金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十九日
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第2页共51页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第3页共51页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 41
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第4页共51页
7.12 本报告期投资基金情况 ............................................................................................................. 41
7.13 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 43
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 45
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................. 45
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 45
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 45
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 45
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 50
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 50
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 50
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第5页共51页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰鑫瑞混合
基金主代码 003502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 6日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 233,655,010.83份
下属分级基金的基金简称 金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 003502 003503
报告期末下属分级基金的份额总额 76,980,698.62份 156,674,312.21份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券
等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主
动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配
置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资
产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。通过“自上而下”及“自下而
上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合;以经济基本面
变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收
益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场走势；运用久
期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策
略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流
动性良好的债券组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高
收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露 姓名 徐娇娇 陆志俊
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第6页共51页
负责人 联系电话 020-83936180 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省广州市南沙区滨海路
171号11楼自编1101之一J79
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越
秀金融大厦30层
中国（上海）长宁区仙霞路18
号
邮政编码 510623 200336
法定代表人 王铁 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金中期报告备置地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
本期已实现收益 2,004,680.12 4,079,007.27
本期利润
2,013,201.65 2,468,897.20
加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0123
本期加权平均净值利润率 1.59% 0.93%
本期基金份额净值增长率 1.33% 1.27%
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第7页共51页
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
期末可供分配利润 11,571,373.86 46,786,464.14
期末可供分配基金份额利润 0.1503 0.2986
期末基金资产净值 90,272,647.57 207,127,174.59
期末基金份额净值 1.1727 1.3220
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
基金份额累计净值增长率 17.27% 32.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰鑫瑞混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.66% 0.13% 2.49% 0.35% -3.15% -0.22%
过去三个月 -0.20% 0.12% 4.81% 0.37% -5.01% -0.25%
过去六个月 1.33% 0.10% 2.53% 0.59% -1.20% -0.49%
过去一年 3.50% 0.07% 7.27% 0.47% -3.77% -0.40%
过去三年 14.68% 0.12% 17.27% 0.49% -2.59% -0.37%
自基金合同生
效起至今
17.27% 0.12% 18.98% 0.46% -1.71% -0.34%
金鹰鑫瑞混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.67% 0.13% 2.49% 0.35% -3.16% -0.22%
过去三个月 -0.23% 0.12% 4.81% 0.37% -5.04% -0.25%
过去六个月 1.27% 0.10% 2.53% 0.59% -1.26% -0.49%
过去一年 3.39% 0.07% 7.27% 0.47% -3.88% -0.40%
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第8页共51页
过去三年 29.70% 0.52% 17.27% 0.49% 12.43% 0.03%
自基金合同生
效起至今
32.20% 0.48% 18.98% 0.46% 13.22% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率 x40%+中证全债指数收益率 x60%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 12月 6日至 2020年 6月 30日）
金鹰鑫瑞混合 A
金鹰鑫瑞混合 C
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第9页共51页
注：1、本基金合同于 2016年 12月 6日生效。2、本报告期末，本基金各项投资比例符合基金
合同约定。3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率 x40%+中证全债指数收益率 x60%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。
2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。2015年 12月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导
向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格
多元的投资团队。
公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有
机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特
征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金
46支。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第10页共51页
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
龙
悦
芳
本基金的基金经理，公司固定收益
部副总监
2018-
06-14
- 10
龙悦芳女士，曾任平安证券股份有限
