上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
§6 中期财务会计报告（未经审计）....................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43
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§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 46
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 46
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 47
10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 47
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 交银上证 180公司治理 ETF
场内简称 治理 ETF
基金主代码 510010
交易代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 253,524,362份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009年 12月 15日
注：本表所列的基金主代码 510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购
赎回代码为 510011。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180公司治理指数，以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，
进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况
（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180公司治理指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高的品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路188号交通银行
大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 阮红 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日）
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本期已实现收益 15,979,088.08
本期利润 -22,713,902.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0851
本期加权平均净值利润率 -7.51%
本期基金份额净值增长率 -6.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 60,689,681.22
期末可供分配基金份额利润 0.239
期末基金资产净值 288,435,631.66
期末基金份额净值 1.138
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 26.65%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.50% 0.87% 2.31% 0.86% 2.19% 0.01%
过去三个月 6.06% 0.82% 2.52% 0.81% 3.54% 0.01%
过去六个月 -6.34% 1.38% -10.89% 1.37% 4.55% 0.01%
过去一年 -3.23% 1.11% -10.33% 1.11% 7.10% 0.00%
过去三年 5.57% 1.19% -6.09% 1.18% 11.66% 0.01%
自基金合同
生效起至今
26.65% 1.46% 9.48% 1.48% 17.17% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为上证 180公司治理指数。
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3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 9月 25日至 2020年 6月 30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证
180公司治
理 ETF及
其联接、交
银深证 300
价值 ETF
及其联接、
交银国证新
能源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
F)、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数
（LOF）、交
银创业板
50指数的
基金经理，
公司量化投
资副总监兼
多元资产管
理副总监
2012-12-27 - 11年
蔡铮先生，中国国籍，复旦
大学电子工程硕士。历任瑞
士银行香港分行分析员。
2009 年加入交银施罗德基
金管理有限公司，历任投资
研究部数量分析师、基金经
理助理、量化投资部助理总
经理、量化投资部副总经
理。2012 年 12 月 27 日至
2015年 6月 30日担任交银
施罗德沪深 300行业分层等
权重指数证券投资基金基
金经理，2015年 4月 22日
至 2017年 3月 24日担任交
银施罗德环球精选价值证
券投资基金基金经理，2015
年 4月 22日至 2017年 3月
24 日担任交银施罗德全球
自然资源证券投资基金基
金经理，2015年 8月 13日
至 2016年 7月 18日担任交
银施罗德中证环境治理指
数分级证券投资基金基金
经理。2018年 5月 18日至
2020年 7月 17日担任交银
施罗德致远量化智投策略
定期开放混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
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合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠疫情对全球经济和资本市场均产生较大冲击。三月以来国内疫
情得到有效控制，各行各业陆续复工复产，经济指标持续好转。我国经济正处于恢复阶
段，货币环境仍然较为宽松，整体经济恢复速度较为温和。受益于宏观刺激政策发力，
工业生产增速与结构继续改善，但需求不足对工业生产形成一定制约，同时制造业投资
增长疲弱，基建地产投资相对强势，消费动力仍显不足。一季度受疫情黑天鹅冲击，资
本市场整体波动较 2019 年底明显加大，但伴随国内疫情及经济形势逐步好转，二季度
A股市场风险偏好稳步回升，市场点位震荡上行。作为跟踪基准指数的指数基金，上半
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年基金总体呈现先宽幅震荡后震荡上行的走势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年下半年，随着国内疫情防控向好形势持续巩固，企业复工复产深入推
进，国内经济继续保持修复性增长。预计未来我国货币政策边际放松的力度减弱，财政
政策或将成为经济刺激的主要着力点。国内资本市场各项金融改革政策有序推进，创业
板注册制细则落地，科创板 50 指数正式发布，同时上证综指编制规则迎来较大调整。
这一系列措施有望提振市场信心与情绪，吸引增量资金入场。总体而言，从中长期来看
我们对 A股市场仍维持谨慎乐观的看法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华
人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对
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30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托
管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的
本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,089,976.74 2,269,758.61
结算备付金
42,406.45 38.20
存出保证金
5,747.05 3,761.28
交易性金融资产 6.4.7.2 283,598,670.36 349,841,505.43
其中：股票投资
283,598,670.36 349,841,505.43
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,019.49 497.01
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
288,737,820.09 352,115,560.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,805.03 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
117,994.17 155,101.09
应付托管费
23,598.83 31,020.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 29,782.80 32,131.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 129,007.60 234,500.00
