长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................49
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................49
§12 备查文件目录....................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................50
12.2 存放地点...................................................................................................................................50
12.3 查阅方式...................................................................................................................................50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛沪港深混合
基金主代码
002732
交易代码
002732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 5日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,654,471.82份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势，深入发掘 A股和港股
两个市场上的高成长上市公司，全面把握中国经济的投资机会。
投资策略
本基金将适时调整国内 A股和香港（港股通标的股票）两地股票配
置比例及投资策略，主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因
素、两地估值折溢价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。
A股投资策略：本基金主要突出“自下而上”的个股精选策略，通
过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上
市公司。
港股通标的股票投资策略：在对 AH股溢价水平进行重点分析和趋势
预测的前提下，本基金管理人将优选香港市场与国内 A股在部分行
业形成有效互补的行业和上市公司。
最后，本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群体结构、交易
规则等方面的差异，通过估值套利、事件套利等多重策略获取收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债
指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张利宁 李申
联系电话
010-86497608 021-60637102
信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-2666、010-
021-60637111
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86497888
传真
010-86497999 021-60635778
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码
100029 100033
法定代表人 周兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼
中建财富国际中心 3-5层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益
8,453,960.81
本期利润
12,768,809.15
加权平均基金份额本期利润
0.1304
本期加权平均净值利润率
11.91%
本期基金份额净值增长率
10.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润
17,417,274.96
期末可供分配基金份额利润
0.1784
期末基金资产净值
117,655,570.14
期末基金份额净值
1.205
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
20.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月
7.59% 0.72% 4.14% 0.65% 3.45% 0.07%
过去三个月
15.75% 0.74% 6.56% 0.68% 9.19% 0.06%
过去六个月
10.45% 1.27% -0.27% 0.96% 10.72% 0.31%
过去一年
20.98% 1.01% 3.32% 0.75% 17.66% 0.26%
过去三年
8.95% 0.87% 12.41% 0.70% -3.46% 0.17%
自基金合同
生效起至今
20.50% 0.79% 25.33% 0.63% -4.83% 0.16%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
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本基金业绩比较基准：本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率
×30%+中证综合债指数收益率×40%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
沪深股票组合以及港股通的投资标的之后，选定沪深 300指数作为本基金沪深股票组合的业绩基
准；恒生综合指数作为本基金港股通股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合
债指数。沪深 300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A股市场整体走势的指数，由上
海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50家上市股票为成份股样本，
以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；中
证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的
跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票
的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)；根据本基金较
为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照 40%、30%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方
式得到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地
位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）
有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公
司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全
国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保
险资产管理人等业务资格。截至 2020年 6月 30日，基金管理人共管理六十三只开放式基金，并
管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品
的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴达
本基金基金经理，长盛
环球景气行业大盘精选
混合型证券投资基金基
金经理，长盛转型升级
主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
长盛研发回报混合型证
券投资基金基金经理，
长盛龙头双核驱动混合
型证券投资基金基金经
理，国际业务部总监，
长盛基金（香港）有限
公司副总经理。
2016年
7月 5日
-
18年
吴达先生，博士，
CFA（特许金融分析师）。
历任新加坡星展资产管理
有限公司研究员、星展珊
顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理，专户
投资组合经理；新加坡毕
盛高荣资产管理公司亚太
专户投资组合经理，资产
配置委员会成员；华夏基
金管理有限公司国际策略
分析师、固定收益投资经
理；2007年 8月起加入
长盛基金管理有限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内国内与全球市场因为疫情导致大幅波动，新冠疫情爆发给全球的经济活动带来较大
冲击，虽然国内采取了有效的防控措施，也对一季度经济活动的影响较大，股市的风险偏好急剧
降低。受益于全球央行大幅降息或实施 QE，尤其是美联储果断的无限 QE操作以及政府补贴和转
移支付的配合，全球股市自 3月下旬低点快速反弹，纳斯达克指数甚至在互联网巨头的带领下创
出了历史新高。随着欧美市场的风险偏好恢复，流动性效应开始向新兴市场扩散，推动亚太市场
有所恢复，AH两地股市部分优质龙头白马也都创出新高。从行业板块上看，受益于疫情的医疗
与基础消费行业、景气度较高的互联网基础建设以及在线应用板块、金融改革相关领域的标的表
现优于市场。报告期内本基金适当保持了稳健的仓位配置，根据市场情况对结构有所调整，但仍
然聚焦盈利长期向好且中期趋势比较稳定的消费、医药、大金融等板块龙头个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.205元；本报告期基金份额净值增长率为 10.45%，业
绩比较基准收益率为-0.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国三季度仍将大规模发行国债纾解经济困难，市场预期美联储仍将坚持无限
