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国寿500(510560)

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




国寿安保中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇二〇年八月二十九日 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 2 页 共 54 页





§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 3 页 共 54 页





1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示............................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 3.3 其他指标............................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 10 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...........................................................................................11 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................. 13 6.4 报表附注............................................................................................................................................. 14 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................. 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................. 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 48 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 48 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 48 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 4 页 共 54 页





7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................ 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................. 50 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................ 50 §10 重大事件揭示.......................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 53 §12 备查文件目录.......................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 53 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................... 54 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 5 页 共 54 页





§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 国寿安保中证 500ETF 场内简称 国寿 500 基金主代码 510560 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 630,318,687.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 3 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股 在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证 500 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标指数的 表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相近的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 申梦玉 贺倩 联系电话 010-50850744 010-66060069 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4009-258-258 95599 传真 010-50850776 010-68121816 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号 院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 王军辉 周慕冰 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 6 页 共 54 页





登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 27,423,010.55 本期利润 84,244,055.10 加权平均基金份额本期利润 0.1325 本期加权平均净值利润率 11.36% 本期基金份额净值增长率 11.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -582,564,207.91 期末可供分配基金份额利润 -0.9242 期末基金资产净值 794,882,249.69 期末基金份额净值 1.2611 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -41.61% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.73% 0.88% 8.47% 0.88% 0.26% 0.00% 过去三个月 16.79% 1.13% 16.32% 1.13% 0.47% 0.00% 过去六个月 11.78% 1.78% 11.33% 1.79% 0.45% -0.01% 过去一年 18.86% 1.45% 18.46% 1.46% 0.40% -0.01% 过去三年 -2.13% 1.46% -4.46% 1.47% 2.33% -0.01% 自基金合同 -41.61% 1.79% -40.57% 1.82% -1.04% -0.03% 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 7 页 共 54 页





生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2015 年 5 月 29 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 5 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准,于 2013 年 10 月 29 日设立,公司注册资本 12.88 亿元人民币,公司股东为中国人寿资产 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 8 页 共 54 页





管理有限公司,其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安 保资本投资有限公司),其持有股份 14.97%。截至 2020 年 6 月 30 日,公司共管理 63 只公募基金和部分私募资产管理计划,公司管理资产总规模为 2807.05 亿元,其中 公募基金管理规模 2119.18 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李康 基 金 经理 2015年 5月 29 日 - 10 年 李康先生,博士研究生。2009 年 10 月至 2012 年 12 月就职于中国国际金融有限公司,任职 量化分析经理;2012 年 12 月至 2013 年 11 月 就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究 员;2013 年 11 月加入国寿安保基金管理有限 公司任基金经理助理,现任国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国 寿安保中证 500交易型开放式指数证券投资基 金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、国寿安保中证养老产业指 数增强型证券投资基金、国寿安保沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证 创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投 资基金及国寿安保国证创业板中盘精选 88 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理。 注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的 前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 9 页 共 54 页





交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。 日常申赎和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手 段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合 与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2611 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.78%,业绩比较基准收益率为 11.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


经历去年股票市场回调,上半年主流指数均取得不错的反弹。展望 2019 年下半 年,我国宏观经济仍处在稳定可控的区间,经济韧性强但仍有下行压力,企业盈利增 速仍处于探底的过程中,预期全年 GDP 增速会在 6.3%左右,在主要经济体中增速依然 突出。外部因素仍难言乐观,贸易摩擦影响仍然是一个不可忽视的因素,全球经济增 长预期下修,全球主要央行纷纷降息开启货币宽松模式刺激经济,加息周期中的美联 储也提前降息应对经济下行,预计美国经济有可能将步入缓慢衰退的过程。从国内环 境看,社融增速在经历了连续几个季度下降后,目前在 11%左右,处于合理稳定区间。 中央再次强调房住不炒,以防止信贷资金大规模流向地产领域,同时加强对小微企业 的信贷力度以激发民营经济活力。货币政策保持稳健,财政上继续实施减税降费,稳 增长的同时调结构,从传统的刺激基建地产切换到激发民营企业活力、发挥消费的基 础性作用、促进创新型企业发展的新增长点上。资本市场方面,明确提出科创板要坚 守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量等举措,都说明资本 市场的改革创新和制度完善已经在加速进行,有利于整个资本市场长期向好,主要核 心指数的配置价值将逐步显现。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 10 页 共 54 页


本基金将严格遵守基金合同,力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算 业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领 导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部 负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取 定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策 和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估 值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议, 向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估 值数据,以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—国寿安保基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6月 30日基金的 投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义 务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 11 页 共 54 页


的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在 损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金 中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,765,489.94 4,253,270.08 结算备付金


- - 存出保证金


4,117.14 6,567.74 交易性金融资产 6.4.7.2 789,887,506.49 714,300,817.18 其中:股票投资


789,807,606.49 714,209,817.18 基金投资


- - 债券投资


79,900.00 91,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


26,409.93 99,240.32 应收利息 6.4.7.5 1,115.07 935.28 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


795,684,638.57 718,660,830.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债:





国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 12 页 共 54 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


315,446.12 294,715.01 应付托管费


63,089.22 58,942.99 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 228,787.37 176,342.53 应交税费


0.15 0.25 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 195,066.02 221,653.42 负债合计


802,388.88 751,654.20 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,361,286,515.85 1,374,244,594.45 未分配利润 6.4.7.10 -566,404,266.16 -656,335,418.05 所有者权益合计


794,882,249.69 717,909,176.40 负债和所有者权益总计


795,684,638.57 718,660,830.60 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.2611 元,基金份额总额 630,318,687.00 份。 6.2 利润表 会计主体:国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入


87,026,724.84 13,821,245.70 1.利息收入


15,207.60 18,062.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 15,129.87 18,062.71 债券利息收入


77.73 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


30,187,240.73 -15,497,340.55 其中:股票投资收益 6.4.7.12 24,522,802.27 -21,275,109.33 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 13 页 共 54 页


基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 35,680.44 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,628,758.02 5,777,768.78 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 56,821,044.55 27,472,887.35 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 3,231.96 1,827,636.19 减:二、费用


2,782,669.74 1,831,046.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,842,177.61 851,814.35 2.托管费 6.4.10.2.2 368,435.52 170,362.84 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 375,465.55 591,728.76 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





0.24 - 7.其他费用 6.4.7.20 196,590.82 217,140.46 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)


84,244,055.10 11,990,199.29 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


84,244,055.10 11,990,199.29 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,374,244,594.45 -656,335,418.05 717,909,176.40 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 84,244,055.10 84,244,055.10 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -12,958,078.60 5,687,096.79 -7,270,981.81 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -12,958,078.60 5,687,096.79 -7,270,981.81 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,361,286,515.85 -566,404,266.16 794,882,249.69 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 14 页 共 54 页


