长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》、基金份额持有人大会于
2020年 7月 23日表决通过的《关于长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型有关事项
的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于 2020年 7月 24日发布的《长盛盛杰一年期定
期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2020年 7月
24日起长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型为长盛盛杰混合型证券投资基金。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托管人报告..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................43
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................46
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................47
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................47
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................49
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................51
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................51
§12 备查文件目录....................................................................................................................................52
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................52
12.2 存放地点...................................................................................................................................52
12.3 查阅方式...................................................................................................................................52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛杰一年期
基金主代码
004466
交易代码
004466
基金运作方式 本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2017年 5月 2日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,732,602.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置，前瞻性把握不同时期股票市场
和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满
足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
（一）大类资产配置：本基金将通过深入分析宏观经
济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素，动态
调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资
产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）股票投资策略：在股票投资方面，本基金管理
人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理
人的研究平台和股票估值体系，深入发掘股票内在价
值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑行
业景气程度、企业竞争优势等因素，有效识别并防范
风险，以获取较好收益。
（三）债券投资策略：本基金的债券投资采取稳健的
投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实
现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基
金资产的流动性。
（四）开放期投资策略：本基金以定期开放方式运作，
即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定
期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资
人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基
金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市
场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做
好流动性管理。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*15%+中证综合债指数收益率
*85%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张利宁 郭明
联系电话
010-86497608
010－66105799信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-
86497888
95588
传真
010-86497999 010-66105798
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
100029 100140
法定代表人 周兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼
中建财富国际中心 3-5层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益
861,754.97
本期利润
2,930,157.08
加权平均基金份额本期利润
0.0599
本期加权平均净值利润率
5.45%
本期基金份额净值增长率
5.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润
3,129,840.22
期末可供分配基金份额利润
0.0700
期末基金资产净值
50,987,489.47
期末基金份额净值
1.1398
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
18.73%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
3.44% 0.29% 0.49% 0.15% 2.95% 0.14%
过去三个月
5.99% 0.40% 1.66% 0.17% 4.33% 0.23%
过去六个月
5.62% 0.61% 2.41% 0.21% 3.21% 0.40%
过去一年
10.05% 0.46% 5.82% 0.17% 4.23% 0.29%
过去三年
18.19% 0.28% 16.50% 0.18% 1.69% 0.10%
自基金合同
生效起至今
18.73% 0.27% 18.18% 0.18% 0.55% 0.09%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
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本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*15%
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势
的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
沪深 300指数是由上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深
300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深 300指数是沪深证
券交易所第一次联合发布的反映 A股市场整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 85%、15%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的
时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地
位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）
有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公
司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全
国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保
险资产管理人等业务资格。截至 2020年 6月 30日，基金管理人共管理六十三只开放式基金，并
管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品
的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓
名
职务
任职日
