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财通福鑫(501046)

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

 
 
 
财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 
2020年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2020年 08月 29日
财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 
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§1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至6月30日止。 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 47 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 47 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 48 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 48 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 50 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 52 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 54 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 54 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 财通福鑫定开混合发起 场内简称 财通福鑫 基金主代码 501046 交易代码 501046 基金运作方式 上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方 式运作,即本基金在一定期间内封闭运作,不 接受基金的申购、赎回;在封闭期结束和下一 封闭期开始之间设置开放期,受理本基金的申 购、赎回等申请。 基金合同生效日 2017年10月23日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 172,845,938.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年12月1日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利 用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创 造超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本 面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素, 通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状 况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势 进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?6 化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、 主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系, 并根据市场环境的变化进行针对性运用;固定收益投 资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益;在严 格控制风险的前提下进行权证投资;根据风险管理的 原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合 的系统性风险,改善组合的风险收益特性。在基本面 分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差 曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略,投资于资产支持证券。是对个券信用资质进行详 尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、 资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关 键因素投资中小企业私募债券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股 票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105798 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?7 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心41/43楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 夏理芬 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.ctfund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日- 2020年06月30日) 本期已实现收益 49,440,644.97 本期利润 95,198,446.28 加权平均基金份额本期利润 0.5508 本期加权平均净值利润率 31.77% 本期基金份额净值增长率 37.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 126,922,510.86 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?8 期末可供分配基金份额利润 0.7343 期末基金资产净值 348,634,602.78 期末基金份额净值 2.0170 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长率 101.70% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 22.30% 1.70% 4.11% 0.49% 18.19% 1.21% 过去三个月 32.06% 2.11% 7.29% 0.49% 24.77% 1.62% 过去六个月 37.56% 2.73% 2.57% 0.83% 34.99% 1.90% 过去一年 87.91% 2.33% 7.72% 0.67% 80.19% 1.66% 自基金合同 生效起至今 101.70% 1.92% 10.85% 0.72% 90.85% 1.20% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;


