嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数
证券投资基金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 08月 29日
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重大事件 .............................................................. 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 49
§12 备查文件目录 ............................................................... 49
12.1 备查文件目录 .............................................................. 49
12.2 存放地点 .................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实基本面 50ETF
场内简称
基本面 50（扩位场内简称：基本面 50ETF）
基金主代码
512750
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2019年 5月 23日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
347,154,906.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2019年 7月 5日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化
跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的
指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管
理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的
指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进
一步扩大。
业绩比较基准
业绩比较基准为中证锐联基本面 50 指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
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传真
(010)65215588 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码
100005 100140
法定代表人
经雷 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日)
本期已实现收益
1,782,668.63
本期利润
-45,431,211.92
加权平均基金份额本期利润
-0.1086
本期加权平均净值利润率
-11.08%
本期基金份额净值增长率
-10.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 06月 30日)
期末可供分配利润
-15,689,076.86
期末可供分配基金份额利润
-0.0452
期末基金资产净值
331,465,829.14
期末基金份额净值
0.9548
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
-4.52%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 1.54% 0.79% -0.50% 0.81% 2.04% -0.02%
过去三个月 2.56% 0.74% -0.24% 0.76% 2.80% -0.02%
过去六个月 -10.24% 1.29% -14.08% 1.32% 3.84% -0.03%
过去一年 -7.24% 1.05% -12.58% 1.08% 5.34% -0.03%
自基金合同生
效起至今
-4.52% 1.01% -8.86% 1.06% 4.34% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实基本面 50ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2019年 5月 23日至 2020年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结束时
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本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（六）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2020年 6月 30日，基金管理人共管理 190只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混
合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、
嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉
实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数
（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、
嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、
嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实
中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债
券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混
合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实
新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费
股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉
实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、
嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、
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嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增
强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝
货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉
实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创
业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配
置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势
股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债
券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致
盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉
实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
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陈 正
宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF)、
嘉实基本面 50 指数
(LOF)、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF、嘉
实中证 500ETF、嘉实
中证 500ETF 联接、
嘉实恒生港股通新
经济指数（LOF）、嘉
实沪深 300红利低波
动 ETF、嘉实沪深 300
红利低波动 ETF 联
接、嘉实中证 500成
长估值 ETF基金经理
2019年 5月 23日 - 17年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投信。2008年 6月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部总监及基金经理。
硕士研究生，具有基
金从业资格，中国台
湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF)、
嘉实基本面 50 指数
(LOF)、嘉实 H 股指
数（QDII-LOF）、嘉
实沪深 300ETF、嘉实
中证 500ETF、嘉实中
证 500ETF 联接、嘉
实沪深 300红利低波
动 ETF、嘉实沪深 300
红利低波动 ETF 联
接、嘉实中证 500成
长估值 ETF基金经理
2019年 5月 23日 - 14年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.)。2007年 6月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.09%，年化跟踪误差为 1.49%。，符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9548 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.24%，业
