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泰达消费红利指数A(008928)

泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投 资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 29日 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示





基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中 期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 3月 26日(基金合同生效日)起至 2020年 6月 30日止。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 4 页 共 56 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 5 页 共 56 页


11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 6 页 共 56 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 基金简称 泰达消费红利指数 基金主代码 008928 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 26日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,360,693.49份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 泰达消费红利指数 A 泰达消费红利指数 C 下属分级基金的交易代码: 008928 008929 报告期末下属分级基金的份额总额 102,345,668.56份 10,015,024.93份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情 况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限 制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投 资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常 范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张强 贺倩 联系电话 010-66577762 010-66060069 电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-698-8888 95599 传真 010-66577666 010-68121816 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 7 页 共 56 页


注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号 楼中国人寿金融中心 6 层 02-07单元 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号 楼中国人寿金融中心 6 层 02-07单元 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100026 100031 法定代表人 弓劲梅 周慕冰


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.mfcteda.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23号楼中国人 寿金融中心 6层 02-07单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 泰达消费红利指数 A 泰达消费红利指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 3月 26日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020年 3月 26日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 18,350,721.77 1,358,992.71 本期利润 31,592,073.90 2,444,637.61 加权平均基金份额本期利润 0.1204 0.1292 本期加权平均净值利润率 11.72% 12.56% 本期基金份额净值增长率 16.50% 16.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 11,321,857.86 1,100,677.58 期末可供分配基金份额利润 0.1106 0.1099 期末基金资产净值 119,233,452.85 11,660,083.80 期末基金份额净值 1.1650 1.1643 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 16.50% 16.43% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 8 页 共 56 页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达消费红利指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.10% 1.05% 6.83% 1.03% 2.27% 0.02% 过去三个月 16.50% 1.08% 13.71% 1.32% 2.79% -0.24% 自基金合同 生效起至今 16.50% 1.05% 20.31% 1.35% -3.81% -0.30% 泰达消费红利指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.09% 1.05% 6.83% 1.03% 2.26% 0.02% 过去三个月 16.43% 1.08% 13.71% 1.32% 2.72% -0.24% 自基金合同 生效起至今 16.43% 1.05% 20.31% 1.35% -3.88% -0.30% 注:本基金业绩比较基准:中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 9 页 共 56 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 10 页 共 56 页


注:本基金成立于 2020年 3月 26日,截止报告期末本基金仍在建仓期。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 11 页 共 56 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管 理(香港)有限公司:49%。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先 中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500指数 增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏 利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化 优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票 型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券 型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基 金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利 泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金 (QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 12 页 共 56 页


泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型发起 式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏 利价值长青混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘欣 投 资 副 总监;基 金经理 2020 年 3 月 26 日 - 13 清华大学理学硕士;2007 年 7月至 2008年 12月就 职于工银瑞信基金管理有 限公司;2008 年 12 月至 2011年 7月就职于嘉实基 金管理有限公司;2011年 7 月加盟泰达宏利基金管 理有限公司,曾担任产品 与金融工程部高级研究 员、金融工程部副总经理, 金融工程部总经理,现担 任公司投资副总监兼基金 经理;具备 13年基金从业 经验,13年证券投资管理 经验,具有基金从业资格。 刘洋 本 基 金 基 金 经 理 2020 年 3 月 26 日 - 5 北京大学理学硕士;2015 年 1月至 2015年 4月就职 于九坤投资(北京)有限 公司,2015年 5月加入泰 达宏利基金管理有限公 司,任职于金融工程部, 先后担任助理研究员、研 究员、基金经理助理等职 务,现担任基金经理;具 备 5 年证券投资管理经 验,具有基金从业资格。 李婷婷 本 基 金 基 金 经 理助理 2020 年 3 月 30 日 - 3 北京大学金融硕士;2017 年 7 月加入泰达宏利基金 管理有限公司,曾任助理 研究员,现任基金经理助 理,具备 3 年基金从业经 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 13 页 共 56 页