(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?9 注:(1)本基金合同生效日为2017年10月23日; (2)本基金建仓期为自合同生效日起6个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置符合基金契 约的相关要求。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第 一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起 覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具 有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工169人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?10 过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金梓才 本基金的基金 经理、基金投 资部总监 2018年5 月21日 - 10年 上海交通大学工学硕士。 历任华泰资产管理有限公 司投资经理助理,信诚基 金管理有限公司TMT行 业高级研究员。2014年8 月加入财通基金管理有限 公司,现任基金投资部总 监。 注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期; (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相 关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制 投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?11 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型定期开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其 他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生 影响市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年伊始,正如我们判断,成长股出现快速上涨,其中尤以半导体、消费电子等 行业涨幅较大。但从1月下旬开始,市场受到疫情因素干扰,出现了剧烈波动。其中, 在疫情的第一阶段,因国内控制疫情较为得力,成长股的上涨行情并未受到较大影响。 但在第二阶段,疫情扩散到全球,对成长很多行业的外围需求形成了一定影响,股价调 整较为明显。 从二季度我们的配置来看,我们也还是坚持了以5G为主线的投资思路。虽然疫情打 乱了原有的上涨节奏,但我们相信科技股的中长期逻辑并无明显变化,疫情只是递延了 部分需求到今年下半年和明年,所以我们并不悲观。我们的核心持仓品种仍在消费电子、 半导体、数据中心等方向上。和今年一季度相比,我们新增配置了电动车行业,在进行 系统性研究和梳理后,我们认为电动车全球需求拐点已在4-5月份出现,长期空间较大, 行业具备较好的长期增长空间,故我们挑选了一些具备一定alpha的品种进行配置。 我们将继续坚持以产业研究为基础,追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性,在 符合产业趋势的正确赛道上,投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面 的动态变化来做持仓的调整,在优质公司上做好大的波段,力争为投资者获取持续的超 额回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通福鑫定开混合发起基金份额净值为2.0170元,本报告期内,基金 份额净值增长率为37.56%,同期业绩比较基准收益率为2.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?12 展望2020年下半年,中国经济已经全面进入高质量发展阶段,在这个阶段我国经济 增速将逐步下台阶,但经济增长质量将稳步提升。我们预期2020年下半年宏观经济已经 摆脱疫情的不利影响,大部分行业的需求已经正常化,经济短期步入复苏阶段,但总体 来看经济总体向上弹性不大。 对于2020年下半年的证券市场,我们保持谨慎乐观态度。我们已经看到上半年伴随 着疫情发酵,央行在货币政策上持续宽松。随着流动性越发宽松,整个证券市场的估值 已经大幅扩张。随着下半年疫情对经济影响边际减弱,整体市场流动性仍将继续宽松, 但边际效应也应减弱,目前我们对整体市场的看法转为中性,即不认为指数还有较大空 间,但市场结构性机会仍在,这可能是未来几年中国资本市场的常态化现象。 伴随着5G建设进入第二年,基站建设进入高潮阶段,消费电子的换机周期也慢慢进 入高峰。我们一直在思考在这样的一个节点,我们的配置思路是否要做一些转变。不可 否认,今年市场的估值提升幅度超出我们年初预期,对于过往两年我们已经抓住的5G硬 件端投资机会,我们也已经难言还有很高的性价比。在未来的投资历程中,我们必然会 放宽我们的投资视野,在泛科技领域寻找更好的投资机会,所以我们在二季度开始配置 电动车相关产业链公司,未来也仍将在更多领域持续挖掘其中机会。 随着时间推移,我们未来会复制我们在科技行业的投资经验到其他行业,特别是其 他行业的制造业。在目前市场的估值状态下,我们认为有必要扩大我们的视线范围,尽 量选择更好的赛道、更好的优质公司来进行配置,以期获得更好的业绩表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定, 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估 值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投 资者的利益。 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?13 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》。 本基金自基金合同生效日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基 金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值 方法对持有的流通受限股票进行调整。基金管理人与中证指数有限公司签订了《流通受 限股票流动性折扣委托计算协议》,委托中证指数有限公司计算并提供流通受限股票流 动性折扣。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行 政外包协议》,与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务 协议》,与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月 签订了《基金运营服务合同》,截至报告期末,基金管理人对旗下部分特定客户资产管 理计划估值业务实行外包。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以 根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 本报告期内本基金未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理 人--财通基金管理有限公司在财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?14 合同的规定进行。本报告期内,财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通多策略福鑫定期开放灵 活配置混合型发起式证券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 19,050,447.42 18,350,462.26 结算备付金


969,421.75 273,983.48 存出保证金


126,038.68 59,376.71 交易性金融资产 6.4.7.2 325,056,462.39 230,161,916.75 其中:股票投资


325,056,462.39 230,161,916.75 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


4,355,318.65 5,284,208.07 应收利息 6.4.7.5 3,543.77 4,211.17 应收股利


- - 应收申购款


- - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?15 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


349,561,232.66 254,134,158.44 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


395,147.83 322,429.51 应付托管费 65,857.98 53,738.26 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 376,116.47 141,834.17 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 89,507.60 180,000.00 负债合计


926,629.88 698,001.94 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 172,845,938.65 172,845,938.65 未分配利润 6.4.7.10 175,788,664.13 80,590,217.85 所有者权益合计


348,634,602.78 253,436,156.50 负债和所有者权益总 计


349,561,232.66 254,134,158.44 注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分; (2)报告截止日2020年6月30日,基金份额净值2.0170元,基金份额总额172,845,938.65份。 6.2 利润表 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?16 会计主体:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年06月30日


一、收入


99,169,675.98 131,268,790.97 1.利息收入


108,957.20 183,946.34 其中:存款利息收入 6.4.7.11 108,957.20 183,946.34 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


53,302,917.47 127,198,743.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 52,404,832.75 126,118,484.57 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 898,084.72 1,080,259.41 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.18 45,757,801.31 2,436,916.45 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.19 - 1,449,184.20 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?17 减:二、费用


3,971,229.70 5,827,694.49 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,237,621.08 2,547,136.55 2.托管费 6.4.10.2.2 372,936.85 424,522.74 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 1,247,378.79 2,750,825.27 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.21 113,292.98 105,209.93 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)


95,198,446.28 125,441,096.48 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


