华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投
资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 29 日
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合
基金主代码 001074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3月 24 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 323,842,435.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞量化驱动混合 A 华泰柏瑞量化驱动混合 C
下属分级基金的交易代码： 001074 006531
报告期末下属分级基金的份额总额 323,435,919.50 份 406,515.70 份
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组
合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在
极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0%。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：95%*沪深 300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低
于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 许俊
联系电话 021-38601777 010-66594319
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄上海
证大五道口广场 1号 17 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华泰柏瑞量化驱动混合 A 华泰柏瑞量化驱动混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020
年 6月 30 日)
报告期(2020 年 1 月 1 日 -
2020 年 6月 30 日)
本期已实现收益 33,998,801.52 55,534.30
本期利润 32,056,365.91 31,152.96
加权平均基金份额本期利润 0.1100 0.0712
本期加权平均净值利润率 9.55% 6.15%
本期基金份额净值增长率 9.42% 9.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 75,254,234.37 55,083.97
期末可供分配基金份额利润 0.2327 0.1355
期末基金资产净值 403,915,262.38 509,197.21
期末基金份额净值 1.2488 1.2526
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 24.88% 42.78%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞量化驱动混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 8.66% 0.77% 7.29% 0.85% 1.37% -0.08%
过去三个月 15.17% 0.83% 12.29% 0.85% 2.88% -0.02%
过去六个月 9.42% 1.38% 1.64% 1.45% 7.78% -0.07%
过去一年 19.78% 1.14% 8.50% 1.16% 11.28% -0.02%
过去三年 21.13% 1.19% 13.21% 1.19% 7.92% 0.00%
过去五年 24.76% 1.47% -5.91% 1.37% 30.67% 0.10%
自基金合同 24.88% 1.49% 5.44% 1.45% 19.44% 0.04%
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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生效起至今
华泰柏瑞量化驱动混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 8.63% 0.77% 7.29% 0.85% 1.34% -0.08%
过去三个月 15.10% 0.83% 12.29% 0.85% 2.81% -0.02%
过去六个月 9.27% 1.38% 1.64% 1.45% 7.63% -0.07%
过去一年 19.56% 1.14% 8.50% 1.16% 11.06% -0.02%
自基金合同
生效起至今
42.78% 1.28% 32.60% 1.29% 10.18% -0.01%
注：C级份额业绩计算期间为 2018 年 10 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注： A 级图示日期为 2015 年 3 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日。C 级图示日期为 2018 年 10 月 16
日至 2020 年 6月 30 日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
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型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混
合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指
数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券
投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一
年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投
资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式
证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量
成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司基金管理
规模为 1317.21 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盛豪
量化投
资部副
总监、本
基金的
基金经
理
2015 年 10 月 13
日
- 12 年
英国剑桥大学数学系硕
士。2007 年 10 月至 2010
年 3 月任 Wilshire
Associates 量化研究员，
2010 年 11 月至 2012 年 8
月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company 交易员。2012 年
9 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任量化投
资部研究员、基金经理助
理。2015 年 1月起任量化
投资部副总监，2015 年 10
月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016 年
12月至 2018年 11月任华
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017 年 3月
至 2018 年 10 月任华泰柏
瑞盛利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 3月至 2018 年 11
月任华泰柏瑞惠利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2017 年 3 月至
2018年 3月任华泰柏瑞嘉
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年4月至2018年4月任华
泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏
瑞锦利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞裕
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年4月至2019年3月任华
泰柏瑞睿利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017 年 6月至 2020
年 6 月任华泰柏瑞精选回
报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 9 月起任华泰柏瑞量化
阿尔法灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起任华泰柏
瑞港股通量化灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2019 年 3 月起任华
泰柏瑞量化明选混合型证
券投资基金的基金经理。
田汉卿
副总经
理、本基
金的基
金经理
2015 年 3月 24
日
- 18 年