验,具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年对市场影响最大的因素是新冠疫情,对全球各国均产生深远影响,其对经济影响之大, 持续时间之长,蔓延性之广,乃至对地缘政治的影响均超出预期。全球股票市场伴随新冠疫情爆 发在一季度均表现不佳。而为应对疫情对经济冲击,全球各国的宽松货币政策带来的对股票市场 的向上冲击也在二季度超出预期。二季度随着国内疫情率先得到控制,影响逐渐降低,各地陆续 复工复产,各项经济指标均有所恢复,叠加相对宽松的货币环境,A 股整体持续上行。从结构上 看,外资青睐的大消费行业、受益国外疫情的医疗设备行业、受益国家经济转型的科技股涨幅较 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 14 页 共 56 页


大,而低估值股票持续滞涨。从全球来看,资本市场给予确定性增长的消费、高景气度的科技很 高的溢价,已经达到历史极值水平,越来越多的投资者认为持续高景气可以摆脱估值的束缚。 作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业 中股息率较高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股 权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,力争获取与基准指数一致的收益。本报告期内,本 基金采用了逢低逐步建仓的策略,目前组合仓位已达到目标水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达消费红利指数 A基金份额净值为 1.1650元,本报告期基金份额净值增长 率为 16.50%;截至本报告期末泰达消费红利指数 C 基金份额净值为 1.1643 元,本报告期基金份 额净值增长率为 16.43%;同期业绩比较基准收益率为 20.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,在资产配置上,我们维持当前是 A股非常好的长期买点的观点。根据 wind数据统 计,目前沪深 300市盈率仅 13倍,在历史上看中性偏低,而中国仍是世界上经济增速最快的国家 之一,龙头企业 ROE 仍保持在 15%以上。而债券资产当前收益率较低,相对排序在股票之后。目 前债券收益率已经开始上行,有所反弹。风格上,我们仍维持相对看好绩优蓝筹股的观点,其核 心支撑仍来自于外资的流入改善 A 股资金结构,促进估值修正。我们尤其提示关注传统低估值行 业在年底的投资机会。根据研究,当前无论中美,高估值新兴行业对低估值传统行业的估值差都 到了历史极值位置,随时可能酝酿短期尖锐的估值反转,极端情形可能类似 2012或 2014年底, 通常此类风格切换发生在四季度。在过去两年,低估值策略持续跑输高盈利和高成长行业。同过 往几个季度季报观点相同,我们重申 A 股主要风险来自美股过高的估值下杀带来的潜在金融危机 风险,这一情况已经在一季度有所展现,未来预计此风险会逐渐缓释。但我们必须关注,即使在 下跌之后,美股估值依然不低。结合风格转换的观点,往往风格转换发生在市场的短期拐点上。 从下半年角度看,看好的顺序依次是低估值股票、高盈利消费、科技成长行业;就长期看,看好 顺序为高盈利消费、科技成长行业、低估值股票,其中科技成长类受技术进步和风险偏好影响, 有较大的不确定性。 基于基金合同,我们在组合构建上选择使用量化模型复制所跟踪指数,控制组合在仓位、行 业与个股权重上的超额暴露,力求缩小与基准指数的跟踪误差。在持仓上选择持有基准指数规则 明确的中证主要消费行业中股息率较高的股票,同时获取消费行业稳定的盈利水平带来的股价增 值与高股息率带来的额外增厚空间。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 15 页 共 56 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利 润分配安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 16 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业 银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《泰达宏利中证主要 消费红利指数型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金托管 协议》的约定,对泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金管理人—泰达宏利基金管理有 限公司 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基 金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配 等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达宏利中证主要消费红利指 数型证券投资基金中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 17 页 共 56 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 8,600,764.72 结算备付金