95,198,446.28 125,441,096.48 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 172,845,938.65 80,590,217.85 253,436,156.50 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 95,198,446.28 95,198,446.28 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 - - - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?18 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 172,845,938.65 175,788,664.13 348,634,602.78 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 433,999,617.27 -63,905,815.27 370,093,802.00 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 125,441,096.48 125,441,096.48 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -261,153,678.62 -48,846,610.95 -310,000,289.57 其中:1.基金申购款 93,088,581.05 17,036,538.23 110,125,119.28 2.基金赎回 款 -354,242,259.67 -65,883,149.18 -420,125,408.85 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 172,845,938.65 12,688,670.26 185,534,608.91 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 刘为臻 ————————— 主管会计工作负责人 刘为臻 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金 "),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]727号文《关 于准予财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核 准,由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2017年10月 23日正式生效,首次设立募集规模为433,999,617.27份基金份额。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司,注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债 券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放 期内,投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金 不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比 例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的 具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制, 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?20 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2020年6月30 日的财务状况以及自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?21 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以 本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税; 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?22 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 19,050,447.42 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 19,050,447.42 注:本基金本报告期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 236,029,944.32 325,056,462.39 89,026,518.07 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 交易所市 - - - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?23 券 场 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 236,029,944.32 325,056,462.39 89,026,518.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 3,100.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 392.67 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?24 其他 51.03 合计 3,543.77 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 376,116.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 376,116.47 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,507.60 合计 89,507.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 172,845,938.65 172,845,938.65 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 172,845,938.65 172,845,938.65 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?25 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,481,865.89 3,108,351.96 80,590,217.85 本期利润 49,440,644.97 45,757,801.31 95,198,446.28 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 126,922,510.86 48,866,153.27 175,788,664.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 103,413.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,852.57 其他 690.93 合计 108,957.20 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 458,896,865.53 减:卖出股票成本总额 406,492,032.78 买卖股票差价收入 52,404,832.75 6.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?26 本基金本报告期未有证券出借差价收入。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期未有基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期未有债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期未有买卖债券差价收入。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券赎回差价收入. 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券申购差价收入 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券,资产支持证券收益为零。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?27 本基金本报告期未投资衍生工具,衍生工具收益为零。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未投资衍生工具,衍生工具收益为零。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 898,084.72 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 898,084.72 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 45,757,801.31 ——股票投资 45,757,801.31 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 45,757,801.31 6.4.7.19 其他收入 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?28 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 1,247,378.79 银行间市场交易费用 - 合计 1,247,378.79 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,000.00 其他费用 5,785.38 合计 113,292.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?29 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银 行") 基金托管人、基金代销机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,237,621.08 2,547,136.55 其中:支付销售机构的客户维护费 350,976.32 453,173.89 注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支 付。


(2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数; 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?30 (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目; 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 372,936.85 424,522.74 注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日计提,按月 支付;