公司投资助理、交易员、投资经理等
职务。2017年 5月加入金鹰基金管理
有限公司，现任固定收益部基金经
理。
魏
榆
峻
本基金的基金经理助理
2019-
10-22
- 6
魏榆峻先生，兰州大学金融学硕士，
2017 年 4 月加入金鹰基金管理有限
公司，担任信用研究员、基金经理助
理等职务。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第11页共51页
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面,2020年上半年，大致经历了二个阶段。年初至 4月底，新冠疫情先后在国内外爆
发，国内和国外停厂、停工，宏观经济堪忧，市场风险偏好降低，为应对经济风险，国内外政府均
注入了大量流动性，使得债券收益率大幅下行，收益率曲线陡峭化，信用利差走阔。5月以来，国
内疫情得到了很好控制，经济出现了复苏，国外亦逐渐复工复产。此外，央行的投放流动性远不市
场预期，但利率债供给增加，使得债券收益率较前期大幅上行。
股票市场方面，2020年上半年大致经历了五个阶段。第一个阶段，由于中美贸易摩擦缓和经济
数据有所好转，股票市场走出一波普涨行情。第二阶段，国内新冠肺炎暴发，经济停摆，引发了股
票市场快速回调。第三阶段，随着国内新冠肺炎疫情快速得到控制，股票市场投资信心恢复，电子、
通信等板块大幅上涨。第四阶段，国外新冠肺炎疫情暴发叠加原油价格暴跌，国外证券资产暴跌，
进而导致国内外贸业务受到损失、外资为维持流动性抛售国内股票，国内股票市场大跌。第五个阶
段，国内疫情得到了很好控制，经济出现了复苏；国外亦逐渐复工复产，货币政策效果显现，国外
原油和国外股票价格持续回升。受此影响，国内股票市场整体走势较好，但受疫情新闻影响，呈现
一定波动。
本基金大部分仓位配置了债券资产，用少量仓位配置了股票。年初至 4月底，债券市场行情较
好，本基金取得了较好回报。5月份以来，债券调整超出预期，尽管股票投资取得了一定收益，但
未能抵过债券的亏损，导致净值出现回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，A类基金份额净值为 1.1727元，本报告期份额净值增长率为 1.33%，
同期业绩比较基准增长率为 2.53%；C类基金份额净值为 1.3220元，本报告期份额净值增长率 1.27% ，
同期业绩比较基准增长率为 2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在新冠肺炎疫苗出来之前，新冠疫情的影响不会完全消退，市场不确定因素仍在，
预计全球宽松的宏观政策不会发生大的变化，全球经济在逐步地重启复苏中。而国内疫情率先得到
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第12页共51页
控制，经济复苏也会领先于海外。经济底部回升，货币政策从疫情期间防范危机的极度宽松逐渐转
向正常化，利率有调整的需要，但稳经济、保就业的压力仍在，利率上行有限。刚兑打破，理财收
益率下行，权益资产的吸引力提升。
为了能够为客户提供更有吸引力的投资回报，本基金在下半年将通过增加权益底仓配置，参与
新股打新来增厚收益。债券方面，依然以利率债和中高等级信用债为主。希望能为投资人创造更多
价值，同时控制好回撤。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会
议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。
估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切
以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限
股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第13页共51页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020年上半年度，基金托管人在金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本基金报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰鑫瑞灵活配置
混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 520,346.93 382,073.23
结算备付金
34,602.23 509,444.75
存出保证金
17,037.08 6,881.50
交易性金融资产 6.4.7.2
340,174,069.53 336,351,726.30
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第14页共51页
其中：股票投资
11,168,336.17 0.00
基金投资
- -
债券投资
309,178,733.36 336,351,726.30
资产支持证券投资
19,827,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 98,308,907.47
应收证券清算款
453,174.58 5,299,365.96
应收利息 6.4.7.5 4,522,259.81 6,137,064.05
应收股利
- -
应收申购款
116,324.57 322,568.38
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
345,837,814.73 447,318,031.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
40,879,869.20 30,362,865.94
应付证券清算款
- 4,398,320.02
应付赎回款
7,085,951.72 -
应付管理人报酬
163,261.38 237,449.28
应付托管费
27,210.22 39,574.88
应付销售服务费
19,286.46 24,702.92
应付交易费用 6.4.7.6 32,803.64 28,962.87
应交税费
1,789.02 7.01
应付利息
6,284.10 1,833.63
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7
221,536.83 180,000.00
负债合计
48,437,992.57 35,273,716.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 233,655,010.83 331,836,469.15
未分配利润 6.4.7.9 63,744,811.33 80,207,845.94
所有者权益合计
297,399,822.16 412,044,315.09
负债和所有者权益总计
345,837,814.73 447,318,031.64
注：截至本报告期末 2020年 6月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.1727元，A类基金份额
总额为 76,980,698.62份；C类基金份额净值为 1.3220元，C类基金份额总额为 156,674,312.21份；
基金份额总额为 233,655,010.83份。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第15页共51页
6.2 利润表
会计主体：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
6,524,330.50 52,779,367.12
1.利息收入
7,262,240.48 40,466,009.44
其中：存款利息收入 6.4.7.10
12,868.85 3,245,105.81
债券利息收入
6,563,599.55 36,001,956.01
资产支持证券利息收入
143,791.76 -
买入返售金融资产收入
541,980.32 1,218,947.62
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
765,260.97 14,926,855.29
其中：股票投资收益 6.4.7.11 63,059.83 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 423,886.14 14,926,855.29
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益
- -
股利收益
278,315.00 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15
-1,601,588.54 -3,609,071.09
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 98,417.59 995,573.48
减：二、费用
2,042,231.65 9,501,536.04
1．管理人报酬
1,167,089.47 5,991,442.42
2．托管费
194,514.88 998,573.81
3．销售服务费
131,553.37 269,470.76
4．交易费用 6.4.7.17
73,746.12 30,809.60
5．利息支出
367,418.18 2,005,606.23
其中：卖出回购金融资产支出
367,418.18 2,005,606.23
6．税金及附加
436.09 1,002.18
7．其他费用 6.4.7.18 107,473.54 204,631.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
4,482,098.85 43,277,831.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,482,098.85 43,277,831.08
