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长信睿进C(519956)

长信睿进灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2020年 8月 29日 长信睿进混合 2020年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司,根据本基金基金合同的规定,于 2020年 8月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................17 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17 6.2 利润表 .........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................19 长信睿进混合 2020年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................42 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................45 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................45 §8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................47 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................48 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................49 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................49 10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................49 10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52 长信睿进混合 2020年中期报告 第 5 页 共 53 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................52 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................53 12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................53 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................53 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................53 长信睿进混合 2020年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信睿进混合 基金主代码 519957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 6日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,199,114,525.82份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 下属分级基金场内简称: 睿进 A 睿进 C 下属分级基金的交易代码: 519957 519956 报告期末下属分级基金的份额总额 2,678,846.97份 1,196,435,678.85份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略


本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平 台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进 行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实 现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期 调整。


2、股票投资策略


1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用"自上而下"的行业配置方法, 通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向 和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业 进行筛选。


2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定 的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛 选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产 的长期稳健增值。


3、债券投资策略


本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济 政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素 分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在 个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等 多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的 长信睿进混合 2020年中期报告 第 7 页 共 53 页


管理。


4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在 严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工 具的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预 期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 广发证券股份有限公司 姓名 周永刚 崔瑞娟 联系电话 021-61009999 020-66338888 信息披露负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


4007005566 95575 传真 021-61009800 020-87555129 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 68号 9楼 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 广州市天河区马场路 26号广发 证券大厦 34楼 邮政编码 200120 510627 法定代表人 成善栋 孙树明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、广州市天河区 马场路 26号广发证券大厦 34楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 28,205.93 3,413,474.75 本期利润 99,472.58 36,471,377.03 加权平均基金份额本期利润 0.0338 0.0473 本期加权平均净值利润率 3.56% 5.27% 本期基金份额净值增长率 3.94% 3.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -210,837.77 -160,695,462.03 期末可供分配基金份额利润 -0.0787 -0.1343 期末基金资产净值 2,631,335.46 1,104,560,862.50 期末基金份额净值 0.9823 0.9232 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -1.77% -7.68% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信睿进混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.43% 0.36% 4.20% 0.53% -0.77% -0.17% 过去三个月 3.63% 0.23% 7.48% 0.54% -3.85% -0.31% 过去六个月 3.94% 0.19% 2.35% 0.90% 1.59% -0.71% 过去一年 10.73% 0.29% 7.96% 0.72% 2.77% -0.43% 过去三年 6.77% 0.60% 16.58% 0.75% -9.81% -0.15% 长信睿进混合 2020年中期报告 第 9 页 共 53 页


自基金合同 生效起至今 -1.77% 1.32% 17.71% 0.86% -19.48% 0.46%








长信睿进混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.35% 0.37% 4.20% 0.53% -0.85% -0.16% 过去三个月 3.35% 0.23% 7.48% 0.54% -4.13% -0.31% 过去六个月 3.46% 0.19% 2.35% 0.90% 1.11% -0.71% 过去一年 9.76% 0.29% 7.96% 0.72% 1.80% -0.43% 过去三年 2.58% 0.60% 16.58% 0.75% -14.00% -0.15% 自基金合同 生效起至今 -7.68% 1.32% 17.71% 0.86% -25.39% 0.46%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长信睿进混合 2020年中期报告 第 10 页 共 53 页


注:1、图示日期为 2015年 7月 6日至 2020年 6月 30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 11 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 68只开放式基金,即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、 长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长 信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投 资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股 票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长 信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配 置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投 资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资 基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信 息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债 券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信 稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球 长信睿进混合 2020年中期报告 第 12 页 共 53 页


债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两 年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝 筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利 率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放 债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信 富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长 信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 叶松 长信增利动 态策略混合 型证券投资 基金、长信 企业精选两 年定期开放 灵活配置混 合型证券投 资基金和长 信睿进灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理、权益投 资部总监 2019年 4月 12日 - 13年 经济学硕士,中南财经政 法大学投资学专业研究生 毕业。2007年 7月加入长 信基金管理有限责任公司, 担任行业研究员,从事行 业和上市公司研究工作, 曾任基金经理助理、长信 新利灵活配置混合型证券 投资基金、长信创新驱动 股票型证券投资基金、长 信内需成长混合型证券投 资基金、长信双利优选灵 活配置混合型证券投资基 金、长信多利灵活配置混 合型证券投资基金、长信 恒利优势混合型证券投资 基金和长信价值蓝筹两年 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 绝对收益部总监。现任权 益投资部总监、长信增利 动态策略混合型证券投资 基金、长信企业精选两年 长信睿进混合 2020年中期报告 第 13 页 共 53 页