(2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 10,002,150.00 10,002,150.00 报告期间申购/买入总份 额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 10,002,150.00 10,002,150.00 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?31 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 5.79% 5.79% 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 19,050,447.42 103,413.70 15,993,189.99 169,688.48 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人 关联方所管理基金产生的费用。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?32 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 0029 38 鹏鼎 控股 2020- 05-21 2020- 11-23 大宗 交易 买入 限售 39.28 45.81 200,000 7,85 6,00 0.00 9,16 2,00 0.00 注 0029 38 鹏鼎 控股 2020- 05-15 2020- 11-16 大宗 交易 买入 限售 39.28 45.94 320,000 12,56 9,60 0.00 14,70 0,80 0.00 注 6882 77 天智 航 2020- 07-07 2021- 01-07 新股 限售 12.04 12.04 8,810 106,0 72.40 106,0 72.40 注 6885 18 联赢 激光 2020- 06-22 2020- 12-22 新股 限售 7.81 20.83 14,111 110,2 06.91 293,9 32.13 注 6885 68 中科 星图 2020- 06-30 2020- 07-08 认购 新发 证券 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,6 34.20 - 6880 27 国盾 量子 2020- 06-30 2020- 07-09 认购 新发 证券 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,3 89.40 - 6885 28 秦川 物联 2020- 06-19 2020- 07-01 认购 新发 证券 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,45 8.21 - 6886 00 皖仪 科技 2020- 06-23 2020- 07-03 认购 新发 证券 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,75 4.00 - 3008 47 中船 汉光 2020- 06-29 2020- 07-09 认购 新发 证券 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,86 1.74 - 3008 45 捷安 高科 2020- 06-24 2020- 07-03 认购 新发 证券 17.63 17.63 470 8,286.10 8,28 6.10 - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?33 3008 43 胜蓝 股份 2020- 06-23 2020- 07-02 认购 新发 证券 10.01 10.01 751 7,517.51 7,51 7.51 - 3008 40 酷特 智能 2020- 06-30 2020- 07-08 认购 新发 证券 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,03 8.90 - 3008 46 首都 在线 2020- 06-22 2020- 07-01 认购 新发 证券 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,81 1.47 - 注:以上"可流通日"是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制, 保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调 整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得 最佳的平衡,实现"风险和收益相匹配"的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实 可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会,负责对公司风险管理战略和政策、 内部控制及风险控制基本制度进行审定,对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规 性等进行监督和检查。董事会聘任督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总 经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作,公司下设投资决策委员会和风险控制委 员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根 据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,作为一线责任 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?34 人,将风险控制在最小范围内。同时,公司设独立的监察稽核部和风险管理部,两者依 各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对各类投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估,建立相应 的分级别的交易对手库,并分别限定交易额度,同时采取一定的风险缓释措施。本基金 的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司,按银行同业利率计息, 与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价 格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金采用定期开放的运作方式,在封闭期内不办理申购与赎回业务。针对定期开 放时兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?35 行严密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可 变现价值,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申 购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款,结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末202 0年06月30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,050,447.42 - - - - - 19,050,447. 42 结算备付金 969,421.75 - - - - - 969,421.75 存出保证金 126,038.68 - - - - - 126,038.68 交易性金融 资产 - - - - - 325,056,46 2.39 325,056,46 2.39 应收证券清 算款 - - - - - 4,355,318. 65 4,355,318.6 5 应收利息 - - - - - 3,543.77 3,543.77 资产总计 20,145,907.85 - - - - 329,415,3 24.81 349,561,23 2.66 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?36 负债 应付管理人 报酬 - - - - - 395,147.83 395,147.83 应付托管费 - - - - - 65,857.98 65,857.98 应付交易费 用 - - - - - 376,116.47 376,116.47 其他负债 - - - - - 89,507.60 89,507.60 负债总计 - - - - - 926,629.88 926,629.88 利率敏感度 缺口 20,145,907. 85 - - - - 328,488,6 94.93 348,634,60 2.78 上年度末2 019年12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产




















银行存款 18,350,462.26 - - - - - 18,350,462. 26 结算备付金 273,983.48 - - - - - 273,983.48 存出保证金 59,376.71 - - - - - 59,376.71 交易性金融 资产 - - - - - 230,161,91 6.75 230,161,91 6.75 应收证券清 算款 - - - - - 5,284,208. 07 5,284,208.0 7 应收利息 - - - - - 4,211.17 4,211.17 资产总计 18,683,822.45 - - - - 235,450,3 35.99 254,134,15 8.44 负债




















应付管理人 报酬 - - - - - 322,429.51 322,429.51 应付托管费 - - - - - 53,738.26 53,738.26 应付交易费 用 - - - - - 141,834.17 141,834.17 其他负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计 - - - - - 698,001.94 698,001.94 利率敏感度 缺口 18,683,822. 45 - - - - 234,752,3 34.05 253,436,15 6.50 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?37 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资(不含可转换债券及可交换债 券),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于证券市场的整 体波动,以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以价值投资为核心,通过对 宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。封闭期内,本基金投资于股票资 产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的 现金。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 325,056,462.39 93.24 230,161,916.75 90.82 交易性金融资 - - - - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?38 产-基金投资 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 325,056,462.39 93.24 230,161,916.75 90.82 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数,以及业 绩比较基准的变动。 2.除业绩比较基准变动外,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本,采用线性回归法估计。 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 业绩比较基准增加1% 8,446,620.20 5,247,107.38 业绩比较基准减少1% -8,446,620.20 -5,247,107.38 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值


