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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2020年中期报告摘要




浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投 资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 29日 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 57 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛安久回报定开混合 基金主代码 004801 交易代码 004801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 19日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,049,076.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银安盛安久回报定开混 合 A 浦银安盛安久回报定开混 合 C 下属分级基金的交易代码: 004801 004802 报告期末下属分级基金的份额总额 32,973,720.21份 75,356.04份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进 行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格 控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 陆志俊 联系电话 021-23212888 95559 电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真 021-23212985 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东大道 981号 3幢 316 室 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188号 办公地址 上海市淮海中路 381号中 中国(上海)长宁区仙霞路 18 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 57 页


环广场 38楼 号 邮政编码 200020 200336 法定代表人 谢伟 任德奇


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.py-axa.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 浦银安盛安久回报定开混合 A 浦银安盛安久回报定开混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 2,695,353.72 8,888.14 本期利润 1,968,984.59 5,343.04 加权平均基金份额本期利润 0.0319 0.0252 本期加权平均净值利润率 2.93% 2.33% 本期基金份额净值增长率 4.16% 3.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 3,993,446.66 8,632.98 期末可供分配基金份额利润 0.1211 0.1146 期末基金资产净值 37,220,875.39 84,558.40 期末基金份额净值 1.1288 1.1221 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 13.70% 12.70% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








浦银安盛安久回报定开混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.14% 0.27% 0.80% 0.19% 1.34% 0.08% 过去三个月 4.87% 0.24% 2.19% 0.21% 2.68% 0.03% 过去六个月 4.16% 0.41% 2.58% 0.28% 1.58% 0.13% 过去一年 7.66% 0.32% 6.42% 0.23% 1.24% 0.09% 自基金合同 13.70% 0.28% 13.45% 0.26% 0.25% 0.02% 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 57 页


生效起至今








浦银安盛安久回报定开混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.11% 0.27% 0.80% 0.19% 1.31% 0.08% 过去三个月 4.78% 0.24% 2.19% 0.21% 2.59% 0.03% 过去六个月 3.98% 0.41% 2.58% 0.28% 1.40% 0.13% 过去一年 7.29% 0.32% 6.42% 0.23% 0.87% 0.09% 自基金合同 生效起至今 12.70% 0.28% 13.45% 0.26% -0.75% 0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 57 页


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2020年 6月 30日止,浦银安盛旗下共管理 62只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、浦 银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本 面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴 产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定 期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈 货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定 期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福 聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债 券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基 金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债 券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安 久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安 盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定 期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 57 页


科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦 银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海 清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券 型证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛先 进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投 资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指 数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期开放债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 褚艳辉 公司旗 下部分 基金的 基金经 2018年 4月 19 日 - 12 褚艳辉先生,南京理工大 学经济学硕士。2004年 8 月至2008年 4月间曾在上 海信息中心担任宏观经 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 57 页


理。 济、政策研究员。2008年 5月到 2010年 9月在爱建 证券公司担任制造与消费 大类行业高级研究员,后 在上海汽车财务公司短暂 担任投资经理助理之职。 2011年 4月加盟本公司担 任高级行业研究员。2013 年 2月至 2014年 6月,担 任本公司权益类基金基金 经理助理。2014年 6月起, 担任公司旗下浦银安盛盛 世精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2014年 7月至 2018年 11 月,担任公司旗下浦银安 盛新经济结构灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2017年 2月起,兼任 公司旗下浦银安盛经济带 崛起灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2017 年 3月起,兼任公司旗下 浦银安盛安和回报定期开 放混合型证券投资基金基 金经理。2018年 4月起, 兼任浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基 金基金经理。2018年 8月 起,兼任浦银安盛安恒回 报定期开放混合型证券投 资基金基金经理。2019年 7月起,兼任浦银安盛环 保新能源混合型证券投资 基金基金经理。2020年 6 月起,兼任浦银安盛科技 创新优选三年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 57 页


