交银施罗德活期通货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................... 2
§2
基金简介 ............................................................. 5
2.1基金基本情况 ....................................................... 5
2.2 基金产品说明 ...................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................ 5
2.4 信息披露方式 ...................................................... 6
2.5 其他相关资料 ...................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................ 6
3.2 基金净值表现 ...................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................... 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....... 14
§5
托管人报告 ......................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..... 14
§6中期财务会计报告（未经审计） ......................................... 14
6.1 资产负债表 ....................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................... 17
6.4 报表附注 ......................................................... 19
§7投资组合报告 ......................................................... 39
7.1期末基金资产组合情况 .............................................. 39
7.2债券回购融资情况 .................................................. 39
7.3基金投资组合平均剩余期限 .......................................... 40
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................. 40
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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................. 41
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ...... 41
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............. 42
7.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42
7.9 投资组合报告附注 ................................................. 42
§8基金份额持有人信息 ................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................... 43
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................. 44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................... 44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........ 44
§9开放式基金份额变动 ................................................... 45
§10 重大事件揭示 ........................................................ 45
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................. 46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................ 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................. 46
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...................................... 47
10.9其他重大事件 ..................................................... 47
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........... 48
§12 备查文件目录 ........................................................ 48
12.1 备查文件目录 .................................................... 48
12.2存放地点 ......................................................... 48
12.3查阅方式 ......................................................... 48
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,128,891,881.26份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
下属分级基金的交易代码 003042 003043
报告期末下属分级基金的份额
总额
13,962,760,107.99份 21,166,131,773.27份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济
运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信建投证券股份有限公司
信 息 披
露 负 责
姓名 王晚婷 朱志明
联系电话 （021）61055050 4008-888-108
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人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
service@csc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95587
传真 （021）61055054 010-85130975
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号交通银行大楼
二层（裙）
北京市朝阳区安立路66号4
号楼
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门内大街
2号凯恒中心B座10层
邮政编码 200120 100010
法定代表人 阮红 王常青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
交银施罗德基金管理有限公
司
上海浦东新区世纪大道 8 号国金中
心二期 21-22楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
本期已实现收益 155,585,032.87 244,102,140.04
本期利润 155,585,032.87 244,102,140.04
本期净值收益率 1.03% 1.15%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
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期末基金资产净值 13,962,760,107.99 21,166,131,773.27
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
累计净值收益率 12.45% 13.51%
注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设 A类基金份额和 E类基金份额，A
类基金份额与 E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照 0.25%的年费率
计提销售服务费，E类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银活期通货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1582% 0.0031% 0.0288% 0.0000% 0.1294% 0.0031%
过去三个月 0.4539% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.3666% 0.0020%
过去六个月 1.0289% 0.0018% 0.1745% 0.0000% 0.8544% 0.0018%