负债合计
302,188.43 452,752.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 227,745,950.44 260,085,462.71
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 14页共 50页
未分配利润 6.4.7.10 60,689,681.22 91,577,345.27
所有者权益合计
288,435,631.66 351,662,807.98
负债和所有者权益总计
288,737,820.09 352,115,560.53
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.138元，基金份额总额 253,524,362.00
份。
6.2 利润表
会计主体：上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
-21,525,336.26 81,232,489.37
1.利息收入
16,012.20 6,932.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,012.20 6,876.45
债券利息收入
- 56.49
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,151,642.35 9,588,817.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,042,609.63 4,607,343.35
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 35,844.48
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,109,032.72 4,945,630.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -38,692,990.81 71,636,868.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -130.00
减：二、费用
1,188,566.47 1,461,733.69
1．管理人报酬
754,652.74 961,912.68
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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2．托管费
150,930.55 192,382.48
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 99,315.58 79,515.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- 0.21
7．其他费用 6.4.7.20 183,667.60 227,922.69
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-22,713,902.73 79,770,755.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-22,713,902.73
79,770,755.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
260,085,462.71 91,577,345.27 351,662,807.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -22,713,902.73 -22,713,902.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-32,339,512.27 -8,173,761.32 -40,513,273.59
其中：1.基金申购款 898,319.79 187,942.79 1,086,262.58
2.基金赎回款 -33,237,832.06 -8,361,704.11 -41,599,536.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
227,745,950.44 60,689,681.22 288,435,631.66
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
329,256,086.17 22,073,900.68 351,329,986.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 79,770,755.68 79,770,755.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-24,254,634.21 -7,580,158.11 -31,834,792.32
其中：1.基金申购款 16,169,756.15 4,257,133.96 20,426,890.11
2.基金赎回款 -40,424,390.36 -11,837,292.07 -52,261,682.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
305,001,451.96 94,264,498.25 399,265,950.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 795号《关于核准上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由交银施罗
德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180公司治理交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放
式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,009,243,480.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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道中天验字 (2009)第 179号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证 180公司
治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2009年 9月 25日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 1,009,284,164.00 份基金份额，其中认购资金利息折合
40,684.00份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
根据《上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理
人交银施罗德基金管理有限公司确定 2009年 12月 4日为本基金的基金份额折算日。当
日上证 180公司治理指数收盘值为 938.90点，基金资产净值为 1,054,880,523.33元，折
算前基金份额总额为 1,009,284,164.00份，折算前基金份额净值为 1.045元。根据基金份
额折算公式，基金份额折算比例为 1.11319302，折算后基金份额总额为 1,123,524,362.00
份，折算后基金份额净值为 0.939元。交银施罗德基金管理有限公司已根据上述折算比
例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登
记结算有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简
称“上交所”)上证债字[2009]第 215号文审核同意，本基金于 2009年 12月 15 日在上交
所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180公司治理交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180
公司治理指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股
和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；本基金也可少量投资于新
股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为上
证 180公司治理指数。
交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2009年 9月 29日募集成立
了交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称
“180公司治理 ETF联接基金”)。180公司治理 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资
目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 18页共 50页
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月