项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 398,069,339.39 -233,606,419.74 164,462,919.65 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 11,990,199.29 11,990,199.29 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 950,259,097.83 -464,281,788.83 485,977,309.00 其中:1.基金申购款 1,075,520,524.50 -518,011,719.50 557,508,805.00 2.基金赎回款 -125,261,426.67 53,729,930.67 -71,531,496.00 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,348,328,437.22 -685,898,009.28 662,430,427.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______左季庆______














______王文英______














____韩占锋____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]485 号文《关 于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》的 核准,由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 22 日向社会 公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永 华明(2015)验字第 61090605_A04 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效,首次设立募集规模为 665,869,631.00 份基 金份额。本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为国寿安保基 金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中 国农业银行股份有限公司。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基 金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股 票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 15 页 共 54 页


转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股 的资产比例不低于基金资产净值的 90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为标的指 数。本基金标的指数为中证 500 指数。为了更好的跟踪标的指数,基金管理人在本基 金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。在本基金基金份额上市后,基金 管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告,无需召开份额 持有人大会。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”) 编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止的经营成果和净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 16 页 共 54 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整 由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。


6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 17 页 共 54 页


行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销 售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:(一) 提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(二) 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 18 页 共 54 页


收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳 的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳 。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 5,765,489.94 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 5,765,489.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 19 页 共 54 页


项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 742,277,956.09 789,807,606.49 47,529,650.40 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 79,900.00 79,900.00 - 银行间市场 - - - 合计 79,900.00 79,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 742,357,856.09 789,887,506.49 47,529,650.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,108.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 4.90 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.80 合计 1,115.07 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 20 页 共 54 页


6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 228,787.37 银行间市场应付交易费用 - 合计 228,787.37 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,535.36 应付指数使用费 110,530.66 - - 合计 195,066.02 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 636,318,687.00 1,374,244,594.45 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -6,000,000.00 -12,958,078.60 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 630,318,687.00 1,361,286,515.85 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 21 页 共 54 页


上年度末 -615,711,296.88 -40,624,121.17 -656,335,418.05 本期利润 27,423,010.55 56,821,044.55 84,244,055.10 本期基金份额交易 产生的变动数 5,724,078.42 -36,981.63 5,687,096.79 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 5,724,078.42 -36,981.63 5,687,096.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -582,564,207.91 16,159,941.75 -566,404,266.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,932.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,164.13 其他 33.57 合计 15,129.87 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 24,393,372.97 股票投资收益——赎回差价收入 129,429.30








股票投资收益——申购差价收入 -








股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 24,522,802.27











6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 124,881,408.76 减:卖出股票成本总额 100,488,035.79 买卖股票差价收入 24,393,372.97 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入








单位:人民币元 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 22 页 共 54 页


项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额 3,659,339.11 减:现金支付赎回款总额 135,265.11 减:赎回股票成本总额 3,394,644.70 赎回差价收入 129,429.30 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 35,680.44 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 35,680.44 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 409,759.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 374,000.00 减:应收利息总额 78.56 买卖债券差价收入 35,680.44 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期间无资产支持证券产生的收益/损失。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 23 页 共 54 页


股票投资产生的股利收益 5,628,758.02 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,628,758.02 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 56,821,044.55 ——股票投资 56,821,044.55 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 56,821,044.55 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 替代损益 3,231.96 合计 3,231.96 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 375,465.55 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 375,465.55 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 24 页 共 54 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 110,530.66 银行费用 1,524.80 上市费 - 其他 - 合计 196,590.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(简称“农业银行”) 基金托管人 国寿安保中证 500ETF 联接基金(简称“联接基金”) 公司管理的其他基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 25 页 共 54 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,842,177.61 851,814.35 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 368,435.52 170,362.84 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年 费率计提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 26 页 共 54 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份 关联方名称 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 国 寿 安 保 中 证 500ETF 联接基金 627,486,286.00 99.5500% 633,486,286.00 99.5500% 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 5,765,489.94 13,932.17 4,120,696.98 13,635.07 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 27 页 共 54 页


代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 总额 注 300847 中船汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股流 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 300845 捷安高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 2 日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 601880 大连港 2020 年 6 月 22 日 公告重 大事项 1.72 2020年 7 月 8 日 1.87 501,840 1,133,757.01 863,164.80 - 002470 金正大 2020 年 6 月 30 日 公告重 大事项 2.27 2020年 7 月 1 日 2.16 266,500 1,579,218.96 604,955.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理 人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求,建立在董事会领导下的架构清晰、 控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风 险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗 位自控构成。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 28 页 共 54 页


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理 人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求,建立在董事会领导下的架构清晰、 控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风 险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗 位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前 均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时 要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来 的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎 评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动 性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回 购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基 金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 29 页 共 54 页


本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申 购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到 期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一 年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一 般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及结算保证金等。本基金于本报告期末 持有债券投资,因此基金净值受利率变动的影响较小。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,765,489.94 - - - 5,765,489.94 存出保证金 4,117.14 - - - 4,117.14 交易性金融资产 79,900.00 - - 789,807,606.49 789,887,506.49 应收证券清算款 - - - 26,409.93 26,409.93 应收利息 - - - 1,115.07 1,115.07 资产总计 5,849,507.08 - - 789,835,131.49 795,684,638.57 负债








应付管理人报酬 - - - 315,446.12 315,446.12 应付托管费 - - - 63,089.22 63,089.22 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 30 页 共 54 页


应付交易费用 - - - 228,787.37 228,787.37 应交税费 - - - 0.15 0.15 其他负债 - - - 195,066.02 195,066.02 负债总计 - - - 802,388.88 802,388.88 利率敏感度缺口 5,849,507.08 - - 789,032,742.61 794,882,249.69 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,253,270.08 - - - 4,253,270.08 存出保证金 6,567.74 - - - 6,567.74 交易性金融资产 91,000.00 - - 714,209,817.18 714,300,817.18 应收证券清算款 - - - 99,240.32 99,240.32 应收利息 - - - 935.28 935.28 资产总计 4,350,837.82 - - 714,309,992.78 718,660,830.60 负债