QE操作，释放流动性。另一方面，随着疫情后欧美开启复工，基本面开始修复。宽松与修复共
振将相对有利于权益型资产的表现。虽然欧美市场复工复产进度受到疫情的影响颇为曲折，国内
疫情略有反复，中美贸易争端与地缘政治因素也时常扰动市场，但国内外流动性充沛、政府大力
推动金融市场改革开放的举措成为主导力量，市场风险偏好也将继续抬升。下半年经济基本面的
复苏仍然存在不确定性，从 6月 PMI数据可以看出国内复工复产显著好于境外，适宜继续关注互
联网通信技术升级推动的生产力提高、居民消费增长等领域的偏内需机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
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投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2020年 6月 30日，期末可供分配利润为 17,417,274.96元，其中：未分配利润
已实现部分为 17,417,274.96元，未分配利润未实现部分为 2,583,823.36元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
37,161,548.13 6,702,830.06
结算备付金
20,666.36 38,208.01
存出保证金
16,390.05 40,683.63
交易性金融资产 6.4.7.2
80,595,141.27 103,423,003.98
其中：股票投资
80,595,141.27 103,423,003.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
255,377.83 -
应收利息 6.4.7.5
6,682.23 1,324.91
应收股利
- -
应收申购款
218.65 17,972.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
118,056,024.52 110,224,023.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1.39
应付赎回款
117,997.30 80,087.40
应付管理人报酬
140,381.65 137,514.75
应付托管费
23,396.95 22,919.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
29,160.32 56,416.39
应交税费
- -
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 17 页 共51 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
89,518.16 60,025.32
负债合计
400,454.38 356,964.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
97,654,471.82 100,660,774.64
未分配利润 6.4.7.10
20,001,098.32 9,206,284.31
所有者权益合计
117,655,570.14 109,867,058.95
负债和所有者权益总计
118,056,024.52 110,224,023.34
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.205元，基金份额总额 97,654,471.82份。
6.2 利润表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
13,998,358.78 915,531.61
1.利息收入
101,297.20 58,684.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11
101,297.20 58,684.99
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,521,745.88 377,583.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12
8,218,910.78 348,044.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
1,302,835.10 29,539.48
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
4,314,848.34 471,504.30
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
60,467.36 7,758.44
减：二、费用
1,229,549.63 246,221.71
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 18 页 共51 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
799,388.02 145,843.67
2．托管费 6.4.10.2.2
133,231.34 24,307.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19
204,002.31 44,530.38
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20
92,927.96 31,540.36
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
12,768,809.15 669,309.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,768,809.15 669,309.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
100,660,774.64 9,206,284.31 109,867,058.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,768,809.15 12,768,809.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-3,006,302.82 -1,973,995.14 -4,980,297.96
其中：1.基金申购款
38,965,294.15 1,498,006.40 40,463,300.55
2.基金赎回款
-41,971,596.97 -3,472,001.54 -45,443,598.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
97,654,471.82 20,001,098.32 117,655,570.14
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 19 页 共51 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
23,598,331.43 -753,610.20 22,844,721.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 669,309.90 669,309.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,491,270.69 23,371.60 -7,467,899.09
其中：1.基金申购款
727,021.94 -2,726.41 724,295.53
2.基金赎回款
-8,218,292.63 26,098.01 -8,192,194.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,107,060.74 -60,928.70 16,046,132.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2643号《关于准予长盛沪港深优势精选
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 322,303,314.69元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第 896号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪港深优势精选灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于 2016年 7月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
322,529,979.43份基金份额，其中认购资金利息折合 226,664.74份基金份额。本基金的基金管
理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 20 页 共51 页
银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工
具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 0-95%投资于股票资产(其中投资于
国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产
的 0-95%)，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益
率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪港深优势精选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 21 页 共51 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务
总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 22 页 共51 页
