银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年 7月 31日 送出日期：2020年 9月 1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华中小市值量化优选股 票发起式 基金代码 005515 基金简称A 银华中小市值量化优选股 票发起式A 基金代码A 005515 基金简称B 银华中小市值量化优选股 票发起式C 基金代码B 005516 基金管理人 银华基金管理股份有限公 司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-05-11 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 马君女士 2018-05-11 2008-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于有良好成长潜力的中小市值上市公司，在严格控制 投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会 核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地 方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融 资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银 行存款）等、金融衍生品（权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的中小市 值股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 主要投资策略 本基金投资于具有成长性的中小市值股票，使用主动量化策略对中小市值股票进行筛选、并进行权 重的优化，力争获得相对于基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性 管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置 策略、收益率曲线配置策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×85%＋商业银行活期存款利率（税后）×15% 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 风险收益特征级 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有） - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图（若有） 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 （一）基金销售相关费用 银华中小市值量化优选股票发起式 A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M<500000 1.500
500000≤M<1000000 1.200
1000000≤M<2000000 1.000
2000000≤M<5000000 0.600
5000000≤M 按笔固定收 取，1000元/ 笔 赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<365天 0.50%
365天≤N<730天 0.25%
730天≤N 0%
银华中小市值量化优选股票发起式 C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.5%
30天≤N 0%
（二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.20% 销售服务费B（若有） 0.35% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的 费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险， 投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险，包括：1、股票高仓位风险，本基金作为股票型基金，股票投资占基金 资产的比例为80%-95%，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个 股风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度；2、投 资股指期货的风险：（1）基差风险；（2）系统性风险；（3）保证金风险；（4）合约展期风险 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 3、基金合同终止的风险；4、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违 约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支 持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失；2）利率风险是指资产支持证券作为债券的 一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险；3） 流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险；4）提前偿付风险是指若合 同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性； 5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险；6） 法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法 律风险和履约风险；5、投资科创板股票的风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）信 用风险；（4）集中度风险；（5）系统性风险；（6）政策风险。 此外，本基金还将面临市场风险、基金运作风险、流动性风险等其他风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333 、 010-85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无
