交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 2页共 70页
§1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 3页共 70页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 12
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6 中期财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 37
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 37
7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 38
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 39
7.5报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 49
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 49
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 4页共 70页
7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 51
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 51
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 68
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 69
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 70
12.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 70
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 70
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 70
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 5页共 70页
§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 8月 22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,799,309.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和
控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济
体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，
自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争
优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风
险。
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属
于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品
种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需
要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率
风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所
面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 6页共 70页
司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 李申
联系电话 （021）61055050 021-60637102
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111
传真 （021）61055054 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路188号交通银行
大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 阮红 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment Management
Limited
JPMorgan Chase Bank，National
Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH 43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
383 Madison Avenue, New York,
NY 10179-0001, U.S.A.
邮政编码 EC2V 7QA 10179-0001
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 7页共 70页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日）
本期已实现收益 1,882,113.34
本期利润 3,545,631.87
加权平均基金份额本期利润 0.0583
本期加权平均净值利润率 2.92%
本期基金份额净值增长率 2.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 44,729,809.98
期末可供分配基金份额利润 0.748
期末基金资产净值 127,531,487.00
期末基金份额净值 2.133
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 199.24%
注：1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.59% 1.21% 4.05% 1.39% -0.46% -0.18%
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 8页共 70页
过去三个月 18.04% 1.30% 13.93% 1.53% 4.11% -0.23%
过去六个月 2.72% 1.87% -8.42% 2.05% 11.14% -0.18%
过去一年 11.69% 1.36% -3.51% 1.49% 15.20% -0.13%
过去三年 34.82% 0.98% 8.50% 1.02% 26.32% -0.04%
自基金合同生
效起至今
199.24% 0.97% 54.20% 1.11% 145.04% -0.14%
注：本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年 8月 22日至 2020年 6月 30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 9页共 70页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈俊华
交银环
球精选
混合
(QDII)、
交银沪
港深价
值精选
混合、交
银核心
资产混
合的基
金经理，
公司跨
境投资
副总监
2015-11-21 - 15年
陈俊华
女士，中
国国籍，
上海交
通大学
金融学
硕士。历
任国泰
君安证
券研究
部研究
员、中国
国际金
融有限
公司研
究部公
用事业
组负责
人。2015
年加入
交银施
罗德基
金管理
有限公
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 10页共 70页
司。2015
年 11月
21日至
2019年9
月 19日
担任交
银施罗
德全球
自然资
源证券
投资基
金的基
金经理。
周中
交银环
球精选
混合
(QDII)、
交银创
新成长
混合的
基金经
理
2015-12-12 - 11年
周中先
生，中国
国籍，复
旦大学
金融学
硕士。历
任野村
证券亚
太区股
票研究
部研究
助理，中
银国际
证券研
究部研
究员、高
级经理，
瑞银证
券研究
部行业
分析师、
董事。
2015年
加入交
银施罗
德基金
管理有
限公司。
2015年
12月 12
日至
2019年9
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 11页共 70页
月 19日
担任交
银施罗
德全球
自然资
源证券
投资基
金的基
金经理。
陈舒薇
交银环
球精选
混合
(QDII)的
基金经
理
2020-01-08 - 11年
陈舒薇
女士，宾
夕法尼
亚大学
MBA、上
海交通
大学金
融硕士、
上海交
通大学
学士。历
任东方
证券分
析师、中
金公司
分析师、
光大证
券分析
师、香港
瑞士信
贷分析
师。2019
年加入
交银施
罗德基
金管理
有限公
司，曾任
跨境投
资部基
金经理
助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 12页共 70页
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所
任职务
证券从业
年限
说明
Simon
Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股票
投资主管、全球和国
际股票基金经理、全
球气候变化股票基
金经理
21年
Simon Webber先生，英国曼彻斯特
大学物理学学士，CFA。1999年加
入施罗德投资管理有限公司，历任
全球技术团队分析员。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 13页共 70页
4.4.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，由于影响全人类的疫情事件以及各国间不断加深的政治经济摩擦，
资本市场经历了一轮跌宕起伏的行情，也是对投资人心智的一种考验。疫情发生的上半
场，中国通过一系列高效率的管控措施，率先控制住局面，并辅以适度宽松的货币政策
和积极的财政支持，托底经济；西半球尤其是美国政府则针对流动性休克做出迅速反应，
推出超预期的开放式的 QE 和紧急经济刺激法案，使得投资者恐慌情绪得到极大缓解，
资本市场也做出了正面反应，全球重要指数在三月底先后迅速反弹，纳斯达克指数更是
在美国宣布经济重启后，连创新高。但疫情发生的下半场，我们也看到了市场的犹豫和
不确定性，随着二季报窗口的临近，不断下修的业绩预期使得市场进一步上涨缺乏动力，
疫情的反复也让人们意识到，在疫苗推出市场以前，经济波动将成常态；另一方面，美
国大选在即，中美摩擦变得日益频繁，香港市场虽然大概率不会出现如 2018 年的深度
调整，但有可能出现足够让基本面同样受益于领先控制疫情的 H股跑输内地市场的情况。
我们对此，并不悲观，这也恰恰成为我们对于 H股下半年乐观态度的基础，我们认为市
场终将会回归价值。
回顾 2020 年上半年，疫情发生后，我们积极调整仓位结构以应对下跌市场。对于
欧美股市，我们增加医药、必选消费等防御板块的持仓，减少能源等周期性个股的持仓；
港股方面，我们增加医药、互联网板块配置，减少可选消费、非银行金融和硬件类持仓；
在疫情得到初步控制后，我们适度提升风险偏好以抓住市场反弹机遇。对于欧美股市，
我们增加科技、消费、银行、医药等板块的持仓；港股方面，我们增加互联网、地产以
及消费等板块配置，并于季度末适当减少医药个股的持仓。整体来看，上半年我们为投
资者获得正收益，并超越业绩比较基准。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，我们持谨慎乐观的态度。美股方面，我们相对谨慎，一方面，
代表非周期性行业的纳斯达克指数已经连创新高，其中消费、科技类个股表现突出，乐
观的市场预期已经提前反映了经济的重启效应，然而另一方面，疫情对于实体经济的影
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 14页共 70页
响远未消除，尤其是创新高的失业率对居民购买力的限制，预计将集中体现在二季报业
绩中，市场进一步上行的信心，将有赖于上市公司对下半年确定并逐步乐观的展望；港
股方面，我们相对乐观，受内地经济稳步复苏以及香港政府刺激经济政策的带动，业绩
复苏趋势明朗，港股估值来看，无论是横向对比 A股和美股，或是纵向来看，还都处于
历史相对低位。长期来看，我们坚定看好香港上市的内地核心资产：港股在互联网、医
药及消费领域，拥有 A股没有的、且具备全球竞争力的标的，尤其互联网板块，在未来
中概股持续回归的趋势下，将是南下资金配置的重要方向；更多的创新药、医疗器械公
司以及内地消费龙头因为上市条件宽松选择在港股首发上市，为投资人带来更早介入的
机会。我们将继续在上述领域寻找投资标的，一如既往地做好研究，努力为投资人赚取
回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度可供分配利润进
行了收益分配，具体情况参见 6.4.11利润分配情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 15页共 70页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 4,797,247.86元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 15,183,695.78 19,655,407.44
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 114,361,707.60 110,370,717.87
其中：股票投资
114,361,707.60 110,370,717.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 16页共 70页
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
346,420.54 -
应收利息 6.4.7.5 693.79 1,066.53
应收股利
218,389.91 78,840.93
应收申购款
579,526.54 403,068.98
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 100,500.37 -
资产总计
130,790,934.53 130,509,101.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