绩比较基准收益率为-14.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于基本面 50 指数的被动投资管理产品，将继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降
低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的基本面 50指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
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加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金
管理有限公司在嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中证锐联基
本面 50交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式
指数证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 13页 共 50页
银行存款
6.4.7.1
6,088,017.65 1,103,535.02
结算备付金
1,025,209.25 314,870.93
存出保证金
37,070.02 765,265.61
交易性金融资产
6.4.7.2
321,315,153.52 805,762,299.90
其中：股票投资
321,315,153.52 805,734,299.90
基金投资
- -
债券投资
- 28,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 3,000,000.00
应收证券清算款
3,472,133.61 1,396,842.46
应收利息
6.4.7.5
1,229.20 788.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
331,938,813.25 812,343,601.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,613,648.31
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
140,096.03 362,780.89
应付托管费
28,019.22 72,556.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
102,006.74 131,456.13
应交税费
- 1.55
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
202,862.12 424,538.27
负债合计
472,984.11 5,604,981.32
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
347,154,906.00 758,454,906.00
未分配利润
6.4.7.10
-15,689,076.86 48,283,714.63
所有者权益合计
331,465,829.14 806,738,620.63
负债和所有者权益总计
331,938,813.25 812,343,601.95
注: 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 0.9548元，基金份额总额 347,154,906.00份。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 14页 共 50页
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日 至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 05月 23日（基
金合同生效日） 至
2019年 06月 30日
一、收入
-43,429,953.40 134,766,428.74
1.利息收入
89,883.42 4,994,404.37
其中：存款利息收入
6.4.7.11
15,943.18 1,122,522.21
债券利息收入
4.71 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
73,935.53 3,871,882.16
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,415,043.23 44,894,082.31
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,253,091.38 12,156,001.11
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
3,812.33 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
4,664,322.28 32,738,081.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.16
-47,213,880.55 84,028,755.65
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
279,000.50 849,186.41
减：二、费用
2,001,258.52 7,185,371.40
1．管理人报酬
1,029,797.46 2,296,138.11
2．托管费
205,959.50 459,227.61
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
444,911.60 3,951,118.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.02 -
7．其他费用
6.4.7.19
320,589.94 478,887.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-45,431,211.92 127,581,057.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-45,431,211.92 127,581,057.34
注:本基金合同生效日为 2019年 5月 23日，上年度可比期间是指 2019年 5月 23日至 2019年 6
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 15页 共 50页
月 30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
758,454,906.00 48,283,714.63 806,738,620.63
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -45,431,211.92
-45,431,211.92
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-411,300,000.00 -18,541,579.57 -429,841,579.57
其中：1.基金申
购款
337,500,000.00 -10,138,062.12 327,361,937.88
2.基金赎
回款
-748,800,000.00 -8,403,517.45 -757,203,517.45
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
347,154,906.00 -15,689,076.86 331,465,829.14
项目
上年度可比期间
2019年 05月 23日（基金合同生效日） 至 2019年 06月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,359,354,906.00 - 4,359,354,906.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 127,581,057.34
127,581,057.34
三、本期基金份 - - -
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
4,359,354,906.00 127,581,057.34 4,486,935,963.34
注:本基金合同生效日为 2019年 5月 23日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2019年 5月
23日至 2019年 6月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]359 号《关于准予嘉实中证锐联基本面
50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 4,359,341,406.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华
永道中天验字(2019)第 0306 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证锐联基本面
50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 5月 23日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 4,359,354,906.00份基金份额，其中认购资金利息折合 13,500.00份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书 [2019]119 号文审核同意，本基金
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 17页 共 50页