应付管理人报酬 - - - 294,715.01 294,715.01 应付托管费 - - - 58,942.99 58,942.99 应付交易费用 - - - 176,342.53 176,342.53 应交税费 - - - 0.25 0.25 其他负债 - - - 221,653.42 221,653.42 负债总计 - - - 751,654.20 751,654.20 利率敏感度缺口 4,350,837.82 - - 713,558,338.58 717,909,176.40 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此之外的金融资 产和金融负债均不计息,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。于 2020 年 6 月 30 日,本基金面 临的其他价格风险列示如下: 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 31 页 共 54 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 789,807,606.49 99.36 714,209,817.18 99.48 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 79,900.00 0.01 91,000.00 0.01 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 789,887,506.49 99.37 714,300,817.18 99.50 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假 设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的相关性。 分 析 相关风险变 量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31 日 ) +5% 38,154,347.99 35,704,941.36 -5% -38,154,347.99 -35,704,941.36


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


6.4.14.1 公允价值


银行存款、结算备付金、存出保证金等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 人民币 788,302,970.97 元(上年度末:714,209,817.18 元),属于第二层次的余额为 人民币 1,584,535.52 元(上年度末:91,000.00 元),本报告期末及上年度末均无属 于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动


本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间 无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 32 页 共 54 页


公允价值的情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 8 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 789,807,606.49 99.26 其中:股票 789,807,606.49 99.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,900.00 0.01 其中:债券 79,900.00 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,765,489.94 0.72 8 其他各项资产 31,642.14 0.00 9 合计 795,684,638.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,179,802.00 0.90 B 采矿业 18,259,199.96 2.30 C 制造业 462,147,445.21 58.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,890,684.32 2.25 E 建筑业 10,298,108.57 1.30 F 批发和零售业 43,573,619.81 5.48 G 交通运输、仓储和邮政业 16,495,087.60 2.08 H 住宿和餐饮业 2,682,769.40 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,747,777.37 11.16 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 33 页 共 54 页


J 金融业 39,671,555.74 4.99 K 房地产业 28,111,157.09 3.54 L 租赁和商务服务业 16,380,760.00 2.06 M 科学研究和技术服务业 5,758,355.00 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 7,460,911.80 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 734,270.40 0.09 Q 卫生和社会工作 5,443,194.00 0.68 R 文化、体育和娱乐业 12,111,962.42 1.52 S 综合 6,860,945.80 0.86 合计 789,807,606.49 99.36 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300253 卫宁健康 276,949 6,353,210.06 0.80 2 002127 南极电商 278,800 5,902,196.00 0.74 3 002821 凯莱英 22,800 5,540,400.00 0.70 4 600201 生物股份 182,714 5,086,757.76 0.64 5 002185 华天科技 361,700 4,893,801.00 0.62 6 300558 贝达药业 33,100 4,633,338.00 0.58 7 600529 山东药玻 78,900 4,576,200.00 0.58 8 002439 启明星辰 104,300 4,387,901.00 0.55 9 600739 辽宁成大 231,100 4,374,723.00 0.55 10 300012 华测检测 215,500 4,258,280.00 0.54 11 600079 人福医药 153,620 4,181,536.40 0.53 12 002385 大 北 农 452,800 4,125,008.00 0.52 13 300088 长信科技 362,700 4,062,240.00 0.51 14 600521 华海药业 118,160 4,009,168.80 0.50 15 300285 国瓷材料 119,200 3,994,392.00 0.50 16 600298 安琪酵母 80,150 3,965,822.00 0.50 17 002465 海格通信 299,100 3,870,354.00 0.49 18 600143 金发科技 292,400 3,850,908.00 0.48 19 600161 天坛生物 84,774 3,842,805.42 0.48 20 603444 吉比特 6,900 3,788,169.00 0.48 21 002131 利欧股份 979,109 3,779,360.74 0.48 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 34 页 共 54 页


22 300496 中科创达 46,900 3,644,130.00 0.46 23 002075 沙钢股份 286,200 3,577,500.00 0.45 24 002223 鱼跃医疗 97,850 3,561,740.00 0.45 25 000009 中国宝安 418,180 3,558,711.80 0.45 26 300482 万孚生物 34,000 3,536,000.00 0.44 27 601099 太平洋 1,104,900 3,502,533.00 0.44 28 603517 绝味食品 49,440 3,497,385.60 0.44 29 300595 欧普康视 50,100 3,473,934.00 0.44 30 002074 国轩高科 128,700 3,454,308.00 0.43 31 000636 风华高科 116,300 3,394,797.00 0.43 32 300207 欣旺达 177,500 3,354,750.00 0.42 33 601128 常熟银行 444,400 3,337,444.00 0.42 34 002273 水晶光电 192,429 3,298,233.06 0.41 35 300315 掌趣科技 447,300 3,278,709.00 0.41 36 600426 华鲁恒升 184,675 3,265,054.00 0.41 37 300357 我武生物 52,000 3,237,000.00 0.41 38 002507 涪陵榨菜 89,800 3,233,698.00 0.41 39 000988 华工科技 130,500 3,188,115.00 0.40 40 002340 格林美 638,378 3,172,738.66 0.40 41 002212 南洋股份 118,500 3,149,730.00 0.40 42 603939 益丰药房 34,580 3,146,780.00 0.40 43 300418 昆仑万维 125,700 3,137,472.00 0.39 44 603882 金域医学 34,400 3,078,800.00 0.39 45 300168 万达信息 137,612 3,037,096.84 0.38 46 300271 华宇软件 107,400 3,029,754.00 0.38 47 002414 高德红外 103,325 3,025,356.00 0.38 48 300212 易华录 53,900 3,018,400.00 0.38 49 600699 均胜电子 122,460 2,915,772.60 0.37 50 600885 宏发股份 72,540 2,910,304.80 0.37 51 002373 千方科技 120,800 2,897,992.00 0.36 52 000513 丽珠集团 60,353 2,897,547.53 0.36 53 600132 重庆啤酒 39,500 2,883,500.00 0.36 54 600859 王府井 63,075 2,873,066.25 0.36 55 601799 星宇股份 22,600 2,870,200.00 0.36 56 002156 通富微电 114,300 2,863,215.00 0.36 57 000975 银泰资源 181,723 2,849,416.64 0.36 58 002603 以岭药业 90,800 2,832,052.00 0.36 59 300024 机 器 人 206,300 2,820,121.00 0.35 60 002019 亿帆医药 120,400 2,765,588.00 0.35 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 35 页 共 54 页