过去一年 2.2609% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 1.9099% 0.0015%
过去三年 9.3770% 0.0023% 1.0510% 0.0000% 8.3260% 0.0023%
自基金合同
生效至今
12.4517% 0.0022% 1.3760% 0.0000% 11.0757% 0.0022%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
2．交银活期通货币 E：
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1779% 0.0031% 0.0288% 0.0000% 0.1491% 0.0031%
过去三个月 0.5139% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.4266% 0.0020%
过去六个月 1.1496% 0.0018% 0.1745% 0.0000% 0.9751% 0.0018%
过去一年 2.5071% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.1561% 0.0015%
过去三年 10.1666% 0.0023% 1.0510% 0.0000% 9.1156% 0.0023%
自基金合同
生效至今
13.5087% 0.0022% 1.3760% 0.0000% 12.1327% 0.0022%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德活期通货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 7月 27日至 2020年 6月 30日）
1、交银活期通货币 A
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银活期通货币 E
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
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任职日期 离任日期
黄莹洁
交银理
财 21天
债券、交
银丰享
收益债
券、交银
活期通
货币、交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、交
银天益
宝货币、
交银境
尚收益
债券、交
银稳鑫
短债债
券、交银
稳利中
短债债
券的基
金经理
2016-07-27 - 12年
黄莹洁女士，香港大学工
商管理硕士、北京大学经
济学、管理学双学士。历
任中海基金管理有限公
司交易员。2012 年加入
交银施罗德基金管理有
限公司，历任中央交易室
交易员。2015年 7月 25
日至 2018年 3月 18日担
任交银施罗德丰泽收益
债券型证券投资基金的
基金经理。2015 年 5 月
27日至 2019年 8月 2日
担任交银施罗德货币市
场证券投资基金、交银施
罗德现金宝货币市场基
金的基金经理。2016 年
12月 7日至 2019年 8月
2 日担任交银施罗德天
鑫宝货币市场基金的基
金经理。2015年 12月 29
日至 2019年 10月 23日
担任交银施罗德裕通纯
债债券型证券投资基金
的基金经理。
连端清
交银理
财 60天
债券、交
银丰盈
收益债
券、交银
丰润收
益债券、
交银活
期通货
币、交银
裕盈纯
债债券、
交银裕
利纯债
债券的
基金经
理
2016-07-27 - 7年
连端清先生，复旦大学经
济学博士。历任交通银行
总行金融市场部、湘财证
券研究所研究员、中航信
托资产管理部投资经理。
2015 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。2017
年 3月 31日至 2018年 8
月 23日担任交银施罗德
裕兴纯债债券型证券投
资基金的基金经理。2015
年 8月 4日至 2019 年 8
月 2 日担任交银施罗德
现金宝货币市场基金的
基金经理。2015年 10月
16日至 2019年 8月 2日
担任交银施罗德货币市
场证券投资基金的基金
经理。2016年 12月 7日
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至 2019年 8月 2日担任
交银施罗德天鑫宝货币
市场基金的基金经理。
2017 年 12 月 29 日至
2019 年 8 月 2 日担任交
银施罗德天运宝货币市
场基金的基金经理。2016
年 10月 19日至 2019年
9 月 29 日担任交银施罗
德天利宝货币市场基金
的基金经理。2016 年 11
月 28 日至 2019 年 9 月
29 日担任交银施罗德裕
隆纯债债券型证券投资
基金的基金经理。2016
年 12月 20日至 2019年
9 月 29 日担任交银施罗
德天益宝货币市场基金
的基金经理。2017 年 3
月 3日至 2019年 9月 29
日担任交银施罗德境尚
收益债券型证券投资基
金的基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年,突如其来的新冠疫情对我国经济造成极大影响。一季度，在新冠疫
情的冲击下，我国经济大幅下滑。一季度我国 GDP同比下降 6.8%，消费、投资与外贸
较去年同期均大幅下滑。二月中下旬，我国疫情防控形势逐步好转，复工复产逐渐开启。
二季度国内新增新冠病例保持较低水平，为深入开展复工复产提供了较好的支撑，国内
经济迎来修复期，主要经济指标逐步改善。二季度，中国采购经理指数 PMI逐月保持在
50%以上，FAI也逐月修复，其中房地产与基建投资修复相对较快，出口修复好于预期，
社会消费逐步改善。二季度我国 GDP同比增长 3.2%。
为了应对疫情造成的经济冲击，货币政策与财政政策均加大宽松力度；但是，随着
经济数据边际改善以及资金套利空转引起监管层重视，五月以来央行货币政策操作呈现
边际收敛态势。货币政策方面，2月 3日央行在公开市场上通过七天与十四天逆回购投
放大量资金，并且下调逆回购操作利率；三月下旬央行加大了公开市场降息幅度。3月
16日，央行实施定向降准，释放长期资金；同时通过专项再贷款等政策工具以及政策性
银行支持实体企业。四月份货币政策密集放松，四月初中国人民银行决定对中小银行定
向降准，并且下调超额存款准备金利率，四月中旬下调 MLF 利率。五月以来央行在公
开市场谨慎投放流动性，而且减量续作 MLF。财政政策方面，财政部一季度实施减税
降费、财政贴息、缓缴税款等措施；二季度国债地方债发行量显著提升，财政逆周期刺
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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激力度加强。
资金面上，二月至四月份货币市场资金面较为宽松，存单等货币品种收益率降至历
史低位；但是，五月中下旬开始资金面趋紧，货币品种收益率在四月达到历史低位之后
中枢不断抬升。由于疫情冲击导致的货币宽松及经济大幅下滑以及随后国内经济逐步修
复及货币政策边际收敛，上半年债市大幅波动；一季度及四月份债市大幅上涨，但五月
份以来债市大幅回调。
基金操作方面，报告期内本基金提升流动性以期满足基金份额持有人潜在赎回需求，
同时管控信用风险，择机调整组合杠杆与久期。一季度考虑资金面持续宽松，本基金拉
长了组合久期，择机加大了短融等品种的配置力度；六月份考虑资金面有所变化，本基
金控制了组合久期，控制存单与短融等投资品种的配置比例，择机加大存款等品种的配
置力度，为持有人创造了稳健的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年下半年，国内经济修复势头可能将维持一段时间，但力度上有趋弱的
风险，来自于海外疫情冲击风险依然较大。尽管二季度欧美等重启了经济活动，但由于
美国等的疫情形势更加严重，海外经济深度衰退风险在上升。考虑国内外形势的复杂性，
预计短期内人行货币政策整体上维持宽松格局的概率较大，但是预计央行货币政策难以
回到一季度时较为宽松的状态。我们将密切关注央行货币政策操作边际上的变化，关注
疫苗研发进展，同时积极跟踪全球主要国家疫情防控的进展及其对经济金融的影响。组
合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，
把握市场波动机会，控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 14页共 49页
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按日结转份额。本基金本
报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管交银施罗德活期通货币市场基金过程中，严格
遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关
规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基
金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉
及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。
§6中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 13,462,327,136.96 10,902,962,946.53
结算备付金
33,333,333.31 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 17,892,654,584.93 21,296,996,968.31
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
17,692,653,103.46 21,226,996,968.31
资产支持证券投资
200,001,481.47 70,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 5,072,339,944.01 2,566,815,210.23
应收证券清算款
150,072,602.73 -
