金元顺安金元宝货币市场基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2020年 08月 29日
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................ 7
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................ 9
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 19
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................. 20
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 20
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 22
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
4
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................. 24
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 25
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 52
7.2 债券回购融资情况 ..................................................................................................................... 52
7.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................... 53
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ...................................................... 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 54
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............................. 54
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................................... 55
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............. 55
7.9 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 56
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 60
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................. 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 61
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 61
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 62
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................ 65
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 65
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 68
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................... 68
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
5
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 68
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 69
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 69
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 69
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 69
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
6
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安金元宝货币市场基金
基金简称 金元顺安金元宝货币
基金主代码 620010
交易代码 620010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 08月 01日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,139,317,469.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝货币 A类 金元顺安金元宝货币 B类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
报告期末下属分级基金的份额总额 23,060,661.80份 11,116,256,807.64份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资
产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外
宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进
行积极的投资组合管理。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
7
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺安基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 封涌 朱广科
联系电话 021-68881801 0574-87050338
电子邮箱 service@jysa99.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话 400-666-0666 0574-83895886
传真 021-68881875 0574-89103213
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345
号
邮政编码 200120 315100
法定代表人 任开宇 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗
集团大厦 3608室
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
8
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 3608室
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
9
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 01月 01日-2020年 06月 30日）
金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类
本期已实现收益 262,156.43 138,341,466.39
本期利润 262,156.43 138,341,466.39
本期净值收益率 1.0666% 1.1870%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2020年 06月 30日）
期末基金资产净值 23,060,661.80 11,116,256,807.64
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3累计期末指标 报告期末（2020年 06月 30日）
累计净值收益率 21.7628% 23.5013%
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3、本基金利润分配按月结转份额；
4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 06月 30日；
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安金元宝 A类
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
10
阶段
份额净值收益
率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1228% 0.0019% 0.1107% 0.0000% 0.0121% 0.0019%
过去三个月 0.4435% 0.0022% 0.3362% 0.0000% 0.1073% 0.0022%
过去六个月 1.0666% 0.0024% 0.6735% 0.0000% 0.3931% 0.0024%
过去一年 2.3242% 0.0022% 1.3590% 0.0000% 0.9652% 0.0022%
过去三年 9.7494% 0.0027% 4.1249% 0.0000% 5.6245% 0.0027%
自基金成立
起至今
21.7628% 0.0058% 8.2961% 0.0000% 13.4667% 0.0058%
金元顺安金元宝 B类
阶段
份额净值收益
率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1425% 0.0019% 0.1107% 0.0000% 0.0318% 0.0019%
过去三个月 0.5034% 0.0022% 0.3362% 0.0000% 0.1672% 0.0022%
过去六个月 1.1870% 0.0024% 0.6735% 0.0000% 0.5135% 0.0024%