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第16页共51页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 331,836,469.15 80,207,845.94 412,044,315.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 4,482,098.85 4,482,098.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -98,181,458.32 -20,945,133.46 -119,126,591.78
其中：1.基金申购款 249,521,957.77 80,410,009.75 329,931,967.52
2.基金赎回款 -347,703,416.09 -101,355,143.21 -449,058,559.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 233,655,010.83 63,744,811.33 297,399,822.16
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 3,402,385,838.47 467,631,912.20 3,870,017,750.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 43,277,831.08 43,277,831.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -2,683,190,932.63 -378,841,859.00 -3,062,032,791.63
其中：1.基金申购款 388,847,177.56 97,135,678.00 485,982,855.56
2.基金赎回款 -3,072,038,110.19 -475,977,537.00 -3,548,015,647.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 719,194,905.84 132,067,884.28 851,262,790.12
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第17页共51页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：姚文强，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：谢文君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会
议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。
估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切
以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限
股票流动性折扣。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日起至 2020
年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第18页共51页
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向
主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第19页共51页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 520,346.93
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 520,346.93
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,532,980.37 11,168,336.17 -364,644.20
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 76,376,083.17 76,713,733.36 337,650.19
银行间市场 230,835,746.29 232,465,000.00 1,629,253.71
合计 307,211,829.46 309,178,733.36 1,966,903.90
资产支持证券 20,114,079.45 19,827,000.00 -287,079.45
基金 - - -
其他 - - -
合计 338,858,889.28 340,174,069.53 1,315,180.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期内未投资衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 0.00 -
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第20页共51页
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 73.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 15.93
应收债券利息 4,518,656.24
应收资产支持证券利息 3,506.85
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 7.70
合计 4,522,259.81
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 15,755.40
银行间市场应付交易费用 17,048.24
合计 32,803.64
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,618.20
应付证券出借违约金 -
审计费用 40,246.29
预提信息披露费 179,672.34
合计 221,536.83
6.4.7.8 实收基金
金鹰鑫瑞混合 A
金额单位：人民币元
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第21页共51页
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 142,647,139.19 142,647,139.19
本期申购 6,346,558.05 6,346,558.05
本期赎回（以“-”号填列） -72,012,998.62 -72,012,998.62
本期末 76,980,698.62 76,980,698.62
金鹰鑫瑞混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 189,189,329.96 189,189,329.96
本期申购 243,175,399.72 243,175,399.72
本期赎回（以“-”号填列） -275,690,417.47 -275,690,417.47
本期末 156,674,312.21 156,674,312.21
6.4.7.9 未分配利润
金鹰鑫瑞混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,743,537.71 3,692,074.37 22,435,612.08
本期利润 2,004,680.12 8,521.53 2,013,201.65
本期基金份额交易产生的
变动数
-9,176,843.97 -1,980,020.81 -11,156,864.78
其中：基金申购款 891,923.09 233,829.11 1,125,752.20
基金赎回款 -10,068,767.06 -2,213,849.92 -12,282,616.98
本期已分配利润 - - -
本期末 11,571,373.86 1,720,575.09 13,291,948.95
金鹰鑫瑞混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 52,589,105.25 5,183,128.61 57,772,233.86
本期利润 4,079,007.27 -1,610,110.07 2,468,897.20
本期基金份额交易产生的
变动数
-9,881,648.38 93,379.70 -9,788,268.68
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第22页共51页
其中：基金申购款 69,657,864.40 9,626,393.15 79,284,257.55
基金赎回款 -79,539,512.78 -9,533,013.45 -89,072,526.23
本期已分配利润 - - -
本期末 46,786,464.14 3,666,398.24 50,452,862.38
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 4,184.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 8,560.54
其他 123.67
合计 12,868.85
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 18,200,237.02
减：卖出股票成本总额 18,137,177.19
买卖股票差价收入 63,059.83
6.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期内未投资于基金。
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
414,372,893.95
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
407,803,082.52
减：应收利息总额 6,145,925.29
买卖债券差价收入 423,886.14
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内未投资于贵金属。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第23页共51页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未投资于衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 278,315.00