448,602.33 -
应付赎回款
2,400,706.47 723,135.84
应付管理人报酬
188,764.94 195,126.82
应付托管费
36,704.31 37,941.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 184,669.48 161,059.12
负债合计
3,259,447.53 1,117,263.13
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 59,799,309.65 60,013,831.66
未分配利润 6.4.7.10 67,732,177.35 69,378,006.96
所有者权益合计
127,531,487.00 129,391,838.62
负债和所有者权益总计
130,790,934.53 130,509,101.75
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 2.133元，基金份额总额 59,799,309.65
份。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 17页共 70页
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
5,049,538.71 17,275,608.00
1.利息收入
23,878.51 32,715.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,878.51 32,715.67
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,176,447.01 3,349,243.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,224,415.16 2,107,735.88
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 952,031.85 1,241,507.26
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 1,663,518.53 13,897,567.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
153,682.08 -33,170.92
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 32,012.58 29,252.18
减：二、费用
1,503,906.84 1,404,795.79
1．管理人报酬
1,089,344.18 1,026,198.16
2．托管费
211,816.96 199,538.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 121,680.81 102,195.86
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 18页共 70页
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 81,064.89 76,863.25
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,545,631.87 15,870,812.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,545,631.87 15,870,812.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,013,831.66 69,378,006.96 129,391,838.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,545,631.87 3,545,631.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-214,522.01 -394,213.62 -608,735.63
其中：1.基金申购款 16,079,389.64 15,706,938.82 31,786,328.46
2.基金赎回款 -16,293,911.65 -16,101,152.44 -32,395,064.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -4,797,247.86 -4,797,247.86
五、期末所有者权益（基
金净值）
59,799,309.65 67,732,177.35 127,531,487.00
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
62,907,239.77 45,628,089.00 108,535,328.77
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 19页共 70页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,870,812.21 15,870,812.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,904,007.03 -2,523,981.05 -5,427,988.08
其中：1.基金申购款 7,131,787.85 6,185,287.14 13,317,074.99
2.基金赎回款 -10,035,794.88 -8,709,268.19 -18,745,063.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,003,232.74 58,974,920.16 118,978,152.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635号《关于核准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 508,068,907.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》于 2008年 8月 22日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为508,425,627.85份基金份额，其中认购资金利息折合356,720.19份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.)，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基
金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 20页共 70页
场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的
60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基
金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 21页共 70页
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 15,183,695.78
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 15,183,695.78
注：于 2020年 6月 30日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,455,732.82(折
合人民币 10,305,860.50元)，港币活期存款 1,923,557.95(折合人民币 1,756,972.23元),韩
元活期存款 20（折合人民币 0.12元）和加元活期存款 0.01（折合人民币 0.05元）。
6.4.7.2交易性金融资产
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 22页共 70页
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,743,216.73 114,361,707.60 33,618,490.87
贵金属投资-金交所
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,743,216.73 114,361,707.60 33,618,490.87
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 693.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.46
应收黄金合约拆借孳息 -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 70页
其他 -
合计 693.79
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款 100,500.37
待摊费用 -
合计 100,500.37
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,824.88
应付在途资金 100,281.48
预提审计费 19,890.78
预提信息披露费 59,672.34
合计 184,669.48
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,013,831.66 60,013,831.66
本期申购 16,079,389.64 16,079,389.64
本期赎回（以“-”号填列） -16,293,911.65 -16,293,911.65
本期末 59,799,309.65 59,799,309.65
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 70页
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,841,397.89 21,536,609.07 69,378,006.96
本期利润 1,882,113.34 1,663,518.53 3,545,631.87
本期基金份额交易产生
的变动数
-196,453.39 -197,760.23 -394,213.62
其中：基金申购款 12,018,699.05 3,688,239.77 15,706,938.82
基金赎回款 -12,215,152.44 -3,886,000.00 -16,101,152.44
本期已分配利润 -4,797,247.86 - -4,797,247.86
本期末 44,729,809.98 23,002,367.37 67,732,177.35
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 23,846.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 31.55
合计 23,878.51
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 41,108,266.84
减：卖出股票成本总额 38,883,851.68
买卖股票差价收入 2,224,415.16
6.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 70页
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 952,031.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 952,031.85
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 1,663,518.53
——股票投资 1,663,518.53
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 1,663,518.53
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 70页
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 32,012.58
合计 32,012.58
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 121,680.81
银行间市场交易费用 -
合计 121,680.81
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
银行汇划费用 595.00
其他 906.77
合计 81,064.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 70页
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,089,344.18 1,026,198.16
其中：支付销售机构的客户维护费 178,780.35 156,103.00
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 211,816.96 199,538.52
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 70页
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
报告期初持有的基金份额 27,024,464.49 27,024,464.49
报告期间申购/买入总份额 1,031,960.46 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 28,056,424.95 27,024,464.49
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
46.92% 45.04%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,120,862.88 20,477.64 4,092,975.03 16,370.37
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 70页
摩根大通银行 12,062,832.90 3,369.32 11,650,251.20 16,339.96
注：本基金的银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利
率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
备注
1
2020-01-1
4
2020-01-13 0.800
1,444,251.
