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交银精选(519688)

交银施罗德精选混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 2页共 46页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 46页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11 §6 中期财务会计报告(未经审计)....................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 §7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 39 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 46页 §8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41 §9


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 42 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44 §11


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 45 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 46页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 交易代码


519688(前端)


519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 9月 29日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,536,924,419.84份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研 究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控 制风险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基 金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 46页 传真 (021)61055054 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路188号交通银行 大楼二层(裙) 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 609,818,764.19 本期利润 1,101,738,510.76 加权平均基金份额本期利润 0.1555 本期加权平均净值利润率 17.90% 本期基金份额净值增长率 19.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 2,783,822,541.23 期末可供分配基金份额利润 0.3694 期末基金资产净值 7,428,520,921.88 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 46页 期末基金份额净值 0.9856 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 991.53% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.19% 0.85% 5.53% 0.67% 2.66% 0.18% 过去三个月 19.26% 0.90% 9.55% 0.67% 9.71% 0.23% 过去六个月 19.12% 1.40% 2.09% 1.13% 17.03% 0.27% 过去一年 43.05% 1.14% 8.26% 0.91% 34.79% 0.23% 过去三年 86.39% 1.25% 15.45% 0.94% 70.94% 0.31% 自基金合同 生效至今 991.53% 1.53% 298.07% 1.29% 693.46% 0.24% 注:1、本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起,由“75%×沪深 300指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数”,3.2.2同。详情见本 基金管理人于 2015年 9月 28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基 金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》;





2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年 9月 29日至 2020年 6月 30日) 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 46页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有 限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王崇 交银精选混 2017-06-03 - 12年 王崇先生,北京大学金融学 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 46页 合、交银新 成长混合、 交银瑞丰混 合的基金经 理,公司权 益投资副总 监 博士。2008年加入交银施罗 德基金管理有限公司,历任 行业分析师、高级研究员。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 46页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年国内经济受新冠疫情影响,经济经历衰退复苏 V 型走势,市场在逆 周期政策调解下,流动性维持总体合理充裕。上半年 A股市场在三月份经历短暂快速回 调后,一路上行,其中医药科技为代表的创业板涨幅遥遥领先,传统行业占比较高的主 板表现相对较弱;行业层面,医药、食品饮料、社会服务以及消费电子等大消费板块涨 幅居前,金融地产等传统顺周期低估值行业则跌幅较大。 本基金上半年保持中性略高仓位,考虑到部分持仓公司投资逻辑发生比较大的变化, 我们大幅减持部分医疗服务公司,加仓内需消费和服务,从上半年表现看,本基金跑赢 业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们对 A股市场维持谨慎乐观的态度。考虑到目前的经济状况、利率 水平以及逆周期政策,我们仍旧认为大类资产配置中权益最优;而且从估值盈利匹配度 来看,有不少传统行业龙头公司股票仍旧值得投资和持有。另一方面,外需出口仍旧存 在较大不确定性,后续国内经济复苏的力度不宜乐观;此外在部分热门板块以及龙头个 股经历大幅上涨后,估值处于历史范围上沿,甚至透支未来一两年业绩,中短期风险收 益比变差,后续选股尤其是投资成长股的难度在增加。本基金后续保持中性略高仓位, 按照内需为先,结构优于总量的思路,拟继续关注一二线房地产龙头、软件及互联网、 餐饮供应链、内需消费和服务以及新能源汽车产业链上优质标的,坚守能力圈和安全边 际,逆向投资,做中长期布局,努力为基金持有人带来稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并 成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 46页 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行 测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持 续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会 成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员 会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定,本基金对本报告期应分配的可供分配利润进 行了收益分配,具体情况参见 6.4.8.2资产负债表日后事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华 人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对 本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管 人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损 害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 46页 的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 240,654,502.92 686,706,213.46 结算备付金


7,130,624.29 12,098,721.95 存出保证金


2,321,562.06 1,810,080.77 交易性金融资产 6.4.7.2 6,300,112,024.33 5,536,506,656.59 其中:股票投资