以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 5,089,976.74
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 5,089,976.74
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 264,252,192.79 283,598,670.36 19,346,477.57
贵金属投资-金交所 - - -
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 264,252,192.79 283,598,670.36 19,346,477.57
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 997.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 19.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利
息
-
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.60
合计 1,019.49
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 29,782.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 29,782.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 59,672.34
应付指数使用费 35,000.00
预提审计费 29,835.26
预提账户维护费 4,500.00
合计 129,007.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 289,524,362.00 260,085,462.71
本期申购 1,000,000.00 898,319.79
本期赎回（以“-”号填列） -37,000,000.00 -33,237,832.06
本期末 253,524,362.00 227,745,950.44
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 80,385,194.30 11,192,150.97 91,577,345.27
本期利润 15,979,088.08 -38,692,990.81 -22,713,902.73
本期基金份额交易产生
的变动数
-10,705,352.08 2,531,590.76 -8,173,761.32
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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其中：基金申购款 304,374.62 -116,431.83 187,942.79
基金赎回款 -11,009,726.70 2,648,022.59 -8,361,704.11
本期已分配利润 - - -
本期末 85,658,930.30 -24,969,249.08 60,689,681.22
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 15,713.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 257.26
其他 41.10
合计 16,012.20
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
9,500,623.72
股票投资收益——赎回差价收入 3,541,985.91
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 13,042,609.63
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 24,776,275.04
减：卖出股票成本总额 15,275,651.32
买卖股票差价收入 9,500,623.72
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 41,599,536.17
减：现金支付赎回款总额 -35,114.83
减：赎回股票成本总额 38,092,665.09
赎回差价收入 3,541,985.91
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,109,032.72
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,109,032.72
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -38,692,990.81
——股票投资 -38,692,990.81
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税 -
合计 -38,692,990.81
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 99,315.58
银行间市场交易费用 -
合计 99,315.58
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
银行费用 160.00
债券账户费用 9,000.00
指数使用费 85,000.00
合计 183,667.60
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。自基金合同生效之日所在季度的下一季
度起至 2020 年 3 月 31 日，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币
50,000元；根据于 2020年 3月 31日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于调整上
证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金标的指数许可使用费并修改法律文件
的公告》，自 2020年 4月 1日起，如当季度基金日均资产净值大于人民币 5,000万元，
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率
计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限调整为每季(自然季度)人
民币 35,000元；如当季度基金日均资产净值小于或等于人民币 5,000万元，支付标的指
数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日
累计，按季支付。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(“180公司治理 ETF联接
基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 50页
6月30日 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 754,652.74 961,912.68
其中：支付销售机构的客户维护
费
- -
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 150,930.55 192,382.48
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 50页
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
180公司治理
ETF联接基金
239,424,699.00 94.44% 272,424,699.00 94.09%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行 5,089,976.74 15,713.84 2,247,938.94 6,390.43
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率
确定。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 50页
格
68810
6
金宏
气体
2020-
06-09
2020-
12-16
限售股
15.4
8
41.36
11,10
0
171,82
8.00
459,096
.00
-
68818
9
南新
制药
2020-
03-18
2020-
09-28
限售股
34.9
4
50.21 5,031
175,78
3.14
252,606
.51
-
68808
0
映翰
通
2020-
02-03
2020-
08-12
限售股
27.6
3
86.78 2,233
61,697.
79
193,779
.74
-
68851
6
奥特
维
2020-
05-14
2020-
11-23
限售股
23.2
8
43.10 3,440
80,083.
20
148,264
.00
-
68837
7
迪威
尔
2020-
06-29
2020-
07-08
新股未
上市
16.4
2
16.42 7,552
124,00
3.84
124,003
.84
-
68827
7
天智
航
2020-
06-24
2020-
07-07
新股未
上市
12.0
4
12.04 8,810
106,07
2.40
106,072
.40
-
68852
8
秦川
物联
2020-
06-19
2020-
07-01
新股未
上市
11.3
3
11.33 8,337
94,458.
