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前海联合永兴纯债A(003928)

新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




新疆前海联合永兴纯债债券型 证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 29 日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 49 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 6月 30日止。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 49 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 49 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 基金简称 前海联合永兴纯债 基金主代码 003928 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 14日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,266,733,555.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 下属分级基金的交易代码: 003928 007036 报告期末下属分级基金的份额总额 1,266,720,073.04份 13,482.11份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券 挖掘策略等。首先,本基金在宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、 杠杆率策略。其次,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型 债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久 期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。然后,本基金通过息差策略、 个券挖掘策略的补充获得超额收益。最后,通过正回购,融资买入收益率高于 回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。通过甄别具有估值优势、基本面改 善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,力争增加组合的绝对超额 收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型 基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱张斌 朱巍 联系电话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话


400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-88268688 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1号维泰大 厦 1506室 杭州市萧山区鸿宁路 1788号 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 49 页


办公地址 广东省深圳市福田区华富 路 1018号中航中心 26 楼 杭州市延安路 368号 邮政编码 518031 310006 法定代表人 王晓耕 沈仁康 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.qhlhfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人或托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 1018号中航中 心 26楼


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020年 1 月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 35,755,669.73 199.65 本期利润 30,647,001.04 -39.53 加权平均基金份额本期利润 0.0242 -0.0051 本期加权平均净值利润率 1.89% -0.39% 本期基金份额净值增长率 1.93% 1.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 332,513,374.70 3,733.06 期末可供分配基金份额利润 0.2625 0.2769 期末基金资产净值 1,620,011,672.48 17,215.17 期末基金份额净值 1.2789 1.2769 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 31.55% 4.50% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的 交易日。 4、本基金自 2019年 2月 21 日起,增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








前海联合永兴纯债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.05% 0.19% -0.94% 0.12% -0.11% 0.07% 过去三个月 -0.85% 0.20% -1.04% 0.12% 0.19% 0.08% 过去六个月 1.93% 0.16% 0.79% 0.11% 1.14% 0.05% 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 49 页


过去一年 4.65% 0.12% 1.87% 0.08% 2.78% 0.04% 自基金合同 生效起至今 31.55% 0.18% 5.62% 0.07% 25.93% 0.11% 前海联合永兴纯债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.06% 0.19% -0.94% 0.12% -0.12% 0.07% 过去三个月 -0.87% 0.20% -1.04% 0.12% 0.17% 0.08% 过去六个月 1.87% 0.16% 0.79% 0.11% 1.08% 0.05% 过去一年 4.55% 0.12% 1.87% 0.08% 2.68% 0.04% 自基金合同 生效起至今 4.50% 0.12% 1.41% 0.08% 3.09% 0.04% 注:1、本基金的业绩表较基准为中债综合全价(总值)指数 收益率。 2、本基金自 2019年 2月 21 日起,增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 49 页


注:本基金自 2019 年 2 月 21 日起,增加 C类基金份额并设置对应基金代码。前海联合永兴纯债 C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019年 2月 21日。 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 49 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股 份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信 恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末,本公司旗下共管理 28 只开放式基金,包括 2 只货币市场基金、15 只债券型 基金、10只混合型基金和 1 只指数型基金,另管理 15只专户理财产品,管理资产总规模超过 421 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2017年 8月 14 日 - 10年 张雅洁女士,悉尼大学及 中央昆士兰大学金融与会 计双硕士,10年证券基金 投资研究经验。2013年 6 月至2015年 9月在博时基 金从事固定收益研究和投 资工作,曾担任博时上证 企债 30ETF等基金的基金 经理助理,2010 年 2月至 2013年 5月在融通基金从 事信用债研究工作。2015 年 9月加入前海联合基 金,现任新疆前海联合永 兴纯债债券型证券投资基 金兼新疆前海联合海盈货 币市场基金、新疆前海联 合泳益纯债债券型证券投 资基金、新疆前海联合添 和纯债债券型证券投资基 金、新疆前海联合添惠纯 债债券型证券投资基金、 新疆前海联合泳祺纯债债 券型证券投资基金、新疆 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 49 页