定期开放灵活配置混合型 证券投资基金和长信睿进 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 目前市场我们仍然认为是在一个良信震荡的区间内,一是货币环境仍在一个较为友好的环境 内,货币政策从二季度开始虽有边际收紧的迹象,我们认为仍是针对局部过热或者套利做针对性 长信睿进混合 2020年中期报告 第 14 页 共 53 页


的调控。但从全局角度看,保就业保市场主体仍是下半年重要的政治任务,财政方面仍较积极, 整体环境仍较为友好。经济触底复苏的趋势仍然较为明确,我们认为企业利润从中报看会出现拐 点,为市场提供一个良好的基本面基础。政府主导的引导居民资产往净值化产品再配置从而扩大 直接融资占比以支持实体经济转型升级的战略仍在稳步推进,从效果看,趋势已经起来,在没有 很强的外部干预因素的情况下,趋势很难逆转。但值得注意的是,监管出于对于节奏把控的目标, 会延续更加提前、高频以及精确的政策思路。我们认为出现类似 15年的情形概率较低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,长信睿进混合 A份额净值为 0.9823元,份额累计净值为 0.9823元,本报 告期内长信睿进混合 A份额净值增长率为 3.94%;长信睿进混合 C份额净值为 0.9232元,份额累 计净值为 0.9232元,本报告期内长信睿进混合 C份额净值增长率为 3.46%。同期业绩比较基准收 益率为 2.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从结构上看,市场的分化更加极致,但在经济触底复苏的过程中,大部分顺周期行业由于疫 情冲击导致行业竞争格局的进一步向龙头集中,在经济触底复苏的过程中,这些行业的龙头公司 都呈现出加速攫取市场份额的特征,而估值仍处于中位甚至偏下的区间。随着中报以及三季报的 陆续披露,我们认为这部分资产会迎来估值修复甚至适度扩张的机会。未来 1-2个季度,基于我 们自身的投资框架,我们相对看好此类资产。主要包括地产产业链、汽车产业链以及化工、造纸 等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估 值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定 公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序 和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程 序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至 少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值 方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估 值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通, 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合 同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 16 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公 司在长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信睿进灵活配置混合型证券投资 基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 17 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.6.1 483,195,009.40 32,052,870.48 结算备付金


1,418,176.98 238,095.24 存出保证金


96,026.27 771,462.77 交易性金融资产 6.4.6.2 515,112,236.67 594,691,632.45 其中:股票投资


515,112,236.67 18,530,632.45 基金投资


- - 债券投资


- 576,161,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 109,863,284.79 - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.6.5 128,406.75 9,887,294.18 应收股利


- - 应收申购款


221,487.88 1,329.85 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计


1,110,034,628.74 637,642,684.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


129,783.76 51,433.44 应付管理人报酬


1,309,775.62 811,470.35 应付托管费


218,295.96 135,245.08 应付销售服务费


696,997.35 430,099.08 应付交易费用 6.4.6.7 384,096.37 64,835.69 应交税费


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应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.8 103,481.72 199,008.33 负债合计


2,842,430.78 1,692,091.97 所有者权益:





实收基金 6.4.6.9 1,199,114,525.82 712,451,279.54 未分配利润 6.4.6.10 -91,922,327.86 -76,500,686.54 所有者权益合计


1,107,192,197.96 635,950,593.00 负债和所有者权益总计


1,110,034,628.74 637,642,684.97 注:报告截止日 2020年 6月 30日,长信睿进混合 A基金份额净值 0.9823元,基金份额总额 2,678,846.97份;长信睿进混合 C基金份额净值 0.9232元,基金份额总额 1,196,435,678.85份。 长信睿进混合份额总额合计为 1,199,114,525.82份。 6.2 利润表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


45,788,396.11 54,949,895.71 1.利息收入


5,499,875.71 3,127,061.19 其中:存款利息收入 6.4.6.11 1,235,070.75 768,709.30 债券利息收入


4,241,864.74 1,852,466.95 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


22,940.22 505,884.94 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


7,132,698.90 47,639,121.31 其中:股票投资收益 6.4.6.12 4,736,378.50 45,927,522.10 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.6.13 578,880.00 1,322,153.71 资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.6.14 - - 衍生工具收益 6.4.6.15 - - 股利收益 6.4.6.16 1,817,440.40 389,445.50 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.6.17 33,129,168.93 4,183,463.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填