应收利息 6.4.7.5 144,086,027.04 120,282,235.47
应收股利
- -
应收申购款
593,773,623.33 13,327.47
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
37,348,587,252.31 34,887,070,688.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,203,333,818.32 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
8,533,283.99 8,892,827.69
应付托管费
1,422,213.99 1,482,137.92
应付销售服务费
3,046,218.76 3,525,258.34
应付交易费用 6.4.7.7 219,566.70 348,322.90
应交税费
1,180,900.58 865,627.73
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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应付利息
171,918.80 -
应付利润
1,648,860.75 2,420,419.24
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 138,589.16 282,300.00
负债合计
2,219,695,371.05 17,816,893.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 35,128,891,881.26 34,869,253,794.19
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
35,128,891,881.26 34,869,253,794.19
负债和所有者权益总计
37,348,587,252.31 34,887,070,688.01
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
35,128,891,881.26份，其中 A类基金份额总额 13,962,760,107.99 份，E类基金份额总额
21,166,131,773.27份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日
至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
501,485,863.74 634,435,837.37
1.利息收入
501,279,953.18 635,412,808.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 164,278,385.67 159,847,423.84
债券利息收入
287,871,589.87 371,179,791.88
资产支持证券利息收入
927,255.20 3,486,417.15
买入返售金融资产收入
48,202,722.44 100,899,175.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
205,910.56 -976,971.23
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 205,910.56 -976,971.23
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 - -
减：二、费用
101,798,690.83 109,607,816.75
1．管理人报酬
54,372,922.09 61,101,103.19
2．托管费
9,062,153.65 10,183,517.17
3．销售服务费
19,896,450.84 24,954,478.77
4．交易费用
- -
5．利息支出
17,638,978.37 12,658,683.38
其中：卖出回购金融资产支出
17,638,978.37 12,658,683.38
6.税金及附加
640,645.42 506,615.80
7．其他费用 6.4.7.15 187,540.46 203,418.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
399,687,172.91 524,828,020.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
399,687,172.91 524,828,020.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
34,869,253,794.19 - 34,869,253,794.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 399,687,172.91 399,687,172.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
259,638,087.07 - 259,638,087.07
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值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 43,319,497,344.86 - 43,319,497,344.86
2.基金赎回款 -43,059,859,257.79 -
-43,059,859,257.7
9
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -399,687,172.91 -399,687,172.91
五、期末所有者权益（基
金净值）
35,128,891,881.26 - 35,128,891,881.26
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
38,698,496,665.38 - 38,698,496,665.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 524,828,020.62 524,828,020.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-5,336,670,729.15 - -5,336,670,729.15
其中：1.基金申购款 72,474,936,781.33 - 72,474,936,781.33
2.基金赎回款 -77,811,607,510.48 -
-77,811,607,510.4
8
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -524,828,020.62 -524,828,020.62
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,361,825,936.23 - 33,361,825,936.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
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6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德活期通货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1570 号《关于准予交银施罗德活期通货币市场
基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 210,070,922.49 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2016)第 996 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德活期通货
币市场基金基金合同》于 2016年 7月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 210,080,375.35份基金份额，其中认购资金利息折合 9,452.86份基金份额。本基金的
基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。
根据《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》和《交银施罗德活期通货币市场
基金招募说明书》的相关规定，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为 A 类基金份额和 E类基金份额。销售服务费率为 0.25%的基金份额，称为 A 类基金
份额；销售服务费率为 0.01%基金份额，称为 E类基金份额。两类基金份额单独设置基
金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者
可自行选择认购的基金份额类别，除非基金管理人在未来另行公告开通相关业务，本基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德活期通货币市场基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包
括现金，期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或
监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比
较基准为：活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2020年6月30日的财务状况以及2020上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 512,327,136.96
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
