交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41
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§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 44
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
§11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基
金
基金简称 交银定期支付双息平衡混合
基金主代码 519732
交易代码 519732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 4日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,025,486,209.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有
较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合
理的上市公司以及具有较高息票率的债券，通过在股票和债券等
不同类别资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的
持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
业绩比较基准 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品
种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tgxxpl@abchina.com
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ysld.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路188号交通银行
大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 阮红 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日）
本期已实现收益 258,500,728.31
本期利润 739,141,750.56
加权平均基金份额本期利润 0.9212
本期加权平均净值利润率 21.97%
本期基金份额净值增长率 24.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 2,474,256,447.30
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期末可供分配基金份额利润 2.413
期末基金资产净值 4,808,400,138.06
期末基金份额净值 4.689
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 368.90%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 7.45% 0.74% 0.63% 0.37% 6.82% 0.37%
过去三个月 17.11% 0.78% 0.94% 0.37% 16.17% 0.41%
过去六个月 24.48% 1.23% -3.34% 0.69% 27.82% 0.54%
过去一年 50.43% 1.08% -2.35% 0.56% 52.78% 0.52%
过去三年 113.62% 1.13% -1.12% 0.56% 114.74% 0.57%
自基金合同
生效起至今
368.90% 1.26% 45.84% 0.74% 323.06% 0.52%
注：本基金的业绩比较基准为 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 9月 4日至 2020年 6月 30日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨浩 交银定期支 2015-08-15 - 10年 杨浩先生，北京邮电大学通
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付双息平衡
混合、交银
新生活力灵
活配置混
合、交银内
核驱动混
合、交银科
锐科技创新
混合的基金
经理
信与信息系统专业硕士。
2010 年加入交银施罗德基
金管理有限公司，历任行业
分析师。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
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反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，我们经历了罕见的全球疫情和国际关系冲突，由此伴随的全球货币
宽松使得整体市场呈现出对部分成长板块的戴维斯双击。受益于疫情的医药板块和补短
板的科技板块首当其冲，两者的估值水平和交易拥挤程度，达到了历史最高的水平。这
两个板块的大幅上涨拉动创业板指数上涨 35.60%，大幅跑赢沪深 300。权益市场的赚钱
效应也使得民众的资产配置思路发生变化，权益基金规模大幅上升，似乎随之也延续了
强势板块的行情。而我们对于高景气度（基于疫情和科技补短板的外源性拉动）、高估
值（不光基于 PE高，并且市值高）、高交易拥挤程度（基于机构持仓占比）的板块要谨
慎一些，我们难以猜测估值回归的具体路径，但我们认为这些高估值板块的性价比或已
经不那么合适二级市场投资。相较于疫情的外源拉动，我们更关注行业和企业发展的内
在动力；相较于科技补短板的可能性预期，我们更关注国家优势产业如何受益于科技赋
能和现代管理的现实。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们关注两个大的投资方向：
第一，新零售，即我们认为商业信息化再造是一个比较重要投资的方向，“消费内
循环”政策为其赋予了更宏观的含义，而在中观上，我们认为这是互联网 IT 服务、物
流服务、国产品牌、轻工制造等多个我国的优势行业合力联动形成的产业群。我们在纵
向的产业链功能维度选择了比较优秀的物流公司、互联网传媒公司、IT公司投资，也在
横向产业上在家电、家居、食品饮料、游戏娱乐等领域找到了一些渠道和信息化管理变
革超前的龙头公司进行投资。
第二，工业再造。工业再造目前较多还处于产品质量提升的第一阶段，匠人匠心的
优质公司开始挤占落后竞争者的市场份额，获得龙头集中度提高的机会。部分公司有机
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会跨出大单品生产之列，形成多产品矩阵，这是第二阶段。我们在新旧基建领域及新消
费带动领域都可以找到相应的投资机会，同时我们也关注工业软件和智能化的前瞻实践。
我们有幸走在超大型基金组合管理方法探索的前沿，用好“存量”是我们化繁为简
正在实践的办法：持续研究持仓的优秀公司。我们始终认为，基金组合不仅反映基金经
理的个人价值观、投资理念，也应当反映出基金经理对时代变迁的解读，我们新的投资
灵感往往来自于现有持仓公司。相较基于自上而下的宏观分析仓位选择，我们对于组合
的构建更为强调个股间商业模型的均衡对冲。我们并不是每时每刻都在考虑全量资金的
投资，而只考虑其中的 10%，剩余的绝大部分交给我们甄选的“存量”。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华
人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对
本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6月
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30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托
管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的
本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 294,682,041.91 320,908,039.98
结算备付金
3,530,301.10 2,557,151.86
存出保证金
814,497.77 423,348.66
交易性金融资产 6.4.7.2 3,232,924,584.58 1,822,681,550.29
其中：股票投资
3,038,957,405.10 1,692,590,550.29
基金投资
- -
债券投资
193,967,179.48 130,091,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
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买入返售金融资产 6.4.7.4 1,265,711,272.86 396,000,714.00
应收证券清算款
- 114,990,175.13
应收利息 6.4.7.5 2,679,467.44 781,094.21
应收股利
- -
应收申购款
85,048,567.15 14,680,566.23