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（BGI ）担任投资经理，
2012年 8月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，2013
年 8 月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资基金
的基金经理，2013 年 10
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月起任公司副总经理，
2014 年 12 月起任华泰柏
瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2015 年 3月起任华泰
柏瑞量化先行混合型证券
投资基金的基金经理和华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2015 年 6月起任
华泰柏瑞量化智慧灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016 年 5月
起任华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2017 年 3月至 2018
年 11 月任华泰柏瑞惠利
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017 年
5 月起任华泰柏瑞量化创
优灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 9 月起任华泰柏瑞量化
阿尔法灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起任华泰柏
瑞港股通量化灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。本科与研究生毕业
于清华大学, MBA 毕业于
美国加州大学伯克利分校
哈斯商学院。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。田汉卿自 2020 年 7 月 13 日离任华泰柏瑞量化驱动混合的
基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要
求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资
决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，
不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行
分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，A 股市场和全球股票市场类似，受新冠疫情的影响，一季度市场波动较大；二
季度则在各国释放流动性的驱动下，出现了较大的涨幅。上半年，A 股市场结构化分化表现比较
极致：中小盘较大幅度跑赢大盘；疫情受益或者影响不大的医疗、消费和科技相关的行业大幅跑
赢金融地产和大宗商品相关的行业；成长性较好的股票股价表现远远超越估值低的股票。
在这种市场环境下，我们坚持了基金根据基本面信息进行量化选股的投资策略，仍然坚持基
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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金原有的投资理念，选择持有基本面较好的股票（有较好的盈利成长性，估值又比较合理的），同
时控制投资风险；基本保持市值中性和行业中性，没有去追小盘和热门行业。我们认为在选择行
业上一直操作正确的可能性是比较小的，而坚持行业中性这一投资策略，中长期将为投资人提供
较好的回报。上半年，量化选股模型表现较好，投资策略获得了预期的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞量化驱动混合 A基金份额净值为 1.2488 元，本报告期基金份额净值
增长率为 9.42%；截至本报告期末华泰柏瑞量化驱动混合 C基金份额净值为 1.2526 元，本报告期
基金份额净值增长率为 9.27%；同期业绩比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面，国内疫情已经得到有效的控制，除了个别细分行业，经济活动很大程度上得到了
恢复。我国宏观政策的运用优于海外主要市场，对于实体经济的支持力度比较适中。但是，受国
外疫情和国际环境变化的影响，国内经济必将受到一定的影响。
今年上半年，在充裕流动性的驱动下，二季度全球股票市场普遍表现较好，但是两极分化情
况进一步加剧。估值高的股票的股价被进一步推升，一些估值低的仍处于估值的底部区域。导致
股票市场局部出现了估值过高的泡沫现象。
各国可以额外追加的流动性是有限的。流动性驱动之后，市场总归需要回归基本面，但以何
种方式回归存在不确定性。受诸多因素的影响，当前的市场状态仍可能延续一段时间，但是，需
要更加严密关注部分板块估值过高的风险。如果市场整体表现尚可维持，低估值的股票和行业在
被推到极致之后，可能会有更好的表现。
从 alpha（阿尔法）的角度，随着投资者风险偏好的回归，基本面因子的超额收益也得到回
归。今年以来，成长类因子表现较好，带来了不错的超额收益。我们预期估值因子在经历了较长
时间的压抑之后，其表现得到恢复的概率也越来越大。
在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，
力求继续获得超越市场的超额收益。下一阶段，我们会正常操作，尽可能让模型自由发挥。同时
继续监控行业、主题、个股的风险暴露。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本报告期
内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 51,805,147.21 22,056,974.42
结算备付金
11,351,361.61 935,956.50
存出保证金
79,261.27 147,056.85
交易性金融资产 6.4.7.2 345,997,890.88 338,198,447.54
其中：股票投资
345,997,890.88 338,198,447.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
405,804.17 50,826.17
应收利息 6.4.7.5 10,464.24 4,996.95
应收股利
- -
应收申购款
18,278.68 391,395.16
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
409,668,208.06 361,785,653.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,299.52
应付赎回款
4,236,926.69 2,534,603.81
应付管理人报酬
422,420.59 464,085.80
应付托管费
70,403.46 77,347.62
应付销售服务费
100.23 186.62
应付交易费用 6.4.7.7 393,307.29 577,740.46
应交税费
16,141.70 -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,448.51 210,132.70
负债合计
5,243,748.47 3,865,396.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 323,842,435.20 313,592,773.11
未分配利润 6.4.7.10 80,582,024.39 44,327,483.95
所有者权益合计
404,424,459.59 357,920,257.06
负债和所有者权益总计
409,668,208.06 361,785,653.59
注：报告截止日 2020 年 6月 30 日，华泰柏瑞量化驱动混合 A 基金份额净值 1.2488 元，基金份额
总额 323,435,919.50 份；华泰柏瑞量化驱动混合 C 基金份额净值 1.2526 元，基金份额总额
406,515.70 份。华泰柏瑞量化驱动混合份额总额合计为 323,842,435.20 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1日至 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019
年 6 月 30 日
一、收入
36,217,132.17 136,141,237.12
1.利息收入
201,393.21 293,996.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 201,393.21 84,998.39
债券利息收入
- 207,912.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,086.02
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
37,944,304.77 55,405,209.22
其中：股票投资收益 6.4.7.12 34,352,916.16 47,464,704.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -104,235.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 547,689.32 -
