投资基金投资资产支持证券不符合第 2条和第 4条
规定比例的,本公司应当在 10个交易日内调整完毕。因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合第 6、7项规定的比例,投资组合
经理不得主动新增流动性受限资产的投资。 
9.证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的
资信评级机构进行持续信用评级。货币市场证券投资基金投
资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构
评定的 AAA级或相当于 AAA级的信用级别。其他类别的证券
投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证
券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限
制,应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证
券。证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级
下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出。 
四、风险控制措施 
鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本公司建
立了严格的投资管理制度,通过内部信用评级等方法对资产
支持证券投资进行有效风险评估及控制。本公司将对资产支
持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和
事后检查等途径,确保资产支持证券投资的合法合规。 
五、信息披露方式 
本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通
知》、本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其他有关
规定的要求,在本公司旗下有关基金法定信息披露文件中及
时、充分地披露旗下有关基金投资资产支持证券的相关信息。 
本公司将在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告
期内所有的资产支持证券明细,在基金季度报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10
名资产支持证券明细。 
六、相关提示 
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,敬请投资
人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基
金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,
了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风
险承受能力相匹配的产品。 
特此公告。 




































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2020年 9月 22日