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 278,315.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -1,601,588.54
——股票投资 -364,644.20
——债券投资 -949,864.89
——资产支持证券投资 -287,079.45
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -1,601,588.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 96,991.64
转换费收入 1,425.95
合计 98,417.59
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 67,596.12
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第24页共51页
银行间市场交易费用 6,150.00
合计 73,746.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 17,346.29
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 11,854.91
帐户维护费 18,000.00
其他项目 600.00
合计 107,473.54
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经基金管理人 2019年第一次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证
监许可[2019]2306），基金管理人原股东中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）将
其持有的本公司 24.01%股权转让给广州越秀金融控股集团股份有限公司。本次股权转让后，基金管
理人股权结构变更为：东旭集团有限公司 66.19%，广州越秀金融控股集团股份有限公司 24.01%，广
州白云山医药集团股份有限公司 9.80%。基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。上述事
项已于 2020年 1月 4日在证监会规定媒介披露。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第25页共51页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交
易佣金。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间
内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,167,089.47 5,991,442.42
其中：支付销售机构的客户维护费 631,987.95 3,225,060.18
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 194,514.88 998,573.81
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第26页共51页
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C 合计
交通银行股份有限公
司
- 331.98 331.98
金鹰基金管理有限公
司
- 70.68 70.68
合计 - 402.66 402.66
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 合计
金鹰基金管理有限公
司
- 258.85 258.85
中信证券华南股份有
限公司
- 16.16 16.16
交通银行股份有限公
司
- 920.91 920.91
合计 - 1,195.92 1,195.92
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。
本基金销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提，销售服务费的
计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第27页共51页
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰鑫瑞混合 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰鑫瑞混合 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 520,346.93 4,184.64 385,259.23 8,860.55
注：1、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单
独列示。
2、2019年 6月 30日清算备付金期末余额 227,033.32元，当期清算备付金利息收入为 619.69元；
2020年 6月 30日清算备付金期末余额 34,602.23元，当期清算备付金利息收入为 8,560.54元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金报告期及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未到期银行间市场债券正回购金额 107,139,706.43元。
金额单位：人民币元
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第28页共51页
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
200205 20国开 05 2020-07-01 99.43 225,000.00 22,371,750.00
合计
225,000.00 22,371,750.00
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
19,280,000.00，于 2020年 7月 1日到期 17,280,000.00；于 2020年 7月 8日到期 2,000,000.00。该类
交易要求本基金在回购期内在新质押式回购下转入质押库的债券，按照证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，
加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理
体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
1、风险管理控制制度
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险
类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职
责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。
2、投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严
密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告
质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第29页共51页
合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投
资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配
制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
3、监察稽核制度
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第30页共51页
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 135,148,479.36 153,517,659.30
AAA以下 12,941,607.70 598,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 148,090,087.06 154,115,659.30
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 19,827,000.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 19,827,000.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 48,520,000.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 48,520,000.00
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第31页共51页
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、
变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动
性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，
本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可
控。
6.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月
30日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
520,346
.93
- - - - - - - -
520,346
.93
结算备付金
34,602.