61 600845 宝信软件 46,420 2,742,493.60 0.35 62 300017 网宿科技 321,300 2,727,837.00 0.34 63 002557 洽洽食品 50,300 2,725,757.00 0.34 64 000547 航天发展 199,300 2,724,431.00 0.34 65 002353 杰瑞股份 87,600 2,715,600.00 0.34 66 002030 达安基因 99,540 2,715,451.20 0.34 67 000750 国海证券 619,120 2,686,980.80 0.34 68 603858 步长制药 92,800 2,677,280.00 0.34 69 002138 顺络电子 106,600 2,659,670.00 0.33 70 300009 安科生物 147,210 2,635,059.00 0.33 71 600801 华新水泥 110,472 2,619,291.12 0.33 72 002250 联化科技 120,000 2,616,000.00 0.33 73 002797 第一创业 377,700 2,613,684.00 0.33 74 600315 上海家化 54,500 2,610,550.00 0.33 75 000021 深 科 技 119,500 2,608,685.00 0.33 76 300316 晶盛机电 104,300 2,580,382.00 0.32 77 600380 健康元 157,596 2,559,359.04 0.32 78 600895 张江高科 125,500 2,556,435.00 0.32 79 000050 深天马A 166,200 2,552,832.00 0.32 80 300070 碧 水 源 313,300 2,543,996.00 0.32 81 002152 广电运通 195,600 2,531,064.00 0.32 82 300058 蓝色光标 323,300 2,521,740.00 0.32 83 002572 索 菲 亚 103,700 2,506,429.00 0.32 84 002174 游族网络 95,800 2,498,464.00 0.31 85 600486 扬农化工 30,220 2,493,150.00 0.31 86 000998 隆平高科 149,400 2,487,510.00 0.31 87 600667 太极实业 208,600 2,465,652.00 0.31 88 000401 冀东水泥 153,000 2,454,120.00 0.31 89 002195 二三四五 866,685 2,435,384.85 0.31 90 600535 天士力 150,000 2,433,000.00 0.31 91 600410 华胜天成 178,120 2,422,432.00 0.30 92 002511 中顺洁柔 108,200 2,412,860.00 0.30 93 600037 歌华有线 158,000 2,401,600.00 0.30 94 002078 太阳纸业 252,100 2,399,992.00 0.30 95 002396 星网锐捷 67,500 2,384,775.00 0.30 96 603338 浙江鼎力 31,460 2,383,724.20 0.30 97 300274 阳光电源 165,620 2,383,271.80 0.30 98 002500 山西证券 364,390 2,383,110.60 0.30 99 000623 吉林敖东 151,100 2,376,803.00 0.30 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 36 页 共 54 页


100 300244 迪安诊断 66,980 2,364,394.00 0.30 101 600642 申能股份 398,300 2,353,953.00 0.30 102 000630 铜陵有色 1,215,600 2,346,108.00 0.30 103 002690 美亚光电 44,200 2,324,920.00 0.29 104 002013 中航机电 292,800 2,313,120.00 0.29 105 601233 桐昆股份 180,000 2,296,800.00 0.29 106 600153 建发股份 280,700 2,273,670.00 0.29 107 600879 航天电子 352,800 2,272,032.00 0.29 108 603707 健友股份 35,100 2,266,407.00 0.29 109 000739 普洛药业 97,300 2,266,117.00 0.29 110 002926 华西证券 212,800 2,262,064.00 0.28 111 603233 大参林 27,704 2,250,118.88 0.28 112 600884 杉杉股份 187,610 2,211,921.90 0.28 113 300010 立思辰 112,700 2,205,539.00 0.28 114 603659 璞泰来 21,400 2,204,628.00 0.28 115 002382 蓝帆医疗 72,700 2,188,997.00 0.28 116 600415 小商品城 448,000 2,181,760.00 0.27 117 002281 光迅科技 66,200 2,175,332.00 0.27 118 001914 招商积余 70,300 2,160,319.00 0.27 119 600811 东方集团 481,730 2,129,246.60 0.27 120 600216 浙江医药 109,600 2,110,896.00 0.27 121 600804 鹏博士 232,300 2,086,054.00 0.26 122 600126 杭钢股份 200,330 2,083,432.00 0.26 123 002294 信 立 泰 69,300 2,055,438.00 0.26 124 300001 特 锐 德 97,400 2,039,556.00 0.26 125 002268 卫士通 95,400 2,035,836.00 0.26 126 600728 佳都科技 223,200 2,033,352.00 0.26 127 300115 长盈精密 88,680 2,026,338.00 0.25 128 600155 华创阳安 168,600 2,021,514.00 0.25 129 002028 思源电气 98,620 2,017,765.20 0.25 130 600909 华安证券 293,600 2,005,288.00 0.25 131 600779 水井坊 31,900 1,991,198.00 0.25 132 600511 国药股份 48,900 1,988,763.00 0.25 133 000581 威孚高科 95,300 1,970,804.00 0.25 134 300002 神州泰岳 318,000 1,968,420.00 0.25 135 600167 联美控股 135,580 1,944,217.20 0.24 136 600325 华发股份 274,870 1,940,582.20 0.24 137 000686 东北证券 227,700 1,924,065.00 0.24 138 601689 拓普集团 68,770 1,918,683.00 0.24 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 37 页 共 54 页


139 600827 百联股份 132,100 1,908,845.00 0.24 140 000997 新大陆 119,119 1,903,521.62 0.24 141 002387 维 信 诺 133,200 1,902,096.00 0.24 142 600446 金证股份 97,900 1,899,260.00 0.24 143 600418 江淮汽车 215,000 1,898,450.00 0.24 144 300251 光线传媒 173,800 1,896,158.00 0.24 145 603883 老百姓 18,759 1,876,650.36 0.24 146 600460 士兰微 127,700 1,874,636.00 0.24 147 000999 华润三九 63,800 1,862,322.00 0.23 148 600598 北大荒 115,400 1,857,940.00 0.23 149 002242 九阳股份 49,726 1,853,288.02 0.23 150 600733 北汽蓝谷 288,200 1,853,126.00 0.23 151 002317 众生药业 105,800 1,815,528.00 0.23 152 603605 珀莱雅 10,000 1,800,200.00 0.23 153 600528 中铁工业 203,647 1,796,166.54 0.23 154 601168 西部矿业 309,166 1,793,162.80 0.23 155 600256 广汇能源 660,800 1,784,160.00 0.22 156 603000 人民网 89,900 1,782,717.00 0.22 157 603806 福斯特 35,630 1,778,293.30 0.22 158 002368 太极股份 40,600 1,773,814.00 0.22 159 600260 凯乐科技 129,786 1,754,706.72 0.22 160 300296 利 亚 德 288,700 1,752,409.00 0.22 161 002081 金螳螂 221,700 1,742,562.00 0.22 162 300630 普利制药 23,400 1,730,430.00 0.22 163 600820 隧道股份 305,800 1,727,770.00 0.22 164 600704 物产中大 410,300 1,727,363.00 0.22 165 300113 顺网科技 67,900 1,724,660.00 0.22 166 002124 天邦股份 134,200 1,724,470.00 0.22 167 002080 中材科技 111,100 1,722,050.00 0.22 168 600839 四川长虹 598,900 1,718,843.00 0.22 169 300026 红日药业 309,000 1,705,680.00 0.21 170 300166 东方国信 137,178 1,702,378.98 0.21 171 600673 东阳光 244,600 1,690,186.00 0.21 172 600959 江苏有线 446,900 1,680,344.00 0.21 173 600572 康恩贝 302,654 1,664,597.00 0.21 174 300618 寒锐钴业 26,800 1,662,136.00 0.21 175 000878 云南铜业 155,900 1,654,099.00 0.21 176 002221 东华能源 187,400 1,647,246.00 0.21 177 002920 德赛西威 26,700 1,637,511.00 0.21 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 38 页 共 54 页