和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,在突如其来的疫情影响下,国内以及外围市场都受到了史无前例的冲击。随着防控 疫情与复工复产的推进,国内经济从一季度的大幅下滑转为二季度企稳回升、由负转正。资本市 场表现为探底回升、韧性较强。 报告期内,权益与固收市场演绎了不同的投资逻辑,对基金的投资策略带来一定的考验。4 月前,股票市场受到内部与外部两轮影响出现较大下跌,随后震荡回升。固收市场表现则相反,5 月后出现明显回调。为应对市场的变化,基金的投资策略相对灵活。总体来看,基金净值在 3月 出现较大回撤,此外,受基金定期开放的影响,基金的投资节奏有所错位,影响了净值创新高的 节点。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 57 页


具体而言,在市场动荡期间,控制了权益投资占比,降低整体组合的估值水平进行防御。后 续随着市场信心的恢复,及时增配了消费、医药等内需品种,也适度关注了新基建以及消费电子 等的阶段性机会。另一方面,选择高信用评级以及中短久期品种,基金规避了债券市场的剧烈波 动,保护了净值。回顾上半年的投资运作,我们认为越是在市场波动加大的时候,越应该沉着应 对,选择能够穿越周期的品种长期持有。市场的调整为我们选择投资标的带来了更好的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛安久回报定开混合 A基金份额净值为 1.1288元,本报告期基金份额 净值增长率为 4.16%;截至本报告期末浦银安盛安久回报定开混合 C基金份额净值为 1.1221元, 本报告期基金份额净值增长率为 3.98%;同期业绩比较基准收益率为 2.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们判断宏观经济有望逐月回升,这为投资提供了良好的基础。我们认识到未 来经济有望形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,因此要调整 投资思路。国家大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,因此要把握创新的投资主线。 证券市场在资源配置、支持实体经济、直接融资方面的作用凸显。截止 6 月末,过去一年, 共有 200余家公司实现 IPO,600余家公司提出再融资方案,合计涉及资金超过万亿。继科创板成 功运行一周年之际,创业板注册制改革也推向市场。因此,未来资本市场发展空间广大。 从行业走势上,我们预计内需消费与科技行业有望持续走强,保持较高的景气度。下半年, 稳定经济的各类基建投资的效果也将显现。在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩 的外部环境下,外需相关行业可能面临较大的不确定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、 风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人 组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 57 页


的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分 配次数最少为 1次,最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%,若《基 金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分配采用现金分红与红利再投资方式; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万,未超过连续六十个工作日。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 57 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2020半年度,基金托管人在浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2020半年度,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管 人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2020半年度,由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛安久回 报定期开放混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 57 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 718,418.37 8,670,552.48 结算备付金


39,100.76 373,292.92 存出保证金


16,186.72 7,006.31 交易性金融资产 6.4.7.2 27,000,785.44 18,357,882.63 其中:股票投资


6,618,785.44 18,357,882.63 基金投资


- - 债券投资


20,382,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,000,000.00 55,000,000.00 应收证券清算款


516,291.02 380,477.34 应收利息 6.4.7.5 145,949.31 80,902.41 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


37,436,731.62 82,870,114.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


30,122.64 69,710.84 应付托管费


6,024.53 13,942.18 应付销售服务费


23.88 88.34 应付交易费用 6.4.7.7 25,509.96 31,479.75 应交税费


- - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 57 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 69,616.82 140,000.00 负债合计


131,297.83 255,221.11 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 33,049,076.25 76,238,191.92 未分配利润 6.4.7.10 4,256,357.54 6,376,701.06 所有者权益合计


37,305,433.79 82,614,892.98 负债和所有者权益总计


37,436,731.62 82,870,114.09 注:报告截止日 2020年 6月 30日,浦银安盛安久回报 A基金份额净值 1.1288元,基金份额总额 32,973,720.21份;浦银安盛安久回报 C基金份额净值 1.1221元,基金份额总额 75,356.04份。 浦银安盛安久回报定开混合份额总额合计为 33,049,076.25份。 6.2 利润表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