4,359,354,906.00份基金份额于 2019年 7月 5日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准发行上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)，债券资产(国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关
法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的
规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：中证锐联基本面 50指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证锐联基本面 50交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 18页 共 50页
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 19页 共 50页
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
6,088,017.65
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
6,088,017.65
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
341,779,692.81 321,315,153.52 -20,464,539.29
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
341,779,692.81 321,315,153.52 -20,464,539.29
注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 20页 共 50页
应收活期存款利息
798.91
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
415.26
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
15.03
合计
1,229.20
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
102,006.74
银行间市场应付交易费用
-
合计
102,006.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 114,372.44
应付指数使用费 88,489.68
合计
202,862.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 758,454,906.00
758,454,906.00
本期申购
337,500,000.00
337,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-748,800,000.00
-748,800,000.00
本期末
347,154,906.00
347,154,906.00
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 21页 共 50页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 39,437,033.03 8,846,681.60 48,283,714.63
本期利润
1,782,668.63 -47,213,880.55 -45,431,211.92
本期基金份额交易产
生的变动数
-25,838,325.15 7,296,745.58 -18,541,579.57
其中：基金申购款
19,480,734.07 -29,618,796.19 -10,138,062.12
基金赎回款
-45,319,059.22 36,915,541.77 -8,403,517.45
本期已分配利润
- - -
本期末
15,381,376.51 -31,070,453.37 -15,689,076.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
7,644.66
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
7,399.73
其他
898.79
合计
15,943.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
19,157,266.21
股票投资收益——赎回差价收入
-20,410,357.59
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-1,253,091.38
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
178,596,380.58
减：卖出股票成本总额
159,439,114.37
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 22页 共 50页
买卖股票差价收入
19,157,266.21
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
757,203,517.45
减：现金支付赎回款总额
112,897,958.45
减：赎回股票成本总额
664,715,916.59
赎回差价收入
-20,410,357.59
6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
31,819.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
28,000.00
减：应收利息总额
6.87
买卖债券差价收入
3,812.33
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,664,322.28
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,664,322.28
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-47,213,880.55
股票投资
-47,213,880.55
债券投资
-
资产支持证券投资
-
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 23页 共 50页
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-47,213,880.55
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
279,000.50
合计
279,000.50
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
444,911.60
银行间市场交易费用
-
合计
444,911.60
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
审计费用
54,700.10
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行划款手续费 258.00
指数使用费 205,959.50
合计
320,589.94
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 24页 共 50页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银
行”）
基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 05月 23日（基金合
同生效日） 至 2019年 06月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,029,797.46 2,296,138.11
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 05月 23日（基金合
同生效日） 至 2019年 06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
205,959.50 459,227.61
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 25页 共 50页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年05月23日（基金合同生效日）
至 2019年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
6,088,017.65
7,644.66
9,264,399.32
542,959.54
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 26页 共 50页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020年
7月 2
日
新发未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020年
7月 3
日
新发未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020年
7月 1
日
新发未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020年
7月 9
日
新发未
上市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688208
道通
科技
2020年
2月 6
日
2020年
8月 13
日
科创板
新股锁
定
24.36 54.23 14,165 345,059.40 768,167.95 -
688360
德马
科技
2020年
5月 25
日
2020年
12月 2
日
科创板
新股锁
定
25.12 46.03 6,109 153,458.08 281,197.27 -
