泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基
金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中
期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 泰达宏利沪深 300
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 16日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,251,959.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C
下属分级基金的交易代码： 162213 003548
报告期末下属分级基金的份额总额 140,531,670.48份 38,720,289.43份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对沪深 300指数进行有效跟踪的被动投资基
础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，力争
获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提下，综合
利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+同业存款利率×5%。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张强 许俊
联系电话 010－66577762 010-66594319
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-698-8888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址
北京市朝阳区针织路 23 号
楼中国人寿金融中心 6 层
02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23 号
楼中国人寿金融中心 6 层
02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100026 100818
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法定代表人 弓劲梅 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.mfcteda.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中国人
寿金融中心 6层 02-07单元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 17,554,548.59 3,174,426.19
本期利润 18,673,026.10 2,142,899.08
加权平均基金份额本期利润 0.0980 0.1036
本期加权平均净值利润率 6.02% 6.26%
本期基金份额净值增长率 7.16% 7.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 109,535,642.38 30,343,906.03
期末可供分配基金份额利润 0.7794 0.7837
期末基金资产净值 250,067,312.86 69,064,195.46
期末基金份额净值 1.7794 1.7837
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 18.39% 18.09%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利沪深 300A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 9.97% 0.86% 7.29% 0.85% 2.68% 0.01%
过去三个月 15.83% 0.87% 12.29% 0.85% 3.54% 0.02%
过去六个月 7.16% 1.45% 1.64% 1.45% 5.52% 0.00%
过去一年 18.93% 1.17% 8.51% 1.16% 10.42% 0.01%
自基金合同
生效起至今
18.39% 1.30% 1.90% 1.29% 16.49% 0.01%
泰达宏利沪深 300C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 9.95% 0.86% 7.29% 0.85% 2.66% 0.01%
过去三个月 15.76% 0.87% 12.29% 0.85% 3.47% 0.02%
过去六个月 7.00% 1.45% 1.64% 1.45% 5.36% 0.00%
过去一年 18.61% 1.17% 8.51% 1.16% 10.10% 0.01%
自基金合同
生效起至今
18.09% 1.30% 1.90% 1.29% 16.19% 0.01%
注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300指数收益率+5%×同业存款利率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金于 2018年 3月 16日转型，本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达
到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
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宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先
中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化
优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票
型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券
型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基
金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利
泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金
（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达
宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏
利价值长青混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘洋
本 基 金
基 金 经
理
2019年 1月 9日 - 5
北京大学理学硕士；2015
年 1月至 2015年 4月就职
于九坤投资（北京）有限
公司，2015年 5月加入泰
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达宏利基金管理有限公
司，任职于金融工程部，
先后担任助理研究员、研
究员、基金经理助理等职
务，现担任基金经理；具
备 5 年证券投资管理经
验，具有基金从业资格。
李婷婷
本 基 金
经 理 助
理
2019 年 5 月 29
日
- 3
北京大学金融硕士，2017
年 7 月加入泰达宏利基金
管理有限公司，曾任助理
研究员，现任基金经理助
理，具备 3 年基金从业经
验，具有基金从业资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的
同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因
异常交易而受到监管机构的处罚情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度市场经历了国内与世界范围内新冠疫情发酵对市场情绪带来的冲击，资金对经