84
3,352,996.
02
4,797,247.
86
-
合计
0.800
1,444,251.
84
3,352,996.
02
4,797,247.
86
-
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 70页
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内进行投资，
除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风
险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根
大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债
券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境
外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发
生的可能性不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020年 6月 30日，
本基金未持有信用类债券(2019年 12月 31日：无)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 70页
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 70页
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,183,695.78 - - - 15,183,695.78
交易性金融资产 - - - 114,361,707.60 114,361,707.60
应收证券清算款 - - - 346,420.54 346,420.54
应收利息 - - - 693.79 693.79
应收股利 - - - 218,389.91 218,389.91
应收申购款 5,388.80 - - 574,137.74 579,526.54
其他资产 - - - 100,500.37 100,500.37
资产总计
15,189,084.58
-
-
115,601,849.95
130,790,934.53
负债
应付证券清算款 - - - 448,602.33 448,602.33
应付赎回款 - - - 2,400,706.47 2,400,706.47
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 70页
应付管理人报酬 - - - 188,764.94 188,764.94
应付托管费 - - - 36,704.31 36,704.31
其他负债 - - - 184,669.48 184,669.48
负债总计
-
-
-
3,259,447.53
3,259,447.53
利率敏感度缺口
15,189,084.58
-
-
112,342,402.42
127,531,487.00
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,655,407.44 - - - 19,655,407.44
交易性金融资产 - - - 110,370,717.87 110,370,717.87
应收利息 - - - 1,066.53 1,066.53
应收股利 - - - 78,840.93 78,840.93
应收申购款 1,068.47 - - 402,000.51 403,068.98
资产总计
19,656,475.91
-
-
110,852,625.84
130,509,101.75
负债
应付赎回款 - - - 723,135.84 723,135.84
应付管理人报酬 - - - 195,126.82 195,126.82
应付托管费 - - - 37,941.35 37,941.35
其他负债 - - - 161,059.12 161,059.12
负债总计
-
-
-
1,117,263.13
1,117,263.13
利率敏感度缺口
19,656,475.91
-
-
109,735,362.71
129,391,838.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 70页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 10,305,860.50 1,757,030.79 0.17 12,062,891.46
交易性金融
资产
55,899,125.72 24,270,064.08
34,192,517.
80
114,361,707.60
应收证券清
算款
246,139.06 - 100,281.48 346,420.54
应收股利 58,505.41 110,729.81 44,625.29 213,860.51
其他资产 100,500.37 - - 100,500.37
资产合计 66,610,131.06 26,137,824.68
34,337,424.
74
127,085,380.48
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- 448,602.33 - 448,602.33
其他负债 - - 100,281.48 100,281.48
负债合计 - 448,602.33 100,281.48 548,883.81
资产负债表
外汇风险敞
口净额
66,610,131.06 25,689,222.35
34,237,143.
26
126,536,496.67
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 13,846,129.04 1,365,555.51 0.05 15,211,684.60
交易性金融 58,575,243.47 19,584,398.74 32,211,075. 110,370,717.87
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 70页
资产 66
应收股利 46,368.99 - 32,471.94 78,840.93
资产合计 72,467,741.50 20,949,954.25
32,243,547.
65
125,661,243.40
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
72,467,741.50 20,949,954.25
32,243,547.
