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国金量化多因子(006195)

国金量化多因子股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

国金量化多因子股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
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国金量化多因子股票型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2020年 9月 3日 
送出日期:2020年 9月 4日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 国金量化多因子 基金代码 006195 
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 
基金合同生效
日 
2018-10-31 上市交易所及上市日
期 
暂未上
市 
- 
基金类型 股票型 交易币种 人民币 
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 
宫雪 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2020-06-10 
证券从业日期 2008-07-01 
马芳 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2020-09-03 
证券从业日期 2016-11-12 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 
投资目标 本基金通过多因子量化模式方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力
争获取超越比较基准的投资回报。 
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市
场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、
国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但
需符合中国证监会的相关规定)。 
本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%;权证投资比例为基金
资产净值的0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴
纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
主要投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、
现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,
动态地调整各金融工具的投资比例。同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做
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套期保值,以达到控制下行风险的目标。 
业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率 
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合
型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
认购费 
0