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长盛城镇化主题混合(000354)

长盛城镇化主题混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

长盛城镇化主题混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020年 8月 29日
长盛城镇化主题混合 2020年中期报告
第 2 页 共57 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
 
长盛城镇化主题混合 2020年中期报告
第 3 页 共57 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
 
长盛城镇化主题混合 2020年中期报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................47
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................47
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................49
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................50
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................53
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................55
 
长盛城镇化主题混合 2020年中期报告
第 5 页 共57 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................55
§12 备查文件目录....................................................................................................................................56
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................56
12.2 存放地点...................................................................................................................................56
12.3 查阅方式...................................................................................................................................56
 
长盛城镇化主题混合 2020年中期报告
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 基金简称 长盛城镇化主题混合 基金主代码 000354 交易代码 000354 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 12日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,670,747.20份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格 控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 (1)本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指 标和政策走向等因素,动态调整基金资产在各类别资 产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 (2)股票投资上,本基金投资于城镇化主题上市公 司股票的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基 金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下 而上”的主动选股能力,从公司基本状况和股票估值 两个方面筛选具有长期持续增长能力的公司,组建并 动态调整城镇化主题优选股票库,并根据市场波动情 况精选个股,进而构建股票投资组合。 业绩比较基准 80%*沪深 300指数收益率+20%*中证综合债指数收益 率。 风险收益特征 本基金为混合型基金产品,风险低于股票型基金、高 于债券基金、货币市场基金,属于较高风险、较高预 期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张利宁 许俊 联系电话 010-86497608 010-66594319 信息披露负责人 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 7 页 共57 页 路诺德金融中心主楼 10D 1号 办公地址 北京市朝阳区安定路 5号 院 3号楼中建财富国际中 心 3-5层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 100029 100818 法定代表人 周兵 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼 中建财富国际中心 3-5层 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 8 页 共57 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -498,537.98 本期利润 10,289,158.25 加权平均基金份额本期利润 0.2364 本期加权平均净值利润率 16.33% 本期基金份额净值增长率 18.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 19,312,435.10 期末可供分配基金份额利润 0.4868 期末基金资产净值 62,550,358.01 期末基金份额净值 1.577 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 140.45% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 15.45% 1.47% 5.96% 0.71% 9.49% 0.76% 过去三个月 24.76% 1.74% 10.23% 0.72% 14.53% 1.02% 过去六个月 18.57% 2.46% 2.02% 1.21% 16.55% 1.25% 过去一年 47.25% 2.02% 8.40% 0.97% 38.85% 1.05% 过去三年 17.51% 1.56% 15.14% 1.00% 2.37% 0.56% 自基金合同 生效起至今 140.45% 1.54% 76.03% 1.19% 64.42% 0.35% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 9 页 共57 页 本基金业绩比较基准:80%*沪深 300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则: 1、公允性。本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,投资标的与沪深 300指数成分股重合 度较高。因此,沪深 300指数适合作为本基金的业绩比较基准。 2、可比性。