过去一年 2.5703% 0.0022% 1.3590% 0.0000% 1.2113% 0.0022%
过去三年 10.5423% 0.0027% 4.1249% 0.0000% 6.4174% 0.0027%
自基金成立
起至今
23.5013% 0.0058% 8.2961% 0.0000% 15.2052% 0.0058%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
11
注：
1、本基金合同生效日为 2014年 08月 01日，业绩基准收益率以 2014年 07月 31日为基准；
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
12
在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支
持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法
规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律
法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围；
3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
13
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基
金管理有限公司前身）成立于 2006年 11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比
利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总
部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。
2012年 03月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联 49%股权转让于惠理基金管理香
港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。
2012年 10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司
注册资本增加至 24,500万元。
2016年 03月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理 49%股权转让于上海泉意金融信
息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元
顺安”）。
2017年 11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司
注册资本增加至 34,000万元。
2020年 04月，公司股东泉意金融更名为“上海前易信息咨询服务有限公司”。
金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，
以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不
同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
截止至 2020年 06月 30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安
成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合
型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投
资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证
券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活
配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泰定期开
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
14
放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金共 15只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏利华 本基金
基金经
理
2018-01-26 - 8年 金元顺安金元宝货币市场基金和金元
顺安沣泰定期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理，上海交通大学应
用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村
信用社联合社债券交易员。2016年 8
月加入金元顺安基金管理有限公司。8
年证券、基金等金融行业从业经历，具
有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
15
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，
建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在
的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市
场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动的各个环节。
在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过
工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金
管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证
券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的
不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、
不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的
大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、分管风险管理副总经理、督察长、总经理签
署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公
司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公
司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、
交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等
可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
经济基本面，上半年经济受疫情冲击较大，各项生产经营活动均不同程度影响，经济数据惨淡。
随着疫情得到有效控制，复工复产有序推进，经济从休克状态逐步恢复。固定资产投资的恢复略快，
其中基建和地产为主要推动力量，特别基建增速增幅较大。消费增速在疫情得到控制后缓慢恢复。CPI
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
16
高位回落，PPI低位企稳。
政策方面，疫情发生后，全球央行推行极度宽松的货币政策。我国央行通过定向降准，再贷款再
贴现，维持流动性处于充裕状态。但是随着国内经济逐步复苏，监管层致力于整治套利行为，并推出
直达实体经济的再贷款政策，货币政策也进入了静默观察期。
流动性方面，疫情加剧经济的下行压力，央行通过定向降准，再贷款再贴投放，调降超额存款准
备金利率等手段释放流动性，保持流动性的处于充裕状态。
在报告期，本基金长久期策略，资产配置以高评级存单以及回购为主，获得良好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安金元宝 A类基金份额净值为 1.000元；
本报告期内，该类基金份额净值收益率为 1.0666%，同期业绩比较基准收益率为 0.6735%。
截至报告期末金元顺安金元宝 B类基金份额净值为 1.000元；
本报告期内，该类基金份额净值收益率为 1.1870%，同期业绩比较基准收益率为 0.6735%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济基本面，随着复工复产推进，下半年经济有望边际继续改善。基建投资增长稳定，房地产政
策可能边际放松。消费与出口下游需求整体弱改善。外需压力逐步显现，净出口承压。CPI预计延续下
行趋势。PPI或触底反弹。
政策方面，由于海内外疫情冲击仍在持续，国内疫情没有完全消失，财政政策有待发力。货币政
策后续进一步边际放松的空间预计有限。央行出台直达实体经济的新工具，货币政策的重点从宽货币
转向宽信用。
流动性方面。稳健的货币政策更加灵活适度，降准将有小幅空间，公开市场操作利率存在小幅下
调的可能，结构性货币政策将继续发力，流动性总体保持充裕状态。
本基金将维持适当久期、配置高评级资产的策略，在防范风险的基础上获取最佳回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
1、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投
资研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长
期的授权人员。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
17
估值工作小组职责：
（1）制定估值制度并在必要时修改；
（2）确保估值方法符合现行法规；
（3）批准证券估值的步骤和方法；
（4）对异常情况做出决策。
分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他
两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
2、基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法
规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金事务部职责：
（1）获得独立、完整的证券价格信息；
（2）每日证券估值；
（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；
（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