存款期限 3个月-1年 -
其他存款 12,950,000,000.00
合计 13,462,327,136.96
注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（％）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
17,692,653,103.4
6
17,707,185,000.0
0
14,531,896.54 0.0414
合计
17,692,653,103.4
6
17,707,185,000.0
0
14,531,896.54 0.0414
资产支持证券 200,001,481.47 199,985,000.00 -16,481.47 0.0000
合计 17,892,654,584.93 17,907,170,000.00 14,515,415.07 0.0413
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
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本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 1,243,000,000.00 -
银行间市场 3,829,339,944.01 -
合计 5,072,339,944.01 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 88,894.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 31,130,458.69
应收结算备付金利息 15,000.00
应收债券利息 110,153,035.30
应收资产支持证券利息 870,312.34
应收买入返售证券利息 1,828,326.09
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 144,086,027.04
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
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6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 219,566.70
合计 219,566.70
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 69,616.82
预提信息披露费 59,672.34
预提账户维护费 9,300.00
合计 138,589.16
6.4.7.9实收基金
交银活期通货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,697,243,072.19 15,697,243,072.19
本期申购 24,577,496,287.94 24,577,496,287.94
本期赎回（以“-”号填列） -26,311,979,252.14 -26,311,979,252.14
本期末 13,962,760,107.99 13,962,760,107.99
交银活期通货币 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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上年度末 19,172,010,722.00 19,172,010,722.00
本期申购 18,742,001,056.92 18,742,001,056.92
本期赎回（以“-”号填列） -16,747,880,005.65 -16,747,880,005.65
本期末 21,166,131,773.27 21,166,131,773.27
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10未分配利润
交银活期通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 0.00 -
本期利润 155,585,032.87 - 155,585,032.87
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -155,585,032.87 - -155,585,032.87
本期末 - - -
交银活期通货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 244,102,140.04 - 244,102,140.04
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -244,102,140.04 - -244,102,140.04
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 25页共 49页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 12,699,737.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 151,476,800.45
结算备付金利息收入 101,847.41
其他 -
合计 164,278,385.67
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
29,950,542,951.78
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
29,714,988,456.03
减：应收利息总额 235,348,585.19
买卖债券（债转股及债券到期兑付）
差价收入
205,910.56
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 20,132,646.58
减：卖出资产支持证券成本总额 20,000,000.00
减：应收利息总额 132,646.58
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.14其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15其他费用
单位：人民币元
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 26页共 49页
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 69,616.82
信息披露费 59,672.34
银行费用 39,651.30
债券账户费用 18,600.00
合计 187,540.46
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中信建投证券股份有限公司(“中信建投证券”) 基金托管人
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 27页共 49页
2020年1月1日至
2020年6月30日
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 54,372,922.09 61,101,103.19
其中：支付销售机构的客户维护费 473,179.40 178,383.55
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,062,153.65 10,183,517.17
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银活期通货
币 A
交银活期通货币 E 合计
交银施罗德基金
公司
18,695,949.96 1,033,179.13 19,729,129.09
交通银行 137,460.67 1,055.53 138,516.20
合计 18,833,410.63 1,034,234.66 19,867,645.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银活期通货
币 A
交银活期通货币 E 合计
交银施罗德基金
公司
23,770,369.40 1,073,387.29 24,843,756.69
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 28页共 49页
交通银行 101,024.88 1,855.84 102,880.72
合计 23,871,394.28 1,075,243.13 24,946,637.41
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
A类基金份额和 E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服
务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中信建投
证券
1,165,843,886
.33
-
332,640,0
00.00
152,406
.57
- -
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中信建投
证券
1,641,853,933
.21
100,683,17
6.03
- - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
交银活期通货
币A
交银活期通货币
E
交银活期通货币
A
交银活期通货币
E
基金合同生效日
（2016年 7月 27
- - - -
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 29页共 49页
日）持有的基金
份额
报告期初持有的
基金份额
- 204,848,123.89 - -
报告期间申购/买
入总份额
- 2,359,603.20 - 252,107,389.54
报告期间因拆分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/卖出总份额
- - - 50,000,000.00
报告期末持有的