21
94,458.
21
-
68860
0
皖仪
科技
2020-
06-23
2020-
07-03
新股未
上市
15.5
0
15.50 5,468
84,754.
00
84,754.
00
-
注：基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、
科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等
业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 180公司治理指数，具有和标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证
180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为
原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的
跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 50页
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020年 6 月 30日，
本基金未持有信用类债券(2019年 12月 31日：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及
时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数
收益的风险。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 50页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,089,976.74 - - - 5,089,976.74
结算备付金 42,406.45 - - - 42,406.45
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 50页
存出保证金 5,747.05 - - - 5,747.05
交易性金融资产 - - - 283,598,670.36 283,598,670.36
应收利息 - - - 1,019.49 1,019.49
资产总计
5,138,130.24
-
-
283,599,689.85
288,737,820.09
负债
应付证券清算款 - - - 1,805.03 1,805.03
应付管理人报酬 - - - 117,994.17 117,994.17
应付托管费 - - - 23,598.83 23,598.83
应付交易费用 - - - 29,782.80 29,782.80
其他负债 - - - 129,007.60 129,007.60
负债总计
-
-
-
302,188.43
302,188.43
利率敏感度缺口
5,138,130.24
-
-
283,297,501.42
288,435,631.66
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,269,758.61 - - - 2,269,758.61
结算备付金 38.20 - - - 38.20
存出保证金 3,761.28 - - - 3,761.28
交易性金融资产 - - - 349,841,505.43 349,841,505.43
应收利息 - - - 497.01 497.01
资产总计
2,273,558.09
-
-
349,842,002.44
352,115,560.53
负债
应付管理人报酬 - - - 155,101.09 155,101.09
应付托管费 - - - 31,020.23 31,020.23
应付交易费用 - - - 32,131.23 32,131.23
其他负债 - - - 234,500.00 234,500.00
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 50页
负债总计
-
-
-
452,752.55
452,752.55
利率敏感度缺口
2,273,558.09
-
-
349,389,249.89
351,662,807.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合
中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况
(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证 180公
司治理指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，新股、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 50页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
283,598,670.36 98.32 349,841,505.43 99.48
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 283,598,670.36 98.32 349,841,505.43 99.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1. 业绩比较基准(附注 6.4.1)
上升 5%
增加约 1,445 增加约 1,772
2. 业绩比较基准(附注 6.4.1)
下降 5%
减少约 1,445 减少约 1,772
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 50页
1 权益投资 283,598,670.36 98.22
其中：股票 283,598,670.36 98.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
5,132,383.19 1.78
8 其他各项资产 6,766.54 0.00
9 合计 288,737,820.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,955,734.15 0.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
115,813.20 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 50页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,084,313.67 0.72
7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
16,895,685.18
5.86
C 制造业 68,794,857.43 23.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
14,196,317.84 4.92
E 建筑业 14,752,271.37 5.11
F 批发和零售业 2,646,334.68 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 10,048,068.48 3.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,962,913.58 4.15
J 金融业 133,150,499.21 46.16
K 房地产业 8,515,948.92 2.95