5,991,641,024.33 5,246,052,656.59 基金投资


- - 债券投资


308,471,000.00 290,454,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 894,016,967.01 - 应收证券清算款


- 21,968,683.54 应收利息 6.4.7.5 2,131,522.51 4,917,908.55 应收股利


- - 应收申购款


162,199,173.28 15,072,293.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


7,608,566,376.40 6,279,080,557.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 46页 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


63,767,863.45 70,164,955.59 应付赎回款


102,260,998.33 23,725,386.98 应付管理人报酬


8,145,606.35 7,568,207.63 应付托管费


1,357,601.05 1,261,367.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 4,183,099.03 5,511,157.45 应交税费


2,011.57 0.11 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 328,274.74 314,003.81 负债合计


180,045,454.52 108,545,079.48 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 3,341,325,491.45 3,306,137,823.99 未分配利润 6.4.7.10 4,087,195,430.43 2,864,397,654.39 所有者权益合计


7,428,520,921.88 6,170,535,478.38 负债和所有者权益总计


7,608,566,376.40 6,279,080,557.86 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 0.9856元,基金份额总额 7,536,924,419.84份。 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


1,172,645,635.38 1,120,950,416.89 1.利息收入


6,488,212.20 4,676,389.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,057,259.73 2,456,624.42 债券利息收入


3,269,524.29 1,710,040.68 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 46页 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


161,428.18 509,724.03 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


672,088,046.81 249,447,935.03 其中:股票投资收益 6.4.7.12 632,393,033.51 202,745,206.66 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 2,929,107.35 4,046,747.85 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 36,765,905.95 42,655,980.52 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 491,919,746.57 866,272,385.82 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 2,149,629.80 553,706.91 减:二、费用


70,907,124.62 46,168,664.61 1.管理人报酬


46,063,463.25 31,355,335.34 2.托管费


7,677,243.86 5,225,889.24 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 17,012,585.23 9,444,970.50 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


585.17 1,682.39 7.其他费用 6.4.7.20 153,247.11 140,787.14 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,101,738,510.76 1,074,781,752.28 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,101,738,510.76 1,074,781,752.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 46页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,306,137,823.99 2,864,397,654.39 6,170,535,478.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,101,738,510.76 1,101,738,510.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) 35,187,667.46 121,059,265.28 156,246,932.74 其中:1.基金申购款 1,079,762,220.00 1,099,218,644.11 2,178,980,864.11 2.基金赎回款 -1,044,574,552.54 -978,159,378.83 -2,022,733,931.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,341,325,491.45 4,087,195,430.43 7,428,520,921.88 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,723,270,863.10 613,031,076.81 3,336,301,939.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,074,781,752.28 1,074,781,752.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) 298,298,466.67 174,724,673.51 473,023,140.18 其中:1.基金申购款 770,655,316.44 412,488,831.50 1,183,144,147.94 2.基金赎回款 -472,356,849.77 -237,764,157.99 -710,121,007.76 四、本期向基金份额持 - - - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 46页 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,021,569,329.77 1,862,537,502.60 4,884,106,832.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金,以下 简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规 定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140号文批 准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验) 字(05)第 0038号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原 基金合同”)于 2005年 9月 29日正式生效。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限 公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据 2007年 1月 23日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票 证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》,根据拆分前基金份额净值和公告 的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点后 9 位),拆分后的基金份额净值为 1.0000元。本基金注册登记机构于 2007年 1月 29日对 基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 2015年 8月,本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金,公告了《交银施 罗德精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“修改后的基金合同”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金 招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为:股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品 种占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准自 2015年 10月 1日起,由“75%×沪深 300指数+25%×中信 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 46页 全债指数”变更为“75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会 计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会 计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020上半年度的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方 式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实 施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 46页 税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务, 以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法 定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持 股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 240,654,502.92 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 240,654,502.92