基金份额
- 207,207,727.09 - 202,107,389.54
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例
- 0.98% - 1.29%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银活期通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
交银活期通货币 E
份额单位：份
关联方名称
交银活期通货币E本期末
2020年6月30日
交银活期通货币E上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
交通银行 6,331,979,771.04 29.92%
6,054,405,317.1
9
31.58%
上海直源投资管
理有限公司
12,507,680.93 0.06% 12,563,833.16 0.07%
中信建投证券股
份有限公司
0.06 0.00% - -
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 30页共 49页
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
512,327,136.96 12,699,737.81 544,982,411.79 1,120,669.67
注：本基金的银行存款账户开立在交通银行，存款利率参考银行同业利率及银行存款利
率确定。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
1、交银活期通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
156,017,674.48 - -432,641.61
155,585,032.
87
-
2、交银活期通货币 E
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
244,441,056.92 - -338,916.88
244,102,140.
04
-
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 31页共 49页
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
16864
9
信润
03A1
2020-
06-22
2020-
07-06
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,000,
000
100,0
00,00
0.00
100,0
00,00
0.00
-
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
2,203,333,818.32元，是以如下债券作为抵押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111977595
19武汉农商
行 CD099
2020-07-01 99.17 380,000 37,684,145.41
112081805
20江苏紫金
农商行
CD087
2020-07-01 99.47 3,000,000 298,420,768.72
111909327
19浦发银行
CD327
2020-07-01 99.42 3,261,000 324,217,680.17
112094175
20重庆三峡
银行 CD070
2020-07-01 99.44 2,080,000 206,843,022.26
209923
20贴现国债
23
2020-07-01 99.77 2,106,000 210,121,052.08
209923
20贴现国债
23
2020-07-01 99.77 2,084,000 207,926,055.34
209920
20贴现国债
20
2020-07-01 99.81 1,405,000 140,236,212.70
150420 15农发 20 2020-07-01 100.28 3,800,000 381,072,148.29
209920
20贴现国债
20
2020-07-01 99.81 1,495,000 149,219,315.30
209922
20贴现国债
22
2020-07-01 99.76 780,000 77,809,927.57
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 32页共 49页
2003663 20进出 663 2020-07-01 99.60 1,800,000 179,286,865.37
2003665 20进出 665 2020-07-01 99.60 1,100,000 109,564,435.64
合计
23,291,000
2,322,401,628.8
5
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力求通过主动承担适度
信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在交通银行，协议存款存放在渤海银行股份有限公司、广发银行股份
有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、哈尔滨银行股份
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 33页共 49页
有限公司、恒丰银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股
份有限公司、上海银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、
长沙银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中原银
行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，因此违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不得投资于信用等级在 AA+以下的
债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的
机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得
超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 1,493,881,553.93 671,676,827.36
A-1以下 - -
未评级 8,178,923,188.97 5,921,319,508.74
合计 9,672,804,742.90 6,592,996,336.10
注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 200,001,481.47 70,000,000.00
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 200,001,481.47 70,000,000.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 34页共 49页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 6,360,089,185.28 13,235,967,742.59
合计 6,360,089,185.28 13,235,967,742.59
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA 1,128,101,292.70 747,004,654.63
AAA以下 - -
未评级 531,657,882.58 651,028,234.99
合计 1,659,759,175.28 1,398,032,889.62
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 2,203,333,818.32元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 35页共 49页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集
中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予
以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 36页共 49页
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,912,327,136
.96
4,600,000,0
00.00
6,950,000,0
00.00
- - -
13,462,327
,136.96
结算备付金 33,333,333.31 - - - - -
33,333,333
.31
交易性金融资产
949,233,028.6
4
11,838,537,
682.83
5,104,883,8
73.46
- - -
17,892,654
,584.93
买入返售金融资产
5,072,339,944
.01
- - - - -
5,072,339,
944.01
应收证券清算款 - - - - -
150,072,6
02.73
150,072,60
2.73
应收利息 - - - - -
144,086,0
27.04
144,086,02
7.04
应收申购款 - - - - -
593,773,6
23.33
593,773,62
3.33
资产总计
7,967,233,442
.92
16,438,537,
682.83
12,054,883,
873.46
-
-
887,932,2
53.10
37,348,587
,252.31
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 37页共 49页
负债
卖出回购金融资产
款
2,203,333,818
.32
- - - - -
2,203,333,
818.32
应付管理人报酬 - - - - -
8,533,283.