65
125,661,243.40
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.所有外币相对人民币升值
5%
增加约 633 增加约 628
2.所有外币相对人民币贬值
5%
减少约 633 减少约 628
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的
60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基
金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 70页
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票
投资
114,361,707.60 89.67 110,370,717.87 85.30
交易性金融资产－基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券
投资
- - - -
交易性金融资产－贵金
属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 114,361,707.60 89.67 110,370,717.87 85.30
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
增加约 557 增加约 534
2.业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
减少约 557 减少约 534
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 70页
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 114,361,707.60 87.44
其中：普通股 112,272,038.98 85.84
存托凭证 2,089,668.62 1.60
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,183,695.78 11.61
8 其他各项资产 1,245,531.15 0.95
9 合计 130,790,934.53 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 55,899,125.72 43.83
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 70页
香港 24,270,064.08 19.03
瑞士 7,151,728.27 5.61
法国 6,186,766.83 4.85
日本 4,937,217.57 3.87
韩国 3,541,359.34 2.78
荷兰 3,513,305.71 2.75
英国 3,348,116.50 2.63
德国 2,875,752.47 2.25
奥地利 1,668,358.52 1.31
澳大利亚 969,912.59 0.76
合计 114,361,707.60 89.67
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
电信服务 13,533,917.34 10.61
非必需消费品 18,047,277.62 14.15
必需消费品 11,331,084.83 8.88
能源 1,017,911.33 0.80
金融业 9,475,506.70 7.43
保健 18,496,477.27 14.50
工业 12,076,184.30 9.47
信息技术 26,597,976.77 20.86
材料 1,774,706.77 1.39
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 70页
房地产 1,532,775.31 1.20
公共事业 477,889.36 0.37
合计 114,361,707.60 89.67
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
AMAZ
ON.CO
M INC
亚马逊公
司
AMZN US
美国证
券交易
所
美国 215 4,199,179.23 3.29
2
MICRO
SOFT
CORP
微软 MSFT US
美国证
券交易
所
美国 2,881 4,150,798.00 3.25
3
ALPHA
BET
INC
Alphabet
公司
GOOGL
US
美国证
券交易
所
美国 410 4,116,024.84 3.23
4
ROCHE
HOLDI
NG
AG-GE
N
罗氏 ROG SW
瑞士证
券交易
所
瑞士 1,472 3,611,307.81 2.83
5
NESTL
E
SA-RE
G
雀巢 NESN SW
瑞士证
券交易
所
瑞士 4,524 3,540,420.46 2.78
6
ASML
HOLDI
NG NV
阿斯麦控
股公司
ASML NA
荷兰证
券交易
所
荷兰 1,352 3,513,305.71 2.75
7
UNITE
DHEAL
TH
GROUP
I
联合健康 UNH US
美国证
券交易
所
美国 1,344 2,806,404.42 2.20
8
VISA
INC-CL
ASS A
维萨公司 V US
美国证
券交易
所
美国 2,049 2,802,103.83 2.20
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 70页
SHARE
S
9
SCHNE
IDER
ELECT
RIC S
施耐德电
气股份公
司
SU FP
法国证
券交易
所
法国 3,551 2,791,151.82 2.19
10
DANA
HER
CORP
丹纳赫 DHR US
美国证
券交易
所
美国 1,993 2,494,972.89 1.96
11
COMC
AST
CORP-
CL A
康卡斯特
CMCSA
US
美国证
券交易
所
美国 8,668 2,392,011.83 1.88
12
UNION
PACIFI
C CORP
联合太平
洋
UNP US
美国证
券交易
所
美国 1,948 2,331,621.71 1.83
13
ADOBE
INC
奥多比 ADBE US
美国证
券交易
所
美国 750 2,311,332.86 1.81
14
TEXAS
INSTR
UMENT
S IN
德州仪器 TXN US
美国证
券交易
所
美国 2,534 2,277,772.35 1.79
15
Faceboo
k Inc
脸书 FB US
美国证
券交易
所
美国 1,406 2,260,204.14 1.77
16
SAMSU
NG
ELECT
RONIC
S
三星电子
有限公司
005930 KS
韩国证
券交易
所
韩国 7,036 2,186,878.19 1.71
17
HDFC
BANK
LTD-A
DR
HDFC银
行有限公
司
HDB US
美国证
券交易
所
美国 6,493 2,089,668.62 1.64
18
THERM
O
FISHER
SCIENT
赛默飞世
尔科技公
司
TMO US
美国证
券交易
所
美国 788 2,021,366.59 1.58
19
PROCT
ER &
GAMB
LE CO
宝洁 PG US
美国证
券交易
所
美国 2,244 1,899,536.61 1.49
20
COSTC
O
好市多批
发
COST US
美国证
券交易
美国 853 1,831,028.64 1.44
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 70页
WHOL
ESALE
COR
所
21
INTUIT
INC
财捷集团 INTU US
美国证
券交易
所
美国 872 1,828,476.84 1.43
22
Adidas
AG
NPV(Re
gistered)
阿迪达斯
公司
ADS GR
德国证
券交易
所
德国 970 1,800,457.81 1.41
23
JPMOR
GAN
CHASE
& CO
摩根大通 JPM US
美国证
券交易
所
美国 2,697 1,795,926.29 1.41
24
SEMIC
ONDUC
TOR
MANUF
ACTUR
ING
中芯国际 981 HK
香港证
券交易
所
香港 70,000 1,726,320.50 1.35
25
SCHWA
B
(CHAR
LES)
COR
嘉信理财 SCHW US
美国证
券交易
所
美国 7,154 1,708,821.11 1.34
26
ERSTE
GROUP
BANK
AG
奥地利第
一储蓄银
行股份公
司
EBS AV
奥地利
证券交
易所
奥地利 10,018 1,668,358.52 1.31
27
HOME
DEPOT
INC
家得宝 HD US
美国证
券交易
所
美国 932 1,652,888.53 1.30
28
MERCK
& CO.
INC.