本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持 60%-95%的权益类资产,其余资产 投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数 的权重确定为 80%和 20%,并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此,“80%*沪深 300指数收益率 + 20%*中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比 例符合基金合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得 到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 10 页 共57 页 比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 11 页 共57 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999年 3月 26日,是国 内最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地 位于北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港) 有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公 司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全 国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保 险资产管理人等业务资格。截至 2020年 6月 30日,基金管理人共管理六十三只开放式基金,并 管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品 的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 代毅 本基金基金经理,长盛生 态环境主题灵活配置混合 型证券投资基金基金经理, 长盛国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛动态精选证 券投资基金基金经理。 2018年 6月 5日 - 10年 代毅先生,硕 士。2010年 7月加入长盛 基金管理有限 公司,曾任行 业研究员、基 金经理助理等 职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 12 页 共57 页 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,全球主要经济体遭受新冠肺炎重大影响。国内春节前即进入了疫情防控状 态,二季度全球主要经济体从新冠肺炎疫情中逐渐恢复,经济底部特征显现。新冠肺炎疫情扰动 +政策对冲,使得全球经济呈现弱复苏格局,但在资本市场流动性宽松最终战胜了业绩回落的悲 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 13 页 共57 页 观预期。海外需求方面,受疫情影响减弱和经济活动重启,经济活动亦进入恢复状态。同时,逆 全球化风险不容忽视,既要规避受损的行业和公司,也要看到政策对冲的作用。 市场流动性非常宽松,党和政府进一步深化改革和稳定就业,A股市场经历春节后的急跌后 迅速回升,相对于全球市场表现较好。同时市场分化明显,先后科技、医药、消费轮番快速上涨; 个股方面,核心资产持续占优。 疫情受益行业特别是医药板块盈利确定性最强,涨幅最大;虽然科技行业受需求预期影响先 涨后跌,但是消费电子不少个股仍创了新高。本基金仓位较高,按照基金合同要求主要方向是半 导体、医药、消费电子、计算机、通讯等行业优质个股。 展望未来,大部分行业三季度有望持续修复,下半年应逐步转向战略乐观。本基金按照基金 合同,三季度仍将坚持泛城镇化的主题,配置集中在科技、医药的优质成长股,同时力争控制好 回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.577元;本报告期基金份额净值增长率为 18.57%,业 绩比较基准收益率为 2.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内外经济形势依然有不确定性,国内疫情存在点状爆发可能,国外疫情特别 是美国、巴西和印度有加剧风险,全球经济有下行压力。从宽货币到宽信用,上半年市场主要反 应了消费、生产和投资端呈现出逐步回暖态势,大部分行业下半年有望持续修复,应逐步转向战 略乐观。 逆全球化风险不容忽视。可以预见,在美国疫情加剧和大选临近,中美政治、经济、文化对 立的风险加大,要积极规避受损的行业和公司。同时,我们也要看到中国经济未来的高质量发展 以及政策对冲的作用,坚持科技成长和国产替代的主线。相对上半年,重心将放在科技发展、医 药成长、消费稳健等优质赛道上,与产业共成长,同时关注国企改革、行业政策等制度性红利, 寻求风险和收益的平衡,争取为投资者创造良好益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 14 页 共57 页 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2020年 6月 30日,期末可供分配利润为 19,312,435.10元,其中:未分配利润 已实现部分为 19,312,435.10元,未分配利润未实现部分为 3,567,175.71元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 15 页 共57 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛城镇化主题混合型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 16 页 共57 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛城镇化主题混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 4,166,774.72 4,831,250.96 结算备付金 99,056.00 330,607.97 存出保证金 46,282.80 31,165.24 交易性金融资产 6.4.7.2 57,166,803.17 59,907,940.45 其中:股票投资 56,869,503.17 59,907,940.45 基金投资 - - 债券投资 297,300.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,943,009.39 355,677.45 应收利息 6.4.7.5 484.56 1,709.50 应收股利 - - 应收申购款 130,481.53 24,118.96 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 63,552,892.17 65,482,470.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 609,322.27 214,350.72 应付管理人报酬 74,767.06 84,286.24 应付托管费 12,461.18 14,047.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 150,943.00 245,105.51 应交税费 0.84 - 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 17 页 共57 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 155,039.81 144,568.87 负债合计 1,002,534.16 702,359.04 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 39,670,747.20 48,707,632.44 未分配利润 6.4.7.10 22,879,610.81 16,072,479.05 所有者权益合计 62,550,358.01 64,780,111.49 负债和所有者权益总计 63,552,892.17 65,482,470.53 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.577元,基金份额总额 39,670,747.20份。 6.2 利润表 会计主体:长盛城镇化主题混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入 11,699,013.55 10,604,895.03 1.