前海联合泳盛纯债债券型 证券投资基金、新疆前海 联合泳嘉纯债债券型证券 投资基金和新疆前海联合 泰瑞纯债债券型证券投资 基金的基金经理。2016年 10月至 2019年 9月曾任 新疆前海联合添鑫一年定 期开放债券型证券投资基 金(后转型为新疆前海联 合添鑫 3个月定期开放债 券型证券投资基金)的基 金经理,2016年 11月至 2019年 9月曾任新疆前海 联合添利债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 曾婷婷 本基金 的基金 经理 2020年 3月 26 日 - 8年 曾婷婷女士,北京大学硕 士、中山大学双学士,CPA, 8年证券基金从业经历。 2013年 4月至 2015年 8 月任华润元大基金固定收 益部研究员。2011年 11 月至 2013年 3月,任职于 第一创业证券研究所。 2008年 10月至 2011年 10 月任安永会计师事务所高 级审计。2015年 10月加 入前海联合基金。现任新 疆前海联合永兴纯债债券 型证券投资基金兼新疆前 海联合海盈货币市场基 金、新疆前海联合泳盛纯 债债券型证券投资基金、 新疆前海联合泳辉纯债债 券型证券投资基金、新疆 前海联合润盈短债债券型 证券投资基金、新疆前海 联合添和纯债债券型证券 投资基金和新疆前海联合 汇盈货币市场基金的基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 49 页


外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,整个债市的主线围绕着疫情展开,债市先涨后跌。随着年初国内疫情以及海 外疫情发酵,全球开启宽松潮,债市大幅上涨。随后,国内疫情受到了控制,复产复工稳步推进, 货币政策边际收紧,债市大幅下跌。 1 月-4 月,疫情导致经济基本面预期悲观,而为应对疫情对经济冲击,货币政策持续宽松, 债市大涨。春节后为应对国内疫情,央行开展了 1.2 万亿逆回购操作,利率下调 10BP,债市大幅 上涨。随后海外疫情开始发酵,并且从欧洲开始延续至美国,是持续时间最长的一个阶段,大大 超出市场预期。全球央行开启宽松潮,美联储把利率区间降至 0%至 0.25%。央行实施定向降准, 并下调 7 天期逆回购操作中标利率。资金面持续宽松,曲线陡峭化下行。4 月国内疫情受到了控 制,市场对海外疫情的发酵依然有一定的反应,避险情绪依然较浓,央行宽松力度加码,逆回购 降息 20BP,超储利率降息至 0.35%,超市场预期,债市大涨。10 年国开下行 13BP 至 2.81%,10 年国债下行 6BP至 2.53%。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 49 页


5 月-6 月虽然局部地区依然有小范围反复,但对复工复产稳步推进并没有太大影响。国外疫 情未见拐点,市场对疫情事件已经消化完毕,并开始钝化。国内出口数据向好,投资消费继续修 复。货币政策关注点从宽货币转向宽信用,打击资金空转,叠加季末因素资金利率中枢上移,隔 夜加权回到了 2%-2.1%,市场对经济最悲观时期已过,风险偏好有所回升。货币政策边际收紧以 及股债跷跷板效应,导致债市大幅调整,十年国开基本回到春节后水平。 报告期内,本基金维持中久期的策略,2 季度债市回调导致组合出现了一定程度回撤,后续 将会增加中久期利率债的波段交易操作,获取确定性相对高的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合永兴纯债 A基金份额净值为 1.2789元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.93%;截至本报告期末前海联合永兴纯债 C基金份额净值为 1.2769元,本报告期基金份额 净值增长率为 1.87%;同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前疫情的影响已经告一段落,市场的关注点从疫情回到了中美关系、基本面恢复、以及市 场风险偏好上来。 展望下半年,欧美重启经济带动外需恢复,国内经济继续渐进修复,后续环比放缓,同比继 续改善。货币政策仍在向常态和中性回归。货币政策重新转松的可能性不大,除非中美贸易战升 级,或疫情又再度严重化。目前债市的调整已经较为充分,收益率所在位置已有一定的配置价值, 但依然难有趋势性行情,预计下半年债券市场宽幅震荡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独 立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对; 每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外, 还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。配 备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 49 页


解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保估值 工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核 部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方 面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常 估值工作。 本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 49 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管 理有限公司在新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合永兴纯债债券型 证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了复核,以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 49 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 934,307.50 2,050,139.90 结算备付金


- - 存出保证金


793.29 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,451,226,750.00 1,555,540,000.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,451,226,750.00 1,555,540,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 133,218,639.83 - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 35,299,330.31 32,536,119.89 应收股利


- - 应收申购款


100.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,620,679,920.93 1,590,126,259.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