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 46页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,735,317,400.78 5,991,641,024.33 1,256,323,623.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 309,082,813.21 308,471,000.00 -611,813.21 合计 309,082,813.21 308,471,000.00 -611,813.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,044,400,213.99 6,300,112,024.33 1,255,711,810.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 894,016,967.01 - 合计 894,016,967.01 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 160,225.75 应收定期存款利息 - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 46页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,208.80 应收债券利息 1,904,925.20 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 61,664.45 应收申购款利息 453.61 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,044.70 合计 2,131,522.51 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 4,182,132.02 银行间市场应付交易费用 967.01 合计 4,183,099.03 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 189,911.77 预提信息披露费 59,672.34 预提审计费 54,700.10 应付后端申购费 13,215.99 预提账户维护费 9,300.00 应付转出费 1,474.54 合计 328,274.74 6.4.7.9 实收基金 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 46页 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,457,562,962.33 3,306,137,823.99 本期申购 2,435,595,412.69 1,079,762,220.00 本期赎回(以“-”号填列) -2,356,233,955.18 -1,044,574,552.54 本期末 7,536,924,419.84 3,341,325,491.45 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,118,324,747.30 746,072,907.09 2,864,397,654.39 本期利润 609,818,764.19 491,919,746.57 1,101,738,510.76 本期基金份额交易产生 的变动数 55,679,029.74 65,380,235.54 121,059,265.28 其中:基金申购款 805,789,034.82 293,429,609.29 1,099,218,644.11 基金赎回款 -750,110,005.08 -228,049,373.75 -978,159,378.83 本期已分配利润 - - - 本期末 2,783,822,541.23 1,303,372,889.20 4,087,195,430.43 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 2,965,800.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 73,318.15 其他 18,141.09 合计 3,057,259.73