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记
结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资
者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非
H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
37,161,548.13
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计：
37,161,548.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 23 页 共51 页
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
69,889,444.39 80,595,141.27 10,705,696.88
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
69,889,444.39 80,595,141.27 10,705,696.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
6,667.29
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
8.37
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
6.57
合计
6,682.23
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 24 页 共51 页
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
29,160.32
银行间市场应付交易费用
-
合计
29,160.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
10.56
应付证券出借违约金
-
预提费用
89,507.60
合计
89,518.16
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
100,660,774.64 100,660,774.64
本期申购
38,965,294.15 38,965,294.15
本期赎回(以"-"号填列)
-41,971,596.97 -41,971,596.97
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
97,654,471.82 97,654,471.82
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
9,028,586.22 177,698.09 9,206,284.31
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
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本期利润
8,453,960.81 4,314,848.34 12,768,809.15
本期基金份额交易
产生的变动数
-65,272.07 -1,908,723.07 -1,973,995.14
其中：基金申购款
5,110,498.53 -3,612,492.13 1,498,006.40
基金赎回款
-5,175,770.60 1,703,769.06 -3,472,001.54
本期已分配利润
- - -
本期末
17,417,274.96 2,583,823.36 20,001,098.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
100,411.15
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
633.62
其他
252.43
合计
101,297.20
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
83,975,365.29
减：卖出股票成本总额
75,756,454.51
买卖股票差价收入
8,218,910.78
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 26 页 共51 页
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,302,835.10
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,302,835.10
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
4,314,848.34
——股票投资
4,314,848.34
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
4,314,848.34
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
60,467.36
合计
60,467.36
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
204,002.31
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
204,002.31
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 27 页 共51 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
证券组合费
15.00
银行费用
3,405.36
账户维护费
-
其他
-
合计
92,927.96
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 28 页 共51 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
799,388.02 145,843.67
其中：支付销售机构的
客户维护费
17,342.83 28,820.69
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
133,231.34 24,307.30
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 29 页 共51 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
37,161,548.13 100,411.15 14,055,804.42 58,206.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
688568
中科
星图
2020年
6月
30日
2020年
7月 8日
新股未
上市
16.21 16.21 4,545 73,674.45 73,674.45 -
688377
迪威
尔
2020年
6月
29日
2020年
7月 8日
新股未
上市
16.42 16.42 3,216 52,806.72 52,806.72 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月
23日
2020年
7月 3日
新股未
上市
15.50 15.50 3,007 46,608.50 46,608.50 -
688528
秦川
物联
2020年
6月
19日
2020年
7月 1日
新股未
上市
11.33 11.33 3,126 35,417.58 35,417.58 -
300845
捷安 2020年 2020年 新股未
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 30 页 共51 页
高科 6月
24日
7月 3日 上市
300843
胜蓝
股份
2020年
6月
23日
2020年
7月 2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月
30日
2020年
7月 8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月
22日
2020年
7月 1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688100
威胜
信息
2020年
1月 9日
2020年
7月
21日
新股流
通受限
13.78 25.90 5,118 70,526.04 132,556.20 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 31 页 共51 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是以一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金重点投资
于 A股和港股两个市场上的高成长上市公司股票，该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业
周期和公司自身经营状况等因素的影响。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险、管理风险以及本基金的特定风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 32 页 共51 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金无债券投资(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金持有流动性受限的资产的估值占基
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 33 页 共51 页
金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于
2020年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎
回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
37,161,548.13 - - - 37,161,548.13
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 34 页 共51 页
结算备付金
20,666.36 - - - 20,666.36
存出保证金
16,390.05 - - - 16,390.05
交易性金融资产
- - - 80,595,141.27 80,595,141.27
应收证券清算款
- - - 255,377.83 255,377.83
应收利息
- - - 6,682.23 6,682.23
应收申购款
- - - 218.65 218.65
其他资产
- - - - -
资产总计
37,198,604.54 - - 80,857,419.98 118,056,024.52
负债
应付赎回款
- - - 117,997.30 117,997.30
应付管理人报酬
- - - 140,381.65 140,381.65
应付托管费
- - - 23,396.95 23,396.95
应付交易费用
- - - 29,160.32 29,160.32
其他负债
- - - 89,518.16 89,518.16
负债总计
- - - 400,454.38 400,454.38
利率敏感度缺口
37,198,604.54 - - 80,456,965.60 117,655,570.14
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,702,830.06 - - - 6,702,830.06
结算备付金
38,208.01 - - - 38,208.01
存出保证金
40,683.63 - - - 40,683.63
交易性金融资产
- - - 103,423,003.98 103,423,003.98
应收利息
- - - 1,324.91 1,324.91
应收申购款
- - - 17,972.75 17,972.75
资产总计
6,781,721.70 - - 103,442,301.64 110,224,023.34
负债
应付证券清算款
- - - 1.39 1.39
应付赎回款
- - - 80,087.40 80,087.40
应付管理人报酬
- - - 137,514.75 137,514.75
应付托管费
- - - 22,919.14 22,919.14
应付交易费用
- - - 56,416.39 56,416.39
其他负债
- - - 60,025.32 60,025.32
负债总计
- - - 356,964.39 356,964.39
利率敏感度缺口
6,781,721.70 - - 103,085,337.25 109,867,058.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，因此市场
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 35 页 共51 页
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计
- - - -
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
- - - -
上年度末
2019年 12月 31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
股票投资
- 1,533,575.36 - 1,533,575.36
资产合计
- 1,533,575.36 - 1,533,575.36
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
- 1,533,575.36 - 1,533,575.36
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除汇率以外的其他市场变量保持不变
假设
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 36 页 共51 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（ 2020年 6 月 30日 ）
上年度末
（ 2019年 12月 31日 ）
港币相对人民币升值
5%
- 76,678.77
港币相对人民币贬值
5%
- -76,678.77
分析
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产净值的 0-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 37 页 共51 页
交易性金融资产-股票投资
80,595,141.27 68.50 103,423,003.98 94.13
合计
80,595,141.27 68.50 103,423,003.98 94.13
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（ 2020年 6月 30日
）
上年度末
（ 2019年 12月 31日
）
1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5%
6,727,280.19 2,886,942.10
2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5%
-6,727,280.19 -2,886,942.10
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 80,227,423.84元，第二次的余额为 367,717.43元，无属于第三层次的余
额。（2019年 12月 31日，第一层次为 102,328,154.82元 ，第二次的余额为 1,094,849.16元，
无属于第三层次的余额。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 38 页 共51 页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 39 页 共51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
80,595,141.27 68.27
其中：股票
80,595,141.27 68.27
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
37,182,214.49 31.50
8 其他各项资产
278,668.76 0.24
9 合计
118,056,024.52 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
48,689,803.13 41.38
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,766.32 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,391,372.02 2.03
J
金融业
8,650,800.00 7.35
K
房地产业
15,055,559.00 12.80
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
5,794,840.80 4.93
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 40 页 共51 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
80,595,141.27 68.50
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 SH
贵州茅台
6,650 9,728,152.00 8.27
2 600048 SH
保利地产
620,000 9,163,600.00 7.79
3 600031 SH
三一重工
366,800 6,881,168.00 5.85
4 601636 SH
旗滨集团
1,000,000 5,920,000.00 5.03
5 600383 SH
金地集团
430,070 5,891,959.00 5.01
6 603259 SH
药明康德
59,988 5,794,840.80 4.93
7 000858 SZ
五 粮 液
32,990 5,645,248.80 4.80
8 601398 SH
工商银行
1,060,000 5,278,800.00 4.49
9 600872 SH
中炬高新
80,000 4,682,400.00 3.98
10 600887 SH
伊利股份
120,000 3,735,600.00 3.18
11 603345 SH
安井食品
30,000 3,540,000.00 3.01
12 600036 SH
招商银行
100,000 3,372,000.00 2.87
13 000063 SZ
中兴通讯
80,000 3,210,400.00 2.73
14 600703 SH
三安光电
100,000 2,500,000.00 2.13
15 002463 SZ
沪电股份
100,000 2,498,000.00 2.12
16 002624 SZ
完美世界
40,000 2,305,600.00 1.96
17 688100 SH
威胜信息
5,118 132,556.20 0.11
18 688568 SH
中科星图
4,545 73,674.45 0.06
19 688377 SH
迪威尔
3,216 52,806.72 0.05
20 688600 SH
皖仪科技
3,007 46,608.50 0.04
21 603087 SH
甘李药业
365 36,609.50 0.03
22 688528 SH
秦川物联
3,126 35,417.58 0.03
23 300842 SZ
帝科股份
455 18,527.60 0.02
24 600956 SH
新天绿能
2,533 12,766.32 0.01
25 300839 SZ
博汇股份
502 11,751.82 0.01
26 300845 SZ
捷安高科
470 8,286.10 0.01
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 41 页 共51 页