济与企业盈利下行的担忧以及风险资产短期流动性困境造成权益市场行情宽幅震荡。二季度因国
内疫情受控，各国央行较大力度的量化宽松以及国内企业盈利出现明显的恢复迹象，A 股市场在
二季度震荡向上，结构性修复了一季度的跌幅。从市场风格来看，由于风险偏好并没有完全修复，
且增量资金主要来自于新发公募基金与外资机构，上半年市场对于盈利确定性、景气度边际变化
给予了较高的溢价。受益于疫情的医疗板块、线上经济、游戏产业，需求端具有确定性的必选消
费，以及符合国家新基建政策导向与自主可控需求的 5G、芯片产业链、信创等均有不错的表现。
另一方面，高景气度行业与传统行业之间估值分化日趋强烈，金融、基建、地产、周期等低估值
行业逐渐显现出较好的绝对收益价值。
本基金在操作中恪守基金合同，采用指数增强策略，严格控制跟踪误差及其他风险属性，使
用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票，选股因子偏好长期
稳定有效的基本面因子，有效降低组合换手率与交易成本，持仓结构分散以控制个股风险，仓位
保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了医药行业、传媒行业、食品饮料行业的配置，减少了
银行行业、非银行金融行业、电力行业及公用事业行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利沪深 300A基金份额净值为 1.7794元，本报告期基金份额净值增长
率为 7.16%；截至本报告期末泰达宏利沪深 300C 基金份额净值为 1.7837 元，本报告期基金份额
净值增长率为 7.00%；同期业绩比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，市场虽难以预期进一步宽松的流动性释放，但当前社融增速维持较高水平，利率
仍处于历史较低位置，赚钱效应的持续及相对美股的性价比或仍将使增量资金持续流入。随着企
业复工复产接近正常水平、进出口数据超预期恢复、PMI 数据维持环比景气提升、工业增加值与
工业企业盈利逐月改善，面对下半年及更长的时间维度，我们认为有业绩支撑或业绩边际改善的
板块或将得到资金的进一步推动，同时经济复苏向好亦可能带来低估值传统行业的估值修复机会。
继续看好受益于需求边际改善景气上行的新基建、新能源、自主可控相关科技成长板块；随着金
融供给侧改革加速与基本面改善支撑，金融板块或将迎来估值修复行情；同时关注汽车、家电等
可选消费品销售回暖及地产竣工提速受益产业的机会。系统性风险方面需要关注世界范围内疫情
二次发酵对各国经济与资本市场可能的冲击及频发的地缘政治事件对资金风险偏好的影响。
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基于基金合同与投资策略，本基金严格控制对行业、市值等风险的暴露，有选择的配置有长
期稳定收益的风格股票。在选股策略上倾向于选择盈利质量高、盈利能力长期稳定、公司治理规
范、估值合理的蓝筹股。在持仓上选择不过分暴露个股相对权重，分散投资以平衡组合风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利沪深 300指数增强
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 43,660,218.97 4,219,301.73
结算备付金
1,371,163.95 896,978.42
存出保证金
105,415.32 64,184.38
交易性金融资产 6.4.7.2 301,924,005.96 336,097,459.08
其中：股票投资
301,924,005.96 319,159,787.08
基金投资
- -
债券投资
- 16,937,672.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,983.48 464,316.48
应收股利
- -
应收申购款
911,273.85 432,243.22
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
347,974,061.53 342,174,483.31
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26,846,916.18 605,857.24
应付赎回款
846,111.22 941,251.94
应付管理人报酬
153,411.39 191,732.37
应付托管费
28,322.12 35,396.73
应付销售服务费
9,504.97 6,898.55
应付交易费用 6.4.7.7 816,573.67 354,399.12
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 141,713.66 232,797.64
负债合计
28,842,553.21 2,368,333.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 179,251,959.91 204,578,011.96
未分配利润 6.4.7.10 139,879,548.41 135,228,137.76
所有者权益合计
319,131,508.32 339,806,149.72
负债和所有者权益总计
347,974,061.53 342,174,483.31
注：报告截止日 2020年 6月 30日，泰达宏利沪深 300A基金份额净值 1.7794元，基金份额总额
140,531,670.48份；泰达宏利沪深 300C基金份额净值 1.7837元，基金份额总额 38,720,289.43
份。泰达宏利沪深 300份额总额合计为 179,251,959.91份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
25,434,029.56 54,159,426.16
1.利息收入
229,872.00 47,904.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,160.10 47,904.78
债券利息收入
188,711.90 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
24,933,855.88 17,724,407.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,127,595.13 15,341,037.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -159,819.98 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,966,080.73 2,383,370.78
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
86,950.40 36,336,321.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
183,351.28 50,791.72
减：二、费用
4,618,104.38 1,962,629.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,117,118.86 669,290.37
2．托管费 6.4.10.2.2 206,237.31 123,561.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 52,527.26 3,442.60
4．交易费用 6.4.7.19 3,035,943.19 966,785.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 206,277.76 199,549.41
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
20,815,925.18 52,196,796.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
20,815,925.18 52,196,796.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
