泰达宏利汇利债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
中期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利汇利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利汇利债券
基金主代码 003073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 30日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 472,741,262.31份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C
下属分级基金的交易代码： 003073 003074
报告期末下属分级基金的份额总额 472,735,817.04份 5,445.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整
策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊
债券品种将采用针对性投资策略。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公
司
包商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张强 张晶晶
联系电话 010－66577762 0755-33352570
电子邮箱 irm@mfcteda.com zhangjingjingbsb@163.com
客户服务电话
400-698-8888 95352
传真 010－66577666 0755-33352053
注册地址
北京市朝阳区针织路 23号
楼中国人寿金融中心 6层
02-07单元
包头市青山区钢铁大街 6号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23号
楼中国人寿金融中心 6层
02-07单元
深圳市福田区金田路 3038号现
代国际大厦 2805
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邮政编码 100026 518000
法定代表人 弓劲梅 周学东
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http:// www.mfcteda.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中国人
寿金融中心 6层 02-07单元
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 6,935,979.76 3,500.17
本期利润 4,241,934.86 4,798.63
加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0201
本期加权平均净值利润率 0.84% 1.89%
本期基金份额净值增长率 0.85% 0.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 28,548,198.79 299.13
期末可供分配基金份额利润 0.0604 0.0549
期末基金资产净值 501,307,846.34 5,745.18
期末基金份额净值 1.0604 1.0551
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 10.74% 10.64%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利汇利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.92% 0.17% -0.94% 0.12% 0.02% 0.05%
过去三个月 -0.64% 0.17% -1.04% 0.12% 0.40% 0.05%
过去六个月 0.85% 0.13% 0.79% 0.11% 0.06% 0.02%
过去一年 2.56% 0.09% 1.87% 0.08% 0.69% 0.01%
过去三年 10.30% 0.06% 5.61% 0.07% 4.69% -0.01%
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自基金合同
生效起至今
10.74% 0.07% 1.02% 0.08% 9.72% -0.01%
泰达宏利汇利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.94% 0.17% -0.94% 0.12% 0.00% 0.05%
过去三个月 -0.63% 0.18% -1.04% 0.12% 0.41% 0.06%
过去六个月 0.77% 0.13% 0.79% 0.11% -0.02% 0.02%
过去一年 2.34% 0.09% 1.87% 0.08% 0.47% 0.01%
过去三年 9.68% 0.06% 5.61% 0.07% 4.07% -0.01%
自基金合同
生效起至今
10.64% 0.07% 1.02% 0.08% 9.62% -0.01%
注：本基金业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先
中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化
优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票
型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券
型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基
金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利
泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金
（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
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泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达
宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏
利价值长青混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜磊
本基金
基金经
理
2020年 1月 22
日
- 9
美国伊利诺伊大学芝加哥
分校工商管理硕士，2009
年 7月至 2010年 7月任职
于大公国际资信评估有限
公司,担任信用评级分析；
2011年 11月至 2013年 8
月任职于光大证券股份有
限公司,担任金融市场部
高级经理； 2013年 8月
至 2015年 12月任职于中
信建投证券股份有限公
司，担任固定收益部副总
裁； 2016年 5月至 2019
年 9月任职于先锋基金管
理有限公司，担任投资研
究部固定收益副总监兼基
金经理； 2019年 10月加
入泰达宏利基金管理有限
公司，任职于固定收益部，
先后担任产品经理、基金
经理助理；具备 4年证券
投资管理经验，具有基金
从业资格。
宁霄
本基金
基金经
理
2020年 4月 30
日
- 12
中国人民大学金融工程硕
士，2006年 4月至 2007
年 6月，任职于兴业全球
基金管理有限公司基金运
营部，担任基金清算；2007
年 8月至 2011年 3月，任
职于华夏基金管理有限公
司基金运作部，担任基金
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会计；2013年 7月加入泰
达宏利基金管理有限公
司，曾先后担任交易员、
交易主管、交易部总经理
助理，现任基金经理。具
备 12年证券从业经验，7
年固收从业经验，具有基
金从业资格。
庞宝臣
本基金
基金经
理
2016年 9月 26
日
2020年 1月 22
日
14
西安交通大学理学硕士；
2006年 7月至 2011年 8
月，任职于永安财产保险
股份有限公司，担任投资
经理，2011年 9月至 2012
年 8月，任职于幸福人寿
保险股份有限公司，担任
高级经理、固定收益投资
室负责人，2012年 9月至
2014年 9月,任职于中华
联合保险股份有限公司投
资管理部,担任高级主管；
2014年 9月至 2016年 3
月 7日，任职于中华联合
保险控股股份有限公司，
担任投资经理；2016年 3
月 10日加入泰达宏利基
金管理有限公司，曾任固
定收益部基金经理助理，
现任基金经理；具备 14
年证券投资管理经验，具
有基金从业资格。
傅浩
本基金
基金经
理助理
2017年 3月 28
日
- 13
华中科技大学理学硕士；
2007年 7月至 2011年 8
月，任职于东兴证券研究
所,担任固定收益研究员；
2011年 8月至 2013年 4
月，任职于中邮证券有限
责任公司，担任投资主办
人；2013年 5月至 2014
年 4月，任职于民生证券
股份有限公司,担任投资
经理；2014年 5月至 2016
年 11月，任职于中加基金
管理有限公司，担任投资
经理；2016年 11月加入
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泰达宏利基金管理有限公
司，先后担任固定收益部
基金经理助理、基金经理
等职；具备 13年证券投资
管理经验，具有基金从业
资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的
同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因
异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内宏观环境较为复杂。前期，央行因为疫情原因投放了 9万亿人民币的流动性，
各期限收益率都达到了自 2005年以来的较低值。其后，政策的呵护以及疫情处理得力为复工复产