利息收入 19,379.31 37,360.42 其中:存款利息收入 6.4.7.11 19,353.47 37,360.42 债券利息收入 25.84 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 848,545.09 7,590,763.10 其中:股票投资收益 6.4.7.12 686,212.09 7,166,226.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 162,333.00 424,537.00 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 10,787,696.23 2,972,722.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 43,392.92 4,049.51 减:二、费用 1,409,855.30 990,608.12 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 18 页 共57 页 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 471,811.78 450,634.58 2.托管费 6.4.10.2.2 78,635.26 75,105.77 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 778,097.28 384,038.57 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





0.09 - 7.其他费用 6.4.7.20 81,310.89 80,829.20 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 10,289,158.25 9,614,286.91 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 10,289,158.25 9,614,286.91 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛城镇化主题混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 48,707,632.44 16,072,479.05 64,780,111.49 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,289,158.25 10,289,158.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -9,036,885.24 -3,482,026.49 -12,518,911.73 其中:1.基金申购款 15,955,004.33 8,238,284.57 24,193,288.90 2.基金赎回款 -24,991,889.57 -11,720,311.06 -36,712,200.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 39,670,747.20 22,879,610.81 62,550,358.01 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 19 页 共57 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 62,885,788.62 -5,432,605.17 57,453,183.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 9,614,286.91 9,614,286.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -7,516,565.22 -261,162.24 -7,777,727.46 其中:1.基金申购款 3,457,743.33 327,162.04 3,784,905.37 2.基金赎回款 -10,974,308.55 -588,324.28 -11,562,632.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 55,369,223.40 3,920,519.50 59,289,742.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛城镇化主题混合型证券投资基金(原长盛城镇化主题股票型证券投资基金,以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]311号《关 于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币 2,010,555,287.23元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2013)第 697号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛城镇化主题股票型证券投资基 金基金合同》于 2013年 11月 12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,011,529,249.85份基金份额,其中认购资金利息折合 973,962.62份基金份额。本基金的基金 管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 20 页 共57 页 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,长盛城镇化 主题股票型证券投资基金于 2015年 7月 16日公告后更名为长盛城镇化主题混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组 合中股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金 资产的 80%;债券投资占基金资产的 0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。按照申银万国研究所有限公司行业分类标准,城镇化主题上市公司股 票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用 电器等申万一级行业。本基金的业绩比较基准为:80%X沪深 300指数收益率+20%X中证综合债 指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简 称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛城镇化主题混合型 证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 6月 30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 21 页 共57 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投 资基金有关税收问题的 通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及 其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 22 页 共57 页 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 4,166,774.72 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,166,774.72 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,413,268.84 56,869,503.17 14,456,234.33 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 297,300.00 297,300.