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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 29 日 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30 日止。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 5 页 共 53 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金主代码 000187 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,694,584,498.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 下属分级基金的交易代码: 000187 000188 报告期末下属分级基金的份额总额 1,651,066,717.00份 43,517,781.86份


2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩 比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体 基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)*130%(成立日至 2016年 10月 9日) 中债综合全价(总值)指数(2016年 10月 10日至今) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 郭明 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号 17 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号 17 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 7 页 共 53 页


邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼 17 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199弄上海 证大五道口广场 1号 17层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1 日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 6,701,059.73 1,666,692.63 本期利润 -15,405,211.90 497,531.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0385 0.0151 本期加权平均净值利润率 -3.03% 1.21% 本期基金份额净值增长率 3.50% 3.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 140,653,463.68 2,321,288.59 期末可供分配基金份额利润 0.0852 0.0533 期末基金资产净值 1,798,330,178.96 46,011,742.73 期末基金份额净值 1.0892 1.0573 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 46.54% 43.01% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.68% 0.11% -0.94% 0.12% 0.26% -0.01% 过去三个月 0.59% 0.15% -1.45% 0.11% 2.04% 0.04% 过去六个月 3.50% 0.13% 0.79% 0.11% 2.71% 0.02% 过去一年 5.77% 0.10% 1.87% 0.08% 3.90% 0.02% 过去三年 20.64% 0.10% 5.61% 0.07% 15.03% 0.03% 自基金合同 生效起至今 46.54% 0.10% 10.58% 0.06% 35.96% 0.04% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 9 页 共 53 页











华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.71% 0.11% -0.94% 0.12% 0.23% -0.01% 过去三个月 0.50% 0.15% -1.45% 0.11% 1.95% 0.04% 过去六个月 3.29% 0.13% 0.79% 0.11% 2.50% 0.02% 过去一年 5.33% 0.10% 1.87% 0.08% 3.46% 0.02% 过去三年 19.16% 0.10% 5.61% 0.07% 13.55% 0.03% 自基金合同 生效起至今 43.01% 0.10% 10.58% 0.06% 32.43% 0.04%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 10 页 共 53 页


注:图示日期为 2013年 9月 2日至 2020年 6月 30日。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 11 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 12 页 共 53 页


型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混 合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指 数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势 混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券 投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一 年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投 资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式 证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量 成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型 证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日,公司基金管理 规模为 1317.21亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 固定收 益部总 监、本基 金的基 金经理 2013年 9月 2日 - 13年 金融学硕士,13年证券从 业经历。曾任深圳发展银 行(现已更名为平安银行) 总行金融市场部固定收益 与衍生品交易员,负责本 外币理财产品的资产管理 工作;中国工商银行总行 金融市场部人民币债券交 易员,负责银行账户的自 营债券投资工作。2012年 9月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司,2012年 11 月起任华泰柏瑞金字塔稳 本增利债券型证券投资基 金基金经理,2013年 9月 起任华泰柏瑞丰盛纯债债 券型证券投资基金的基金 经理,2013年11月至 2017 年 11月任华泰柏瑞季季 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 13 页 共 53 页


红债券型证券投资基金的 基金经理,2014年 12月 起任华泰柏瑞丰汇债券型 证券投资基金的基金经 理,2015年 1月起任固定 收益部副总监。2016年 1 月起任固定收益部总监。 2017年 11月起任华泰柏 瑞稳健收益债券型证券投 资基金和华泰柏瑞信用增 利债券型证券投资基金的 基金经理。2019年 9月起 任华泰柏瑞锦泰一年定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理。2020年 1月 起任华泰柏瑞锦瑞债券型 证券投资基金的基金经 理。2020年 6月起任华泰 柏瑞精选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 何子建 本基金 的基金 经理 2019年 3月 18 日 - 6年 工商管理硕士,经济学学 士。2014年 5月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司, 历任固定收益部助理研究 员、基金经理助理。2019 年 3月起任华泰柏瑞丰盛 纯债债券型证券投资基金 的基金经理。2020年 1月 起任华泰柏瑞锦兴 39个 月定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基 金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 14 页 共 53 页