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 46页 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,729,432,774.13 减:卖出股票成本总额 5,097,039,740.62 买卖股票差价收入 632,393,033.51 6.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 268,427,337.34 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 258,919,668.31 减:应收利息总额 6,578,561.68 买卖债券(债转股及债券到期兑付) 差价收入 2,929,107.35 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 36,765,905.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 36,765,905.95 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 46页 1.交易性金融资产 491,919,746.57 ——股票投资 493,262,791.42 ——债券投资 -1,343,044.85 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 491,919,746.57 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 2,121,366.53 基金转换费收入 28,263.27 合计 2,149,629.80 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产; 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不 低于赎回费的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 17,012,360.23 银行间市场交易费用 225.00 合计 17,012,585.23 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 46页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 54,700.10 信息披露费 59,672.34 银行费用 20,274.67 债券账户费用 18,600.00 合计 153,247.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内未进行利润分配。本基金的 基金管理人于 2020年 7月 21日宣告对 2020年度基金利润实施的第 1次分红,向截至 2020年 7月 23日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份 额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.54元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 46页 项目 本期 2020年1月1日至2020年 6月30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 46,063,463.25 31,355,335.34 其中:支付销售机构的客户维护 费 6,036,126.32 2,328,193.24 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,677,243.86 5,225,889.24 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 46页 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行股 份有限公司 240,654,502.92 2,965,800.49 751,250,272.52 2,363,210.91 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率 确定。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 00223 0 科大 讯飞 2020- 01-08 2020- 07-08 限售股 34.5 5 37.08 1,900, 000 65,645, 000.00 70,452, 000.00 - 00223 0 科大 讯飞 2020- 01-03 2020- 07-03 限售股 32.9 4 37.24 582,0 00 19,171, 080.00 21,673, 680.00 - 00255 5 三七 互娱 2020- 05-13 2020- 11-13 限售股 33.4 9 43.55 1,670, 000 55,928, 300.00 72,728, 500.00 - 00284 1 视源 股份 2020- 05-13 2020- 11-13 限售股 70.7 9 93.99 530,0 00 37,518, 700.00 49,814, 700.00 - 00284 1 视源 股份 2020- 05-21 2020- 11-23 限售股 74.0 0 93.95 370,0 00 27,380, 000.00 34,761, 500.00 - 00284 视源 2020- 2020- 限售股 82.9 93.12 530,0 43,979, 49,353, - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 46页 1 股份 06-05 12-07 8 00 400.00 600.00 30060 1 康泰 生物 2020- 05-20 2020- 11-20 非公开 发行 110. 00 152.2 8 437,8 49 48,163, 390.00 66,675, 645.72 - 30084 0 酷特 智能 2020- 06-30 2020- 07-08 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.9 0 7,038.9 0 - 30084 3 胜蓝 股份 2020- 06-23 2020- 07-02 新股未 上市 10.0 1 10.01 751 7,517.5 1 7,517.5 1 - 30084 5 捷安 高科 2020- 06-24 2020- 07-03 新股未 上市 17.6 3 17.63 470 8,286.1 0 8,286.1 0 - 30084 6 首都 在线 2020- 06-22 2020- 07-01 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.4 7 3,811.47 - 30084 7 中船 汉光 2020- 06-29 2020- 07-09 新股未 上市 6.94 6.94 1,420 9,854.8 0 9,854.8 0 - 60052 9 山东 药玻 2020- 03-12 2020- 09-14 限售股 32.4 7 55.19 1,400, 000 45,458, 000.00 77,266, 000.00 - 60052 9 山东 药玻 2020- 06-18 2020- 12-18 限售股 45.5 0 53.77 1,100, 000 50,050, 000.00 59,147, 000.00 - 60181 6 京沪 高铁 2020- 01-08 2020- 07-16 限售股 4.88 6.17 906,5 36 4,423,8 95.68 5,593,3 27.12 - 68827 7 天智 航 2020- 06-24 2020- 07-07 新股未 上市 12.0 4 12.04 8,810 106,07 2.40 106,072 .40 - 68837 7 迪威 尔 2020- 06-29 2020- 07-08 新股未 上市 16.4 2 16.42 7,894 129,61 9.48 129,619 .48 - 68852 8 秦川 物联 2020- 06-19 2020- 07-01 新股未 上市 11.3 3 11.33 8,337 94,458. 21 94,458. 21 - 68860 0 皖仪 科技 2020- 06-23 2020- 07-03 新股未 上市 15.5 0 15.50 5,468 84,754. 00 84,754. 00 - 注:基金可作为特定投资者,参与上市公司非公开发行股份认购,交易所主板、创业板、 科创板新股申购,通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等 业务,并根据各项法律法规的要求进行锁定。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、 权证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理此类风险所采取的风 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 46页 险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基 于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作 时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进 行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、 流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他 价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则 的,由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的,同时 督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返 售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国 农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证券交易所或 银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未持 有具有重大流动性风险的投资品种。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方 式融入短期资金,以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 46页 基金持有人利益。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立 的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生 波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融 资产。基于本基金产品性质,生息资产占基金资产绝对比重较小,因此本基金并不存在 重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,通过对 短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资 组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 240,654,502.9 2 - - - - - 240,654,50 2.92 结算备付金 7,130,624.29 - - - - - 7,130,624. 29 存出保证金 2,321,562.06 - - - - - 2,321,562. 06 交易性金融资产 - 50,095,000. 00 258,376,000 .00 - - 5,991,641, 024.33 6,300,112, 024.33 买入返售金融资产 894,016,967.0 1 - - - - - 894,016,96 7.01 应收利息 - - - - - 2,131,522. 51 2,131,522. 51 应收申购款 498,296.87 - - - - 161,700,8 76.41 162,199,17 3.28 资产总计 1,144,621,953 .15 50,095,000. 00 258,376,000 .00 - - 6,155,473, 423.25 7,608,566, 376.40 负债