398,539.27 403,383.26 应付托管费


132,846.41 134,461.08 应付销售服务费


1.50 0.62 应付交易费用 6.4.7.7 20,192.20 11,140.96 应交税费


- - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 49 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 99,453.90 200,000.00 负债合计


651,033.28 748,985.92 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,266,733,555.15 1,266,729,975.84 未分配利润 6.4.7.10 353,295,332.50 322,647,298.03 所有者权益合计


1,620,028,887.65 1,589,377,273.87 负债和所有者权益总计


1,620,679,920.93 1,590,126,259.79 注:报告截止日 2020年 6月 30日,前海联合永兴纯债份额总额合计为 1,266,733,555.15 份,其 中 A类基金份额净值 1.2789元,A类基金份额总额 1,266,720,073.04份;C类基金份额净值 1.2769 元,C类基金份额总额 13,482.11 份。 6.2 利润表 会计主体:新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


34,073,908.58 53,805,991.35 1.利息收入


29,985,088.33 49,811,447.64 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,616.16 6,072,499.92 债券利息收入


28,861,899.85 43,688,331.62 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,115,572.32 50,616.10 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,197,722.87 9,972,421.82 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 9,197,722.87 9,972,421.82 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -5,108,907.87 -6,469,871.82 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 49 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 5.25 491,993.71 减:二、费用


3,426,947.07 33,769,247.65 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,423,422.47 2,992,438.96 2.托管费 6.4.10.2.2 807,807.46 997,479.63 3.销售服务费 6.4.10.2.3 5.05 2.59 4.交易费用 6.4.7.19 13,104.64 8,550.00 5.利息支出


64,553.55 6,897,935.75 其中:卖出回购金融资产支出


64,553.55 6,897,935.75 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.20 118,053.90 22,872,840.72 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 30,646,961.51 20,036,743.70 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 30,646,961.51 20,036,743.70 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,266,729,975.84 322,647,298.03 1,589,377,273.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 30,646,961.51 30,646,961.51 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 3,579.31 1,072.96 4,652.27 其中:1.基金申购款 7,769.51 2,330.49 10,100.00 2.基金赎回款 -4,190.20 -1,257.53 -5,447.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 49 页


五、期末所有者权益 (基金净值) 1,266,733,555.15 353,295,332.50 1,620,028,887.65 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,671,456,525.85 407,022,810.17 2,078,479,336.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 20,036,743.70 20,036,743.70 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -404,729,574.84 -87,260,482.26 -491,990,057.10 其中:1.基金申购款 7,273.70 1,867.21 9,140.91 2.基金赎回款 -404,736,848.54 -87,262,349.47 -491,999,198.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -58,501,232.43 -58,501,232.43 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,266,726,951.01 281,297,839.18 1,548,024,790.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王晓耕______











______王晓耕______














____陈艳____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2671号《关于准予新疆前海联合永兴纯债债券型 证券投资基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 201,156,751.74元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 797 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 49 页


金合同》于 2017年 8月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 201,156,802.14份基 金份额,其中认购资金利息折合 50.40 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管 理有限公司,基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《关于新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金合 同的公告》和《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》,自 2019年 2 月 21日起, 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时 收取申购费并根据持有期限收取赎回费,但不收取销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人 申购时不收取申购费,但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费,称为 C 类基金份额。本基 金增加 C 类基金份额后,分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额在 增加收取销售服务费的 C类基金份额后,全部自动转换为本基金 A类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、 金融债、地方政府债 、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券 回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具 和货币市场工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产, 但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、以及因投资可分离 交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值) 指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合永兴纯债债券型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 49 页


有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 49 页


年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 934,307.50 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 934,307.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,535,025.00 4,506,750.00 -28,275.00 银行间市场 1,426,602,044.70 1,446,720,000.00 20,117,955.30 合计 1,431,137,069.70 1,451,226,750.00 20,089,680.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,431,137,069.70 1,451,226,750.00 20,089,680.30 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 49 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 133,218,639.83 - 合计 133,218,639.83 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 162.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 35,206,326.41 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 92,841.12 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.36 合计 35,299,330.31 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 49 页


交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 20,192.20 合计 20,192.20 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,453.90 合计 99,453.90 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 前海联合永兴纯债 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,266,724,167.76 1,266,724,167.76 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -4,094.72 -4,094.72 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,266,720,073.04 1,266,720,073.04 金额单位:人民币元 前海联合永兴纯债 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,808.08 5,808.08 本期申购 7,769.51 7,769.51 本期赎回(以"-"号填列) -95.48 -95.48 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 13,482.11 13,482.11 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 49 页