经济复苏创造了良好条件，各项高频数据出现明显好转，地产、基建和汽车三大链条得到一定的
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修复。央行调整了疫情前期的总量投放呵护政策，逐步向常态化靠拢，总量合适的情况下防止资
金空转套利。
本组合以运用骑乘策略为主，重点投资于中短期政策金融债品种。为应对套息策略部分失效
等不利因素，产品主动调降压制杠杆比率，同时有效调整组合曲线形态，在中短期限利率品种中
布局哑铃型策略，积极对冲市场波动调整下的组合回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利汇利债券 A基金份额净值为 1.0604元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.85%；截至本报告期末泰达宏利汇利债券 C基金份额净值为 1.0551元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.77%；同期业绩比较基准收益率为 0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，债市的制约因素逐步化解。居民消费意愿仍未恢复到去年水平，耐用品消费增
长动能下降，生产端恢复性增长动能边际减弱，消费需求不足或将反过来压制生产。虽然目前经
济企稳已成定局，但过热或者通胀大幅上行尚未见端倪。债市大概率也会随着政策回到一个常态
化波动的阶段，静待新的因子出现。本基金后续会继续动态调整杠杆比例和久期，保持稳健的投
资策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 16 页 共60 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 17 页 共60 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，包商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利汇利债券型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由泰达宏利基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利汇利债券型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 506,517.66 1,192,339.47
结算备付金
- 85,714.28
存出保证金
- 3,268.86
交易性金融资产 6.4.7.2 588,511,000.00 478,025,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
588,511,000.00 463,016,000.00
资产支持证券投资
- 15,009,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 7,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 12,536,180.71 11,608,407.07
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
601,553,698.37 497,914,729.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
99,989,830.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
82,181.40 84,335.82
应付托管费
41,090.70 42,167.90
应付销售服务费
1.50 77.33
应付交易费用 6.4.7.7 12,565.70 4,566.45
应交税费
- -
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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应付利息
12,497.53 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,940.02 205,000.00
负债合计
100,240,106.85 336,147.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 472,741,262.31 473,224,988.69
未分配利润 6.4.7.10 28,572,329.21 24,353,593.49
所有者权益合计
501,313,591.52 497,578,582.18
负债和所有者权益总计
601,553,698.37 497,914,729.68
注：报告截止日 2020年 6月 30日，泰达宏利汇利债券 A基金份额净值 1.0604元，基金份额总额
472,735,817.04份；泰达宏利汇利债券 C基金份额净值 1.0551元，基金份额总额 5,445.27份。
泰达宏利汇利债券份额总额合计为 472,741,262.31份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利汇利债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
5,664,755.80 12,679,524.27
1.利息收入
9,379,127.91 11,287,063.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,309.83 21,700.14
债券利息收入
9,063,958.37 10,723,815.98
资产支持证券利息收入
93,691.44 373,143.50
买入返售金融资产收入
190,168.27 168,403.92
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,021,723.56 1,181,470.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,011,540.00 1,181,470.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -10,183.56 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-2,692,746.44 -45,690.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
97.89 256,680.73
减：二、费用
1,418,022.31 2,248,836.86
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 500,664.36 512,465.50
2．托管费 6.4.10.2.2 250,332.15 256,232.84
3．销售服务费 6.4.10.2.3 377.56 4,977.28
4．交易费用 6.4.7.19 5,925.00 1,700.00
5．利息支出
540,183.22 1,346,667.70
其中：卖出回购金融资产支出
540,183.22 1,346,667.70
6．税金及附加
- 7,213.85
7．其他费用 6.4.7.20 120,540.02 119,579.69
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
4,246,733.49 10,430,687.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,246,733.49 10,430,687.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利汇利债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
473,224,988.69 24,353,593.49 497,578,582.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,246,733.49 4,246,733.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-483,726.38 -27,997.77 -511,724.15
其中：1.基金申购款 39,078.53 3,118.54 42,197.07
2.基金赎回款 -522,804.91 -31,116.31 -553,921.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
472,741,262.31 28,572,329.21 501,313,591.52
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
963,405,938.07 50,763,158.63 1,014,169,096.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,430,687.41 10,430,687.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-490,275,105.54 -26,478,859.13 -516,753,964.67
其中：1.基金申购款 482,831,026.66 27,236,766.91 510,067,793.57
2.基金赎回款 -973,106,132.20 -53,715,626.04 -1,026,821,758.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
473,130,832.53 34,714,986.91 507,845,819.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______傅国庆______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利汇利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2016]1583 号《关于准予泰达宏利汇利债券型证券投资基金注册