204,578,011.96 135,228,137.76 339,806,149.72
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,815,925.18 20,815,925.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-25,326,052.05 -16,164,514.53 -41,490,566.58
其中：1.基金申购款 141,723,771.55 90,440,032.45 232,163,804.00
2.基金赎回款 -167,049,823.60 -106,604,546.98 -273,654,370.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
179,251,959.91 139,879,548.41 319,131,508.32
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
150,502,536.11 22,513,286.66 173,015,822.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 52,196,796.51 52,196,796.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
2,801,191.75 1,374,331.80 4,175,523.55
其中：1.基金申购款 31,105,094.39 13,416,509.41 44,521,603.80
2.基金赎回款 -28,303,902.64 -12,042,177.61 -40,346,080.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
153,303,727.86 76,084,414.97 229,388,142.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______傅国庆______
______傅国庆______
____王泉____
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由泰达宏利中证财富大盘
指数证券投资基金(以下简称“泰达宏利财富大盘指数基金”)转型而来。根据基金管理人泰达宏
利基金管理有限公司于 2018年 3月 7日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证财
富大盘指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，原泰达宏利中证财富
大盘指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。基金份额持有人大会决议自表决
通过之日起生效，基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于 2018年 3月 16日正式实施
基金转型。《泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》自 2018年 3月 16日起生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利沪深 300指数增
强型证券投资基金招募说明书》，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基
金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可
交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持
证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%，投资组合中投资于沪深 300 指
数成份股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期
货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300指数收益率×95%+同业存款利率×5%。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利沪深 300指数增强型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
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号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 43,660,218.97
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 43,660,218.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 276,167,469.35 301,924,005.96 25,756,536.61
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 276,167,469.35 301,924,005.96 25,756,536.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,385.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 555.30
应收债券利息 -
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 42.66
合计 1,983.48
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 816,573.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 816,573.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,206.06
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,507.60
指数使用费 50,000.00
合计 141,713.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰达宏利沪深 300A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 188,134,567.77 188,134,567.77
本期申购 78,644,344.26 78,644,344.26
本期赎回(以"-"号填列) -126,247,241.55 -126,247,241.55
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 140,531,670.48 140,531,670.48
金额单位：人民币元
泰达宏利沪深 300C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,443,444.19 16,443,444.19
本期申购 63,079,427.29 63,079,427.29
本期赎回(以"-"号填列) -40,802,582.05 -40,802,582.05
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 38,720,289.43 38,720,289.43
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰达宏利沪深 300A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 135,563,355.96 -11,302,822.31 124,260,533.65
本期利润 17,554,548.59 1,118,477.51 18,673,026.10
本期基金份额交易
产生的变动数
-36,396,287.53 2,998,370.16 -33,397,917.37