22,982.98 存出保证金


159,583.80 交易性金融资产 6.4.7.2 123,655,632.03 其中:股票投资


123,655,632.03 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


1,852,463.14 应收利息 6.4.7.5 1,657.42 应收股利


- 应收申购款


545,797.63 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


134,838,881.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


2,992,887.91 应付管理人报酬


61,504.11 应付托管费


12,300.80 应付销售服务费


2,378.28 应付交易费用 6.4.7.7 771,392.39 应交税费


- 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 18 页 共 56 页


应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 104,881.58 负债合计


3,945,345.07 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 112,360,693.49 未分配利润 6.4.7.10 18,532,843.16 所有者权益合计


130,893,536.65 负债和所有者权益总计


134,838,881.72 注:1、报告截止日 2020年 6月 30日,泰达消费红利指数 A基金份额净值 1.1650元,基金份额 总额 102,345,668.56 份;泰达消费红利指数 C 基金份额净值 1.1643 元,基金份额总额 10,015,024.93份。泰达消费红利指数份额总额合计为 112,360,693.49份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日。


6.2 利润表 会计主体:泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 本报告期:2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日 一、收入


35,821,503.35 1.利息收入


346,815.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 201,468.73 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


145,346.57 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


20,589,130.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 15,555,029.94 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 5,034,100.08 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 14,326,997.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填


- 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 19 页 共 56 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 558,561.00 减:二、费用


1,784,791.84 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 370,985.70 2.托管费 6.4.10.2.2 74,197.09 3.销售服务费 6.4.10.2.3 12,503.76 4.交易费用 6.4.7.19 1,220,366.73 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


- 7.其他费用 6.4.7.20 106,738.56 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 34,036,711.51 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 34,036,711.51


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 本报告期:2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 478,932,455.69 - 478,932,455.69 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 34,036,711.51 34,036,711.51 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -366,571,762.20 -15,503,868.35 -382,075,630.55 其中:1.基金申购款 32,931,495.33 1,892,484.83 34,823,980.16 2.基金赎回款 -399,503,257.53 -17,396,353.18 -416,899,610.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 20 页 共 56 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 112,360,693.49 18,532,843.16 130,893,536.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______傅国庆______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2101号《关于准予泰达宏利中证主要消费红利 指数型证券投资基金注册的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 478,681,561.31元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0198 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资 基金基金合同》于 2020年 3月 26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 478,932,455.69 份基金份额,其中认购资金利息折合 250,894.38份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基 金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购 费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购 /申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别 基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份 股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 21 页 共 56 页


交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会 允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股 指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资 产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股票期权和股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为中证主要消费红利指数收 益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利 中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 22 页 共 56 页


和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 23 页 共 56 页


格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 24 页 共 56 页


允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易 产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末 未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分 相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分 的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经 营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一 定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 25 页 共 56 页


的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银 行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 26 页 共 56 页


确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前 取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日 的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 27 页 共 56 页


活期存款 8,600,764.72 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 8,600,764.72


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 109,328,635.00 123,655,632.03 14,326,997.03 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 109,328,635.00 123,655,632.03 14,326,997.03


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 28 页 共 56 页


2020年 6月 30日 应收活期存款利息 1,583.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9.36 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 64.71 合计 1,657.42


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 771,392.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 771,392.39


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,006.47 应付证券出借违约金 - 预提费用 44,875.11 指数使用费 50,000.00 合计 104,881.58


泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 29 页 共 56 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 泰达消费红利指数 A 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 446,796,243.73 446,796,243.73 本期申购 24,117,013.87 24,117,013.87 本期赎回(以"-"号填列) -368,567,589.04 -368,567,589.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 102,345,668.56 102,345,668.56 金额单位:人民币元 泰达消费红利指数 C 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 32,136,211.96 32,136,211.96 本期申购 8,814,481.46 8,814,481.46 本期赎回(以"-"号填列) -30,935,668.49 -30,935,668.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,015,024.93 10,015,024.93 注:1. 若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 2.本基金自 2020年 3月 2日至 2020年 3月 20日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人 民币 478,681,561.31元,折合为 478,681,561.31份基金份额(其中 A类基金份额 446,560,689.72 份,C类基金份额 32,120,871.59份)。根据《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金招 募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 250,894.38元在本基金 成立后,折合为250,894.38份基金份额(其中A类基金份额235,554.01份,C类基金份额15,340.37 份),划入基金份额持有人账户。 3.根据《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利中证主要消 费红利指数型证券投资基金招募说明书》及《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金开 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 30 页 共 56 页


放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》的相关规定,本基金于 2020年 3月 26日(基金 合同生效日)至 2020年 4月 19日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回业务、转换及定 期定额投资业务自 2020年 4月 20日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 泰达消费红利指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 18,350,721.77 13,241,352.13 31,592,073.90 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,028,863.91 -7,675,425.70 -14,704,289.61 其中:基金申购款 1,036,265.34 371,786.04 1,408,051.38 基金赎回款 -8,065,129.25 -8,047,211.74 -16,112,340.99 本期已分配利润 - - - 本期末 11,321,857.86 5,565,926.43 16,887,784.29 单位:人民币元 泰达消费红利指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,358,992.71 1,085,644.90 2,444,637.61 本期基金份额交易 产生的变动数 -258,315.13 -541,263.61 -799,578.74 其中:基金申购款 355,140.99 129,292.46 484,433.45 基金赎回款 -613,456.12 -670,556.07 -1,284,012.19 本期已分配利润 - - - 本期末 1,100,677.58 544,381.29 1,645,058.87


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日 活期存款利息收入 184,767.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,354.21 其他 346.58 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 31 页 共 56 页


合计 201,468.73


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 15,555,029.94 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 15,555,029.94


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 368,237,614.66 减:卖出股票成本总额 352,682,584.72 买卖股票差价收入 15,555,029.94


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 32 页 共 56 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 5,034,100.08 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,034,100.08


泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 33 页 共 56 页


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日 1.交易性金融资产 14,326,997.03 ——股票投资 14,326,997.03 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 合计 14,326,997.03


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 558,540.77 基金转换费收入 20.23 合计 558,561.00


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,220,366.73 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 34 页 共 56 页











赎回费 - 合计 1,220,366.73


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日 审计费用 20,711.44 信息披露费 24,163.67 证券出借违约金 - 其他 400.00 指数使用费 52,747.25 银行费用 8,716.20 合计 106,738.56


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金本报告期无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银 行) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 35 页 共 56 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 370,985.70 其中:支付销售机构的客 户维护费 210,801.57 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 74,197.09 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 36 页 共 56 页


注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰达消费红利指数 A 泰达消费红利指数 C 合计 泰达宏利基金管理有限 公司 - 35.98 35.98 中国农业银行 - 8,190.18 8,190.18 合计 - 8,226.16 8,226.16 注:支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰达宏利基金管理有限公司,再由泰达宏利基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日 C 类基金基金份额销售服务费=C 类基金 基金份额前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 37 页 共 56 页


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,600,764.72 184,767.94 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 688568 中科 星图 2020年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股流 通受限 16.21 16.21 5,854 94,893.34 94,893.34 - 688277 天智 航 2020年 6月 24 日 2020 年 7月 7日 新股流 通受限 12.04 12.04 7,639 91,973.56 91,973.56 - 688528 秦川 物联 2020年 6月 19 日 2020 年 7月 1日 新股流 通受限 11.33 11.33 6,878 77,927.74 77,927.74 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020 年 7月 8日 新股流 通受限 16.42 16.42 4,288 70,408.96 70,408.96 - 688600 皖仪 科技 2020年 6月 23 2020 年 7月 新股流 通受限 15.50 15.50 4,374 67,797.00 67,797.00 - 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 38 页 共 56 页