期
离
任
日
期
证券
从业
年限
说明
杨
哲
本基金经理，长盛可转债债
券型证券投资基金基金经理，
长盛全债指数增强型债券投
资基金基金经理，固定收益
部副总监。
2018
年 6月
29日
-
10
年
杨哲先生硕士。曾任大公国际资信
评估有限公司公司信用分析师、信
用评审委员会委员。2013年 9月加
入长盛基金管理有限公司，曾任信
用研究员等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
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合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内，新冠病毒疫情爆发，对企业生产、居民消费及出口均形成较大冲击，之后随着国
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内新冠病毒疫情得到较好控制以及欧美经济逐步重启，企业加速复工复产，居民消费有所恢复，
宏观经济边际有所改善。逆周期调节政策逐步出台，货币政策从宽货币逐渐向宽信用调整，专项
债扩容、特别国债及赤字率等财政政策也陆续落地。
报告期内，债券市场利率呈现先下行后上行的走势。一季度在疫情冲击经济和流动性充裕环
境下，各期限债券收益率大幅下行，之后随着疫情得到一定控制，经济开始边际改善，各期限债
券收益率开始波动上行。
权益市场方面，A股经历了大幅振荡行情。在经历了国内国际疫情的冲击后，随着国内外经
济重启，A股开启底部反弹修复行情。报告期内，行业结构化特征明显，申万一级行业中，医药、
休闲服务、电子、食品饮料等行业实现较大涨幅，采掘、银行、非银、交运、钢铁等行业跌幅较
大。
可转债方面，转债跟随正股出现大幅振荡，受流动性冲击、估值过高、中美摩擦等多因素影
响，转债估值有所压缩，中证转债指数小幅下跌；可转债一级市场发行上市略有加快，新券上市
定价有所抬升。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，实现了一定的收益。债券投资方面，在疫情爆发和
资金面充裕局面下，债券资产适度拉长了久期，把握债市上涨的投资机会；之后随着疫情得到控
制、经济边际改善和逆周期调节政策逐步加码，适度降低了债券资产仓位。权益资产方面，把握
市场调整机会，灵活调整股票和可转债资产仓位，精选配置盈利增长确定、估值水平合理的个股
和转债，减持了部分涨幅过高品种以锁定收益；同时，积极参与新股和可转债新券的发行申购，
增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1398元；本报告期基金份额净值增长率为 5.62%，业
绩比较基准收益率为 2.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，随着国内复工复产及欧美经济重启，工业、投资、消费逐渐活跃，经济边际改善；
积极财政政策预计将加力增效，有利于企业盈利的改善；货币政策由宽货币向宽信用转变，流动
性预计保持合理充裕。
债券市场方面，重视流动性充裕局面下中短久期债券的配置机会；同时，把握经济数据不及
预期、出口需求走弱、疫情扰动等因素带来的利率债的交易性机会。
股票市场方面，“国内大循环”是十四五期间重要指导方向，内部确立高质量发展目标，扩
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大内需，引导消费升级和产业升级。股市对中美摩擦、疫情反复扰动的反应有所钝化。在流动性
相对充裕和企业盈利修复环境下，A股市场或将出现明显的阶段性机会和结构性机会。转债方面，
随着偏股型转债数量增加，市场波动将有所增大，重视安全边际和结构化机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2020年 6月 30日，期末可供分配收益为 3,129,840.22元，其中：未分配收益
已实现部分为 3,129,840.22元，未分配收益未实现部分为 3,125,046.34元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
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值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限
公司在长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，长盛盛杰一年期定期开放混合型证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投
资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
206,416.20 202,898.40
结算备付金
570,444.58 352,957.04
存出保证金
4,718.72 4,343.59
交易性金融资产 6.4.7.2
56,665,369.20 57,506,464.36
其中：股票投资
13,887,978.20 14,633,604.04
基金投资
- -
债券投资
42,777,391.00 42,872,860.32
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
178,363.76 -
应收利息 6.4.7.5
481,058.66 1,118,838.03
应收股利
- -
应收申购款
100.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
58,106,471.12 59,185,501.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
2,000,000.00 6,200,000.00
应付证券清算款
176,132.80 -
应付赎回款
4,708,208.51 -
应付管理人报酬
26,859.75 26,600.16
应付托管费
6,714.95 6,650.03
应付销售服务费
26,859.75 26,600.16
应付交易费用 6.4.7.7
15,528.59 9,203.87
应交税费
60.48 60.27
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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应付利息
- 528.27
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
158,616.82 149,000.00
负债合计
7,118,981.65 6,418,642.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
44,732,602.91 48,894,432.50
未分配利润 6.4.7.10
6,254,886.56 3,872,426.16
所有者权益合计
50,987,489.47 52,766,858.66
负债和所有者权益总计
58,106,471.12 59,185,501.42
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.1398元，基金份额总额 44,732,602.91份。
6.2 利润表
会计主体：长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
3,535,728.84 2,254,071.41
1.利息收入
829,992.89 2,701,269.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11
6,230.56 30,442.06
债券利息收入
823,762.33 2,644,224.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 26,602.62
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
635,916.08 -22,424.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12
1,160,830.12 -221,170.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
-622,780.39 191,545.78
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
97,866.35 7,200.00
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
2,068,402.11 -424,773.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
1,417.76 -
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减：二、费用
605,571.76 1,427,110.77
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
160,385.22 218,321.66
2．托管费 6.4.10.2.2
40,096.35 54,580.40
3．销售服务费 6.4.10.2.3
160,385.22 218,321.66
4．交易费用 6.4.7.19
60,222.81 72,772.39
5．利息支出
95,894.68 764,654.21
其中：卖出回购金融资产支出
95,894.68 764,654.21
6．税金及附加
52.66 7,395.16
7．其他费用 6.4.7.20
88,534.82 91,065.29
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
2,930,157.08 826,960.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,930,157.08 826,960.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