股利收益 6.4.7.16 3,043,699.29 8,044,740.15
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-1,966,816.95 80,418,854.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
38,251.14 23,176.84
减：二、费用
4,129,613.30 7,445,256.42
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,509,541.38 4,277,693.43
2．托管费 6.4.10.2.2 418,256.90 712,948.99
3．销售服务费 6.4.10.2.3 654.37 265.63
4．交易费用 6.4.7.19 1,079,399.23 2,241,072.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,971.68 -
7．其他费用 6.4.7.20 119,789.74 213,276.18
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
32,087,518.87 128,695,980.70
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
32,087,518.87 128,695,980.70
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1日至 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
313,592,773.11 44,327,483.95 357,920,257.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,087,518.87 32,087,518.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
10,249,662.09 4,167,021.57 14,416,683.66
其中：1.基金申购款 141,030,329.16 23,845,704.12 164,876,033.28
2.基金赎回款 -130,780,667.07 -19,678,682.55 -150,459,349.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
323,842,435.20 80,582,024.39 404,424,459.59
项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
624,414,746.91 -102,861,646.78 521,553,100.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 128,695,980.70 128,695,980.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-79,789,032.02 -2,626,896.32 -82,415,928.34
其中：1.基金申购款 5,117,750.85 -28,989.91 5,088,760.94
2.基金赎回款 -84,906,782.87 -2,597,906.41 -87,504,689.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
544,625,714.89 23,207,437.60 567,833,152.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 210 号《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3770026571.27 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 768 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》于 2015 年 3 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3771012613.64 份基金
份额，其中认购资金利息折合 986042.37 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业
/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产
的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年 1月 1日至2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
注：本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
注：本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
注：本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
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的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
活期存款 51,805,147.21
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 51,805,147.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 310,704,968.01 345,997,890.88 35,292,922.87
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 310,704,968.01 345,997,890.88 35,292,922.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
应收活期存款利息 4,217.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,211.53
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 35.70
合计 10,464.24
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 27 页 共 64 页
交易所市场应付交易费用 393,307.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 393,307.29
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 22.37
应付证券出借违约金 -
预提费用 104,426.14
合计 104,448.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞量化驱动混合 A
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 312,817,505.19 312,817,505.19
本期申购 140,825,454.66 140,825,454.66
本期赎回(以"-"号填列) -130,207,040.35 -130,207,040.35
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 323,435,919.50 323,435,919.50
金额单位：人民币元
华泰柏瑞量化驱动混合 C
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 775,267.92 775,267.92
本期申购 204,874.50 204,874.50
本期赎回(以"-"号填列) -573,626.72 -573,626.72
- 基金拆分/份额折算前 - -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 28 页 共 64 页
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 406,515.70 406,515.70
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞量化驱动混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,548,434.42 7,665,651.05 44,214,085.47
本期利润 33,998,801.52 -1,942,435.61 32,056,365.91
本期基金份额交易
产生的变动数
4,706,998.43 -498,106.93 4,208,891.50
其中：基金申购款 26,805,810.31 -2,986,252.97 23,819,557.34
基金赎回款 -22,098,811.88 2,488,146.04 -19,610,665.84
本期已分配利润 - - -
本期末 75,254,234.37 5,225,108.51 80,479,342.88
单位：人民币元