大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况,兼任业务遵照相关法律法规要 求进行,同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资 决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待, 不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行 分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年债券利率呈现 V型走势。在新冠疫情冲击之下,债券利率从春节前后开始快速 下行,并在 4 月达到低位。而后随着基本面的改善,以及货币政策的调整,债券率又出现快速回 升。到 6月末,债券利率略低于疫情前水平,整体上半年呈现 V型走势。 政策组合发生调整。从 5 月下旬开始,随着经济的逐步回升,以及财政接力货币开始发力, 货币政策开始回归中性。流动性告别极度宽松时期,短端利率回到相对水平。另一方面,货币政 策也未持续收紧,当前利率曲线已经回归正常,套利风险得到防控,在经济尚未回到正常水平之 前,央行仍然维持短端利率处于合理水平,流动性将保持中枢平稳。 目前来看,基本面处在继续缓慢改善过程中。外需方面,医疗物品需求和生产替代逻辑支撑 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 15 页 共 53 页


下,在海外疫情未得到有效控制之前,出口或难以出现大幅下行。而在内需层面,下半年财政将 进入发力期,今年财政积极程度史无前例,而且发力主要集中在下半年,将明显提升基建增速。 下半年经济将逐步向疫情前水平回归。虽然经济总量继续改善,但结构方面将继续分化,基建、 地产等部门可能会超过,甚至明显高于疫情前水平,而餐饮、旅游等消费行业可能继续低于疫情 前水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞丰盛纯债债券 A基金份额净值为 1.0892元,本报告期基金份额净值 增长率为 3.50%;截至本报告期末华泰柏瑞丰盛纯债债券 C基金份额净值为 1.0573元,本报告期 基金份额净值增长率为 3.29%;同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 收益率宽幅震荡。策略上,维持适当的久期与适中的杠杆水平,有效规避信用风险,同时把 握时机博取资本利得。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 70%,若《基金 合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本报告期内,本基金符合分红条件,于 2020 年 6 月 24日每 10份基金份额派发红利 1.993元,利润分配合计 336,590,075.84元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 16 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公 司在华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金对基 金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为 336,590,075.84元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 17 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 395,092.85 309,714.71 结算备付金


97,500.20 2,197,500.20 存出保证金


640.90 - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,262,582,700.00 244,123,500.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,262,582,700.00 244,123,500.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 16,126,651.33 4,164,700.10 应收股利


- - 应收申购款


202,727.99 105,449.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,279,405,313.27 250,900,864.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


429,019,585.49 67,806,872.63 应付证券清算款


- - 应付赎回款


3,524,609.43 873,103.97 应付管理人报酬


1,218,938.58 138,343.59 应付托管费


348,268.17 39,526.72 应付销售服务费


18,571.24 6,638.90 应付交易费用 6.4.7.7 54,501.17 25,334.13 应交税费


763,496.23 675,878.05 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 18 页 共 53 页


应付利息


24,510.15 9,579.94 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 90,911.12 180,353.69 负债合计


435,063,391.58 69,755,631.62 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,694,584,498.86 145,773,344.80 未分配利润 6.4.7.10 149,757,422.83 35,371,887.59 所有者权益合计


1,844,341,921.69 181,145,232.39 负债和所有者权益总计


2,279,405,313.27 250,900,864.01 注:报告截止日 2020年 6月 30日基金份额总额 1,694,584,498.86份。其中华泰柏瑞丰盛纯债债 券 A 基金份额净值 1.0892 元,份额总额 1,651,066,717.00 份;华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 基金份 额净值 1.0573元,份额总额 43,517,781.86份。 6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


-11,757,361.82 10,770,109.65 1.利息收入


9,765,589.72 13,748,961.89 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,976.69 10,748.91 债券利息收入