688568
中科
星图
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新发未
上市
16.21 16.21 10,951 177,515.71 177,515.71 -
注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的
数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一
致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 27页 共 50页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债
券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数
化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理
结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事
会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，
充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 28页 共 50页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向
证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严
格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近
1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
- 28,000.00
未评级
- -
合计
- 28,000.00
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 29页 共 50页
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 30页 共 50页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,088,017.65 - - - 6,088,017.65
结算备付金 1,025,209.25 - - - 1,025,209.25
存出保证金 37,070.02 - - - 37,070.02
交易性金融资产 - - - 321,315,153.52 321,315,153.52
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 3,472,133.61 3,472,133.61
应收利息 - - - 1,229.20 1,229.20
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 31页 共 50页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
7,150,296.92 - - 324,788,516.33 331,938,813.25
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 140,096.03 140,096.03
应付托管费 - - - 28,019.22 28,019.22
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 102,006.74 102,006.74
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 202,862.12 202,862.12
负债总计
- - - 472,984.11 472,984.11
利率敏感度缺口
7,150,296.92 - - 324,315,532.22 331,465,829.14
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,103,535.02 - - - 1,103,535.02
结算备付金 314,870.93 - - - 314,870.93
存出保证金 765,265.61 - - - 765,265.61
交易性金融资产 - - 28,000.00 805,734,299.90 805,762,299.90
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,396,842.46 1,396,842.46
应收利息 - - - 788.03 788.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
5,183,671.56
-
28,000.00
807,131,930.39
812,343,601.95
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
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卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 4,613,648.31 4,613,648.31
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 362,780.89 362,780.89
应付托管费 - - - 72,556.17 72,556.17
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 131,456.13 131,456.13
应付税费 - - - 1.55 1.55
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 424,538.27 424,538.27
负债总计
- -
-
5,604,981.32
5,604,981.32
利率敏感度缺口
5,183,671.56
-
28,000.00
801,526,949.07
806,738,620.63
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日，本基金持有的交易性
债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 33页 共 50页
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
321,315,153.52
96.94
805,734,299.90
99.88
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
321,315,153.52 96.94
805,734,299.90 99.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 16,128,796.80 -
业绩比较基准下降 5% -16,128,796.80 -
注:于 2019年 12月 31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 34页 共 50页
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 319,966,268.11元，属于第二层次的余额为 1,348,885.41元，无属于第三层次的
余额（上年度末：第一层次 805,012,253.81元，第二层次 750,046.09元，无属于第三层次的余
额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
321,315,153.52 96.80
其中：股票
321,315,153.52 96.80
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 35页 共 50页
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
7,113,226.90 2.14
8
其他各项资产
3,510,432.83 1.06
9
合计
331,938,813.25 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
19,638,490.40 5.92
C
制造业
53,012,267.88 15.99
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
8,833,838.30 2.67
E
建筑业
37,468,896.08 11.30
F
批发和零售业
4,852,586.00 1.46
G
交通运输、仓储和邮政
业
4,634,784.00 1.40
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
4,330,348.00 1.31
J
金融业
163,076,317.23 49.20
K
房地产业
23,980,538.00 7.23
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
319,828,065.89 96.49
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 36页 共 50页
B
采矿业
- -
C
制造业
1,297,474.35 0.39
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
189,613.28 0.06
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,487,087.63 0.45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 405,500 28,952,700.00 8.73
2 601166 兴业银行 986,817 15,571,972.26 4.70
3 601668 中国建筑 3,226,500 15,390,405.00 4.64