默克 MRK US
美国证
券交易
所
美国 2,961 1,621,022.35 1.27
29
ZHONG
SHENG
GROUP
HOLDI
NGS
中升控股 881 HK
香港证
券交易
所
香港 41,000 1,606,574.14 1.26
30
T-MOBI
LE US
T-Mobile
美国
TMUS US
美国证
券交易
所
美国 2,174 1,602,955.26 1.26
31
LVMH
MOET
LVMH集
团公司
MC FP
法国证
券交易
法国 483 1,499,313.66 1.18
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 70页
HENNE
SSY L
所
32
NEXT
PLC
Next公
司
NXT LN
伦敦证
券交易
所
英国 3,385 1,449,409.11 1.14
33
SMC
CORP
日本
SMC公
司
6273 JP
日本证
券交易
所
日本 400 1,448,987.15 1.14
34
INTER
CONTI
NENTA
LEXCH
洲际交易
所（ICE）
ICE US
美国证
券交易
所
美国 2,140 1,387,751.91 1.09
35
XINYI
SOLAR
HOLDI
NGS
LTD
信义光能 968 HK
香港证
券交易
所
香港 206,000 1,381,092.94 1.08
36
TENCE
NT
HOLDI
NGS
LTD
腾讯控股 700 HK
香港证
券交易
所
香港 3,000 1,366,259.37 1.07
37
SAMSU
NG SDI
CO LTD
三星 SDI
有限公司
006400 KS
韩国证
券交易
所
韩国 633 1,354,481.15 1.06
38
NINTE
NDO
CO LTD
任天堂 7974 JP
日本证
券交易
所
日本 400 1,260,708.10 0.99
39
ALIBA
BA
GROUP
HOLDI
NG LTD
阿里巴巴 9988 HK
香港证
券交易
所
香港 6,300 1,206,122.59 0.95
40
TRANE
TECHN
OLOGI
ES PLC
特灵科技
公共有限
公司
TT US
美国证
券交易
所
美国 1,885 1,187,425.42 0.93
41
KEYEN
CE
CORP
西日本商
工株式会
社
6861 JP
日本证
券交易
所
日本 400 1,182,455.44 0.93
42
WUXI
BIOLO
GICS
CAYM
AN INC
药明生物 2269 HK
香港证
券交易
所
香港 9,100 1,178,629.34 0.92
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 70页
43
PHILIP
MORRI
S
INTER
N
菲利普莫
里斯国际
集团公司
PM US
美国证
券交易
所
美国 2,281 1,131,352.67 0.89
44
MEITU
AN
DIANPI
NG-CL
ASS B
美团点评 3690 HK
香港证
券交易
所
香港 7,000 1,099,090.72 0.86
45
BAYER
ISCHE
MOTO
REN W
宝马汽车
股份公司
BMW GR
德国证
券交易
所
德国 2,374 1,075,294.66 0.84
46
MEDTR
ONIC
INC
美敦力 MDT US
美国证
券交易
所
美国 1,614 1,047,792.90 0.82
47
KUBOT
A CORP
久保田 6326 JP
日本证
券交易
所
日本 9,900 1,045,066.88 0.82
48
BUNZL
PLC
本泽商贸
有限公司
BNZL LN
伦敦证
券交易
所
英国 5,446 1,032,058.79 0.81
49
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国证
券交易
所
法国 3,769 1,017,911.33 0.80
50
BHP
GROUP
LIMITE
D
必和必拓
集团
BHP AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 5,554 969,912.59 0.76
51
SUN
ART
RETAIL
GROUP
LTD
高鑫零售 6808 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000 967,470.20 0.76
52
ZIMME
R
BIOME
T
HOLDI
NGS
INC
捷迈邦美
控股股份
有限公司
ZBH US
美国证
券交易
所
美国 1,122 948,100.23 0.74
53
ANTA
SPORT
S
安踏体育 2020 HK
香港证
券交易
所
香港 15,000 937,145.41 0.73
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 70页
PRODU
CTS
54
HANSO
H
PHARM
ACEUT
ICAL
GROUP
翰森制药 3692 HK
香港证
券交易
所
香港 28,000 933,491.83 0.73
55
DANO
NE
达能股份
有限公司
BN FP
法国证
券交易
所
法国 1,795 878,390.02 0.69
56
ZOOML
ION
HEAVY
INDUS
TRY - H
中联重科 1157 HK
香港证
券交易
所
香港 160,000 872,476.90 0.68
57
DIAGE
O PLC
帝亚吉欧 DGE LN
伦敦证
券交易
所
英国 3,694 866,648.60 0.68
58
CHINA
NATIO
NAL
BUILD
中国建材 3323 HK
香港证
券交易
所
香港 106,800 804,794.18 0.63
59
KINGD
EE
INTER
NATIO
NAL
SFTWR
金蝶国际 268 HK
香港证
券交易
所
香港 48,000 790,051.95 0.62
60
PHARM
ARON
BEIJIN
G CO
LTD-H
康龙化成 3759 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 730,717.67 0.57
61
COUNT
RY
GARDE
N
SERVIC
ES
HOLD
碧桂园服
务
6098 HK
香港证
券交易
所
香港 21,000 690,528.20 0.54
62
SHENZ
HOU
INTER
NATIO
申洲国际 2313 HK
香港证
券交易
所
香港 8,000 682,490.31 0.54
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 70页
NAL
GROUP
63
Shimao
Group
Holding
Ltd
世茂集团 813 HK
香港证
券交易
所
香港 21,880 655,512.21 0.51
64
SUNNY
OPTIC
AL
TECH
舜宇光学
科技
2382 HK
香港证
券交易
所
香港 5,700 645,589.06 0.51
65
POSTA
L
SAVIN
GS
BANK
OF
CHI-H
邮储银行 1658 HK
香港证
券交易
所
香港 134,000 544,658.68 0.43
66
VENUS
MEDTE
CH
HANGZ
HOU
INC-H
启明医疗 2500 HK
香港证
券交易
所
香港 7,000 489,124.14 0.38
67
ENN
ENERG
Y
HOLDI
NGS
LTD
新奥能源 2688 HK
香港证
券交易
所
香港 6,000 477,889.36 0.37
68
CHINA
LESSO
GROUP
HOLDI
NGS L
中国联塑 2128 HK
香港证
券交易
所
香港 51,800 476,924.81 0.37
69
CHINA
JINMA
O
HOLDI
NGS
GROUP
中国金茂 817 HK
香港证
券交易
所
香港 92,000 457,977.30 0.36
70
AK
MEDIC
AL
HOLDI
NGS
爱康医疗 1789 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 450,304.77 0.35
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 70页
LTD
71
CHINA
EAST
EDUCA
TION
HOLDI
NG
中国东方
教育
667 HK
香港证
券交易
所
香港 34,500 441,801.04 0.35
72
CIFI
HOLDI
NGS
GROUP
CO LTD
旭辉控股
集团
884 HK
香港证
券交易
所
香港 76,000 419,285.80 0.33
73
CHINA
NEW
HIGHE
R
EDUCA
TION G
新高教集
团
2001 HK
香港证
券交易
所
香港 85,000 397,510.41 0.31
74
HONG
KONG
EXCHA
NGES
香港交易
所
388 HK
香港证
券交易
所
香港 930 280,321.57 0.22
75
FRIEN
DTIME
S INC
友谊时光 6820 HK
香港证
券交易
所
香港 88,000 275,699.78 0.22
76
CHINA
LITERA
TURE
LTD
阅文集团 772 HK
香港证
券交易
所
香港 5,400 257,468.37 0.20
77
COMB