48,894,432.50 3,872,426.16 52,766,858.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,930,157.08 2,930,157.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-4,161,829.59 -547,696.68 -4,709,526.27
其中：1.基金申购款
88.37 11.63 100.00
2.基金赎回款
-4,161,917.96 -547,708.31 -4,709,626.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
44,732,602.91 6,254,886.56 50,987,489.47
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（基金净值）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
75,634,167.96 4,999,558.94 80,633,726.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 826,960.64 826,960.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-27,073,653.04 -1,996,503.01 -29,070,156.05
其中：1.基金申购款
25,437,762.84 1,991,037.16 27,428,800.00
2.基金赎回款
-52,511,415.88 -3,987,540.17 -56,498,956.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
48,560,514.92 3,830,016.57 52,390,531.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 50号《关于准予长盛盛杰一年期定期开放混
合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》
的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的运作方式。自基金合同生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括
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该日)一年的期间，本基金采取封闭运作模式。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开
放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于 5个工作日并且最长不超过
20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运
作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 362,134,851.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第
458号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基
金基金合同》于 2017年 5月 2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
362,274,064.11份基金份额，其中认购资金利息折合 139,212.88份基金份额。本基金的基金管
理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、权证、
股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金类别资产配置比例为：本基金股
票投资占基金资产的比例为 0-30%；开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪
深 300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×85%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛杰一年期定期开
放混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，
以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转
让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
206,416.20
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计：
206,416.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
10,579,053.08 13,887,978.20 3,308,925.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
21,345,658.17 21,773,391.00 427,732.83
债券
银行间市场
20,941,760.00 21,004,000.00 62,240.00
合计
42,287,418.17 42,777,391.00 489,972.83
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
52,866,471.25 56,665,369.20 3,798,897.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
19.64
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
231.03
应收债券利息
480,806.10
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
1.89
合计
481,058.66
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6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
15,528.59
银行间市场应付交易费用
-
合计
15,528.59
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用
158,616.82
合计
158,616.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
48,894,432.50 48,894,432.50
本期申购
88.37 88.37
本期赎回(以"-"号填列)
-4,161,917.96 -4,161,917.96
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
44,732,602.91 44,732,602.91
注：根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛杰一年期定期开
放混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)
或自每一开放期结束之日次日起(含)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日
起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金封闭期内不办理
申购与赎回业务，也不上市交易。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束
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之后第一个工作日(含)起 5至 20个工作日的期间，以基金管理人届时公告为准。于本报告期内，
根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金开放日常申购赎回转换业务的公告》，本基
金的赎回期间为 2020年 6月 29日起（含该日）至 2020年 7月 24日（含该日），申购期间为
2020年 6月 29日起（含该日）至 2020年 7月 24日（含该日）。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,556,252.42 1,316,173.74 3,872,426.16
本期利润
861,754.97 2,068,402.11 2,930,157.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-288,167.17 -259,529.51 -547,696.68
其中：基金申购款
6.12 5.51 11.63
基金赎回款
-288,173.29 -259,535.02 -547,708.31
本期已分配利润
- - -
本期末
3,129,840.22 3,125,046.34 6,254,886.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
1,594.74
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,608.49
其他
27.33
合计
6,230.56
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
21,105,482.62
减：卖出股票成本总额
19,944,652.50
买卖股票差价收入
1,160,830.12
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 26 页 共54 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-622,780.39
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-622,780.39
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
10,095,566.21
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