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 297,300.00 297,300.00 - 资产支持证券 - - - 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 23 页 共57 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,710,568.84 57,166,803.17 14,456,234.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 399.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 40.14 应收债券利息 26.59 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.81 合计 484.56 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 150,943.00 银行间市场应付交易费用 - 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 24 页 共57 页 合计 150,943.00 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 922.99 应付证券出借违约金 - 预提费用 154,116.82 合计 155,039.81 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 48,707,632.44 48,707,632.44 本期申购 15,955,004.33 15,955,004.33 本期赎回(以"-"号填列) -24,991,889.57 -24,991,889.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 39,670,747.20 39,670,747.20 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,344,648.21 -8,272,169.16 16,072,479.05 本期利润 -498,537.98 10,787,696.23 10,289,158.25 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,533,675.13 1,051,648.64 -3,482,026.49 其中:基金申购款 8,457,913.67 -219,629.10 8,238,284.57 基金赎回款 -12,991,588.80 1,271,277.74 -11,720,311.06 本期已分配利润 - - - 本期末 19,312,435.10 3,567,175.71 22,879,610.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 25 页 共57 页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 15,285.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,726.20 其他 341.54 合计 19,353.47 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 271,217,977.71 减:卖出股票成本总额 270,531,765.62 买卖股票差价收入 686,212.09 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 162,333.00 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 162,333.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 26 页 共57 页 1.交易性金融资产 10,787,696.23 ——股票投资 10,787,696.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 10,787,696.23 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 41,680.99 基金转换费收入 1,711.93 合计 43,392.92 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%归 入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 778,097.28 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 778,097.28 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 27 页 共57 页 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,694.07 帐户维护费 9,000.00 合计 81,310.89 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国元证券 79,391,830.09 15.06% 13,821,302.23 5.25% 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 28 页 共57 页 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国元证券 73,936.78 16.07% 41,597.77 27.56% 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国元证券 12,871.69 5.60% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 471,811.78 450,634.58 其中:支付销售机构的 客户维护费 209,712.01 204,063.12 注:支付基金管理人长盛基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 78,635.26 75,105.77 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 29 页 共57 页 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,166,774.72 15,285.73 10,194,330.78 34,801.55 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 30 页 共57 页 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末( 2020年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300845 捷安 高科 2020年 6月 24日 2020 年 7月 3日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.108,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23日 2020 年 7月 2日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.517,517.51 - 300840 酷特 智能 2020年 6月 30日 2020 年 7月 8日 新股未 上市 5.94 5.94 1,102 6,545.886,545.88 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22日 2020 年 7月 1日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 - 金额单位:人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 113588 润达 转债 2020 年 6月 18日 2020 年 7月 13日 新债未 上市 100.00 100.00 2,090 209,000.00209,000.00 - 128112 歌尔 转 2 2020 年 6月 12日 2020 年 7月 13日 新债未 上市 100.00 100.00 883 88,300.00 