27 300843 SZ
胜蓝股份
751 7,517.51 0.01
28 300840 SZ
酷特智能
1,185 7,038.90 0.01
29 300846 SZ
首都在线
1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398 SH
工商银行
5,828,806.00 5.31
2 002065 SZ
东华软件
3,605,925.00 3.28
3 603345 SH
安井食品
3,521,363.00 3.21
4 000063 SZ
中兴通讯
3,501,079.00 3.19
5 002463 SZ
沪电股份
2,900,684.00 2.64
6 000858 SZ
五 粮 液
2,869,748.00 2.61
7 600383 SH
金地集团
2,615,602.00 2.38
8 600009 SH
上海机场
2,614,140.98 2.38
9 002368 SZ
太极股份
2,425,415.00 2.21
10 600048 SH
保利地产
2,404,996.56 2.19
11 601636 SH
旗滨集团
2,400,626.00 2.19
12 600703 SH
三安光电
2,208,260.00 2.01
13 002624 SZ
完美世界
1,848,455.30 1.68
14 000555 SZ
神州信息
1,519,374.00 1.38
15 600498 SH
烽火通信
1,111,255.00 1.01
16 603259 SH
药明康德
1,073,966.20 0.98
17 600887 SH
伊利股份
907,397.00 0.83
18 600872 SH
中炬高新
477,328.00 0.43
19 603288 SH
海天味业
442,433.00 0.40
20 601888 SH
中国中免
211,435.00 0.19
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600009 SH
上海机场
8,923,530.22 8.12
2 601888 SH
中国中免
8,091,334.00 7.36
3 601318 SH
中国平安
7,176,963.01 6.53
4 000333 SZ
美的集团
5,922,510.00 5.39
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 42 页 共51 页
5 000860 SZ
顺鑫农业
5,886,732.80 5.36
6 600887 SH
伊利股份
5,318,279.45 4.84
7 000858 SZ
五 粮 液
5,235,996.03 4.77
8 603288 SH
海天味业
5,008,998.00 4.56
9 600872 SH
中炬高新
3,386,365.00 3.08
10 002065 SZ
东华软件
3,127,267.00 2.85
11 002236 SZ
大华股份
2,535,832.00 2.31
12 002368 SZ
太极股份
2,278,682.00 2.07
13 002396 SZ
星网锐捷
2,118,766.00 1.93
14 00152 HK
深圳国际
1,445,599.20 1.32
15 600498 SH
烽火通信
1,333,019.00 1.21
16 000555 SZ
神州信息
1,301,974.00 1.19
17 600036 SH
招商银行
1,299,980.00 1.18
18 600519 SH
贵州茅台
673,051.00 0.61
19 601077 SH
渝农商行
553,061.66 0.50
20 600031 SH
三一重工
518,500.00 0.47
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
48,613,743.46
卖出股票收入（成交）总额
83,975,365.29
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 43 页 共51 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
16,390.05
2 应收证券清算款
255,377.83
3 应收股利
-
4 应收利息
6,682.23
5 应收申购款
218.65
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
278,668.76
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 44 页 共51 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 45 页 共51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
801 121,915.70 89,766,957.96 91.92% 7,887,513.86 8.08%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 46 页 共51 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 7月 5日 ）基金份额总额
322,529,979.43
本报告期期初基金份额总额
100,660,774.64
本报告期基金总申购份额
38,965,294.15
减:本报告期基金总赎回份额
41,971,596.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
97,654,471.82
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 47 页 共51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券
2 128,779,053.33 100.00% 94,275.53 100.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券
- - - - - -
1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 49 页 共51 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 6月 29日
2
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 6月 19日
3
长盛基金管理有限公司关于取消
旗下部分开放式基金在中信证券
（华南）申购费率优惠的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 4月 28日
4
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 4月 24日
5
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金 2020年第
1季度报告
本公司网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 4月 22日
6
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金 2019年度报
告
本公司网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 4月 21日
7
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 4月 8日
8
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 3月 31日
9
长盛基金管理有限公司关于推迟
披露旗下基金 2019年年度报告
的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 3月 25日
10
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券 投资基金调整恢复申
购、赎回及定期定额 投资业务
的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 2月 3日
11
关于长盛沪港深优势精选灵活配
置混合型证券投资基金调整恢复
申购、赎回及定期定额投资业务
的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 1月 31日
12
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、本公司网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2020年 1月 20日
13
长盛沪港深优势精选灵活配置混
合型证券投资基金 2019年第
4季度报告
本公司网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 1月 18日
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20200101~20200630 24,472,758.62 0.00 0.00 24,472,758.62 25.06%
2 20200101~20200630 26,660,559.03 0.00 0.00 26,660,559.03 27.30%
3 20200318~20200630 0.00 38,534,682.08 0.00 38,534,682.08 39.46%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回
本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的
风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审
慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛沪港深混合 2020 年中期报告
第 51 页 共51 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2020年 8月 29日