10,711,568.89
减：应收利息总额
6,777.71
买卖债券差价收入
-622,780.39
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
97,866.35
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
97,866.35
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 27 页 共54 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
2,068,402.11
——股票投资
2,065,600.60
——债券投资
2,801.51
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
2,068,402.11
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
1,417.76
合计
1,417.76
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
60,222.81
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
60,222.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
39,781.56
证券出借违约金
-
银行划款费用
318.00
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 28 页 共54 页
其他费用
600.00
账户维护费
18,000.00
合计
88,534.82
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》、基金份额持有人大会于
2020年 7月 23日表决通过的《关于长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型有关事项
的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于 2020年 7月 24日发布的《长盛盛杰一年期定
期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2020年 7月
24日起长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型为长盛盛杰混合型证券投资基金。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券
33,640,561.62 88.73% 28,561,966.96 62.77%
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 29 页 共54 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券
11,143,856.84 54.26% 26,531,149.57 17.18%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
国元证券
0.00 0.00% 58,314,000.00 2.56%
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券
31,329.54 88.75% 13,378.56 86.15%
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券
26,599.74 62.77% 11,825.86 61.88%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 30 页 共54 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
160,385.22 218,321.66
其中：支付销售机构的
客户维护费
50,073.65 98,981.54
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
40,096.35 54,580.40
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金公司
76,183.71
中国工商银行
72,111.71
合计
148,295.42
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金公司
53,602.42
中国工商银行
158,469.52
合计
212,071.94
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
206,416.20 1,594.74 19,465,629.51 10,780.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 32 页 共54 页
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300845
捷安
高科
2020年
6月
24日
2020
年
7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.108,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月
23日
2020
年
7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.517,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月
30日
2020
年
7月
8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,066 6,332.046,332.04 -
300846
首都
在线
2020年
6月
22日
2020
年
7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 -
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128112
歌尔
转 2
2020年
6月
12日
2020
年
7月
13日
新债未
上市
100.00 100.00 202 20,200.0020,200.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 33 页 共54 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,000,000.00元，于 2020年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过优化的资产配置，前瞻性把握不同时期股票市场
和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 34 页 共54 页
内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 2,741,760.00 2,977,929.70
AAA以下
228,120.00 110,655.42
未评级
39,807,511.00 39,784,275.20
合计
42,777,391.00 42,872,860.32
注：未评级债券为国债、政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 2,000,000.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数
构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基
金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
206,416.20 - - - 206,416.20
结算备付金
570,444.58 - - - 570,444.58
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存出保证金
4,718.72 - - - 4,718.72
交易性金融资产
- 42,757,191.00 20,200.00 13,887,978.20 56,665,369.20
应收证券清算款
- - - 178,363.76 178,363.76
应收利息
- - - 481,058.66 481,058.66
应收申购款
- - - 100.00 100.00
资产总计
781,579.50 42,757,191.00 20,200.00 14,547,500.62 58,106,471.12
负债
卖出回购金融资产款
2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应付证券清算款
- - - 176,132.80 176,132.80
应付赎回款
- - - 4,708,208.51 4,708,208.51
应付管理人报酬
- - - 26,859.75 26,859.75
应付托管费
- - - 6,714.95 6,714.95
应付销售服务费
- - - 26,859.75 26,859.75
应付交易费用
- - - 15,528.59 15,528.59
应交税费
- - - 60.48 60.48
其他负债
- - - 158,616.82 158,616.82
负债总计
2,000,000.00 - - 5,118,981.65 7,118,981.65
利率敏感度缺口
-1,218,420.50 42,757,191.00 20,200.00 9,428,518.97 50,987,489.47
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
202,898.40 - - - 202,898.40
结算备付金
352,957.04 - - - 352,957.04
存出保证金
4,343.59 - - - 4,343.59
交易性金融资产
- 42,488,403.20 384,457.12 14,633,604.04 57,506,464.36
应收利息
- - - 1,118,838.03 1,118,838.03