2,585,946.59 24,036,616.43 1.利息收入


489,554.11 3,831,216.87 其中:存款利息收入 6.4.7.11 90,836.16 656,467.53 债券利息收入


93,106.84 2,293,681.20 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


305,611.11 881,068.14 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,826,301.76 14,119,049.84 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,803,061.52 14,100,935.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - -136,164.73 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 23,240.24 154,278.84 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -729,914.23 5,915,253.20 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 57 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 4.95 171,096.52 减:二、费用


611,618.96 1,979,688.54 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 335,032.81 1,236,356.71 2.托管费 6.4.10.2.2 67,006.58 247,271.32 3.销售服务费 6.4.10.2.3 398.95 9,087.88 4.交易费用 6.4.7.19 120,418.80 370,793.00 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- 533.98 7.其他费用 6.4.7.20 88,761.82 115,645.65 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 1,974,327.63 22,056,927.89 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,974,327.63 22,056,927.89


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 76,238,191.92 6,376,701.06 82,614,892.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,974,327.63 1,974,327.63 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -43,189,115.67 -4,094,671.15 -47,283,786.82 其中:1.基金申购款 24,370.84 2,306.11 26,676.95 2.基金赎回款 -43,213,486.51 -4,096,977.26 -47,310,463.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 57 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 33,049,076.25 4,256,357.54 37,305,433.79 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 349,216,582.01 -7,085,940.93 342,130,641.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 22,056,927.89 22,056,927.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -272,978,390.09 -8,682,964.19 -281,661,354.28 其中:1.基金申购款 32,997.95 1,058.11 34,056.06 2.基金赎回款 -273,011,388.04 -8,684,022.30 -281,695,410.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -2,594,593.96 -2,594,593.96 五、期末所有者权益 (基金净值) 76,238,191.92 3,693,428.81 79,931,620.73


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]730 号《关于准予浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]509 号《关于浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 57 页


和国证券投资基金法》和《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 349,015,987.92元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2018)第 0236号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛安久回报定期开放混合型 证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 349,216,582.01份基金份额,其中认购资金利息折合 200,594.09 份基金份额。本基金的基金管 理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费、赎回费及销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用, 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 A类基金份额;不收取认购、申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收 费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起 (含)12个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5个工作日且不超过 20 个工作日的开放期,具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办 理申购与赎回业务,也不上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基 金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转 换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为 :股票投资占基金 资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期 内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收 益率×20%+中证全债指数收益率×80%。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 57 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 57 页


债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 718,418.37 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 718,418.37


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 57 页


项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,166,863.46 6,618,785.44 1,451,921.98 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 20,853,040.00 20,382,000.00 -471,040.00 合计 20,853,040.00 20,382,000.00 -471,040.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 26,019,903.46 27,000,785.44 980,881.98


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 9,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 9,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 203.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15.84 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 57 页


应收债券利息 135,780.82 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 9,942.72 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 6.57 合计 145,949.31


6.4.7.6 其他资产 本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 25,159.96 银行间市场应付交易费用 350.00 合计 25,509.96


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 69,616.82 合计 69,616.82


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 75,961,051.42 75,961,051.42 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 57 页


本期申购 19,551.91 19,551.91 本期赎回(以"-"号填列) -43,006,883.12 -43,006,883.12 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 32,973,720.21 32,973,720.21 金额单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 277,140.50 277,140.50 本期申购 4,818.93 4,818.93 本期赎回(以"-"号填列) -206,603.39 -206,603.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 75,356.04 75,356.04 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,593,836.33 760,936.07 6,354,772.40 本期利润 2,695,353.72 -726,369.13 1,968,984.59 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,295,743.39 219,141.58 -4,076,601.81 其中:基金申购款 1,947.99 -72.95 1,875.04 基金赎回款 -4,297,691.38 219,214.53 -4,078,476.85 本期已分配利润 - - - 本期末 3,993,446.66 253,708.52 4,247,155.18 单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,191.03 2,737.63 21,928.66 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 57 页