23
- - - - - - - -
34,602.
23
存出保证金
17,037.
08
- - - - - - - -
17,037.
08
交易性金融
资产
- - - - -
73,543,76
3.00
154,951
,479.36
100,510,4
91.00
11,168,33
6.17
340,174
,069.53
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第32页共51页
买入返售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证券清
算款
- - - - - - - -
453,174.5
8
453,174
.58
应收利息 - - - - - - - -
4,522,259
.81
4,522,2
59.81
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - -
116,324.5
7
116,324
.57
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
571,986
.24
-
-
-
-
73,543,76
3.00
154,951
,479.36
100,510,4
91.00
16,260,09
5.13
345,837
,814.73
负债
短期借款 - - - - - - - - - -
交易性金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回购金
融资产款
40,879,
869.20
- - - - - - - -
40,879,
869.20
应付证券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
7,085,951
.72
7,085,9
51.72
应付管理人
报酬
- - - - - - - -
163,261.3
8
163,261
.38
应付托管费 - - - - - - - - 27,210.22
27,210.
22
应付销售服
务费
- - - - - - - - 19,286.46
19,286.
46
应付交易费
用
- - - - - - - - 32,803.64
32,803.
64
应交税费 - - - - - - - - 1,789.02
1,789.0
2
应付利息 - - - - - - - - 6,284.10
6,284.1
0
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
221,536.8
3
221,536
.83
负债总计
40,879,
869.20
-
-
-
-
-
-
-
7,558,123
.37
48,437,
992.57
利率敏感度
缺口
-40,307,
882.96
-
-
-
-
73,543,76
3.00
154,951
,479.36
100,510,4
91.00
8,701,971
.76
297,399
,822.16
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第33页共51页
上年度末
2019年 12月
31日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
382,073
.23
- - - - - - - -
382,073
.23
结算备付金
509,444
.75
- - - - - - - -
509,444
.75
存出保证金
6,881.5
0
- - - - - - - -
6,881.5
0
交易性金融
资产
- - - - -
111,953,0
67.00
173,306
,052.40
51,092,60
6.90
-
336,351
,726.30
买入返售金
融资产
98,308,
907.47
- - - - - - - -
98,308,
907.47
应收证券清
算款
- - - - - - - -
5,299,365
.96
5,299,3
65.96
应收利息 - - - - - - - -
6,137,064
.05
6,137,0
64.05
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - -
322,568.3
8
322,568
.38
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 99,207,
306.95
-
-
-
-
111,953,0
67.00
173,306
,052.40
51,092,60
6.90
11,758,99
8.39
447,318
,031.64
负债
短期借款 - - - - - - - - - -
交易性金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回购金
融资产款
30,362,
865.94
- - - - - - - -
30,362,
865.94
应付证券清
算款
- - - - - - - -
4,398,320
.02
4,398,3
20.02
应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人
报酬
- - - - - - - -
237,449.2
8
237,449
.28
应付托管费 - - - - - - - - 39,574.88
39,574.
88
应付销售服
务费
- - - - - - - - 24,702.92
24,702.
92
应付交易费
用
- - - - - - - - 28,962.87
28,962.
