泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投
资基金 2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中
期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 44
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利鑫利债券
基金主代码 007641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 8月 16日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 300,849,528.05份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C
下属分级基金的交易代码： 007641 007642
报告期末下属分级基金的份额总额 242,021,460.23份 58,828,067.82份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长
期增值的综合目标。
投资策略
本基金积极采取杠杆策略，在货币政策稳健中性条件下赚取无风险套利机会，
在久期选择上采取自下而上的方式对久期适度调整 ，并通过免疫策略控制净
值波动率，最后利用信用挖掘提高组合整体收益。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 张强 田东辉
联系电话 010－66577762 010-68858113
电子邮箱 irm@mfcteda.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
400-698-8888 95580
传真 010－66577666 010-68858120
注册地址
北京市朝阳区针织路 23号
楼中国人寿金融中心 6层
02-07单元
北京市西城区金融大街 3号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23号
楼中国人寿金融中心 6层
02-07单元
北京市西城区金融大街 3号 A座
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邮政编码 100026 -
法定代表人 弓劲梅 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http:// www.mfcteda.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中国人
寿金融中心 6层 02-07单元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 6,880,063.01 1,351,099.59
本期利润 6,468,664.22 1,206,939.40
加权平均基金份额本期利润 0.0225 0.0196
本期加权平均净值利润率 2.19% 1.91%
本期基金份额净值增长率 2.01% 1.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 7,919,504.50 1,766,843.67
期末可供分配基金份额利润 0.0327 0.0300
期末基金资产净值 249,940,964.73 60,594,911.49
期末基金份额净值 1.0327 1.0300
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 3.27% 3.00%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
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低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利鑫利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.36% 0.07% -0.68% 0.12% 0.32% -0.05%
过去三个月 0.52% 0.06% -0.23% 0.12% 0.75% -0.06%
过去六个月 2.01% 0.05% 2.34% 0.12% -0.33% -0.07%
自基金合同
生效起至今
3.27% 0.04% 3.86% 0.09% -0.59% -0.05%
泰达宏利鑫利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.39% 0.07% -0.68% 0.12% 0.29% -0.05%
过去三个月 0.44% 0.05% -0.23% 0.12% 0.67% -0.07%
过去六个月 1.86% 0.05% 2.34% 0.12% -0.48% -0.07%
自基金合同
生效起至今
3.00% 0.04% 3.86% 0.09% -0.86% -0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先
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中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化
优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票
型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券
型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基
金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利
泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金
（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达
宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏
利价值长青混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅浩
本基金
基金经
理
2019年 9月 26
日
- 13
华中科技大学理学硕士；
2007年 7月至 2011年 8
月，任职于东兴证券研究
所,担任固定收益研究员；
2011年 8月至 2013年 4
月，任职于中邮证券股份
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有限责任公司，担任投资
主办人；2013年 5月至
2014年 4月，任职于民生
证券股份有限公司，担任
投资经理；2014年 5月至
2016年 11月，任职于中
加基金管理有限公司固定
收益部，担任投资经理；
2016年 11月 29日加入泰
达宏利基金管理有限公
司，先后担任固定收益部
基金经理助理、基金经理
等职；具备 13年证券投资
管理经验，具有基金从业
资格。
李祥源
本基金
基金经
理
2019年 10月 16
日
- 5
澳洲国立大学金融学硕
士；2015年 6月 8日加入
泰达宏利基金管理有限公
司，任职于固定收益部，
先后担任助理研究员、研
究员、分析师、基金经理
助理，负责债券研究分析
工作，现任基金经理。具
备 5年证券从业经验，具
有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
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的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体
分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不
超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场上下翻滚既有牛市的快速上涨也有调整的净值下行，对于后市，我们认为经
过疫情之后，我们回到经济调结构、探索创新前进的经济发展路上。债券市场这种高频震荡是一
种常态。
利率而言，2.9%利率以上的 10年期国债利率基本与工业经济最快修复到正常区间是匹配的，
今年以来我们对债市的观点一直偏谨慎，二季度债市大跌，其中中短债利率跌幅更甚，使得我们
在一季度的慎重，变的非常有价值。
债券市场的快速下跌，使得我们年度设定的目标位置近在咫尺。年度策略债券部位是逐步减
持长久期仓位，随着短期小幅度调整不断减仓，年初策略已经完成了。市场的估值水平也回到了
疫情之前的状态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利鑫利债券 A基金份额净值为 1.0327元，本报告期基金份额净值增长
率为 2.01%；截至本报告期末泰达宏利鑫利债券 C基金份额净值为 1.0300元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.86%；同期业绩比较基准收益率为 2.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年市场已经进入配置区间，利率债性价比已经显现，可以把哑铃策略向长端倾斜。
我们维持哑铃型组合形态，重点配置短端和长短利率债，我们认为当前只是牛市调整后期，哑铃
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组合形态适合当前的收益率形态。
信用而言，因为信用溢价主要由尾部企业边际定价，尾部民企利润率与尾部国企利润率差值
与信用溢价有较好的负相关关系，民企在疫情下彰显利润率韧性，对信用溢价修复有支撑作用。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利
润分配安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利鑫利半年定
期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 320,218.96 642,356.13
结算备付金
236,666.67 10,349,078.76
存出保证金
26,680.52 39,676.09
交易性金融资产 6.4.7.2 303,537,100.00 667,574,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
303,537,100.00 667,574,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,650,809.50 10,086,495.31