178 000800 一汽轿车 152,100 1,633,554.00 0.21 179 603866 桃李面包 32,020 1,629,497.80 0.20 180 002670 国盛金控 177,536 1,624,454.40 0.20 181 600718 东软集团 141,200 1,623,800.00 0.20 182 600549 厦门钨业 137,100 1,623,264.00 0.20 183 000158 常山北明 155,470 1,623,106.80 0.20 184 601179 中国西电 332,300 1,608,332.00 0.20 185 600497 驰宏锌锗 466,800 1,605,792.00 0.20 186 000564 供销大集 356,200 1,599,338.00 0.20 187 002217 合 力 泰 303,300 1,592,325.00 0.20 188 600171 上海贝岭 91,500 1,590,270.00 0.20 189 600875 东方电气 179,600 1,589,460.00 0.20 190 601966 玲珑轮胎 77,800 1,571,560.00 0.20 191 600021 上海电力 212,200 1,570,280.00 0.20 192 000729 燕京啤酒 228,600 1,565,910.00 0.20 193 600060 海信视像 127,300 1,546,695.00 0.19 194 000877 天山股份 102,100 1,541,710.00 0.19 195 600094 大名城 258,500 1,538,075.00 0.19 196 600567 山鹰纸业 521,200 1,537,540.00 0.19 197 600881 亚泰集团 527,000 1,533,570.00 0.19 198 600862 中航高科 90,600 1,532,952.00 0.19 199 002399 海 普 瑞 60,900 1,524,936.00 0.19 200 600160 巨化股份 220,420 1,518,693.80 0.19 201 000060 中金岭南 405,000 1,506,600.00 0.19 202 002709 天赐材料 44,520 1,504,330.80 0.19 203 002056 横店东磁 133,500 1,501,875.00 0.19 204 600645 中源协和 53,100 1,500,075.00 0.19 205 002458 益生股份 97,200 1,484,244.00 0.19 206 002429 兆驰股份 298,900 1,479,555.00 0.19 207 600597 光明乳业 99,302 1,475,627.72 0.19 208 600008 首创股份 490,200 1,475,502.00 0.19 209 000090 天健集团 211,971 1,464,719.61 0.18 210 603228 景旺电子 41,468 1,459,258.92 0.18 211 603712 七一二 37,900 1,454,602.00 0.18 212 600754 锦江酒店 52,300 1,451,325.00 0.18 213 600026 中远海能 224,159 1,448,067.14 0.18 214 600967 内蒙一机 137,297 1,426,515.83 0.18 215 002831 裕同科技 51,820 1,425,568.20 0.18 216 000629 攀钢钒钛 708,800 1,424,688.00 0.18 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 39 页 共 54 页


217 600580 卧龙电驱 126,600 1,422,984.00 0.18 218 600273 嘉化能源 162,700 1,421,998.00 0.18 219 601005 重庆钢铁 951,000 1,416,990.00 0.18 220 000778 新兴铸管 410,100 1,406,643.00 0.18 221 002233 塔牌集团 116,020 1,395,720.60 0.18 222 600282 南钢股份 431,400 1,393,422.00 0.18 223 000960 锡业股份 162,500 1,391,000.00 0.17 224 600755 厦门国贸 209,900 1,385,340.00 0.17 225 002807 江阴银行 352,460 1,385,167.80 0.17 226 002004 华邦健康 256,950 1,382,391.00 0.17 227 002085 万丰奥威 212,800 1,378,944.00 0.17 228 002648 卫星石化 84,600 1,376,442.00 0.17 229 600566 济川药业 54,000 1,374,840.00 0.17 230 600563 法拉电子 22,200 1,371,960.00 0.17 231 300133 华策影视 189,200 1,371,700.00 0.17 232 600064 南京高科 140,520 1,365,854.40 0.17 233 600039 四川路桥 357,262 1,364,740.84 0.17 234 000970 中科三环 138,400 1,353,552.00 0.17 235 601118 海南橡胶 277,800 1,350,108.00 0.17 236 600737 中粮糖业 173,500 1,349,830.00 0.17 237 300474 景嘉微 20,000 1,346,000.00 0.17 238 600166 福田汽车 746,300 1,343,340.00 0.17 239 000598 兴蓉环境 290,800 1,337,680.00 0.17 240 600392 盛和资源 189,195 1,333,824.75 0.17 241 600195 中牧股份 82,176 1,333,716.48 0.17 242 300182 捷成股份 334,200 1,333,458.00 0.17 243 000690 宝新能源 282,300 1,332,456.00 0.17 244 002110 三钢闽光 199,050 1,325,673.00 0.17 245 002635 安洁科技 53,083 1,321,766.70 0.17 246 600515 海航基础 253,700 1,319,240.00 0.17 247 600466 蓝光发展 244,520 1,317,962.80 0.17 248 603816 顾家家居 29,260 1,316,992.60 0.17 249 002506 协鑫集成 503,000 1,312,830.00 0.17 250 002925 盈趣科技 22,400 1,297,856.00 0.16 251 600373 中文传媒 110,000 1,295,800.00 0.16 252 000400 许继电气 98,100 1,294,920.00 0.16 253 002183 怡 亚 通 241,000 1,291,760.00 0.16 254 000402 金 融 街 194,000 1,288,160.00 0.16 255 600435 北方导航 169,300 1,279,908.00 0.16 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 40 页 共 54 页