87
应交税费 - - - - - - - - 7.01 7.01
应付利息 - - - - - - - - 1,833.63 1,833.6
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第34页共51页
3
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
180,000.0
0
180,000
.00
负债总计 30,362,
865.94
-
-
-
-
-
-
-
4,910,850
.61
35,273,
716.55
利率敏感度
缺口
68,844,
441.01
-
-
-
-
111,953,0
67.00
173,306
,052.40
51,092,60
6.90
6,848,147
.78
412,044
,315.09
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的摊余成本，并按照金融资产及金融负债的剩余到
期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
利率上升 25个基点 -2,569,316.78 -1,464,215.47
利率下降 25个基点 2,687,494.78 1,496,833.30
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第35页共51页
交易性金融资产－股票投资 11,168,336.17 3.76 0.00 0.00
交易性金融资产－债券投资 309,178,733.36 103.96 336,351,726.30 81.63
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 19,827,000.00 6.67 - -
合计 340,174,069.53 114.39 336,351,726.30 81.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
金鹰鑫瑞混合 A
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准变动+5% 146,647.54 -21,443.64
业绩比较基准变动-5% -146,647.54 21,443.64
金鹰鑫瑞混合 C
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准变动+5% 324,967.45 -26,985.80
业绩比较基准变动-5% -324,967.45 26,985.80
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第36页共51页
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
27,256,423.23元，第二层级的余额为 312,917,646.30元。无属于第三层级的金额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,168,336.17 3.23
其中：股票 11,168,336.17 3.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 329,005,733.36 95.13
其中：债券 309,178,733.36 89.40
资产支持证券 19,827,000.00 5.73
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
554,949.16 0.16
8 其他各项资产 5,108,796.04 1.48
9 合计 345,837,814.73 100.00
注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、
待摊费用。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第37页共51页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 361,008.00 0.12
B 采矿业 - -
C 制造业 3,579,991.85 1.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,766.32 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 7,123,570.00 2.40
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,168,336.17 3.76
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第38页共51页
1 601009 南京银行 229,000 1,678,570.00 0.56
2 601318 中国平安 23,000 1,642,200.00 0.55
3 601288 农业银行 430,000 1,453,400.00 0.49
4 600036 招商银行 43,000 1,449,960.00 0.49
5 600104 上汽集团 70,000 1,189,300.00 0.40
6 000651 格力电器 18,000 1,018,260.00 0.34
7 600030 中信证券 24,000 578,640.00 0.19
8 600519 贵州茅台 300 438,864.00 0.15
9 600690 海尔智家 21,000 371,700.00 0.12
10 300498 温氏股份 16,560 361,008.00 0.12
11 600585 海螺水泥 6,000 317,460.00 0.11
12 600919 江苏银行 40,000 226,800.00 0.08
13 603087 甘李药业 1,054 105,716.20 0.04
14 601688 华泰证券 5,000 94,000.00 0.03
15 601139 深圳燃气 14,000 91,000.00 0.03
16 600887 伊利股份 1,600 49,808.00 0.02
17 000333 美的集团 700 41,853.00 0.01
18 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
19 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.01
20 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
21 601966 玲珑轮胎 100 2,020.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601009 南京银行 4,015,260.00 0.97
2 600919 江苏银行 3,950,800.00 0.96
3 600104 上汽集团 3,713,860.00 0.90
4 601318 中国平安 2,515,289.00 0.61
5 601288 农业银行 2,149,000.00 0.52
6 600036 招商银行 1,857,931.00 0.45
7 601688 华泰证券 1,668,433.00 0.40
8 600030 中信证券 1,550,560.00 0.38
9 000651 格力电器 1,453,475.00 0.35
10 600585 海螺水泥 1,144,050.00 0.28
11 600887 伊利股份 1,021,930.00 0.25
12 601939 建设银行 998,000.00 0.24
13 000568 泸州老窖 858,800.00 0.21
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第39页共51页
14 600690 海尔智家 752,000.00 0.18
15 300498 温氏股份 603,508.00 0.15
16 601966 玲珑轮胎 484,846.00 0.12
17 600519 贵州茅台 438,984.00 0.11
18 601139 深圳燃气 104,440.00 0.03
19 603087 甘李药业 66,739.28 0.02
20 600918 中泰证券 63,453.06 0.02
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600919 江苏银行 3,451,000.00 0.84
2 600104 上汽集团 2,241,311.00 0.54
3 601009 南京银行 2,239,600.00 0.54
4 601688 华泰证券 1,633,900.00 0.40
5 600887 伊利股份 994,880.00 0.24
6 601939 建设银行 955,500.00 0.23
7 600030 中信证券 948,800.00 0.23
8 600585 海螺水泥 917,490.00 0.22
9 601318 中国平安 756,800.00 0.18
10 601288 农业银行 697,000.00 0.17