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 50页
R 文化、体育和娱乐业 551,460.00 0.19
S 综合 - -
合计 281,514,356.69 97.60
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 606,035 43,270,899.00 15.00
2 600036 招商银行 577,582 19,476,065.04 6.75
3 601166 兴业银行 700,662 11,056,446.36 3.83
4 600887 伊利股份 341,100 10,618,443.00 3.68
5 600900 长江电力 492,540 9,328,707.60 3.23
6 601398 工商银行 1,793,151 8,929,891.98 3.10
7 600000 浦发银行 656,945 6,950,478.10 2.41
8 600031 三一重工 330,338 6,197,140.88 2.15
9 600048 保利地产 400,859 5,924,696.02 2.05
10 601668 中国建筑 1,174,525 5,602,484.25 1.94
11 601601 中国太保 175,999 4,795,972.75 1.66
12 600309 万华化学 87,800 4,389,122.00 1.52
13 601211 国泰君安 252,600 4,359,876.00 1.51
14 601229 上海银行 508,814 4,223,156.20 1.46
15 601988 中国银行 1,179,668 4,105,244.64 1.42
16 600588 用友网络 90,813 4,004,853.30 1.39
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 50页
17 600690 海尔智家 206,594 3,656,713.80 1.27
18 600999 招商证券 159,136 3,493,035.20 1.21
19 601766 中国中车 622,290 3,466,155.30 1.20
20 601899 紫金矿业 769,700 3,386,680.00 1.17
21 600104 上汽集团 196,216 3,333,709.84 1.16
22 601818 光大银行 891,481 3,191,501.98 1.11
23 600919 江苏银行 516,900 2,930,823.00 1.02
24 600028 中国石化 749,096 2,928,965.36 1.02
25 600436 片仔癀 16,900 2,877,225.00 1.00
26 601088 中国神华 183,680 2,637,644.80 0.91
27 600406 国电南瑞 129,500 2,622,375.00 0.91
28 601628 中国人寿 93,120 2,533,795.20 0.88
29 600050 中国联通 521,267 2,522,932.28 0.87
30 601009 南京银行 335,880 2,462,000.40 0.85
31 600547 山东黄金 66,487 2,434,753.94 0.84
32 601939 建设银行 376,053 2,372,894.43 0.82
33 601006 大秦铁路 332,477 2,340,638.08 0.81
34 601390 中国中铁 455,584 2,287,031.68 0.79
35 601857 中国石油 543,900 2,278,941.00 0.79
36 600019 宝钢股份 498,931 2,275,125.36 0.79
37 603444 吉比特 4,000 2,196,040.00 0.76
38 601186 中国铁建 257,843 2,160,724.34 0.75
39 600196 复星医药 61,763 2,090,677.55 0.72
40 601336 新华保险 46,617 2,064,200.76 0.72
41 601989 中国重工 512,081 2,048,324.00 0.71
42 600958 东方证券 200,500 1,902,745.00 0.66
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 50页
43 600183 生益科技 63,300 1,852,791.00 0.64
44 600741 华域汽车 88,288 1,835,507.52 0.64
45 600383 金地集团 126,397 1,731,638.90 0.60
46 600660 福耀玻璃 77,940 1,626,607.80 0.56
47 601877 正泰电器 60,400 1,591,540.00 0.55
48 600522 中天科技 137,300 1,572,085.00 0.55
49 600109 国金证券 134,973 1,540,041.93 0.53
50 600600 青岛啤酒 19,600 1,499,400.00 0.52
51 601669 中国电建 428,400 1,482,264.00 0.51
52 600739 辽宁成大 78,300 1,482,219.00 0.51
53 603993 洛阳钼业 395,600 1,451,852.00 0.50
54 601985 中国核电 348,635 1,425,917.15 0.49
55 601555 东吴证券 174,579 1,424,564.64 0.49
56 600089 特变电工 206,317 1,396,766.09 0.48
57 601800 中国交建 180,265 1,323,145.10 0.46
58 600029 南方航空 240,500 1,243,385.00 0.43
59 600161 天坛生物 26,700 1,210,311.00 0.42
60 600795 国电电力 650,263 1,202,986.55 0.42
61 600061 国投资本 94,500 1,202,985.00 0.42
62 600886 国投电力 152,639 1,199,742.54 0.42
63 601607 上海医药 63,336 1,164,115.68 0.40
64 600498 烽火通信 39,500 1,141,945.00 0.40
65 601111 中国国航 167,100 1,104,531.00 0.38
66 600176 中国巨石 117,500 1,075,125.00 0.37
67 600115 东方航空 251,000 1,059,220.00 0.37
68 600011 华能国际 246,200 1,038,964.00 0.36
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 50页
69 601727 上海电气 204,700 1,031,688.00 0.36
70 600118 中国卫星 33,246 1,024,974.18 0.36
71 600332 白云山 31,631 1,022,630.23 0.35
72 600271 航天信息 62,790 1,019,709.60 0.35
73 601618 中国中冶 392,700 985,677.00 0.34
74 600489 中金黄金 104,072 951,218.08 0.33
75 600233 圆通速递 64,800 943,488.00 0.33
76 600177 雅戈尔 156,140 930,594.40 0.32
77 600068 葛洲坝 153,100 910,945.00 0.32