256 002038 双鹭药业 99,900 1,279,719.00 0.16 257 000089 深圳机场 166,500 1,275,390.00 0.16 258 000738 航发控制 93,200 1,272,180.00 0.16 259 002191 劲嘉股份 142,600 1,270,566.00 0.16 260 000967 盈峰环境 153,800 1,268,850.00 0.16 261 002092 中泰化学 278,302 1,260,708.06 0.16 262 300324 旋极信息 188,876 1,257,914.16 0.16 263 600643 爱建集团 157,950 1,255,702.50 0.16 264 603568 伟明环保 53,979 1,252,312.80 0.16 265 002048 宁波华翔 81,100 1,252,184.00 0.16 266 000039 中集集团 173,160 1,251,946.80 0.16 267 601106 中国一重 445,000 1,250,450.00 0.16 268 600808 马钢股份 483,736 1,248,038.88 0.16 269 600729 重庆百货 39,900 1,245,678.00 0.16 270 000983 西山煤电 332,020 1,245,075.00 0.16 271 000830 鲁西化工 166,500 1,242,090.00 0.16 272 600120 浙江东方 180,552 1,240,392.24 0.16 273 600633 浙数文化 126,700 1,239,126.00 0.16 274 601333 广深铁路 549,900 1,237,275.00 0.16 275 002595 豪迈科技 63,500 1,235,710.00 0.16 276 000930 中粮科技 180,800 1,234,864.00 0.16 277 601098 中南传媒 116,700 1,234,686.00 0.16 278 600258 首旅酒店 80,120 1,231,444.40 0.15 279 600675 中华企业 302,000 1,229,140.00 0.15 280 600056 中国医药 86,800 1,228,220.00 0.15 281 000825 太钢不锈 369,400 1,226,408.00 0.15 282 600376 首开股份 209,200 1,225,912.00 0.15 283 600022 山东钢铁 947,570 1,222,365.30 0.15 284 600649 城投控股 205,400 1,220,076.00 0.15 285 000415 渤海租赁 408,100 1,216,138.00 0.15 286 002203 海亮股份 136,600 1,195,250.00 0.15 287 000563 陕国投A 321,600 1,193,136.00 0.15 288 000681 视觉中国 63,991 1,191,512.42 0.15 289 002372 伟星新材 102,200 1,188,586.00 0.15 290 002375 亚厦股份 116,100 1,186,542.00 0.15 291 300180 华峰超纤 138,400 1,184,704.00 0.15 292 601866 中远海发 643,100 1,183,304.00 0.15 293 601718 际华集团 356,000 1,181,920.00 0.15 294 002407 多 氟 多 110,900 1,179,976.00 0.15 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 41 页 共 54 页


295 000501 鄂武商A 74,870 1,173,961.60 0.15 296 002010 传化智联 214,900 1,169,056.00 0.15 297 600388 龙净环保 132,800 1,168,640.00 0.15 298 002745 木 林 森 75,500 1,163,455.00 0.15 299 002815 崇达技术 57,300 1,159,179.00 0.15 300 600776 东方通信 76,700 1,157,403.00 0.15 301 601975 招商南油 480,700 1,148,873.00 0.14 302 000012 南玻 A 226,875 1,138,912.50 0.14 303 603077 和邦生物 859,260 1,134,223.20 0.14 304 002583 海能达 149,100 1,131,669.00 0.14 305 600500 中化国际 222,620 1,126,457.20 0.14 306 000078 海王生物 268,800 1,126,272.00 0.14 307 600062 华润双鹤 84,732 1,120,157.04 0.14 308 000883 湖北能源 316,700 1,114,784.00 0.14 309 600266 城建发展 219,458 1,112,652.06 0.14 310 000959 首钢股份 257,400 1,106,820.00 0.14 311 000685 中山公用 143,700 1,106,490.00 0.14 312 000807 云铝股份 253,700 1,106,132.00 0.14 313 600316 洪都航空 69,800 1,102,840.00 0.14 314 000028 国药一致 24,500 1,102,745.00 0.14 315 000932 华菱钢铁 289,480 1,091,339.60 0.14 316 000301 东方盛虹 196,200 1,090,872.00 0.14 317 601699 潞安环能 194,400 1,082,808.00 0.14 318 002064 华峰氨纶 213,400 1,081,938.00 0.14 319 002936 郑州银行 314,160 1,080,710.40 0.14 320 000559 万向钱潮 223,200 1,080,288.00 0.14 321 002155 湖南黄金 136,604 1,076,439.52 0.14 322 000027 深圳能源 231,620 1,074,716.80 0.14 323 601000 唐山港 480,646 1,071,840.58 0.13 324 000488 晨鸣纸业 216,750 1,070,745.00 0.13 325 002839 张家港行 185,000 1,065,600.00 0.13 326 000519 中兵红箭 112,962 1,064,102.04 0.13 327 000528 柳





工 167,799 1,058,811.69 0.13 328 600782 新钢股份 258,700 1,055,496.00 0.13 329 000987 越秀金控 89,300 1,041,238.00 0.13 330 002444 巨星科技 87,400 1,038,312.00 0.13 331 002640 跨境通 159,300 1,033,857.00 0.13 332 600640 号百控股 51,600 1,029,420.00 0.13 333 600908 无锡银行 209,600 1,029,136.00 0.13 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 42 页 共 54 页


334 000031 大悦城 202,100 1,028,689.00 0.13 335 002440 闰土股份 112,000 1,023,680.00 0.13 336 600073 上海梅林 106,575 1,011,396.75 0.13 337 000156 华数传媒 93,000 1,007,190.00 0.13 338 600863 内蒙华电 409,000 1,006,140.00 0.13 339 002266 浙富控股 259,980 1,006,122.60 0.13 340 600777 新潮能源 661,400 1,005,328.00 0.13 341 002244 滨江集团 234,800 1,002,596.00 0.13 342 601717 郑煤机 169,400 997,766.00 0.13 343 600312 平高电气 132,200 980,924.00 0.12 344 601958 金钼股份 157,100 970,878.00 0.12 345 000898 鞍钢股份 395,900 969,955.00 0.12 346 000046 泛海控股 257,200 969,644.00 0.12 347 600291 西水股份 106,400 962,920.00 0.12 348 601608 中信重工 281,400 962,388.00 0.12 349 002589 瑞康医药 179,290 960,994.40 0.12 350 002701 奥 瑞 金 228,880 959,007.20 0.12 351 002505 大康农业 424,070 954,157.50 0.12 352 002390 信邦制药 206,800 943,008.00 0.12 353 600557 康缘药业 67,660 941,827.20 0.12 354 600409 三友化工 201,000 936,660.00 0.12 355 000758 中色股份 223,500 934,230.00 0.12 356 000887 中鼎股份 118,900 933,365.00 0.12 357 600138 中青旅 94,100 928,767.00 0.12 358 000008 神州高铁 315,700 928,158.00 0.12 359 601615 明阳智能 74,300 925,035.00 0.12 360 300459 金科文化 267,607 923,244.15 0.12 361 601860 紫金银行 217,900 921,717.00 0.12 362 300072 三聚环保 215,300 921,484.00 0.12 363 600765 中航重机 89,700 916,734.00 0.12 364 601228 广州港 301,300 915,952.00 0.12 365 600751 海航科技 292,274 914,817.62 0.12 366 002002 鸿达兴业 252,108 910,109.88 0.11 367 000712 锦龙股份 72,800 910,000.00 0.11 368 600823 世茂股份 203,200 908,304.00 0.11 369 600507 方大特钢 174,796 907,191.24 0.11 370 002563 森马服饰 128,600 906,630.00 0.11 371 000813 德展健康 145,600 902,720.00 0.11 372 600158 中体产业 109,600 896,528.00 0.11 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 43 页 共 54 页