99
8,533,283.
99
应付托管费 - - - - -
1,422,213.
99
1,422,213.
99
应付销售服务费 - - - - -
3,046,218.
76
3,046,218.
76
应付交易费用 - - - - -
219,566.7
0
219,566.70
应交税费 - - - - -
1,180,900.
58
1,180,900.
58
应付利息 - - - - -
171,918.8
0
171,918.80
应付利润 - - - - -
1,648,860.
75
1,648,860.
75
其他负债 - - - - -
138,589.1
6
138,589.16
负债总计
2,203,333,818
.32
-
-
-
-
16,361,55
2.73
2,219,695,
371.05
利率敏感度缺口
5,763,899,624
.60
16,438,537,
682.83
12,054,883,
873.46
-
-
871,570,7
00.37
35,128,891
,881.26
上年度末
2019年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,802,962,946
.53
6,800,000,0
00.00
2,300,000,00
0.00
- - -
10,902,96
2,946.53
交易性金融资产
289,906,449.8
4
15,779,472,
306.53
5,227,618,21
1.94
- - -
21,296,99
6,968.31
买入返售金融资产
2,566,815,210
.23
- - - - -
2,566,815,
210.23
应收利息 - - - - -
120,282,2
35.47
120,282,2
35.47
应收申购款 - - - - - 13,327.47 13,327.47
资产总计
4,659,684,606
.60
22,579,472,
306.53
7,527,618,21
1.94
-
-
120,295,5
62.94
34,887,07
0,688.01
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负债
应付管理人报酬 - - - - -
8,892,827.
69
8,892,827.
69
应付托管费 - - - - -
1,482,137.
92
1,482,137.
92
应付销售服务费 - - - - -
3,525,258.
34
3,525,258.
34
应付交易费用 - - - - -
348,322.9
0
348,322.9
0
应交税费 - - - - -
865,627.7
3
865,627.7
3
应付利润 - - - - -
2,420,419.
24
2,420,419.
24
其他负债 - - - - -
282,300.0
0
282,300.0
0
负债总计
-
-
-
-
-
17,816,89
3.82
17,816,89
3.82
利率敏感度缺口
4,659,684,606
.60
22,579,472,
306.53
7,527,618,21
1.94
-
-
102,478,6
69.12
34,869,25
3,794.19
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 1,054 减少约 1,420
市场利率下降 25个基点 增加约 1,055 增加约 1,423
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 39页共 49页
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 17,892,654,584.93 47.91
其中：债券 17,692,653,103.46 47.37
资产支持证券 200,001,481.47 0.54
2 买入返售金融资产 5,072,339,944.01 13.58
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 13,495,660,470.27 36.13
4 其他各项资产 887,932,253.10 2.38
5 合计 37,348,587,252.31 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.30
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,203,333,818.32 6.27
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 40页共 49页
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 22.84 6.27
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 34.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 5.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 29.92 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 104.23 6.27
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 41页共 49页
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 928,482,990.33 2.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 920,660,126.61 2.62
其中：政策性金融债 920,660,126.61 2.62
4 企业债券 100,340,598.70 0.29
5 企业短期融资券 8,355,319,508.54 23.78
6 中期票据 1,027,760,694.00 2.93
7 同业存单 6,360,089,185.28 18.11
8 其他 - -
9 合计 17,692,653,103.46 50.36
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 112095027
20上海农商银行
CD032
5,000,000 494,635,998.29 1.41
2 011903005
19中油股
SCP002
4,500,000 449,709,309.91 1.28
3 111977570
19江西银行
CD105
4,500,000 446,720,051.47 1.27
4 209923 20贴现国债 23 4,400,000 438,999,349.08 1.25
5 012000274 20电网 SCP008 4,000,000 400,201,755.23 1.14
6 011902942 19邮政 SCP005 4,000,000 400,143,470.82 1.14
7 012000777
20铁塔股份
SCP001
4,000,000 399,804,515.56 1.14
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 42页共 49页
8 012002231 20南电 SCP008 4,000,000 399,652,490.84 1.14
9 150420 15农发 20 3,800,000 381,072,148.29 1.08
10 112093556
20江西银行
CD020
3,500,000 348,460,599.73 0.99
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2291%
报告期内偏离度的最低值 0.0304%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1214%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
7.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份)
摊余成本
(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 168649 信润 03A1 1,000,000
100,000,000.