9,559,578.60 13,730,903.49 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


187,034.43 7,309.49 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,635,981.54 -1,113,255.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,635,981.54 -896,655.98 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - -216,600.00 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -23,275,433.22 -2,113,777.52 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 19 页 共 53 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 116,500.14 248,181.26 减:二、费用


3,150,319.04 4,326,940.03 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,879,087.36 2,173,678.96 2.托管费 6.4.10.2.2 536,882.10 621,051.05 3.销售服务费 6.4.10.2.3 80,092.42 170,334.77 4.交易费用 6.4.7.19 34,785.09 21,883.50 5.利息支出


468,816.30 1,158,741.09 其中:卖出回购金融资产支出


468,816.30 1,158,741.09 6.税金及附加








25,243.89 37,839.69 7.其他费用 6.4.7.20 125,411.88 143,410.97 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) -14,907,680.86 6,443,169.62 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -14,907,680.86 6,443,169.62


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 145,773,344.80 35,371,887.59 181,145,232.39 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -14,907,680.86 -14,907,680.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 1,548,811,154.06 465,883,291.94 2,014,694,446.00 其中:1.基金申购款 1,759,616,031.75 521,803,753.36 2,281,419,785.11 2.基金赎回款 -210,804,877.69 -55,920,461.42 -266,725,339.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -336,590,075.84 -336,590,075.84 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 20 页 共 53 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,694,584,498.86 149,757,422.83 1,844,341,921.69 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 592,817,718.20 119,449,021.34 712,266,739.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 6,443,169.62 6,443,169.62 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -190,486,120.08 -38,595,612.51 -229,081,732.59 其中:1.基金申购款 488,266,223.62 100,641,296.96 588,907,520.58 2.基金赎回款 -678,752,343.70 -139,236,909.47 -817,989,253.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 402,331,598.12 87,296,578.45 489,628,176.57


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______














______房伟力______














____赵景云____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]645 号《关于核准华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式, 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 21 页 共 53 页


存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 303,892,660.48元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 547 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案,《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 2 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 303,918,506.28 份基金份额,其中认购资金利息折合 25,845.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为 A类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而 不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模 式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值,计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的 国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转 债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不 直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债 仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 的比例不低于 80%,其中投资于信用债券的资产占基金债券资产的比例合计不低于 50%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业 绩比较基准为中债综合全价(总值)指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020年 8月 29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 22 页 共 53 页


合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中 期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞丰盛 纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 报告期基金会计政策和会计估计与上年度相一致的说明 本报告期基金会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 23 页 共 53 页


品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 395,092.85 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 395,092.85


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,025,573.97 9,876,000.00 -149,573.97 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 24 页 共 53 页


银行间市场 2,274,061,949.82 2,252,706,700.00 -21,355,249.82 合计 2,284,087,523.79 2,262,582,700.00 -21,504,823.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,284,087,523.79 2,262,582,700.00 -21,504,823.79


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:截至本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:截至本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 33.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 16,126,617.64 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.30 合计 16,126,651.33


6.4.7.6 其他资产 注:截至本报告期末,本基金未持有其他资产。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 54,501.17 合计 54,501.17


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,403.52 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,507.60 合计 90,911.12


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 131,175,644.03 131,175,644.03 本期申购 1,668,909,951.00 1,668,909,951.00 本期赎回(以"-"号填列) -149,018,878.03 -149,018,878.03 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,651,066,717.00 1,651,066,717.00 金额单位:人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 26 页 共 53 页