其中：基金申购款 59,405,475.26 -11,286,284.63 48,119,190.63
基金赎回款 -95,801,762.79 14,284,654.79 -81,517,108.00
本期已分配利润 - - -
本期末 116,721,617.02 -7,185,974.64 109,535,642.38
单位：人民币元
泰达宏利沪深 300C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,964,104.90 -996,500.79 10,967,604.11
本期利润 3,174,426.19 -1,031,527.11 2,142,899.08
本期基金份额交易
产生的变动数
17,207,956.95 25,445.89 17,233,402.84
其中：基金申购款 48,711,390.25 -6,390,548.43 42,320,841.82
基金赎回款 -31,503,433.30 6,415,994.32 -25,087,438.98
本期已分配利润 - - -
本期末 32,346,488.04 -2,002,582.01 30,343,906.03
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 26,431.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,187.70
其他 3,540.89
合计 41,160.10
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,005,627,264.90
减：卖出股票成本总额 983,499,669.77
买卖股票差价收入 22,127,595.13
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-159,819.98
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -159,819.98
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
17,493,425.12
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
17,001,493.18
减：应收利息总额 651,751.92
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 26 页 共 54 页
买卖债券差价收入 -159,819.98
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,966,080.73
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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合计 2,966,080.73
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 86,950.40
——股票投资 23,129.22
——债券投资 63,821.18
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 86,950.40
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 181,604.41
基金转换费收入 1,746.87
合计 183,351.28
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的基金转换费用中的赎回费的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,035,943.19
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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合计 3,035,943.19
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
指数使用费 100,000.00
银行间账户维护费 9,000.00
银行费用 7,770.16
合计 206,277.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 29 页 共 54 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,117,118.86 669,290.37
其中：支付销售机构的客
户维护费
324,201.24 140,494.36
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.65% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
206,237.31 123,561.29
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 30 页 共 54 页
泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C 合计
泰达宏利基金管理有限
公司
- 38,452.19 38,452.19
中国银行股份有限公司 - 580.05 580.05
合计 - 39,032.24 39,032.24
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C 合计
泰达宏利基金管理有限
公司
- 0.50 0.50
中国银行股份有限公司 - 176.04 176.04
合计 - 176.54 176.54
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金基金份额销售服务费＝C 类基金
基金份额前一日基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 43,660,218.97 26,431.51 12,856,952.53 43,433.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688568
中科
星图
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股流
通受限
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020
年7月
8日
新股流
通受限
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年7月
7日
新股流
通受限
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 32 页 共 54 页
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020
年7月
9日
新股流
通受限
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股流
通受限
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股流
通受限
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020
年7月
9日
新股流
通受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股流
通受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股流
通受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688233
神工
股份
2020年
2月 13
日
2020
年8月
21日
新股流
通受限
21.67 49.26 11,700 253,539.00 576,342.00 -
688090
瑞松
科技
2020年
2月7日
2020
年8月
17日
新股流
通受限