00
0.28
2 2089082
20上和
1A1
500,000
50,001,481.4
7
0.14
3 165334 信泽 06A1 500,000
50,000,000.0
0
0.14
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 43页共 49页
7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 150,072,602.73
3 应收利息 144,086,027.04
4 应收申购款 593,773,623.33
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 887,932,253.10
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交
银
活
期
通
货
币
1,336,18
2
10,449.74 40,474,947.74 0.29%
13,922,285,160.2
5
99.71
%
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 44页共 49页
A
交
银
活
期
通
货
币
E
108
195,982,701.6
0
21,166,105,467.4
4
100.00
%
26,305.83 0.00%
合
计
1,336,29
0
26,288.37
21,206,580,415.1
8
60.37%
13,922,311,466.0
8
39.63
%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 6,331,979,771.04 18.02%
2 银行类机构 2,189,387,256.09 6.23%
3 银行类机构 1,445,379,027.42 4.11%
4 银行类机构 1,028,029,906.65 2.93%
5 银行类机构 1,025,235,774.65 2.92%
6 银行类机构 912,335,305.43 2.60%
7 其他机构 700,215,620.01 1.99%
8 银行类机构 667,915,588.39 1.90%
9 其他机构 550,000,000.00 1.57%
10 银行类机构 505,991,215.17 1.44%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
交银活期通
货币 A
2,571,766.83 0.02%
交银活期通
货币 E
- -
合计 2,571,766.83 0.01%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 交银活期通货币 A 10~50
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
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基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银活期通货币 E 0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银活期通货币 A 0
交银活期通货币 E 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
基金合同生效日（2016 年 7
月 27日）基金份额总额
70,925.35 210,009,450.00
本报告期期初基金份额总额 15,697,243,072.19 19,172,010,722.00
本报告期基金总申购份额 24,577,496,287.94 18,742,001,056.92
减：本报告期基金总赎回份
额
26,311,979,252.14 16,747,880,005.65
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 13,962,760,107.99 21,166,131,773.27
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 46页共 49页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券股
份有限公司
- -
25,226,9
00,000.0
100.00% - -
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 47页共 49页
0
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德活期通货币市场基金 2019
年第 4季度报告
公司网站 2020-01-21
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-21
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金于 2020年
“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购
（转换转入、定期定额投资）业务公告
中国证券报、公司网站 2020-01-22
4
交银施罗德基金管理有限公司关于春节
假期调整延期办理有关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-31
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-02-19
6
交银施罗德活期通货币市场基金 2019
年年度报告
公司网站 2020-03-30
7
交银施罗德活期通货币市场基金 2020
年第 1季度报告
公司网站 2020-04-22
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金于 2020年
“劳动节”假期前暂停及节后恢复大额申
购（转换转入、定期定额投资）业务公
告
中国证券报、公司网站 2020-04-29
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 48页共 49页
9
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）
招募说明书（2020年第 1号）
公司网站 2020-06-24
10
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）
招募说明书摘要（2020年第 1号）
公司网站 2020-06-24
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020/1/1-2020/6
/30
6,054,
405,31
7.19
3,077,
574,45
3.85
2,800,00
0,000.00
6,331,979,7
71.04
18.02%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加
强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德活期通货币市场基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》；
3、《交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》；
4、《交银施罗德活期通货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德活期通货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德活期通货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
交银施罗德活期通货币市场基金 2020年中期报告
第 49页共 49页
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