资产总计
560,199.03 42,488,403.20 384,457.12 15,752,442.07 59,185,501.42
负债
卖出回购金融资产款
6,200,000.00 - - - 6,200,000.00
应付管理人报酬
- - - 26,600.16 26,600.16
应付托管费
- - - 6,650.03 6,650.03
应付销售服务费
- - - 26,600.16 26,600.16
应付交易费用
- - - 9,203.87 9,203.87
应付利息
- - - 528.27 528.27
应交税费
- - - 60.27 60.27
其他负债
- - - 149,000.00 149,000.00
负债总计
6,200,000.00 - - 218,642.76 6,418,642.76
利率敏感度缺口
-5,639,800.97 42,488,403.20 384,457.12 15,533,799.31 52,766,858.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 38 页 共54 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月 30日
）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
1.市场利率下降
25个基点
242,292.65 287,021.81
2.市场利率上升
25个基点
-242,292.65 -287,021.81
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为 0-
30%；开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 39 页 共54 页
值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资
13,887,978.20 27.24 14,633,604.04 27.73
合计
13,887,978.20 27.24 14,633,604.04 27.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年
6月 30日 ）
上年度末（ 2019年
12月 31日 ）
1.业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
5,774,594.24 1,566,298.45
2.业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
-5,774,594.24 -1,566,298.45
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 14,069,951.08元，属于第二层次的余额为 42,595,418.12元，无属于第三
层次的余额。（于 2019年 12月 31日，属于第一层次的余额为 14,965,483.12元，属于第二层
次的余额为 42,540,981.24元，无属于第三层次的余额。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 40 页 共54 页
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 41 页 共54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
13,887,978.20 23.90
其中：股票
13,887,978.20 23.90
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
42,777,391.00 73.62
其中：债券
42,777,391.00 73.62
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
776,860.78 1.34
8 其他各项资产
664,241.14 1.14
9 合计
58,106,471.12 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
574,000.00 1.13
B
采矿业
- -
C
制造业
9,052,848.40 17.76
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
688,500.00 1.35
G
交通运输、仓储和邮政业
547,000.00 1.07
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,384,222.57 2.71
J
金融业
720,527.23 1.41
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
618,270.00 1.21
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 42 页 共54 页
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
302,610.00 0.59
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
13,887,978.20 27.24
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000858
五 粮 液
9,000 1,540,080.00 3.02
2 000661
长春高新
3,000 1,305,900.00 2.56
3 002475
立讯精密
22,799 1,170,728.65 2.30
4 603881
数据港
7,500 810,525.00 1.59
5 002938
鹏鼎控股
14,800 740,888.00 1.45
6 002271
东方雨虹
17,000 690,710.00 1.35
7 603368
柳药股份
30,000 688,500.00 1.35
8 000333
美的集团
11,000 657,690.00 1.29
9 002027
分众传媒
111,000 618,270.00 1.21
10 002714
牧原股份
7,000 574,000.00 1.13
11 002311
海大集团
12,000 571,080.00 1.12
12 002555
三七互娱
12,000 561,600.00 1.10
13 002352
顺丰控股
10,000 547,000.00 1.07
14 000513
丽珠集团
10,600 508,906.00 1.00
15 002241
歌尔股份
16,000 469,760.00 0.92
16 300059
东方财富
20,000 404,000.00 0.79
17 000977
浪潮信息
10,020 392,583.60 0.77
18 002142
宁波银行
12,049 316,527.23 0.62
19 300760
迈瑞医疗
1,000 305,700.00 0.60
20 002044
美年健康
21,000 302,610.00 0.59
21 002460
赣锋锂业
5,500 294,635.00 0.58
22 600031
三一重工
15,500 290,780.00 0.57
23 002050
三花智控
3,700 81,030.00 0.16
24 300842
帝科股份
455 18,527.60 0.04
25 300845
捷安高科
470 8,286.10 0.02
26 300843
胜蓝股份
751 7,517.51 0.01
27 300840
酷特智能
1,066 6,332.04 0.01
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 43 页 共54 页
28 300846
首都在线
1,131 3,811.47 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063
中兴通讯
1,549,486.00 2.94
2 300628
亿联网络
945,663.00 1.79
3 603368
柳药股份
872,570.00 1.65
4 002271
东方雨虹
687,151.00 1.30
5 300760
迈瑞医疗
679,721.00 1.29
6 002557
洽洽食品
664,369.36 1.26
7 002916
深南电路
643,391.00 1.22
8 002714
牧原股份
599,980.00 1.14
9 002938
鹏鼎控股
597,837.00 1.13
10 002460
赣锋锂业
558,887.00 1.06
11 000977
浪潮信息
557,787.04 1.06
12 002027
分众传媒
554,815.00 1.05
13 002352
顺丰控股
547,046.00 1.04
14 002311
海大集团
531,681.00 1.01
15 600741
华域汽车
525,343.00 1.00
16 000513
丽珠集团
442,885.00 0.84
17 603881
数据港
410,247.00 0.78
18 002555
三七互娱
395,600.00 0.75
19 300059
东方财富
376,970.00 0.71
20 002241
歌尔股份
370,099.00 0.70
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000001
平安银行
2,032,934.76 3.85
2 000876
新 希 望
1,849,627.00 3.51
3 000063
中兴通讯
1,551,666.00 2.94
4 002714
牧原股份
1,468,565.20 2.78
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 44 页 共54 页
5 000651
格力电器
1,368,310.00 2.59
6 300628
亿联网络
901,227.50 1.71
7 002557
洽洽食品
744,925.00 1.41
8 002916
深南电路
709,540.00 1.34
9 000725
京东方Ａ
690,446.00 1.31
10 000661
长春高新
565,854.00 1.07
11 002460
赣锋锂业
506,713.00 0.96
12 000333
美的集团
467,413.00 0.89