11 000568 泸州老窖 660,755.00 0.16
12 600690 海尔智家 517,900.00 0.13
13 601966 玲珑轮胎 503,233.00 0.12
14 000651 格力电器 494,270.00 0.12
15 600036 招商银行 360,000.00 0.09
16 600918 中泰证券 202,818.00 0.05
17 300498 温氏股份 191,000.00 0.05
18 603392 万泰生物 107,780.50 0.03
19 601778 晶科科技 93,728.91 0.02
20 601827 三峰环境 75,902.67 0.02
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,670,157.56
卖出股票收入（成交）总额 18,200,237.02
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第40页共51页
例(％)
1 国家债券 20,105,646.30 6.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 222,453,000.00 74.80
其中：政策性金融债 140,983,000.00 47.41
4 企业债券 50,532,000.00 16.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 16,088,087.06 5.41
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 309,178,733.36 103.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 200205 20国开 05 400,000.00 39,772,000.00 13.37
2 150218 15国开 18 300,000.00 30,834,000.00 10.37
3 1822032
18东风日
产汽车债
02
200,000.00 20,452,000.00 6.88
4 1820029
18天津银
行 02
200,000.00 20,390,000.00 6.86
5 1820086
18厦门国
际银行
200,000.00 20,358,000.00 6.85
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 138432 惠安 1A2 100,000.00 10,033,000.00 3.37
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第41页共51页
2 138628 惠安 3A3 100,000.00 9,794,000.00 3.29
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期内未投资于基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的厦门国际银行股份有限公司因重大运营中
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第42页共51页
断事件的影响分析不准确等行为，于 2020年 1月 13日被中国银行业监督管理委员会厦门监管局罚
款 30万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的广发证券股份有限公司因存对香港子公司新业务风
险管控不足等行为，于 2019年 8月 6日被中国证券监督管理委员会采取限制增加场外衍生品业务规
模 6个月、限制增加新业务种类 6个月的行政监管措施。因存在对相关项目尽职调查不够审慎，内
部业务授权管控不足等问题，于 2020年 4月 29日被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示
函。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,037.08
2 应收证券清算款 453,174.58
3 应收股利 -
4 应收利息 4,522,259.81
5 应收申购款 116,324.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,108,796.04
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 132006 16皖新 EB 12,888,763.00 4.33
2 132011 17浙报 EB 2,940,000.00 0.99
注：本基金本报告期末仅持有 2只处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第43页共51页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰鑫瑞混合 A
5,037 15,283.05 0.00 0.00% 76,980,698.62
100.00
%
金鹰鑫瑞混合 C 8,857 17,689.32 1,000,102.74 0.64% 155,674,209.47 99.36%
合计 13,894 16,816.97 1,000,102.74 0.43% 232,654,908.09 99.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
本基金非上市交易型基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
金鹰鑫瑞混合 A 41.13 0.00%
金鹰鑫瑞混合 C 88.03 0.00%
合计 129.16 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
金鹰鑫瑞混合 A 0
金鹰鑫瑞混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开 金鹰鑫瑞混合 A 0
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第44页共51页
放式基金 金鹰鑫瑞混合 C 0
合计 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C
基金合同生效日（2016年 12月 6
日）基金份额总额
228,684,999.67 50,504,297.50
本报告期期初基金份额总额 142,647,139.19 189,189,329.96
本报告期基金总申购份额 6,346,558.05 243,175,399.72
减：本报告期基金总赎回份额 72,012,998.62 275,690,417.47
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 76,980,698.62 156,674,312.21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期，本基金管理人法定代表人、董事长、总经理、副总经理等进行了调整。截至报告
日，王铁先生担任公司法定代表人及董事长、姚文强先生担任公司总经理，徐娇娇女士担任公司督
察长，刘盛先生担任公司副总经理及首席信息官职务。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第45页共51页
10.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 19,324,625.02 40.67% 17,610.55 40.67% -
中信证券 2 14,151,780.00 29.78% 12,896.60 29.78% -
中银国际证券 1 9,743,190.00 20.51% 8,878.82 20.50% -
安信证券 1 2,434,580.00 5.12% 2,218.62 5.12% -
华创证券 2 1,861,514.00 3.92% 1,696.37 3.92% -
海通证券 3 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第46页共51页
东兴证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
江南证券 2 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
中泰证券（齐
鲁）
1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
湘财证券 3 - - - - -
兴安证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券华南
（广证）
1 - - - - -
日信证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本
基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