27.55 59.45 3,013 83,008.15 179,122.85 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只股票型指数增强投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资资产(2019
年 12月 31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、资产支持证券和同
业存单)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 35 页 共 54 页
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6
月 30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 43,660,218.97 - - - 43,660,218.97
结算备付
金
1,371,163.95 - - - 1,371,163.95
存出保证
金
105,415.32 - - - 105,415.32
交易性金
融资产
- - - 301,924,005.96 301,924,005.96
应收利息 - - - 1,983.48 1,983.48
应收申购
款
298.21 - - 910,975.64 911,273.85
其他资产 - - - - -
资产总计 45,137,096.45 - - 302,836,965.08 347,974,061.53
负债
应付证券
清算款
- - - 26,846,916.18 26,846,916.18
应付赎回
款
- - - 846,111.22 846,111.22
应付管理
人报酬
- - - 153,411.39 153,411.39
应付托管
费
- - - 28,322.12 28,322.12
应付销售
服务费
- - - 9,504.97 9,504.97
应付交易
费用
- - - 816,573.67 816,573.67
其他负债 - - - 141,713.66 141,713.66
负债总计 - - - 28,842,553.21 28,842,553.21
利率敏感
度缺口
45,137,096.45 - - 273,994,411.87 319,131,508.32
上年度末
2019年 12
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 37 页 共 54 页
月 31日
资产
银行存款 4,219,301.73 - - - 4,219,301.73
结算备付
金
896,978.42 - - - 896,978.42
存出保证
金
64,184.38 - - - 64,184.38
交易性金
融资产
16,937,672.00 - - 319,159,787.08 336,097,459.08
应收利息 - - - 464,316.48 464,316.48
应收申购
款
298.21 - - 431,945.01 432,243.22
资产总计 22,118,434.74 - - 320,056,048.57 342,174,483.31
负债
应付证券
清算款
- - - 605,857.24 605,857.24
应付赎回
款
- - - 941,251.94 941,251.94
应付管理
人报酬
- - - 191,732.37 191,732.37
应付托管
费
- - - 35,396.73 35,396.73
应付销售
服务费
- - - 6,898.55 6,898.55
应付交易
费用
- - - 354,399.12 354,399.12
其他负债 - - - 232,797.64 232,797.64
负债总计 - - - 2,368,333.59 2,368,333.59
利率敏感
度缺口
22,118,434.74 - - 317,687,714.98 339,806,149.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：本基金持有的交易
性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.98%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票组合的比例不低于基金
资产的 80%，投资组合中投资于沪深 300 指数成分股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产
的 80%，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 301,924,005.96 94.61 319,159,787.08 93.92
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 301,924,005.96 94.61 319,159,787.08 93.92
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 14,930,000.00 15,870,000.00
业绩比较基准下降 5% -14,930,000.00 -15,870,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 301,924,005.96 86.77
其中：股票 301,924,005.96 86.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 45,031,382.92 12.94
8 其他各项资产 1,018,672.65 0.29
9 合计 347,974,061.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,034,328.00 2.52
B 采矿业 4,047,895.00 1.27
C 制造业 110,773,895.71 34.71
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,765,272.00 1.18
E 建筑业 975,638.00 0.31
F 批发和零售业 3,267,992.00 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5,420,770.00 1.70
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,437,333.36 2.33
J 金融业 85,836,877.87 26.90
K 房地产业 12,488,879.30 3.91
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,648,350.00 0.52
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 243,697,231.24 76.36
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,568,144.00 1.12
C 制造业 38,704,752.63 12.13
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
278,974.32 0.09
E 建筑业 3,460,002.00 1.08
F 批发和零售业 1,892,167.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 4,588,298.00 1.44
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
5,385,956.77 1.69
J 金融业 - -
K 房地产业 348,480.00 0.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,226,774.72 18.25
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,215 17,869,079.20 5.60
2 601318 中国平安 176,655 12,613,167.00 3.95