（6）对估值调整和人工估值进行记录；
（7）向估值工作小组报送月度估值报告。
基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。
3、投资研究部的职责分工
（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；
（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；
（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4、交易部的职责分工
（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；
（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。
5、风险管理部、监察稽核部的职责分工
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
18
（1）监督证券的整个估值过程；
（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；
（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同“基金的收益与分配”之“收益分配原则”和相关法律法规的规定，本基金
收益分配方式为红利再投资，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
19
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在金元顺安金元宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
20
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：金元顺安金元宝货币市场基金
报告截止日：2020年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 819,381,581.24 1,209,951,636.76
结算备付金
- 23,809,523.81
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 8,707,068,845.59 9,361,446,776.36
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,707,068,845.59 9,361,446,776.36
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,774,201,826.12 2,357,458,256.18
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 40,700,717.28 64,354,769.74
应收股利
- -
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
21
应收申购款
200.00 701.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,341,353,170.23 13,017,021,663.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,195,417,678.37 1,801,995,777.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,609,621.16 3,451,454.85
应付托管费
875,059.71 836,716.33
应付销售服务费
114,153.67 109,112.20
应付交易费用 6.4.7.7 343,557.80 317,857.85
应交税费
134,147.34 218,314.76
应付利息
516,478.11 743,258.44
应付利润
919,036.85 5,691,959.46
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 105,967.78 84,000.00
负债合计
1,202,035,700.79 1,813,448,450.89
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
22
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 11,139,317,469.44 11,203,573,212.96
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
11,139,317,469.44 11,203,573,212.96
负债和所有者权益总计
12,341,353,170.23 13,017,021,663.85
注：
报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 11,139,317,469.44份，其
中下属 A类基金的份额总额 23,060,661.80份；下属 B类基金的份额总额 11,116,256,807.64份。
6.2 利润表
会计主体：金元顺安金元宝货币市场基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日
一、收入
183,939,604.37 226,772,359.62
1.利息收入
176,184,880.71 215,450,411.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,513,789.16 13,228,267.62
债券利息收入
127,240,780.44 137,368,099.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
36,430,311.11 64,854,044.29
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,754,723.66 11,321,948.13
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 7,754,723.66 11,321,948.13
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
45,335,981.55 48,650,730.60
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 19,569,520.68 19,907,552.80
2.托管费 6.4.10.2.2 4,744,126.29 4,826,073.44
3.销售服务费 6.4.10.2.3 622,528.96 645,471.02
4.交易费用 6.4.7.19 276.00 850.00
5.利息支出
20,145,756.95 22,986,994.13
其中：卖出回购金融资产支出
20,145,756.95 22,986,994.13
6.税金及附加
138,204.89 165,628.14
7.其他费用 6.4.7.20 115,567.78 118,161.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
138,603,622.82 178,121,629.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
138,603,622.82 178,121,629.02
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安金元宝货币市场基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,203,573,212.96 - 11,203,573,212.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 138,603,622.82 138,603,622.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-64,255,743.52 - -64,255,743.52
其中：1.基金申购款 13,990,013,720.13 - 13,990,013,720.13
2.基金赎回款 -14,054,269,463.65 - -14,054,269,463.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -138,603,622.82 -138,603,622.82
五、期末所有者权益（基金净值） 11,139,317,469.44 - 11,139,317,469.44
项目
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,516,312,333.02 - 11,516,312,333.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 178,121,629.02 178,121,629.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
493,068,901.35 - 493,068,901.35
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
25
其中：1.基金申购款 13,120,895,460.84 - 13,120,895,460.84
2.基金赎回款 -12,627,826,559.49 - -12,627,826,559.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -178,121,629.02 -178,121,629.02
五、期末所有者权益（基金净值） 12,009,381,234.37 - 12,009,381,234.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邝晓星
————————————
基金管理人负责人
符刃
————————————
主管会计工作负责人
季泽
————————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
金元顺安金元宝货币市场基金（原名为：金元惠理金元宝货币市场基金，以下简称“本基金”），
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]377号文《关于核准金元惠理