13 600741
华域汽车
446,702.00 0.85
14 300760
迈瑞医疗
440,060.40 0.83
15 600498
烽火通信
408,624.00 0.77
16 000860
顺鑫农业
402,681.00 0.76
17 002463
沪电股份
400,020.00 0.76
18 002352
顺丰控股
383,803.00 0.73
19 000338
潍柴动力
367,995.00 0.70
20 000034
神州数码
353,462.00 0.67
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
17,133,426.06
卖出股票收入（成交）总额
21,105,482.62
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,513,859.00 10.81
2
央行票据
- -
3
金融债券
34,293,652.00 67.26
其中：政策性金融债
34,293,652.00 67.26
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,969,880.00 5.82
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
42,777,391.00 83.90
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180204
18国开 04
200,000 21,004,000.00 41.19
2 018006
国开 1702
109,400 11,222,252.00 22.01
3 010303
03国债⑶
53,820 5,513,859.00 10.81
4 132007
16凤凰 EB
26,880 2,741,760.00 5.38
5 018008
国开 1802
20,000 2,067,400.00 4.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
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内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,718.72
2 应收证券清算款
178,363.76
3 应收股利
-
4 应收利息
481,058.66
5 应收申购款
100.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
664,241.14
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132007
16凤凰 EB
2,741,760.00 5.38
2 127006
敖东转债
207,920.00 0.41
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,010 44,289.71 23,182,492.58 51.82% 21,550,110.33 48.18%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
28,989.42 0.0648%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 5月 2日 ）基金份额总额
362,274,064.11
本报告期期初基金份额总额
48,894,432.50
本报告期基金总申购份额
88.37
减:本报告期基金总赎回份额
4,161,917.96
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
44,732,602.91
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》、基金份额持有人大会于
2020年 7月 23日表决通过的《关于长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型有关事项
的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于 2020年 7月 24日发布的《长盛盛杰一年期
定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2020年
7月 24日起长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型为长盛盛杰混合型证券投资基金。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国元证券
1 33,640,561.62 88.73% 31,329.54 88.75% -
光大证券
1 4,272,794.00 11.27% 3,970.39 11.25% -
渤海证券
1 - - - - -
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中信建投
1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券
11,143,856.84 54.26% - - - -
光大证券
9,394,527.74 45.74% 621,300,000.00 100.00% - -
渤海证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金关于以通讯方式召
开基金份额持有人大会的第二次
提示性公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 6月 24日
2
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金关于以通讯方式召
开基金份额持有人大会的第一次
提示性公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 6月 23日
3
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金关于以通讯方式召
开基金份额持有人大会的公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 6月 22日
4
长盛盛杰一年期定期开放混合型
型证券投资基金开放日常申购赎
回转换业务的公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 6月 22日
5
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金招募说明书（更新）
本公司网站、中国
证监会基金电子披
露网站
2020年 6月 2日
6
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金招募说明书（更新）
摘要
本公司网站、中国
证监会基金电子披
露网站
2020年 6月 2日
7
长盛基金管理有限公司关于取消
旗下部分开放式基金在中信证券
（华南）申购费率优惠的公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 4月 28日
8
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金 2020年第 1季度
报告
本公司网站、中国
证监会基金电子披
露网站
2020年 4月 22日
9
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金 2019年度报告
本公司网站、中国
证监会基金电子披
露网站
2020年 4月 21日
10
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分产品增加销售机构并开通定
上海证券报、本公
司网站、中国证监
2020年 4月 10日
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
第 52 页 共54 页
投和转换及参加费率优惠活动的
公告
会基金电子披露网
站
11
长盛基金管理有限公司关于推迟
披露旗下基金 2019年年度报告
的公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 3月 25日
12
关于长盛基金管理有限公司直销
柜台开展旗下部分基金费率优惠
活动的公告
上海证券报、本公
司网站、中国证监
会基金电子披露网
站
2020年 3月 16日
13
长盛盛杰一年期定期开放混合型
证券投资基金 2019年第 4季度
报告
本公司网站、中国
证监会基金电子披
露网站
2020年 1月 18日
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20200630~20200630 9,272,997.03 0.00 0.00 9,272,997.03 20.73%
2 20200630~20200630 9,272,997.03 0.00 0.00 9,272,997.03 20.73%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回
本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的
风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审
慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》、基金份额持有人大会于
2020年 7月 23日表决通过的《关于长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型有关事
项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于 2020年 7月 24日发布的《长盛盛杰一年
期定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自
2020年 7月 24日起长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型为长盛盛杰混合型证券
投资基金。
长盛盛杰一年期 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2020年 8月 29日