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列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.6.18 26,652.57 249.22 减:二、费用


9,217,546.50 5,991,707.96 1.管理人报酬 6.4.9.2.1 5,010,914.98 2,802,295.55 2.托管费 6.4.9.2.2 864,583.95 467,049.28 3.销售服务费 6.4.9.2.3 2,755,456.35 1,477,773.14 4.交易费用 6.4.6.19 473,509.56 1,079,658.65 5.利息支出


- 48,763.05 其中:卖出回购金融资产支出


- 48,763.05 6.税金及附加





- 3,934.37 7.其他费用 6.4.6.20 113,081.66 112,233.92 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 36,570,849.61 48,958,187.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 36,570,849.61 48,958,187.75


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 712,451,279.54 -76,500,686.54 635,950,593.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 36,570,849.61 36,570,849.61 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 486,663,246.28 -51,992,490.93 434,670,755.35 其中:1.基金申购款 1,253,965,292.34 -134,017,341.94 1,119,947,950.40 2.基金赎回款 -767,302,046.06 82,024,851.01 -685,277,195.05 四、本期向基金份额持 - - - 长信睿进混合 2020年中期报告 第 20 页 共 53 页


有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,199,114,525.82 -91,922,327.86 1,107,192,197.96 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 389,325,614.46 -107,957,199.76 281,368,414.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 48,958,187.75 48,958,187.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 328,642,718.69 -54,857,526.03 273,785,192.66 其中:1.基金申购款 687,648,331.04 -114,023,128.81 573,625,202.23 2.基金赎回款 -359,005,612.35 59,165,602.78 -299,840,009.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 717,968,333.15 -113,856,538.04 604,111,795.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______成善栋______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1164号《关于准予长信睿进灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司向社会公开募集,基金合同于 2015 长信睿进混合 2020年中期报告 第 21 页 共 53 页


年 7月 6日生效,首次设立募集规模为 308,604,154.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金将基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额。本基金的 A类基金份额在申购时收取 申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,赎回时根据持有期限收 取赎回费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私 募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 22 页 共 53 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财 务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 长信睿进混合 2020年中期报告 第 23 页 共 53 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管 理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 长信睿进混合 2020年中期报告 第 24 页 共 53 页


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 483,195,009.40 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 483,195,009.40 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 481,673,231.36 515,112,236.67 33,439,005.31 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 长信睿进混合 2020年中期报告 第 25 页 共 53 页


银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 481,673,231.36 515,112,236.67 33,439,005.31 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 109,863,284.79 - 合计 109,863,284.79 - 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 106,798.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 574.38 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 20,988.24 应收申购款利息 6.77 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 38.88 合计 128,406.75 注:其他为应收结算保证金利息。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 26 页 共 53 页


6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 383,286.58 银行间市场应付交易费用 809.79 合计 384,096.37 6.4.6.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.06 应付证券出借违约金 - 预提账户维护费 9,000.00 预提审计费 34,809.32 预提信息披露费 59,672.34 合计 103,481.72 6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 长信睿进混合 A 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,038,017.51 4,038,017.51 本期申购 380,254.14 380,254.14 本期赎回(以"-"号填列) -1,739,424.68 -1,739,424.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,678,846.97 2,678,846.97 金额单位:人民币元 长信睿进混合 C 项目 本期 长信睿进混合 2020年中期报告 第 27 页 共 53 页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 708,413,262.03 708,413,262.03 本期申购 1,253,585,038.20 1,253,585,038.20 本期赎回(以"-"号填列) -765,562,621.38 -765,562,621.38 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,196,435,678.85 1,196,435,678.85 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位:人民币元 长信睿进混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -358,846.78 137,038.66 -221,808.12 本期利润 28,205.93 71,266.65 99,472.58 本期基金份额交易 产生的变动数 119,803.08 -44,979.05 74,824.03 其中:基金申购款 -30,867.57 18,704.92 -12,162.65 基金赎回款 150,670.65 -63,683.97 86,986.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -210,837.77 163,326.26 -47,511.51 单位:人民币元 长信睿进混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -99,015,901.29 22,737,022.87 -76,278,878.42 本期利润 3,413,474.75 33,057,902.28 36,471,377.03 本期基金份额交易 产生的变动数 -65,093,035.49 13,025,720.53 -52,067,314.96 其中:基金申购款 -171,625,332.92 37,620,153.63 -134,005,179.29 基金赎回款 106,532,297.43 -24,594,433.10 81,937,864.33 本期已分配利润 - - - 本期末 -160,695,462.03 68,820,645.68 -91,874,816.35 6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 1,209,871.14 长信睿进混合 2020年中期报告 第 28 页 共 53 页