金元宝货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元惠理基金管理有限公司（系金元顺安基
金管理有限公司的前身）向社会公开募集，基金合同于 2014年 08月 01日正式生效，首次设立募集规
模为 397,663,805.53份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金
管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
2015年 02月 05日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香
港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于 2015年 03月 06日完成相
关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元顺安基金管理有限公司，并于 2015年 03月 10日进行
公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，将金元惠理金元宝货币市场
基金相应更名为金元顺安金元宝货币市场基金，于 2015年 07月 15日进行公告。
本基金根据投资者认（申）购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售
服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金目前分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
26
份额。其中，A类基金份额和 B类基金份额以 300万份额为界限划分，单一持有人持有 300万份基金
份额以下的为 A类份额，达到或超过 300万份的为 B类份额。若 A类基金份额持有人在单个基金账户
保留的基金份额达到或超过 300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A类基金份
额升级为 B类基金份额。若 B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 300万份时，本
基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B类基金份额降级为 A类基金份额。
本基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一
年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在
一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支持
类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。未来若法律法规或
监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收
益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与同业存单
的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定
执行。
本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计
核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 06月 30日的财务状况
以及 2020年 01月 01日至 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
27
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，
经国务院批准，自 2016年 05月 01日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试
点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息
收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增
值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自
2018年 01月 01日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 01月 01日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值
税应纳税额中抵减。
6.4.6.2城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
28
（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都
应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）
及地方教育费附加。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年 01月 01日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 09日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得
税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
活期存款 19,381,581.24
定期存款 800,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 200,000,000.00
存款期限 3个月以上 600,000,000.00
其他存款 -
合计 819,381,581.24
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
29
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 06月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 8,707,068,845.59 8,707,601,000.00 532,154.41 0.0048
合计 8,707,068,845.59 8,707,601,000.00 532,154.41 0.0048
资产支持证券 - - - -
合计 8,707,068,845.59 8,707,601,000.00 532,154.41 0.0048
注：
1、本基金本报告期末无因进行买断式正回购而过户的债券；
2、偏离金额=影子定价-摊余成本；
3、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 06月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,774,201,826.12 -
合计 2,774,201,826.12 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
30
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应收活期存款利息 90,045.85
应收定期存款利息 1,264,999.59
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 38,203,126.68
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,142,545.16
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 40,700,717.28
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 -
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
31
银行间市场应付交易费用 343,557.80
合计 343,557.80
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 105,967.78
合计 105,967.78
6.4.7.9实收基金
6.4.7.9.1金元顺安金元宝 A类
金额单位：人民币元
项目
（金元顺安金元宝 A类）
本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,075,236.05 21,075,236.05
本期申购 9,902,789.98 9,902,789.98
本期赎回（以“-”号填列） -7,917,364.23 -7,917,364.23
本期末 23,060,661.80 23,060,661.80
6.4.7.9.2金元顺安金元宝 B类
金额单位：人民币元
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
32
项目
（金元顺安金元宝 B类）
本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,182,497,976.91 11,182,497,976.91
本期申购 13,980,110,930.15 13,980,110,930.15
本期赎回（以“-”号填列） -14,046,352,099.42 -14,046,352,099.42
本期末 11,116,256,807.64 11,116,256,807.64
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
6.4.7.10.1金元顺安金元宝 A类
单位：人民币元
项目
（金元顺安金元宝 A类）
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 262,156.43 - 262,156.43
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -262,156.43 - -262,156.43
本期末 - - -
6.4.7.10.2金元顺安金元宝 B类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
33
（金元顺安金元宝 B类）
上年度末 - - -
本期利润 138,341,466.39 - 138,341,466.39
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -138,341,466.39 - -138,341,466.39
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