注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 前海联合永兴纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 296,758,762.05 25,887,064.45 322,645,826.50 本期利润 35,755,669.73 -5,108,668.69 30,647,001.04 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,057.08 -171.02 -1,228.10 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -1,057.08 -171.02 -1,228.10 本期已分配利润 - - - 本期末 332,513,374.70 20,778,224.74 353,291,599.44 单位:人民币元 前海联合永兴纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,518.15 -46.62 1,471.53 本期利润 199.65 -239.18 -39.53 本期基金份额交易 产生的变动数 2,177.65 123.41 2,301.06 其中:基金申购款 2,204.38 126.11 2,330.49 基金赎回款 -26.73 -2.70 -29.43 本期已分配利润 - - - 本期末 3,895.45 -162.39 3,733.06 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,582.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30.76 其他 2.87 合计 7,616.16 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 49 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 9,197,722.87 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,197,722.87 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 806,316,666.73 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 778,736,637.13 减:应收利息总额 18,382,306.73 买卖债券差价收入 9,197,722.87 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 49 页


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -5,108,907.87 ——股票投资 - ——债券投资 -5,108,907.87 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -5,108,907.87 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 5.25 合计 5.25 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 49 页


注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 4.64 银行间市场交易费用 13,100.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 13,104.64 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 300.00 账户维护费 18,300.00 律师费用 - 资产减值损失 - 汇划费 - 合计 118,053.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 49 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,423,422.47 2,992,438.96 其中:支付销售机构的客 - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 49 页


户维护费 注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 807,807.46 997,479.63 注:支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 X 托管费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 合计 新疆前海联合 - 5.05 5.05 合计 - 5.05 5.05 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 合计 新疆前海联合 - 2.59 2.59 合计 - 2.59 2.59 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付给各基金销 售机构。A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类的基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。 2、本基金自 2019年 2月 21 日起,增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 49 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浙商银行 - - - - 1,663,000,000.00 146,913.69 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 934,307.50 7,582.53 611,036.27 36,336.25 注:本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管,按银行同业利率计息。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 49 页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型 基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、 地方政府债 、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业 私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银 行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具和货币市 场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 49 页


本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委 员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设立投资风险管理 委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对公司风险管理和控制政策、程 序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议;在业务操作层面的风险控制职 责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及基金运作风 险控制以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人浙商银行。对于定期银行存款,本基金通过选择具备适当信用水平的 银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资 限额,管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 49 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31 日 AAA - - AAA以下 - - - - - 未评级 1,451,226,750.00 1,555,540,000.00 合计 1,451,226,750.00 1,555,540,000.00 注:1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策性金融债。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 49 页


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关 指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。2020年 6月 30日,本基金持有 的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 49 页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款等利率敏 感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 934,307.50 - - - 934,307.50 存出保证金 793.29 - - - 793.29 交易性金融资产 84,901,750.00 1,003,891,000.00 362,434,000.00 - 1,451,226,750.00 买入返售金融资产 133,218,639.83 - - - 133,218,639.83 应收利息 - - - 35,299,330.31 35,299,330.31 应收申购款 - - - 100.00 100.00 其他资产 - - - - - 资产总计 219,055,490.62 1,003,891,000.00 362,434,000.00 35,299,430.31 1,620,679,920.93 负债








应付管理人报酬 - - - 398,539.27 398,539.27 应付托管费 - - - 132,846.41 132,846.41 应付销售服务费 - - - 1.50 1.50 应付交易费用 - - - 20,192.20 20,192.20 其他负债 - - - 99,453.90 99,453.90 负债总计 - - - 651,033.28 651,033.28 利率敏感度缺口 219,055,490.62 1,003,891,000.00 362,434,000.00 34,648,397.03 1,620,028,887.65 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,050,139.90 - - - 2,050,139.90 交易性金融资产 231,186,000.00 926,320,000.00 398,034,000.00 - 1,555,540,000.00 应收利息 - - - 32,536,119.89 32,536,119.89 资产总计 233,236,139.90 926,320,000.00 398,034,000.00 32,536,119.89 1,590,126,259.79 负债








应付管理人报酬 - - - 403,383.26 403,383.26 应付托管费 - - - 134,461.08 134,461.08 应付销售服务费 - - - 0.62 0.62 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 49 页