华泰柏瑞量化驱动混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,077.87 97,320.61 113,398.48
本期利润 55,534.30 -24,381.34 31,152.96
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,528.20 -25,341.73 -41,869.93
其中：基金申购款 16,354.72 9,792.06 26,146.78
基金赎回款 -32,882.92 -35,133.79 -68,016.71
本期已分配利润 - - -
本期末 55,083.97 47,597.54 102,681.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 109,234.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 91,037.69
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 29 页 共 64 页
其他 1,121.14
合计 201,393.21
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
卖出股票成交总额 360,358,372.70
减：卖出股票成本总额 326,005,456.54
买卖股票差价收入 34,352,916.16
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 30 页 共 64 页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 547,689.32
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,043,699.29
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,043,699.29
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -1,966,816.95
——股票投资 -1,966,816.95
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -1,966,816.95
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
基金赎回费收入 37,986.44
转换费收入 001074 264.70
合计 38,251.14
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
交易所市场交易费用 1,079,399.23
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,079,399.23
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
审计费用 44,753.80
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行划款手续费 6,363.60
银行间账户服务费 9,000.00
合计 119,789.74
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 32 页 共 64 页
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 33 页 共 64 页
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 0.00 0.00% 64,102,933.82 4.40%
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 58,417.58 4.34% 0.00 0.00%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,509,541.38 4,277,693.43
其中：支付销售机构的客 916,304.28 1,528,440.49
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 34 页 共 64 页
户维护费
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
418,256.90 712,948.99
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞量化驱动
混合 A
华泰柏瑞量化驱动
混合 C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 476.35 476.35
合计 0.00 476.35 476.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞量化驱动
混合 A
华泰柏瑞量化驱动
混合 C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 82.25 82.25
合计 0.00 82.25 82.25
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 35 页 共 64 页
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5
个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
51,805,147.21 109,234.38 19,538,487.21 73,127.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 36 页 共 64 页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688528
秦川
物联
2020 年
6 月 19
日
2020
年7月
1 日
新股未
上市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600
皖仪
科技
2020 年
6 月 23
日
2020
年7月
3 日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中船
汉光
2020 年
6 月 29
日
2020
年7月
9 日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020 年
6 月 24
日
2020
年7月
3 日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020 年
6 月 23
日
2020
年7月
2 日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020 年
6 月 30
日
2020
年7月
8 日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020 年
6 月 22
日
2020
年7月
1 日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688086
紫晶
存储
2020 年
2 月 19
日
2020
年8月
26 日
新股锁
定期内
21.49 64.54 8,191 176,024.59 528,647.14 -
688466
金科
环境
2020 年
4 月 27
日
2020
年 11
月9日
新股锁
定期内
24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 -
688178
万德
斯
2020 年
1月6日
2020
年7月
新股锁
25.20 39.90 3,704 93,340.80 147,789.60 -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 37 页 共 64 页
14 日
定期内
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相
对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 38 页 共 64 页
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 39 页 共 64 页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 40 页 共 64 页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.26%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 41 页 共 64 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6月 30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
51,805,147.21 - - - - - 51,805,147.21
结算备付金
11,351,361.61 - - - - - 11,351,361.61
存出保证金
79,261.27 - - - - - 79,261.27
交易性金融资
产
- - - - -345,997,890.88345,997,890.88
应收证券清算
款
- - - - - 405,804.17 405,804.17