的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达
宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,002,725,858.00元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰
达宏利汇利债券型证券投资基包商银行金基金合同》于 2016年 8月 30日正式生效，基金合同生
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 22 页 共60 页
效日的基金份额总额为1,002,725,938.52份基金份额，其中认购资金利息折合80.52份基金份额。
本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(以下简
称“包商银行”)。
根据《泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利汇利债券型证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据基金认购/申购费用，将基金份额分为
不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，称为 C
类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售
在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益
类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银
行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存
款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。本基金对债券资产的投资比
例不低于基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利汇利债券型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 24 页 共60 页
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 506,517.66
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 506,517.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 590,038,370.00 588,511,000.00 -1,527,370.00
合计 590,038,370.00 588,511,000.00 -1,527,370.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 590,038,370.00 588,511,000.00 -1,527,370.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 25 页 共60 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各
项
买
入
返
售
金
融
资
产
期
末
余
额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期
末
买
断
式
逆
回
购
交
易
中
取
得
的
债
券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 116.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 26 页 共60 页
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 12,536,064.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 12,536,180.71
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 12,565.70
合计 12,565.70
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 101,940.02
合计 101,940.02
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰达宏利汇利债券 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 472,934,845.41 472,934,845.41
本期申购 37,459.09 37,459.09
本期赎回(以"-"号填列) -236,487.46 -236,487.46
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 472,735,817.04 472,735,817.04
金额单位：人民币元
泰达宏利汇利债券 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 290,143.28 290,143.28
本期申购 1,619.44 1,619.44
本期赎回(以"-"号填列) -286,317.45 -286,317.45
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,445.27 5,445.27
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰达宏利汇利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,621,538.20 2,718,431.85 24,339,970.05
本期利润 6,935,979.76 -2,694,044.90 4,241,934.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,319.17 -556.44 -9,875.61
其中：基金申购款 2,048.56 956.42 3,004.98
基金赎回款 -11,367.73 -1,512.86 -12,880.59
本期已分配利润 - - -
本期末 28,548,198.79 23,830.51 28,572,029.30
单位：人民币元
泰达宏利汇利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,940.01 1,683.43 13,623.44
本期利润 3,500.17 1,298.46 4,798.63
本期基金份额交易
产生的变动数
-15,141.05 -2,981.11 -18,122.16
其中：基金申购款 78.95 34.61 113.56
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 28 页 共60 页
基金赎回款 -15,220.00 -3,015.72 -18,235.72
本期已分配利润 - - -
本期末 299.13 0.78 299.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 31,237.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57.40
其他 14.48
合计 31,309.83
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股
票
投
资
收
益
项
目
构
成
本基金本报告期内无股票投资收益项目构成。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 29 页 共60 页
6.4.7.12.2 股
票
投
资
收
益
—
—
买
卖
股
票
差
价
收
入
本基金本报告期未有股票投资收益
6.4.7.12.3 股
票
投
资
收
益
—
—
证
券
出
借
差
价
收
入
本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 30 页 共60 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债
券
投
资
收
益
项
目
构
成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-1,011,540.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,011,540.00
6.4.7.13.2 债
券
投
资
收
益
—
—
买
卖
债
券
差
价
收
入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
564,996,990.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 551,732,440.00
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 31 页 共60 页
成本总额
减：应收利息总额 14,276,090.40
买卖债券差价收入 -1,011,540.00
6.4.7.13.3 债
券
投
资
收
益
—
—
赎
回
差
价
收
入
本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债
券
投
资
收
益
—
—
申
购
差
价
收
入
本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 32 页 共60 页
6.4.7.13.5 资
产
支
持
证
券
投
资
收