2、金鹰基金管理有限公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第47页共51页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券
29,491,760.1
0
19.80%
21,000,00
0.00
4.50% - -
中信证券
21,443,363.7
0
14.40%
49,300,00
0.00
10.57% - -
中银国际证券 5,467,802.20 3.67%
10,500,00
0.00
2.25% - -
安信证券
66,120,757.5
8
44.39%
124,766,0
00.00
26.75% - -
华创证券
16,274,082.1
8
10.93%
260,801,0
00.00
55.92% - -
海通证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
财通证券
10,153,500.0
0
6.82% - - - -
东兴证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中泰证券（齐
鲁）
- - - - - -
山西证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
兴安证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第48页共51页
中信建投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券华南
（广证）
- - - - - -
日信证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行 AI投服务基金申购费率优惠活动
的公告
证监会规定媒介 2020-01-02
2
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
证监会规定媒介 2020-01-02
3
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行“2020 倾心回馈”基金定投优惠活
动的公告
证监会规定媒介 2020-01-02
4 金鹰基金高级管理人员变更公告 证监会规定媒介 2020-01-04
5
金鹰基金管理有限公司关于公司股权变更的
公告
证监会规定媒介 2020-01-04
6 金鹰基金高级管理人员变更公告 证监会规定媒介 2020-01-04
7
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与万家财富基金销售(天津)有限公司定投及
费率优惠活动的公告
证监会规定媒介 2020-01-09
8 金鹰基金改聘会计师事务所公告 证监会规定媒介 2020-01-14
9
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金根
据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修订基金合同、托管协议的提示性公告
证监会规定媒介 2020-01-20
10
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书更新
证监会规定媒介 2020-01-20
11
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书摘要更新
证监会规定媒介 2020-01-20
12
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管
协议更新
证监会规定媒介 2020-01-20
13
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金
合同更新
证监会规定媒介 2020-01-20
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第49页共51页
14
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金修改
基金合同的公告
证监会规定媒介 2020-01-20
15
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金暂停
（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、
定期定额投资）公告
证监会规定媒介 2020-01-20
16
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019
年四季度报告
证监会规定媒介 2020-01-21
17
金鹰基金管理有限公司关于结束金鹰鑫瑞灵
活配置混合型证券投资基金 A 类份额赎回费
率优惠活动的公告
证监会规定媒介 2020-01-22
18
金鹰基金管理有限公司关于调整旗下基金产
品 2020 年春节假期相关安排的提示性公告
证监会规定媒介 2020-01-30
19 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2020-03-11
20
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长
期停牌股票估值方法的公告
证监会规定媒介 2020-03-13
21
金鹰基金管理有限公司关于董事会成员变更
的公告
证监会规定媒介 2020-03-13
22
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与中国国际期货股份有限公司定投及费率优
惠活动的公告
证监会规定媒介 2020-03-18
23
金鹰基金管理有限公司关于延期披露旗下基
金 2019 年年度报告的公告
证监会规定媒介 2020-03-27
24 金鹰基金行业高级管理人员变更公告 证监会规定媒介 2020-03-28
25
金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升
级暂停服务的公告
证监会规定媒介 2020-04-11
26
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长
期停牌股票估值方法的公告
证监会规定媒介 2020-04-17
27
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020
年一季度报告
证监会规定媒介 2020-04-21
28
金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告
证监会规定媒介 2020-04-21
29 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证监会规定媒介 2020-04-24
30
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019
年年度报告
证监会规定媒介 2020-04-30
31 金鹰关于公司法定代表人变更公告 证监会规定媒介 2020-05-06
32 金鹰关于网上交易系统升级暂停服务的公告 证监会规定媒介 2020-05-08
33
金鹰基金旗下部分基金新增中国邮储银行为
代销机构的公告
证监会规定媒介 2020-05-11
34
金鹰基金旗下部分基金新增财达证券为代销
机构的公告
证监会规定媒介 2020-05-12
35
金鹰基金旗下部分基金新增招商证券为代销
机构的公告
证监会规定媒介 2020-05-13
36
金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增深
圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通
证监会规定媒介 2020-05-27
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第50页共51页
基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
37
金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升
级暂停服务的公告
证监会规定媒介 2020-05-29
注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会注册的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新
的招募说明书及其他临时公告。
12.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基
金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888或 020-83936180。
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第51页共51页
金鹰基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