应付证券清算款 - - - - - 63,767,86 3.45 63,767,863 .45 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 46页 应付赎回款 - - - - - 102,260,9 98.33 102,260,99 8.33 应付管理人报酬 - - - - - 8,145,606. 35 8,145,606. 35 应付托管费 - - - - - 1,357,601. 05 1,357,601. 05 应付交易费用 - - - - - 4,183,099. 03 4,183,099. 03 应交税费 - - - - - 2,011.57 2,011.57 其他负债 - - - - - 328,274.7 4 328,274.74 负债总计 - - - - - 180,045,4 54.52 180,045,45 4.52 利率敏感度缺口 1,144,621,953 .15 50,095,000. 00 258,376,000 .00 - - 5,975,427, 968.73 7,428,520, 921.88 上年度末 2019年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 686,706,213.4 6 - - - - - 686,706,2 13.46 结算备付金 12,098,721.95 - - - - - 12,098,72 1.95 存出保证金 1,810,080.77 - - - - - 1,810,080. 77 交易性金融资产 - - 290,454,000. 00 - - 5,246,052, 656.59 5,536,506, 656.59 应收证券清算款 - - - - - 21,968,68 3.54 21,968,68 3.54 应收利息 - - - - - 4,917,908. 55 4,917,908. 55 应收申购款 307,037.86 - - - - 14,765,25 5.14 15,072,29 3.00 资产总计 700,922,054.0 4 - 290,454,000. 00 - - 5,287,704, 503.82 6,279,080, 557.86 负债











应付证券清算款 - - - - - 70,164,95 5.59 70,164,95 5.59 应付赎回款 - - - - - 23,725,38 23,725,38 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 46页 6.98 6.98 应付管理人报酬 - - - - - 7,568,207. 63 7,568,207. 63 应付托管费 - - - - - 1,261,367. 91 1,261,367. 91 应付交易费用 - - - - - 5,511,157. 45 5,511,157. 45 应交税费 - - - - - 0.11 0.11 其他负债 - - - - - 314,003.8 1 314,003.8 1 负债总计 - - - - - 108,545,0 79.48 108,545,0 79.48 利率敏感度缺口 700,922,054.0 4 - 290,454,000. 00 - - 5,179,159, 424.34 6,170,535, 478.38 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