应收利息
- - - - - 10,464.24 10,464.24
应收申购款
- - - - - 18,278.68 18,278.68
其他资产
- - - - - - -
资产总计 63,235,770.09 - - - -346,432,437.97409,668,208.06
负债
应付赎回款 - - - - - 4,236,926.69 4,236,926.69
应付管理人报
酬
- - - - - 422,420.59 422,420.59
应付托管费 - - - - - 70,403.46 70,403.46
应付销售服务
费
- - - - - 100.23 100.23
应付交易费用 - - - - - 393,307.29 393,307.29
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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应交税费 - - - - - 16,141.70 16,141.70
其他负债 - - - - - 104,448.51 104,448.51
负债总计 - - - - - 5,243,748.47 5,243,748.47
利率敏感度缺
口
63,235,770.09 - - - -341,188,689.50404,424,459.59
上年度末
2019年 12月 31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,056,974.42 - - - - - 22,056,974.42
结算备付金 935,956.50 - - - - - 935,956.50
存出保证金 147,056.85 - - - - - 147,056.85
交易性金融资
产
- - - - -338,198,447.54338,198,447.54
应收证券清算
款
- - - - - 50,826.17 50,826.17
应收利息 - - - - - 4,996.95 4,996.95
应收申购款 - - - - - 391,395.16 391,395.16
其他资产 - - - - - - -
资产总计 23,139,987.77 - - - -338,645,665.82361,785,653.59
负债
应付证券清算
款
- - - - - 1,299.52 1,299.52
应付赎回款 - - - - - 2,534,603.81 2,534,603.81
应付管理人报
酬
- - - - - 464,085.80 464,085.80
应付托管费 - - - - - 77,347.62 77,347.62
应付销售服务
费
- - - - - 186.62 186.62
应付交易费用 - - - - - 577,740.46 577,740.46
其他负债 - - - - - 210,132.70 210,132.70
负债总计 - - - - - 3,865,396.53 3,865,396.53
利率敏感度缺
口
23,139,987.77 - - - -334,780,269.29357,920,257.06
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的
0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 345,997,890.88 85.55 338,198,447.54 94.49
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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合计 345,997,890.88 85.55 338,198,447.54 94.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2019 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 18,164,244.96 17,387,205.24
沪深 300 指数下降 5% -18,164,244.96 -17,387,205.24
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 345,997,890.88 84.46
其中：股票 345,997,890.88 84.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 63,156,508.82 15.42
8 其他各项资产 513,808.36 0.13
9 合计 409,668,208.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,196,108.40 0.30
B 采矿业 2,664,997.00 0.66
C 制造业 189,593,907.52 46.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,512,668.32 1.36
E 建筑业 6,199,670.00 1.53
F 批发和零售业 5,542,867.48 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 6,785,126.30 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
20,876,120.97 5.16
J 金融业 88,977,716.58 22.00
K 房地产业 9,686,837.58 2.40
L 租赁和商务服务业 1,367,514.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 3,073,520.73 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,520,836.00 1.12
S 综合 - -
合计 345,997,890.88 85.55
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 10,475 15,323,668.00 3.79
2 601318 中国平安 144,728 10,333,579.20 2.56
3 601818 光大银行 2,161,503 7,738,180.74 1.91
4 300433 蓝思科技 262,950 7,373,118.00 1.82
5 000661 长春高新 14,200 6,181,260.00 1.53
6 600016 民生银行 1,063,720 6,031,292.40 1.49
7 601336 新华保险 134,060 5,936,176.80 1.47
8 601390 中国中铁 1,175,500 5,901,010.00 1.46
9 000858 五 粮 液 31,531 5,395,584.72 1.33
10 600027 华电国际 1,558,900 5,331,438.00 1.32
11 300558 贝达药业 38,086 5,331,278.28 1.32
12 601997 贵阳银行 711,800 5,096,488.00 1.26
13 601998 中信银行 955,500 4,920,825.00 1.22
14 600999 招商证券 221,478 4,861,442.10 1.20
15 601601 中国太保 172,686 4,705,693.50 1.16
16 002475 立讯精密 88,098 4,523,832.30 1.12
17 600109 国金证券 392,665 4,480,307.65 1.11
18 603258 电魂网络 80,200 4,455,912.00 1.10
19 000810 创维数字 368,700 4,453,896.00 1.10
20 601328 交通银行 867,400 4,449,762.00 1.10
21 000157 中联重科 659,700 4,241,871.00 1.05
22 300133 华策影视 584,600 4,238,350.00 1.05
23 002837 英维克 142,212 4,212,319.44 1.04
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24 000333 美的集团 69,400 4,149,426.00 1.03
25 300259 新天科技 694,800 4,015,944.00 0.99
26 603609 禾丰牧业 260,900 3,887,410.00 0.96
27 600926 杭州银行 413,000 3,683,960.00 0.91
28 601155 新城控股 116,499 3,639,428.76 0.90
29 600060 海信视像 297,100 3,609,765.00 0.89
30 002214 大立科技 127,200 3,584,496.00 0.89
31 601881 中国银河 310,008 3,555,791.76 0.88
32 300760 迈瑞医疗 11,400 3,484,980.00 0.86
33 002928 华夏航空 229,746 3,457,677.30 0.85
34 300206 理邦仪器 187,400 3,418,176.00 0.85
35 300059 东方财富 165,086 3,334,737.20 0.82
36 600449 宁夏建材 264,400 3,230,968.00 0.80
37 300624 万兴科技 39,400 3,171,700.00 0.78