1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?39 于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币300,296,906.33元,属于第二层次的余额为人民币 496,751.53元,属于第三层次的余额为人民币24,262,804.53元。 于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币226,574,126.08元,属于第二层次的余额为人民币 6,578.04元,属于第三层次的余额为人民币3,581,212.63元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期变动情况如下: 单位:人民币元 交易性金融资产 上年度末 3,581,212.63


转入第三层次 - 转出第三层次3,347,459.29 当期计入损益的利得或损失总额3,387,171.88 购买 20,641,879.31


出售 - 本期末 24,262,804.53 本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动3,620,925.22


2、承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?40 例(%) 1 权益投资 325,056,462.39 92.99 其中:股票 325,056,462.39 92.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,019,869.17 5.73 8 其他各项资产 4,484,901.10 1.28 9 合计 349,561,232.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 324,852,964.30 93.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 325,056,462.39 93.24 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300433 蓝思科技 1,180,800 33,109,632.00 9.50 2 300394 天孚通信 510,926 30,425,643.30 8.73 3 300502 新易盛 471,653 29,770,737.36 8.54 4 002384 东山精密 935,000 28,003,250.00 8.03 5 002938 鹏鼎控股 520,000 23,862,800.00 6.84 6 002050 三花智控 943,700 20,667,030.00 5.93 7 603005 晶方科技 253,960 19,976,493.60 5.73 8 002600 领益智造 1,865,472 19,829,967.36 5.69 9 688008 澜起科技 173,512 17,642,700.16 5.06 10 603186 华正新材 329,921 16,420,168.17 4.71 11 002456 欧菲光 772,580 14,207,746.20 4.08 12 002460 赣锋锂业 222,000 11,892,540.00 3.41 13 300570 太辰光 545,062 10,901,240.00 3.13 14 603083 剑桥科技 259,900 10,195,877.00 2.92 15 603986 兆易创新 42,600 10,049,766.00 2.88 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?42 16 002281 光迅科技 293,200 9,634,552.00 2.76 17 000403 双林生物 104,400 7,739,172.00 2.22 18 603456 九洲药业 227,300 6,159,830.00 1.77 19 688106 金宏气体 67,610 3,514,367.80 1.01 20 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.08 21 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05 22 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03 23 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 24 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 25 603087 甘李药业 861 86,358.30 0.02 26 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 27 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 30 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 31 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 32 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 33 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 34 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 35 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002938 鹏鼎控股 33,349,471.40 13.16 2 002456 欧菲光 28,436,833.93 11.22 3 002475 立讯精密 25,708,744.65 10.14 4 603986 兆易创新 21,957,471.08 8.66 5 002050 三花智控 19,973,388.86 7.88 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?43 6 002463 沪电股份 19,065,699.95 7.52 7 603160 汇顶科技 16,872,129.70 6.66 8 002600 领益智造 16,631,856.00 6.56 9 603005 晶方科技 15,956,465.28 6.30 10 688008 澜起科技 14,633,387.90 5.77 11 300676 华大基因 13,865,972.00 5.47 12 002008 大族激光 12,816,783.94 5.06 13 002460 赣锋锂业 12,220,762.00 4.82 14 603083 剑桥科技 10,685,460.00 4.22 15 002281 光迅科技 9,572,241.00 3.78 16 300618 寒锐钴业 9,571,718.94 3.78 17 603799 华友钴业 9,311,058.36 3.67 18 000725 京东方A 9,075,941.00 3.58 19 600703 三安光电 9,040,000.00 3.57 20 300782 卓胜微 9,023,839.00 3.56 21 600438 通威股份 8,900,672.00 3.51 22 300274 阳光电源 8,867,814.59 3.50 23 000063 中兴通讯 8,102,255.00 3.20 24 300433 蓝思科技 7,380,735.00 2.91 25 002343 慈文传媒 7,057,849.60 2.78 26 000636 风华高科 6,315,277.00 2.49 27 603456 九洲药业 6,292,139.00 2.48 28 688012 中微公司 6,286,313.39 2.48 29 603501 韦尔股份 6,131,381.72 2.42 30 300785 值得买 6,093,963.00 2.40 31 000403 双林生物 5,929,415.00 2.34 32 603259 药明康德 5,617,741.00 2.22 33 600584 长电科技 5,552,773.64 2.19 34 002739 万达电影 5,358,443.00 2.11 35 300133 华策影视 5,306,865.00 2.09 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?44 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603160 