A
TELEC
OM
SYSTE
MS
HOLDI
N
京信通信 2342 HK
香港证
券交易
所
香港 78,000 225,134.11 0.18
78
WEIMO
B INC
微盟集团 2013 HK
香港证
券交易
所
香港 25,000 222,183.84 0.17
79
NISSIN
FOODS
CO LTD
日清食品 1475 HK
香港证
券交易
所
香港 38,000 216,237.63 0.17
80
S-ENJO
Y
新城悦服
务
1755 HK
香港证
券交易
香港 11,000 199,942.62 0.16
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 70页
SERVIC
E
GROUP
CO LTD
所
81
SHANG
HAI
JUNSHI
BIOSCI
ENCE-
H
君实生物 1877 HK
香港证
券交易
所
香港 3,200 163,242.33 0.13
82
T-MOBI
LE US
R
T-Mobile
美国
TMUSR
US
美国证
券交易
所
美国 2,174 2,585.65 0.00
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 INTUIT INC INTU US 1,864,611.51 1.44
2
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
968 HK 1,712,383.35 1.32
3 MICROSOFT CORP MSFT US 1,688,759.21 1.31
4 NEXT PLC NXT LN 1,437,888.82 1.11
5 ALPHABET INC GOOGL US 1,423,923.47 1.10
6
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
9988 HK 1,305,562.49 1.01
7
WUXI BIOLOGICS
CAYMAN INC
2269 HK 1,205,450.80 0.93
8
SAMSUNG SDI CO
LTD
006400 KS 1,179,165.13 0.91
9
ZHONGSHENG
GROUP HOLDINGS
881 HK 1,113,363.41 0.86
10
ROCHE HOLDING
AG-GEN
ROG SW 1,112,250.39 0.86
11
TRANE
TECHNOLOGIES
PLC
TT US 1,081,310.65 0.84
12 BUNZL PLC BNZL LN 986,645.19 0.76
13
ZIMMER BIOMET
HOLDINGS INC
ZBH US 950,167.94 0.73
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 70页
14
HDFC BANK
LTD-ADR
HDB US 931,853.35 0.72
15
ZOOMLION HEAVY
INDUSTRY - H
1157 HK 908,789.74 0.70
16
COUNTRY GARDEN
SERVICES HOLD
6098 HK 908,432.02 0.70
17 NESTLE SA-REG NESN SW 898,906.51 0.69
18
ANTA SPORTS
PRODUCTS
2020 HK 893,294.65 0.69
19
CHINA NATIONAL
BUILD
3323 HK 881,173.86 0.68
20
SCHWAB
(CHARLES) COR
SCHW US 824,174.65 0.64
注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 BAXTER INTERNATIONAL BAX US 1,487,810.52 1.15
2 DISCOVER FINANCIAL S DFS US 1,396,309.61 1.08
3 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,379,633.06 1.07
4 BOOKING HOLDINGS INC
BKNG
US
1,365,221.31 1.06
5 MERCK & CO. INC. MRK US 1,292,058.40 1.00
6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 1,285,598.43 0.99
7 CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 1,268,259.47 0.98
8 LAS VEGAS SANDS CORP LVS US 1,208,035.68 0.93
9 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 1,180,351.47 0.91
10 Facebook Inc FB US 1,112,786.81 0.86
11 CABOT OIL & GAS CORP COG US 1,072,666.97 0.83
12 GEA GROUP AG G1A GR 1,009,547.09 0.78
13 UNITED TECHNOLOGIES UTX US 991,399.31 0.77
14 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 988,205.84 0.76
15 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 964,267.04 0.75
16 BASF SE BAS GR 926,028.97 0.72
17 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 871,410.88 0.67
18 TOTAL SA FP FP 853,368.66 0.66
19 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 834,027.33 0.64
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 70页
20 CHINA SHENHUA ENERGY 1088 HK 752,151.34 0.58
注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 41,211,322.88
卖出收入（成交）总额 41,108,266.84
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 70页
2 应收证券清算款 346,420.54
3 应收股利 218,389.91
4 应收利息 693.79
5 应收申购款 579,526.54
6 其他应收款 100,500.37
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,245,531.15
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,550 6,261.71 28,155,252.98 47.08% 31,644,056.67 52.92%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 535.62 0.00%
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 70页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 8月 22日）基金
份额总额
508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 60,013,831.66
本报告期基金总申购份额 16,079,389.64
减：本报告期基金总赎回份额 16,293,911.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 59,799,309.65
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 70页
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UOB Kay
Hian(Hong
Kong)
Limited
- 45,524,546.07 55.30% 54,629.52 91.73% -
Virtu ITG
Europe
Limited
- 10,401,607.92 12.64% 1,883.91 3.16% -
Goldman
Sachs & Co.
LLC
New
York
- 8,559,316.45 10.40% 916.86 1.54% -
UBS
Securities
LLC
Stamford
- 5,573,978.59 6.77% 358.74 0.60% -
Cowen and
Company
- 5,176,253.26 6.29% 659.45 1.11% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 53页共 70页
LLC
Citigroup
Global
Markets Inc.