3 600036 招商银行 350,516 11,819,399.52 3.70
4 600276 恒瑞医药 126,823 11,705,762.90 3.67
5 000858 五 粮 液 67,500 11,550,600.00 3.62
6 000333 美的集团 178,600 10,678,494.00 3.35
7 600030 中信证券 374,717 9,034,426.87 2.83
8 002475 立讯精密 172,676 8,866,912.60 2.78
9 000001 平安银行 567,000 7,257,600.00 2.27
10 601688 华泰证券 373,800 7,027,440.00 2.20
11 002714 牧原股份 83,900 6,879,800.00 2.16
12 300059 东方财富 318,600 6,435,720.00 2.02
13 601818 光大银行 1,654,400 5,922,752.00 1.86
14 000002 万
科Ａ 219,775 5,744,918.50 1.80
15 600016 民生银行 985,700 5,588,919.00 1.75
16 002352 顺丰控股 99,100 5,420,770.00 1.70
17 000661 长春高新 12,000 5,223,600.00 1.64
18 601012 隆基股份 127,070 5,175,561.10 1.62
19 002142 宁波银行 192,300 5,051,721.00 1.58
20 002624 完美世界 80,474 4,638,521.36 1.45
21 600048 保利地产 312,460 4,618,158.80 1.45
22 300628 亿联网络 66,750 4,556,355.00 1.43
23 601336 新华保险 98,300 4,352,724.00 1.36
24 002236 大华股份 221,672 4,258,319.12 1.33
25 600346 恒力石化 295,287 4,134,018.00 1.30
26 603288 海天味业 30,290 3,768,076.00 1.18
27 600900 长江电力 198,800 3,765,272.00 1.18
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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28 300124 汇川技术 86,900 3,301,331.00 1.03
29 601601 中国太保 121,000 3,297,250.00 1.03
30 601933 永辉超市 348,400 3,267,992.00 1.02
31 601225 陕西煤业 437,500 3,154,375.00 0.99
32 600867 通化东宝 167,100 2,912,553.00 0.91
33 601881 中国银河 242,700 2,783,769.00 0.87
34 002050 三花智控 123,400 2,702,460.00 0.85
35 000651 格力电器 42,300 2,392,911.00 0.75
36 000671 阳 光 城 335,300 2,125,802.00 0.67
37 600177 雅戈尔 348,200 2,075,272.00 0.65
38 601288 农业银行 605,900 2,047,942.00 0.64
39 002607 中公教育 59,400 1,648,350.00 0.52
40 000538 云南白药 16,400 1,538,484.00 0.48
41 002555 三七互娱 28,400 1,329,120.00 0.42
42 000708 中信特钢 74,780 1,277,990.20 0.40
43 000166 申万宏源 250,700 1,266,035.00 0.40
44 600585 海螺水泥 23,800 1,259,258.00 0.39
45 300498 温氏股份 52,960 1,154,528.00 0.36
46 600050 中国联通 227,800 1,102,552.00 0.35
47 601808 中海油服 68,000 893,520.00 0.28
48 601166 兴业银行 54,716 863,418.48 0.27
49 002415 海康威视 28,300 858,905.00 0.27
50 600031 三一重工 43,807 821,819.32 0.26
51 601618 中国中冶 325,600 817,256.00 0.26
52 600183 生益科技 26,900 787,363.00 0.25
53 002841 视源股份 6,864 683,105.28 0.21
54 600887 伊利股份 21,723 676,236.99 0.21
55 601398 工商银行 95,300 474,594.00 0.15
56 002311 海大集团 9,200 437,828.00 0.14
57 002493 荣盛石化 34,300 421,890.00 0.13
58 603899 晨光文具 7,700 420,420.00 0.13
59 002558 巨人网络 21,100 367,140.00 0.12
60 603369 今世缘 6,100 242,719.00 0.08
61 000063 中兴通讯 4,400 176,572.00 0.06
62 601186 中国铁建 18,900 158,382.00 0.05
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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值比例（%）
1 603228 景旺电子 111,200 3,913,128.00 1.23
2 601598 中国外运 981,200 3,169,276.00 0.99
3 600845 宝信软件 52,700 3,113,516.00 0.98
4 000090 天健集团 417,200 2,882,852.00 0.90
5 000975 银泰黄金 183,100 2,871,008.00 0.90
6 300760 迈瑞医疗 9,200 2,812,440.00 0.88
7 000932 华菱钢铁 591,100 2,228,447.00 0.70
8 300739 明阳电路 100,300 2,097,273.00 0.66
9 603612 索通发展 170,800 1,950,536.00 0.61
10 300394 天孚通信 32,400 1,929,420.00 0.60
11 000488 晨鸣纸业 379,100 1,872,754.00 0.59
12 002821 凯莱英 7,000 1,701,000.00 0.53
13 600765 中航重机 158,400 1,618,848.00 0.51
14 603730 岱美股份 49,300 1,589,925.00 0.50
15 601872 招商轮船 243,400 1,419,022.00 0.44
16 603611 诺力股份 64,600 1,386,316.00 0.43
17 600051 宁波联合 155,500 1,363,735.00 0.43
18 300607 拓斯达 32,340 1,315,914.60 0.41
19 300737 科顺股份 64,700 1,276,531.00 0.40
20 300558 贝达药业 8,700 1,217,826.00 0.38
21 300387 富邦股份 145,300 1,214,708.00 0.38
22 002557 洽洽食品 20,200 1,094,638.00 0.34
23 002487 大金重工 174,000 1,037,040.00 0.32
24 002869 金溢科技 14,900 984,592.00 0.31
25 002912 中新赛克 6,000 981,540.00 0.31
26 603444 吉比特 1,700 933,317.00 0.29
27 600933 爱柯迪 64,900 903,408.00 0.28
28 300707 威唐工业 46,900 740,082.00 0.23
29 603960 克来机电 26,300 734,296.00 0.23