373 600970 中材国际 169,500 894,960.00 0.11 374 601200 上海环境 74,170 890,040.00 0.11 375 600835 上海机电 52,300 885,439.00 0.11 376 600639 浦东金桥 55,400 885,292.00 0.11 377 600478 科力远 187,804 884,556.84 0.11 378 002434 万里扬 101,100 877,548.00 0.11 379 300134 大富科技 62,436 872,855.28 0.11 380 603885 吉祥航空 95,900 872,690.00 0.11 381 600717 天津港 195,848 865,648.16 0.11 382 601880 大连港 501,840 863,164.80 0.11 383 000826 启迪环境 116,200 862,204.00 0.11 384 600648 外高桥 60,700 858,298.00 0.11 385 603198 迎驾贡酒 39,300 855,561.00 0.11 386 601928 凤凰传媒 123,800 841,840.00 0.11 387 002625 光启技术 115,900 840,275.00 0.11 388 603486 科沃斯 27,700 836,817.00 0.11 389 002249 大洋电机 230,100 830,661.00 0.10 390 600125 铁龙物流 148,400 828,072.00 0.10 391 600259 广晟有色 27,600 828,000.00 0.10 392 601598 中国外运 255,700 825,911.00 0.10 393 600348 阳泉煤业 195,300 824,166.00 0.10 394 002901 大博医疗 6,900 823,101.00 0.10 395 000732 泰禾集团 161,698 823,042.82 0.10 396 600545 卓郎智能 173,800 822,074.00 0.10 397 002424 贵州百灵 98,500 817,550.00 0.10 398 000061 农 产 品 110,100 815,841.00 0.10 399 600329 中新药业 46,500 805,380.00 0.10 400 002665 首航节能 329,410 803,760.40 0.10 401 002503 搜 于 特 283,660 797,084.60 0.10 402 601611 中国核建 128,500 794,130.00 0.10 403 002867 周大生 35,600 789,252.00 0.10 404 600582 天地科技 268,400 786,412.00 0.10 405 002302 西部建设 81,800 785,280.00 0.10 406 600307 酒钢宏兴 508,000 782,320.00 0.10 407 300376 易 事 特 150,400 782,080.00 0.10 408 002408 齐翔腾达 124,981 776,132.01 0.10 409 600748 上实发展 149,820 765,580.20 0.10 410 000718 苏宁环球 246,300 761,067.00 0.10 411 603888 新华网 33,950 759,122.00 0.10 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 44 页 共 54 页


412 600901 江苏租赁 145,500 758,055.00 0.10 413 600664 哈药股份 244,126 751,908.08 0.09 414 000869 张


裕A 22,000 751,300.00 0.09 415 600141 兴发集团 83,480 747,146.00 0.09 416 002419 天虹股份 78,200 746,810.00 0.09 417 000717 韶钢松山 196,500 746,700.00 0.09 418 600017 日照港 299,500 745,755.00 0.09 419 601678 滨化股份 175,508 744,153.92 0.09 420 000062 深圳华强 50,810 738,777.40 0.09 421 000543 皖能电力 183,670 738,353.40 0.09 422 002544 杰赛科技 56,000 736,400.00 0.09 423 000848 承德露露 104,959 734,713.00 0.09 424 603377 东方时尚 44,340 734,270.40 0.09 425 300257 开山股份 55,700 727,999.00 0.09 426 002128 露天煤业 93,840 727,260.00 0.09 427 600277 亿利洁能 222,300 724,698.00 0.09 428 002093 国脉科技 81,700 723,045.00 0.09 429 600869 智慧能源 180,100 720,400.00 0.09 430 002653 海 思 科 26,300 699,843.00 0.09 431 603515 欧普照明 24,820 679,323.40 0.09 432 603328 依顿电子 65,000 677,950.00 0.09 433 002416 爱 施 德 93,380 670,468.40 0.08 434 000553 安道麦A 74,000 667,480.00 0.08 435 000537 广宇发展 90,800 662,840.00 0.08 436 600565 迪马股份 237,000 661,230.00 0.08 437 603766 隆鑫通用 166,850 645,709.50 0.08 438 300197 铁汉生态 253,350 643,509.00 0.08 439 600350 山东高速 104,100 639,174.00 0.08 440 603056 德邦股份 47,100 637,263.00 0.08 441 601019 山东出版 101,700 635,625.00 0.08 442 600053 九鼎投资 21,300 635,592.00 0.08 443 002491 通鼎互联 122,700 628,224.00 0.08 444 600787 中储股份 142,700 626,453.00 0.08 445 600339 中油工程 271,700 616,759.00 0.08 446 000990 诚志股份 48,600 616,734.00 0.08 447 601139 深圳燃气 93,500 607,750.00 0.08 448 600770 综艺股份 126,400 606,720.00 0.08 449 002470 金正大 266,500 604,955.00 0.08 450 002948 青岛银行 118,300 602,147.00 0.08 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 45 页 共 54 页


451 603317 天味食品 10,720 595,817.60 0.07 452 603983 丸美股份 6,900 593,607.00 0.07 453 000600 建投能源 116,400 592,476.00 0.07 454 603650 彤程新材 25,200 586,404.00 0.07 455 002051 中工国际 80,129 583,339.12 0.07 456 600694 大商股份 24,100 578,159.00 0.07 457 600657 信达地产 139,100 573,092.00 0.07 458 601016 节能风电 269,600 571,552.00 0.07 459 603786 科博达 7,500 565,125.00 0.07 460 002118 紫鑫药业 124,898 554,547.12 0.07 461 002285 世 联 行 198,759 554,537.61 0.07 462 600985 淮北矿业 70,700 550,753.00 0.07 463 600338 西藏珠峰 53,940 539,400.00 0.07 464 601801 皖新传媒 96,800 538,208.00 0.07 465 600428 中远海特 174,099 536,224.92 0.07 466 600707 彩虹股份 116,600 531,696.00 0.07 467 601869 长飞光纤 17,200 529,932.00 0.07 468 600575 淮河能源 252,000 526,680.00 0.07 469 600006 东风汽车 129,900 523,497.00 0.07 470 000937 冀中能源 172,200 520,044.00 0.07 471 600757 长江传媒 98,500 501,365.00 0.06 472 601865 福莱特 25,700 483,160.00 0.06 473 600874 创业环保 70,600 468,784.00 0.06 474 600623 华谊集团 90,700 468,012.00 0.06 475 603556 海兴电力 31,990 461,935.60 0.06 476 600996 贵广网络 62,300 444,199.00 0.06 477 600058 五矿发展 69,545 420,051.80 0.05 478 000785 武汉中商 49,700 393,624.00 0.05 479 603868 飞科电器 7,700 379,841.00 0.05 480 601003 柳钢股份 83,100 368,133.00 0.05 481 600903 贵州燃气 37,240 366,441.60 0.05 482 601127 小康股份 43,100 358,161.00 0.05 483 000025 特