日 3日 688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020 年 7月 9日 新股流 通受限 36.18 36.18 1,792 64,834.56 64,834.56 - 300847 中船 汉光 2020年 6月 29 日 2020 年 7月 9日 新股流 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平 稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定 期限为自发行人股票上市之日起 6个月





2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申 购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网 上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 39 页 共 56 页


6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为被动指数股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资、衍生工具 及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹 配”的风险收益目标。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 40 页 共 56 页


于 2020年 6月 30日,本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 41 页 共 56 页


投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 8,600,764.72 - - - 8,600,764.72 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 42 页 共 56 页


结算备付金 22,982.98 - - - 22,982.98 存出保证金 159,583.80 - - - 159,583.80 交易性金融资产 - - - 123,655,632.03 123,655,632.03 应收证券清算款 - - - 1,852,463.14 1,852,463.14 应收利息 - - - 1,657.42 1,657.42 应收申购款 - - - 545,797.63 545,797.63 其他资产 - - - - - 资产总计 8,783,331.50 - - 126,055,550.22 134,838,881.72 负债








应付赎回款 - - - 2,992,887.91 2,992,887.91 应付管理人报酬 - - - 61,504.11 61,504.11 应付托管费 - - - 12,300.80 12,300.80 应付销售服务费 - - - 2,378.28 2,378.28 应付交易费用 - - - 771,392.39 771,392.39 其他负债 - - - 104,881.58 104,881.58 负债总计 - - - 3,945,345.07 3,945,345.07 利率敏感度缺口 8,783,331.50 - - 122,110,205.15 130,893,536.65 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 43 页 共 56 页


对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成分股和备选成分 股的资产不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股票 期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 123,655,632.03 94.47 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 123,655,632.03 94.47


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金运作期不足一年,无足够经验数据 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 44 页 共 56 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 123,655,632.03 91.71 其中:股票 123,655,632.03 91.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,623,747.70 6.40 8 其他各项资产 2,559,501.99 1.90 9 合计 134,838,881.72 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,855,165.05 8.29 B 采矿业 - - C 制造业 104,719,951.81 80.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,459,885.32 5.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 45 页 共 56 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,035,002.18 94.00


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 500,872.62 0.38 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 106,990.91 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 620,629.85 0.47


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 46 页 共 56 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000895 双汇发展 215,560 9,935,160.40 7.59 2 600873 梅花生物 2,053,500 9,322,890.00 7.12 3 300741 华宝股份 252,613 9,316,367.44 7.12 4 600598 北大荒 436,523 7,028,020.30 5.37 5 000848 承德露露 887,310 6,211,170.00 4.75 6 603156 养元饮品 252,127 5,420,730.50 4.14 7 603198 迎驾贡酒 245,500 5,344,535.00 4.08 8 002557 洽洽食品 98,212 5,322,108.28 4.07 9 603708 家家悦 104,082 5,127,079.32 3.92 10 600132 重庆啤酒 61,452 4,485,996.00 3.43 11 002661 克明面业 186,000 4,311,480.00 3.29 12 601952 苏垦农发 408,200 3,869,736.00 2.96 13 300146 汤臣倍健 179,190 3,528,251.10 2.70 14 002304 洋河股份 30,714 3,229,269.96 2.47 15 000568 泸州老窖 33,633 3,064,638.96 2.34 16 603886 元祖股份 186,200 3,053,680.00 2.33 17 600887 伊利股份 97,000 3,019,610.00 2.31 18 000858 五 粮 液 16,800 2,874,816.00 2.20 19 600779 水井坊 44,213 2,759,775.46 2.11 20 603369 今世缘 68,000 2,705,720.00 2.07 21 600197 伊力特 132,206 2,613,712.62 2.00 22 002852 道道全 173,842 2,506,801.64 1.92 23 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 1.90 24 603589 口子窖 48,700 2,478,830.00 1.89 25 000869 张