汇顶科技 41,226,405.73 16.27 2 603986 兆易创新 31,355,328.95 12.37 3 002475 立讯精密 25,359,010.97 10.01 4 002938 鹏鼎控股 21,990,201.40 8.68 5 600183 生益科技 20,327,125.34 8.02 6 002241 歌尔股份 17,390,872.94 6.86 7 002463 沪电股份 16,951,811.00 6.69 8 300676 华大基因 16,411,828.80 6.48 9 002273 水晶光电 15,173,130.76 5.99 10 300657 弘信电子 13,759,945.62 5.43 11 002456 欧菲光 13,594,633.91 5.36 12 002138 顺络电子 12,875,721.29 5.08 13 002008 大族激光 11,323,583.10 4.47 14 000725 京东方A 9,891,903.00 3.90 15 002174 游族网络 9,617,762.26 3.79 16 300502 新易盛 9,478,709.00 3.74 17 300618 寒锐钴业 9,366,562.52 3.70 18 600438 通威股份 9,160,071.72 3.61 19 300274 阳光电源 8,808,490.40 3.48 20 603799 华友钴业 8,464,787.00 3.34 21 300782 卓胜微 8,457,332.00 3.34 22 300785 值得买 8,324,256.01 3.28 23 002324 普利特 8,010,657.99 3.16 24 600703 三安光电 7,871,183.00 3.11 25 000063 中兴通讯 7,661,597.00 3.02 26 688012 中微公司 6,738,706.56 2.66 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?45 27 000636 风华高科 6,405,313.00 2.53 28 002343 慈文传媒 6,317,395.52 2.49 29 300433 蓝思科技 6,133,920.80 2.42 30 603259 药明康德 5,748,589.00 2.27 31 002384 东山精密 5,429,726.47 2.14 32 600584 长电科技 5,215,855.46 2.06 33 300133 华策影视 5,132,139.39 2.03 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 455,628,777.11 卖出股票收入(成交)总额 458,896,865.53 注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?46 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨 慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特 性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资 时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 126,038.68 2 应收证券清算款 4,355,318.65 3 应收股利 - 4 应收利息 3,543.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?47 8 其他 - 9 合计 4,484,901.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002938 鹏鼎控股 23,862,800.00 6.84 大宗交易买入限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数(户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 3,864 44,732.39 50,330,368.90 29.12% 122,515,569.75 70.88% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 伦敦市投资管理有限公司-客户资金 10,486,455.00 12.75 2 中国工商银行股份有限公司-兴全优选 5,011,041.00 6.09 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?48 进取三个月持有期混合型基金中基金(F OF) 3 谢西就 4,333,159.00 5.27 4 沈根法 3,584,783.00 4.36 5 宁波成形控股有限公司 1,956,100.00 2.38 6 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 1,494,600.00 1.82 7 上海归富投资管理有限公司-归富长成六号私募基金 1,236,900.00 1.50 8 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 1,187,355.00 1.44 9 谭丽玲 1,128,521.00 1.37 10 何月珍 1,090,583.00 1.33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 505,434.65 0.2924% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,002,150.0 0 5.79% 10,002,150. 00 5.79% 自基金合同 生效日起不 少于3年 基金管理人 高级管理人 员 394,705.64 0.23% 0.00 0.00% - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?49 基金经理等 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人 股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,396,855.64 6.02% 10,002,150. 00 5.79% 自基金合同 生效日起不 少于3年 注:上表中基金经理指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经 理。 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年10月23日)基金份额总额 433,999,617.27 本报告期期初基金份额总额 172,845,938.65 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 172,845,938.65 注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额; (2)本基金以定期开放方式运作,即本基金在一定期间内封闭运作,不接受基金的申购、赎回;在封 闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期,受理本基金的申购、赎回等申请。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人于2020年6月1日聘任唐静波女士担任公司第四届董事 会董事职务,原董事孙文秋先生于2020年6月1日离任; 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?50 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 - - - - - 华安证券 1 26,077,311.87 2.87% 18,548. 87 2.69% - 平安证券 1 12,812,775.22 1.41% 9,113.7 5 1.32% - 新时代证 券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长江证券 2 93,956,633.48 10.33% 66,831. 66 9.70% - 东北证券 2 448,318.75 0.05% 327.00 0.05% - 东方证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?51 国联证券 2 15,014,689.82 1.65% 10,680. 01 1.55% - 国盛证券 2 77,482,801.78 8.52% 55,372. 