益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵
金
属
投
资
收
益
项
目
构
成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 33 页 共60 页
6.4.7.14.2 贵
金
属
投
资
收
益
—
—
买
卖
贵
金
属
差
价
收
入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵
金
属
投
资
收
益
—
—
赎
回
差
价
收
入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 34 页 共60 页
6.4.7.14.4 贵
金
属
投
资
收
益
—
—
申
购
差
价
收
入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍
生
工
具
收
益
—
—
买
卖
权
证
差
价
收
入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 35 页 共60 页
6.4.7.15.2 衍
生
工
具
收
益
—
—
其
他
投
资
收
益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,692,746.44
——股票投资 -
——债券投资 -2,693,930.00
——资产支持证券投资 1,183.56
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
- -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -2,692,746.44
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 97.89
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 36 页 共60 页
合计 97.89
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 5,925.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 5,925.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 42,267.68
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他 600.00
账户维护费 18,000.00
合计 120,540.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 37 页 共60 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行股份有限公司（包商银行） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股
票
交
易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债
券
交
易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债
券
回
购
交
易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权
证
交
易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 38 页 共60 页
6.4.10.1.5 应
支
付
关
联
方
的
佣
金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基
金
管
理
费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
500,664.36 512,465.50
其中：支付销售机构的客
户维护费
12.82 173.48
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基
金
托
管
费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
250,332.15 256,232.84
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 39 页 共60 页
注：支付基金托管人包商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销
售
服
务
费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利汇利债券
A
泰达宏利汇利债券 C 合计
泰达宏利基金管理有限
公司
- 369.41 369.41
合计 - 369.41 369.41
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利汇利债券
A
泰达宏利汇利债券 C 合计
泰达宏利基金管理有限
公司
- 4,145.41 4,145.41
合计 - 4,145.41 4,145.41
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金基金份额销售服务费＝C 类基金
基金份额前一日基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 40 页 共60 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与
关
联
方
通
过
约
定
申
报
方
式
进
行
的
适
用
固
定
期
限
费
率
的
证
券
出
借
业
务
的
情
况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 41 页 共60 页
6.4.10.4.2 与
关
联
方
通
过
约
定
申
报
方
式
进
行
的
适
用
市
场
化
期
限
费
率
的
证
券
出
借
业
务
的
情
况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 42 页 共60 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报
告
期
内
基
金
管
理
人
运
用
固
有
资
金
投
资
本
基
金
的
情
况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 43 页 共60 页
6.4.10.5.2 报
告
期
末
除
基
金
管
理
人
之
外
的
其
他
关
联
方
投
资
本
基
金
的
情
况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
包商银行 506,517.66 31,237.95 691,251.99 21,064.43
注：本基金的银行存款由基金托管人包商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 44 页 共60 页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银
行
间
市
场
债
券
正
回
购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 99,989,830.00元，是以如下债券作为抵押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
190407 19农发 07
2020年 7月
1日
101.06 1,010,000.00 102,070,600.00
合计
1,010,000 102,070,600.00
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 45 页 共60 页
6.4.12.3.2 交
易
所
市
场
债
券
正
回
购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩
比较基准的投资收益。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 46 页 共60 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行包商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
于 2020年 6月 30日，本基金未持有除国债、地方债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2019 年 12 月 31 日：本基金持有除国债、地方债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 3.02%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 47 页 共60 页
6.4.13.3.1 报
告
期
内
本
基
金
组
合
资
产
的
流
动
性
风
险
分
析
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规
的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综
合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持证券在证券交易所上市，或者可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 48 页 共60 页
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利
率
风
险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 506,517.66 - - - 506,517.66
交易性金融资产 81,247,000.00 487,378,000.00 19,886,000.00 - 588,511,000.00