活期存款利息收入 689,912.63
定期存款利息收入 11,799,472.06
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 24,404.47
其他 -
合计 12,513,789.16
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
34
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
7,754,723.66
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 7,754,723.66
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 20,064,599,228.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 19,923,287,112.86
减：应收利息总额 133,557,392.08
买卖债券差价收入 7,754,723.66
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
35
6.4.7.18其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 276.00
合计 276.00
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
审计费用 37,295.44
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 115,567.78
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
36
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海前易信息咨询服务有限公司（前“上海泉意金
融信息服务有限公司”）
基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
37
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 19,569,520.68 19,907,552.80
其中：支付销售机构的客户维护费 493,762.07 531,891.93
注：
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数，
H为每日应计提的基金管理费，
E为前一日的基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06
月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,744,126.29 4,826,073.44
注：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
38
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 合计
宁波银行股份有限公司 763.75 0.00 763.75
金元顺安基金管理有限公司 15,093.23 558,508.41 573,601.64
合计 15,856.98 558,508.41 574,365.39
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 合计
宁波银行股份有限公司 738.70 0.00 738.70
金元顺安基金管理有限公司 17,821.77 567,879.73 585,701.50
合计 18,560.47 567,879.73 586,440.20
注：
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类的基金份额持有人，年
销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务
费率为 0.01%，对于由 A类升级为 B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工
作日起享受 B类基金份额的费率。本基金 A类与 B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×年销售服务费率÷当年天数，
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费，
E为前一日该类基金份额的基金资产净值，
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
39
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
宁波银行股份有
限公司
411,036,640.51 - - - 368,000,000.00 15,123.29
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
宁波银行股份有
限公司
20,001,606.56 - - - 603,900,000.00 34,696.44
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
40
金元顺安金元宝 A类
份额单位：份
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
基金合同生效日（2014年 08月 01
日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例
- -
金元顺安金元宝 B类
份额单位：份
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
基金合同生效日（2014年 08月 01
日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 32,163,858.47 14,192,159.00
报告期间申购/买入总份额 55,183,800.29 10,253,560.82
报告期间因拆分变动份额 - -
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
41
减：报告期间赎回/卖出总份额 57,269,226.23 24,445,719.82
报告期末持有的基金份额 30,078,432.53 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.27% 0.00%
注：
期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金元顺安金元宝 B类
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
上海金元百利资
产管理有限公司
187,098,696.67 1.68% 287,483,658.09 2.57%
宁波银行股份有
限公司
128,549,817.57 1.16% 415,430,100.31 3.72%
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06
月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银行股份有限公司 19,381,581.24 689,912.63 8,583,723.97 204,910.75
注：
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
42
除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记
结算有限责任公司，2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日止期间获得的利息收入为人民币 24,404.47
元（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日止期间：人民币 7,245.18元），2020年 06月 30日止无结
算备付金余额（2019年 06月 30日止：无结算备付金余额）。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
金元顺安金元宝 A类
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
265,623.97 5,481.34 -8,948.88 262,156.43 -
金元顺安金元宝 B类
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
127,454,225.96 15,651,214.16 -4,763,973.73 138,341,466.39 -
6.4.12期末（2020年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
43
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111910518 19兴业银行 CD518 2020-07-01 98.63 2,000,000 197,262,479.60
112009070 20浦发银行 CD070 2020-07-01 99.62 3,000,000 298,861,770.57
112010179 20兴业银行 CD179 2020-07-01 99.35 2,000,000 198,703,879.87
150420 15农发 20 2020-07-01 100.42 1,700,000 170,710,956.32
150420 15农发 20 2020-07-06 100.42 40,000 4,016,728.38
190211 19国开 11 2020-07-06 100.22 2,000,000 200,440,487.42
200201 20国开 01 2020-07-01 100.48 1,000,000 100,480,798.41
200306 20进出 06 2020-07-01 99.67 1,000,000 99,669,807.80
合计
12,740,000 1,270,146,908.37
注：
截至本报告期末 2020 年 6 月 30日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额人民币 1,195,417,678.37 元，其中，人民币 995,498,178.25 元于 2020 年 7 月 1 日到期，人民币
199,919,500.12元于 2020年 7月 6日到期。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
44