88,300.00 - 注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 31 页 共57 页 在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新 股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 32 页 共57 页 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.48%( 2019年 12月 31日:无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 33 页 共57 页 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主 动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基 金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎 回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 34 页 共57 页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,166,774.72 - - - 4,166,774.72 结算备付金 99,056.00 - - - 99,056.00 存出保证金 46,282.80 - - - 46,282.80 交易性金融资产 - - 297,300.00 56,869,503.17 57,166,803.17 应收证券清算款 - - - 1,943,009.39 1,943,009.39 应收利息 - - - 484.56 484.56 应收申购款 - - - 130,481.53 130,481.53 其他资产 - - - - - 资产总计 4,312,113.52 - 297,300.00 58,943,478.65 63,552,892.17 负债 应付赎回款 - - - 609,322.27 609,322.27 应付管理人报酬 - - - 74,767.06 74,767.06 应付托管费 - - - 12,461.18 12,461.18 应付交易费用 - - - 150,943.00 150,943.00 应交税费 - - - 0.84 0.84 其他负债 - - - 155,039.81 155,039.81 负债总计 - - - 1,002,534.16 1,002,534.16 利率敏感度缺口 4,312,113.52 - 297,300.00 57,940,944.49 62,550,358.01 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,831,250.96 - - - 4,831,250.96 结算备付金 330,607.97 - - - 330,607.97 存出保证金 31,165.24 - - - 31,165.24 交易性金融资产 - - - 59,907,940.45 59,907,940.45 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 35 页 共57 页 应收证券清算款 - - - 355,677.45 355,677.45 应收利息 - - - 1,709.50 1,709.50 应收申购款 - - - 24,118.96 24,118.96 其他资产 - - - - - 资产总计 5,193,024.17 - - 60,289,446.36 65,482,470.53 负债 应付赎回款 - - - 214,350.72 214,350.72 应付管理人报酬 - - - 84,286.24 84,286.24 应付托管费 - - - 14,047.70 14,047.70 应付交易费用 - - - 245,105.51 245,105.51 其他负债 - - - 144,568.87 144,568.87 负债总计 - - - 702,359.04 702,359.04 利率敏感度缺口 5,193,024.17 - - 59,587,087.32 64,780,111.49 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.48% (2019年 12月 31日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 36 页 共57 页 产的比例为 60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%;债券 投资占基金资产的 0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上 市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业 以及家用电器等申万一级行业。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 56,869,503.17 90.92 59,907,940.45 92.48 合计 56,869,503.17 90.92 59,907,940.45 92.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 4,659,501.58 3,765,185.27 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% -4,659,501.58 -3,765,185.27 分析 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 37 页 共57 页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 57,140,642.21 元,第二层级的余额为 26,160.96元,无属于第三层级的 余额(2019年 12月 31日:属于第一层次的余额为 59,901,362.41元,属于第二层次的余额为 6,578.04元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日   债券投 资 权益工 具投资 合计 债券投 资 权益工具投资 合计 期初 - - - - 777,000.00 777,000.00 购买 - - - -   -  出售 - - - - 1,113,057.39 1,113,057.39 转入第三层次 - - - - - - 转出第三层次 - - - - -









































- 当期利得或损失总额 - - - - 336,057.39 336,057.39 计入损益的利得或损 - - - - 336,057.39 336,057.39 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 38 页 共57 页 失 期末 - - - - - - 期末仍持有的资产计 入上半年度损益的未 实现利得或损失的变 动——公允价值变动 损益 - - - - - - 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 39 页 共57 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 56,869,503.17 89.48 其中:股票 56,869,503.17 89.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 297,300.00 0.47 其中:债券 297,300.00 0.47