应收利息 - - - 12,536,180.71 12,536,180.71
资产总计 81,753,517.66 487,378,000.00 19,886,000.00 12,536,180.71 601,553,698.37
负债
卖出回购金融资产款 99,989,830.00 - - - 99,989,830.00
应付管理人报酬 - - - 82,181.40 82,181.40
应付托管费 - - - 41,090.70 41,090.70
应付销售服务费 - - - 1.50 1.50
应付交易费用 - - - 12,565.70 12,565.70
应付利息 - - - 12,497.53 12,497.53
其他负债 - - - 101,940.02 101,940.02
负债总计 99,989,830.00 - - 250,276.85 100,240,106.85
利率敏感度缺口 -18,236,312.34 487,378,000.00 19,886,000.00 12,285,903.86 501,313,591.52
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
第 49 页 共60 页
资产
银行存款 1,192,339.47 - - - 1,192,339.47
结算备付金 85,714.28 - - - 85,714.28
存出保证金 3,268.86 - - - 3,268.86
交易性金融资产 325,485,000.00 152,540,000.00 - - 478,025,000.00
买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收利息 - - - 11,608,407.07 11,608,407.07
其他资产 - - - - -
资产总计 333,766,322.61 152,540,000.00 - 11,608,407.07 497,914,729.68
负债
应付管理人报酬 - - - 84,335.82 84,335.82
应付托管费 - - - 42,167.90 42,167.90
应付销售服务费 - - - 77.33 77.33
应付交易费用 - - - 4,566.45 4,566.45
其他负债 - - - 205,000.00 205,000.00
负债总计 - - - 336,147.50 336,147.50
利率敏感度缺口 333,766,322.61 152,540,000.00 - 11,272,259.57 497,578,582.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
3,280,000.00 650,000.00
市场利率上升 25个
基点
-3,240,000.00 -650,000.00
6.4.13.4.2 外
汇
风
险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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6.4.13.4.3 其
他
价
格
风
险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产占基金资产的比例
不低于 80%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资（2019年 12月 31日：同），因此除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月
31日：同）。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 588,511,000.00 97.83
其中：债券 588,511,000.00 97.83
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 506,517.66 0.08
- - -
8 其他各项资产 12,536,180.71 2.08
9 合计 601,553,698.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票投资。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 588,511,000.00 117.39
其中：政策性金融债 588,511,000.00 117.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 588,511,000.00 117.39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 190407 19农发 07 1,300,000 131,378,000.00 26.21
2 180313 18进出 13 1,000,000 101,660,000.00 20.28
3 190214 19国开 14 1,000,000 100,720,000.00 20.09
4 180204 18国开 04 500,000 52,510,000.00 10.47
5 180211 18国开 11 500,000 51,415,000.00 10.26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,536,180.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
… - -
8 其他 -
9 合计 12,536,180.71
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰 达
宏 利
汇 利
债 券
A
27 17,508,733.96 472,708,793.19 99.99% 27,023.85 0.01%
泰 达
宏 利
汇 利
债 券
C
258 21.11 0.00 0.00% 5,445.27 100.00%
合计 285 1,658,741.27 472,708,793.19 99.99% 32,469.12 0.01%
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额）；
2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达宏利
汇利债券
A
51.46 0.0000%
泰达宏利
汇利债券
C
43.00 0.7897%
合计 94.46 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
泰达宏利汇利债券 A 0
泰达宏利汇利债券 C 0
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达宏利汇利债券 A 0
泰达宏利汇利债券 C 0
合计 0
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达宏利汇利债
券 A
泰达宏利汇利债
券 C
基金合同生效日（2016年 8月 30日）基金份
额总额
1,002,719,738.52 6,200.00
本报告期期初基金份额总额 472,934,845.41 290,143.28
本报告期基金总申购份额 37,459.09 1,619.44
减:本报告期基金总赎回份额 236,487.46 286,317.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 472,735,817.04 5,445.27
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2020 年 5 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，自 2020年 5月 29日起，由傅国庆先生担任公司总经理。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.报告期内，因公司代履行总经理职务时间超过 180日，监管要求公司改正；旗下某基金于
2019年发生大额赎回导致基金相关指标被动超标超过时限，北京监管局对公司出具了警示函。目
前公司总经理已于 2020年 5 月到位履职，相关基金投资指标于 2019 年 10月均已按照法规完成
了调整。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 - - - - -
注：(一)本基金本报告期未新增、撤销交易单元。
（二） 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《泰达宏利基金管理有限公
司关于泰达宏利汇利债券型
证券投资基金基金经理变更
公告》
《中国证券报》、中
国证监会基金电子
披露网站及公司网
站
2020年 1月 23日
2
《泰达宏利基金管理有限公
司关于泰达宏利汇利债券型
证券投资基金基金经理变更
公告》
《中国证券报》、中
国证监会基金电子
披露网站及公司网
站
2020年 5月 1日
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20200101~20200630 472,708,793.19 0.00 0.00 472,708,793.19 99.99%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额
赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净
值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本公司根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及监管规定，
对本基金基金合同、托管协议及招募说明书中与信息披露相关的条款进行了修订，并于 2020年
1月 16日，在中国证监会指定网站进行了公告。
泰达宏利汇利债券 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
12.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2020年 8月 29日