定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,822.27 其他 23,377.34 合计 1,235,070.75 注:其他存款利息收入为结算保证金利息收入及申购款利息收入。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 36,274,597.98 减:卖出股票成本总额 31,538,219.48 买卖股票差价收入 4,736,378.50 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 578,880.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 578,880.00 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 590,513,776.99 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 575,812,650.00 减:应收利息总额 14,122,246.99 买卖债券差价收入 578,880.00 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 29 页 共 53 页


6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益 6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.6.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,817,440.40 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,817,440.40 6.4.6.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 33,129,168.93 ——股票投资 33,477,518.93 ——债券投资 -348,350.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 长信睿进混合 2020年中期报告 第 30 页 共 53 页


减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 33,129,168.93 6.4.6.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 687.09 转换费收入 25,965.48 合计 26,652.57 注:对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日但少于 3个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3个月但 少于 6个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6个月的基金份 额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。 6.4.6.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 472,984.56 银行间市场交易费用 525.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 473,509.56 6.4.6.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 113,081.66 注:其他费用为上清所查询费。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 31 页 共 53 页


6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构


6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 广发证券股份有限 公司 133,246,028.00 25.10% 263,752,556.76 32.45% 6.4.9.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 长信睿进混合 2020年中期报告 第 32 页 共 53 页


本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 广发证券股份有限公 司 - - 448,000,000.00 16.45% 6.4.9.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 广发证券股份有 限公司 124,092.23 31.85% 124,092.23 32.38% 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 广发证券股份有 限公司 245,633.33 37.96% - - 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用广发证券股份有限公司证券交易专用交 易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从广发证券股份有限公司获得证券研究综合 服务。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,010,914.98 2,802,295.55 其中:支付销售机构的客 1,683,113.26 1,098,441.74 长信睿进混合 2020年中期报告 第 33 页 共 53 页


户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净 值)。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 864,583.95 467,049.28 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净 值)。 6.4.9.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 合计 长信基金 - 4,698.42 4,698.42 广发证券 - 45,821.64 45,821.64 合计 - 50,520.06 50,520.06 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 合计 长信基金 - 15,279.27 15,279.27 广发证券 - 73,995.19 73,995.19 合计 - 89,274.46 89,274.46 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。 销售服务费按照 C类基金资产净值的 0.80%年费率计提。 计算方法如下:H=E×年销售服务费率÷当年天数 长信睿进混合 2020年中期报告 第 34 页 共 53 页























H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费




















E为 C类基金份额前一日基金资产净值 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交 易。 6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的 证券出借业务。 6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率 的证券出借业务。 6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.9.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 35 页 共 53 页


6.4.11 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600185 格 力 地 产 2020 年 6 月 30 日 重 大 事 项 11.61 2020 年 7 月 1 日 12.77 1,810,900 20,224,157.50 21,024,549.00 - 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风 险。 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 长信睿进混合 2020年中期报告 第 36 页 共 53 页


了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内 部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中 的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析 与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基 金的托管人广发证券股份有限公司转存于中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用 风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 40,056,000.00 合计 0.00 40,056,000.00 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 37 页 共 53 页


6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 536,105,000.00 合计 0.00 536,105,000.00 注:本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。 6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易 不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未 持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动 性需求。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 长信睿进混合 2020年中期报告 第 38 页 共 53 页


制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管 理人对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 483,195,009.40 - - - - 483,195,009.40 结算备付金 1,418,176.98 - - - - 1,418,176.98 存出保证金 96,026.27 - - - - 96,026.27 交易性金融资 产 - - - - 515,112,236.67 515,112,236.67 买入返售金融 资产 109,863,284.79 - - - - 109,863,284.79 应收利息 - - - - 128,406.75 128,406.75 应收申购款 218,687.88 - - - 2,800.00 221,487.88 资产总计 594,791,185.32 - - - 515,243,443.42 1,110,034,628.74 负债