4 601328 交通银行 2,771,200 14,216,256.00 4.29
5 601398 工商银行 2,849,767 14,191,839.66 4.28
6 600036 招商银行 419,366 14,141,021.52 4.27
7 600016 民生银行 1,986,300 11,262,321.00 3.40
8 000002 万 科Ａ 430,500 11,253,270.00 3.40
9 600028 中国石化 2,485,340 9,717,679.40 2.93
10 600000 浦发银行 912,868 9,658,143.44 2.91
11 600104 上汽集团 545,112 9,261,452.88 2.79
12 000651 格力电器 160,800 9,096,456.00 2.74
13 601288 农业银行 2,506,100 8,470,618.00 2.56
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 37页 共 50页
14 000333 美的集团 127,500 7,623,225.00 2.30
15 601988 中国银行 1,993,700 6,938,076.00 2.09
16 600048 保利地产 450,700 6,661,346.00 2.01
17 601169 北京银行 1,336,300 6,547,870.00 1.98
18 600900 长江电力 331,345 6,275,674.30 1.89
19 601186 中国铁建 734,616 6,156,082.08 1.86
20 600519 贵州茅台 4,131 6,043,157.28 1.82
21 601390 中国中铁 1,158,400 5,815,168.00 1.75
22 600030 中信证券 230,500 5,557,355.00 1.68
23 600019 宝钢股份 1,218,631 5,556,957.36 1.68
24 000001 平安银行 417,700 5,346,560.00 1.61
25 601818 光大银行 1,448,400 5,185,272.00 1.56
26 601088 中国神华 351,200 5,043,232.00 1.52
27 601229 上海银行 590,002 4,897,016.60 1.48
28 601857 中国石油 1,164,100 4,877,579.00 1.47
29 600050 中国联通 894,700 4,330,348.00 1.31
30 601766 中国中车 770,800 4,293,356.00 1.30
31 601601 中国太保 154,875 4,220,343.75 1.27
32 601669 中国电建 1,217,300 4,211,858.00 1.27
33 600585 海螺水泥 79,100 4,185,181.00 1.26
34 600015 华夏银行 632,700 3,872,124.00 1.17
35 601006 大秦铁路 537,600 3,784,704.00 1.14
36 601800 中国交建 461,600 3,388,144.00 1.02
37 600606 绿地控股 532,500 3,290,850.00 0.99
38 000858 五 粮 液 18,303 3,132,009.36 0.94
39 600741 华域汽车 137,200 2,852,388.00 0.86
40 001979 招商蛇口 168,800 2,775,072.00 0.84
41 600704 物产中大 625,600 2,633,776.00 0.79
42 600011 华能国际 606,200 2,558,164.00 0.77
43 601618 中国中冶 998,900 2,507,239.00 0.76
44 002024 苏宁易购 253,000 2,218,810.00 0.67
45 601628 中国人寿 53,200 1,447,572.00 0.44
46 601998 中信银行 279,000 1,436,850.00 0.43
47 601138 工业富联 63,900 968,085.00 0.29
48 600018 上港集团 202,400 850,080.00 0.26
49 601319 中国人保 104,000 669,760.00 0.20
50 601658 邮储银行 107,800 492,646.00 0.15
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 38页 共 50页
1 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.23
2 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.08
3 688568 中科星图 10,951 177,515.71 0.05
4 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
5 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
6 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
7 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
8 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
9 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
10 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 12,180,952.89 1.51
2 000651 格力电器 11,393,889.20 1.41
3 000333 美的集团 8,422,981.35 1.04
4 000001 平安银行 7,620,091.00 0.94
5 601398 工商银行 7,153,654.00 0.89
6 000858 五 粮 液 6,696,763.76 0.83
7 601318 中国平安 6,292,740.99 0.78
8 601668 中国建筑 3,878,228.00 0.48
9 600028 中国石化 3,337,676.00 0.41
10 601328 交通银行 3,224,180.55 0.40
11 001979 招商蛇口 2,852,522.00 0.35
12 600704 物产中大 2,754,773.87 0.34
13 600104 上汽集团 2,586,309.38 0.32
14 601166 兴业银行 2,576,690.00 0.32
15 002024 苏宁易购 2,503,503.44 0.31
16 600019 宝钢股份 2,299,746.44 0.29
17 601766 中国中车 2,261,148.00 0.28
18 601229 上海银行 2,192,543.00 0.27
19 601288 农业银行 2,154,408.00 0.27
20 601857 中国石油 2,127,970.00 0.26
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 28,424,247.66 3.52
2 000002 万 科Ａ 22,948,142.07 2.84
3 000333 美的集团 21,715,546.09 2.69
4 000001 平安银行 19,689,269.72 2.44
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 39页 共 50页
5 000858 五 粮 液 12,857,224.38 1.59
6 600519 贵州茅台 12,713,486.02 1.58
7 001979 招商蛇口 4,914,944.47 0.61
8 601211 国泰君安 3,736,319.50 0.46
9 601288 农业银行 3,399,755.00 0.42
10 601166 兴业银行 2,916,009.00 0.36
11 600795 国电电力 2,682,742.00 0.33
12 600030 中信证券 2,315,231.00 0.29
13 600036 招商银行 2,297,977.67 0.28
14 600016 民生银行 2,082,632.00 0.26
15 688396 华润微 1,633,967.20 0.20
16 600585 海螺水泥 1,376,962.00 0.17
17 600048 保利地产 1,370,959.33 0.17
18 600023 浙能电力 1,366,735.00 0.17
19 601318 中国平安 1,344,133.00 0.17
20 688200 华峰测控 1,251,808.60 0.16
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
135,993,605.40
卖出股票收入（成交）总额
178,596,380.58
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 40页 共 50页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2019年 10月 12日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
银罚决字〔2019〕7号），对上海浦东发展银行股份有限公司对成都分行授信业务及整改情况严重
失察等违法违规事实，于 2019年 6月 24日作出行政处罚决定，罚款合计 130万元。
根据中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布法人行政处罚信息公开表京银保监罚决字
〔2019〕56号，对民生银行总行同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断业务
信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位等 12项违规事实于 2019年 12月 20日做出行