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,265,830.72 6.71 8 其他各项资产 2,120,258.28 3.34 9 合计 63,552,892.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,411,646.88 63.01 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,087.12 0.01 E 建筑业 854,931.60 1.37 F 批发和零售业 2,930,400.00 4.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,983,437.57 17.56 J 金融业 - - K 房地产业 2,680,000.00 4.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 40 页 共57 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,869,503.17 90.92 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 688023 安恒信息 18,000 5,542,200.00 8.86 2 002475 立讯精密 90,998 4,672,747.30 7.47 3 300463 迈克生物 79,994 4,658,050.62 7.45 4 002324 普利特 300,000 4,503,000.00 7.20 5 603186 华正新材 70,000 3,483,900.00 5.57 6 300122 智飞生物 29,947 2,999,192.05 4.79 7 603986 兆易创新 12,600 2,972,466.00 4.75 8 603108 润达医疗 220,000 2,930,400.00 4.68 9 000736 中交地产 400,000 2,680,000.00 4.28 10 002371 北方华创 15,000 2,563,650.00 4.10 11 300236 上海新阳 40,000 2,402,400.00 3.84 12 603444 吉比特 4,000 2,196,040.00 3.51 13 603881 数据港 20,000 2,161,400.00 3.46 14 002241 歌尔股份 70,000 2,055,200.00 3.29 15 603787 新日股份 100,000 1,947,000.00 3.11 16 300427 红相股份 100,000 1,666,000.00 2.66 17 002409 雅克科技 30,000 1,565,100.00 2.50 18 300567 精测电子 20,000 1,365,000.00 2.18 19 002602 世纪华通 70,000 1,071,700.00 1.71 20 300750 宁德时代 5,000 871,800.00 1.39 21 603778 乾景园林 249,980 854,931.60 1.37 22 002180 纳思达 25,000 822,750.00 1.32 23 300657 弘信电子 39,950 801,796.50 1.28 24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03 25 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.03 26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02 27 600956 新天绿能 1,803 9,087.12 0.01 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 41 页 共57 页 28 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 29 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 30 300840 酷特智能 1,102 6,545.88 0.01 31 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600745 闻泰科技 9,701,214.00 14.98 2 002371 北方华创 7,906,989.00 12.21 3 002324 普利特 6,318,788.10 9.75 4 002214 大立科技 5,672,238.00 8.76 5 603881 数据港 3,815,015.00 5.89 6 600521 华海药业 3,616,706.00 5.58 7 600802 福建水泥 3,616,487.00 5.58 8 603678 火炬电子 3,382,595.00 5.22 9 000736 中交地产 3,344,981.00 5.16 10 300567 精测电子 3,245,823.50 5.01 11 600383 金地集团 3,215,690.92 4.96 12 002409 雅克科技 3,210,581.00 4.96 13 002594 比亚迪 3,094,100.00 4.78 14 002065 东华软件 3,047,964.00 4.71 15 300324 旋极信息 3,036,463.00 4.69 16 300750 宁德时代 2,964,093.00 4.58 17 300046 台基股份 2,955,915.00 4.56 18 300081 恒信东方 2,940,751.00 4.54 19 300724 捷佳伟创 2,885,435.00 4.45 20 300463 迈克生物 2,860,350.26 4.42 21 300220 金运激光 2,837,950.00 4.38 22 603501 韦尔股份 2,796,652.80 4.32 23 603108 润达医疗 2,750,597.67 4.25 24 300471 厚普股份 2,748,740.00 4.24 25 002475 立讯精密 2,716,541.36 4.19 26 000998 隆平高科 2,630,487.00 4.06 27 300427 红相股份 2,584,379.00 3.99 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 42 页 共57 页 28 002385 大北农 2,427,757.00 3.75 29 002822 中装建设 2,364,001.39 3.65 30 600637 东方明珠 2,334,910.30 3.60 31 000538 云南白药 2,333,125.13 3.60 32 300263 隆华科技 2,317,550.00 3.58 33 600196 复星医药 2,221,782.00 3.43 34 600498 烽火通信 2,218,110.00 3.42 35 002373 千方科技 2,201,271.00 3.40 36 300236 上海新阳 2,165,791.00 3.34 37 002876 三利谱 2,130,330.00 3.29 38 300001 特锐德 2,123,333.00 3.28 39 000671 阳 光 城 2,123,271.36 3.28 40 000338 潍柴动力 2,037,952.00 3.15 41 600528 中铁工业 1,995,452.00 3.08 42 603859 能科股份 1,948,855.00 3.01 43 002739 万达电影 1,881,528.00 2.90 44 002425 凯撒文化 1,877,881.58 2.90 45 600183 生益科技 1,877,510.00 2.90 46 300122 智飞生物 1,876,967.00 2.90 47 300678 中科信息 1,860,184.00 2.87 48 002262 恩华药业 1,839,680.40 2.84 49 002396 星网锐捷 1,839,515.00 2.84 50 300038 数知科技 1,806,949.00 2.79 51 603938 三孚股份 1,781,473.00 2.75 52 600006 东风汽车 1,760,973.00 2.72 53 300115 长盈精密 1,756,591.00 2.71 54 600425 青松建化 1,747,389.00 2.70 55 603787 新日股份 1,719,172.00 2.65 56 603778 乾景园林 1,713,146.19 2.64 57 002605 姚记科技 1,703,329.00 2.63 58 000625 长安汽车 1,682,388.00 2.60 59 603799 华友钴业 1,678,400.00 2.59 60 603444 吉比特 1,668,575.78 2.58 61 600845 宝信软件 1,636,374.06 2.53 62 300502 新易盛 1,556,151.90 2.40 63 000977 浪潮信息 1,552,000.00 