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
310,771,475.65 688,691,606.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 235,106,138.84
应付证券清算款
- 9,805.94
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
76,359.65 115,230.83
应付托管费
25,453.22 38,410.28
应付销售服务费
14,901.57 19,280.43
应付交易费用 6.4.7.7 2,148.62 10,759.94
应交税费
27,228.77 46,386.59
应付利息
- 96,462.16
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,507.60 130,000.00
负债合计
235,599.43 235,572,475.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 300,849,528.05 447,669,612.04
未分配利润 6.4.7.10 9,686,348.17 5,449,519.24
所有者权益合计
310,535,876.22 453,119,131.28
负债和所有者权益总计
310,771,475.65 688,691,606.29
注：报告截止日 2020年 06月 30日，泰达宏利鑫利债券 A基金份额净值 1.0327元，基金份额总
额 242,021,460.23份；泰达宏利鑫利债券 C基金份额净值 1.0300元，基金份额总额 58,828,067.82
份。泰达宏利鑫利债券份额总额合计为 300,849,528.05份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
一、收入
9,755,844.66
1.利息收入
9,538,735.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,182.59
债券利息收入
9,396,115.69
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
107,437.52
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
771,352.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 771,352.06
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-555,558.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
1,315.78
减：二、费用
2,080,241.04
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 539,499.16
2．托管费 6.4.10.2.2 179,833.04
3．销售服务费 6.4.10.2.3 95,059.56
4．交易费用 6.4.7.19 1,695.30
5．利息支出
1,127,010.41
其中：卖出回购金融资产支出
1,127,010.41
6．税金及附加
29,035.97
7．其他费用 6.4.7.20 108,107.60
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
7,675,603.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,675,603.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
447,669,612.04 5,449,519.24 453,119,131.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,675,603.62 7,675,603.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-146,820,083.99 -3,438,774.69 -150,258,858.68
其中：1.基金申购款 153,216,530.41 3,334,710.18 156,551,240.59
2.基金赎回款 -300,036,614.40 -6,773,484.87 -306,810,099.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
300,849,528.05 9,686,348.17 310,535,876.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______傅国庆______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1081号《关于准予泰达宏利鑫利半年定期开放
债券型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
447,587,966.93元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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0442 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》于 2019年 8月 16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 447,669,612.04
份基金份额，其中认购资金利息折合 81,645.11 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基
金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银
行”)。
根据《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利鑫利半年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、
申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资人认购、申购
时收取认购、申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投
资人认购、申购时不收取认购、申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基
金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外
的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额
之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、
央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次
级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律、法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金对债券资产的
投资比例不低于基金资产的 80%。在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10
个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金(不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，
封闭期不受此限制。本基金的业绩比较基准为中债新综合财富(总值)指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利鑫利半年定期开放债
券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
第 20 页 共 45 页
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 320,218.96
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 320,218.96
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 9,743,135.00 9,745,100.00 1,965.00
银行间市场 294,162,086.36 293,792,000.00 -370,086.36
合计 303,905,221.36 303,537,100.00 -368,121.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 303,905,221.36 303,537,100.00 -368,121.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 57.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 95.91
应收债券利息 6,650,645.21
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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应收出借证券利息 -
其他 10.80
合计 6,650,809.50
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,148.62
合计 2,148.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,507.60
合计 89,507.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰达宏利鑫利债券 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 372,703,481.54 372,703,481.54
本期申购 112,542,256.58 112,542,256.58
本期赎回(以"-"号填列) -243,224,277.89 -243,224,277.89
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 242,021,460.23 242,021,460.23