应付赎回款 - - - - 129,783.76 129,783.76 应付管理人报 酬 - - - - 1,309,775.62 1,309,775.62 应付托管费 - - - - 218,295.96 218,295.96 应付销售服务 费 - - - - 696,997.35 696,997.35 应付交易费用 - - - - 384,096.37 384,096.37 其他负债 - - - - 103,481.72 103,481.72 负债总计 - - - - 2,842,430.78 2,842,430.78 利率敏感度缺 594,791,185.32 - - - 512,401,012.64 1,107,192,197.96 长信睿进混合 2020年中期报告 第 39 页 共 53 页


口 上年度末 2019年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资产








银行存款 32,052,870.48 - - - - 32,052,870.48 结算备付金 238,095.24 - - - - 238,095.24 存出保证金 771,462.77 - - - - 771,462.77 交易性金融资 产 487,580,000.00 88,581,000.00 - - 18,530,632.45 594,691,632.45 应收利息 - - - - 9,887,294.18 9,887,294.18 应收申购款 - - - - 1,329.85 1,329.85 资产总计 520,642,428.49 88,581,000.00 - - 28,419,256.48 637,642,684.97 负债








应付赎回款 - - - - 51,433.44 51,433.44 应付管理人报 酬 - - - - 811,470.35 811,470.35 应付托管费 - - - - 135,245.08 135,245.08 应付销售服务 费 - - - - 430,099.08 430,099.08 应付交易费用 - - - - 64,835.69 64,835.69 其他负债 - - - - 199,008.33 199,008.33 负债总计 - - - - 1,692,091.97 1,692,091.97 利率敏感度缺 口 520,642,428.49 88,581,000.00 - - 26,727,164.51 635,950,593.00 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 市场利率下降 27个 基点 0.00 482,628.39 市场利率上升 27个 基点 0.00 -482,628.39 分析


6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 40 页 共 53 页


6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 515,112,236.67 46.52 18,530,632.45 2.91 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 576,161,000.00 90.60 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 515,112,236.67 46.52 594,691,632.45 93.51 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) VaR值为 2.23%(2019年 12 月 31日 VaR值为 0.13%) -24,666,467.36 -798,036.45 分析


注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2019年的分析同样基于该假设。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 41 页 共 53 页


6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.13.1 公允价值 6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 494,087,687.67元,属于第二层次的余额为人民币 21,024,549.00元, 属于第三层次的余额为人民币 0.00元。 6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 6.4.13.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.13.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 42 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 515,112,236.67 46.41 其中:股票 515,112,236.67 46.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 109,863,284.79 9.90 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 484,613,186.38 43.66 8 其他各项资产 445,920.90 0.04 9 合计 1,110,034,628.74 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 382,718,102.98 34.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,560,657.92 2.40 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,808,926.77 7.66 J 金融业 - - K 房地产业 21,024,549.00 1.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 长信睿进混合 2020年中期报告 第 43 页 共 53 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 515,112,236.67 46.52


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002940 昂利康 1,049,950 56,844,293.00 5.13 2 000100 TCL科技 7,450,000 46,190,000.00 4.17 3 002212 南洋股份 1,640,000 43,591,200.00 3.94 4 002555 三七互娱 820,000 38,376,000.00 3.47 5 600745 闻泰科技 294,000 37,029,300.00 3.34 6 002236 大华股份 1,800,000 34,578,000.00 3.12 7 600426 华鲁恒升 1,849,901 32,706,249.68 2.95 8 300078 思创医惠 2,400,000 32,472,000.00 2.93 9 600060 海信视像 2,400,000 29,160,000.00 2.63 10 002251 步步高 1,899,904 26,560,657.92 2.40 11 600596 新安股份 2,980,403 25,631,465.80 2.31 12 300010 立思辰 1,199,961 23,483,236.77 2.12 13 002602 世纪华通 1,499,000 22,949,690.00 2.07 14 002281 光迅科技 695,575 22,856,594.50 2.06 15 300146 汤臣倍健 1,100,000 21,659,000.00 1.96 16 600185 格力地产 1,810,900 21,024,549.00 1.90


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002940 昂利康 52,971,355.50 8.33 2 002212 南洋股份 42,842,794.00 6.74 长信睿进混合 2020年中期报告 第 44 页 共 53 页