30 300191 潜能恒信 37,400 697,136.00 0.22
31 002734 利民股份 46,250 692,362.50 0.22
32 688233 神工股份 12,109 597,695.89 0.19
33 600846 同济科技 67,900 577,150.00 0.18
34 600382 广东明珠 80,800 528,432.00 0.17
35 603707 健友股份 7,500 484,275.00 0.15
36 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.15
37 002921 联诚精密 18,500 400,155.00 0.13
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 44 页 共 54 页
38 000529 广弘控股 52,600 387,136.00 0.12
39 000036 华联控股 79,200 348,480.00 0.11
40 300529 健帆生物 4,400 305,800.00 0.10
41 000690 宝新能源 56,400 266,208.00 0.08
42 002124 天邦股份 19,200 246,720.00 0.08
43 600486 扬农化工 2,700 222,750.00 0.07
44 300179 四方达 39,100 221,697.00 0.07
45 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.06
46 300192 科斯伍德 10,600 178,928.00 0.06
47 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.06
48 300235 方直科技 10,100 166,852.00 0.05
49 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
50 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
51 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
52 603087 甘李药业 947 94,984.10 0.03
53 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03
54 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
55 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
56 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
57 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
58 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
59 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
60 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
61 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
62 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 14,715,541.16 4.33
2 600036 招商银行 14,590,213.00 4.29
3 600048 保利地产 13,725,875.00 4.04
4 000001 平安银行 13,360,476.30 3.93
5 601318 中国平安 13,104,196.32 3.86
6 600519 贵州茅台 12,943,171.58 3.81
7 600276 恒瑞医药 12,449,417.33 3.66
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 45 页 共 54 页
8 601688 华泰证券 11,805,827.31 3.47
9 002142 宁波银行 11,585,541.82 3.41
10 002352 顺丰控股 10,772,136.58 3.17
11 000858 五 粮 液 10,581,375.00 3.11
12 300498 温氏股份 10,325,230.00 3.04
13 601211 国泰君安 10,180,383.00 3.00
14 002624 完美世界 10,049,452.55 2.96
15 000002 万
科Ａ 10,021,546.43 2.95
16 601012 隆基股份 9,594,536.04 2.82
17 300628 亿联网络 9,399,045.90 2.77
18 601939 建设银行 9,158,120.00 2.70
19 000661 长春高新 8,901,333.00 2.62
20 600016 民生银行 8,893,256.00 2.62
21 600346 恒力石化 8,845,280.02 2.60
22 002714 牧原股份 8,627,013.96 2.54
23 002415 海康威视 8,543,668.97 2.51
24 000333 美的集团 8,345,870.67 2.46
25 601881 中国银河 8,329,554.00 2.45
26 600926 杭州银行 8,291,100.80 2.44
27 600958 东方证券 7,955,967.00 2.34
28 002755 奥赛康 7,735,796.25 2.28
29 601818 光大银行 7,613,581.00 2.24
30 002120 韵达股份 7,199,493.88 2.12
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 16,206,116.67 4.77
2 600036 招商银行 15,004,760.69 4.42
3 002415 海康威视 14,192,567.48 4.18
4 601318 中国平安 13,090,842.00 3.85
5 600276 恒瑞医药 12,665,503.35 3.73
6 600048 保利地产 12,624,744.91 3.72
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 46 页 共 54 页
7 600887 伊利股份 12,465,244.00 3.67
8 600519 贵州茅台 12,429,303.21 3.66
9 300498 温氏股份 12,392,593.02 3.65
10 601766 中国中车 11,063,711.00 3.26
11 600016 民生银行 10,980,141.40 3.23
12 000651 格力电器 10,756,284.81 3.17
13 600919 江苏银行 10,648,586.00 3.13
14 601668 中国建筑 10,629,738.00 3.13
15 601211 国泰君安 10,432,714.00 3.07
16 002755 奥赛康 9,974,305.14 2.94
17 600340 华夏幸福 9,494,207.97 2.79
18 600346 恒力石化 9,471,553.00 2.79
19 601012 隆基股份 9,197,837.60 2.71
20 601939 建设银行 9,038,236.00 2.66
21 601166 兴业银行 8,840,662.00 2.60
22 600837 海通证券 8,691,171.00 2.56
23 601628 中国人寿 8,658,147.00 2.55
24 600926 杭州银行 8,576,105.40 2.52
25 000661 长春高新 8,361,435.00 2.46
26 000063 中兴通讯 8,310,013.46 2.45
27 002120 韵达股份 7,431,257.41 2.19
28 600104 上汽集团 7,391,138.74 2.18