于 2020年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比 例为 4.15%(2019年 12月 31日:4.71%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响 (2019年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因 素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相 关。本基金的金融资产以公允价值计量,所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变 动均直接反映在当期损益中。本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通 过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其 中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日,本基 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 46页 金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 5,991,641,024.33 80.66 5,246,052,656.59 85.02 交易性金融资产-基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,991,641,024.33 80.66 5,246,052,656.59 85.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 2.观察有效期设定为一年期间。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 1.业绩比较基准下降 5% 减少约 42,444 减少约 32,521 2.业绩比较基准上升 5% 增加约 42,444 增加约 32,521 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 46页 (%) 1 权益投资 5,991,641,024.33 78.75 其中:股票 5,991,641,024.33 78.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 308,471,000.00 4.05 其中:债券 308,471,000.00 4.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 894,016,967.01 11.75 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 247,785,127.21 3.26 8 其他各项资产 166,652,257.85 2.19 9 合计 7,608,566,376.40 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,464,842,970.39 46.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 417,672,878.02 5.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 459,937,683.86 6.19 J 金融业 201,869,505.60 2.72 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 46页 K 房地产业 1,095,427,127.84 14.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 149,831,157.52 2.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,809,270.25 0.05 Q 卫生和社会工作 198,237,664.53 2.67 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,991,641,024.33 80.66 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002271 东方雨虹 15,025,638 610,491,671.94 8.22 2 000002 万科 A 21,882,328 572,004,053.92 7.70 3 603517 绝味食品 7,095,956 501,967,927.44 6.76 4 002352 顺丰控股 7,533,447 412,079,550.90 5.55 5 002050 三花智控 16,680,317 365,298,942.30 4.92 6 002311 海大集团 6,395,721 304,372,362.39 4.10 7 600048 保利地产 20,211,018 298,718,846.04 4.02 8 002841 视源股份 3,066,363 296,780,645.76 4.00 9 002475 立讯精密 5,701,999 292,797,648.65 3.94 10 600529 山东药玻 4,398,181 246,507,498.00 3.32 11 601155 新城控股 7,192,837 224,704,227.88 3.02 12 600519 贵州茅台 148,718 217,556,587.84 2.93 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 46页 13 603195 公牛集团 1,311,691 210,723,159.15 2.84 14 601318 中国平安 2,827,304 201,869,505.60 2.72 15 600763 通策医疗 1,188,689 198,237,664.53 2.67 16 300036 超图软件 5,721,743 144,073,488.74 1.94 17 300750 宁德时代 821,897 143,305,960.92 1.93 18 002410 广联达 2,034,826 141,827,372.20 1.91 19 002230 科大讯飞 2,725,747 101,249,130.21 1.36 20 002507 涪陵榨菜 2,579,343 92,882,141.43 1.25 21 300012 华测检测 3,813,017 75,345,215.92 1.01 22 603259 药明康德 771,076 74,485,941.60 1.00 23 002555 三七互娱 1,670,591 72,756,158.80 0.98 24 300601 康泰生物 437,849 66,675,645.72 0.90 25 000860 顺鑫农业 608,028 34,645,435.44 0.47 26 603700 宁水集团 780,725 23,203,147.00 0.31 27 002304 洋河股份 199,900 21,017,486.00 0.28 28 300724 捷佳伟创 210,890 18,670,091.70 0.25 29 300259 新天科技 2,995,900 17,316,302.00 0.23 30 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.08 31 002607 中公教育 137,271 3,809,270.25 0.05 32 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 33 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 34 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 35 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 36 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 37 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 38 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 46页 39 002439 启明星辰 462 19,436.34 0.00 40 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 41 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 42 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 43 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 44 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 45 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 46 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 47 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002352 顺丰控股 395,686,795.95 6.41 2 000002 万科 A 375,006,744.46 6.08 3 002841 视源股份 254,213,505.34 4.12 4 002475 立讯精密 243,289,354.22 3.94 5 601318 中国平安 238,200,892.90 3.86 6 002044 美年健康 234,133,040.26 3.79 7 002311 海大集团 234,125,193.67 3.79 8 601155 新城控股 229,503,010.04 3.72 9 603195 公牛集团 213,179,408.44 3.45 10 603517 绝味食品 209,613,208.48 3.40 11 002142 宁波银行 168,968,449.47 2.74 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 46页 12 002027 分众传媒 164,618,751.63 2.67 13 600519 贵州茅台 163,386,842.54 2.65 14 002230 科大讯飞 161,699,935.60 2.62 15 002050 三花智控 159,379,292.63 2.58 16 300750 宁德时代 126,673,105.63 2.05 17 000860 顺鑫农业 125,048,401.09 2.03 18 600763 通策医疗 122,540,055.15 1.99 19 600529 山东药玻 118,747,319.93 1.92 20 601658 邮储银行 109,514,115.00 1.77 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002230 科大讯飞 465,849,422.86 7.55 2 002044 美年健康 456,172,213.36 7.39 3 601166 兴业银行 394,170,989.49 6.39 4 601601 中国太保 392,685,253.93 6.36 5 002475 立讯精密 273,706,494.76 4.44 6 601658 邮储银行 267,594,299.91 4.34 7 600529 山东药玻 255,807,149.11 4.15 8 600048 保利地产 233,548,956.07 3.78 9 601398 工商银行 180,384,330.25 2.92 10 002271 东方雨虹 169,685,031.52 2.75 11 000002 万科 A 165,528,769.08 2.68 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 46页 12 603882 金域医学 161,811,320.09 2.62 13 002607 中公教育 161,349,731.96 2.61 14 002142 宁波银行 156,021,243.85 2.53 15 601155 新城控股 151,528,476.92 2.46 16 002410 广联达 151,224,463.47 2.45 17 002027 分众传媒 146,287,688.49 2.37 18 002460 赣锋锂业 144,690,783.82 2.34 19 000860 顺鑫农业 124,211,562.69 2.01 20 300012 华测检测 120,929,956.56 1.96 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,349,365,316.94 卖出股票的收入(成交)总额 5,729,432,774.13 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 308,471,000.00 4.15 其中:政策性金融债 308,471,000.00 4.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 46页 9 其他 - - 10 合计 308,471,000.00 4.15 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 207703 20贴现国开 03 2,100,000 208,383,000.00 2.81 2 190211 19国开 11 500,000 50,095,000.00 0.67 3 190307 19进出 07 200,000 20,042,000.00 0.27 4 200201 20国开 01 200,000 20,028,000.00 0.27 5 200211 20国开 11 100,000 9,923,000.00 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3其他资产构成 金额单位:人民币元 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 46页 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,321,562.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,131,522.51 5 应收申购款 162,199,173.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,652,257.85 7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 600529 山东药玻 136,413,000.00 1.84 限售股 2 002841 视源股份 133,929,800.00 1.80 限售股 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 46页 152,670 49,367.42 2,409,699,942.77 31.97% 5,127,224,477.07 68.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,311,858.90 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005年 9月 29日)基金份额 总额 4,874,882,643.01