- 2,976,654.38 3.62% 189.27 0.32% -
UBS
Securities
Asia Limited
- 1,212,974.66 1.47% 596.34 1.00% -
Jefferies LLC
New York
- 1,211,252.81 1.47% 189.32 0.32% -
BofA
Securities
Inc
- 900,205.05 1.09% 63.21 0.11% -
ITG Inc. - 247,658.51 0.30% 6.7 0.01% -
Haitong
International
Securities
(USA) Inc
- 233,202.41 0.28% 13.77 0.02% -
Virtu
Americas
LLC
- 201,513.65 0.24% 3.92 0.01% -
Credit Suisse
AG
- 72,627.11 0.09% 36.32 0.06% -
Citigroup
Global
Markets
Australia Pty
Limited
- 27,798.84 0.03% 8.33 0.01% -
UBS
Securities
Canada Inc
Toronto
- - - - - -
UBS
Securities
LLC,
Stamford
- - - - - -
BOCI
Securities
Limited
- - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Investment
Technology
Group
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 54页共 70页
Limited
Goldman
Sachs
International
- - - - - -
Shenyin
Wanguo
Securities(H.
K.)Ltd
- - - - - -
Goldman
Sachs
Australia Pty
Ltd
- - - - - -
Two Sigma
Securities
LLC
New
York
- - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
Hong Kong
- - - - - -
Cowen and
Company
LLC
- - - - - -
Goldman
Sachs & Co.
LLC New
York
- - - - - -
Two Sigma
Securities
LLC New
York
- - - - - -
UBS
Securities
Canada Inc
Toronto
- - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
Hong Kong
- - - - - -
Goldman
Sachs
International
Limited
- - - - - -
Nomura
International
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 55页共 70页
PLC.
China
Merchants
Securities(H
K)Co.Ltd.
- - - - - -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin(DMA
)
- - - - - -
Morgan
Stanley &
Co.Internatio
nal PLC
- - - - - -
ITG Inc. New
York (DMA)
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
and Smith
Inc. New
York
- - - - - -
Societe
Generale
London
Branch
- - - - - -
Morgan
Stanley &
Co.
International
Plc London
- - - - - -
Instinet
Europe
Limited
London
- - - - - -
Instinet
Pacific Ltd
Hong Kong
- - - - - -
Credit Suisse
Securities
(Europe) Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities
(Australia)
Limited
- - - - - -
Cowen & - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 56页共 70页
Company
LLC New
York (DMA)
Citigroup
Global
Markets
Limited
London
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets Inc.
NY
(DTC418)
- - - - - -
Liquidnet
Europe
Limited
London
(International
trades)
- - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd Hong
Kong
- - - - - -
Merrill Lynch
International
London
- - - - - -
Panmure
Gordon
Limited
- - - - - -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
- - - - - -
Credit Suisse
Securities(Eu
rope) Ltd
- - - - - -
Liquidnet
Europe
Limited
London
(International
trades)
- - - - - -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Ltd
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 57页共 70页
KCG
Americas
LLC New
York
- - - - - -
UBS Limited
London
- - - - - -
Nordea Bank
Danmark A/S
Copenhagen
- - - - - -
Goldman
Sachs & Co
New York
- - - - - -
Morgan
Stanley &
Co. LLC
New York
- - - - - -
JP Morgan
Securities
LLC New
York
- - - - - -
Scotia
Capital
(USA) Inc
- - - - - -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - -
RBC Capital
Markets Corp
- - - - - -
RBC Dain
Rauscher Inc
Minneapolis
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
Redburn
Partners LLP
(DMA)
London
- - - - - -
Royal Bank
of Scotland
Plc London
- - - - - -
S J
LEVINSON
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 58页共 70页
Samsung
Securities
Asia Limited
- - - - - -
SG Securities
(London) Ltd
- - - - - -
Southern
Cross
Equities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities Ltd
- - - - - -
UBS
Singapore
DMA
- - - - - -
WALL ST
ACCESS
- - - - - -
Wall Street
Access
Corporation
- - - - - -
Yuanta
Securities(H
ONG
KONG)Com
pany Limited
- - - - - -
Guosen
Securities(H
K) Brokerage
Company,
Limited
- - - - - -
Instinet
Pacific
Limited
- - - - - -
Jefferies and
Company Inc
New York
- - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
Imperial
Capital LLC
- - - - - -
Deutsche
Bank AG
- - - - - -
Instinet LLC
New York
(DMA)
- - - - - -
Goldman - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 59页共 70页
Sachs
International
London
Citigroup
Global
Markets Ltd
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities plc
London
- - - - - -
Deutsche
Bank
Securities Inc
New York
- - - - - -
Royal Bank
of Canada
London
Branch
- - - - - -
Morgan
Stanley & Co
Inc New York
- - - - - -
State Street
Global
Markets LLC
(DMA)
- - - - - -
Jefferies LLC
DMA
- - - - - -
Barclays
Capital Inc
New York
- - - - - -
Daiwa
Capital
Markets
Hong Kong
Limited
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
LLC
- - - - - -
Banco Di
Investimento
s CSFB
Garantia SA
- - - - - -
Goldman
Sachs
Execution
and Clearing
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 60页共 70页
DMA
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
Nomura
International
Plc London
(Offshore)
- - - - - -
Macquarie
Bank Limited
- - - - - -
CLSA Ltd - - - - - -
RBC Capital
Markets Inc
Toronto
DMA
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
London
- - - - - -
Barclays
Bank Plc
London
- - - - - -
Sanford C.