2.40 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 43 页 共57 页 64 603721 中广天择 1,549,530.00 2.39 65 688111 金山办公 1,549,456.75 2.39 66 600633 浙数文化 1,549,000.00 2.39 67 600733 北汽蓝谷 1,538,723.00 2.38 68 688268 华特气体 1,533,156.13 2.37 69 600811 东方集团 1,528,000.00 2.36 70 688020 方邦股份 1,523,676.01 2.35 71 002241 歌尔股份 1,481,384.00 2.29 72 688118 普元信息 1,479,986.34 2.28 73 300287 飞利信 1,467,326.00 2.27 74 600461 洪城水业 1,433,035.00 2.21 75 603327 福蓉科技 1,417,154.00 2.19 76 300603 立昂技术 1,397,602.00 2.16 77 300782 卓胜微 1,391,431.00 2.15 78 603116 红蜻蜓 1,364,641.00 2.11 79 688258 卓易信息 1,356,103.31 2.09 80 600636 国新文化 1,351,555.00 2.09 81 002169 智光电气 1,345,499.00 2.08 82 600026 中远海能 1,325,315.59 2.05 83 688058 宝兰德 1,302,935.21 2.01 84 300224 迪安诊断 1,297,695.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600745 闻泰科技 9,746,778.70 15.05 2 002324 普利特 6,324,392.20 9.76 3 300014 亿纬锂能 6,120,760.00 9.45 4 002214 大立科技 5,939,747.24 9.17 5 600703 三安光电 5,601,926.00 8.65 6 300244 迪安诊断 5,546,423.80 8.56 7 603986 兆易创新 5,495,154.00 8.48 8 002036 联创电子 5,088,745.74 7.86 9 002371 北方华创 4,910,396.00 7.58 10 000401 冀东水泥 4,208,633.00 6.50 11 603598 引力传媒 3,745,266.00 5.78 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 44 页 共57 页 12 600802 福建水泥 3,607,479.00 5.57 13 300046 台基股份 3,508,303.00 5.42 14 600521 华海药业 3,494,024.00 5.39 15 600584 长电科技 3,397,300.98 5.24 16 603801 志邦家居 3,180,921.20 4.91 17 002602 世纪华通 3,127,853.72 4.83 18 000998 隆平高科 3,033,813.84 4.68 19 300081 恒信东方 3,003,774.00 4.64 20 603501 韦尔股份 2,943,129.10 4.54 21 000915 山大华特 2,878,623.00 4.44 22 603721 中广天择 2,828,868.55 4.37 23 002594 比亚迪 2,773,879.56 4.28 24 600383 金地集团 2,685,431.00 4.15 25 300220 金运激光 2,620,890.00 4.05 26 603678 火炬电子 2,617,436.00 4.04 27 300346 南大光电 2,540,864.15 3.92 28 002065 东华软件 2,527,151.00 3.90 29 300471 厚普股份 2,519,584.50 3.89 30 000538 云南白药 2,484,492.37 3.84 31 300324 旋极信息 2,427,839.00 3.75 32 300724 捷佳伟创 2,302,151.00 3.55 33 002822 中装建设 2,300,345.17 3.55 34 300750 宁德时代 2,298,663.00 3.55 35 300263 隆华科技 2,283,783.00 3.53 36 600498 烽火通信 2,265,369.00 3.50 37 002876 三利谱 2,222,838.00 3.43 38 002385 大北农 2,204,900.00 3.40 39 600637 东方明珠 2,200,746.00 3.40 40 002373 千方科技 2,200,680.00 3.40 41 000338 潍柴动力 2,195,500.00 3.39 42 600196 复星医药 2,159,802.00 3.33 43 300001 特锐德 2,014,511.00 3.11 44 600528 中铁工业 1,952,754.00 3.01 45 603881 数据港 1,930,324.00 2.98 46 002262 恩华药业 1,921,704.00 2.97 47 002396 星网锐捷 1,913,016.00 2.95 48 688021 奥福环保 1,909,348.89 2.95 49 002605 姚记科技 1,844,997.00 2.85 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 45 页 共57 页 50 300678 中科信息 1,828,510.83 2.82 51 002425 凯撒文化 1,823,783.60 2.82 52 000671 阳 光 城 1,815,701.74 2.80 53 600733 北汽蓝谷 1,755,561.00 2.71 54 600523 贵航股份 1,725,816.00 2.66 55 603859 能科股份 1,707,853.00 2.64 56 603005 晶方科技 1,671,980.14 2.58 57 300038 数知科技 1,668,327.00 2.58 58 688118 普元信息 1,653,799.33 2.55 59 600183 生益科技 1,623,254.00 2.51 60 300502 新易盛 1,623,151.00 2.51 61 002739 万达电影 1,618,291.43 2.50 62 600425 青松建化 1,604,000.00 2.48 63 600845 宝信软件 1,603,408.00 2.48 64 300482 万孚生物 1,603,318.18 2.48 65 000625 长安汽车 1,590,935.00 2.46 66 600006 东风汽车 1,582,030.00 2.44 67 000977 浪潮信息 1,563,035.24 2.41 68 688111 金山办公 1,538,732.12 2.38 69 688268 华特气体 1,499,031.21 2.31 70 002409 雅克科技 1,462,637.00 2.26 71 688020 方邦股份 1,456,170.66 2.25 72 300287 飞利信 1,449,810.71 2.24 73 300115 长盈精密 1,440,930.00 2.22 74 002125 湘潭电化 1,438,889.80 2.22 75 600811 东方集团 1,432,000.00 2.21 76 600461 洪城水业 1,424,851.48 2.20 77 600633 浙数文化 1,374,687.00 2.12 78 300603 立昂技术 1,372,227.00 2.12 79 000710 贝瑞基因 1,350,453.00 2.08 80 600636 国新文化 1,336,922.00 2.06 81 300567 精测电子 1,321,229.00 2.04 82 603327 福蓉科技 1,318,848.00 2.04 83 603116 红蜻蜓 1,307,377.00 2.02 84 603938 三孚股份 1,298,472.00 2.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 46 页 共57 页 买入股票成本(成交)总额 256,705,632.11 卖出股票收入(成交)总额 271,217,977.71 注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 297,300.00 0.