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,885,390,732.81 2,673,022,640.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
35,411,979.66 -
应付赎回款
33,611,761.18 212,612,443.50
应付管理人报酬
5,298,592.24 2,945,864.34
应付托管费
883,098.73 490,977.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,509,316.61 1,877,476.75
应交税费
35,908.97 33,763.98
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 239,937.36 1,023,108.24
负债合计
76,990,594.75 218,983,634.18
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,025,486,209.30 651,487,805.13
未分配利润 6.4.7.10 3,782,913,928.76 1,802,551,201.05
所有者权益合计
4,808,400,138.06 2,454,039,006.18
负债和所有者权益总计
4,885,390,732.81 2,673,022,640.36
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 4.689元，基金份额总额 1,025,486,209.30
份。
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6.2 利润表
会计主体：交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
774,610,576.08 390,152,878.95
1.利息收入
5,613,857.75 3,022,829.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,554,054.49 2,129,984.18
债券利息收入
1,727,057.71 701,470.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
332,745.55 191,374.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
285,640,141.50 155,697,395.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 275,414,699.69 147,560,045.81
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 41,012.36 6,300.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 10,184,429.45 8,131,049.29
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 480,641,022.25 229,401,620.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,715,554.58 2,031,033.90
减：二、费用
35,468,825.52 20,462,945.43
1．管理人报酬
25,071,046.99 13,525,671.60
2．托管费
4,178,507.81 2,254,278.62
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 6,075,316.61 4,543,806.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.税金及附加
1,201.78 631.52
7．其他费用 6.4.7.20 142,752.33 138,557.18
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
739,141,750.56 369,689,933.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
739,141,750.56
369,689,933.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
651,487,805.13 1,802,551,201.05 2,454,039,006.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 739,141,750.56 739,141,750.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
373,998,404.17 1,241,220,977.15 1,615,219,381.32
其中：1.基金申购款 887,957,549.16 2,844,907,684.38 3,732,865,233.54
2.基金赎回款 -513,959,144.99 -1,603,686,707.23 -2,117,645,852.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,025,486,209.30 3,782,913,928.76 4,808,400,138.06
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 667,827,447.77 1,051,903,739.52 1,719,731,187.29
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 369,689,933.52 369,689,933.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-156,692,854.97 -339,380,688.65 -496,073,543.62
其中：1.基金申购款 348,826,536.68 671,270,940.06 1,020,097,476.74
2.基金赎回款 -505,519,391.65 -1,010,651,628.71 -1,516,171,020.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
511,134,592.80 1,082,212,984.39 1,593,347,577.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]753号《关于核准交银施罗德定
期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 641,999,732.41元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 550 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》于 2013年
9 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 642,313,653.44 份基金份额，其
中认购资金利息折合 313,921.03份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和《交银施罗
德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每月定期按
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照约定的年化现金支付比率，以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础，计算当
期基金份额持有人可获得支付的现金，并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基
金份额，以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金当前的年化现金
支付比率为 6%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付双
息平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票、权证等权益类
资产占基金资产净值的 30%-70%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；债
券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产
净值的 30%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月
以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 294,682,041.91