Bernstein &
Co. LLC NY
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited HK
- - - - - -
HSBC Bank
Plc London
(equities)
- - - - - -
Oriental
Patron
Securities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Hong Kong
Ltd
- - - - - -
DBS Vickers
Securities
(Singapore)
Pte Ltd
Singapore
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 61页共 70页
UBS
Securities Ltd
London
- - - - - -
Credit Suisse
Securities
(USA) LLC
New York
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Limited
Hong Kong
- - - - - -
BNP Paribas
Peregrine HK
- - - - - -
Exane Ltd
London
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
Singapore
- - - - - -
Itau BBA
USA
Securities Inc
- - - - - -
Redburn
(Europe)
Limited
London
- - - - - -
Goldman
Sachs (ASIA)
Securities
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith New
York
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets New
York
- - - - - -
Morgan
Stanley Hong
Kong
- - - - - -
Redburn
Partners LLP
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 62页共 70页
LLC NY
(DMA)
RBC Capital
Markets
Corporation
New York
- - - - - -
Cormark
Securities Inc
- - - - - -
China
Securities(Int
ernational)Br
okerage
Company
Limited
- - - - - -
Mitsubishi
UFJ
Securities
International
Plc London
- - - - - -
Leerink
Swann & Co
- - - - - -
Macquarie
Securities
(USA) Inc
- - - - - -
ITG Australia
Limited
Sydney
- - - - - -
HSBC
Securities Inc
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
DB UK Bank
Ltd London
- - - - - -
Kempen &
Co NV
Amsterdam
- - - - - -
UBS
Securities
Singapore
Ltd
- - - - - -
Deutsche
Securities
Australia Ltd
Sydney
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 63页共 70页
Merrill Lynch
Equities
(Australia)
Ltd Sydney
- - - - - -
CIMB
Securities
(Australia)
Limited
Sydney
- - - - - -
Credit Suisse
(Seoul) Ltd
Seoul
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Ltd.Hong
Kong
- - - - - -
JP Morgan
Securities
Australia Ltd
Sydney
- - - - - -
UBS
Securities
Australia
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
ABN Amro
Australia
Limited
- - - - - -
ABN Amro
Bank N.V.
- - - - - -
ABS Sundal
Collier
- - - - - -
Albert Fried
& Company
LLC
- - - - - -
Anglo Irish
Bank
- - - - - -
Barclays
Capital
Group
- - - - - -
Barclays
Capital Inc.
- - - - - -
Barclays
Capital
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 64页共 70页
Securities
Thailand
BNP Paribas
Securities(As
ia)Ltd.
- - - - - -
BNP Paribas
UK Ltd
London
- - - - - -
BRADESCO
SEC
- - - - - -
BSCH New
York
- - - - - -
Calyon
Securities
(New York)
- - - - - -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Limited
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Australia Pty
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets UK
Equity
- - - - - -
CSFB
Singapore
Securities
PTE Limited
- - - - - -
Daiwa
Securities
(HK) Ltd
Hong Kong
- - - - - -
DBS Vickers
Securities
(Singapore)
Pte
- - - - - -
Deutsche
Bank Alex
Brown Inc
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 65页共 70页
Evolution
Group Plc
- - - - - -
Goldman
Sachs JB
Were Pty Ltd
Melbourne
- - - - - -
Guoyuan
Securities
Brokerage(H
ong Kong)
Ltd
- - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- - - - - -
ICAP CORP
LLC
- - - - - -
Instinet
Corporation
- - - - - -
Instinet
Corporation
New York
(DMA)
- - - - - -
Investec
Securities
London
- - - - - -
ITG Australia
Ltd
Melbourne
- - - - - -
ITG
EUROPE
LTD
- - - - - -
ITG Ltd -
Hong Kong
- - - - - -
ITG Triton - - - - - -
ITG Triton
(US)
- - - - - -
J P Morgan
Securities Inc
N.Y.
- - - - - -
J P Morgan
Securities Ltd
- - - - - -
J P Morgan - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 66页共 70页
Securities Ltd
London
J. & E.Davy - - - - - -
Jefferies &
Co Inc
- - - - - -
Jefferies
International
Limited
- - - - - -
JP Morgan
Chase Bank -
London
(TRS)
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Korea
- - - - - -
JP Morgan
Securities.
(Asia Pacific)
Ltd
- - - - - -
Lehman
Brothers
International
(Europe)
- - - - - -
LIQUIDNET - - - - - -
Liquidnet
(International
Trades)
- - - - - -
Liquidnet
Australia Pty
Ltd
- - - - - -
LIQUIDNET
EURO
- - - - - -
Liquidnet Inc
New York
(US$ Trades)
- - - - - -
Macquarie
Equities New
Zealand Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(Si
ngapore)Pte
Ltd
- - - - - -
Macquarie - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 67页共 70页
Securities
HK
Merrill Lynch
Far East
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Fund
Managers
- - - - - -
Merrill Lynch
London
- - - - - -
Merrill Lynch
Singapore
DMA
- - - - - -
Mitsubishi
Securities
International
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Ltd
(HongKong)
- - - - - -
Mizuho
Securities Co
(Tokyo)
- - - - - -
Morgan
Grenfell &
Co
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Morgan
Stanley
International
Ltd
- - - - - -
Morgan
Stanley N Co
Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - -
Nomura
International
Ltd London
- - - - - -
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操
作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取
得有益于基金持有人利益的最佳执行；
2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 68页共 70页
开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及
服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生
时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否
取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交
的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等
后台业务支持。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金经理的公告
中国证券报、公司网站 2020-01-08
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金暂停
及恢复大额申购（定期定额投资）的公
告
中国证券报、公司网站 2020-01-08
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金分红
的公告
中国证券报、公司网站 2020-01-10
4
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2020年第 1
号）
公司网站 2020-01-10
5
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书（2020年第 1号）
公司网站 2020-01-10
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、公司网站 2020-01-15
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-20
8
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2019年第 4季度报告
公司网站 2020-01-21
9
交银施罗德基金管理有限公司关于春节
假期调整延期办理有关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-31
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 69页共 70页
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、公司网站 2020-02-12
11
交银施罗德基金管理有限公司关于终止
泰诚财富基金销售（大连）有限公司办
理相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-03-21
12
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2019年年度报告
公司网站 2020-03-30
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、公司网站 2020-04-07
14
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
部分销售机构办理相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-04-13
15
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2020年第 1季度报告
公司网站 2020-04-22
16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、公司网站 2020-05-20
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信证券华南股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-05-27
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020/1/1-2020/6
/30
27,024
,464.4
9
1,031,
960.46
-
28,056,424.
95
46.92%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加
强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020年中期报告
第 70页共 70页
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