基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,597,700.77 14,597,700.77 本期申购 90,706,080.75 90,706,080.75 本期赎回(以"-"号填列) -61,785,999.66 -61,785,999.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 43,517,781.86 43,517,781.86 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,867,586.77 2,335,779.08 32,203,365.85 本期利润 6,701,059.73 -22,106,271.63 -15,405,211.90 本期基金份额交易 产生的变动数 432,138,597.46 26,380,490.83 458,519,088.29 其中:基金申购款 468,946,895.02 29,996,116.79 498,943,011.81 基金赎回款 -36,808,297.56 -3,615,625.96 -40,423,923.52 本期已分配利润 -328,053,780.28 - -328,053,780.28 本期末 140,653,463.68 6,609,998.28 147,263,461.96 单位:人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,914,009.23 254,512.51 3,168,521.74 本期利润 1,666,692.63 -1,169,161.59 497,531.04 本期基金份额交易 产生的变动数 6,276,882.29 1,087,321.36 7,364,203.65 其中:基金申购款 20,460,865.42 2,399,876.13 22,860,741.55 基金赎回款 -14,183,983.13 -1,312,554.77 -15,496,537.90 本期已分配利润 -8,536,295.56 - -8,536,295.56 本期末 2,321,288.59 172,672.28 2,493,960.87


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 27 页 共 53 页


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,842.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 70.80 其他 63.19 合计 18,976.69


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 1,635,981.54 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,635,981.54


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,412,545,341.07 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,397,587,647.89 减:应收利息总额 13,321,711.64 买卖债券差价收入 1,635,981.54


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 28 页 共 53 页


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 注:无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -23,275,433.22 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 29 页 共 53 页


——股票投资 - ——债券投资 -23,275,433.22 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -23,275,433.22


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 110,903.31 转换费收入 000187 5,596.83 合计 116,500.14


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 92.59 银行间市场交易费用 34,692.50 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 34,785.09


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 29,835.26 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 30 页 共 53 页


信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 17,304.28 银行间账户服务费 18,600.00 合计 125,411.88


6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 31 页 共 53 页


6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间通过关联方交易单元无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,879,087.36 2,173,678.96 其中:支付销售机构的客 户维护费 203,714.48 690,399.05 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 536,882.10 621,051.05 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 32 页 共 53 页


获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券 A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券 C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 5,705.18 5,705.18 华泰证券股份有限公司 0.00 2,735.30 2,735.30 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 744.70 744.70 合计 0.00 9,185.18 9,185.18 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券 A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券 C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 11,349.38 11,349.38 华泰证券股份有限公司 0.00 1,958.57 1,958.57 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 1,188.13 1,188.13 合计 0.00 14,496.08 14,496.08 注:本基金 A 类基金份额不再计提销售服务费,C 类基金份额应支付销售机构的销售服务费,按 前一日基金资产净值的 0.40%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.40% ÷ 当年天数 H为每日 C类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的 C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各基金销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本报告期和上年可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 33 页 共 53 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内与上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间内,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 395,092.85 18,842.70 992,082.77 7,271.64 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:无。 6.4.11 利润分配情况 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2020年 6月 24 日 2020年 6月 24 日 1.9930 320,424,940.56 7,628,839.72 328,053,780.28


合 计 - - 1.9930 320,424,940.56 7,628,839.72 328,053,780.28


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 34 页 共 53 页


华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2020年6 月 24日 2020年 6月 24日 1.9930 6,835,898.80 1,700,396.76 8,536,295.56


合 计 - - 1.9930 6,835,898.80 1,700,396.76 8,536,295.56


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 429,019,585.49元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 190015 19附息国 债 15 2020年 7月 1日 102.25 900,000 92,025,000.00 200203 20国开 03 2020年 7月 1日 101.41 600,000 60,846,000.00 200404 20农发 04 2020年 7月 1日 96.46 300,000 28,938,000.00 200405 20农发 05 2020年 7月 1日 96.33 1,321,000 127,251,930.00 200402 20农发 02 2020年 7月 1日 98.53 1,289,000 127,005,170.00 200202 20国开 02 2020年 7月 1日 97.80 200,000 19,560,000.00 合计





4,610,000 455,626,100.00


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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0元。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期 收益高于货币市场基金,低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,追求基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门,董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工 作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 36 页 共 53 页