本期利润 8,888.14 -3,545.10 5,343.04 本期基金份额交易 产生的变动数 -19,446.19 1,376.85 -18,069.34 其中:基金申购款 475.79 -44.72 431.07 基金赎回款 -19,921.98 1,421.57 -18,500.41 本期已分配利润 - - - 本期末 8,632.98 569.38 9,202.36


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 88,179.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,561.74 其他 95.33 合计 90,836.16


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,803,061.52 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 2,803,061.52 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 44,430,167.81 减:卖出股票成本总额 41,627,106.29 买卖股票差价收入 2,803,061.52


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 57 页


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益--买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 57 页


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 23,240.24 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,240.24


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -729,914.23 ——股票投资 -258,874.23 ——债券投资 -471,040.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -729,914.23


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 4.95 合计 4.95 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入 转出基金的基金资产。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 57 页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 120,068.80 银行间市场交易费用 350.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 120,418.80 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费用 545.00 债券帐户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 沪深股东帐户开户费 - 合计 88,761.82


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 57 页


浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 335,032.81 1,236,356.71 其中:支付销售机构的客 户维护费 180,645.47 713,357.98 注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 57 页


项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 67,006.58 247,271.32 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛安久回报 定开混合 A 浦银安盛安久回报 定开混合 C 合计 交通银行股份有限公司 0.00 74.67 74.67 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 57.28 57.28 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 17.89 17.89 合计 0.00 149.84 149.84 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛安久回报 定开混合 A 浦银安盛安久回报 定开混合 C 合计 交通银行股份有限公司 0.00 88.31 88.31 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 83.30 83.30 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 22.06 22.06 合计 0.00 193.67 193.67 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。销售 服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年 天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 57 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 718,418.37 88,179.09 5,885,701.03 97,926.88 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期未进行利润分配。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 57 页


6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易 可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基 金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 57 页


及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制 度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门 履职情况的合法合规性进行监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 57 页


基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 20,382,000.00 - 合计 20,382,000.00 - 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 57 页


情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本 基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,于开放期内, 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构 成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产 的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 57 页


根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 718,418.37 - - - 718,418.37 结算备付金 39,100.76 - - - 39,100.76 存出保证金 16,186.72 - - - 16,186.72 交易性金融 资产 - 20,382,000.00 - 6,618,785.44 27,000,785.44 买入返售金 融资产 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00 应收证券清 算款 - - - 516,291.02 516,291.02 应收利息 - - - 145,949.31 145,949.31 其他资产 - - - - - 资产总计 9,773,705.85 20,382,000.00 - 7,281,025.77 37,436,731.62 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 57 页


负债








应付管理人 报酬 - - - 30,122.64 30,122.64 应付托管费 - - - 6,024.53 6,024.53 应付销售服 务费 - - - 23.88 23.88 应付交易费 用 - - - 25,509.96 25,509.96 其他负债 - - - 69,616.82 69,616.82 负债总计 - - - 131,297.83 131,297.83 利率敏感度 缺口 9,773,705.85 20,382,000.00 - 7,149,727.94 37,305,433.79 上年度末 2019年 12 月 31日 1年以内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 8,670,552.48 - - - 8,670,552.48 结算备付金 373,292.92 - - - 373,292.92 存出保证金 7,006.31 - - - 7,006.31 交易性金融 资产 - - - 18,357,882.63 18,357,882.63 买入返售金 融资产 55,000,000.00 - - - 55,000,000.00 应收证券清 算款 - - - 380,477.34 380,477.34 应收利息 - - - 80,902.41 80,902.41 资产总计 64,050,851.71 - - 18,819,262.38 82,870,114.09 负债