金额单位：人民币元
泰达宏利鑫利债券 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 74,966,130.50 74,966,130.50
本期申购 40,674,273.83 40,674,273.83
本期赎回(以"-"号填列) -56,812,336.51 -56,812,336.51
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 58,828,067.82 58,828,067.82
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰达宏利鑫利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,451,932.50 156,118.71 4,608,051.21
本期利润 6,880,063.01 -411,398.79 6,468,664.22
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,767,420.53 -389,790.40 -3,157,210.93
其中：基金申购款 2,118,236.51 354,458.50 2,472,695.01
基金赎回款 -4,885,657.04 -744,248.90 -5,629,905.94
本期已分配利润 - - -
本期末 8,564,574.98 -645,070.48 7,919,504.50
单位：人民币元
泰达宏利鑫利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 810,149.12 31,318.91 841,468.03
本期利润 1,351,099.59 -144,160.19 1,206,939.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-238,233.65 -43,330.11 -281,563.76
其中：基金申购款 735,944.32 126,070.85 862,015.17
基金赎回款 -974,177.97 -169,400.96 -1,143,578.93
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本期已分配利润 - - -
本期末 1,923,015.06 -156,171.39 1,766,843.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 17,519.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,658.33
其他 1,005.13
合计 35,182.59
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期内无股票投资收益项目构成。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
771,352.06
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 771,352.06
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
472,570,865.14
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
463,782,655.42
减：应收利息总额 8,016,857.66
买卖债券差价收入 771,352.06
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
第 27 页 共 45 页
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -555,558.98
——股票投资 -
——债券投资 -555,558.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -555,558.98
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 1,237.30
转换费收入 78.48
合计 1,315.78
注： 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 507.80
银行间市场交易费用 1,187.50
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
第 28 页 共 45 页
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,695.30
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他 600.00
账户维护费 18,000.00
合计 108,107.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国
邮政储蓄银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
第 29 页 共 45 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
539,499.16
其中：支付销售机构的客
户维护费
71,571.20
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 × 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
179,833.04
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
第 30 页 共 45 页
注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当
年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利鑫利债券
A
泰达宏利鑫利债券 C 合计
中国邮政储蓄银行 - 67,275.95 67,275.95
合计 - 67,275.95 67,275.95
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 X
0.30%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
第 31 页 共 45 页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
邮储银行 320,218.96 17,519.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。本基金投资的金融工具主要是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
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金管理人从事风险管理的主要目标是在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准
的投资收益。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行浙商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资和同业存单的信用评级情况按《中国人民银行信用评级
管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
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第 33 页 共 45 页
2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
A-1 40,175,000.00 70,005,000.00
A-1以下 - -
未评级 - 170,439,000.00
合计 40,175,000.00 240,444,000.00
注：以上未评级的债券投资中包括超短期融资券等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 73,370,000.00
合计 - 73,370,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 162,441,000.00 242,935,000.00
AAA以下 91,176,000.00 90,681,000.00
未评级 9,745,100.00 20,144,000.00
合计 263,362,100.00 353,760,000.00
注：以上未评级的债券投资中包括国债 、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。封闭期内，本基
金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。开放期内，本基金的流动性风险还来自于基金份
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额持有人可要求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1
日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本
基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
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透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 320,218.96 - - - 320,218.96
结算备付金 236,666.67 - - - 236,666.67
存出保证金 26,680.52 - - - 26,680.52
交易性金融资产 120,985,000.00 182,552,100.00 - - 303,537,100.00
应收利息 - - - 6,650,809.50 6,650,809.50
资产总计 121,568,566.15 182,552,100.00 - 6,650,809.50 310,771,475.65
负债
应付管理人报酬 - - - 76,359.65 76,359.65
应付托管费 - - - 25,453.22 25,453.22
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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应付销售服务费 - - - 14,901.57 14,901.57