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 39,968,000.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 539,512,000.00 10,016,000.00 合计 579,480,000.00 10,016,000.00 注:未评级的债券包括政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 864,842,500.00 143,215,500.00 AAA以下 68,559,000.00 0.00 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 37 页 共 53 页


未评级 749,701,200.00 90,892,000.00 合计 1,683,102,700.00 234,107,500.00 注:未评级的债券包括国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 429,019,585.49元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 38 页 共 53 页


风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关 指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日,本基金 未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 39 页 共 53 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 395,092.85 - - - - - 395,092.85 结算备付 金 97,500.20 - - - - - 97,500.20 交易性金 融资产 180,358,000.00 282,125,200.00 129,123,000.00 1,520,535,500.00 150,441,000.00 - 2,262,582,700.00 应收利息 - - - - - 16,126,651.33 16,126,651.33 应收申购 款 - - - - - 202,727.99 202,727.99 其他资产 - - - - - 640.90 640.90 资产总计 180,850,593.05 282,125,200.00 129,123,000.00 1,520,535,500.00 150,441,000.00 16,330,020.22 2,279,405,313.27 负债











卖出回购 金融资产 款 429,019,585.49 - - - - - 429,019,585.49 应付赎回 款 - - - - - 3,524,609.43 3,524,609.43 应付管理 人报酬 - - - - - 1,218,938.58 1,218,938.58 应付托管 费 - - - - - 348,268.17 348,268.17 应付销售 服务费 - - - - - 18,571.24 18,571.24 应付交易 - - - - - 54,501.17 54,501.17 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 40 页 共 53 页


费用 应付利息 - - - - - 24,510.15 24,510.15 应交税费 - - - - - 763,496.23 763,496.23 其他负债 - - - - - 90,911.12 90,911.12 负债总计 429,019,585.49 - - - - 6,043,806.09 435,063,391.58 利率敏感 度缺口 -248,168,992.44 282,125,200.00 129,123,000.00 1,520,535,500.00 150,441,000.00 10,286,214.13 1,844,341,921.69 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 309,714.71 - - - - - 309,714.71 结算备付 金 2,197,500.20 - - - - - 2,197,500.20 交易性金 融资产 - - 10,016,000.00 183,455,500.00 50,652,000.00 - 244,123,500.00 应收利息 - - - - - 4,164,700.10 4,164,700.10 应收申购 款 - - - - - 105,449.00 105,449.00 资产总计 2,507,214.91 - 10,016,000.00 183,455,500.00 50,652,000.00 4,270,149.10 250,900,864.01 负债











卖出回购 金融资产 款 67,806,872.63 - - - - - 67,806,872.63 应付赎回 款 - - - - - 873,103.97 873,103.97 应付管理 人报酬 - - - - - 138,343.59 138,343.59 应付托管 费 - - - - - 39,526.72 39,526.72 应付销售 服务费 - - - - - 6,638.90 6,638.90 应付交易 费用 - - - - - 25,334.13 25,334.13 应付利息 - - - - - 9,579.94 9,579.94 应交税费 - - - - - 675,878.05 675,878.05 其他负债 - - - - - 180,353.69 180,353.69 负债总计 67,806,872.63 - - - - 1,948,758.99 69,755,631.62 利率敏感 度缺口 -65,299,657.72 - 10,016,000.00 183,455,500.00 50,652,000.00 2,321,390.11 181,145,232.39 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 41 页 共 53 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 15,025,595.87 3,053,822.01 市场利率上升 25 个 基点 -14,832,324.54 -2,967,278.05





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资的债券资产占基金资产的比例 不低于 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 42 页 共 53 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注:于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注:于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 43 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,262,582,700.00 99.26 其中:债券 2,262,582,700.00 99.26