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 294,682,041.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,233,555,905.55 3,038,957,405.10 805,401,499.55
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,479,200.00 4,156,179.48 676,979.48
银行间市场 189,815,431.54 189,811,000.00 -4,431.54
合计 193,294,631.54 193,967,179.48 672,547.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,426,850,537.09 3,232,924,584.58 806,074,047.49
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,265,711,272.86 -
合计 1,265,711,272.86 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 254,136.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,588.60
应收债券利息 2,338,953.27
应收资产支持证券利
息
-
应收买入返售证券利息 84,127.96
应收申购款利息 294.33
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 366.50
合计 2,679,467.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,507,085.43
银行间市场应付交易费用 2,231.18
合计 1,509,316.61
6.4.7.8 其他负债
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 120,392.28
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 49,726.04
预提账户维护费 9,300.00
应付转出费 846.70
合计 239,937.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 651,487,805.13 651,487,805.13
本期申购 887,957,549.16 887,957,549.16
本期赎回（以“-”号填列） -513,959,144.99 -513,959,144.99
本期末 1,025,486,209.30 1,025,486,209.30
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,345,048,953.14 457,502,247.91 1,802,551,201.05
本期利润 258,500,728.31 480,641,022.25 739,141,750.56
本期基金份额交易产生
的变动数
870,706,765.85 370,514,211.30 1,241,220,977.15
其中：基金申购款 2,050,370,523.31 794,537,161.07 2,844,907,684.38
基金赎回款 -1,179,663,757.46 -424,022,949.77 -1,603,686,707.23
本期已分配利润 - - -
本期末 2,474,256,447.30 1,308,657,481.46 3,782,913,928.76
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 3,512,377.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 32,986.58
其他 8,689.94
合计 3,554,054.49
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,789,330,797.60
减：卖出股票成本总额 1,513,916,097.91
买卖股票差价收入 275,414,699.69
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
10,108,515.90
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
9,998,257.64
减：应收利息总额 69,245.90
买卖债券（债转股及债券到期兑付）
差价收入
41,012.36
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 10,184,429.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,184,429.45
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 480,641,022.25
——股票投资 480,109,914.31
——债券投资 531,107.94
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税 -
合计 480,641,022.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 2,495,605.24
基金转换费收入 219,949.34
合计 2,715,554.58
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
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单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 6,075,141.61
银行间市场交易费用 175.00
合计 6,075,316.61
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
银行费用 14,753.95
债券账户费用 18,600.00
合计 142,752.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("农业银行") 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 48页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
6月30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 25,071,046.99 13,525,671.60
其中：支付销售机构的客户维护
费
8,341,496.43 3,839,245.56
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,178,507.81 2,254,278.62
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 48页
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行股
份有限公司
294,682,041.91 3,512,377.97 401,805,602.66 2,094,926.76
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率
确定。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
00284
1
视源
股份
2020-
06-10
2020-
12-10
限售股
84.6
3
93.11
400,0
00
33,852,
000.00
37,244,
000.00
-
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 48页
00284
1
视源
股份
2020-
06-05
2020-
12-07
限售股
82.9
8
93.12
300,0
00
24,894,
000.00
27,936,
000.00
-
00255
5
三七
互娱
2020-
05-13
2020-
11-13
限售股
33.4
9
43.55
500,0
00
16,745,
000.00
21,775,
000.00
-
00284
1
视源
股份
2020-
05-15
2020-
11-16
限售股
74.9
8
93.98
150,0
00
11,247,
000.00
14,097,
000.00
-
00235
2
顺丰
控股
2020-
02-10
2020-
08-10
限售股
40.3
8
53.66
150,0
00
6,057,0
00.00
8,049,0
00.00
-
60181
6
京沪
高铁
2020-
01-08
2020-
07-16
限售股 4.88 6.17
906,5
36
4,423,8
95.68
5,593,3
27.12
-
68839
8
赛特
新材
2020-
02-11
2020-
08-11
限售股
24.1
2
54.47 3,246
78,293.