力A 19,400 355,602.00 0.04 484 002818 富森美 28,740 353,502.00 0.04 485 002941 新疆交建 24,300 343,845.00 0.04 486 600335 国机汽车 71,200 328,944.00 0.04 487 603355 莱克电气 13,000 323,570.00 0.04 488 002946 新乳业 18,500 320,975.00 0.04 489 601512 中新集团 27,300 313,950.00 0.04 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 46 页 共 54 页


490 601969 海南矿业 63,700 310,856.00 0.04 491 603379 三美股份 13,840 297,144.80 0.04 492 603225 新凤鸣 27,240 271,855.20 0.03 493 601811 新华文轩 26,000 264,420.00 0.03 494 002423 中原特钢 29,800 259,260.00 0.03 495 001872 招商港口 17,000 247,350.00 0.03 496 603025 大豪科技 30,030 218,318.10 0.03 497 600917 重庆燃气 30,300 216,342.00 0.03 498 601068 中铝国际 50,000 195,500.00 0.02 499 603256 宏和科技 15,600 178,464.00 0.02 500 002957 N 科 瑞 6,500 155,350.00 0.02 501 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 502 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 503 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 504 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 505 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 506 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 507 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 508 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 509 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 510 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002185 华天科技 5,123,778.00 0.71 2 300558 贝达药业 4,071,246.00 0.57 3 600529 山东药玻 4,009,590.00 0.56 4 300357 我武生物 3,401,414.00 0.47 5 300482 万孚生物 3,269,328.00 0.46 6 300496 中科创达 3,213,555.02 0.45 7 300595 欧普康视 3,207,474.50 0.45 8 300271 华宇软件 3,050,325.09 0.42 9 300017 网宿科技 3,001,378.11 0.42 10 002557 洽洽食品 2,939,186.00 0.41 11 002156 通富微电 2,904,933.21 0.40 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 47 页 共 54 页


12 300024 机器人 2,881,612.00 0.40 13 300212 易华录 2,694,773.00 0.38 14 300070 碧水源 2,682,209.00 0.37 15 002138 顺络电子 2,677,484.00 0.37 16 600153 建发股份 2,649,985.00 0.37 17 600667 太极实业 2,634,631.00 0.37 18 000630 铜陵有色 2,478,841.07 0.35 19 002396 星网锐捷 2,406,615.00 0.34 20 002511 中顺洁柔 2,341,124.84 0.33 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600745 闻泰科技 7,566,481.00 1.05 2 300014 亿纬锂能 6,525,669.66 0.91 3 002371 北方华创 6,149,659.90 0.86 4 002129 中环股份 5,373,109.00 0.75 5 002384 东山精密 5,184,301.00 0.72 6 600584 长电科技 5,139,994.00 0.72 7 002463 沪电股份 4,705,964.00 0.66 8 600763 通策医疗 4,660,559.00 0.65 9 002049 紫光国微 4,528,118.00 0.63 10 300383 光环新网 4,496,602.94 0.63 11 300529 健帆生物 4,231,474.55 0.59 12 002812 恩捷股份 4,072,924.70 0.57 13 600536 中国软件 3,816,741.00 0.53 14 000066 中国长城 3,798,235.90 0.53 15 002065 东华软件 3,580,434.00 0.50 16 601100 恒立液压 3,319,154.00 0.46 17 002180 纳思达 2,815,897.96 0.39 18 601872 招商轮船 2,340,318.00 0.33 19 601231 环旭电子 2,194,846.00 0.31 20 300308 中际旭创 2,089,678.80 0.29 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 48 页 共 54 页


易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 122,659,425.25 卖出股票收入(成交)总额 124,881,408.76 注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 79,900.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,900.00 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128115 巨星转债 799 79,900.00 0.01 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 49 页 共 54 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,117.14 2 应收证券清算款 26,409.93 3 应收股利 - 4 应收利息 1,115.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,642.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 50 页 共 54 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 351 1,795,779.74 628,564,425.00 99.72% 1,754,262.00 0.28% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中信证券股份有限公司 1,078,139.00 0.17% 2 张红艳 243,300.00 0.04% 3 姜晓平 235,683.00 0.04% 4 孙建兴 183,563.00 0.03% 5 陈妙琴 139,373.00 0.02% 6 朱庆芳 115,758.00 0.02% 7 李淑清 69,455.00 0.01% 8 段飞 52,800.00 0.01% 9 钮冰融 46,303.00 0.01% 10 刘秀珍 46,303.00 0.01% 11 国寿安保中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 627,486,286.00 99.55% 注:表中前十名持有人为除国寿安保中证 500ETF 联接基金之外的前十名持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 5月 29日)基金份额总额 665,869,631.00 本报告期期初基金份额总额 636,318,687.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 6,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 630,318,687.00 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 51 页 共 54 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 178,510,036.99 72.66% 166,247.88 72.66% - 中信证券 2 67,151,674.05 27.34% 62,539.49 27.34% - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 52 页 共 54 页


国泰君安 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)综合实力较强、市场信誉良好; (2)财务状况良好,经营状况稳健; (3)经营行为规范,具备健全的内部控制制度; (4)研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,并能根据特定要求提供 定制研究报告;能够积极同我公司进行业务交流,定期来我公司进行观点交流和路演; (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,愿意积极为我公司提供相关投资机会,能够对公司 业务发展形成支持; (6)具有费率优势,具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境,能提供 全面的交易信息服务; (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构; (2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 - - - - - - 中信证券 409,759.00 100.00% - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 53 页 共 54 页


中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 其 他 1 20200101~20200630 633,486,286.00 0.00 6,000,000.00 627,486,286.00 99.55% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风 险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的 正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集 的文件 12.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 国寿安保中证 500ETF2020年中期报告 第 54 页 共 54 页


12.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金在指定媒体 上披露的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日