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 492,593.05 0.02 8 其他各项资产 16,330,020.22 0.72 9 合计 2,279,405,313.27 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 44 页 共 53 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 92,025,000.00 4.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 756,836,200.00 41.04 其中:政策性金融债 756,836,200.00 41.04 4 企业债券 29,498,000.00 1.60 5 企业短期融资券 480,320,000.00 26.04 6 中期票据 903,903,500.00 49.01 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,262,582,700.00 122.68


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 200405 20 农发 05 2,400,000 231,192,000.00 12.54 2 200402 20 农发 02 1,700,000 167,501,000.00 9.08 3 200303 20 进出 03 1,500,000 147,630,000.00 8.00 4 012000343 20 物产中大 SCP002 1,000,000 100,140,000.00 5.43 5 012000412 20沪电力 SCP002 1,000,000 100,060,000.00 5.43


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 45 页 共 53 页


7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 640.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,126,651.33 5 应收申购款 202,727.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,330,020.22


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 46 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 A 4,189 394,143.40 1,581,007,558.29 95.76% 70,059,158.71 4.24% 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 C 1,504 28,934.70 17,094,318.72 39.28% 26,423,463.14 60.72% 合计 5,577 303,852.34 1,598,101,877.01 94.31% 96,482,621.85 5.69% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券 A 17,180.15 0.0010% 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券 C 0.00 0.0000% 合计 17,180.15 0.0010%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞丰盛纯债债 券 A 0 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 47 页 共 53 页


有本开放式基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 券 A 0~10 华泰柏瑞丰盛纯债债 券 C 0 合计 0~10


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 48 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞丰盛纯 债债券 A 华泰柏瑞丰盛纯 债债券 C 基金合同生效日(2013 年 9 月 2 日)基金份 额总额 96,296,953.50 207,621,552.78 本报告期期初基金份额总额 131,175,644.03 14,597,700.77 本报告期基金总申购份额 1,668,909,951.00 90,706,080.75 减:本报告期基金总赎回份额 149,018,878.03 61,785,999.66 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,651,066,717.00 43,517,781.86


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 49 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020年 2月 10日,经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020年 3月,公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视,立即制 定并实施相关整改措施,落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整 改报告。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 50 页 共 53 页


招商证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 10,025,573.97 100.00% - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加交通银行手机银行 渠道申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 6月 30日 2 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投资基金暂停大额申购(含 转换转入、定期定额投资)业 证监会规定报刊和 网站 2020年 6月 22日 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2020 年中期报告 第 51 页 共 53 页


务的公告 3 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投资基金收益分配公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 6月 22日 4 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于包商银行股份有限公司 转让相关业务的提示性公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 5月 26日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金参加鼎信汇金 (北京)投资管理有限公司费 率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 4月 21日 6 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 人寿保险股份有限公司费率 优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 4月 1日 7 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金参加和合期货 有限公司费率优惠活动的公 告 证监会规定报刊和 网站 2020年 4月 1日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌证券 估值调整的提示性公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 3月 19日 9 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金参加中国国际 期货有限公司费率优惠活动 的公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 3月 18日 10 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调整旗下基金最低申购 金额、最低赎回份额和最低持 有份额的公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 3月 9日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于高级管理人员变更的公 告 证监会规定报刊和 网站 2020年 2月 14日 12 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调整旗下基金 2020 年春 节假期申购赎回等交易业务 及清算交收安排的提示性公 告 证监会规定报刊和 网站 2020年 1月 30日 13 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加嘉实 财富管理有限公司费率优惠 活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020年 1月 9日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200526-20200526 0.00 153,574,445.21 0.00 153,574,445.21 9.06% 2 20200525-20200525 0.00 76,675,356.54 0.00 76,675,356.54 4.52% 3 20200205-20200214 16,060,387.16 21,021,014.15 15,000,000.00 22,081,401.31 1.30% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能 导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。 当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波 动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响, 同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金 资产净值的较大波动。(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金 将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 (4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基 金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大 额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法 权益。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》


3、本基金的《招募说明书》


4、本基金的《托管协议》


5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2020 年 8月 29日