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各
岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防
线；由督察长、分管风险管理副总经理、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部对公司各机构、
各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。
另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约
风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应
的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1、国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备
下列条件之一：
（1）国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
（2）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。（同一发行人同时具有国
内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准）；本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级
下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 20个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 1,144,126,115.69 1,740,803,308.18
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
45
A-1以下 - -
未评级 1,630,710,611.43 1,699,687,637.49
合计 2,774,836,727.12 3,440,490,945.67
注：
未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 5,680,821,338.46 5,720,588,720.12
合计 5,680,821,338.46 5,720,588,720.12
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 50,574,360.81 -
AAA以下 - -
未评级 200,836,419.20 200,397,110.57
合计 251,410,780.01 200,397,110.57
注：
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
46
未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调
整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎
回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投
资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情
况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的同业存单、短期融资券及政策性金融债，
均在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，，本
期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
47
银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基
金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管
理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 06月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 819,381,581.24 - - - 819,381,581.24
交易性金融资
产
8,707,068,845.59 - - - 8,707,068,845.59
买入返售金融
资产
2,774,201,826.12 - - - 2,774,201,826.12
应收利息 - - - 40,700,717.28 40,700,717.28
应收申购款 - - - 200.00 200.00
资产总计 12,300,652,252.95 - - 40,700,917.28 12,341,353,170.23
负债
卖出回购金融
资产款
1,195,417,678.37 - - - 1,195,417,678.37
应付管理人报
酬
- - - 3,609,621.16 3,609,621.16
应付托管费 - - - 875,059.71 875,059.71
应付销售服务
费
- - - 114,153.67 114,153.67
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
48
应付交易费用 - - - 343,557.80 343,557.80
应交税费 - - - 134,147.34 134,147.34
应付利息 - - - 516,478.11 516,478.11
应付利润 - - - 919,036.85 919,036.85
其他负债 - - - 105,967.78 105,967.78
负债总计 1,195,417,678.37 - - 6,618,022.42 1,202,035,700.79
利率敏感度缺
口
11,105,234,574.58 - - 34,082,894.86 11,139,317,469.44
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,209,951,636.76 - - - 1,209,951,636.76
结算备付金 23,809,523.81 - - - 23,809,523.81
交易性金融资
产
9,361,446,776.36 - - - 9,361,446,776.36
买入返售金融
资产
2,357,458,256.18 - - - 2,357,458,256.18
应收利息 - - - 64,354,769.74 64,354,769.74
应收申购款 - - - 701.00 701.00
资产总计 12,952,666,193.11 - - 64,355,470.74 13,017,021,663.85
负债
卖出回购金融
资产款
1,801,995,777.00 - - - 1,801,995,777.00
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
49
应付管理人报
酬
- - - 3,451,454.85 3,451,454.85
应付托管费 - - - 836,716.33 836,716.33
应付销售服务
费
- - - 109,112.20 109,112.20
应付交易费用 - - - 317,857.85 317,857.85
应交税费 - - - 218,314.76 218,314.76
应付利息 - - - 743,258.44 743,258.44
应付利润 - - - 5,691,959.46 5,691,959.46
其他负债 - - - 84,000.00 84,000.00
负债总计 1,801,995,777.00 - - 11,452,673.89 1,813,448,450.89
利率敏感度缺
口
11,150,670,416.11 - - 52,902,796.85 11,203,573,212.96
注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1、以中央国债登记结算有限责任公司公布的 2020年 06月 30日和 2019年 12月 31日各
债券的基点价值（BP价值）为主要计算依据；
2、债券持仓结构保持不变；
3、银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该
类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
4、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券；
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
50
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
基准利率增加一个基点 -271,901.35 -275,732.64
基准利率减少一个基点 271,923.48 275,755.72
注：
上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续
计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
- - - -
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
债券投资
8,707,068,845.59 78.17 9,361,446,776.36 83.56
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
51
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 8,707,068,845.59 78.17 9,361,446,776.36 83.56
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收
款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币
8,707,068,845.59，无属于第一层次和第三层次的余额。（于 2019 年 06 月 30日，属于第二层次的余额
为人民币 8,222,070,000.82元，无属于第一层次和第三层次的余额。）
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的交易性金融资产第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2020年 08月 28日经本基金的基金管理人批准。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
52