政处罚决定，责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚，对顾立辉
给予警告并处 5万元罚款的行政处罚。2020年 2月 14日,中国人民银行发布银罚字【2020】1号，
于 2020年 2月 10日对中国民生银行股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行客户身
份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报
告、与身份不明的客户进行交易，处以 2360万元罚款。
2020 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
【2019】24 号），对交通银行股份有限公司授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理
责任等违法违规事实，于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，罚款合计 150 万元。2020 年 4
月 20日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕6号），
对交通银行股份有限公司理财产品数量漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账账户数据应报未报
等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审
慎经营规定，罚款合计 260万元。
2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款
业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关
内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270万元。
本基金投资于“浦发银行（600000）”、“民生银行（600016）”、“交通银行（601328）”、“工商
银行（601398）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化，浦发银行、民生银行、交通银行、工商银行为标的指数成份股，本基金投资
于“浦发银行”、“民生银行”、“交通银行”、“工商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制
度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 41页 共 50页
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
37,070.02
2
应收证券清算款
3,472,133.61
3
应收股利
-
4
应收利息
1,229.20
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,510,432.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 688208 道通科技 768,167.95 0.23 科创板新股锁定
2 688360 德马科技 281,197.27 0.08 科创板新股锁定
3 688568 中科星图 177,515.71 0.05 新发未上市
4 688027 国盾量子 102,389.40 0.03 新发未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 42页 共 50页
9,424 36,837.32 31,396,836.00 9.04
315,758,070.00 90.96
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 广东仙津集团有限公司 10,000,000.00 2.88
2
青岛浮山所实业集团有
限公司
6,400,000.00 1.84
3 李敖琪 5,095,000.00 1.47
4 张招兴 5,000,000.00 1.44
5 林松柏 4,797,600.00 1.38
6 王世斌 4,000,000.00 1.15
7 中信证券股份有限公司 3,513,585.00 1.01
8 华泰证券股份有限公司 3,399,196.00 0.98
9
中国国际金融股份有限
公司
3,252,807.00 0.94
10 陈健民 2,996,000.00 0.86
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 5月 23日）基
金份额总额
4,359,354,906.00
本报告期期初基金份额总额
758,454,906.00
本报告期基金总申购份额
337,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
748,800,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
347,154,906.00
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 43页 共 50页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 44页 共 50页
中信证券股
份有限公司
2
142,789,286.93
46.46%
99,953.58
48.03%
-
东方证券股
份有限公司
2
102,720,227.97
33.42%
64,847.21
31.16%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
25,142,880.56
8.18%
17,599.91
8.46%
-
长江证券股
份有限公司
3
16,781,288.02
5.46%
11,747.29
5.65%
-
华泰证券股
份有限公司
1
15,876,556.01
5.17%
11,113.58
5.34%
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
4,036,553.12
1.31%
2,825.61
1.36%
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 45页 共 50页
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国盛证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中国中金财 1
-
-
-
-
-
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 46页 共 50页
富证券有限
公司
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东方证券
股份有限
- -
594,800,000.00 65.99%
- -
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 47页 共 50页
公司
国泰君安
证券股份
有限公司
31,819.20 100.00%
270,600,000.00 30.02%
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
36,000,000.00 3.99%
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
长城证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国都证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国盛证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 48页 共 50页
股份有限
公司
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
民生证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西藏东方
财富证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
- -
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 49页 共 50页
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 01月 17日
2
嘉实基金管理有限公司关于沪市跨市
场股票 ETF交易结算模式调整并修改
相关法律文件的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 01月 17日
3
嘉实基金管理有限公司关于旗下上海
证券交易所上市基金增加扩位证券简
称的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 03月 16日
4
嘉实基金管理有限公司关于旗下交易
型开放式指数基金在科创板股票上市
首日的风险提示性公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 05月 18日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过 20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020/01
/01至
2020/01
/01
190,679,122.00
-
190,679,122.00
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文
嘉实基本面 50ETF2020年年度报告
第 50页 共 50页
件。
（2）《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail: service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020年 08月 29日