78 600066 宇通客车 72,944 889,916.80 0.31
79 600004 白云机场 58,200 886,968.00 0.31
80 601998 中信银行 167,744 863,881.60 0.30
81 600895 张江高科 42,200 859,614.00 0.30
82 601919 中远海控 247,600 859,172.00 0.30
83 600085 同仁堂 30,850 836,652.00 0.29
84 600150 中国船舶 47,200 823,168.00 0.29
85 600018 上港集团 195,472 820,982.40 0.28
86 600535 天士力 50,148 813,400.56 0.28
87 601231 环旭电子 36,800 803,712.00 0.28
88 601018 宁波港 221,200 789,684.00 0.27
89 600362 江西铜业 58,362 785,552.52 0.27
90 600460 士兰微 43,900 644,452.00 0.22
91 603000 人民网 31,100 616,713.00 0.21
92 600977 中国电影 42,000 551,460.00 0.19
93 600171 上海贝岭 31,700 550,946.00 0.19
94 600875 东方电气 62,200 550,470.00 0.19
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 50页
95 601238 广汽集团 51,491 463,419.00 0.16
96 600188 兖州煤业 48,800 427,488.00 0.15
97 600737 中粮糖业 54,700 425,566.00 0.15
98 600206 有研新材 30,300 423,291.00 0.15
99 601808 中海油服 30,300 398,142.00 0.14
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 688106 金宏气体 11,100 459,096.00 0.16
2 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.13
3 688189 南新制药 5,031 252,606.51 0.09
4 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.07
5 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.05
6 688377 迪威尔 7,552 124,003.84 0.04
7 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.04
8 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.04
9 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03
10 603087 甘李药业 904 90,671.20 0.03
11 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
12 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
13 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 50页
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 3,157,229.00 0.90
2 603444 吉比特 1,701,607.00 0.48
3 600739 辽宁成大 1,371,849.00 0.39
4 600161 天坛生物 1,123,894.00 0.32
5 600233 圆通速递 1,005,082.00 0.29
6 601229 上海银行 978,243.34 0.28
7 600436 片仔癀 770,219.00 0.22
8 601318 中国平安 671,666.53 0.19
9 688169 石头科技 481,509.12 0.14
10 601766 中国中车 477,130.00 0.14
11 600737 中粮糖业 424,652.00 0.12
12 601808 中海油服 390,990.00 0.11
13 600206 有研新材 388,698.00 0.11
14 601800 中国交建 369,648.00 0.11
15 688158 优刻得 366,859.20 0.10
16 688177 百奥泰 356,527.08 0.10
17 600036 招商银行 327,572.00 0.09
18 601555 东吴证券 291,373.20 0.08
19 600547 山东黄金 262,403.00 0.07
20 600900 长江电力 255,126.00 0.07
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 50页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601166 兴业银行 1,780,061.00 0.51
2 688036 传音控股 1,601,619.16 0.46
3 688298 东方生物 793,424.00 0.23
4 601838 成都银行 772,531.41 0.22
5 688588 凌志软件 768,829.50 0.22
6 688158 优刻得 758,822.37 0.22
7 688169 石头科技 745,573.65 0.21
8 688200 华峰测控 713,087.05 0.20
9 688208 道通科技 652,429.94 0.19
10 688233 神工股份 621,677.80 0.18
11 600027 华电国际 616,795.00 0.18
12 600436 片仔癀 605,850.00 0.17
13 688086 紫晶存储 594,334.12 0.17
14 600256 广汇能源 578,283.00 0.16
15 600528 中铁工业 573,594.00 0.16
16 688177 百奥泰 564,292.55 0.16
17 688520 神州细胞 497,016.09 0.14
18 688312 燕麦科技 469,603.06 0.13
19 600566 济川药业 467,442.00 0.13
20 600635 大众公用 456,052.00 0.13
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 50页
买入股票的成本（成交）总额 24,734,131.15
卖出股票的收入（成交）总额 24,776,275.04
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,747.05
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 50页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,019.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,766.54
7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688106 金宏气体 459,096.00 0.16 限售股