应付交易费用 - - - 11,140.96 11,140.96 其他负债 - - - 200,000.00 200,000.00 负债总计 - - - 748,985.92 748,985.92 利率敏感度缺口 233,236,139.90 926,320,000.00 398,034,000.00 31,787,133.97 1,589,377,273.87 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 13,234,361.16 13,154,942.97 市场利率上升 25 个 基点 -13,058,763.17 -12,990,936.78


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他 价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 49 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,451,226,750.00 89.54 其中:债券 1,451,226,750.00 89.54








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 133,218,639.83 8.22 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 934,307.50 0.06 8 其他各项资产 35,300,223.60 2.18 9 合计 1,620,679,920.93 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 49 页


序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,451,226,750.00 89.58 其中:政策性金融债 1,451,226,750.00 89.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,451,226,750.00 89.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180211 18 国开 11 1,600,000 164,528,000.00 10.16 2 180206 18 国开 06 1,400,000 150,024,000.00 9.26 3 180214 18 国开 14 1,400,000 146,664,000.00 9.05 4 170208 17 国开 08 1,200,000 125,496,000.00 7.75 5 190208 19 国开 08 1,200,000 122,100,000.00 7.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 49 页


7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 793.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,299,330.31 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,300,223.60 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 49 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 前 海 联 合 永 兴 纯 债 A 223 5,680,359.07 1,266,714,938.02 100.00% 5,135.02 0.00% 前 海 联 合 永 兴 纯 债 C 57 236.53 - - 13,482.11 100.00% 合计 249 5,087,283.35 1,266,714,938.02 100.00% 18,617.13 0.00% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海联合 永兴纯债 A 3,529.45 0.0003% 前海联合 永兴纯债 C 1,873.37 13.8952% 合计 5,402.82 0.0004% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 49 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 前海联合永兴纯债 A 0~10 前海联合永兴纯债 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 前海联合永兴纯债 A 0~10 前海联合永兴纯债 C 0~10 合计 0~10 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 49 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 前海联合永兴纯 债 A 前海联合永兴纯 债 C 基金合同生效日(2017年 8月 14日)基金份 额总额 201,156,802.14 - 本报告期期初基金份额总额 1,266,724,167.76 5,808.08 本报告期基金总申购份额 - 7,769.51 减:本报告期基金总赎回份额 4,094.72 95.48 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,266,720,073.04 13,482.11 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页 共 49 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人于 2020年 6月 30日发布公告,张永任先生自 2020年 6月 29日 起担任公司总经理助理。 经公司股东会 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第 2 次临时会议与会股东一致审议通过,邓 清泉先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务,由乔宗利先生担任公司第二届董事会董事。 经公司第二届董事会 2020 年 4 月 30 日召开的 2020 年第 8 次临时会议与会董事一致审议通过, 乔宗利先生担任公司第二届董事会副董事长。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。








10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页 共 49 页


兴业证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》: (1)券商选择标准: 1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; 2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告; 3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求按照 上述第 2点规定执行; (2)券商选择程序: 1)券商研究质量与研究服务评价; 2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商; 3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 4,535,025.00 100.00% - - - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页 共 49 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合永兴纯债基金 2019 年第 4季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 1月 20日 2 关于提醒直销网上交易系统 投资者及时上传身份证件影 印件并完善、更新身份信息的 公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 1月 23日 3 前海联合基金关于在疫情防 控期间可选择官网 APP 等进 行线上基金业务办理的提示 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 1月 31日 4 前海联合基金关于延迟披露 旗下公募基金 2019 年年度报 告的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 3月 24日 5 前海联合永兴纯债基金基金 经理变更公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 3月 27日 6 关于前海联合基金暂停泰诚 财富基金销售(大连)有限公 司相关销售业务的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 3月 31日 7 前海联合永兴纯债基金 2020 年第 1季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 4月 22日 8 前海联合永兴纯债基金 2019 年年度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 4月 29日 9 关于提醒直销网上交易系统 个人投资者及时上传有效身 份证影印件并完善、更新身份 信息以免影响日常交易的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 6月 24日 10 关于提醒直销网上交易系统 个人投资者及时上传有效身 份证影印件并完善、更新身份 信息以免影响日常交易的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2020年 6月 29日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-20200630 1,266,714,938.02 - - 1,266,714,938.02 100.00% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效防 控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权,不受特定投资者的影响。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 8 月 15 日发布公告,刘菲先生自 2020 年 8 月 15 日起不再担任公 司总经理助理兼首席信息官。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等存放于基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020 年 8月 29日