52
176,809
.62
-
68837
7
迪威
尔
2020-
06-29
2021-
01-08
限售股
16.4
2
16.42 7,894
129,61
9.48
129,619
.48
-
68827
7
天智
航
2020-
06-24
2020-
07-07
新股未
上市
12.0
4
12.04 8,810
106,07
2.40
106,072
.40
-
68852
8
秦川
物联
2020-
06-19
2020-
07-01
新股未
上市
11.3
3
11.33 8,337
94,458.
21
94,458.
21
-
68860
0
皖仪
科技
2020-
06-23
2020-
07-03
新股未
上市
15.5
0
15.50 5,468
84,754.
00
84,754.
00
-
30084
7
中船
汉光
2020-
06-29
2020-
07-09
新股未
上市
6.94 6.94 1,420
9,854.8
0
9,854.8
0
-
30084
5
捷安
高科
2020-
06-24
2020-
07-03
新股未
上市
17.6
3
17.63 470
8,286.1
0
8,286.1
0
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-
06-23
2020-
07-02
新股未
上市
10.0
1
10.01 751
7,517.5
1
7,517.5
1
-
30084
0
酷特
智能
2020-
06-30
2020-
07-08
新股未
上市
5.94 5.94 1,185
7,038.9
0
7,038.9
0
-
30084
6
首都
在线
2020-
06-22
2020-
07-01
新股未
上市
3.37 3.37 1,131
3,811.4
7
3,811.47 -
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
11358
7
泛微
转债
2020-
06-16
2020-
07-14
老股东
配债
100.
00
100.0
0
11,15
0
1,115,0
00.00
1,115,00
0.00
-
注：基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、
科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等
业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 48页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
通过精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争
实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 48页
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020年 6 月 30日，
本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.09%(2019年 12月 31日：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 48页
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 48页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 294,682,041.91 - - - 294,682,041.91
结算备付金 3,530,301.10 - - - 3,530,301.10
存出保证金 814,497.77 - - - 814,497.77
交易性金融资产 189,811,000.00 - 4,156,179.48 3,038,957,405.10 3,232,924,584.58
买入返售金融资产 1,265,711,272.86 - - - 1,265,711,272.86
应收利息 - - - 2,679,467.44 2,679,467.44
应收申购款 1,804,913.13 - - 83,243,654.02 85,048,567.15
资产总计
1,756,354,026.77
-
4,156,179.48
3,124,880,526.56
4,885,390,732.8
1
负债
应付证券清算款 - - - 35,411,979.66 35,411,979.66
应付赎回款 - - - 33,611,761.18 33,611,761.18
应付管理人报酬 - - - 5,298,592.24 5,298,592.24
应付托管费 - - - 883,098.73 883,098.73
应付交易费用 - - - 1,509,316.61 1,509,316.61
应交税费 - - - 35,908.97 35,908.97
其他负债 - - - 239,937.36 239,937.36
负债总计
-
-
-
76,990,594.75
76,990,594.75
利率敏感度缺口
1,756,354,026.77
-
4,156,179.48
3,047,889,931.81
4,808,400,138.06
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 320,908,039.98 - - - 320,908,039.98
结算备付金 2,557,151.86 - - - 2,557,151.86
存出保证金 423,348.66 - - - 423,348.66
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 48页
交易性金融资产 130,091,000.00 - - 1,692,590,550.29 1,822,681,550.29
买入返售金融资产 396,000,714.00 - - - 396,000,714.00
应收证券清算款 - - - 114,990,175.13 114,990,175.13
应收利息 - - - 781,094.21 781,094.21
应收申购款 535,009.14 - - 14,145,557.09 14,680,566.23
资产总计
850,515,263.64
-
-
1,822,507,376.72
2,673,022,640.36
负债
应付赎回款 - - - 212,612,443.50 212,612,443.50
应付管理人报酬 - - - 2,945,864.34 2,945,864.34
应付托管费 - - - 490,977.37 490,977.37
应付交易费用 - - - 1,877,476.75 1,877,476.75
应交税费 - - - 33,763.98 33,763.98
其他负债 - - - 1,023,108.24 1,023,108.24
负债总计
-
-
-
218,983,634.18
218,983,634.18
利率敏感度缺口
850,515,263.64
-
-
1,603,523,742.54
2,454,039,006.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 4.03%（2019年 12月 31日：5.30%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 48页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、权证等权益
类资产占基金资产净值的 30%-70%；债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等
固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的 30%；现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
3,038,957,405.10 63.20 1,692,590,550.29 68.97