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,300.00 0.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113588 润达转债 2,090 209,000.00 0.33 2 128112 歌尔转 2 883 88,300.00 0.14 注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 47 页 共57 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,282.80 2 应收证券清算款 1,943,009.39 3 应收股利 - 4 应收利息 484.56 5 应收申购款 130,481.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,120,258.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 48 页 共57 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 49 页 共57 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,014 13,162.16 385,651.74 0.97% 39,285,095.46 99.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 7,860.81 0.0198% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 50 页 共57 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013年 11月 12日 )基金份额总额 2,011,529,249.85 本报告期期初基金份额总额 48,707,632.44 本报告期基金总申购份额 15,955,004.33 减:本报告期基金总赎回份额 24,991,889.57 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 39,670,747.20 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 51 页 共57 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内 本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 联合证券 1 100,756,282.35 19.11% 93,834.48 20.39% - 国元证券 1 79,391,830.09 15.06% 73,936.78 16.07% - 招商证券 1 78,929,420.39 14.97% 73,507.05 15.98% - 东吴证券 1 74,862,992.47 14.20% 54,747.24 11.90% - 安信证券 2 73,397,319.87 13.92% 53,675.50 11.67% - 国泰君安 1 60,286,826.70 11.44% 56,144.50 12.20% - 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 52 页 共57 页 东兴证券 1 27,517,486.58 5.22% 25,626.51 5.57% - 中信建投 2 14,782,479.68 2.80% 13,766.94 2.99% - 中信证券 2 11,322,439.47 2.15% 10,544.58 2.29% - 西藏东方财 富证券 2 2,366,415.16 0.45% 1,730.55 0.38% - 光大证券 2 1,824,862.33 0.35% 1,334.58 0.29% - 方正证券 1 1,719,172.00 0.33% 1,257.20 0.27% - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 联合证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 53 页 共57 页 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服 务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定 要求,提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 54 页 共57 页 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研 究机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与 研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构 的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议, 并撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元的情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 申港证券 深圳 1 2 西藏东方财富证券 上海 1 3 西藏东方财富证券 深圳 1 4 银河证券 深圳 1 5 兴业证券 深圳 1 6 光大证券 上海 1 7 光大证券 深圳 1 (2)本基金报告期内停止租用交易单元的情况:无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛城镇化主题混合型证券投资 基金招募说明书(更新) 本公司网站、中国 证监会基金电子披 露网站 2020年 6月 12日 2 长盛城镇化主题混合型证券投资 基金招募说明书(更新)摘要 本公司网站、中国 证监会基金电子披 露网站 2020年 6月 12日 3 长盛基金管理有限公司关于取消 旗下部分开放式基金在中信证券 (华南)申购费率优惠的公告 上海证券报、本公 司网站、中国证监 会基金电子披露网 站 2020年 4月 28日 4 长盛城镇化主题混合型证券投资 本公司网站、中国 2020年 4月 22日 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 55 页 共57 页 基金 2020年第 1季度报告 证监会基金电子披 露网站 5 长盛城镇化主题混合型证券投资 基金 2019年度报告 本公司网站、中国 证监会基金电子披 露网站 2020年 4月 21日 6 长盛基金管理有限公司关于推迟 披露旗下基金 2019年年度报告 的公告 上海证券报、本公 司网站、中国证监 会基金电子披露网 站 2020年 3月 25日 7 关于长盛基金管理有限公司直销 柜台开展旗下部分基金费率优惠 活动的公告 上海证券报、本公 司网站、中国证监 会基金电子披露网 站 2020年 3月 16日 8 长盛城镇化主题混合型证券投资 基金 2019年第 4季度报告 本公司网站、中国 证监会基金电子披 露网站 2020年 1月 18日 长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 56 页 共57 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛城镇化主题混合 2020年中期报告 第 57 页 共57 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会核准基金募集的文件; (二)《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》; (三)《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》; (四)《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》; (五)法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 8月 29日