3 000100 TCL科技 42,086,161.00 6.62 4 002555 三七互娱 40,954,968.66 6.44 5 002236 大华股份 34,172,996.80 5.37 6 600426 华鲁恒升 34,004,095.93 5.35 7 600745 闻泰科技 33,336,371.00 5.24 8 300078 思创医惠 31,045,254.00 4.88 9 600060 海信视像 30,931,087.00 4.86 10 600596 新安股份 26,185,357.34 4.12 11 300146 汤臣倍健 22,798,646.48 3.58 12 002251 步步高 21,180,991.19 3.33 13 300010 立思辰 21,069,420.22 3.31 14 002281 光迅科技 20,614,949.25 3.24 15 600185 格力地产 20,224,157.50 3.18 16 002602 世纪华通 20,223,698.90 3.18 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300078 思创医惠 19,428,482.55 3.06 2 002555 三七互娱 16,724,284.00 2.63 3 300803 指南针 63,409.36 0.01 4 300801 泰和科技 32,554.41 0.01 5 300798 锦鸡股份 25,867.66 0.00 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 494,642,304.77 卖出股票收入(成交)总额 36,274,597.98 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 45 页 共 53 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中,600745_闻泰科技于 2019年 8月 20日收到上海证券交 易所《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》,具体内容如下:公司实 长信睿进混合 2020年中期报告 第 46 页 共 53 页


施重大资产重组未按规定履行内部决策程序,也未履行相应信息披露义务;公司办理重大资产重 组停复牌事项不审慎;未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件,未及时回复重组草案、 预案问询函,且不配合监管。鉴于上述违规事实和情节,上海证券交易所纪律处分委员会审核通 过,根据《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,对 闻泰科技股份有限公司及时任董事长张学政、时任董事会秘书周斌予以通报批评。


对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 96,026.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 128,406.75 5 应收申购款 221,487.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 445,920.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信睿进混合 2020年中期报告 第 47 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长 信 睿 进 混 合 A 296 9,050.16 0.00 0.00% 2,678,846.97 100.00% 长 信 睿 进 混 合 C 4,022 297,472.82 71,971,836.03 6.02% 1,124,463,842.82 93.98% 合计 4,318 277,701.37 71,971,836.03 6.00% 1,127,142,689.79 94.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 长信睿进混合 A 0.00 0.00% 长信睿进混合 C 56,041.25 0.00% 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 合计 56,041.25 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长信睿进混合 A 0 长信睿进混合 C 0 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合计 0 长信睿进混合 A 0 长信睿进混合 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 基金合同生效日(2015年 7月 6日)基金份 额总额 34,971,320.32 273,632,834.35 本报告期期初基金份额总额 4,038,017.51 708,413,262.03 本报告期基金总申购份额 380,254.14 1,253,585,038.20 减:本报告期基金总赎回份额 1,739,424.68 765,562,621.38 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 2,678,846.97 1,196,435,678.85


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 1 252,989,805.98 47.65% 159,713.99 40.99% - 海通证券 1 144,681,068.77 27.25% 105,804.52 27.16% - 广发证券 2 133,246,028.00 25.10% 124,092.23 31.85% - 天风证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 长信睿进混合 2020年中期报告 第 50 页 共 53 页


注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2020年 1月 17 日 2 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 金 2019年第四季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2020年 1月 17 日 3 长信基金管理有限责任公司关于 2020年 春节假期延长期间调整公司旗下基金申 购赎回、清算交收等事宜的提示性公告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2020年 1月 31 日 4 长信基金管理有限责任公司关于增加中 信期货有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通定期定额投资、转换业务 及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2020年 3月 4日 5 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2020年 3月 13 日 长信睿进混合 2020年中期报告 第 51 页 共 53 页


公告 6 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2020年 3月 17 日 7 长信基金管理有限责任公司关于推迟披 露旗下公募基金 2019年年度报告的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2020年 3月 25 日 8 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2020年 4月 22 日 9 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 金 2020年第一季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2020年 4月 22 日 10 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2020年 4月 27 日 11 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 金 2019年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2020年 4月 27 日 12 长信基金管理有限责任公司关于旗下部 分开放式基金参加申万宏源证券有限公 司基金申购(含定期定额投资申购)费率 优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2020年 6月 3日 13 长信基金管理有限责任公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行股份有限公 司手机银行基金申购(含定期定额投资申 购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2020年 6月 29 日 14 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第【1】号) 及摘要(仅摘要见报) 证券时报、中国证监会 电子披露网站、公司网 站 2020年 6月 30 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 18日 0.00 94,170,005.07 42,150,000.00 52,020,005.07 4.34% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现 成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投 资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件;


2、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 8月 29日