应付管理人 报酬 - - - 69,710.84 69,710.84 应付托管费 - - - 13,942.18 13,942.18 应付销售服 务费 - - - 88.34 88.34 应付交易费 用 - - - 31,479.75 31,479.75 其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 - - - 255,221.11 255,221.11 利率敏感度 缺口 64,050,851.71 - - 18,564,041.27 82,614,892.98 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 57 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 市场利率上升 25基 点 -133,717.19 - 市场利率下降 25基 点 134,948.15 -





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用" 自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资 组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在 扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪与控制。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 57 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 6,618,785.44 17.74 18,357,882.63 22.22 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,618,785.44 17.74 18,357,882.63 22.22


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 500基点 390,513.54 1,086,276.58 业绩比较基准下降 500基点 -390,513.54 -1,086,276.58





浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 57 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,618,785.44 17.68 其中:股票 6,618,785.44 17.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,382,000.00 54.44 其中:债券 20,382,000.00 54.44








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 24.04 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 757,519.13 2.02 8 其他各项资产 678,427.05 1.81 9 合计 37,436,731.62 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,097,895.44 13.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 216,210.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 946,680.00 2.54 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 57 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 358,000.00 0.96 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,618,785.44 17.74


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 10,800 996,840.00 2.67 2 603259 药明康德 9,800 946,680.00 2.54 3 600519 贵州茅台 500 731,440.00 1.96 4 600809 山西汾酒 5,000 725,000.00 1.94 5 000858 五粮液 2,987 511,135.44 1.37 6 600872 中炬高新 8,000 468,240.00 1.26 7 600867 通化东宝 25,000 435,750.00 1.17 8 600486 扬农化工 5,000 412,500.00 1.11 9 603882 金域医学 4,000 358,000.00 0.96 10 002271 东方雨虹 8,000 325,040.00 0.87 11 600529 山东药玻 5,000 290,000.00 0.78 12 600009 上海机场 3,000 216,210.00 0.58 13 603501 韦尔股份 1,000 201,950.00 0.54


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603259 药明康德 1,810,957.00 2.19 2 300014 亿纬锂能 1,704,480.00 2.06 3 600486 扬农化工 1,617,107.00 1.96 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 57 页


4 601012 隆基股份 1,486,979.00 1.80 5 603920 世运电路 1,485,000.00 1.80 6 603019 中科曙光 1,242,525.00 1.50 7 600585 海螺水泥 1,181,310.00 1.43 8 600845 宝信软件 1,161,126.00 1.41 9 300315 掌趣科技 1,092,800.00 1.32 10 002460 赣锋锂业 1,084,000.00 1.31 11 000547 航天发展 1,042,421.00 1.26 12 002475 立讯精密 1,034,800.00 1.25 13 600536 中国软件 998,485.00 1.21 14 603707 健友股份 976,000.00 1.18 15 600276 恒瑞医药 966,376.00 1.17 16 600588 用友网络 888,000.00 1.07 17 300433 蓝思科技 882,486.00 1.07 18 000063 中兴通讯 839,537.00 1.02 19 300033 同花顺 822,500.00 1.00 20 600131 国网信通 779,680.00 0.94 注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 2,404,270.00 2.91 2 300033 同花顺 2,229,388.00 2.70 3 002415 海康威视 1,850,160.00 2.24 4 600887 伊利股份 1,674,136.00 2.03 5 600703 三安光电 1,595,147.00 1.93 6 600529 山东药玻 1,506,760.96 1.82 7 601012 隆基股份 1,437,000.00 1.74 8 601318 中国平安 1,404,060.00 1.70 9 600519 贵州茅台 1,382,868.00 1.67 10 600486 扬农化工 1,353,086.00 1.64 11 300014 亿纬锂能 1,319,742.00 1.60 12 000858 五粮液 1,312,601.00 1.59 13 600536 中国软件 1,270,100.00 1.54 14 600845 宝信软件 1,264,906.00 1.53 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 57 页