2 688189 南新制药 252,606.51 0.09 限售股
3 688080 映翰通 193,779.74 0.07 限售股
4 688516 奥特维 148,264.00 0.05 限售股
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 50页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
交银施罗德上证 180
公司治理交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
1,98
2
127,913.4
0
239,424,699.0
0
94.44
%
14,099,663.0
0
5.56
%
239,424,699.0
0
94.44
%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例(%)
1
中国农业银行－交银
施罗德上证 180公司治
理交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
239,424,699.00 94.44%
2 李玉英 876,500.00 0.35%
3 杜强 712,900.00 0.28%
4 张苏娇 661,049.00 0.26%
5 马国群 556,596.00 0.22%
6 吕延华 445,277.00 0.18%
7 吴炯 432,493.00 0.17%
8 王佳音 393,018.00 0.16%
9 吴露萍 333,957.00 0.13%
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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10 戴军 300,000.00 0.12%
11 王培文 229,000.00 0.09%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年 9月 25日）基金份额
总额
1,009,284,164
本报告期期初基金份额总额 289,524,362
本报告期基金总申购份额 1,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 37,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 253,524,362
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变
动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股
份有限公司
2 42,394,084.91 100.00% 39,481.65 100.00% -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2019年第 4季度报告
公司网站 2020-01-21
2
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金（更新）招募说明书（2019
年第 3号）
公司网站 2020-01-23
3
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2019年第 3号）
公司网站 2020-01-23
4
交银施罗德基金管理有限公司关于春节
假期调整延期办理有关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-31
5
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
上海证券交易所上市基金增加扩位证券
简称的公告
中国证券报、公司网站 2020-03-14
6
交银施罗德基金管理有限公司关于终止
泰诚财富基金销售（大连）有限公司办
理相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-03-21
7
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2019年年度报告
公司网站 2020-03-30
8
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金（更新）招募说明书（2020
年第 1号）
公司网站 2020-03-31
9
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2020年第 1号）
公司网站 2020-03-31
10
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金托管协议
公司网站 2020-03-31
11
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金基金合同
公司网站 2020-03-31
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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12
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金标的指数许可使用费并修改
法律文件的公告
中国证券报、公司网站 2020-03-31
13
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
部分销售机构办理相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-04-13
14
上证 180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2020年第 1季度报告
公司网站 2020-04-22
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
交 银 施
罗 德 上
证 180
公 司 治
理 交 易
型 开 放
式 指 数
证 券 投
资 基 金
联 接 基
金
1
2020/1/1-2020/6
/30
272,42
4,699.
00
-
33,000,0
00.00
239,424,699
.00
94.44%
产品特有风险
本基金是交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF。交银施
罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为
主要投资对象，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金本报告期
内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A股 ETF收费调整的通知》，本基金管理人经与基
金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，自 2020年 4月
1 日（含当日）起调整本基金的标的指数许可使用费，并对相关基金法律文件进行相应修改。详情
请查阅本基金管理人于 2020 年 3 月 31 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于调整上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金标的指数许可使用费并修改法律文件的公告》。
上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