29 601688 华泰证券 7,201,768.00 2.12
30 000333 美的集团 7,155,337.00 2.11
31 600958 东方证券 7,050,731.97 2.07
32 600153 建发股份 7,046,350.62 2.07
33 000568 泸州老窖 7,025,772.01 2.07
34 601818 光大银行 6,932,083.00 2.04
35 002352 顺丰控股 6,866,816.00 2.02
36 002271 东方雨虹 6,827,991.05 2.01
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 966,240,759.43
卖出股票收入（成交）总额 1,005,627,264.90
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 47 页 共 54 页
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券在 2020年 2月 10日曾受到中国人民银行
行政处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 105,415.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,983.48
5 应收申购款 911,273.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,018,672.65
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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(户)
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰 达
宏 利
沪 深
300A
14,095 9,970.32 44,086,510.73 31.37% 96,445,159.75 68.63%
泰 达
宏 利
沪 深
300C
2,530 15,304.46 32,747,301.39 84.57% 5,972,988.04 15.43%
合计 16,625 10,782.07 76,833,812.12 42.86% 102,418,147.79 57.14%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达宏利
沪深 300A
211,129.89 0.1502%
泰达宏利
沪深 300C
14,386.54 0.0372%
合计 225,516.43 0.1258%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达宏利沪深 300A 0
泰达宏利沪深 300C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达宏利沪深 300A 0
泰达宏利沪深 300C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰达宏利沪深 300A
泰达宏利沪深
300C
基金合同生效日（2018年 3月 16日）基金
份额总额
137,315,972.25 6,200,108.01
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
第 50 页 共 54 页
本报告期期初基金份额总额 188,134,567.77 16,443,444.19
本报告期基金总申购份额 78,644,344.26 63,079,427.29
减:本报告期基金总赎回份额 126,247,241.55 40,802,582.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 140,531,670.48 38,720,289.43
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2020 年 5 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，自 2020年 5月 29日起，由傅国庆先生担任公司总经理。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.报告期内，因公司代履行总经理职务时间超过 180日，监管要求公司改正；旗下某基金于
2019年发生大额赎回导致基金相关指标被动超标超过时限，北京监管局对公司出具了警示函。目
前公司总经理已于 2020年 5 月到位履职，相关基金投资指标于 2019 年 10月均已按照法规完成
了调整。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券 1 377,335,309.21 19.19% 351,402.91 19.19% -
长江证券 1 231,914,984.45 11.80% 215,980.85 11.80% -
天风证券 1 215,773,411.68 10.98% 200,951.23 10.98% -
财信证券 2 183,181,714.63 9.32% 170,598.08 9.32% -
东北证券 2 158,773,484.27 8.08% 147,864.68 8.08% -
中泰证券 1 138,542,732.73 7.05% 129,022.31 7.05% -
中信建投 2 123,816,075.53 6.30% 115,306.65 6.30% -
中信证券 2 123,718,449.36 6.29% 115,220.41 6.29% -
东方证券 4 106,601,984.08 5.42% 99,277.17 5.42% -
华西证券 1 86,966,869.69 4.42% 80,993.00 4.42% -
东吴证券 1 85,635,318.26 4.36% 79,754.41 4.36% -
国泰君安 1 85,094,228.32 4.33% 79,250.54 4.33% -
广发证券 2 48,506,283.41 2.47% 45,175.06 2.47% -
东亚前海 1 - - - - -
太平洋 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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注：（一）2020年上半年本基金撤销九州证券、长城证券交易单元。
（二）交易席位选择的标准和程序：
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
财信证券 690,607.20 51.47% - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 651,066.00 48.53% - - - -
东亚前海 - - - - - -
太平洋 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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中金公司 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20200101-20200512 55,661,450.92 0.00 55,661,450.92 0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额
赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净
值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
泰达宏利沪深 3002020年中期报告
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4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
12.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2020年 8月 29日