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－债券投
资
4,156,179.48 0.09 - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,043,113,584.58 63.29 1,692,590,550.29 68.97
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 48页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准（附注 6.4.1）
上涨 5%
增加约 35,295 增加约 18,142
2.业绩比较基准（附注 6.4.1）
下降 5%
减少约 35,295 减少约 18,142
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,038,957,405.10 62.21
其中：股票 3,038,957,405.10 62.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 193,967,179.48 3.97
其中：债券 193,967,179.48 3.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,265,711,272.86 25.91
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
298,212,343.01 6.10
8 其他各项资产 88,542,532.36 1.81
9 合计 4,885,390,732.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 48页
A 农、林、牧、渔业 98,742,027.33 2.05
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,621,414,506.26 33.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 269,051,560.22 5.60
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
455,175,742.68 9.47
J 金融业 - -
K 房地产业 42,544,392.26 0.88
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 41,297,570.08 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 25,549,276.00 0.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 162,081,950.25 3.37
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 323,087,613.70 6.72
S 综合 - -
合计 3,038,957,405.10 63.20
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300413 芒果超媒 4,281,418 279,148,453.60 5.81
2 002352 顺丰控股 4,819,273 263,458,233.10 5.48
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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3 002841 视源股份 2,405,628 234,093,098.56 4.87
4 603517 绝味食品 2,948,962 208,609,571.88 4.34
5 600690 海尔智家 10,508,846 186,006,574.20 3.87
6 002050 三花智控 8,245,111 180,567,930.90 3.76
7 002555 三七互娱 3,817,899 177,052,673.20 3.68
8 002607 中公教育 5,840,791 162,081,950.25 3.37
9 002271 东方雨虹 3,908,450 158,800,323.50 3.30
10 600522 中天科技 13,271,889 151,963,129.05 3.16
11 002475 立讯精密 2,416,620 124,093,437.00 2.58
12 002410 广联达 1,030,910 71,854,427.00 1.49
13 300188 美亚柏科 3,024,631 59,978,432.73 1.25
14 002311 海大集团 1,254,165 59,685,712.35 1.24
15 300036 超图软件 2,361,350 59,458,793.00 1.24
16 002216 三全食品 2,380,700 56,898,730.00 1.18
17 000998 隆平高科 3,058,402 50,922,393.30 1.06
18 603039 泛微网络 652,452 50,408,441.52 1.05
19 002507 涪陵榨菜 1,391,949 50,124,083.49 1.04
20 002982 湘佳股份 463,773 47,819,634.03 0.99
21 300788 中信出版 911,790 43,939,160.10 0.91
22 002837 英维克 1,437,078 42,566,250.36 0.89
23 000002 万科 A 1,627,559 42,544,392.26 0.88
24 300012 华测检测 2,089,958 41,297,570.08 0.86
25 603856 东宏股份 2,015,436 29,022,278.40 0.60
26 002866 传艺科技 1,612,470 26,202,637.50 0.54
27 600323 瀚蓝环境 1,167,700 25,549,276.00 0.53
28 603195 公牛集团 136,931 21,997,965.15 0.46
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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29 603258 电魂网络 381,006 21,168,693.36 0.44
30 300259 新天科技 3,462,400 20,012,672.00 0.42
31 000860 顺鑫农业 320,392 18,255,936.16 0.38
32 688188 柏楚电子 93,453 15,242,184.30 0.32
33 688008 澜起科技 136,596 13,889,081.28 0.29
34 002409 雅克科技 249,100 12,995,547.00 0.27
35 600529 山东药玻 140,100 8,125,800.00 0.17
36 603816 顾家家居 171,900 7,737,219.00 0.16
37 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.12
38 603129 春风动力 69,700 4,754,237.00 0.10
39 603668 天马科技 324,700 3,269,729.00 0.07
40 688037 芯源微 3,028 384,858.80 0.01
41 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.01
42 603290 斯达半导 956 200,568.80 0.00
43 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.00
44 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
45 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