38 000671 阳光城 484,900 3,074,266.00 0.76
39 601615 明阳智能 246,600 3,070,170.00 0.76
40 300360 炬华科技 314,910 3,060,925.20 0.76
41 600809 山西汾酒 20,000 2,900,000.00 0.72
42 002216 三全食品 120,100 2,870,390.00 0.71
43 002007 华兰生物 57,130 2,862,784.30 0.71
44 600216 浙江医药 148,300 2,856,258.00 0.71
45 600015 华夏银行 462,600 2,831,112.00 0.70
46 300070 碧水源 338,200 2,746,184.00 0.68
47 300623 捷捷微电 88,296 2,653,294.80 0.66
48 603444 吉比特 4,800 2,635,248.00 0.65
49 603520 司太立 31,120 2,615,947.20 0.65
50 601169 北京银行 520,603 2,550,954.70 0.63
51 002100 天康生物 154,400 2,485,840.00 0.61
52 000488 晨鸣纸业 502,600 2,482,844.00 0.61
53 300677 英科医疗 18,800 2,402,640.00 0.59
54 603233 大参林 28,920 2,348,882.40 0.58
55 000513 丽珠集团 48,700 2,338,087.00 0.58
56 000776 广发证券 160,000 2,259,200.00 0.56
57 000166 申万宏源 443,721 2,240,791.05 0.55
58 000961 中南建设 250,882 2,232,849.80 0.55
59 600276 恒瑞医药 23,617 2,179,849.10 0.54
60 603596 伯特利 59,700 2,101,440.00 0.52
61 300248 新开普 169,700 2,097,492.00 0.52
62 600183 生益科技 71,166 2,083,028.82 0.52
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63 688015 交控科技 46,936 2,075,979.28 0.51
64 002697 红旗连锁 189,450 2,068,794.00 0.51
65 601211 国泰君安 112,804 1,946,997.04 0.48
66 600031 三一重工 103,184 1,935,731.84 0.48
67 600745 闻泰科技 15,200 1,914,440.00 0.47
68 002705 新宝股份 51,600 1,882,368.00 0.47
69 300607 拓斯达 46,260 1,882,319.40 0.47
70 603611 诺力股份 87,600 1,879,896.00 0.46
71 600036 招商银行 55,327 1,865,626.44 0.46
72 002555 三七互娱 38,300 1,792,440.00 0.44
73 601166 兴业银行 110,800 1,748,424.00 0.43
74 300686 智动力 71,800 1,727,508.00 0.43
75 300119 瑞普生物 76,100 1,700,835.00 0.42
76 000547 航天发展 122,700 1,677,309.00 0.41
77 300659 中孚信息 27,580 1,655,351.60 0.41
78 002567 唐人神 172,649 1,643,618.48 0.41
79 000625 长安汽车 148,200 1,630,200.00 0.40
80 600299 安迪苏 130,300 1,592,266.00 0.39
81 300363 博腾股份 45,900 1,586,304.00 0.39
82 300502 新易盛 25,120 1,585,574.40 0.39
83 601066 中信建投 39,900 1,571,262.00 0.39
84 300482 万孚生物 15,100 1,570,400.00 0.39
85 300628 亿联网络 22,350 1,525,611.00 0.38
86 603313 梦百合 62,800 1,477,684.00 0.37
87 300770 新媒股份 6,600 1,476,156.00 0.37
88 002352 顺丰控股 25,600 1,400,320.00 0.35
89 300066 三川智慧 284,300 1,398,756.00 0.35
90 603486 科沃斯 45,500 1,374,555.00 0.34
91 002818 富森美 111,180 1,367,514.00 0.34
92 000932 华菱钢铁 345,100 1,301,027.00 0.32
93 000921 海信科龙 106,147 1,290,747.52 0.32
94 603208 江山欧派 13,140 1,279,836.00 0.32
95 002301 齐心集团 71,600 1,175,672.00 0.29
96 002028 思源电气 56,600 1,158,036.00 0.29
97 603556 海兴电力 79,600 1,149,424.00 0.28
98 000739 普洛药业 49,349 1,149,338.21 0.28
99 002241 歌尔股份 38,900 1,142,104.00 0.28
100 000876 新 希 望 37,800 1,126,440.00 0.28
101 300179 四方达 197,700 1,120,959.00 0.28
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 49 页 共 64 页
102 000672 上峰水泥 46,400 1,095,504.00 0.27
103 002548 金新农 138,150 1,090,003.50 0.27
104 300274 阳光电源 74,500 1,072,055.00 0.27
105 300394 天孚通信 17,300 1,030,215.00 0.25
106 300529 健帆生物 14,630 1,016,785.00 0.25
107 601577 长沙银行 125,500 996,470.00 0.25
108 603825 华扬联众 30,900 993,435.00 0.25
109 600690 海尔智家 53,900 954,030.00 0.24
110 300476 胜宏科技 39,300 945,165.00 0.23
111 601677 明泰铝业 105,300 914,004.00 0.23
112 300603 立昂技术 29,300 859,369.00 0.21
113 600704 物产中大 201,900 849,999.00 0.21
114 600971 恒源煤电 177,200 809,804.00 0.20
115 600336 澳柯玛 130,600 790,130.00 0.20
116 600061 国投资本 62,000 789,260.00 0.20
117 300129 泰胜风能 214,752 788,139.84 0.19
118 600985 淮北矿业 94,700 737,713.00 0.18
119 600048 保利地产 46,009 680,013.02 0.17
120 600026 中远海能 100,800 651,168.00 0.16
121 300498 温氏股份 29,638 646,108.40 0.16
122 600988 赤峰黄金 52,100 619,990.00 0.15
123 002959 小熊电器 5,000 615,000.00 0.15
124 603587 地素时尚 36,000 606,600.00 0.15
125 601872 招商轮船 100,800 587,664.00 0.15
126 002001 新 和 成 19,400 564,540.00 0.14
127 000708 大冶特钢 32,507 555,544.63 0.14
128 600958 东方证券 58,500 555,165.00 0.14
129 300214 日科化学 68,000 553,520.00 0.14
130 600720 祁连山 32,800 533,000.00 0.13
131 002438 江苏神通 65,200 532,032.00 0.13
132 688086 紫晶存储 8,191 528,647.14 0.13
133 600380 健康元 31,600 513,184.00 0.13
134 002444 巨星科技 42,700 507,276.00 0.13
135 601225 陕西煤业 69,000 497,490.00 0.12
136 600862 中航高科 28,600 483,912.00 0.12
137 300559 佳发教育 20,300 430,766.00 0.11
138 002777 久远银海 13,680 416,008.80 0.10
139 600063 皖维高新 126,400 412,064.00 0.10
140 600987 航民股份 69,000 369,150.00 0.09
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 50 页 共 64 页
141 600764 中国海防 14,100 356,730.00 0.09