15 002271 东方雨虹 1,264,598.20 1.53 16 000547 航天发展 1,237,600.00 1.50 17 600585 海螺水泥 1,211,712.00 1.47 18 000333 美的集团 1,187,200.00 1.44 19 603920 世运电路 1,156,306.00 1.40 20 002475 立讯精密 1,052,624.00 1.27 注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 30,146,883.33 卖出股票收入(成交)总额 44,430,167.81 注:"买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,382,000.00 54.64 其中:政策性金融债 20,382,000.00 54.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,382,000.00 54.64


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160417 16农发 17 200,000 20,382,000.00 54.64


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 47 页 共 57 页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,186.72 2 应收证券清算款 516,291.02 3 应收股利 - 4 应收利息 145,949.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 48 页 共 57 页


8 其他 - 9 合计 678,427.05


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 49 页 共 57 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦 银 安 盛 安 久 回 报 定 开 混合 A 1,087 30,334.61 0.00 0.00% 32,973,720.21 100.00% 浦 银 安 盛 安 久 回 报 定 开 混合 C 35 2,153.03 0.00 0.00% 75,356.04 100.00% 合计 1,122 29,455.50 0.00 0.00% 33,049,076.25 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浦银安盛 安久回报 定开混合 A 49.38 0.00% 浦银安盛 安久回报 定开混合 C 20.02 0.03% 合计 69.40 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浦银安盛安久回报定 开混合 A 0 浦银安盛安久回报定 0 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 50 页 共 57 页


开混合 C 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银安盛安久回报定 开混合 A 0 浦银安盛安久回报定 开混合 C 0 合计 0


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 51 页 共 57 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛安久回 报定开混合 A 浦银安盛安久回 报定开混合 C 基金合同生效日(2018年 4月 19日)基金份 额总额 341,039,803.26 8,176,778.75 本报告期期初基金份额总额 75,961,051.42 277,140.50 本报告期基金总申购份额 19,551.91 4,818.93 减:本报告期基金总赎回份额 43,006,883.12 206,603.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 32,973,720.21 75,356.04 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 52 页 共 57 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 2 33,305,692.32 44.91% 31,017.50 44.91% - 招商证券 2 21,075,019.44 28.42% 19,627.27 28.42% - 广发证券 1 10,400,095.00 14.02% 9,685.69 14.02% - 国金证券 1 9,373,991.00 12.64% 8,729.92 12.64% - 兴业证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 53 页 共 57 页


安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 东方财富证 券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:


(1)选择证券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2)选择证券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本报告期内减少中山证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 54 页 共 57 页


的比例 天风证券 - - 142,000,000.00 57.33% - - 招商证券 - - 105,700,000.00 42.67% - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 第 4季度报告 指定网站 2020年 1月 20日 2 关于浦银安盛基金管理有限 公司旗下部分基金在同花顺 基金开通基金转换业务的公 告 报刊及指定网站 2020年 3月 23日 3 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 指定网站 2020年 3月 31日 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 55 页 共 57 页


年度报告 4 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2020 年 第 1季度报告 指定网站 2020年 4月 21日 5 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2020 年 度开放日常申购、赎回的业务 公告 报刊及指定网站 2020年 4月 24日 6 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金招募说 明书摘要(更新)2020年第 1 号 指定网站 2020年 6月 1日 7 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金招募说 明书正文(更新)2020年第 1 号 指定网站 2020年 6月 1日 8 关于旗下部分基金在北京百 度百盈基金销售有限公司开 通基金转换业务及参加其费 率优惠活动的公告 报刊及指定网站 2020年 6月 6日


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 56 页 共 57 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 57 页 共 57 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金募集的文件


2、


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同


3、


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书


4、


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金托管协议


5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、


基金托管人业务资格批件和营业执照


7、


本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8、


中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2020年 8月 29日