裕A 72,251 2,467,371.65 1.89 26 601933 永辉超市 248,700 2,332,806.00 1.78 27 002567 唐人神 239,400 2,279,088.00 1.74 28 603288 海天味业 16,972 2,111,316.80 1.61 29 002746 仙坛股份 150,407 1,992,892.75 1.52 30 300498 温氏股份 84,140 1,834,252.00 1.40


泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 47 页 共 56 页


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688568 中科星图 5,854 94,893.34 0.07 2 688277 天智航 7,639 91,973.56 0.07 3 688528 秦川物联 6,878 77,927.74 0.06 4 688377 迪威尔 4,288 70,408.96 0.05 5 688600 皖仪科技 4,374 67,797.00 0.05 6 688027 国盾量子 1,792 64,834.56 0.05 7 603087 甘李药业 538 53,961.40 0.04 8 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02 9 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 10 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 11 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 12 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01 13 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 14 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 15 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300741 华宝股份 37,534,755.60 28.68 2 600873 梅花生物 33,846,356.12 25.86 3 000895 双汇发展 30,066,199.65 22.97 4 600598 北大荒 25,056,064.62 19.14 5 603156 养元饮品 23,204,063.76 17.73 6 000848 承德露露 19,031,360.75 14.54 7 603198 迎驾贡酒 15,855,594.19 12.11 8 002557 洽洽食品 15,631,678.95 11.94 9 601952 苏垦农发 15,012,800.01 11.47 10 002661 克明面业 13,868,623.00 10.60 11 603708 家家悦 12,201,134.77 9.32 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 48 页 共 56 页


12 600132 重庆啤酒 12,029,636.67 9.19 13 600887 伊利股份 12,006,273.22 9.17 14 603886 元祖股份 11,544,763.49 8.82 15 000568 泸州老窖 11,518,320.82 8.80 16 002567 唐人神 11,157,637.41 8.52 17 002304 洋河股份 10,997,249.15 8.40 18 300146 汤臣倍健 10,850,044.17 8.29 19 601933 永辉超市 10,362,373.10 7.92 20 603777 来伊份 10,217,413.20 7.81 21 002746 仙坛股份 10,089,180.14 7.71 22 000858 五 粮 液 9,974,935.00 7.62 23 002852 道道全 9,351,817.55 7.14 24 300498 温氏股份 9,198,179.44 7.03 25 603589 口子窖 9,160,665.04 7.00 26 600779 水井坊 9,076,242.92 6.93 27 600519 贵州茅台 8,743,061.29 6.68 28 000869 张


裕A 8,731,178.21 6.67 29 600197 伊力特 7,949,124.59 6.07 30 603288 海天味业 7,893,575.43 6.03 31 603369 今世缘 7,440,588.76 5.68 32 000876 新 希 望 7,155,414.95 5.47 33 002732 燕塘乳业 6,562,637.51 5.01 34 600827 百联股份 6,308,298.28 4.82 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300741 华宝股份 29,772,652.24 22.75 2 600873 梅花生物 25,184,534.54 19.24 3 000895 双汇发展 21,972,879.05 16.79 4 603156 养元饮品 18,566,422.01 14.18 5 600598 北大荒 18,250,597.84 13.94 6 000848 承德露露 13,833,368.81 10.57 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 49 页 共 56 页


7 603198 迎驾贡酒 12,838,836.03 9.81 8 002661 克明面业 11,802,269.00 9.02 9 002557 洽洽食品 11,656,444.50 8.91 10 603777 来伊份 10,590,840.20 8.09 11 601952 苏垦农发 10,476,653.70 8.00 12 603708 家家悦 10,136,425.91 7.74 13 600132 重庆啤酒 9,860,455.17 7.53 14 000568 泸州老窖 9,549,872.89 7.30 15 002567 唐人神 9,204,771.21 7.03 16 600887 伊利股份 9,063,980.00 6.92 17 002304 洋河股份 8,919,744.05 6.81 18 000858 五 粮 液 8,500,166.04 6.49 19 300146 汤臣倍健 8,460,955.76 6.46 20 603886 元祖股份 8,143,325.02 6.22 21 601933 永辉超市 7,694,439.00 5.88 22 000869 张