46 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
47 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
48 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
49 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
50 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
51 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
52 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
53 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
54 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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55 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
56 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
57 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002841 视源股份 215,653,324.21 8.79
2 002352 顺丰控股 174,659,608.16 7.12
3 600522 中天科技 149,618,369.48 6.10
4 002555 三七互娱 135,511,674.45 5.52
5 300059 东方财富 123,176,364.53 5.02
6 002475 立讯精密 122,754,951.98 5.00
7 002415 海康威视 89,456,962.38 3.65
8 000002 万科 A 88,720,687.14 3.62
9 000998 隆平高科 71,155,197.76 2.90
10 000997 新大陆 68,968,120.22 2.81
11 600690 海尔智家 68,029,333.67 2.77
12 300750 宁德时代 66,386,018.40 2.71
13 000802 北京文化 58,149,004.85 2.37
14 002982 湘佳股份 51,985,286.44 2.12
15 002311 海大集团 51,599,200.84 2.10
16 002837 英维克 47,756,633.96 1.95
17 002271 东方雨虹 47,139,897.09 1.92
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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18 600030 中信证券 46,306,098.00 1.89
19 002507 涪陵榨菜 42,165,381.29 1.72
20 002410 广联达 38,316,550.94 1.56
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300059 东方财富 146,346,682.09 5.96
2 000725 京东方 A 142,750,157.27 5.82
3 000002 万科 A 100,613,154.65 4.10
4 002475 立讯精密 95,612,067.19 3.90
5 002415 海康威视 78,946,625.42 3.22
6 002555 三七互娱 76,699,859.48 3.13
7 300750 宁德时代 70,220,689.16 2.86
8 000997 新大陆 60,995,599.08 2.49
9 002460 赣锋锂业 58,380,771.11 2.38
10 002607 中公教育 56,522,364.91 2.30
11 300413 芒果超媒 49,973,743.67 2.04
12 002212 南洋股份 49,769,551.01 2.03
13 300012 华测检测 47,530,671.21 1.94
14 600030 中信证券 43,825,491.13 1.79
15 000977 浪潮信息 43,704,208.80 1.78
16 000802 北京文化 41,714,011.12 1.70
17 688111 金山办公 33,097,343.34 1.35
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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18 603185 上机数控 31,749,864.72 1.29
19 300078 思创医惠 30,029,651.08 1.22
20 002138 顺络电子 27,718,755.22 1.13
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,380,173,038.41
卖出股票的收入（成交）总额 1,789,330,797.60
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,811,000.00 3.95
其中：政策性金融债 189,811,000.00 3.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,156,179.48 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 193,967,179.48 4.03
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 190307 19进出 07 1,300,000 130,273,000.00 2.71
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2 200211 20国开 11 600,000 59,538,000.00 1.24
3 110069 瀚蓝转债 18,710 2,342,117.80 0.05
4 113587 泛微转债 11,150 1,115,000.00 0.02
5 128102 海大转债 4,932 699,061.68 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 814,497.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,679,467.44
5 应收申购款 85,048,567.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 88,542,532.36
7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况
说明
1 002841 视源股份 79,277,000.00 1.65 限售股
2 002555 三七互娱 21,775,000.00 0.45 限售股
3 002352 顺丰控股 8,049,000.00 0.17 限售股
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
518,863 1,976.41 151,830,583.97 14.81% 873,655,625.33 85.19%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
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基金管理人所有从业人员持有本基金 103,137.96 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 9月 4日）基金份额总