142 300229 拓尔思 30,500 350,140.00 0.09
143 601222 林洋能源 62,500 341,250.00 0.08
144 603533 掌阅科技 8,700 331,731.00 0.08
145 601598 中国外运 101,300 327,199.00 0.08
146 300696 爱乐达 9,000 322,920.00 0.08
147 002746 仙坛股份 24,000 318,000.00 0.08
148 601117 中国化学 54,500 298,660.00 0.07
149 600018 上港集团 68,400 287,280.00 0.07
150 603501 韦尔股份 1,400 282,730.00 0.07
151 601098 中南传媒 26,700 282,486.00 0.07
152 600346 恒力石化 19,000 266,000.00 0.07
153 300123 亚光科技 23,000 263,810.00 0.07
154 000001 平安银行 20,100 257,280.00 0.06
155 601607 上海医药 13,866 254,857.08 0.06
156 603916 苏博特 10,100 254,015.00 0.06
157 601288 农业银行 70,100 236,938.00 0.06
158 002299 圣农发展 8,000 232,000.00 0.06
159 688002 睿创微纳 4,500 229,410.00 0.06
160 002557 洽洽食品 4,200 227,598.00 0.06
161 000528 柳工 34,200 215,802.00 0.05
162 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.04
163 600760 中航沈飞 4,800 157,536.00 0.04
164 600893 航发动力 6,300 147,924.00 0.04
165 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.04
166 603218 日月股份 7,980 146,034.00 0.04
167 600011 华能国际 28,100 118,582.00 0.03
168 000555 神州信息 7,700 118,426.00 0.03
169 600459 贵研铂业 3,500 104,335.00 0.03
170 603087 甘李药业 990 99,297.00 0.02
171 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
172 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
173 300033 同花顺 600 79,848.00 0.02
174 600372 中航电子 5,800 77,256.00 0.02
175 600383 金地集团 4,400 60,280.00 0.01
176 000600 建投能源 9,800 49,882.00 0.01
177 601919 中远海控 10,800 37,476.00 0.01
178 001965 招商公路 5,400 36,342.00 0.01
179 600875 东方电气 3,800 33,630.00 0.01
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 51 页 共 64 页
180 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
181 600511 国药股份 500 20,335.00 0.01
182 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
183 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
184 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
185 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
186 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
187 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
188 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
189 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,438,897.00 2.36
2 000672 上峰水泥 5,807,841.00 1.62
3 600027 华电国际 5,603,716.00 1.57
4 300433 蓝思科技 4,912,489.50 1.37
5 300454 深信服 4,804,072.00 1.34
6 002555 三七互娱 4,684,297.57 1.31
7 600060 海信视像 4,650,244.00 1.30
8 002216 三全食品 4,578,188.80 1.28
9 300659 中孚信息 4,488,814.00 1.25
10 601328 交通银行 4,446,156.00 1.24
11 601336 新华保险 4,310,539.04 1.20
12 300133 华策影视 4,306,155.00 1.20
13 000333 美的集团 4,130,716.00 1.15
14 000810 创维数字 4,105,639.00 1.15
15 000661 长春高新 4,060,763.00 1.13
16 600109 国金证券 4,030,724.15 1.13
17 300558 贝达药业 3,939,640.93 1.10
18 002048 宁波华翔 3,938,567.36 1.10
19 603444 吉比特 3,915,329.48 1.09
20 000488 晨鸣纸业 3,844,748.00 1.07
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 52 页 共 64 页
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000425 徐工机械 8,585,623.20 2.40
2 603160 汇顶科技 6,983,680.00 1.95
3 300628 亿联网络 6,850,932.32 1.91
4 601318 中国平安 6,805,376.79 1.90
5 000672 上峰水泥 6,745,993.13 1.88
6 000876 新 希 望 5,787,546.00 1.62
7 600276 恒瑞医药 5,703,160.52 1.59
8 603986 兆易创新 5,033,274.00 1.41
9 002048 宁波华翔 4,978,700.54 1.39
10 000568 泸州老窖 4,696,434.76 1.31
11 000885 同力水泥 4,613,012.00 1.29
12 300498 温氏股份 4,445,263.20 1.24
13 601881 中国银河 4,432,539.27 1.24
14 601012 隆基股份 4,412,018.00 1.23
15 300454 深信服 4,384,217.24 1.22
16 000651 格力电器 4,291,178.24 1.20
17 603368 柳药股份 3,950,328.00 1.10
18 000810 创维数字 3,940,445.04 1.10
19 600837 海通证券 3,804,790.00 1.06
20 600926 杭州银行 3,782,358.00 1.06
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 335,771,716.83
卖出股票收入（成交）总额 360,358,372.70
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 53 页 共 64 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 79,261.27
2 应收证券清算款 405,804.17
3 应收股利 -
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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4 应收利息 10,464.24
5 应收申购款 18,278.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 513,808.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 55 页 共 64 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华 泰
柏 瑞
量 化
驱 动
混合 A
3,516 91,989.74 135,574,978.20 41.92% 187,860,941.30 58.08%
华 泰
柏 瑞
量 化
驱 动
混合 C
64 6,351.81 0.00 0.00% 406,515.70 100.00%
合计 3,575 90,585.30 135,574,978.20 41.86% 188,267,457.00 58.14%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞
量化驱动
混合 A
952,737.46 0.2946%
华泰柏瑞
量化驱动
混合 C
13.68 0.0034%
合计 952,751.14 0.2942%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰柏瑞量化驱动混
合 A
50~100
华泰柏瑞量化驱动混
合 C
0
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 56 页 共 64 页
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞量化驱动混
合 A
50~100
华泰柏瑞量化驱动混
合 C
0
合计 50~100
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
第 57 页 共 64 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞量化驱
动混合 A
华泰柏瑞量化驱
动混合 C
基金合同生效日（2015年 3月 24日）基金份
额总额
3,771,012,613.64 -
本报告期期初基金份额总额 312,817,505.19 775,267.92
本报告期基金总申购份额 140,825,454.66 204,874.50
减:本报告期基金总赎回份额 130,207,040.35 573,626.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 323,435,919.50 406,515.70
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020 年 2月 10 日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020 年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020 年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 3 121,739,778.86 17.61% 111,959.24 17.58% -
长江证券 4 84,131,295.09 12.17% 77,251.97 12.13% -
安信证券 3 71,832,569.51 10.39% 66,873.37 10.50% -
中泰证券 1 55,748,420.65 8.06% 51,919.94 8.15% -
申港证券 2 50,167,506.88 7.26% 45,718.39 7.18% -
方正证券 2 44,917,769.03 6.50% 41,833.34 6.57% -
广发证券 2 44,471,887.75 6.43% 40,527.97 6.36% -
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民生证券 3 40,512,823.02 5.86% 36,919.61 5.80% -
兴业证券 3 30,890,470.53 4.47% 28,150.58 4.42% -
东方证券 3 26,443,639.39 3.82% 24,098.27 3.78% -
瑞银证券 1 25,325,362.75 3.66% 23,582.98 3.70% -
国金证券 1 19,866,441.80 2.87% 18,502.54 2.90% -
银河证券 1 19,589,791.46 2.83% 18,245.05 2.86% -
申万宏源 2 17,589,966.48 2.54% 16,376.47 2.57% -
光大证券 2 15,338,056.42 2.22% 14,038.87 2.20% -
万联证券 2 13,475,037.56 1.95% 12,279.55 1.93% -
北京高华 1 6,770,640.10 0.98% 6,303.62 0.99% -
西藏东方财
富
2 2,650,552.54 0.38% 2,416.01 0.38% -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向
其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
华泰柏瑞量化驱动混合 2020年中期报告
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3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
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信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于参加交通银行手机银行
渠道申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 6月 30 日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于包商银行股份有限公司
转让相关业务的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 5月 26 日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金参加鼎信汇金
（北京）投资管理有限公司费
率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 4月 21 日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国
人寿保险股份有限公司费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 4月 1日
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2020 年 4月 1日
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关于旗下基金参加和合期货
有限公司费率优惠活动的公
告
网站
6
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌证券
估值调整的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 3月 19 日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金参加中国国际
期货有限公司费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 3月 18 日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于调整旗下基金最低申购
金额、最低赎回份额和最低持
有份额的公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 3月 9日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于高级管理人员变更的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 2月 14 日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于调整旗下基金 2020 年春
节假期申购赎回等交易业务
及清算交收安排的提示性公
告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 1月 30 日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加嘉实
财富管理有限公司费率优惠
活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020 年 1月 9日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20200609-20200611 0.00 53,044,692.68 0.00 53,044,692.68 16.38%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，
可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂
停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对
基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍
五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投
资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，
从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额
赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，
同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集以及转型的文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020 年 8 月 29 日