裕A 7,637,465.96 5.83 23 603589 口子窖 7,563,469.53 5.78 24 002746 仙坛股份 7,532,540.88 5.75 25 600779 水井坊 7,442,196.91 5.69 26 000876 新 希 望 7,186,751.68 5.49 27 600519 贵州茅台 7,180,067.76 5.49 28 002852 道道全 7,040,108.23 5.38 29 600197 伊力特 6,649,841.39 5.08 30 300498 温氏股份 6,558,556.28 5.01 31 603288 海天味业 6,291,536.00 4.81 32 600827 百联股份 6,278,746.18 4.80 33 603369 今世缘 6,068,183.00 4.64 34 002732 燕塘乳业 6,030,780.00 4.61 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 462,011,219.72 卖出股票收入(成交)总额 368,237,614.66 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 50 页 共 56 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 51 页 共 56 页


7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 159,583.80 2 应收证券清算款 1,852,463.14 3 应收股利 - 4 应收利息 1,657.42 5 应收申购款 545,797.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,559,501.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688568 中科星图 94,893.34 0.07 新股锁定 2 688277 天智航 91,973.56 0.07 新股锁定 3 688528 秦川物联 77,927.74 0.06 新股锁定 4 688377 迪威尔 70,408.96 0.05 新股锁定 5 688600 皖仪科技 67,797.00 0.05 新股锁定


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 52 页 共 56 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 泰 达 消 费 红 利 指数 A 4,188 24,437.84 0.00 0.00% 102,345,668.56 100.00% 泰 达 消 费 红 利 指数 C 1,251 8,005.62 0.00 0.00% 10,015,024.93 100.00% 合计 5,439 20,658.34 0.00 0.00% 112,360,693.49 100.00% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰达消费 红利指数 A 252,058.73 0.2463% 泰达消费 红利指数 C 100,221.86 1.0007% 合计 352,280.59 0.3135%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰达消费红利指数 A 0 泰达消费红利指数 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰达消费红利指数 A 10~50 泰达消费红利指数 C 0 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 53 页 共 56 页


合计 10~50


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达消费红利指数 A 泰达消费红利指数 C 基金合同生效日(2020年 3月 26日)基金 份额总额 446,796,243.73 32,136,211.96 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 24,117,013.87 8,814,481.46 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 368,567,589.04 30,935,668.49 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 102,345,668.56 10,015,024.93


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。











10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于 2020 年 5 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》,自 2020年 5月 29日起,由傅国庆先生担任公司总经理。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。








10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。








10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.报告期内,因公司代履行总经理职务时间超过 180日,监管要求公司改正;旗下某基金于 2019年发生大额赎回导致基金相关指标被动超标超过时限,北京监管局对公司出具了警示函。目 前公司总经理已于 2020年 5 月到位履职,相关基金投资指标于 2019 年 10月均已按照法规完成 了调整。


2.本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 368,397,484.27 44.48% 343,093.10 44.48% - 中泰证券 1 317,728,681.04 38.36% 295,902.08 38.36% - 海通证券 1 81,011,395.39 9.78% 75,445.90 9.78% - 国金证券 1 31,018,340.62 3.74% 28,886.62 3.74% - 兴业证券 1 30,135,181.10 3.64% 28,064.69 3.64% - 中信建投 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注:(一)2020年上半年本基金无交易单元变动情况。 (二) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用 交易单元,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; 泰达消费红利指数 2020年中期报告 第 55 页 共 56 页


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要; (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 长江证券 - - 2,072,000,000.00 97.75% - - 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - 47,800,000.00 2.25% - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - -


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§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888或 010-66555662。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年 8月 29日