额
642,313,653.44
本报告期期初基金份额总额 651,487,805.13
本报告期基金总申购份额 887,957,549.16
减：本报告期基金总赎回份额 513,959,144.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,025,486,209.30
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变
动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 48页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股
份有限公司
1 668,213,120.89 16.09% 622,307.22 16.09% -
招商证券股
份有限公司
1 60,193,000.00 1.45% 56,057.58 1.45% -
华创证券有
限责任公司
1 591,866,907.37 14.26% 551,206.68 14.25% -
申万宏源证
券有限公司
3 561,699,824.59 13.53% 524,467.56 13.56% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 48,475,515.32 1.17% 45,146.35 1.17% -
东北证券股
份有限公司
2 420,908,616.98 10.14% 391,992.58 10.13% -
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 48页
安信证券股
份有限公司
2 37,720,470.28 0.91% 35,128.73 0.91% -
光大证券股
份有限公司
2 238,806,273.77 5.75% 222,399.91 5.75% -
国金证券股
份有限公司
2 159,376,044.54 3.84% 148,428.04 3.84% -
兴业证券股
份有限公司
1 150,824,584.50 3.63% 140,462.75 3.63% -
中泰证券股
份有限公司
1 124,846,646.45 3.01% 116,267.55 3.01% -
天风证券股
份有限公司
1
1,088,869,995.9
8
26.23% 1,014,066.11 26.22% -
国海证券股
份有限公司
1 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
华西证券股
份有限公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
1 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金退租交易单元为长城证券股份有限公司，其他交易单元
未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 48页
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
招商证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
上海证券报、证券时
报、公司网站
2020-01-03
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德定期支付双息平衡混合型证券投
资基金调整大额申购（转换转入、定期
定额投资）业务限额的公告
上海证券报、公司网站 2020-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-20
4
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金 2019年第 4季度报告
公司网站 2020-01-21
5
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金（更新）招募说明书（2019
年第 3号）
公司网站 2020-01-23
6
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2019年第 3号）
公司网站 2020-01-23
7
交银施罗德基金管理有限公司关于春节
假期调整延期办理有关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-31
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
华泰证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
上海证券报、公司网站 2020-02-24
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙商证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
上海证券报、公司网站 2020-03-04
10
交银施罗德基金管理有限公司关于终止
泰诚财富基金销售（大连）有限公司办
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
2020-03-21
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 48页
理相关销售业务的公告 站
11
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金 2019年年度报告
公司网站 2020-03-30
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
海通证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
上海证券报、公司网站 2020-03-30
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
恒泰证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
上海证券报、证券时
报、公司网站
2020-04-09
14
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
部分销售机构办理相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-04-13
15
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金 2020年第 1季度报告
公司网站 2020-04-22
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信证券华南股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-05-27
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
国信证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-06-10
18
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
方正证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、公司网站
2020-06-18
19
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
华鑫证券有限责任公司为旗下基金销售
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-06-22
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 48页
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