应付交易费用 - - - 2,148.62 2,148.62
应交税费 - - - 27,228.77 27,228.77
其他负债 - - - 89,507.60 89,507.60
负债总计 - - - 235,599.43 235,599.43
利率敏感度缺口 121,568,566.15 182,552,100.00 - 6,415,210.07 310,535,876.22
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 642,356.13 - - - 642,356.13
结算备付金 10,349,078.76 - - - 10,349,078.76
存出保证金 39,676.09 - - - 39,676.09
交易性金融资产 343,838,000.00 323,736,000.00 - - 667,574,000.00
应收利息 - - - 10,086,495.31 10,086,495.31
资产总计 354,869,110.98 323,736,000.00 - 10,086,495.31 688,691,606.29
负债
卖出回购金融资产款 235,106,138.84 - - - 235,106,138.84
应付证券清算款 - - - 9,805.94 9,805.94
应付管理人报酬 - - - 115,230.83 115,230.83
应付托管费 - - - 38,410.28 38,410.28
应付销售服务费 - - - 19,280.43 19,280.43
应付交易费用 - - - 10,759.94 10,759.94
应付利息 - - - 96,462.16 96,462.16
应交税费 - - - 46,386.59 46,386.59
其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00
负债总计 235,106,138.84 - - 466,336.17 235,572,475.01
利率敏感度缺口 119,762,972.14 323,736,000.00 - 9,620,159.14 453,119,131.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
860,000.00 1,830,000.00
市场利率上升 25个
基点
-850,000.00 -1,820,000.00
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
封闭内，本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期调整策略、收益率曲线配置策
略、信用利差曲线配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。
开放期内，开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修
正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。在封闭期内，本基金对债券资产的投资比
例不低于基金资产的 80%，在每个开放期的前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日
的期间内，本基金不受上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 303,537,100.00 97.67
其中：债券 303,537,100.00 97.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 556,885.63 0.18
8 其他各项资产 6,677,490.02 2.15
9 合计 310,771,475.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票投资。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,432,100.00 16.24
其中：政策性金融债 9,745,100.00 3.14
4 企业债券 20,850,000.00 6.71
5 企业短期融资券 40,175,000.00 12.94
6 中期票据 192,080,000.00 61.85
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 303,537,100.00 97.75
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101901255 19中轻 MTN001 300,000 30,474,000.00 9.81
2 1820077 18温州银行 300,000 30,453,000.00 9.81
3 101900661
19中建材
MTN001
300,000 30,369,000.00 9.78
4 101800156
18天士力
MTN002
300,000 30,249,000.00 9.74
5 101900126
19美凯龙
MTN001
300,000 30,123,000.00 9.70
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,680.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,650,809.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,677,490.02
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
泰达宏利鑫利债券 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰 达
宏 利
鑫 利
债券 A
794 304,812.92 202,944,396.70 83.85% 39,077,063.53 16.15%
泰 达
宏 利
鑫 利
债券 C
1,073 54,825.79 0.00 0.00% 58,828,067.82 100.00%
合计 1,867 161,140.61 202,944,396.70 67.46% 97,905,131.35 32.54%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达宏利
鑫利债券
A
0.99 0.0000%
泰达宏利
鑫利债券
C
1.00 0.0000%
合计 1.99 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达宏利鑫利债券 A 0
泰达宏利鑫利债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达宏利鑫利债券 A 0
泰达宏利鑫利债券 C 0
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合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达宏利鑫利债
券 A
泰达宏利鑫利债
券 C
基金合同生效日（2019年 8月 16日）基金份
额总额
372,703,481.54 74,966,130.50
本报告期期初基金份额总额 372,703,481.54 74,966,130.50
本报告期基金总申购份额 112,542,256.58 40,674,273.83
减:本报告期基金总赎回份额 243,224,277.89 56,812,336.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 242,021,460.23 58,828,067.82
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2020 年 5 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，自 2020年 5月 29日起，由傅国庆先生担任公司总经理。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.报告期内，因公司代履行总经理职务时间超过 180日，监管要求公司改正；旗下某基金于
2019年发生大额赎回导致基金相关指标被动超标超过时限，北京监管局对公司出具了警示函。目
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前公司总经理已于 2020年 5 月到位履职，相关基金投资指标于 2019 年 10月均已按照法规完成
了调整。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - - - -
注：(一)本基金本年无证券交易单元变动。
(二) 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易
单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 150,755,163.43 100.00% 794,600,000.00 100.00% - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20200303-202006
30
0.00
73,604,473.
77
0.00
73,604,473.7
7
24.47
%
2
20200101-202006
30
100,003,916.
67
0.00 0.00
100,003,916.
67
33.24
%
3
20200101-202003
02
134,006,375.
00
0.00
134,006,375.
00
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额
赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净
值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本公司根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及监管规定，
对本基金基金合同、托管协议及招募说明书中与信息披露相关的条款进行了修订，并于 2020年
1月 16日，在中国证监会指定网站进行了公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
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12.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2020年 8月 29日