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,707,068,845.59 70.55
其中：债券 8,707,068,845.59 70.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,774,201,826.12 22.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 819,381,581.24 6.64
4 其他各项资产 40,700,917.28 0.33
5 合计 12,341,353,170.23 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 17.67
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,195,417,678.37 10.73
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
53
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期及上年度可比期间不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 31.18 10.73
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 16.96 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 22.49 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 9.50 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.30 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
54
合计 110.43 10.73
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 601,427,512.83 5.40
其中：政策性金融债 601,427,512.83 5.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,374,245,633.49 21.31
6 中期票据 50,574,360.81 0.45
7 同业存单 5,680,821,338.46 51.00
8 其他 - -
9 合计 8,707,068,845.59 78.17
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行 CD070 3,000,000 298,861,770.57 2.68
2 150420 15农发 20 2,000,000 200,836,419.20 1.80
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
55
3 190211 19国开 11 2,000,000 200,440,487.42 1.80
4 112099794
20江苏江南农村商业
银行 CD062
2,000,000 199,541,480.07 1.79
5 112015262 20民生银行 CD262 2,000,000 199,129,731.37 1.79
6 112006097 20交通银行 CD097 2,000,000 199,051,207.10 1.79
7 112005027 20建设银行 CD027 2,000,000 199,047,479.32 1.79
8 112009235 20浦发银行 CD235 2,000,000 198,946,046.73 1.79
9 111909327 19浦发银行 CD327 2,000,000 198,784,049.40 1.78
10 112099283 20宁波银行 CD087 2,000,000 198,763,931.64 1.78
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）—0.5%间的次数 51
报告期内偏离度的最高值 0.3702%
报告期内偏离度的最低值 -0.0157%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2049%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
56
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
1、中国农业银行股份有限公司
根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字[2020]3号），农业银行被处罚信
息如下：
1、因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公
司、可回溯资料不符合监管规定等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的
规定，根据该法第四十六条，对农业银行总行罚款 50万元
2、因虚假代理业务行为，违反了《中华人民共和国保险法》第八十六条、第一百三十二条的规定，
根据该法第一百七十条，我会决定对农业银行安阳县支行罚款 50 万元，农业银行巩义市支行罚款 50
万元，农业银行平顶山湛河支行罚款 50万元。
根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字[2020]11号），农业银行被处罚
信息如下：
因（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不满足监管要求；（三）信贷
资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理，违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，被中国银行保险监督管理委员会作出罚
款合计 200万元的处罚。
根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字[2020]12号），农业银行被处罚
信息如下：
因农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）资
金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录
应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误，违反了《中华人
民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，被中国银行保险监督管理
委员会作出罚款合计 230万元的处罚。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司业务发展稳定且势头良好，后续业
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
57
务持续发展尚有一定的潜力；
（2）经过分析，我们认为上述事项对公司影响可控，因此继续持有该公司债券。
2、平安银行股份有限公司
根据中国银保监会深圳监管局深银保监罚决字〔2020〕7号，平安银行被处罚信息如下：
因 1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行
人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真
实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前
调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押
物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款
及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.
信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风
险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔
离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当，违反了《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条，被处以 720万元罚款的行政处罚。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司业务发展稳定且势头良好，后续业
务持续发展尚有一定的潜力；
（2）公司因违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条被处以行政处罚，经过分析，
我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司债券。
3、中国民生银行股份有限公司
根据中国人民银行银罚字〔2020〕1号，民生银行被处罚信息如下：
因 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送
大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，被处以 2360万元罚款的行政处罚。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司业务发展稳定且势头良好，后续业
务持续发展尚有一定的潜力；
（2）我们认为上述对公司影响可控，因此继续持有该公司债券。
4、江苏江南农村商业银行股份有限公司
根据中国银行保险监督管理委员会江苏监管局苏银保监罚决字〔2020〕20 号，江苏江南农村商业
银行股份有限公司因网络安全工作严重不足，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
58
第（五）项，被处以罚款 30万元的行政处罚。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司业务发展稳定且势头良好，后续业
务持续发展尚有一定的潜力；
（2）我们认为上述对公司影响可控，因此继续持有该公司债券。
5、交通银行股份有限公司
根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字[2020]06号），交通银行被处罚
信息如下：
因交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理
财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏
报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；七）关键且应报字段漏报或填
报错误，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，
被中国银行保险监督管理委员会作出罚款合计 260万元的处罚。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司业务发展稳定且势头良好，后续业
务持续发展尚有一定的潜力；
（2）经过分析，我们认为上述事项对公司影响可控，因此继续持有该公司债券。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 40,700,717.28
4 应收申购款 200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
59
8 合计 40,700,917.28
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
60
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金元顺安金元宝货币 A类 4,454 5,177.52 12,124,920.10 52.58% 10,935,741.70 47.42%
金元顺安金元宝货币 B类 106 104,870,347.24 11,116,256,807.64 100.00% 0.00 0.00%
合计 4,560 2,442,832.78 11,128,381,727.74 99.90% 10,935,741.70 0.10%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 机构 806,877,820.56 7.24%
2 机构 702,790,820.41 6.31%
3 机构 564,575,686.09 5.07%
4 机构 408,122,600.14 3.66%
5 机构 400,587,972.84 3.60%
6 机构 363,226,889.54 3.26%
7 机构 312,170,855.69 2.80%
8 机构 306,204,418.14 2.75%
9 机构 303,493,436.92 2.72%
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
61
10 机构 301,197,447.44 2.70%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
金元顺安金元宝货币 A类 625,957.26 2.71%
金元顺安金元宝货币 B类 0.00 0.00%
合计 625,957.26 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
金元顺安金元宝货币 A类 50~100
金元顺安金元宝货币 B类 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式
基金
金元顺安金元宝货币 A类 0
金元顺安金元宝货币 B类 0
合计 0
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
62
§9 开放式基金份额变动
单位：份
金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类
基金合同生效日（2014年 08月 01日）基金份额总额 102,015,289.97 295,648,515.56
本报告期期初基金份额总额 21,075,236.05 11,182,497,976.91
本报告期基金总申购份额 9,902,789.98 13,980,110,930.15
减：本报告期基金总赎回份额 7,917,364.23 14,046,352,099.42
本报告期期末基金份额总额 23,060,661.80 11,116,256,807.64
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
63
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
（1）本基金管理人于 2020 年 01 月 09 日公告，孙权先生不再担任金元顺安丰利债券型证券投资
基金的基金经理；
（2）本基金管理人于 2020 年 01 月 09 日公告，孙权先生不再担任金元顺安丰祥债券型证券投资
基金的基金经理；
（3）本基金管理人于 2020 年 01 月 23 日公告，増聘张博先生担任金元顺安丰利债券型证券投资
基金的基金经理；
（4）本基金管理人于 2020 年 01 月 23 日公告，増聘贾丽杰女士担任金元顺安沣楹债券型证券投
资基金的基金经理；
（5）本基金管理人于 2020 年 06 月 24 日公告，孙权先生不再担任金元顺安沣泉债券型证券投资
基金的基金经理。
2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
国金证券 2 - - - - -
金元证券 2 - - - - -
注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于
完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定
了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准：
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告
出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供
及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程：
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交
易单元。
2、截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金无新租或退租交易单元。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
65
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
国金证券 - - - - - - - -
金元证券 - - - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺安基金管理有限公司旗下
证券投资基金 2019年第四季度的
报告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-01-21
2
金元顺安金元宝货币市场基金关
于春节假期前两个工作日基金暂
停申购、转换转入、定期定额投资
业务公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-01-21
3
金元顺安基金管理有限公司关于
旗下基金 2020年春节假期期间交
易确认、清算交收、开放时间等相
关安排调整的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-01-30
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
66
4
金元顺安基金管理有限公司 2019
年旗下证券投资基金年度报告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-03-30
5
金元顺安基金管理有限公司 2019
年旗下证券投资基金年度报告摘
要
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-03-30
6
金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金新增中证金牛（北京）投
资咨询有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-04-15
7
金元顺安基金管理有限公司旗下
基金增加江苏汇林保大基金销售
有限公司为销售机构并参与费率
优惠的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-04-17
8
金元顺安基金管理有限公司关于
旗下基金在泰诚财富基金销售（大
连）有限公司暂停办理相关销售业
务的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-04-22
9
金元顺安基金管理有限公司旗下
证券投资基金 2020年第一季度的
报告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-04-22
10
金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加中信证券华南股份
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-05-06
11
金元顺安基金管理有限公司关于
暂停扬州国信嘉利基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-05-27
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
67
12
金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金参加北京汇成基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-06-01
13
金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加沈阳麟龙投资顾问
有限公司为销售机构并参与费率
优惠的公告
《中国证券报》和 www.jysa99.com 2020-06-11
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
68
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
金元顺安金元宝货币市场基金 2020年半年度报告
69
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安金元宝货币市场基金募集注册的文件；
2、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》；
3、《金元顺安金元宝货币市场基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安金元宝货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