本报告期期初基金份额总额 7,457,562,962.33 本报告期基金总申购份额 2,435,595,412.69 减:本报告期基金总赎回份额 2,356,233,955.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,536,924,419.84 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;








2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 46页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变 动。


2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中国国际金 融股份有限 公司 2 95,508,000.00 0.87% 90,341.98 0.88% - 中信证券股 份有限公司 1 770,227,651.88 6.99% 717,313.72 6.99% - 安信证券股 份有限公司 2 72,009,288.89 0.65% 67,062.53 0.65% - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 46页 国金证券股 份有限公司 2 461,957,503.75 4.19% 430,219.97 4.19% - 中泰证券股 份有限公司 1 457,445,301.39 4.15% 426,019.96 4.15% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 453,884,816.66 4.12% 422,705.93 4.12% - 招商证券股 份有限公司 1 37,374,098.71 0.34% 34,806.74 0.34% - 天风证券股 份有限公司 1 1,990,022,987.0 7 18.07% 1,853,309.90 18.06% - 申万宏源证 券有限公司 3 1,810,344,489.5 1 16.44% 1,689,622.39 16.47% - 兴业证券股 份有限公司 1 1,390,820,971.5 8 12.63% 1,295,267.49 12.62% - 东北证券股 份有限公司 2 1,284,596,942.5 4 11.66% 1,196,345.23 11.66% - 光大证券股 份有限公司 2 1,155,590,270.0 5 10.49% 1,076,201.81 10.49% - 华创证券有 限责任公司 1 1,033,355,476.6 3 9.38% 962,364.53 9.38% - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国海证券股 份有限公司 1 - - - - - 华西证券股 份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 46页 西部证券股 份有限公司 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源证 券有限公司 11,787,625 .70 100.00% - - - - 注:1、报告期内,本基金退租交易单元为长城证券股份有限公司,其他交易单元 未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金 销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-01-20 2 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 公司网站 2020-01-21 3 交银施罗德精选混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2019年第 3 号) 公司网站 2020-01-23 4 交银施罗德精选混合型证券投资基金 (更新)招募说明书(2019年第 3号) 公司网站 2020-01-23 5 交银施罗德基金管理有限公司关于春节 假期调整延期办理有关业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-01-31 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 46页 6 交银施罗德基金管理有限公司关于终止 泰诚财富基金销售(大连)有限公司办 理相关销售业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-03-21 7 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2019年年度报告 公司网站 2020-03-30 8 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 部分销售机构办理相关销售业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-04-13 9 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 公司网站 2020-04-22 10 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-05-21 11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中信证券华南股份有限公司为旗下基金 销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-05-27 12 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德精选混合型证券投资基金调整大 额申购(转换转入、定期定额投资)业 务限额的公告 上海证券报、公司网站 2020-06-17 13 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 华鑫证券有限责任公司为旗下基金销售 机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2020-06-22 §11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件;


2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》;


3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》;


5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照;


8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 46页 11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。