80 8.03% - 国泰君安 2 40,599,935.68 4.46% 29,690. 20 4.31% - 国信证券 2 19,180,055.20 2.11% 13,643. 15 1.98% - 海通证券 2 101,387,794.88 11.15% 72,758. 14 10.55% - 华创证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 江海证券 2 15,708,379.04 1.73% 11,487. 49 1.67% - 联讯证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 2 11,442,763.50 1.26% 8,367.8 9 1.21% - 西南证券 2 98,039,830.87 10.78% 89,925. 12 13.05% - 湘财证券 2 2,301,699.35 0.25% 2,097.58 0.30% - 信达证券 2 - - - - - 银河证券 2 7,856,000.00 0.86% 5,749.89 0.83% - 招商证券 2 - - - - - 中国中投 证券 2 - - - - - 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?52 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 114,213,406.50 12.56% 81,777. 31 11.86% - 中信建投 证券 2 775,860.90 0.09% 567.38 0.08% - 中信证券 2 76,722,868.76 8.43% 71,450. 36 10.37% - 东兴证券 3 44,676,780.05 4.91% 32,671. 93 4.74% - 安信证券 4 21,469,002.30 2.36% 15,270. 87 2.22% - 方正证券 4 20,392,603.35 2.24% 14,505. 29 2.10% - 广发证券 4 - - - - - 兴业证券 4 109,123,312.21 12.00% 78,498. 37 11.39% - 注:1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易 单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准; (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批; (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账 户开户手续 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内无其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《财通基金管理有限公司关于旗 下基金2019年度资产净值的公告 (截至12月31日)》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-01-01 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?53 2 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加万家财富基金销 售(天津)有限公司基金申购费率 优惠活动的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-01-04 3 《关于财通基金管理有限公司旗 下部分基金参与中国农业银行股 份有限公司基金申购费率优惠活 动的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-01-11 4 《财通多策略福鑫定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2019年第四季度报告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-01-17 5 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加代销机构基金申 购费率优惠活动的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-01-23 6 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加中信期货有限公 司为代销机构的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-02-29 7 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金开展直销申购费率优 惠活动的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-03-03 8 《财通基金管理有限公司关于旗 下上海证券交易所上市基金增加 扩位证券简称的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-03-14 9 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加方德保险代理有 限公司为代销机构并参加基金费 率优惠活动的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-03-20 10 《财通基金管理有限公司关于推 迟披露旗下公募基金2019年年度 报告的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-03-28 11 《财通基金管理有限公司关于提 醒投资者及时提供或更新身份信 息资料的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-04-01 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?54 12 《财通多策略福鑫定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2019年年度报告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-04-18 13 《财通多策略福鑫定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2020年第一季度报告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-04-22 14 《财通基金管理有限公司关于提 醒网上直销个人投资者及时上传 身份证件影印件并完善、更新身份 信息的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-04-30 15 《关于财通基金管理有限公司旗 下部分基金增加大连网金基金销 售有限公司为代销机构的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-05-26 16 《关于财通基金客服热线相关业务暂停服务的公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-06-05 17 《财通多策略福鑫定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资基金 (LOF)更新招募说明书(2020年6 月13日公告)》及其摘要 中国证监会指定报刊 及网站 2020-06-13 18 《财通基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加恒泰证券股份有 限公司基金申购费率优惠活动的 公告》 中国证监会指定报刊 及网站 2020-06-18 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 ???????????????????第???????页,共 56页?55 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同; 3、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金托管协议; 4、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书及其 更新; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日